重要提示 泰达宏利收益增强债券型证券投资基金 ( 以下简称本基金 ) 转型自泰达宏利高票息定期开放债券型证券投资基金 ( 以下简称原基金 ), 原基金于 2013 年 4 月 26 日经中国证监会证监许可 [2013]608 号文注册 ; 原基金以通讯方式召开基金份额持有人大会, 大会于 2015

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1 泰达宏利收益增强债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 基金管理人 : 泰达宏利基金管理有限公司 基金托管人 : 中国银行股份有限公司 1

2 重要提示 泰达宏利收益增强债券型证券投资基金 ( 以下简称本基金 ) 转型自泰达宏利高票息定期开放债券型证券投资基金 ( 以下简称原基金 ), 原基金于 2013 年 4 月 26 日经中国证监会证监许可 [2013]608 号文注册 ; 原基金以通讯方式召开基金份额持有人大会, 大会于 2015 年 8 月 6 日表决通过了 关于泰达宏利高票息定期开放债券型证券投资基金转型及基金合同修改有关事项的议案 基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效, 基金管理人根据基金份额持有人大会的授权, 于 2015 年 9 月 9 日实施基金转型, 自基金转型实施日起, 由 泰达宏利高票息定期开放债券型证券投资基金基金合同 修订而成的 泰达宏利收益增强债券型证券投资基金基金合同 生效, 原 泰达宏利高票息定期开放债券型证券投资基金基金合同 同日起失效 本基金管理人保证招募说明书的内容真实 准确 完整 本招募说明书经中国证监会注册, 但中国证监会对本基金募集的注册, 并不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证, 也不表明投资于本基金没有风险 投资有风险, 投资人认购 ( 或申购 ) 基金时应认真阅读本招募说明书 基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证 基金管理人依照恪尽职守 诚实信用 谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产, 但不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益 本基金投资于证券市场, 基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动, 投资者在投资本基金前, 需充分了解本基金的产品特性, 并承担基金投资中出现的各类风险, 包括 : 因政治 经济 社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险, 个别证券特有的非系统性风险, 由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险, 基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险, 本基金的特定风险等等 本更新招募说明书摘要摘自更新招募说明书正文, 投资者欲了解详细内容, 应阅读更新招募说明书正文 本招募说明书所载内容截止日为 2016 年 3 月 9 日, 有关财务数据和净值表现截止日为 2015 年 12 月 31 日, 财务数据经普华永道中天会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审计 2

3 第 1 部分基金管理人 一 基金管理人概况名称 : 泰达宏利基金管理有限公司设立日期 :2002 年 6 月 6 日注册地址 : 北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心南楼三层办公地址 : 北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心南楼三层法定代表人 : 弓劲梅组织形式 : 有限责任公司联系电话 : 信息披露联系人 : 陈沛注册资本 : 一亿八千万元人民币股权结构 : 北方国际信托股份有限公司 :51%; 宏利资产管理 ( 香港 ) 有限公司 :49% 泰达宏利基金管理有限公司原名湘财合丰基金管理有限公司 湘财荷银基金管理有限公司 泰达荷银基金管理有限公司, 成立于 2002 年 6 月, 是中国首批合资基金管理公司之一 截至目前, 公司管理着包括泰达宏利价值优化型系列基金 泰达宏利行业精选混合型证券投资基金 泰达宏利风险预算混合型证券投资基金 泰达宏利货币市场基金 泰达宏利效率优选混合型证券投资基金 泰达宏利首选企业股票型证券投资基金 泰达宏利市值优选混合型证券投资基金 泰达宏利集利债券型证券投资基金 泰达宏利品质生活灵活配置混合型证券投资基金 泰达宏利红利先锋混合型证券投资基金 泰达宏利中证财富大盘指数证券投资基金 泰达宏利领先中小盘混合型证券投资基金 泰达宏利聚利分级债券型证券投资基金 泰达宏利中证 500 指数分级证券投资基金 泰达宏利逆向策略混合型证券投资基金 泰达宏利信用合利定期开放债券型证券投资基金 泰达宏利收益增强债券型证券投资基金 泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金 泰达宏利养老收益混合型证券投资基金 泰达宏利淘利债券型证券投资基金 泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金 泰达宏利改革动力量化策略灵活配置混合型证券投 3

4 资基金 泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投资基金 泰达宏利复兴伟业灵活配置混合型证券投资基金 泰达宏利新起点灵活配置混合证券投资基金 泰达宏利蓝筹价值混合型证券投资基金 泰达宏利新思路灵活配置混合型证券投资基金 泰达宏利创益灵活配置混合型证券投资基金 泰达宏利活期友货币市场基金 泰达宏利绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 泰达宏利同顺大数据量化优选灵活配置混合型证券投资基金在内的三十多只证券投资基金 二 主要人员情况 1 董事会成员弓劲梅女士, 董事长 拥有天津南开大学经济学博士学位 曾担任天津信托有限责任公司研究员, 天弘基金管理有限公司高级研究员, 天津泰达投资控股有限公司高级项目经理, 天津市泰达国际控股 ( 集团 ) 有限公司融资与风险管理部副部长 现任天津市泰达国际控股 ( 集团 ) 有限公司资产管理部部长 刘建先生, 董事 先后毕业于中国政法大学 天津财经学院, 获法学学士 经济学硕士学位 1988 年至 2001 年任中国建设银行股份有限公司金融机构部副处长 ;2001 年至 2003 年任中信银行股份有限公司资金清算中心负责人 ;2003 年至 2014 年任中银国际证券有限责任公司机构业务部董事总经理 2014 年 10 月加盟泰达宏利基金管理有限公司,2015 年 4 月任公司副总经理,2015 年 8 月起任公司总经理 杨雪屏女士, 董事 拥有天津大学工科学士和中国人民大学新闻学硕士学位 1995 年至 2003 年曾在天津青年报社 经济观察报社 滨海时报社等报社担任记者及编辑 ;2003 年至 2012 年就职于天津泰达投资控股有限公司办公室秘书科 ; 自 2012 年至今就职于天津市泰达国际控股 ( 集团 ) 有限公司, 曾担任资产管理部高级项目经理, 现任综合办公室副主任 孙泉先生, 董事 拥有天津南开大学经济学学士和经济学硕士学位及美国芝加哥罗斯福大学工商管理硕士学位 1988 年任职于天津开发区信托投资公司, 负责信贷和外汇管理工作 ;1989 年任职于天津开发区管理委员会政策研究室, 负责区域发展 国企改革 对外合作政策的研究和制定工作 ;1997 年任职于天津经济技术开发区总公司企划部, 负责企业发展战略研究和计划经营管理工作 ; 2001 年任职于天津泰达投资控股公司资产管理部, 负责泰达控股重组并购 资 4

