一 基金管理人 ( 一 ) 基金管理人概况名称 : 光大保德信基金管理有限公司设立日期 :2004 年 4 月 22 日批准设立机关及批准设立文号 : 中国证监会证监基金字 [2004]42 号注册地址 : 上海市黄浦区中山东二路 558 号外滩金融中心 1 幢,6 层至 10 层 办公地址 : 上

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1 光大保德信货币市场基金 招募说明书 ( 更新 ) 摘要 光大保德信货币市场基金 ( 以下简称 本基金 ) 于 2005 年 4 月 25 日经中国证券监督管理委员会证监基金字 [2005]69 号文核准公开募集 本基金份额于 2005 年 5 月 16 日至 6 月 3 日发售, 本基金合同于 2005 年 6 月 9 日生效 基金管理人 : 光大保德信基金管理有限公司基金托管人 : 招商银行股份有限公司重要提示光大保德信基金管理有限公司 ( 以下简称 基金管理人 本基金管理人 或 本公司 ) 保证招募说明书的内容真实 准确 完整 本招募说明书经中国证监会核准, 但中国证监会对本基金募集的核准, 并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证, 也不表明投资于本基金没有风险 投资有风险, 投资人申购基金时应认真阅读招募说明书 基金的过往业绩并不预示其未来表现 基金管理人依照恪尽职守 诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产 投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构, 基金管理人不保证投资本基金一定盈利, 也不保证基金的最低收益 本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写, 并经中国证监会核准 基金合同是约定基金当事人之间权利 义务的法律文件 基金投资人自依基金合同取得基金份额, 即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人, 其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受, 并按照 中华人民共和国证券投资基金法 证券投资基金运作管理办法 证券投资基金信息披露管理办法 基金合同及其他有关规定享有权利 承担义务 基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务, 应详细查阅基金合同 本招募说明书 ( 更新 ) 所载内容 ( 除非文中另有所指 ) 截止日为 2017 年 12 月 8 日, 有关财务数据和净值表现截止日为 2017 年 9 月 30 日 1

2 一 基金管理人 ( 一 ) 基金管理人概况名称 : 光大保德信基金管理有限公司设立日期 :2004 年 4 月 22 日批准设立机关及批准设立文号 : 中国证监会证监基金字 [2004]42 号注册地址 : 上海市黄浦区中山东二路 558 号外滩金融中心 1 幢,6 层至 10 层 办公地址 : 上海市黄浦区中山东二路 558 号外滩金融中心 1 幢 ( 北区 3 号楼 ) 6 层至 10 层法定代表人 : 林昌注册资本 : 人民币 1.6 亿元股权结构 : 光大证券股份有限公司 ( 以下简称 光大证券 ) 持 55% 的股权 ; 保德信投资管理有限公司持 45% 的股权电话 :(021) 传真 :(021) 客服电话 : 网址 : 联系人 : 殷瑞皞 ( 二 ) 主要人员情况 1 董事会成员林昌先生, 董事长, 北京大学硕士, 中国国籍 历任光大证券南方总部研究部总经理 投资银行一部总经理 南方总部副总经理 投资银行总部总经理 光大证券助理总裁 现任本基金管理人董事长 Glenwyn P. Baptist 先生, 副董事长, 美国西北大学管理系硕士学位,CFA, 美国国籍 历任保德信金融集团企业金融部助理副总裁 保德信金融集团研究部总监 保德信金融集团业务管理部首席运营官 保德信金融集团市场及业务管理部共同基金总监 保德信金融集团投资管理部首席投资官 保德信金融集团业务管理部总裁兼首席投资官 现任保德信国际投资总裁兼 CIO 2

3 包爱丽女士, 董事 总经理, 美国哥伦比亚大学硕士, 中国国籍 历任贝莱德资产管理公司研究员 经理 业务负责人, 银华基金管理有限公司战略发展部负责人, 国投瑞银基金管理有限公司产品发展团队负责人 总经理助理 督察长 副总经理 现任本基金管理人董事 总经理 葛新元先生, 董事, 北京师范大学博士 南京大学博士后, 中国国籍 历任上海社会科学院研究员, 湘财证券研究所金融工程研究员, 国信证券研究所金融工程首席分析师 衍生品部副总经理, 国信证券研究所金融工程首席分析师 副所长 现任光大富尊投资有限公司总经理 俞大伟先生, 董事, 同济大学工商管理硕士, 中国国籍 历任江苏东华期货有限公司苏州办交易部经纪人, 上海中期期货经纪有限公司苏州交易部经理, 河南鑫福期货有限公司苏州代表处经理, 上海中期期货经纪有限公司苏州营业部副经理 经理, 上海中期期货经纪有限公司副总经理 现任光大期货有限公司常务副总经理 王俪玲女士, 董事, 美国波士顿大学硕士, 曾任荷兰银行 ( 中国台湾 ) 的法务长, 联鼎法律事务所 ( 中国台湾 ) 泰运法律事务所( 中国台湾 ) 律师 现任保德信金融集团高级副总裁兼区域顾问 ( 中国台湾 ) 夏小华先生, 独立董事, 复旦大学政治经济学系学士, 中国国籍 历任交通银行研究开发部经济研究处处长 研究开发部副总经理, 广东发展银行上海分行常务副行长 行长 党委书记, 华夏银行上海分行行长 金德环先生, 独立董事, 上海财经大学硕士 教授, 中国国籍 曾任上海财经大学财政金融系教研室主任 财政系副主任 证券期货学院副院长 现任上海财经大学金融学院证券研究中心主任 郑志先生, 独立董事, 华东政法学院 ( 现华东政法大学 ) 法律史专业硕士 曾任安徽国运律师事务所上海分所律师 国浩律师集团 ( 上海 ) 事务所律师 上海东方华银律师事务所合伙人及律师 现任北京市大成律师事务所上海分所律师 2 监事会成员孙佚先生, 监事长, 复旦大学博士研究生 历任交通银行总行国际业务部产品策划经理, 光大证券公司办公室综合处副处长 光大证券公司办公室副主任兼综合处处长 现任光大国际营运总监 3

