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1 第三章矩阵的 第三章矩阵的 高等工程数学 ( 第三版 ) 姚仰新, 王福昌, 罗家洪, 庄楚强华南理工大学出版社出版 2016 年 9 月 20 日

2 第三章矩阵的

3 第三章矩阵的 本节主要研究 : 一个 n 阶方阵能够相似于对角形矩阵的充要条件是什么? 设 V 是复数域 C n n 上的 n 维线性空间, T 是 V 的一个线性变换, 又 e 1, e 2,, e n 是 ε 1, ε 2,, ε n 是 V 的两组基, 从第一组基到第二组基的过渡矩阵 P, 则线性变换 T 在这两组基下的矩阵 A 与 B 相似, 即 B = P 1 AP. 我们自然会问 : 矩阵 A 是否相似于一个对角形矩阵? 换言之, 是否可以适当地选取第二组基 ε 1, ε 2,, ε n, 使得在线性变换 T 在这组基下的矩阵 B 是个对角性矩阵呢? 如果能做到这一点, 讨论线性变换 T 时可选取适当的基, 使得 T 在该组基下的矩阵为对角形, 从而更方便地研究线性变换 T 的性质 下面, 我们将逐步弄清这个问题

4 第三章矩阵的 首先设 A 能相似于对角阵, 即 λ 1 P 1 λ 2 AP = 因而有 λ 1 λ 2 AP = P... λn... λn 若把 P 写成分块矩阵 P = (x 1, x 2,, x n ) 这里 x 1, x 2,, x n 表示 P 的 n 个列向量, 由分块矩阵的乘法规则, 有

5 第三章矩阵的 另一方面 λ 1 λ 2 P 所以有 或者 AP = (Ax 1, Ax 2,, Ax n )... λn = (λ 1x 1, λ 2 x 2,, λ n x n ) Ax i = λ i x i, i = 1, 2,, n. (1) (λ i I A)x i = 0, i = 1, 2,, n. 若 A 相似于对角阵, 则 P = (x 1, x 2,, x n ) 的每个列向量都满足 (1).

6 第三章矩阵的 定理 ( 3.1 A 相似于对角阵的充要条件 ) 设 A C n n, 则 A 能与对角形矩阵相似的充要条件是 A 有 n 个线性无关的特征向量 因为属于不同特征值的特征向量线性无关, 所以有 : 定理 ( 3.2 A 相似于对角阵的充分条件 ) 若 n 阶矩阵 A C n n 有 n 个不同的特征值, 则 A 可与对角形矩阵相似 注 : (1) 很多情况下使用定理 3.2 比较方便 (2) n 阶矩阵 A C n n 的特征值可通过求解方程 λi A = 0 得到, 它称为 A 的特征方程.

7 第三章矩阵的 (3) λi A = λ a 11 a 12 a 1n a 21 λ a 22 a 2n a n1 a n2 λ a nn 称为 A 的特征矩阵 (4) 多项式 f(λ) = λi A = λ n + a 1 λ n a n 1 λ + a n 称为 A 的特征多项式. 这里 a 1 = n a i i = tr(a), i=1 a n = ( 1) n A. tr(a) 称为 A 的迹 (trace).

8 第三章矩阵的 (3) λi A = λ a 11 a 12 a 1n a 21 λ a 22 a 2n a n1 a n2 λ a nn 称为 A 的特征矩阵 (4) 多项式 f(λ) = λi A = λ n + a 1 λ n a n 1 λ + a n 称为 A 的特征多项式. 这里 a 1 = n a i i = tr(a), i=1 a n = ( 1) n A. [ tr(a) ] 称为 A 的迹 (trace). 如 1 2 A =, n = 2, tr(a) = 5, A = 2, 3 4 所以 λi A = λ 2 5λ 2.

9 第三章矩阵的 例 (3.1) 研究矩阵 能否与对角形矩阵相似

10 第三章矩阵的 例 (3.1) 研究矩阵 能否与对角形矩阵相似 解 A 的特征多项式为 λi A = (λ 1) 2 (λ + 2), 特征值为 λ 1 = λ 2 = 1, λ 3 = 2. 而对应于特征值 1 的一切特征向量为 x = k[3, 6, 20] T, k 0, 又对应于特征值 - 2 的一切特征向量为 y = k 1 [0, 0, 1] T, k 1 0, 所以不存在三个线性无关的特征向量, 从而 A 不能与对角形矩阵相似

11 第三章矩阵的 例 (3.2) 设 求 A 的相似对角形矩阵及 A 100

12 第三章矩阵的 例 (3.2) 设 求 A 的相似对角形矩阵及 A 100 解 由 λi A = (λ 1) 2 (λ + 2), 特征值为 λ 1 = 2, λ 2 = 1( 二重根 ), 求得对应于 λ 1 的一个特征向量 x 1 = ( 1, 1, 1) T, 以及对应于二重根 λ 2 = 1 的两个线性无关特征向量为 x 2 = ( 2, 1, 0) T, x 3 = (0, 0, 1) T,

13 第三章矩阵的 解 因此可得 因而有 P = 1 1 0, P 1 = P 1 AP = 1 1

14 第三章矩阵的 解 注意, 若取 则亦有 P 1 = 1 0 1, P 1 1 AP 1 = 可见 P 不是唯一的 现来计算 A 100, 由式 (3) 得 1 A = P 1 P 1. 2

15 第三章矩阵的 解 因此易知 A 100 = P P = =

16 第三章矩阵的 1 >> A=[4 6 0; 3 5 0; ] ; 2 p = poly (A) ; r s = r o o t s ( p ) % 特征多项式 p 和特征值 r s 3 p1 = n u l l (A ( 2)* eye ( 3 ), r ) % 2 对应的特征向量 4 p2 = n u l l (A (1)* eye ( 3 ), r ) % 1 对应的特征向量 5 P = [ p1 p2 ] 6 Pinv = inv (P) 7 Lam = Pinv*A*P