5 源整合 上市筹备和金融类 实业类企业的经营管理工作 现任天津泰达投资控股公司资产管理部经理, 渤海产业基金投资管理公司 恒安标准人寿保险公司和天津钢管集团股份有限公司董事等职 何达德先生, 董事 毕业于英国伦敦城市大学, 取得精算学荣誉理学士学位 现为宏利行政副总裁及宏利人寿保险 ( 国际 ) 有限公司首席行政总监, 宏利资产管理 ( 香港 ) 有限公司首席行政总监, 负责宏利于香港的全线业务, 包括个人保险 雇员福利及财富管理等业务 同时何先生分别为宏利人寿保险 ( 国际 ) 有限公司及宏利资产管理 ( 香港 ) 有限公司之董事 现为澳大利亚精算学会及美国精算学会会员, 在寿险及退休顾问工作方面拥有三十多年的丰富经验, 其间担任多个领导层要职 任赛华女士, 董事 毕业于加拿大滑铁卢大学 (University of Waterloo), 获得数学学士学位, 加拿大安大略省会计师公会之特许会计师 任女士于 2007 年加盟宏利资产, 曾任首席行政事务总监, 现担任宏利资产亚洲区零售经销部主管 早年任女士曾任职于亚洲和加拿大的著名国际投资银行 会计事务所及省级退休金委员会, 监管托管业务的销售及担任全球基金服务客户关系管理 新业务发展及会计等高级职务 2013 年 6 月至 2015 年 4 月担任泰达宏利基金管理有限公司监事 杜汶高先生, 董事 毕业于美国卡内基梅隆大学, 持有数学及管理科学理学士学位, 现为宏利资产管理 ( 亚洲 ) 总裁兼亚洲区主管及宏利资产管理 ( 香港 ) 有限公司董事, 掌管亚洲及日本的投资事务, 专责管理宏利于区内不断壮大的资产, 并确保公司的投资业务符合监管规定 出任现职前, 杜先生掌管宏利于亚洲区 ( 香港除外 ) 的投资事务 2001 年至 2004 年, 负责波士顿领导机构息差产品的开发工作 杜先生于 2001 年加入宏利, 之前任职于一家环球评级机构, 曾获派驻纽约 伦敦及悉尼担任杠杆融资及资产担保证券等不同部门的主管, 拥有二十多年的资本市场经验 汪丁丁先生, 独立董事, 毕业于北京师范学院数学系, 中国科学院数学力学部理学硕士学位,1990 年获夏威夷大学经济学博士学位 1984 年至 1998 年先后担任中国科学院系统科学研究所助理研究员 美国东西方中心人口研究所访问学者 博士后研究员 香港大学经济与金融学院助理教授 德国杜依斯堡大学经济 5

6 系客座教授 北京大学中国经济研究中心副教授及美国夏威夷大学经济系访问教授 目前担任北京大学及浙江大学教授, 自 2007 年至今, 担任东北财经大学 社会与行为 跨学科教育中心学术委员会主席兼主任 周小明先生, 独立董事 毕业于浙江大学法学院, 持有中国政法大学法学硕士学位 民商法法学博士学位 1990 年起先后任职于浙江大学 中国人民银行非银行金融机构监管司 君泽君律师事务所 安信信托投资股份有限公司 曾担任全国人大常委会财经委员会 中华人民共和国信托法 基金法 起草小组成员 安信信托投资股份有限公司总裁 目前担任中国人民大学信托与基金研究所所长 君泽君律师事务所合伙人 清华大学法学院联合法律硕士导师 中国信托业协会培训与资格办公室副主任 中国信托业发展报告 主编 杜英华女士, 独立董事, 任期始于 2014 年 6 月 20 日 毕业于南开大学法律系, 获得法学学士和法学硕士学位 1992 年 10 月, 与其他合伙人共同发起设立天津津华律师事务所, 现任该律所副主任, 正高级律师, 具有 22 年法律实务经验 同时担任天津第五届律师协会理事 天津第六届律师协会监事 何自力先生, 独立董事,1982 年毕业于南开大学, 经济学博士 1975 年至 1978 年, 于宁夏国营农场和工厂务农和做工 :1982 年至 1985 年, 于宁夏自治区党务从事教学和科研工作 ;1988 年至今任职于南开大学, 历任经济学系系主任 经济学院副院长, 担任教授 博士生导师 ; 兼任中国经济发展研究会副会长和秘书长 天津经济学会副会长 ;2002 年 1 月至 7 月在美国加利福尼亚大学伯克利分校作访问学者 2 监事会成员许宁先生, 监事长 毕业于南开大学, 经济学硕士 1991 年至 2008 年任职于天津市劳动和社会保障局 ;2008 年加入天津市泰达国际控股 ( 集团 ) 有限公司, 担任党委委员 董事会秘书 综合办公室主任 陈景涛先生, 监事 拥有澳大利亚麦考瑞大学商学学士 麦考瑞大学应用金融学硕士和南澳大学金融学博士学位 1998 年先后就职于渣打银行 巴克莱资本 Baron Asset Management;2005 年加入宏利资产, 曾担任固定收益高级投资经理, 现担任北亚投资负责人 王泉先生, 职工监事 管理学学士 经济学硕士 2002 年 3 月加入泰达宏 6

7 利基金管理有限公司工作至今, 历任基金运营部基金会计 基金运营部副总经理 基金运营部总经理 运营副总监兼基金运营部总经理, 自 2014 年 10 月起担任运营总监 邓艺颖女士, 职工监事 金融学硕士,2004 年 5 月至 2005 年 4 月就职于中国工商银行广东省分行公司业务部 ;2005 年 4 月加盟泰达宏利基金管理有限公司, 先后担任交易部交易员 固定收益部研究员 研究部总监业务助理兼研究员 研究部副总监, 现任投资副总监兼研究部总监 ; 具备 11 年基金从业经验,11 年证券投资管理经验, 具有基金从业资格 3 高级管理人员弓劲梅女士, 董事长 简历同上 刘建先生, 总经理, 简历同上 傅国庆先生, 副总经理 毕业于南开大学和美国罗斯福大学, 获文学学士和工商管理硕士学位, 北京大学国家发展研究院 EMBA 1993 年至 2006 年就职于北方国际信托股份有限公司, 从事信托业务管理工作, 期间曾任办公室主任 研发部经理 信托业务总部总经理 董事会秘书 以及公司副总经理 2006 年 9 月起任泰达宏利基金管理有限公司财务总监 ;2007 年 1 月起任公司副总经理兼财务总监 王彦杰先生, 副总经理 毕业于台湾中山大学和淡江大学, 获企业管理学士和财务金融硕士学位 1998 年 8 月至 2001 年 4 月, 先后在国际证券 日商大和证券 元大投信担任股票分析师 ;2001 年 5 月至 2008 年 2 月, 任保德信投信股票投资主管 ;2008 年 2 月至 2008 年 8 月, 就职于复华投信香港资产管理公司, 担任执行长 ;2008 年 8 月至 2015 年 10 月, 就职于宏利资产管理有限公司, 担任台湾地区投资主管 ;2015 年 10 月加盟泰达宏利基金管理有限公司担任投资总监,2015 年 12 月起任泰达宏利基金管理有限公司副总经理兼投资总监 张萍女士, 督察长 毕业于中国人民大学和中国科学院, 管理学和理学双硕士 先后任职于中信公司 毕马威国际会计师事务所等公司, 从事财务管理和管理咨询工作 2002 年起在嘉实基金管理有限公司工作, 任监察稽核部副总监 2005 年 10 月起任泰达宏利基金管理有限公司风险管理部总监 2006 年 11 月起任泰达宏利基金管理有限公司督察长 7