4 颜微潓女士, 监事, 新加坡国立大学经济和数学双学士, 马来西亚国籍, 香港证券业协会会员 历任新加坡 Farenew Mondial 投资私人有限公司分析员,DBS 唯高达亚洲有限公司合规经理, 香港交易所上市部副总监, 富通集团亚洲区域合规总监 现任香港保德信亚洲基金管理有限公司董事及首席合规总监 王永万先生, 监事, 吉林财贸学院经济管理专业学士 曾任海口会计师事务所审计员, 海南省国际租赁有限公司证券营业部财务主管, 湘财证券有限责任公司海口营业部 深圳营业部及南方总部财务经理, 宝盈基金管理有限公司基金会计主管, 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司基金运营部总监等职务 现任本基金管理人运营部总监 郁疆先生, 监事, 澳大利亚堪培拉大学工商管理硕士 曾任湘财证券有限责任公司长沙新民路营业部营销部经理 市场总部经理及董事会办公室秘书, 诺安基金管理有限公司上海分公司高级经理等职务 加入光大保德信基金管理有限公司后, 先后担任销售部高级经理 广州分公司总经理 现任本基金管理人副首席市场总监兼渠道销售部总监 广州分公司总经理 3 公司高级管理人员及监察长林昌先生, 现任本基金管理人董事长, 简历同上 包爱丽女士, 现任本基金管理人董事 总经理, 简历同上 李常青先生, 中欧国际工商学院 EMBA 历任中国科学技术大学化学系教师, 安徽众城高昕律师事务所律师, 天同 ( 万家 ) 基金管理有限公司市场拓展部高级经理 监察稽核部总监助理 北京办事处主任, 诺德基金管理有限公司监察稽核部总监等职务,2010 年 7 月加入光大保德信基金管理有限公司, 先后担任监察稽核部总监 战略发展部总监, 现任本基金管理人督察长 盛松先生, 北京大学硕士, 中国国籍 历任中国光大国际信托投资公司证券部交易部经理, 光大证券资产管理总部总经理,2003 年参加光大保德信基金管理有限公司筹备工作,2004 年 4 月起担任光大保德信基金管理有限公司督察长 现任本基金管理人副总经理 首席投资总监兼光大保德信量化核心证券投资基金基金经理 梅雷军先生, 吉林大学博士 曾任深圳蛇口安达实业股份有限公司投资管理部经理, 光大证券股份有限公司南方总部机构管理部总经理兼任电脑部总经理 4

5 光大证券股份有限公司电子商务一部总经理 信息技术部总经理兼客户服务中心总经理 2004 年 7 月加入光大保德信基金管理有限公司, 现任本基金管理人副总经理兼首席运营总监 董文卓先生, 中山大学金融学硕士 历任招商基金管理有限公司实习研究助理 研究员, 平安资产管理有限责任公司助理投资经理 投资经理, 平安养老保险股份有限公司固定收益投资总监兼固定收益部总经理 投资决策委员会委员 另类投资决策委员会委员 年金基金经理 专户投资经理 基本养老投资经理等 2017 年 5 月加入光大保德信基金管理有限公司, 现任副总经理兼固定收益投资总监 4 基金经理介绍历任基金经理 : 何如克先生担任本基金基金经理的时间为 2005 年 6 月 9 日至 2006 年 1 月 5 日 沈毅先生担任本基金基金经理的时间为 2006 年 1 月 5 日至 2007 年 11 月 9 日 于海颖女士担任本基金基金经理的时间为 2007 年 11 月 9 日至 2010 年 8 月 30 日 凌超先生担任本基金基金经理的时间为 2010 年 8 月 31 日至 2012 年 3 月 1 日 韩爱丽女士担任本基金基金经理的时间为 2012 年 3 月 1 日至 2014 年 9 月 11 日 王慧杰女士担任本基金基金经理的时间为 2014 年 8 月 28 日至 2017 年 4 月 7 日 现任基金经理 : 杨烨超先生, 硕士,2007 年毕业于复旦大学世界经济系,2010 年获得复旦大学世界经济系的硕士学位 自 2010 年 7 月加入光大保德信基金管理有限公司, 先后担任市场部产品助理 产品经理 ( 负责产品设计研究等 ),2014 年 3 月至 2015 年 11 月担任固定收益部研究员, 现任光大保德信耀钱包货币市场基金基金经理 光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理 光大保德信永鑫灵活配 5

6 置混合型证券投资基金基金经理 光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金基金经理 光大保德信铭鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理 光大保德信诚鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理 光大保德信永利纯债债券型证券投资基金基金经理 光大保德信货币市场基金基金经理 光大保德信中高等级债券型证券投资基金基金经理 光大保德信尊富 18 个月定期开放债券型证券投资基金基金经理 沈荣先生, 硕士,2007 年获得上海交通大学工学学士学位,2011 年获得上海财经大学金融学硕士学位 2007 年 7 月至 2008 年 9 月在上海电器科学研究所 ( 集团 ) 有限公司任职 CAD 开发工程师 ;2011 年 6 月至 2012 年 3 月在国金证券股份有限公司任职行业研究员 ;2012 年 3 月至 2014 年 4 月在宏源证券股份有限公司任职行业分析师 固定收益分析师 ;2014 年 4 月至 2017 年 6 月在平安养老保险股份有限公司任职债券助理研究经理 投资经理 ;2017 年 7 月加入光大保德信基金管理有限公司, 担任固定收益部基金经理 ( 拟任 ) 现任光大保德信货币市场基金 光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理 光大保德信尊尚一年定期开放债券型证券投资基金基金经理 5 投资决策委员会成员盛松先生, 现任本基金管理人副总经理 首席投资总监兼光大保德信量化核心证券投资基金基金经理 戴奇雷先生, 现任本基金管理人权益投资部总监兼光大保德信中小盘混合型证券投资基金基金经理 光大保德信均衡精选混合型证券投资基金基金经理 光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理 光大保德信红利混合型证券投资基金基金经理 董文卓先生, 现任本基金管理人副总经理兼固定收益投资总监 林晓凤女士, 现任本基金管理人专户投资部总监 上述人员无近亲属关系 二 基金托管人名称 : 招商银行股份有限公司设立日期 :2004 年 4 月 22 日 6

7 注册地址 : 深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦办公地址 : 深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦法定代表人 : 傅育宁电话 : 传真 : 资产托管部信息披露负责人 : 张燕 三 相关服务机构 ( 一 ) 直销机构名称 : 光大保德信基金管理有限公司注册地址 : 上海市黄浦区中山东二路 558 号外滩金融中心 1 幢,6 层至 10 层 办公地址 : 上海市黄浦区中山东二路 558 号外滩金融中心 1 幢 ( 北区 3 号楼 ) 6 层至 10 层电话 :(021) 传真 :(021) 客服电话 : 联系人 : 王颖网址 : ( 二 ) 代销机构 1. 中国建设银行股份有限公司注册地址 : 北京市西城区金融大街 25 号办公地址 : 北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼法定代表人 : 王洪章客服电话 :95533 联系人 : 王嘉朔网址 : 2. 中国工商银行股份有限公司 7

