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庙赵
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4 Updated: 05/08/2016 Hang Seng Index Futures (HSIF) Hang Seng Index Options (HSIO) Mini-Hang Seng Index Futures (MHIF) Mini-Hang Seng Index Options (MHIO) H-shares Index Futures (HHIF) H-shares Index Options (HHIO) Mini H-shares Index Futures (MCHF) HSI Dividend Futures HSCEI Dividend Futures HSI Volatility Index Futures CES China 120 Index Futures 500 open contracts, in any one 500 open contracts, in any one series series 500 open contracts, in any one 500 open contracts, in any one series 1,000 open contracts, in any one 1,000 open contracts, in any one 1,000 open contracts, in any one 1,500 open contracts, in any one 10,000 position delta for HSIF, HSIO (including Flexible Index Options), MHIF and MHIO combined in all Contract Months. The position delta for MHIF or MHIO contracts shall not at any time exceed 2,000 (The position delta of one MHIF Contract will have a value of 0.2 and the position delta of one MHIO Contract will be one-fifth of the position delta of the corresponding series in the HSIO Contract) 12,000 position delta for HHIF, HHIO (including Flexible Index options) & MCHF combined in all s. The position delta for MCHF shall not at any time exceed 2,400 (The position delta of one MCHF Contract will have a value of 0.2) NIL NIL 10,000 open contracts, in any one Position delta* for CES China 120 Index Futures and CES China 120 Index Options combined of 30,000 long or short in all s combined *Position delta will be effective when CES 120 Options are introduced.

5 IBOVESPA Futures MICEX Index Futures Sensex Index Futures FTSE/JSE Top40 Futures Stock Futures Stock Options USD/CNH Futures One-Month HIBOR Futures Three-Month HIBOR Futures 1,000 open contracts, in any one 1,000 open contracts, per option class per expiry month 500 open contracts, in any one 1,000 open contracts, in any one ; or 4,000 open contracts, in all s 1,000 open contracts in any one ; or 4,000 open contracts, in all s 25,000 open contracts 25,000 open contracts 25,000 open contracts 25,000 open contracts 5,000 open contracts, in any one 50,000 open contracts, per option class in any one market direction* for all expiry months combined except for a number of option classes. For details please refer to: classlist_so.htm For USD/CNH Futures Contract and CNH/USD Futures Contract combined, a net position of 8,000 contracts of USD/CNH Futures Contract in all s combined. For this purpose, the position of one short CNH/USD Futures Contract will have a value of 0.5 of one long USD/CNH Futures Contract and the position of one long CNH/USD Futures Contract will have a value of -0.5 of one long USD/CNH Futures Contract. The position for the Spot Month USD/CNH Futures Contract during the five Hong Kong Business Days up to and including the Last Trading Day shall not exceed 2,000 open contracts NIL NIL * long calls / short puts combined are in one direction and short calls / long puts combined are in another direction.