8 4 基金经理卓若伟先生, 经济学硕士, 固定收益部总监 / 基金经理 ;2004 年 7 月至 2006 年 9 月任职于厦门市商业银行资金营运部, 从事债券交易与研究工作 ;2006 年 10 月至 2009 年 5 月就职于建信基金管理有限公司专户投资部任投资经理 ;2009 年 5 月起就职于诺安基金管理有限公司, 任基金经理助理 ;2009 年 9 月至 2011 年 12 月任诺安增利债券型证券投资基金基金经理 ;2011 年 12 月加入泰达宏利基金管理有限公司, 曾担任固定收益部副总经理 固定收益部总经理 ;2012 年 5 月至今担任泰达宏利集利债券型证券投资基金基金经理 ;2013 年 3 月至今担任泰达宏利信用合利定期开放债券型证券投资基金基金经理 ;2013 年 6 月至今担任泰达宏利收益增强债券型证券投资基金基金经理 ;2013 年 11 月 15 日至今担任泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金基金经理 ;2015 年 6 月 11 日至今担任泰达宏利聚利分级债券型证券投资基金基金经理 ;2015 年 6 月 16 日至今担任达泰达宏利风险预算混合型证券投资基金基金经理 ;2015 年 6 月 16 日至今担任达泰达宏利新起点灵活配置混合型证券投资基金 ; 具备 10 年基金从业经验,12 年证券投资管理经验, 具有基金从业资格 5 投资决策委员会成员名单投资决策委员会由公司总经理刘建 副总经理兼投资总监王彦杰 投资副总监兼研究部总监邓艺颖 金融工程部门负责人戴洁 固定收益部门负责人卓若伟 资深基金经理兼首席策略分析师庄腾飞组成 督察长张萍列席会议 投资决策委员会根据决策事项, 可分为固定收益类事项 权益类事项 其它事项 1) 固定收益类事项由刘建 王彦杰 卓若伟表决 2) 权益类事项由刘建 王彦杰 邓艺颖 戴洁 庄腾飞表决 3) 其它事项由全体成员参与表决 6 上述人员之间均不存在近亲属关系 三 基金管理人的职责 1 依法募集资金, 办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售 申购 赎回和登记事宜 ; 2 办理本基金备案手续; 8

9 3 对所管理的不同基金财产分别管理 分别记账, 进行证券投资 ; 4 按照基金合同的约定确定基金收益分配方案, 及时向基金份额持有人分配收益 ; 5 进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; 6 编制季度 半年度和年度基金报告; 7 计算并公告基金资产净值, 确定基金份额申购 赎回价格 ; 8 办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项; 9 按照规定召集基金份额持有人大会; 10 保存基金财产管理业务活动的记录 账册 报表和其他相关资料; 11 以基金管理人名义, 代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为 ; 12 有关法律 行政法规和中国证监会规定的其他职责 四 基金管理人承诺 1 基金管理人承诺不从事违反 中华人民共和国证券法 ( 以下简称 证券法 ) 的行为, 并承诺建立健全内部控制制度, 采取有效措施, 防止违反 证券法 行为的发生 2 基金管理人承诺不从事违反 基金法 的行为, 并承诺建立健全内部风险控制制度, 采取有效措施, 防止下列行为的发生 : (1) 将其固有财产或者他人财产混同于基金资产从事证券投资 ; (2) 不公平地对待其管理的不同基金资产 ; (3) 承销证券 ; (4) 违反规定向他人贷款或者提供担保 ; (5) 从事可能使基金财产承担无限责任的投资 ; (6) 法律 行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为 3 基金管理人承诺不从事证券法规规定禁止从事的其他行为 4 基金管理人承诺加强人员管理, 强化职业操守, 督促和约束员工遵守国家有关法律 法规 规章及行业规范, 诚实信用 勤勉尽责, 不从事以下活动 : (1) 越权或违规经营 ; 9

10 (2) 违反基金合同或托管协议 ; (3) 故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法权益 ; (4) 在包括向中国证监会报送的资料中进行虚假信息披露 ; (5) 拒绝 干扰 阻挠或严重影响中国证监会依法监管 ; (6) 玩忽职守 滥用职权, 不按照规定履行职责 ; (7) 违反法律法规的规定, 泄露在任职期间知悉的有关证券 基金的商业秘密 尚未依法公开的基金投资内容 基金投资计划等信息, 或泄露因职务便利获取的未公开信息 利用该信息从事或者明示 暗示他人从事相关的交易活动 ; (8) 除按本公司制度进行基金运作投资外, 直接或间接进行其他股票投资 ; (9) 协助 接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易 ; (10) 违反证券交易场所业务规则, 利用对敲 对倒 倒仓等手段操纵市场价格, 扰乱市场秩序 ; (11) 贬损同行, 以提高自己 ; (12) 在公开信息披露和广告中故意含有虚假 误导 欺诈成分 ; (13) 以不正当手段谋求业务发展 ; (14) 有悖社会公德, 损害证券投资基金人员形象 ; (15) 其他法律 行政法规禁止的行为 5 基金经理承诺 (1) 依照有关法律法规和基金合同的规定, 本着勤勉谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益 ; (2) 不利用职务之便为自己 受雇人或任何第三者谋取利益 ; (3) 不泄露在任职期间知悉的有关证券 基金的商业秘密, 尚未依法公开的基金投资内容 基金投资计划等信息或利用该信息从事或者明示 暗示他人从事相关的交易活动 ; (4) 不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易 五 基金管理人的内部控制制度 1 内部控制的原则 (1) 全面性原则 : 内部控制必须覆盖公司的所有部门和岗位, 渗透各项业 10

11 务过程和业务环节 ; (2) 独立性原则 : 设立独立的监察稽核与风险管理部, 监察稽核与风险管理部保持高度的独立性和权威性, 负责对公司各部门风险控制工作进行稽核和检查 ; (3) 相互制约原则 : 各部门在内部组织结构的设计上要形成一种相互制约的机制, 建立不同岗位之间的制衡体系 ; (4) 定性和定量相结合原则 : 建立完备的风险管理指标体系, 使风险管理更具客观性和操作性 2 内部控制的体系结构公司的内部控制体系结构是一个分工明确 相互牵制的组织结构, 由最高管理层对内部控制负最终责任, 各个业务部门负责本部门的风险评估和监控, 监察稽核部负责监察公司的风险管理措施的执行 具体而言, 包括如下组成部分 : (1) 董事会 : 负责制定公司的内部控制政策, 对内部控制负完全的和最终的责任 ; (2) 督察长 : 独立行使督察权利 ; 直接对董事会负责 ; 及时向董事会及 / 或董事会下设的相关专门委员会提交有关公司规范运作和风险控制方面的工作报告 ; (3) 投资决策委员会 : 负责指导基金财产的运作 制定本基金的资产配置方案和基本的投资策略 ; (4) 风险控制委员会 : 负责对基金投资运作的风险进行测量和监控 ; (5) 监察稽核部 : 负责对公司风险管理政策和措施的执行情况进行监察, 并为每一个部门的风险管理系统的发展提供协助, 使公司在一种风险管理和控制的环境中实现业务目标 ; (6) 业务部门 : 风险管理是每一个业务部门最首要的责任 部门经理对本部门的风险负全部责任, 负责履行公司的风险管理程序, 负责本部门的风险管理系统的开发 执行和维护, 用于识别 监控和降低风险 3 内部控制的措施 (1) 建立 健全内控体系, 完善内控制度 : 公司建立 健全了内控结构, 高管人员关于内控有明确的分工, 确保各项业务活动有恰当的组织和授权, 确保 11