8 注册地址 : 北京市西城区复兴门内大街 55 号办公地址 : 北京市西城区复兴门内大街 55 号法定代表人 : 姜建清客服电话 :95588 网址 : 3. 中国银行股份有限公司注册地址 : 北京市西城区复兴门内大街 1 号法定代表人 : 田国立客服电话 :95566( 全国 ) 网址 : 4. 交通银行股份有限公司办公地址 : 上海市浦东新区银城中路 188 号法定代表人 : 牛锡明客服电话 :95559 联系人 : 曹榕电话 : 传真 : 网址 : 5. 中国邮政储蓄银行股份有限公司注册地址 : 北京市西城区金融街 3 号办公地址 : 北京市西城区金融街 3 号法定代表人 : 李国华客户服务电话 :95580 联系人 : 陈春林传真 : 公司网址 : 6. 中国光大银行股份有限公司注册地址 : 北京市西城区太平桥大街 25 号 甲 25 号中国光大中心法定代表人 : 唐双宁客服电话 :95595 联系人 : 薛军丽 8

9 电话 : 传真 : 网址 : 7. 招商银行股份有限公司注册地址 : 深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行股份有限公司大厦法定代表人 : 李建红客服电话 :95555 联系人 : 邓炯鹏电话 : 传真 : 网址 : 8. 中国民生银行股份有限公司注册地址 : 北京市西城区复兴门内大街 2 号办公地址 : 北京市西城区复兴门内大街 2 号法定代表人 : 洪崎客服电话 :95568 联系人 : 董云巍电话 : 传真 : 网址 : 9. 上海浦东发展银行股份有限公司注册地址 : 上海市浦东新区浦东南路 500 号办公地址 : 上海市中山东一路 12 号法定代表人 : 吉晓辉电话 :(021) 传真 :(021) 联系人 : 倪苏云, 虞谷云客户服务热线 :95528 公司网站 : 10. 中信银行股份有限公司 注册地址 : 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座 9

10 办公地址 : 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座法定代表人 : 田国立客服电话 :95558 联系人 : 丰靖网址 : 11. 兴业银行股份有限公司注册地址 : 福州市湖东路 154 号法定代表人 : 高建平电话 :(021) 联系人 : 刘玲客服电话 :95561 网址 : 12. 北京银行股份有限公司注册地址 : 北京市西城区金融大街甲 17 号首层办公地址 : 北京市西城区金融大街丙 17 号法定代表人 : 闫冰竹联系人 : 谢小华电话 : 传真 : 客户服务电话 :95526 公司网站 : 13. 宁波银行股份有限公司注册地址 : 宁波市鄞州区宁南南路 700 号宁波银行大楼办公地址 : 宁波市鄞州区宁南南路 700 号宁波银行大楼法定代表人 : 陆华裕电话 : 传真 : 联系人 : 胡技勋客服电话 :96528( 上海 北京地区 ) 网址 : 14. 中国农业银行股份有限公司 10

11 注册地址 : 北京市东城区建国门内大街 69 号办公地址 : 北京市东城区建国门内大街 69 号法定代表人 : 蒋超良客服电话 :95599 联系人 : 刘一宁电话 : 传真 : 网址 : 15. 上海银行股份有限公司注册地址 : 上海市浦东新区银城中路 168 号办公地址 : 上海市浦东新区银城中路 168 号法定代表人 : 范一飞电话 : 传真 : 联系人 : 张萍客服电话 : 网址 : 16. 平安银行股份有限公司注册地址 : 深圳市深南中路 1099 号平安银行大厦法定代表人 : 孙建一客服电话 : 网址 : 17. 华夏银行股份有限公司注册地址 : 北京市东城区建国门内大街 22 号法定代表人 : 吴建客服电话 :95577 网址 : 18. 广发银行股份有限公司注册地址 : 广东省广州市东风东路 713 号办公地址 : 广东省广州市东风东路 713 号法定代表人 : 董建岳 11

12 客服电话 : 网址 : 19. 上海农村商业银行股份有限公司注册地址 : 上海市浦东新区浦东大道 981 号办公地址 : 上海市浦东新区银城中路 8 号中融碧玉蓝天大厦 层法定代表人 : 胡平西客服电话 : 联系人 : 吴海平电话 : 网址 : 东莞农村商业银行股份有限公司注册地址 : 东莞市南城路 2 号办公地址 : 东莞市南城路 2 号法定代表人 : 何沛良客服电话 : 联系人 : 谭少筠电话 : 传真 : 网址 : 浙江稠州商业银行股份有限公司注册地址 : 浙江省义乌市江滨路义乌乐园东侧办公地址 : 浙江省义乌市江滨路义乌乐园东侧法定代表人 : 金子军客服电话 :(0571) 联系人 : 董晓岚 邵利兵电话 : 传真 : 网址 : 22. 洛阳银行股份有限公司 注册地址 : 河南省洛阳市新区开元大道与通济街交叉口 办公地址 : 河南省洛阳市新区开元大道 256 号 12

13 法定代表人 : 王建甫客服电话 :96699 联系人 : 王军电话 : 传真 : 网址 : 23. 光大证券股份有限公司注册地址 : 上海市静安区新闸路 1508 号办公地址 : 上海市静安区新闸路 1508 号法定代表人 : 薛峰电话 : 传真 : 客服电话 : 联系人 : 刘晨 李芳芳网址 : 24. 海通证券股份有限公司注册地址 : 上海市淮海中路 98 号办公地址 : 上海市广东路 689 号法定代表人 : 王开国电话 : 传真 : 客服电话 : 联系人 : 金芸网址 : 25. 招商证券股份有限公司注册地址 : 深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 层法定代表人 : 宫少林电话 : 传真 : 客服电话 : 联系人 : 林生迎网址 : 13

14 26. 国泰君安证券股份有限公司注册地址 : 上海市浦东新区商城路 618 号办公地址 : 上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼法定代表人 : 万建华电话 : 传真 : 客服电话 : 联系人 : 芮敏祺网址 : 27. 山西证券股份有限公司地址 : 山西省太原市府西街 69 号山西国贸中心东塔楼法定代表人 : 侯巍电话 :(0351) 传真 :(0351) 客服电话 : 联系人 : 郭熠网址 : 28. 平安证券有限责任公司注册地址 : 深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼办公地址 : 深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼法定代表人 : 杨宇翔联系人 : 郑舒丽电话 :(0755) 传真 :(0755) 客服电话 : 网址 : 29. 中信证券 ( 浙江 ) 有限责任公司注册地址 : 浙江省杭州市滨江区江南大道 588 号恒鑫大厦主楼 层法定代表人 : 沈强客服电话 :(0571)96598 传真 :(0571)