17 第三章矩阵的 1 r s = p1 = p2 =

18 第三章矩阵的 1 2 P = Pinv = Lam =

19 第三章矩阵的 由上节例 3.1 可以看出, 并非每个矩阵都可以相似于对角形, 那么当 A C n n 不能和对角形相似时, 能否找到一个构造比较简单的分块对角形矩阵和它相似呢? 当在复数域 C 内考虑这个问题时, 这样的矩阵确实是存在的, 这就是约当 (Jordan) 形矩阵, 称它为矩阵的约当 在矩阵分析及其应用中, 矩阵的约当都是重要的工具, 但其理论推导往往非常繁复, 这里只作简要介绍 先介绍多项式的最大公因式 1 及其一些性质 1 见北京大学编写的高等代数, 又 d(λ) f(λ) 表示 d(λ) 能整除 f(λ)

20 第三章矩阵的 定义 (3.1) 设 f(λ), g(λ) 是 P 上多项式, 如果存在 P 上多项式 d(λ) 满足 : (1) d(λ) 是 f(λ), g(λ) 的公因式 : d(λ) f(λ), d(λ) g(λ), (2) f(λ), g(λ) 的公因式全是 d(λ) 的因式 : 若存在 P 上多项式 d 1 (λ) 满足 d 1 (λ) f(λ), d 1 (λ) g(λ), 则有 d 1 (λ) d(λ). 则称 d(λ) 是 f(λ), g(λ) 的一个最大公因式, 以 (f(λ), g(λ)) 表示首项系数为 1 的最大公因式 注 :(1) 三个因式 f(λ), g(λ), h(λ) 的最大公因式 (f(λ), g(λ), h(λ)) 可定义为 ((f(λ), g(λ)), h(λ)). (2) 若 c 为非零常数, f(λ) 是首 1 多项式, 则有 (f(λ), c) = 1, (f(λ), 0) = f(λ).

21 第三章矩阵的 (3) 在 C 内若干个多项式的最大公因式时, 可先把每个多项式分解为一次因式的方幂的乘积形式, 然后取含有公共一次因式的最低方幂的成绩, 即为所求的最大公因式 例如 : f(λ) = (λ 1) 3 (λ + 2) 2 (λ + 5), g(λ) = (λ 1) 2 (λ + 2) 3 (λ + 3), h(λ) = (λ 1) 2 (λ + 2)(λ + 3) 5, 则有 (f(λ), g(λ), h(λ)) = (λ 1) 2 (λ + 2). 1 >> syms x, a =(x 1)^2*( x+2) ^3; b = ( x 1)^3*( x+2) *( x+5) ; [ g, c, d ] = gcd ( a, b ) 2 g = 3 x^3 3* x c = 5 1/9 6 d = 7 1/9

22 第三章矩阵的 1 >> f a c t o r ( g ) 2 ans = 3 [ x + 2, x 1, x 1 ]

23 第三章矩阵的 1 >> f a c t o r ( g ) 2 ans = 3 [ x + 2, x 1, x 1 ] 设 A = (a ij ) C n n,λi A 是 A 的特征矩阵, 暂用 A(λ) 表示.

24 第三章矩阵的 1 >> f a c t o r ( g ) 2 ans = 3 [ x + 2, x 1, x 1 ] 设 A = (a ij ) C n n,λi A 是 A 的特征矩阵, 暂用 A(λ) 表示. 定义 (3.2) 设 A(λ) 中所有的 k 阶子式的首项 ( 最高次项 ) 系数为 1 的最大公因式 D k (λ) 称为 A(λ) 的 k 阶行列式因子, k = 1, 2,, n.

25 第三章矩阵的 例 (3.3) 求下列矩阵行列式因子 1 1) 2 1 ; 2 a 1 a 3) n 阶方阵 a a 1 2) n 阶方阵 a , a 1 a

26 第三章矩阵的 解 1) 特征矩阵 λ + 1 A(λ) = λi A = λ 1, λ 2 D 1 (λ) = (λ + 1, λ 1, λ 2) = 1, D 2 (λ) = ((λ + 1)(λ 1), (λ + 1)(λ 2), (λ 1)(λ 2)) = 1, D 3 (λ) = (λ + 1)(λ 1)(λ 2).

27 第三章矩阵的 解 2) 特征矩阵 λ a 1 λ a 1 A(λ) = λi A =......, λ a 1 λ a 1 λ a 1 因为存在一个 n 1 阶子式 = = ( 1) n 1 为 λ a 1 非零常数, 故 D n 1 (λ) = 1, 从而 D 1 (λ) = D 2 (λ) = = D n 2 (λ) = 1, D n (λ) = (λ a) n.

28 第三章矩阵的 解 3) 特征矩阵 λ a 1 λ a A(λ) = λi A =......, 1 λ a 1 λ a 1 λ a 因为存在一个 n 1 阶子式 = = 1 λ a ( 1) n 1 为非零常数, 故 D n 1 (λ) = 1, 从而 D 1 (λ) = D 2 (λ) = = D n 2 (λ) = 1, D n (λ) = (λ a) n.

29 第三章矩阵的 定义 (3.3 A(λ) 的不变因式和初级因子 ) 下列的 n 个多项式 d 1 (λ) = D 1 (λ), d 2 (λ) = D 2(λ) D 1 (λ), d 3(λ) = D 3(λ) D 3 (λ),, d k (λ) = D k(λ) D k 1 (λ),, d n(λ) = D n(λ) D n 1 (λ), 称为 A(λ) 的不变因式 把每个次数大于零的不变因式分解为互不相同的一次因式的方幂的乘积 a ( 相同的必须按出现次数计算 ), 称为 A(λ) 的初级因子 a 我们是在数范围内讨论的, 这种分解是可能的.