12 监察稽核工作是独立的, 并得到高管人员的支持, 同时置备操作手册, 并定期更 新 ; (2) 建立相互分离 相互制衡的内控机制 : 建立 健全了各项制度, 做到 基金经理分开, 投资决策分开, 基金交易集中, 形成不同部门 不同岗位之间的 制衡机制, 从制度上减少和防范风险 ; (3) 建立 健全岗位责任制 : 建立 健全了岗位责任制, 使每个员工都明 确自己的任务 职责, 并及时将各自工作领域中的风险隐患上报, 以防范和减少 风险 ; (4) 建立风险分类 识别 评估 报告 提示程序 : 分别建立了公司营运 风险和投资风险控制委员会, 使用适合的程序, 确认和评估与公司运作和投资有 关的风险 ; 公司建立了自下而上的风险报告程序, 对风险隐患进行层层汇报, 使 各个层次的人员及时掌握风险状况, 从而以最快速度作出决策 ; (5) 建立内部监控系统 : 建立了有效的内部监控系统, 如电脑预警系统 投资监控系统, 能对可能出现的各种风险进行全面和实时的监控 ; (6) 使用数量化的风险管理手段 : 采取数量化 技术化的风险控制手段, 建立数量化的风险管理模型, 用以提示指数趋势 行业及个股的风险, 以便公司 及时采取有效的措施, 对风险进行分散 控制和规避, 尽可能地减少损失 ; (7) 提供足够的培训 : 制定了完整的培训计划, 为所有员工提供足够和适 当的培训, 使员工明确其职责所在, 控制风险 4 基金管理人关于内部控制制度的声明 (1) 基金管理人承诺以上关于内部控制制度的披露真实 准确 ; (2) 基金管理人承诺根据市场变化和基金管理人发展不断完善内部合规控制 12

13 第 2 部分基金托管人 ( 一 ) 基本情况名称 : 中国银行股份有限公司 ( 简称 中国银行 ) 住所及办公地址 : 北京市西城区复兴门内大街 1 号首次注册登记日期 :1983 年 10 月 31 日注册资本 : 人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元整法定代表人 : 田国立基金托管业务批准文号 : 中国证监会证监基字 号托管部门信息披露联系人 : 王永民传真 :(010) 中国银行客服电话 :95566 ( 二 ) 基金托管部门及主要人员情况中国银行托管业务部设立于 1998 年, 现有员工 110 余人, 大部分员工具有丰富的银行 证券 基金 信托从业经验, 且具有海外工作 学习或培训经历, 60% 以上的员工具有硕士以上学位或高级职称 为给客户提供专业化的托管服务, 中国银行已在境内 外分行开展托管业务 作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行, 中国银行拥有证券投资基金 基金 ( 一对多 一对一 ) 社保基金 保险资金 QFII RQFII QDII 境外三类机构 券商资产管理计划 信托计划 企业年金 银行理财产品 股权基金 私募基金 资金托管等门类齐全 产品丰富的托管业务体系 在国内, 中国银行首家开展绩效评估 风险分析等增值服务, 为各类客户提供个性化的托管增值服务, 是国内领先的大型中资托管银行 ( 三 ) 证券投资基金托管情况截至 2015 年 12 月 31 日, 中国银行已托管 418 只证券投资基金, 其中境内基金 390 只,QDII 基金 28 只, 覆盖了股票型 债券型 混合型 货币型 指数型等多种类型的基金, 满足了不同客户多元化的投资理财需求, 基金托管规模位居同业前列 13

14 ( 四 ) 托管业务的内部控制制度中国银行托管业务部风险管理与控制工作是中国银行全面风险控制工作的组成部分, 秉承中国银行风险控制理念, 坚持 规范运作 稳健经营 的原则 中国银行托管业务部风险控制工作贯穿业务各环节, 通过风险识别与评估 风险控制措施设定及制度建设 内外部检查及审计等措施强化托管业务全员 全面 全程的风险管控 2007 年起, 中国银行连续聘请外部会计会计师事务所开展托管业务内部控制审阅工作 先后获得基于 SAS70 AAF01/06 ISAE3402 和 SSAE16 等国际主流内控审阅准则的无保留意见的审阅报告 2014 年, 中国银行同时获得了基于 ISAE3402 和 SSAE16 双准则的内部控制审计报告 中国银行托管业务内控制度完善, 内控措施严密, 能够有效保证托管资产的安全 ( 五 ) 托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序根据 中华人民共和国证券投资基金法 公开募集证券投资基金运作管理办法 的相关规定, 基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律 行政法规和其他有关规定, 或者违反基金合同约定的, 应当拒绝执行, 及时通知基金管理人, 并及时向国务院证券监督管理机构报告 基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律 行政法规和其他有关规定, 或者违反基金合同约定的, 应当及时通知基金管理人, 并及时向国务院证券监督管理机构报告 14

15 第 3 部分相关服务机构 ( 一 ) 基金份额发售机构 1 直销机构 1) 泰达宏利基金管理有限公司直销中心注册地址 : 北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心南楼三层办公地址 : 北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心南楼三层联系人 : 于贺联系电话 : 客服信箱 :irm@mfcteda.com 客服电话 : 传真 : /61 公司网站 : 2) 泰达宏利基金网上直销系统交易系统网址 : 支持基金管理人旗下基金网上直销的银行卡和第三方支付有 : 农行卡 建行卡 民生银行卡 招商银行卡 兴业银行卡 中信银行卡 光大银行卡 交通银行卡 浦发银行卡 中国银行卡 广发银行卡和汇付天下 天天盈 支付宝账户等 泰达宏利微信公众账号 :mfcteda_bj, 支持民生银行卡 招商银行卡 支付宝账户和汇付天下 天天盈 账户 泰达宏利淘宝官方网店 : 支持支付宝账户 泰达宏利微信公众账号 :mfcteda_bj, 支持民生银行卡 招商银行卡 支付宝账户和汇付天下 天天盈 账户和快钱支付账户 客户服务电话 : 或 客户服务信箱 :irm@mfcteda.com 2 销售机构 1) 中国农业银行股份有限公司注册地址 : 北京市东城区建国门内大街 69 号 15

16 办公地址 : 北京市东城区建国门内大街 69 号 客服电话 :95599 银行网站 : 2) 中国银行股份有限公司注册地址 : 北京市西城区复兴门内大街 1 号办公地址 : 北京市西城区复兴门内大街 1 号法定代表人 : 田国立客服电话 :95566 银行网站 : 3) 交通银行股份有限公司注册地址 : 上海市浦东新区银城中路 188 号办公地址 : 上海市浦东新区银城中路 188 号法定代表人 : 牛锡明客服电话 :95559 银行网址 : 4) 招商银行股份有限公司注册地址 : 深圳市福田区深南大道 7088 号办公地址 : 深圳市福田区深南大道 7088 号法定代表人 : 傅育宁客服电话 :95555 联系人 : 邓炯鹏公司网站 : 5) 渤海银行股份有限公司 注册地址 : 天津市河西区马场道 号 办公地址 : 天津市河西区马场道 号 16