15 联系人 : 丁思聪 网址 : 房 ) 楼 30. 广发证券股份有限公司注册地址 : 广州天河区天河北路 号大都会广场 43 楼 ( 办公地址 : 广东省广州天河北路大都会广场 和 42 法定代表人 : 林治海联系人 : 黄岚客服电话 :95575 或致电各地营业网点传真 :(020) 网站 : 31. 申万宏源证券有限公司注册地址 : 上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层办公地址 : 上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层法定代表人 : 李梅联系人 : 黄莹电话 : 传真 : 客服热线 :95523 或 网址 : 32. 中信建投证券股份有限公司注册地址 : 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼办公地址 : 北京市朝阳门内大街 188 号法定代表人 : 王常青电话 :(010) 传真 :(010) 客服电话 : 联系人 : 权唐网址 : 中信证券 ( 山东 ) 有限责任公司 15

16 注册地址 : 青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼 20 层 (266061) 办公地址 : 青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼第 20 层法定代表人 : 杨宝林电话 :(0532) 传真 :(0532) 联系人 : 吴忠超网址 : 东方证券股份有限公司注册地址 : 上海市中山南路 318 号 2 号楼 21 层 29 层办公地址 : 上海市中山南路 318 号 2 号楼 21 层 29 层法定代表人 : 王益民电话 :(021) 传真 :(021) 客服电话 :(021)95503 联系人 : 吴宇网址 : 35. 湘财证券有限责任公司地址 : 长沙市黄兴中路 63 号中山国际大厦 12 楼法定代表人 : 林俊波电话 : 传真 : 联系人 : 钟康莺网址 : 36. 国元证券股份有限公司注册地址 : 安徽省合肥市寿春路 179 号办公地址 : 安徽省合肥市寿春路 179 号法定代表人 : 凤良志电话 : 传真 : 联系人 : 李飞客服电话 :

17 网址 : 兴业证券股份有限公司注册地址 : 福州市湖东路 99 号标力大厦法定代表人 : 兰荣电话 :(021) 客服电话 : 联系人 : 谢高得网址 : 中国银河证券股份有限公司注册地址 : 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座法定代表人 : 陈有安联系人 : 田薇电话 : 传真 : 客服电话 : 网址 : 39. 安信证券股份有限公司注册地址 : 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层 28 层 A02 单元办公地址 : 深圳市深南大道 2028 号中国凤凰大厦 1 号楼 7 层法定代表人 : 牛冠兴联系人 : 陈剑虹电话 : 客服电话 : 网址 : 40. 上海证券有限责任公司注册地址 : 上海市西藏中路 336 号法定代表人 : 郁忠民联系电话 : 联系人 : 张瑾公司网址 : 客服电话 : ( 全国 ) 17

18 41. 齐鲁证券有限公司注册地址 : 济南市市中区经七路 86 号法定代表人 : 李玮客服电话 :95538 网站 : 42. 浙商证券有限责任公司地址 : 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 6-7 楼法定代表人 : 吴承根电话 :(0571) 联系人 : 吴颖客服电话 : 网址 : 43. 国信证券股份有限公司注册地址 : 深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层办公地址 : 深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层法定代表人 : 何如电话 : 传真 : 联系人 : 齐晓燕客服电话 :95536 网址 : 44. 华泰证券股份有限公司注册地址 : 江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券大厦办公地址 : 深圳市深南大道 4011 号港中旅大厦 24 层法定代表人 : 吴万善电话 : 传真 : 联系人 : 孔晓君客服电话 :95597 网址 : 18

19 45. 中信证券股份有限公司注册地址 : 深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 A 层法定代表人 : 王东明电话 :(0755) 传真 :(0755) 联系人 : 陈忠网址 : 信达证券股份有限公司注册地址 : 北京市西城区三里河东路 5 号中商大厦 10 层办公地址 : 北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼信达金融中心法定代表人 : 张志刚联系人 : 唐静联系电话 : 传真 : 客服电话 : 公司网址 : 47. 天相投资顾问有限公司注册地址 : 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 701 法定代表人 : 林义相客服电话 : 网站 : 或 华福证券有限责任公司注册地址 : 福州市五四路 157 号新天地大厦 7 8 层办公地址 : 福州市五四路 157 号新天地大厦 层法定代表人 : 黄金琳联系人 : 张腾联系电话 : 业务传真 : 客服电话 : 网址 : 49. 中国中投证券有限责任公司 19

20 注册地址 : 深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18 层 -21 层及第 04 层 单元办公地址 : 深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 栋第 层至 21 层法定代表人 : 龙增来联系人 : 刘毅联系电话 : 传真 : 客服电话 : 网址 : 50. 江海证券有限公司注册地址 : 黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号办公地址 : 黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号法定代表人 : 孙名扬联系人 : 徐世旺联系电话 : 传真 : 客服电话 : 网址 : 51. 财富证券有限责任公司注册地址 : 长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26 楼办公地址 : 长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26 楼法定代表人 : 周晖联系人 : 郭磊联系电话 : 传真 : 网址 : 52. 方正证券股份有限公司注册地址 : 湖南长沙芙蓉中路二段华侨国际大厦 层办公地址 : 湖南长沙芙蓉中路二段华侨国际大厦 层法定代表人 : 雷杰 20

21 联系人 : 彭博联系电话 : 传真 : 客服电话 :95571 网址 : 53. 上海好买基金销售有限公司注册地址 : 上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室办公地址 : 上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903~906 室法定代表人 : 杨文斌客服电话 : 联系人 : 张茹电话 : 传真 : 网址 : 54. 上海天天基金销售有限公司注册地址 : 浦东新区峨山路 613 号 6 幢 551 室办公地址 : 上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼法定代表人 : 其实客服电话 : 联系人 : 潘世友电话 : 分机 7019 传真 : 网址 : 55. 深圳众禄基金销售有限公司注册地址 : 深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I J 单元办公地址 : 深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I J 单元法定代表人 : 薛峰客服电话 : 联系人 : 汤素娅电话 : 传真 : 网址 : 及 21

22 56. 蚂蚁 ( 杭州 ) 基金销售有限公司注册地址 : 杭州市余杭区仓前街道海曙路东 2 号办公地址 : 浙江省杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦 12 楼法定代表人 : 陈柏青联系人 : 周嬿旻电话 : 传真 : 客服电话 : 网址 : 57. 上海长量基金销售投资顾问有限公司注册地址 : 上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室办公地址 : 上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际 B 座 16 层法定代表人 : 张跃伟联系人 : 沈雯斌联系电话 : 传真 : 客服电话 : 公司网站 : 诺亚正行 ( 上海 ) 基金销售投资顾问有限公司注册地址 : 上海市金山区廊下镇漕廊公路 7650 号 205 室办公地址 : 上海市浦东新区陆家嘴银城中路 68 号时代金融中心 8 楼 801 法定代表人 : 汪静波客服电话 : 联系人 : 刘艳妮 ( 运营部 ) 电话 : 传真 : 网址 : 59. 北京展恒基金销售有限公司注册地址 : 北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号办公地址 : 北京市朝阳区德胜门外华严北里 2 号民建大厦 6 层法定代表人 : 闫振杰客服电话 :