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9 大额未平仓合约及持仓限额 ( 附表 A) 更新日期 :05/08/2016 恒生指数期货恒生指数期权小型恒生指数期货小型恒生指数期权 H 股指数期货 H 股指数期权小型 H 股指数期货恒指股息点指数期货恒生国企股息点指数期货恒指波幅指数期货中华交易服务中国 120 指数期货 IBOVESPA 期货 MICEX 指数期货 Sensex 指数期货 FTSE/JSE Top40 期货股票期货任何一个合约月份, 未平仓合约达 500 张便须呈报任何一个系列, 未平仓合约达 500 张便须呈报任何一个合约月份, 未平仓合约达 2,500 张便须呈报任何一个系列, 未平仓合约达 2,500 张便须呈报任何一个合约月份, 未平仓合约达 500 张便须呈报任何一个系列, 未平仓合约达 500 张便须呈报任何一个系列, 未平仓合约达 2,500 张便须呈报任何一个合约月份, 未平仓合约达 1,000 张便须呈报任何一个合约月份, 未平仓合约达 1,000 张便须呈报任何一个合约月份, 未平仓合约达 1,000 张便须呈报任何一个合约月份, 未平仓合约达 1,500 张便须呈报任何一个合约月份, 未平仓合约达 2,500 张便须呈报任何一个合约月份, 未平仓合约达 2,500 张便须呈报任何一个合约月份, 未平仓合约达 2,500 张便须呈报任何一个合约月份, 未平仓合约达 2,500 张便须呈报任何一个合约月份, 未平仓合约达 1,000 张便须呈报以恒生指数期货恒生指数期权 ( 包括自订条款指数期权 ) 小型恒生指数期货及小型恒生指数期权所有合约月份持仓合共 delta10,000 为限, 并且在任何情况下, 小型恒生指数期货或小型恒生指数期权都不能超过 delta 2,000 ( 计算持仓限额时, 每张小型恒生指数期货的仓位 delta 为 0.2, 而每张小型恒生指数期权的仓位 delta 则为相关恒生指数期权行使价之五分之一 ) 以 H 股指数期货及 H 股指数期权 ( 包括自订条款指数期权 ) 所有合约月份持仓合共 delta12,000 为限, 并且在任何情况下, 小型 H 股指数期货不能超过 delta 2,400 ( 计算持仓限额时, 每张小型 H 股指数期货的仓位 delta 为 0.2) 无无任何一个合约月份, 未平仓合约 10,000 张为限中华交易服务中国 120 指数期货及中华交易服务中国 120 指数期权合约月份持仓合共对冲值 *30,000 张长仓或短仓为限 * 合约对冲值将于中华 120 期权推出后生效未平仓合约 25,000 张为限未平仓合约 25,000 张为限未平仓合约 25,000 张为限未平仓合约 25,000 张为限任何一个合约月份, 未平仓合约 5,000 张为限

10 股票期权每个期权类别每个到期月份, 1,000 张未平仓合约每一个期权类别的持仓限制为任何一个市场方向 * 及所有到期月份合计 50,000 张未平仓合约 ( 部份期权类别有不同限额, 详情可参考此网址 : drprod/so/classlist_so_c.htm) 美元兑人民币 ( 香港 ) 期货于任何一个合约月份,500 张未平仓合约便须呈报美元兑人民币 ( 香港 ) 期货和人民币 ( 香港 ) 兑美元期货加总, 以所有合约月份合约净额 8,000 张未平仓美元兑人民币 ( 香港 ) 期货合约为限计算持仓限额时, 每张短仓人民币 ( 香港 ) 兑美元期货合约的仓位将等值于 0.5 张长仓美元兑人民币 ( 香港 ) 期货合约, 每张长仓人民币 ( 香港 ) 兑美元期货合约的仓位将等值于 -0.5 张长仓美元兑人民币 ( 香港 ) 期货合约直至最后交易日 ( 包括该日 ) 的五个香港营业日内, 现货月未平仓美元兑人民币 ( 香港 ) 期货合约不超过 2,000 张未平仓合约一个月港元利率期货三个月港元利率期货任何一个合约月份, 未平仓合约达 1,000 张或所有合约月份, 未平仓合约达 4,000 张便须呈报任何一个合约月份, 未平仓合约达 1,000 张或所有合约月份, 未平仓合约达 4,000 张便须呈报无无 * 认购期权长仓 / 认沽期权短仓组合为一个市场方向, 而认购期权短仓 / 认沽期权长仓组合为另一个市场方向

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Hong Kong Futures and Options 香港期貨期權買賣合約 Product 產品 Minimum fluctuation 最低波幅 Contract Value/Size 合約價值 / 單位 Contract months 可供買賣的合約月份 Settled in 合約結算方式

Hong Kong Futures and Options 香港期貨期權買賣合約 Product 產品 Minimum fluctuation 最低波幅 Contract Value/Size 合約價值 / 單位 Contract months 可供買賣的合約月份 Settled in 合約結算方式 Hang Seng Index 恆生指數期貨 Mini-Hang Seng Index 小型恆生指數期貨 Spot month, the next calendar month, and the next 2 calendar H-shares Index H 股指數期貨 Mini H-shares Index 小型 H 股指數期貨 Hang Seng Index Options 恒生指數期權 Mini-Hang