17 法定代表人 : 刘宝凤电话 : 传真 : 联系人 : 王宏客户服务热线 : 公司网站 : 6) 上海浦东发展银行股份有限公司注册地址 : 上海市浦东新区浦东南路 500 号办公地址 : 上海市中山东一路 12 号法定代表人 : 吉晓辉电话 :(021) 传真 :(021) 联系人 : 虞谷云客户服务热线 :95528 公司网站 : 7) 温州银行股份有限公司注册地址 : 温州市车站大道 196 号办公地址 : 温州市车站大道 196 号法定代表人 : 邢增福电话 : 传真 : 联系人 : 林波客户服务热线 : 浙江省 96699, 上海 , 其他地区 (0577)96699 公司网站 : 8) 平安银行股份有限公司 注册地址 : 深圳市深南东路 5047 号 17

18 办公地址 : 深圳市深南东路 5047 号法定代表人 : 孙建一电话 : 传真 : 联系人 : 张莉客户服务热线 : 公司网站 :bank.pingan.com 9) 东莞银行股份有限公司注册地址 : 广东省东莞市莞城区体育路 21 号办公地址 : 广东省东莞市莞城区体育路 21 号法定代表人 : 卢国锋电话 : 传真 : 联系人 : 陈幸客服电话 : 公司网址 : 10) 宁波银行股份有限公司注册地址 : 宁波市江东区中山东路 294 号办公地址 : 宁波市鄞州区宁南南路 700 号法定代表人 : 陆华裕电话 : 传真 : 联系人 : 胡技勋客户服务热线 :95574 公司网站 : 11) 湘财证券股份有限公司 18

19 注册地址 : 湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 层办公地址 : 湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 层法定代表人 : 林俊波客服电话 : 传真 : 公司网站 : 12) 渤海证券股份有限公司注册地址 : 天津经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室办公地址 : 天津市南开区宾水西道 8 号法定代表人 : 王春峰联系人 : 胡天彤电话 : 传真 : 电子邮箱 :hutt@bhzq.com 客户服务电话 : 网址 : 13) 中国银河证券股份有限公司注册地址 : 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座办公地址 : 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座法定代表人 : 陈有安客服电话 : 电话 : 联系人 : 宋明公司网站 : 14) 广发证券股份有限公司 注册地址 : 广州天河区天河北路 号大都会广场 43 楼 ( 房 ) 19

20 办公地址 : 广东省广州天河北路大都会广场 楼法定代表人 : 孙树明客服电话 :95575 或致电各地营业网点联系人 : 黄岚公司网站 : 15) 中信建投证券股份有限公司注册地址 : 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼办公地址 : 北京市东城区朝内大街 188 号法定代表人 : 王常青客服电话 : 传真 : 公司网站 : 16) 平安证券有限责任公司注册地址 : 深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼办公地址 : 深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼法定代表人 : 杨宇翔联系人 : 吴琼全国免费业务咨询电话 :95511 传真 : 网址 : 17) 国泰君安证券股份有限公司注册地址 : 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区商城路 618 号办公地址 : 上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼法定代表人 : 杨德红客服电话 : /

21 联系人 : 芮敏祺 公司网站 : 18) 世纪证券有限责任公司注册地址 : 深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 层办公地址 : 深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 层法定代表人 : 姜昧军联系人 : 袁媛客服电话 : 公司网站 : 19) 申万宏源证券有限公司注册地址 : 上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层办公地址 : 上海市徐汇区长乐路 989 号 40 层法定代表人 : 李梅联系电话 : 客服电话 :95523 或 网址 : 20) 中泰证券股份有限公司注册地址 : 济南市经七路 86 号法定代表人 : 李玮客服电话 :95538 网址 : 21) 东北证券股份有限公司注册地址 : 长春市自由大路 1138 号办公地址 : 长春市自由大路 1138 号法定代表人 : 矫正中 21

22 联系人 : 安岩岩电话 : 客户服务电话 : 网址 : 22) 光大证券股份有限公司注册地址 : 上海市静安区新闸路 1508 号办公地址 : 上海市静安区新闸路 1508 号法定代表人 : 薛峰联系人 : 刘晨 李芳芳客户服务电话 : 传真 : 公司网址 : 23) 新时代证券股份有限公司注册地址 : 北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501 办公地址 : 北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501 法定代表人 : 刘汝军联系人 : 孙恺客户服务电话 : 公司网址 : 24) 招商证券股份有限公司注册地址 : 深圳市福田区益田路江苏大厦 层办公地址 : 深圳市福田区益田路江苏大厦 层法定代表人 : 宫少林联系人 : 林生迎联系电话 : 传真 :

23 客户服务电话 :95565, 公司网址 : 25) 长城证券有限责任公司注册地址 : 深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 层办公地址 : 深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 层法定代表人 : 黄耀华联系人 : 刘阳传真 : 客户服务电话 : 公司网址 : 26) 南京证券股份有限公司注册地址 : 江苏省南京市大钟亭 8 号办公地址 : 江苏省南京市大钟亭 8 号法定代表人 : 张华东联系人 : 潘月联系电话 : 客户服务电话 : 公司网址 : 27) 兴业证券股份有限公司注册地址 : 福州市湖东路 268 号办公地址 : 上海市浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 20 层法定代表人 : 兰荣联系人 : 黄英联系电话 : 客户服务电话 :95562 公司网址 : 23

24 28) 海通证券股份有限公司注册地址 : 上海市广东路 689 号办公地址 : 上海市广东路 689 号海通证券大厦法定代表人 : 王开国客服电话 :95553, 联系电话 : 公司网站 : 29) 广州证券股份有限公司注册地址 : 广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 楼 20 楼办公地址 : 广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 楼 20 楼法定代表人 : 邱三发客服电话 : 联系电话 : 传真 : 联系人 : 林洁茹网址 : 30) 华福证券有限责任公司注册地址 : 福州市五四路 157 号新天地大厦 7 8 层办公地址 : 福州市五四路 157 号新天地大厦 7 至 10 层法定代表人 : 黄金琳客服电话 :96326( 福建省外请先拨 0591) 传真 : 联系人 : 张宗锐公司网站 : 31) 国信证券股份有限公司 注册地址 : 深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层 24

25 办公地址 : 深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层法定代表人 : 何如客服电话 :95536 联系人 : 周杨联系电话 : 传真 : 公司网站 : 32) 金元证券股份有限公司注册地址 : 海南省海口市南宝路 36 号证券大厦 4 层办公地址 : 深圳市深南大道 4001 号时代金融中心 17 楼法定代表人 : 陆涛客户服务电话 : 传真 : 联系人 : 马贤清网站 : 33) 德邦证券股份有限公司注册地址 : 上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢 9 楼办公地址 : 上海市福山路 500 号城建国际中心 26 楼法定代表人 : 姚文平客服电话 : 传真 : 联系人 : 朱磊公司网站 : 34) 安信证券股份有限公司 注册地址 : 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层 28 层 A02 单元 办公地址 : 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层 28 层 A02 单元 25