23 联系人 : 张晶晶电话 : 传真 : 地址 : 包商银行股份有限公司注册地址 : 内蒙古包头市青山区钢铁大街 6 号包商银行办公地址 : 内蒙古包头市青山区钢铁大街 6 号包商银行法定代表人 : 李镇西客服电话 :96016( 内蒙 北京 ),967210( 深圳 宁波 ), ( 成都 ) 联系人 : 刘芳电话 : 传真 : 网址 : 61. 和讯信息科技有限公司注册地址 : 北京市朝外大街 22 号泛利大厦 10 层办公地址 : 北京市朝外大街 22 号泛利大厦 10 层法定代表人 : 王莉客服电话 : 联系人 : 周轶电话 : 传真 : 网址 :licaike.hexun.com 62. 上海利得基金销售有限公司注册地址 : 上海市宝山区蕰川路 5475 号 1033 室办公地址 : 上海市浦东新区东方路 989 号中达广场 201 室法定代表人 : 盛大客服电话 : 联系人 : 程毅电话 : 传真 : 网址 : 23

24 63. 万银财富 ( 北京 ) 基金销售有限公司注册地址 : 北京市朝阳区北四环中路 27 号盘古大观 3201 办公地址 : 北京市朝阳区北四环中路 27 号盘古大观 3201 法定代表人 : 李招弟客服电话 : 联系人 : 高晓芳电话 : 传真 : 网址 : 64. 浙江同花顺基金销售有限公司注册地址 : 浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 室办公地址 : 浙江省杭州市翠柏路 7 号杭州电子商务产业园 2 号楼 2 楼法定代表人 : 凌顺平联系电话 : 传真 : 客服电话 : 公司网站 : 65. 晋商银行股份有限公司注册地址 : 山西省太原市万柏林区长风西街 1 号丽华大厦办公地址 : 山西省太原市万柏林区长风西街 1 号丽华大厦法定代表 : 上官永清客服电话 : 联系人 : 杨瑞电话 : 传真 : 公司网址 : 66. 北京增财基金销售有限公司注册地址 : 北京市西城区南礼士路 66 号建威大厦 1208 室办公地址 : 北京市西城区南礼士路 66 号建威大厦 室法定代表人 : 罗细安客服电话 : 联系人 : 孙晋峰 24

25 电话 : 传真 : 公司网址 : 67. 一路财富 ( 北京 ) 信息科技有限公司注册地址 : 北京市西城区车公庄大街 9 号院 5 号楼 702( 德胜园区 ) 办公地址 : 北京市西城区阜成门大街 2 号万通新世界广场 A 座 2208 法定代表人 : 吴雪秀客服电话 : 联系人 : 卜石红电话 : 传真 : 公司网址 : 68. 北京钱景财富投资管理有限公司注册地址 : 北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层 办公地址 : 北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层 法定代表人 : 赵荣春客服电话 : 联系人 : 魏争电话 : 传真 : 公司网址 : 69. 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司注册地址 : 深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006# 办公地址 : 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 9 层法定代表人 : 杨懿客服电话 : 联系人 : 刘宝文电话 : 传真 : 公司网址 : 上海联泰资产管理有限公司 25

26 注册地址 : 上海市自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室办公地址 : 上海市金钟路 658 号 2 号楼 B 座 6 层法定代表人 : 燕斌客服电话 : 联系人 : 凌秋艳电话 : 传真 : 公司网址 : 宜信普泽投资顾问 ( 北京 ) 有限公司注册地址 : 北京市朝阳区建国路 88 号 9 号楼 15 层 1809 办公地址 : 北京市朝阳区建国路 88 号 SOHO 现代城 C 座 1809 室法定代表人 : 沈伟桦客服电话 : 联系人 : 宋欣晔电话 : 传真 公司网址 : 申万宏源西部证券有限公司注册地址 : 新疆乌鲁木齐市高新区 ( 新市区 ) 北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室办公地址 : 新疆乌鲁木齐市高新区 ( 新市区 ) 北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室法定代表人 : 许建平客服电话 : 联系人 : 李巍电话 : 传真 : 公司网址 : 上海汇付数据服务有限公司注册地址 : 上海市黄浦区西藏中路 336 号 室办公地址 : 上海市中山南路 100 号金外滩国际广场 19 楼法定代表人 : 张皛 26

27 客服电话 : 联系人 : 周丹电话 : *831 传真 : 浙江金观诚财富管理有限公司注册地址 : 浙江省杭州市拱墅区登云路 45 号 ( 锦昌大厦 )1 幢 10 单元 1001 室办公地址 : 浙江省杭州市拱墅区登云路 55 号 ( 锦昌大厦 )1 号楼 1 楼金观诚财富大厅法定代表人 : 徐黎云客服电话 : 联系人 : 来舒岚电话 : 传真 : 深圳富济财富管理有限公司注册地址 : 深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室办公地址 : 深圳市南山区高新南七道 12 号惠恒集团二期 418 室法定代表人 : 齐小贺客服电话 : 联系人 : 陈勇军电话 : 传真 : 网址 : 大泰金石基金销售有限公司注册地址 : 南京市建邺区江东中路 359 号国睿大厦一号楼 B 区 4 楼 A506 室办公地址 : ( 上海 ) 上海市长宁区虹桥路 1386 号文广大厦 15 楼法定代表人 : 袁顾明客服电话 : 联系人 : 何庭宇电话 : 传真 : 网址 : 27

28 77. 北京乐融多源投资咨询有限公司注册地址 : 北京市朝阳区西大望路 1 号 1 号楼 16 层 1603 室办公地址 : 北京市朝阳区西大望路 1 号 1 号楼 16 层 1603 室法定代表人 : 董浩客服电话 : 联系人 : 张婷婷电话 : 传真 : 网址 : 上海陆金所资产管理有限公司注册地址 : 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元办公地址 : 上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号法定代表人 : 郭坚客服电话 : 联系人 : 宁博宇电话 : 传真 : 上海凯石财富基金销售有限公司注册地址 : 上海市黄浦区西藏南路 765 号 室办公地址 : 上海市黄浦区延安东路 1 号凯石大厦 4 楼法定代表人 : 陈继武客服电话 : 联系人 : 李晓明电话 : 传真 : 网址 : 中经北证 ( 北京 ) 资产管理有限公司注册地址 : 北京市西城区车公庄大街 4 号 5 号楼 1 层办公地址 : 北京市西城区车公庄大街 4 号 5 号楼 1 层法定代表人 : 徐福星联系人 : 李美电话 :