30 第三章矩阵的 求解初级因子的过程分四步 : 1) 求 A 的特征方程 λi A; 2) 求 A 的 k 阶行列式因子 D k (λ), k = 1, 2,, n; 3) 求 A 的不变因式 d 1 (λ) = D 1 (λ), d k (λ) = D k(λ), k = 2,, n; D k 1 (λ) 4) 求 A 的初级因子.

31 第三章矩阵的 求解初级因子的过程分四步 : 1) 求 A 的特征方程 λi A; 2) 求 A 的 k 阶行列式因子 D k (λ), k = 1, 2,, n; 3) 求 A 的不变因式 d 1 (λ) = D 1 (λ), d k (λ) = D k(λ), k = 2,, n; D k 1 (λ) 4) 求 A 的初级因子.

32 第三章矩阵的 求解初级因子的过程分四步 : 1) 求 A 的特征方程 λi A; 2) 求 A 的 k 阶行列式因子 D k (λ), k = 1, 2,, n; 3) 求 A 的不变因式 d 1 (λ) = D 1 (λ), d k (λ) = D k(λ), k = 2,, n; D k 1 (λ) 4) 求 A 的初级因子.

33 第三章矩阵的 求解初级因子的过程分四步 : 1) 求 A 的特征方程 λi A; 2) 求 A 的 k 阶行列式因子 D k (λ), k = 1, 2,, n; 3) 求 A 的不变因式 d 1 (λ) = D 1 (λ), d k (λ) = D k(λ), k = 2,, n; D k 1 (λ) 4) 求 A 的初级因子.

34 第三章矩阵的 例 (3.4) 求下列矩阵的不变因式和初级因子 1 1) ; 2) n 阶方阵

35 第三章矩阵的 解 1) 因为 A 的特征矩阵 λ + 1 A(λ) = λi A = λ + 2 λ 1 所以 A(λ) 的行列式因子为 D 4 (λ) = (λ 2 1)(λ 2 4), D 3 (λ) = D 2 (λ) = D 1 (λ) = 1,, λ 2 不变因式为 d 1 (λ) = D 1 (λ) = 1, d 2 (λ) = d 3 (λ) = 1, d 4 (λ) = D 4 (λ)/d 3 (λ) = (λ 1)(λ + 1)(λ 2)(λ + 2). 而次数大于零的不变因式只有 d 4 (λ), 故由定义可见 A 的全部初级因子为 : λ 1, λ + 1, λ 2, λ + 2.

36 第三章矩阵的 解 2) 因为 A 的特征矩阵 λ A(λ) = λi A = 0 λ 2 0, 2 2 λ + 1 所以 A(λ) 的行列式因子为 D 3 (λ) = λe A = (λ 1)(λ + 1)(λ 2), D 2 (λ) = D 1 (λ) = 1, 次数大于零的不变因式为 (λ 1)(λ + 1)(λ 2), 故由定义可见 A 的全部初级因子为 : λ 1, λ + 1, λ 2.

37 第三章矩阵的 例 (3.5) 求下列矩阵的不变因式和初级因子 a b 1. 设 A = a... (b i 0, i = 1,, n 1), 求 A.. bn 1 a n n 的初级因子. 解 因为 A 的特征矩阵 λ a b 1 A(λ) = λi A = λ a bn 1, λ a

38 第三章矩阵的 解 所以 A(λ) 的行列式因子为 D n (λ) = λe A = (λ a) n, 又因它有一个 n 1 阶子式 b 1 λ a b = b 1 b 2 b n 1 0 λ a b n 1 故 D n 1 (λ) = 1, 从而 D 1 (λ) = D 2 (λ) = = D n 1 (λ) = 1, 于是不变因式为 d 1 (λ) = d 2 (λ) = = d n 1 (λ) = 1, d n (λ) = (λ a) n, 全部初级因子只有一个 (λ a) n.

39 第三章矩阵的 有了上述概念, 下面考虑矩阵的问题 设 A 的全部初级因子为 (λ λ 1 ) k1, (λ λ 2 ) k2,, (λ λ s ) ks, 在这里,λ 1, λ 2,, λ s 可能有相同的,k 1, k 2,, k s 中也可能有相同的 对每个初级因子 (λ λ s ) ki 构造一个 k i 阶矩阵 ( 约当块 ): λ i 1 λ i. J i = λ.. i 1 λ i. 或者 J i = , i = 1, 2,, s. λi 1 λ i 由所有这些约当块矩阵构成的分块对角阵 J 1 J 2 J =... Js 称为矩阵 A 的约当形矩阵, 或 A 的约当

40 第三章矩阵的 定理 (3.3) 每个 n 阶复矩阵都与一个约当形矩阵 J 相似 : P 1 AP = J 除去约当块的次序外, 约当形矩阵 J 是被矩阵 A 唯一决定的.

41 第三章矩阵的 定理 (3.3) 每个 n 阶复矩阵都与一个约当形矩阵 J 相似 : P 1 AP = J 除去约当块的次序外, 约当形矩阵 J 是被矩阵 A 唯一决定的. 推论 复数矩阵 A 与对角形矩阵相似的充要条件是 A 的初级因子全为一次式.