26 深圳市福田区深南大道 2008 号凤凰大厦 1 栋 9 层法定代表人 : 王连志客服电话 : 联系人 : 陈剑虹联系电话 : 网址 : 35) 东海证券股份有限公司注册地址 : 江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18 楼办公地址 : 上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦法定代表人 : 刘化军联系人 : 王一彦电话 : 传真 : 公司网络地址 : 客服电话 :95531, ) 国都证券股份有限公司注册地址 : 北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层 ( ) 办公地址 : 北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层 ( ) 法定代表人 : 常喆客户服务电话 : 网址 : 37) 财富证券有限责任公司注册地址 : 长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26 楼 (410005) 办公地址 : 长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26 楼 (410005) 法定代表人 : 蔡一兵联系人 : 郭磊 26

27 联系电话 : 开放式基金业务传真 : 网址 : 38) 申万宏源西部证券有限公司注册地址 : 新疆乌鲁木齐市高新区 ( 新市区 ) 北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室办公地址 : 新疆乌鲁木齐市高新区 ( 新市区 ) 北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室法定代表人 : 许建平电话 : 联系人 : 李巍客户服务电话 : 网址 : 39) 长江证券股份有限公司注册地址 : 武汉市新华路特 8 号长江证券大厦法定代表人 : 胡运钊客户服务热线 :95579 或 联系人 : 李良电话 : 传真 : 长江证券客户服务网站 : 40) 方正证券股份有限公司注册地址 : 湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦 层公司地址 : 湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦 层法定代表人 : 雷杰客户服务热线 :

28 网址 : 41) 国金证券股份有限公司注册地址 : 成都市东城根上街 95 号办公地址 : 成都市东城根上街 95 号法定代表人 : 冉云公司网址 : 客服热线 : ) 中信证券股份有限公司注册地址 : 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场 ( 二期 ) 北座办公地址 : 北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦法定代表人 : 王东明公司网址 : 客服热线 : ) 西藏同信证券股份有限公司注册地址 : 西藏自治区拉萨市北京中路 101 号办公地址 : 上海市永和路 118 弄 24 号楼法定代表人 : 贾绍君公司网址 : 客服热线 : ) 中山证券有限责任公司注册地址 : 深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼 7 层 8 层办公地址 : 深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼 7 层 8 层, 深圳市华侨城深南大道 9010 号法定代表人 : 吴永良公司网址 : 28

29 客服热线 : ) 九州证券有限公司注册地址 : 西宁市城中区西大街 11 号办公地址 : 北京市朝阳区安立路 30 号仰山公园东一门 2 号楼法定代表人 : 曲国辉公司网址 : 客服热线 : ) 江海证券有限公司注册地址 : 黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号办公地址 : 黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号法定代表人 : 孙名扬联系人 : 周俊电话 : 传真 : 公司网址 : 客服热线 : ) 中信证券 ( 山东 ) 有限责任公司注册地址 : 山东省青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 20 层办公地址 : 山东省青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼第 20 层法定代表人 : 杨宝林公司网址 : 客服热线 : ) 西南证券股份有限公司 注册地址 : 重庆市江北区桥北苑 8 号 办公地址 : 重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦 5 楼 29

30 法定代表人 : 余维佳 公司网址 : 客服热线 : ) 中信期货有限公司注册地址 : 深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场 ( 二期 ) 北座 13 层 室 14 层办公地址 : 深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场 ( 二期 ) 北座 13 层 室 14 层法定代表人 : 张皓公司网址 : 客服电话 : ) 深圳众禄金融控股股份有限公司注册地址 : 深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股置地大厦 8 楼 801 办公地址 : 深圳市罗湖区梨园路 1 号物资控股置地大厦 8 楼法定代表人 : 薛峰公司网址 : 客服热线 : ) 上海好买基金销售有限公司注册地址 : 上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室办公地址 : 上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 9 楼法定代表人 : 杨文斌公司网址 : 客服热线 : ) 杭州数米基金销售有限公司 注册地址 : 杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号 1 栋 202 室 30

31 办公地址 : 杭州市西湖区天目山路 266 号黄龙时代广场 B 座支付宝法定代表人 : 陈柏青客服电话 : 网址 : 53) 上海长量基金销售投资顾问有限公司注册地址 : 上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室办公地址 : 上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际 B 座 16 层法定代表人 : 张跃伟联系人 : 刘潇电话 : 传真 : 客服电话 : 公司网站 : 54) 上海天天基金销售有限公司注册地址 : 浦东新区峨山路 613 号 6 幢 551 室办公地址 : 上海市徐汇区龙田路 195 号 3C-9 楼法定代表人 : 其实客服电话 : 公司网站 : 55) 北京展恒基金销售有限公司注册地址 : 北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号办公地址 : 北京市朝阳区安苑路 15-1 号邮电新闻大厦二层法定代表人 : 闫振杰全国统一客服热线 : 公司网址 : 31

32 56) 浙江同花顺基金销售有限公司注册地址 : 浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 室办公地址 : 浙江省杭州市翠柏路 7 号杭州电子商务产业园 2 号楼 2 楼法定代表人 : 凌顺平客户服务热线 : 公司网址 : 57) 一路财富 ( 北京 ) 信息科技有限公司注册地址 : 北京市西城区车公庄大街 9 号五栋大楼 C 座 702 室地址 : 北京市西城区阜成门大街 2 号万通新世界广场 A 座 2208 法定代表人 : 吴雪秀客户服务热线 : 公司网址 : 58) 上海汇付金融服务有限公司注册地址 : 上海市中山南路 100 号金外滩国际广场 19 楼地址 : 上海市中山南路 100 号金外滩国际广场 19 楼法定代表人 : 冯修敏客户服务热线 : 公司网址 : 59) 上海陆金所资产管理有限公司注册地址 : 上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元地址 : 上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼法定代表人 : 郭坚客户服务热线 : 公司网址 : 60) 诺亚正行 ( 上海 ) 基金销售投资顾问有限公司 32

33 注册地址 : 上海市金山区廊下镇漕廊公路 7650 号 205 室办公地址 : 上海市浦东新区银城中路 68 号 8 楼法定代表人 : 汪静波公司网址 : 客服热线 : ) 和讯信息科技有限公司注册地址 : 北京市朝外大街 22 号泛利大厦 10 层办公地址 : 北京市朝外大街 22 号泛利大厦 10 层法定代表人 : 王莉联系人 : 刘英联系电话 : 传真号码 : 全国统一客服热线 : / 公司网址 :licaike.hexun.com ( 二 ) 登记机构名称 : 泰达宏利基金管理有限公司注册地址 : 北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心南楼三层办公地址 : 北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心南楼三层法定代表人 : 弓劲梅联系人 : 石楠联系电话 : 传真 : ( 三 ) 出具法律意见书的律师事务所名称 : 上海市通力律师事务所注册地址 : 上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼办公地址 : 上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 33

34 负责人 : 俞卫锋电话 : 传真 : 经办律师 : 黎明 孙睿联系人 : 孙睿 ( 四 ) 审计基金财产的会计师事务所法定名称 : 普华永道中天会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 注册地址 : 上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼办公地址 : 上海市黄浦区湖滨路 202 号企业天地 2 号楼普华永道中心 11 楼法定代表人 : 赵柏基电话 : 传真 : 经办注册会计师 : 单峰 庞伊君联系人 : 庞伊君 34