29 传真 : 客服电话 : 网址 : 81. 珠海盈米财富管理有限公司注册地址 : 珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室 办公地址 : 广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 12 楼 B 法定代表人 : 肖雯客服电话 : 联系人 : 黄敏嫦电话 : 传真 : 网址 : 层 层 82. 广州证券股份有限公司注册地址 : 广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层 20 办公地址 : 广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层 20 法定代表人 : 邱三发客服电话 : 联系人 : 梁微电话 : 传真 : 网址 : 国金证券股份有限公司注册地址 : 四川省成都市青羊区东城根上街 95 号办公地址 : 四川省成都市青羊区东城根上街 95 号法定代表人 : 冉云客服电话 : 联系人 : 贾鹏电话 : 传真 :

30 网址 : 四楼 四楼 84. 联讯证券股份有限公司注册地址 : 广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三 办公地址 : 广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三 法定代表人 : 徐刚客服电话 :95564 联系人 : 彭莲电话 : 传真 : 公司网址 : 85. 海银基金销售有限公司注册地址 : 上海市浦东新区东方路 1217 号 16 楼 B 单元办公地址 : 上海市浦东新区东方路 1217 号陆家嘴金融服务广场 6 楼法定代表人 : 刘惠联系人 : 毛林传真 : 电话 : 客户服务电话 : 公司网站 : 86. 和耕传承基金销售有限公司注册地址 : 郑州市郑东新区东风东路 康宁北街 6 号楼 6 楼办公地址 : 郑州市郑东新区东风东路 康宁北街 6 号楼 6 楼法定代表人 : 李淑慧客服电话 : 联系人 : 胡静华网址 : 87. 南京苏宁基金销售有限公司 注册地址 : 南京市玄武区苏宁大道 1-5 号 办公地址 : 南京市玄武区苏宁大道 1-5 号 30

31 法定代表 : 钱燕飞联系人 : 喻明明传真 : 电话 : 客服电话 :95177 网址 : 88. 上海万得基金销售有限公司注册地址 : 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区福山路 33 号 11 楼 B 座办公地址 : 上海市浦东新区福山路 33 号 8 楼法定代表人 : 王廷富联系人 : 孙骏传真 : 电话 : 客户服务电话 : 北京肯特瑞财富投资管理有限公司注册地址 : 北京市海淀区海淀东三街 2 号 4 层 办公地址 : 北京市亦庄经济开发区科创十一街 18 号院 A 座 17 层 法定代表人 : 陈超联系人 : 江卉传真 : 电话 : 客户服务电话 : 网址 :list.jr.jd.com/fundlist/ htm 90. 上海基煜基金销售有限公司注册地址 : 上海市崇明县长兴镇路潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室 ( 上海泰和经济发展区 ) 办公地址 : 上海市杨浦区昆明路 518 号 A1002 室法定代表人 : 王翔联系人 : 蓝杰电话 : 传真 : 客户服务电话 :

32 网址 : 东北证券股份有限公司注册地址 : 长春市生态大街 6666 号办公地址 : 吉林省长春市生态大街 6666 号法定代表人 : 李福春联系人 : 安岩岩联系电话 : 客服电话 :95360 公司网址 : 92. 东兴证券股份有限公司注册地址 : 北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 层办公地址 : 北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 层法定代表人 : 魏庆华联系人 : 汤漫川电话 : 传真 : 客服电话 : 网址 : 93. 江苏汇林保大基金销售有限公司注册地址 : 南京市高淳区砖墙集镇 78 号办公地址 : 江苏省南京市中山东路 9 号天时国际商贸大厦 11 楼 E 座法定代表人 : 吴言林客户服务电话 : 联系人 : 张宏鹤传真 : 公司网址 : 基金管理人可根据有关法律法规的要求, 选择其他符合要求的机构代理销 售本基金, 并及时公告 销售机构可以根据情况变化增加或减少其销售城市 ( 网 点 ), 并另行公告 四 基金的名称和类型 32

33 基金的名称 : 光大保德信货币市场基金基金的类型 : 契约型开放式五 基金的投资目标本基金通过投资于高信用等级 高流动性的短期金融工具, 为投资者提供流动性储备 ; 并在保持基金资产本金安全和高流动性的前提下, 获得稳健的超越业绩比较基准的当期收益 六 基金的投资范围本基金的投资范围包括 : 1. 现金 ; 2. 期限在 1 年以内 ( 含 1 年 ) 的银行存款 债券回购 中央银行票据 ( 或简称 央行票据 ) 同业存单; 3. 剩余期限在 397 天以内 ( 含 397 天 ) 的债券 非金融企业债务融资工具 资产支持证券 ; 4. 中国证监会 中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具 七 基金的投资策略 1. 决策依据 (1) 符合基金份额持有人利益最大化的原则 ; (2) 国家有关法律法规及基金合同的有关规定 ; (3) 国内外宏观经济发展态势 微观经济运行环境和证券市场走势 ; (4) 国家货币政策 财政政策以及证券市场政策 ; (5) 类别资产的预期收益率及风险水平 2. 决策程序 (1) 投资决策委员会是公司负责宏观投资决策和投资监督的机构, 确定投资原则和投资范围 ; 制定投资决策流程及权限设置 ; 决定对基金经理的投资授权并审核批准超出基金经理投资权限的投资项目 ; 定期对投资流程及投资决定进行审 33

34 查 投资决策委员会由总经理 首席投资总监 基金经理 交易总监等人员组成 投资决策委员会的主任委员由总经理担任, 一般每月度召开例会, 如发生重大事 宜, 投资决策委员会召开临时会议做出相应决策 (2) 首席投资总监负责投资组合委员会的日常管理, 投资组合委员会每周召开例会, 决定资产配置和投资组合构建的具体方案, 对日常投资流程和投资决策进行审查 ; 评估投资流程中的各个因素以便进一步优化整个流程, 及时适应市场环境的变化 投资组合委员会由首席投资总监 量化分析小组 基金经理以及其他相关研究人员组成 (3) 基金经理侧重于宏观经济研究及债券研究, 制定投资组合资产配置策略, 并负责投资组合的构建及日常管理, 使投资组合的风险收益特征符合既定目标 (4) 投资组合方案经投资总监负责的投资组合委员会批准后, 由基金经理制定具体的建仓平仓计划, 并决定买卖时机, 以投资指令的形式下达至集中交易室 基金经理还应依据基金申购和赎回的情况控制投资组合的流动性风险 (5) 集中交易室依据投资指令制定交易策略, 统一执行投资交易计划, 进行具体交易, 并将指令的执行情况反馈给基金经理 投资组合决定权必须与交易下单权严格分离 (6) 投资组合委员会负责投资组合风险的日常管理 量化分析小组定期和不定期对基金进行投资表现绩效分析及风险评估, 并提供相关风险报告, 使投资团队及时了解基金收益主要来源及投资策略实施效果, 投资组合风险水平及风险来源, 从而帮助投资组合委员会及时制定投资组合调整策略, 使投资组合风险收益水平符合既定目标 此外, 监察稽核部对基金投资管理过程的各环节进行合规性监察, 通过察看基金的交易情况, 确保投资策略和交易指令得到全面 及时 准确地执行 基金管理人有权在确保基金份额持有人利益的前提下根据实际情况对上述投资程序进行调整 3. 投资组合管理方法本基金按照自上而下的方法对基金资产进行动态的大类资产配置, 类属资产配置和证券选择 一方面根据整体配置要求通过积极的投资策略主动寻找风险中 34