42 第三章矩阵的 定理 (3.3) 每个 n 阶复矩阵都与一个约当形矩阵 J 相似 : P 1 AP = J 除去约当块的次序外, 约当形矩阵 J 是被矩阵 A 唯一决定的. 推论 复数矩阵 A 与对角形矩阵相似的充要条件是 A 的初级因子全为一次式. 注 由于 λi A = λi J = (λ λ 1 ) k1 (λ λ 2 ) k2 (λ λ s ) ks, 所以约当形矩阵 J 的主对角线上的元素 λ 1, λ 2,, λ s 全为 A 的特征 s 值, 且 k i = n. 但由于 i j 时, 可能有 λ i = λ j. 故 λ i 不一定 i=1 是 A 的 k i 重特征根, 故由一般矩阵的特征多项式是不能写出矩阵的约当形矩阵的 这点常为学生误解, 请加以注意.

43 第三章矩阵的 一个矩阵的约当在不同资料里不同, 有时 1 在对角线下方, 有时 1 在对角线下方 在下面的例子中计算时要特别注意. 下面举一个应用的例子 例 (3.6) 求线性微分方程组 dx 1 dt dx 2 dt dx 3 dt = x 1 + x 2, = 4x 1 + 3x 2, = x 1 + 2x 3,

44 第三章矩阵的 解 这方程组写成矩阵形式为 dx dt = Ax, 其中 A = 4 3 0, ( 向量的导数定义为每个分量的导数, 见下章 ) 我们不难求得 A 的初级因子 : λ 2, (λ 1) 2, 于是有可逆矩阵 P = (x 1, x 2, x 3 ), 使得 P 1 AP = J =

45 第三章矩阵的 解 由 AP = PJ, 即有 (Ax 1, Ax 2, Ax 3 ) = (2x 1, x 2, x 2 + x 3 ). 所以有 Ax 1 = 2x 1 Ax 2 = x 2, Ax 3 = x 2 + x 3 求得 x 1 = 0 0, x 2 = 1 2, x 3 = 1 1, 1 1 0

46 第三章矩阵的 解 所以有 P = , 作满秩线性变换 x = Py, 其中 y = (y 1, y 2, y 3 ) T. 则有 APy = Ax = dx dt = Pdy dt, dy dt = P 1 APy = y, 0 0 1

47 第三章矩阵的 解 即 积分可得 dy 1 = 2y 1 dt dy 2 = y 2 + y 3 dt dy 3 = y 3 dt y 1 = k 1 e 2t, y 3 = k 3 e t, 再由非齐次一阶线性常微分方程 y + p(x)y = q(x) 求解公式 y = e p(x)dx (C + Q(x)e p(x)dx dx + C), 或常数变易法可得 y 2 = e t (k 2 + k 3 t),.

48 第三章矩阵的 解故微分方程组的通解为 k 1 e 2t e t ( k 2 + k 3 k 3 t) x = Py = (k 2 + k 3 t)e t = e ( 2k 2 + k 3 2k 3 t), k 3 e t k 1 e 2t + e t (k 2 + k 3 t) 其中 k 1, k 2, k 3 是任意常数.

49 第三章矩阵的 改变约当形形式, 可得如下解法 : 解 这方程组写成矩阵形式为 dx dt = Ax, 其中 A = 4 3 0, ( 向量的导数定义为每个分量的导数, 见下章 ) 我们不难求得 A 的初级因子 : λ 2, (λ 1) 2, 于是有可逆矩阵 P = (x 1, x 2, x 3 ), 使得 P 1 AP = J =

50 第三章矩阵的 解 由 AP = PJ, 即有 (Ax 1, Ax 2, Ax 3 ) = (2x 1, x 2, x 2 + x 3 ). 所以有 Ax 1 = 2x 1 Ax 2 = x 2 + x 3, Ax 3 = x 2 求得 x 1 = 0 0, x 2 = , x 3 = 1 2, 1

51 第三章矩阵的 解 所以有 P = , 作满秩线性变换 x = Py, 其中 y = (y 1, y 2, y 3 ) T. 则有 APy = Ax = dx dt = Pdy dt, dy dt = P 1 APy = y, 0 1 1

52 第三章矩阵的 解 即 dy 1 = 2y 1 dt dy 2 = y 2 dt dy 3 = y 2 + y 3 dt 积分前两个方程可得 y 1 = k 1 e 2t, y 2 = k 2 e t, 将求得的 y 2 代入第 3 个方程, 再由非齐次一阶线性常微分方程 y + p(x)y = q(x) 求解公式 y = e p(x)dx (C + Q(x)e p(x)dx dx + C), 或常数变易法可得 y 3 = e t (k 2 t + k 3 ),.

53 第三章矩阵的 解 故微分方程组的通解为 k 1 e 2t e t (k 2 t + k 3 ) x = Py = k 2 e t = e t (2k 2 t + k 2 + 2k 3 ) (k2t + k3)e t k 1 e 2t + e t (k 2 t + k 2 + k 3 ) 其中 k 1, k 2, k 3 是任意常数.

54 第三章矩阵的 定理 (3.3) 利用约当证明 : 若 n 阶矩阵 A 的特征值 λ 1, λ 2,, λ n, 则矩阵 A m 的特征值为 λ m 1, λm 2,, λm n

55 第三章矩阵的 定理 (3.4 Hamilton Cayley 定理 ) 每个 n 阶矩阵 A 都是特征多项式的根, 即 A n + a 1 A n a n 1 A + a n I = 0 n n, (3.6) 注 :(1) 因为 f(λ) = λi A = λ n + a 1 λ n a n 1 λ + a n, 所以 (3.6) 式常写成 f(a) = 0 n n.