35 第 4 部分基金的名称 泰达宏利收益增强债券型证券投资基金 第 5 部分基金的类型 契约型开放式 第 6 部分基金的投资目标 紧跟新常态下我国经济发展过程中的经济调控政策, 灵活配置各类投资工 具, 力争为投资者创造显著超越业绩比较基准的投资收益 第 7 部分基金的投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具, 包括国债 央行票据 金融债 地方政府债 企业债 公司债 短期融资券 中期票据 资产支持证券 次级债券 可转债及分离交易可转债 债券回购 银行存款 ( 包括协议存款 定期存款及其他银行存款 ) 货币市场工具等固定收益金融工具, 股票 权证等权益类资产, 以及经法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具 ( 但须符合中国证监会的相关规定 ) 本基金可持有可转债转股所得的股票 因所持股票所派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证, 也可直接从二级市场上买入股票和权证 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种, 基金管理人在履行适当程序后, 可以将其纳入投资范围 基金的投资组合比例为 : 本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的 80%, 对权益类资产的投资比例不高于基金资产的 20%; 现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5% 35

36 第 8 部分基金的投资策略 1 资产配置策略本基金在分析和判断国内外宏观经济形势的基础上, 并在基金合同约定的资产配置范围内以投资时钟理论为指导, 通过对经济周期所处的发展阶段及其趋势的分析和判断以及不同资产类别的预期表现, 对基金资产配置进行动态调整, 在有效控制投资组合风险的基础上, 提高基金资产风险调整后收益 2 债券投资策略 (1) 久期管理策略在全球经济的框架下, 本基金管理人对宏观经济运行趋势及其引致的财政货币政策变化做出判断, 密切跟踪 CPI PPI 汇率 M2 等利率敏感指标, 运用数量化工具, 对未来市场利率趋势进行分析与预测, 并据此确定合理的债券组合目标久期, 通过合理的久期控制实现对利率风险的有效管理 (2) 债券的类属配置本基金定性和定量地分析不同类属债券类资产的信用风险 流动性风险及其经风险调整后的收益率水平或盈利能力, 通过比较或合理预期不同类属债券类资产的风险与收益率变化, 确定并动态地调整不同类属债券类资产间的配置比例 (3) 收益率曲线配置策略本基金将通过预期收益率曲线形态变化来调整投资组合的头寸 在考察收益率曲线的基础上, 本基金将确定采用子弹策略 哑铃策略或梯形策略等, 以从收益率曲线的形变中获利 一般而言, 当收益率曲线变陡时, 将采用子弹策略 ; 当收益率曲线变平时, 将采用哑铃策略 ; 在预期收益率曲线不变或平行移动时, 则采用梯形策略 (4) 杠杆放大策略当回购利率低于债券收益率时, 本基金将实施正回购融入资金并投资于信用债券等可投资标的, 从而获取收益率超出回购资金成本 ( 即回购利率 ) 的套利价值 (5) 信用债券投资策略发债主体的信用风险评级对于信用债券投资至关重要 本基金的信用风险评 36

37 级主要依靠本基金管理人设立的独立的评级系统, 辅以信用评级机构提供的债项评级和主体评级的结果 按照发债主体的不同, 信用债券分为产业债和城投债, 根据两类债券的特点, 分别采用不同的评级系统, 并给予不同的信用评级 依据信用债券评级结果 债券品种 息票率 剩余期限 流动性 交易市场 收益率等因素, 结合不同品种的收益率曲线预测模型和信用利差曲线预测模型, 决定是否将个债纳入组合及其投资数量 在有效控制信用风险的前提下, 重点关注信用状况正在改善的发债主体, 选择具有以下特征的债券 : 所属行业处于上升周期 具有强大的股东背景 较高到期收益率 较高当期收入 价值被低估 属于创新品种而价值尚未被市场充分发现 (6) 特殊固定收益品种投资策略 1) 可转换公司债券投资策略在综合分析可转换公司债券的股性特征 债性特征 流动性 摊薄率等因素的基础上, 本基金采用 Black-Scholes 期权定价模型和二叉树期权定价模型等数量化估值工具评定其投资价值, 选择其中安全边际较高 发行条款相对优惠 流动性良好, 并且基础股票基本面优良 具有较强盈利能力 成长前景好 股性活跃并具有较高上涨潜力的品种, 以合理价格买入并持有 根据内含收益率 折溢价比率 久期 凸性等因素构建可转换公司债券投资组合, 获取稳健的投资回报 此外, 本基金将通过分析不同市场环境下可转换公司债券股性和债性的相对价值, 通过对标的转债股性与债性的合理定价, 力求选择被市场低估的品种 2) 资产支持证券投资策略资产支持证券包括资产抵押贷款支持证券 (ABS) 住房抵押贷款支持证券 (MBS) 等, 其定价受多种因素影响, 包括市场利率 发行条款 支持资产的构成及质量 提前偿还率等 本基金将在债券市场宏观分析基础上, 结合蒙特卡洛模拟等数量化方法, 对资产支持证券进行定价, 评估其内在价值进行投资 3 股票投资策略本基金针对沪深两市, 剔除其中不符合投资要求的股票 ( 包括但不限于法律法规或公司制度明确禁止投资的股票 涉及重大案件和诉讼的股票等 ), 筛选得到本基金重点投资的股票池 通过每个上市公司的财务 投资吸引力等方面进行 37

38 分析, 结合实地调研情况, 构建投资股票投资组合 基于基金组合中单个证券的预期收益及风险特性, 对组合进行优化, 在合理风险水平下追求基金收益最大化, 同时监控组合中证券的估值水平, 在证券价格明显高于其内在合理价值时适时卖出证券 4 权证投资策略权证为本基金辅助性投资工具, 本基金可以主动投资于权证, 其投资原则为有利于加强基金风险控制, 有利于基金资产增值 本基金将利用权证达到控制下跌风险 增加收益的目的 ; 同时, 充分发掘权证与标的证券之间可能的套利机会, 实现基金资产的增值 在权证投资中, 本基金将对权证标的证券的基本面进行研究, 综合考虑权证定价模型 市场供求关系 交易制度等多种因素, 对权证进行定价 第 9 部分基金的业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为人民银行一年期银行定期存款基准利率税后收益率 *1.25 如果今后法律法规发生变化, 或者有更权威的 更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出, 或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的指数时, 本基金可以在基金管理人和基金托管人协商一致, 履行适当程序后变更业绩比较基准, 报证监会备案并及时公告, 而无需召开基金份额持有人大会 第 10 部分基金的风险收益特征 本基金为债券型基金, 属于证券市场中的较低风险品种, 预期收益和预期风 险高于货币市场基金, 低于混合型基金和股票型基金 第 11 部分基金的投资组合报告 1 重要提示 38

39 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈 述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 本基金的托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同的规定, 已于 2016 年 3 月 29 日复核了本投资组合报告的内容 本投资组合报告所载数据截止 2015 年 12 月 31 日, 本报告中所列财务数据 经普华永道中天会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审计 2 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 85,328, 其中 : 股票 85,328, 基金投资 固定收益投资 631,387, 其中 : 债券 631,387, 资产支持证券 贵金属投资 金融衍生品投资 买入返售金融资产 - - 其中 : 买断式回购的买入返售金融资产 银行存款和结算备付金合计 30,227, 其他资产 7,283, 合计 754,226, 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) A 农 林 牧 渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 49,177, D 电力 热力 燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 27,593, G 交通运输 仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输 软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 8,557,