35 蕴藏的投资机会, 发掘价格被低估的且符合流动性要求的适合投资的品种 ; 另一方面通过风险预算管理 平均剩余期限控制和个券信用等级限定等方式有效控制投资风险, 从而在一定的风险限制范围内达到风险收益最佳配比 (1) 投资组合构建流程 A. 大类资产配置通过对国内外宏观经济状况及经济运行领先指标 国家财政政策及央行货币政策 短期资金供求状况等因素研判短期利率走势, 结合风险预算在大类资产之间进行整体动态配置, 确定最优配置比例和相应的风险水平 B. 类属资产配置通过分析各个类属资产的流动性指标 收益率水平和风险参数, 确定同类资产中不同品种的配置比例关系, 在保证投资组合高流动性和低风险的前提下尽可能提高组合收益率 C. 证券选择根据整体配置要求积极发掘价格被低估的且符合流动性要求的适合投资的品种 通过分析各个具体金融产品的剩余期限与收益率的配比状况 信用等级状况 流动性指标等因素进行证券选择, 在同类资产相同品种之间选择风险收益配比最合理的证券作为投资对象 (2) 投资方法 A. 短期利率预期和久期调整策略根据宏观分析判断市场利率水平的变化方向和幅度大小, 并通过远期利率分析和情景测试, 确定各类资产的配置比例 根据利率预期并结合数量化方法, 调整投资组合的平均剩余期限并确定投资组合的期限结构配置, 从而有效地规避利率风险 B. 现金流动态规划策略通过对现金流预算管理和动态规划保证现金流能适时满足投资组合的流动性需求 C. 跨市场套利交易策略根据交易所市场和银行间市场中各短期金融工具的流动性和收益特征, 及时捕捉由于市场利率定价偏离而出现的跨品种 跨期限套利机会 35

36 D. 波动性交易策略 根据市场利率的波动性特征, 利用关键市场时机诸如季节性因素 突发事件 等造成的短期市场失衡机会进行短期交易, 获取超额收益 4. 选券标准 (1) 符合实施前述的投资策略要求 ; (2) 保持投资策略的延续性和稳定性 ; (3) 符合风险管理指标, 包括 VaR 和流动性指标的要求 ; (4) 价值严重被低估且符合投资理念的要求 ; (5) 符合降低积极管理风险的要求 ; (6) 银行间市场询价达到三家以上 ; (7) 在其他条件相同时, 优先选择双边报价商报价债券列表中的债券 ; (8) 优先选择央行公开市场操作的品种 八 基金的业绩比较标准本基金业绩比较基准为税后活期存款利率 选用该基准的依据是货币基金作为投资者日常流动性管理的工具, 选择此业绩比较基准能充分体现基金良好的流动性, 并增强基金业绩可比性, 进而对基金的日常表现进行衡量 如果今后市场中出现其它更为科学合理的货币市场指数, 本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则, 根据实际情况对业绩比较基准进行相应调整 本基金由于上述原因变更业绩比较基准应经投资决策委员会批准后按照本基金合同关于基金合同变更的规定进行变更 九 基金的风险收益特征本基金属于货币市场基金, 风险程度低于其他类型的基金品种 本基金按照风险收益配比原则对投资组合进行严格的风险管理, 将风险水平控制在既定目标之内, 在风险限制范围内追求收益最大化 十 基金的投资组合报告 本投资组合报告所载数据截至 2017 年 9 月 30 日 36

37 1 报告期末基金资产组合情况 序号项目金额 占基金总资产的比例 (%) 1 固定收益投资 4,377,428, 其中 : 债券 4,377,428, 资产支持证券 买入返售金融资产 1,659,999, 其中 : 买断式回购的买入返售金融 资产 银行存款和结算备付金合计 4,914,144, 其他各项资产 51,246, 合计 11,002,819, 报告期债券回购融资情况 序号项目占基金资产净值比例 (%) 1 报告期内债券回购融资余额其中 : 买断式回购融资 序号项目金额 ( 元 ) 占基金资产净值的比例 (%) 2 报告期末债券回购融资余额其中 : 买断式回购融资 注 : 上表中, 报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内 每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值 37

38 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20% 的说明 本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20% 3 基金投资组合平均剩余期限 (1) 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 94 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 95 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 50 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明 报告期内投资组合平均剩余期限未有违规超过 120 天的情况 (2) 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值 的比例 (%) 各期限负债占基金 资产净值的比例 (%) 1 30 天以内 其中 : 剩余存续期 超过 397 天的浮动 利率债 天 ( 含 ) 60 天 其中 : 剩余存续期 超过 397 天的浮动 利率债 天 ( 含 ) 90 天 其中 : 剩余存续期 超过 397 天的浮动

39 利率债 4 90 天 ( 含 ) 120 天 其中 : 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 120 天 ( 含 ) 397 天 ( 含 ) 其中 : 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 合计 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明本基金本报告期内未出现投资组合平均剩余存续期超过 240 天的情况 5 报告期末债券投资组合 (1) 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号债券品种摊余成本 占基金资产净值比例 (%) 1 国家债券 央行票据 金融债券 579,604, 其中 : 政策性金融债 579,604, 企业债券 企业短期融资券 729,578, 中期票据 同业存单 3,068,244,

40 7 其他 合计 4,377,428, 剩余存续期超过 397 天的浮 动利率债券 - - (2) 基金投资前十名债券明细 序 号 债券代码债券名称数量 ( 张 ) 摊余成本 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 浦发银行 CD386 10,000, ,624, 兴业银行 CD402 3,000, ,642, 厦门国际银行 CD109 2,500, ,653, 恒丰银行 CD230 2,000, ,367, 贵阳银行 CD116 2,000, ,089, 哈尔滨银行 CD177 2,000, ,960, 浦发银行 CD378 2,000, ,753, 郑州银行 CD157 2,000, ,544, 国开 04 1,400, ,710, 国开 25 1,300, ,053, 影子定价 与 摊余成本法 确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25( 含 )-0.5% 间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 % 报告期内偏离度的最低值 % 40