56 第三章矩阵的 定理 (3.4 Hamilton Cayley 定理 ) 每个 n 阶矩阵 A 都是特征多项式的根, 即 A n + a 1 A n a n 1 A + a n I = 0 n n, (3.6) 注 :(1) 因为 f(λ) = λi A = λ n + a 1 λ n a n 1 λ + a n, 所以 (3.6) 式常写成 f(a) = 0 n n. 例 (3.8) 设 A = , 试计算 φ(a) = 2A 8 3A 5 + A 4 + A 2 4I

57 第三章矩阵的 解 : 因为 A 的特征多项式为 f(λ) = λi A = λ 3 2λ + 1, 再取多项式 φ(λ) = 2λ 8 3λ 5 + λ 4 + λ 2 4, 以 f(λ) 去除 φ(λ) 可得 ( 可用 MATLAB 中的 deconv()) 函数求解.) φ(λ) = (2λ 5 + 4λ 3 5λ 2 + 9λ 14)f(λ) + r(λ), 这里余式 r(λ) = 24λ 2 37λ 由 Hamilton Caylay 定理, f(a) = 0 n n, 所以 φ(a) = r(a) = 24A 2 37A + 10I = 注 :(1) 一个 n 阶矩阵的多项式, 如果其次数高于 n 次, 应用定理 (3.4) 可以将它化为次数小于 n 的多项式来计算.

58 第三章矩阵的 注 :(2) 关于多项式的相关运算, 可以使用 Mathematica 的相关命令计算 Mathematica 却可以, 输入 PolynomialQuotientRemainder[x 2 + x + 1, 2x + 1, x] 结果为 { x } 2, 3 4 表示 x 2 + x + 1 = (2x + 1)( x 2 ) (3) MATLAB 中多项式的乘法和除法可以分别用函数 conv() 和 deconv() 完成

59 第三章矩阵的 再如, 求两个多项式最大公因式, 输入 {f,g} = {2x 5 2x, (x 2 1) 2 }; {d, {a,b}} = PolynomialExtendedGCD[f,g,x] 结果为 { 1 + x 2, { x 4, 1 ( 4 2x 2 )}} 4 表示多项式 2x 5 2x 与 (x 2 1) 2 的最大公因式为 x 2 1, x 且 4 (2x5 2x) ( x2 )(x 2 1) 2 = x 2 1.

60 第三章矩阵的 定义 (3.4) 设 A 是 n 阶矩阵, 则 A 的首项系数为 1 的次数最小的零化多项式 m(λ), 称为 A 的最小多项式 首项 ( 最高次项 ) 系数为 1 的多项式, 以后简称首一多项式 定理 (3.5) 矩阵 A 的任何零化多项式都被其最小多项式整除. 定理 (3.6) 矩阵 A 的最小多项式是唯一的. 定理 (3.7) 矩阵 A 的最小多项式的根必定是 A 的特征根 ; 反之, A 的特征根也必定是 A 的最小多项式的根.

61 第三章矩阵的 例 (3.9) 求矩阵 A = 的最小多项式 m(λ)

62 第三章矩阵的 例 (3.9) 求矩阵 的最小多项式 m(λ) 解 A = A 的特征多项式为 f(λ) = λi A = (λ 2) 2 (λ 4), 故 A 的最小多项式只能是 m(λ) = (λ 2)(λ 4), 或 m(λ) = f(λ) = (λ 2) 2 (λ 4), 但由于 m(a) = (A 2I)(A 4I) = O, 便知 A 的最小多项式应为 m(λ) = (λ 2)(λ 4), 而不是 f(λ).

63 第三章矩阵的 1 2 >> A = [ 3 3 2; 1 5 2; ] ; 3 >> p = poly (A) 4 p = >> syms x,>> px = poly2sym ( p, x ) 7 px = 8 x^3 8* x^2 + 20* x 16 9 >> f a c t o r ( px, x ) 10 ans = 11 [ x 4, x 2, x 2 ] 12 >> (A 2*eye ( 3 ) ) *(A 4*eye ( 3 ) ) 13 ans = >> minpoly (A) 18 ans =

64 第三章矩阵的 定理 (3.8) 设 A 是 n 阶矩阵,D n 1 (λ) 是特征矩阵 λi A 的 n 1 阶行列式因子, 则 A 的最小多项式 λi A m(λ) = D n 1 (λ) = D n(λ) D n 1 (λ) = d n(λ), 这里 d n (λ) 是 λi A 的第 n 个不变因式 关于最小多项式的其他计算方法和性质, 可参阅高等代数相关书籍.

65 第三章矩阵的 若矩阵 A(λ) = (a ij (λ)) m n 的元素 a ij (λ) 都是 λ 的多项式 ( 系数属于某一数域 P) 则 A(λ) 称为 λ - 矩阵, 或多项式矩阵 为区别起见, 把以前我们介绍的元素为数字的矩阵称为数字矩阵, 显然数字矩阵是多项式矩阵的一种特例 我们把数字矩阵里面的有关概念搬到多项式矩阵上来

66 第三章矩阵的 若矩阵 A(λ) = (a ij (λ)) m n 的元素 a ij (λ) 都是 λ 的多项式 ( 系数属于某一数域 P) 则 A(λ) 称为 λ - 矩阵, 或多项式矩阵 为区别起见, 把以前我们介绍的元素为数字的矩阵称为数字矩阵, 显然数字矩阵是多项式矩阵的一种特例 我们把数字矩阵里面的有关概念搬到多项式矩阵上来 [ ] [ ] λ 例如 2 + λ λ 1 cos λ λ 1 2λ + 1 λ 3 是多项式矩阵, 而 1 λ λ 2 不是 + 2 应为其中的 cos λ 不是 λ 的多项式

67 第三章矩阵的 若矩阵 A(λ) = (a ij (λ)) m n 的元素 a ij (λ) 都是 λ 的多项式 ( 系数属于某一数域 P) 则 A(λ) 称为 λ - 矩阵, 或多项式矩阵 为区别起见, 把以前我们介绍的元素为数字的矩阵称为数字矩阵, 显然数字矩阵是多项式矩阵的一种特例 我们把数字矩阵里面的有关概念搬到多项式矩阵上来 [ ] [ ] λ 例如 2 + λ λ 1 cos λ λ 1 2λ + 1 λ 3 是多项式矩阵, 而 1 λ λ 2 不是 + 2 应为其中的 cos λ 不是 λ 的多项式 如果 λ 矩阵 A(λ) 中至少有一个 r(r 1) 阶子式不为 0, 而所有 r + 1 阶子式 ( 若存在 ) 全为 0, 则称 A(λ) 的秩为 r. 规定零矩阵的秩为 0.