40 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利 环境和公共设施管理业 - - O 居民服务 修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化 体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 85,328, 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量 ( 股 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 厦门国贸 2,960,700 27,593, 齐峰新材 1,675,000 20,937, 香雪制药 560,000 14,005, 中青旅 367,100 8,557, 七匹狼 533,190 7,288, 佳士科技 521,866 6,946, 注 : 以上为本基金本报告期末持有的全部股票投资 5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序占基金资产净值比例债券品种公允价值 ( 元 ) 号 (%) 1 国家债券 31,358, 央行票据 金融债券 136,625, 其中 : 政策性金融债 136,625, 企业债券 企业短期融资券 410,888, 中期票据 51,863, 可转债 652, 同业存单 其他 合计 631,387, 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量 ( 张 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 国开 ,000 51,475, 农发 ,000 50,710, 国电集 CP ,000 50,200,

41 大唐集 SCP 中石油 SCP 川高速 SCP ,000 50,145, ,000 50,065, ,000 50,065, 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券 8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属 9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证 10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 10.1 本期国债期货投资政策本基金本报告期未投资于国债期货 该策略符合基金合同的规定 10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细本基金本报告期末无国债期货持仓和损益明细 10.3 本期国债期货投资评价本基金本报告期没有投资国债期货 11 投资组合报告附注 11.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查的情况, 在报告编制前一年内未受到公开谴责 处罚 11.2 基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的备选股票库 12 其他资产构成序号名称金额 ( 元 ) 1 存出保证金 25, 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 7,241, 应收申购款 16,

42 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 7,283, 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券 14 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票 15 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因, 分项之和与合计项之间可能存在尾差 第 12 部分基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守 诚实信用 谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产, 但不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益 基金的过往业绩并不代表其未来表现 投资有风险, 投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书 ( 一 ) 本基金合同生效日为 2015 年 9 月 9 日, 基金合同生效以来的投资业绩及与同期业绩比较基准的比较如下表所示 : 历史各时间段收益率与同期业绩比较基准收益率比较 A 级 阶段 ( 基金合同生效日 )~ 业绩比较份额净值业绩比较份额净值基准收益增长率标基准收益 增长率 1 率标准差准差 2 率 % 0.20% 0.62% 0.01% 1.93% 0.19% B 级 阶段 ( 基金合同生效日 )~ 业绩比较份额净值业绩比较份额净值基准收益增长率标基准收益 增长率 1 率标准差准差 2 率 % 0.20% 0.62% 0.01% 1.87% 0.19% 42

43 ( 二 ) 基金自基金合同生效以来基金累计净值收益率与业绩比较基准收益率 历史走势对比图 (2015 年 9 月 9 日 年 12 月 31 日 ) 注 : 本基金转型日期为 2015 年 9 月 9 日, 按基金合同规定, 本基金自基金合同生效起六个 月内为建仓期 本报告期末, 本基金仍在建仓期 43

44 第 13 部分基金费用与税收 一 基金费用的种类 1 基金管理人的管理费; 2 基金托管人的托管费; 3 基金合同 生效后与基金相关的信息披露费用; 4 基金合同 生效后与基金相关的会计师费 律师费和诉讼费; 5 基金份额持有人大会费用; 6 基金的证券交易费用; 7 基金的银行汇划费用; 8 B 类份额的销售服务费 ; 9 按照国家有关规定和 基金合同 约定, 可以在基金财产中列支的其他费用 二 基金费用计提方法 计提标准和支付方式 1 基金管理人的管理费本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.7% 年费率计提 管理费的计算方法如下 : H=E 0.7% 当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值基金管理费每日计算, 逐日累计至每月月末, 按月支付, 由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令, 基金托管人复核后于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人 若遇法定节假日 公休假等, 支付日期顺延 2 基金托管人的托管费本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.2% 的年费率计提 托管费的计算方法如下 : H=E 0.2% 当年天数 44

45 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值基金托管费每日计算, 逐日累计至每月月末, 按月支付, 由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令, 基金托管人复核后于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支取 若遇法定节假日 公休日等, 支付日期顺延 3 销售服务费本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,B 类基金份额的销售服务费年费率为 0.3% 本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务, 基金管理人将在基金年度报告中对该项费用的列支情况作专项说明 销售服务费按前一日 B 类份额基金资产净值的 0.3% 年费率计提 计算方法如下 : H=E 0.3% 当年天数 H 为 B 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 B 类基金份额前一日基金资产净值销售服务费每日计提, 按月支付 由基金管理人向基金托管人发送销售服务费划付指令, 基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金资产中划出, 由登记机构代收, 登记机构收到后按相关合同规定支付给基金销售机构等 若遇法定节假日 公休日等, 支付日期顺延 上述 一 基金费用的种类中第 3-7 项及第 9 项费用, 根据有关法规及相应协议规定, 按费用实际支出金额列入当期费用, 由基金托管人从基金财产中支付 三 不列入基金费用的项目下列费用不列入基金费用 : 1 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失 ; 2 基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3 基金合同 生效前的相关费用( 根据 泰达宏利高票息定期开放债券型证券投资基金基金合同 的约定执行 ); 4 其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项 45

46 目 四 基金税收本基金运作过程中涉及的各纳税主体, 其纳税义务按国家税收法律 法规执行 五 基金管理费 基金托管费 销售服务费的调整基金管理人和基金托管人可根据基金规模等因素协商一致, 酌情调低基金管理费率 基金托管费率 销售服务费, 无须召开基金份额持有人大会 提高上述费率需经基金份额持有人大会决议通过 基金管理人须最迟于新费率实施日 2 日前在指定媒介刊登公告 六 基金税收本基金运作过程中涉及的各纳税主体, 其纳税义务按国家税收法律 法规执行 十四 对招募说明书更新部分的说明 本招募说明书依据 中华人民共和国证券投资基金法 证券投资基金运作管理办法 证券投资基金销售管理办法 证券投资基金信息披露管理办法 及其他有关法律法规的要求, 对本基金招募说明书进行了更新, 主要更新内容如下 : ( 一 ) 在 重要提示 中, 更新了招募说明书所载内容 有关财务数据和净值表现的截止日期 ( 二 ) 三 基金管理人 中对董事会成员 监事会成员 总经理及其他高级管理人员 基金经理 投资决策委员会成员内容部分进行了变更 ( 三 ) 更新了 四 基金托管人 中的内容 ( 四 ) 五 相关服务机构 部分对代销机构信息进行了变更 ( 五 ) 八 基金份额的申购与赎回 部分对申购费用与赎回费用进行了变更 ( 六 ) 九 基金的投资 部分对投资组合报告内容更新至 2015 年 12 月 31 日 46

47 ( 七 ) 十 基金的业绩 部分对基金业绩更新至 2015 年 12 月 31 日, 并 更新了历史走势对比图 ( 八 ) 更新了 二十二 其他应披露事项 中的内容 泰达宏利基金管理有限公司 2016 年 4 月 22 日 47