41 报告期内每个交易日偏离度的绝对值 的简单平均值 % 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25% 情况说明本基金本报告期内无此情况 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5% 情况说明本基金本报告期内无此情况 7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券 8 投资组合报告附注 (1) 基金计价方法说明 1 本基金估值采用摊余成本法, 即估值对象以买入成本列示, 按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价, 在其剩余存续期内摊销, 每日计提损益 2 为了避免采用摊余成本法计算的基金资产净值与按市场利率和交易市价计算的基金资产净值发生重大偏离, 从而对基金持有人的利益产生稀释和不公平的结果, 基金管理人于每一估值日, 采用市场利率或交易价格, 对基金持有的估值对象进行重新评估, 即 影子定价 当基金资产净值与影子定价的偏离达到或超过基金资产净值的一定幅度时, 或基金管理人认为发生了其他的重大偏离时, 基金管理人可以与基金托管人商定后进行调整, 使基金资产净值更能公允地反映基金资产价值, 确保以摊余成本法计算的基金资产净值不会对基金持有人造成实质性的损害 3 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的, 基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后, 按最能反映公允价值的方法估值 4 如有新增事项或变更事项, 按国家最新规定估值 (2) 本报告期内不存在剩余期限小于 397 天但剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的 20% 的情况 (3) 本基金投资的前十名证券的发行主体, 本期未出现被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到证监会 证券交易所公开谴责 处罚的情形 (4) 本报告期内需说明的证券投资决策程序 41

42 报告期内, 基金管理人的投资决策严格按照招募说明书和基金合同进行, 所 有投资品种均没有超出债券池的范围, 没有需要特别说明和补充的部分 (5) 其他各项资产构成 序号 名称 金额 ( 元 ) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 51,231, 应收申购款 14, 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 51,246, 十一 基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守 诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金财产, 但不保证 基金一定盈利, 也不保证最低收益 基金的过往业绩并不代表其未来表现 投资有风险, 投 资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书 基金业绩数据截至 2017 年 9 月 30 日 ( 一 ) 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较 阶段 净净值增业绩业绩比 值增长长率标准差比较基准较基准收益 3 4 率 1 2 收益率 3 率标准差 年 6 月 9 日 % % % % -2005/12/31 % % 2006 年 % % % % % % 2007 年 % % % % % % 2008 年 % % % % % % 2009 年 % % % % % % 42

43 2010 年 % % % % % % 2011 年 % % % % % % 2012 年 % % % % % % 2013 年 % % % % % % 2014 年 % % % % % % 2015 年 % % % % % % 2016 年 % % % % % % 2017 年 1 月 1 日 年 9 月 30 日 % % % % % % 自成立以来 % % % % % % 注 (1): 本基金合同生效日为 2005 年 6 月 9 日 注 (2): 本基金收益分配按日结转份额 比图 ( 二 ) 自基金合同生效以来基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对 (2005 年 6 月 9 日至 2017 年 9 月 30 日 ) 注 : 根据基金合同的规定, 本基金建仓期为 2005 年 6 月 9 日至 2005 年 12 月 8 日 建 仓期结束时本基金各项资产配置比例符合本基金合同规定的比例限制及投资组合的比例范 围 十二 费用概览 43

44 ( 一 ) 基金费用的种类 1. 基金管理人的管理费 ; 2. 基金托管人的托管费 ; 3. 基金销售服务费 ; 4. 投资交易费用 ; 5. 基金合同生效后与基金相关的基金信息披露费用 ; 6. 基金份额持有人大会费用 ; 7. 基金合同生效后与基金相关的会计师费和律师费 ; 8. 按照相关法律或中国证监会的有关规定可以列入的其它费用 ( 二 ) 基金费用计提方法 计提标准和支付方式 1. 基金管理人的管理费在通常情况下, 基金管理费按前一日基金资产净值的 0.33% 年费率计提 计算方法如下 : H=E 0.33% 当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日基金资产净值基金管理费每日计提, 按月支付 由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令, 经基金托管人复核后于次月首日起 2 个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人, 若遇法定节假日 休息日, 支付日期顺延 2. 基金托管人的托管费在通常情况下, 基金托管费按前一日基金资产净值的 0.1% 年费率计提 计算方法如下 : H=E 0.10% 当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日基金资产净值基金托管费每日计提, 按月支付 由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令, 基金托管人复核后于次月首日起 2 个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人, 若遇法定节假日 休息日, 支付日期顺延 3. 基金销售服务费 44

45 基金销售服务费可用于本基金的市场推广 销售 服务等各项费用, 由基金管理人支配使用 在通常情况下, 基金销售服务费按前一日基金资产净值的 0.25% 年费率计提 计算方法如下 : H=E 0.25% 当年天数 H 为每日应计提的基金销售服务费 E 为前一日基金资产净值基金销售服务费每日计提, 按月支付 由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令, 经基金托管人复核后于次月首日起 2 个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人, 若遇法定节假日 休息日, 支付日期顺延 4. 转换费基金转换费用由转出和转入基金的申购费补差和转出基金的赎回费两部分构成, 具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率的差异情况而定 基金转换费用由基金持有人承担 具体公式如下 : 转出金额 = 转出基金份额 转出基金当日基金单位资产净值转换费用 : 如果转入基金的申购费率 转出基金的申购费率, 转换费用 = 转出金额 转出基金赎回费率 + 转出金额 转出基金与转入基金的申购费率差如果转出基金的申购费率 转入基金的申购费率, 转换费用 = 转出金额 转出基金赎回费率转入金额 = 转出金额 - 转换费用转入份额 = 转入金额 转入基金当日基金单位资产净值 5. 本条第 ( 一 ) 款第 4 至第 8 项费用由基金托管人根据有关法规及相关合同等的规定, 按费用实际支出金额支付 ( 三 ) 不列入基金费用的项目基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失, 以及处理与基金运作无关事项发生的费用等不列入基金费用 基金合同生效前的相关费用, 包括但不限于验资费 会计费和律师费 信息披露费用等不列入基金费用 45

46 十三 对招募说明书更新部分的说明 1. 在 重要提示 中, 更新了招募说明书内容的截止日期及有关财务数据的截止日期 2. 三 基金管理人 部分, 根据实际情况进行了更新 3. 在 四 基金托管人 部分, 根据实际情况进行了更新 4. 在 五 相关服务机构 部分, 根据实际情况进行了更新 5. 在 九 定期定额投资计划 部分, 根据实际情况进行了更新 6. 在 十 基金转换 部分, 根据实际情况进行了更新 7. 在 十一 基金的投资 部分, 根据实际情况进行了更新, 并将数据部分更新至 2017 年 9 月 30 日 8. 将 十二 基金的业绩 部分将数据更新至 2017 年 9 月 30 日 9. 在 十八 基金的信息披露 部分, 根据实际情况进行了更新 10. 在 二十四 其它应披露事项 部分, 对 2017 年 6 月 9 日至 2017 年 12 月 8 日期间公司及本基金涉及的事项进行了披露 光大保德信基金管理有限公司 2018 年 1 月 22 日 46