68 第三章矩阵的 若矩阵 A(λ) = (a ij (λ)) m n 的元素 a ij (λ) 都是 λ 的多项式 ( 系数属于某一数域 P) 则 A(λ) 称为 λ - 矩阵, 或多项式矩阵 为区别起见, 把以前我们介绍的元素为数字的矩阵称为数字矩阵, 显然数字矩阵是多项式矩阵的一种特例 我们把数字矩阵里面的有关概念搬到多项式矩阵上来 [ ] [ ] λ 例如 2 + λ λ 1 cos λ λ 1 2λ + 1 λ 3 是多项式矩阵, 而 1 λ λ 2 不是 + 2 应为其中的 cos λ 不是 λ 的多项式 如果 λ 矩阵 A(λ) 中至少有一个 r(r 1) 阶子式不为 0, 而所有 r + 1 阶子式 ( 若存在 ) 全为 0, 则称 A(λ) 的秩为 r. 规定零矩阵的秩为 0. 例如, 数字矩阵 A = (a ij ) n n 的特征矩阵 A = λi A 的秩是 n, 因为 f(λ) = λi A 不是零多项式 ( 至多有 n 个根 )

69 第三章矩阵的 一般地, 若 n 阶多项式矩阵 A(λ) 的行列式 A(λ) 不等于零多项式, 则称 A(λ) 是满秩的 ( 秩 = n ), 或非奇异的 如果存在多项式矩阵 B(λ), 使得 A(λ)B(λ) = B(λ)A(λ) = I, (2) 则称 A(λ) 是可逆的, 或称 A(λ) 是单模矩阵, 这里 I 为 n 阶单位矩阵

70 第三章矩阵的 一般地, 若 n 阶多项式矩阵 A(λ) 的行列式 A(λ) 不等于零多项式, 则称 A(λ) 是满秩的 ( 秩 = n ), 或非奇异的 如果存在多项式矩阵 B(λ), 使得 A(λ)B(λ) = B(λ)A(λ) = I, (2) 则称 A(λ) 是可逆的, 或称 A(λ) 是单模矩阵, 这里 I 为 n 阶单位矩阵 与数字矩阵的证法一样, 满足 (2) 式的 B(λ) 是唯一的, 并记为 A 1 (λ), 它称为 A(λ) 的逆矩阵

71 第三章矩阵的 定理 (3.9) n 阶多项式矩阵 A(λ) 可逆的充要条件是 A(λ) 的行列式等于非零常数即 A(λ) = c 0

72 第三章矩阵的 定理 (3.9) n 阶多项式矩阵 A(λ) 可逆的充要条件是 A(λ) 的行列式等于非零常数即 A(λ) = c 0 证明. 设 A(λ) 可逆, 则有多项式矩阵 B(λ), 使得 (2) 式成立, 从而有 A(λ) B(λ) = I = 1 故 A(λ) 与 B(λ) 只能是零次多项式, 且不等于零 ( 数 ), 所以当 A(λ) 可逆时, A(λ) 必定等于某个非零常数 反过来, 若 A(λ) = c 0, 则易知 A(λ) 可逆, 且其逆矩阵为 A 1 (λ) = 1 c A (λ), 这里 A (λ) 是 A(λ) 的伴随矩阵, 证毕 由这个定理可见, 在多项式矩阵中, 满秩矩阵未必是可逆的, 如上面提到的特征矩阵虽然满秩, 但不可逆 可逆 ( 单模 ) 的要求更高了 这与数字矩阵是不同的

73 第三章矩阵的 例 (3.10) 多项式矩阵 [ ] λ + 1 λ + 3 A(λ) = λ 2 + 3λ λ 2, + 5λ + 4 [ ] λ + 1 λ + 3 B(λ) = λ 2 + 3λ + 2 λ 2, + 5λ + 6 [ ] λ 0 A(λ) =, 0 λ 中, A(λ) 是可逆的, 而 B(λ) 是不可逆的, C(λ) 满秩, 但不可逆, 因为 A(λ) = 4, B(λ) = 0, C(λ) = λ 2.

74 第三章矩阵的 定义 (3.5) 下列运算, 称为多项式矩阵 A(λ) 的初等变换 : 1) 互换 A(λ) 的任意两行 ( 列 ); 2) 以非零的数 c( P) 乘 A(λ) 的某一行 ( 列 ); 3) 以多项式 φ(λ) 乘 A 的某一行 ( 列 ) 并加到另一行 ( 列 ) 上 由单位矩阵 I 经过一次上述初等变换得到的矩阵称为初等矩阵 容易验证, 初等矩阵都是可逆的, 即它们都是单模矩阵.

75 第三章矩阵的 定义 (3.5) 下列运算, 称为多项式矩阵 A(λ) 的初等变换 : 1) 互换 A(λ) 的任意两行 ( 列 ); 2) 以非零的数 c( P) 乘 A(λ) 的某一行 ( 列 ); 3) 以多项式 φ(λ) 乘 A 的某一行 ( 列 ) 并加到另一行 ( 列 ) 上 由单位矩阵 I 经过一次上述初等变换得到的矩阵称为初等矩阵 容易验证, 初等矩阵都是可逆的, 即它们都是单模矩阵.

76 第三章矩阵的 定义 (3.5) 下列运算, 称为多项式矩阵 A(λ) 的初等变换 : 1) 互换 A(λ) 的任意两行 ( 列 ); 2) 以非零的数 c( P) 乘 A(λ) 的某一行 ( 列 ); 3) 以多项式 φ(λ) 乘 A 的某一行 ( 列 ) 并加到另一行 ( 列 ) 上 由单位矩阵 I 经过一次上述初等变换得到的矩阵称为初等矩阵 容易验证, 初等矩阵都是可逆的, 即它们都是单模矩阵.

77 第三章矩阵的 事实上, 若用 E(i, j), E(i(c)), E(i, φ(λ)j) 分别表示由单位矩阵 E 互换 i, j 两行 ( 列 ); 第 i 行 ( 列 ) 乘以非零常数 ; 第 j 行 (j 列 ) 乘以多项式 φ(λ) 并加到第 i 行 (i 列 ) 上所得到的初等矩阵, 则有 E(i, j) = 1, E(i(c)) = c 0, E(i, φ(λ)j) = 1, 且可以验证 E(i, j) 1 = E(i, j), E(i(c)) 1 = E(i(c 1 )), E(i, φ(λ)j) 1 = E(i, φ(λ)j).

78 第三章矩阵的 事实上, 若用 E(i, j), E(i(c)), E(i, φ(λ)j) 分别表示由单位矩阵 E 互换 i, j 两行 ( 列 ); 第 i 行 ( 列 ) 乘以非零常数 ; 第 j 行 (j 列 ) 乘以多项式 φ(λ) 并加到第 i 行 (i 列 ) 上所得到的初等矩阵, 则有 E(i, j) = 1, E(i(c)) = c 0, E(i, φ(λ)j) = 1, 且可以验证 E(i, j) 1 = E(i, j), E(i(c)) 1 = E(i(c 1 )), E(i, φ(λ)j) 1 = E(i, φ(λ)j). 与数字矩阵的情形一样, 可以证明 : 对一个多项式矩阵 A(λ) 进行一次初等行 ( 列 ) 变换, 相当于用一个相应的初等矩阵左 ( 右 ) 乘矩阵 A(λ)

79 第三章矩阵的 定义 (3.6) 如果经过有限次初等变换能把 A(λ) 化为 B(λ), 则称多项式矩阵 A(λ) 与多项式矩阵 B(λ) 等价 当 A(λ) 与 B(λ) 等价时, 就记为 A(λ) = B(λ)

80 第三章矩阵的 定义 (3.6) 如果经过有限次初等变换能把 A(λ) 化为 B(λ), 则称多项式矩阵 A(λ) 与多项式矩阵 B(λ) 等价 当 A(λ) 与 B(λ) 等价时, 就记为 A(λ) = B(λ) 容易验证, 多项式矩阵的这一等价定义, 具有下述性质 : 1) 自反性 : A(λ) = A(λ); 2) 对称性 : A(λ) = B(λ), B(λ) = A(λ); 3) 传递性 : 若 A(λ) = B(λ), 且 B(λ) = C(λ), 则 A(λ) = C(λ) 简言之, A(λ) = B(λ) 是一种等价关系

81 第三章矩阵的 定义 (3.6) 如果经过有限次初等变换能把 A(λ) 化为 B(λ), 则称多项式矩阵 A(λ) 与多项式矩阵 B(λ) 等价 当 A(λ) 与 B(λ) 等价时, 就记为 A(λ) = B(λ) 容易验证, 多项式矩阵的这一等价定义, 具有下述性质 : 1) 自反性 : A(λ) = A(λ); 2) 对称性 : A(λ) = B(λ), B(λ) = A(λ); 3) 传递性 : 若 A(λ) = B(λ), 且 B(λ) = C(λ), 则 A(λ) = C(λ) 简言之, A(λ) = B(λ) 是一种等价关系 不难证明, A(λ) = B(λ) 的充分必要条件, 是存在初等矩阵 P 1,, P s,q 1,, Q t 使得 B(λ) = P 1 P s A(λ)Q 1 Q t = P(λ)A(λ)Q(λ), 这里 P(λ), Q(λ) 都是单模矩阵 ( 可逆矩阵 )

82 第三章矩阵的 在多项式矩阵的应用中, 有多种在不同场合里被使用着, 在这里我们只介绍其中最基本的一种, 即史密斯 (Smith) 我们用定理形式给出这一, 由于它的重要性, 将给出详细的证明, 但要用到下面的引理 引理 若多项式矩阵 A(λ) = (a ij (λ)) n n 的左上角元素 a 11 (λ) 0, 并且 A(λ) 中至少有一个元素不能被 a 11 (λ) 所整除, 则必可找到一个与 A(λ) 等价的多项式矩阵 B(λ), 其左上角元素 b 11 (λ) 也不等于零, 且 b 11 (λ) 的次数低于 a 11 (λ) 的次数 ( 证略 )

83 第三章矩阵的 定理 (3.10) 任一非零的多项式矩阵 A(λ) = (a ij (λ)) n n, 都等价于一个如下形式的标准对角形 : d 1 (λ) d 2 (λ) A(λ)..... = J(λ) = 0 0 d r (λ) 这里 r 1 是 A(λ) 的秩, d i (λ)(i = 1, 2,, r) 是首项系数为 1 的多项式, 且 d i (λ) d i+1 (λ)(i = 1, 2,, r 1) J(λ) 称为 A(λ) 的史密斯 (Smith) ( 证略 )

84 第三章矩阵的 例 (3.11) 化多项式矩阵 1 λ 2λ 1 λ A(λ) = λ λ 2 λ 1 + λ 2 λ 3 + λ 1 λ 2 史密斯 (Smith)

85 第三章矩阵的 例 (3.11) 化多项式矩阵 1 λ 2λ 1 λ A(λ) = λ λ 2 λ 1 + λ 2 λ 3 + λ 1 λ 2 史密斯 (Smith) 解 1 2λ 1 1 λ 1 2λ λ A(λ) 0 λ 2 λ 0 λ 2 λ 1 λ 3 + λ λ 2 0 λ 3 λ λ 2 + λ λ 2 λ 0 λ λ 2 0 λ 3 λ λ 2 + λ 0 λ 2 + λ λ 3 λ

86 第三章矩阵的 解 λ 0 0 λ 0 0 λ 2 + λ λ 2 λ 0 0 λ 2 + λ

87 第三章矩阵的 解 λ 0 0 λ 0 0 λ 2 + λ λ 2 λ 0 0 λ 2 + λ 定理 (3.11) 若 A(λ) = B(λ), 则 A(λ) 与 B(λ) 必有相同秩及相同的各阶行列式因子 定义 (3.8) 在 A(λ) 的史密斯 J(λ) 中, 多项式 d 1 (λ), d 2 (λ),, d r (λ) 称为 A(λ) 的不变因式

88 第三章矩阵的 由于 A(λ) = J(λ), 故由定理 (3.11) 可推得 : D 1 (λ) = d 1 (λ), D 2 (λ) = d 1 (λ)d 2 (λ),, D r (λ) = d 1 (λ) d r (λ), 从而有 d 1 (λ) = D 1 (λ), d 2 (λ) = D 2(λ) D 1 (λ),, d r(λ) = D r(λ) D r 1 (λ), (3) 这给出了不变因式与行列式因子的关系, 通过求行列式因子, 也就可以求出 A(λ) 的不变因式, 从而可得到 A(λ) 的史密斯 由关系式 (3) 看出, A(λ) 的不变因式完全由其各阶行列式因子所唯一确定, 所以史密斯是唯一的 由关系式 (3) 还看出行列式因子之间满足整除关系 : D r (λ) D k+1 (λ), (k = 1, 2,, r 1).

89 第三章矩阵的 又当 A(λ) 为 n 阶可逆矩阵时, 则因 A(λ) = c 0, 故 D n (λ) = 1, 从而 D k (λ) = 1, d k (λ) = 1(k = 1, 2,, n) 亦即可逆矩阵 A(λ) 的是单位矩阵 I 反之, 与单位矩阵等价的多项式矩阵必可逆 ( 因其行列式等于非零常数 ) 故 A(λ) 为单模矩阵的充要条件是 A(λ) 可以表示成初等矩阵的乘积

90 第三章矩阵的 又当 A(λ) 为 n 阶可逆矩阵时, 则因 A(λ) = c 0, 故 D n (λ) = 1, 从而 D k (λ) = 1, d k (λ) = 1(k = 1, 2,, n) 亦即可逆矩阵 A(λ) 的是单位矩阵 I 反之, 与单位矩阵等价的多项式矩阵必可逆 ( 因其行列式等于非零常数 ) 故 A(λ) 为单模矩阵的充要条件是 A(λ) 可以表示成初等矩阵的乘积 定义 (3.9) 把 A(λ) 的每个次数 1 的不变因式 d k (λ) 分解为互不相同的一次因式的方幂的乘积, 所有这些一次因式的方幂 ( 相同的按出现的次数计算 ), 称为多项式矩阵 A(λ) 的初级因子 例 (3.11) 中 A(λ) 不变因式为 λ, λ, λ + 1.

91 第三章矩阵的 例 (3.13) 求矩阵 A = 的约当

92 第三章矩阵的 解 先求出 λi A 的不变因式及初级因子, 为此应用初等变换化 λi A 为史密斯, 有 λ λ + 1 λ 2 + 3λ 2 λi A = 1 λ 3 0 λ 1 λ λ λ λ 1 λ λ 1 λ λ + 1 λ 2 + 3λ λ 2 + 2λ λ 1 0 J(λ). 0 0 (λ 2 1) 2

93 第三章矩阵的 解 由此可见不变因式为 1, λ 1, (λ 1) 2 从而初级及因子为 λ 1, (λ 1) 2 故 A 的约当为 : J = 或 J =

94 第三章矩阵的 1 >> A = [ ; ; ] ; 2 >> syms t, At = t * eye ( 3 ) A; 3 >> [U,V, S ] = smithform ( At )

95 第三章矩阵的 1 U = 2 [ 0, 0, 1 ] 3 [ 0, 1, t ] 4 [ 1, 1, t 2 ] 5 6 V = 7 [ 0, 1, t 3 ] 8 [ 1, 1, 1] 9 [ 0, 0, 1] S = 12 [ 1, 0, 0 ] 13 [ 0, t 1, 0 ] 14 [ 0, 0, t ^2 2* t + 1 ]

96 第三章矩阵的 定理 (3.12) 两个多项式矩阵 A(λ) 与 B(λ) 等价的充要条件是有相同的行列式因子, 或相同的不变因式

97 第三章矩阵的 姚仰新, 罗家洪, 庄楚强. 高等工程数学 ( 第三版 ). 华南理工大学出版社, 广州, 邱启荣. 矩阵论与数值分析 理论及其工程应用. 清华大学出版社, 北京, 张贤达, 周杰. 矩阵论及其工程应用. 清华大学出版社, 北京, 薛定宇, 陈阳泉. 高等应用数学问题的 MATLAB 求解 ( 第三版 ). 清华大学出版社, 北京,

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