申万期权品种策略日报 上证 50ETF 期权 2019/5/8 星期三 申银万国期货研究所吴广奇 ( 从业资格号 :F ; 投资咨询号 :Z ) 一 标的行情 收盘价 涨跌幅 成交量成交额 ( 亿 30 日历史

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1 申万期权品种策略日报 上证 50ETF 期权 2019/5/8 星期三 申银万国期货研究所吴广奇 ( 从业资格号 :F ; 投资咨询号 :Z ) wugq@sywgqh.com.cn 成交量成交额 ( 亿 30 日历史 60 日历史 90 日历史波 ( 亿 ) 元 ) 波动率波动率动率 上证 % 华夏上证 50ETF % % 28.72% 25.05% 二 当月合约基本信息 合约月份 剩余存续期最后交易 13 起始交易日期 日期 标的代码 SH 标的收盘价 三 50ETF 期权行情 当月认购期权当月认沽期权行权价格持仓量成交量涨跌幅 (%) 结算价结算价涨跌幅 (%) 成交量持仓量 1,741 6, % % 38,547 24,817 2,564 9, % % 82,818 42,164 3,985 13, % % 138,150 66,371 13,277 37, % % 206, ,931 27,111 90, % % 257, ,027 64, , % % 314,060 76,731 94, , % % 228,555 52, , , % % 190,168 57, , , % % 119,296 58,644 当月成交量认沽认购 当月持仓量认沽认购 比率 比率 当月认购期权 当月认沽期权 期权杠杆率隐含波动率 行权价格期权杠杆隐含波动率率 % % % % % % % % % % % % % % % % % % 当月认购期权当月认沽期权行权价格

2 申万期权品种策略日报 铜期货期权 成交量 ( 万成交额 ( 亿 30 日历史 60 日历史 90 日历史波手 ) 元 ) 波动率波动率动率 CU % % 0.00% 0.00% 合约月份 剩余存续期最后交易 16 起始交易日期 日期 标的代码 CU1906 标的收盘价 三 铜期货期权行情 % 2, , % 616 1, % 1, , % 2,268 2, % 1, , % 3,036 1, , % , % 2,056 3,170 1,284 1, % , , % 1, ,062 1, % , , % 690 1,442 4,830 1, % , , % , % , , % 当月成交量认沽认购 当月持仓量认沽认购 主力月看涨期权 主力月看跌期权 期权杠杆率隐含波动率 行权价格隐含波动期权杠杆率率 % 45, % % 46, % % 47, % % 48, % % 49, % % 50, % % 51, % % 52, % , , , , , , , ,

3 申万期权品种策略日报 天然橡胶期货期权 成交量 ( 万手 ) 成交额 ( 亿元 ) 30 日历史波动率 60 日历史波动率 90 日历史波动率 RU % 0.00% 0.00% 合约月份 剩余存续最后交易期 ( 交易 80 起始交易日期 日期日 ) 标的代码 RU1909 标的收盘价 三 天然橡胶期货期权行情 % , % 234 1, % , % % , % % , % , % , % % , , % % , , % % , , % , % , , % % , , % % , , % % , , % % , , % 主力月成交量看跌看 主力月持仓量看跌看涨 主力月看涨期权 主力月看跌期权 期权杠杆行权价格期权杠杆隐含波动率隐含波动率率率 % 11, % % 11, % % 11, % % 11, % % 12, % % 12, % % 12, % % 12, % % 13, % % 13, % % 13, % % 13, % % 14, % , , , , , , , , , , , , ,

4 申万期权品种策略日报 豆粕期货期权 成交量 ( 万成交额 ( 亿 30 日历史波 60 日历史波 90 日历史波手 ) 元 ) 动率动率动率 M % % 10.57% 10.99% 合约月份 剩余存续期最后交易日 67 起始交易日期 期 标的代码 M1909 标的收盘价 2585 三 豆粕期货期权行情 1, % , % 2,300 22, % , % 2,098 10,346 3, % , % 4,494 35,580 3,884 1, % , % 3,286 26,996 14,962 8, % , % 2,502 14,974 17,274 7, % , % 828 6,752 35,604 4, % , % 610 7,492 21,838 4, % , % 594 2,318 27,618 4, % , % 154 1,870 17,846 2, % , % 218 1,648 31,042 4, % , % ,702 1, % , % 58 1,170 12,772 3, % , % ,314 1, % , % 8 1,280 主力月成交量看跌看 主力月持仓量看跌看涨 主力月看涨期权 主力月看跌期权 期权杠杆率隐含波动率 行权价格 隐含波动率期权杠杆率 % 2, % % 2, % % 2, % % 2, % % 2, % % 2, % % 2, % % 2, % % 2, % % 2, % % 2, % % 2, % % 3, % % 3, %

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6 申万期权品种策略日报 玉米期货期权 成交量 ( 万成交额 ( 亿 30 日历史波 60 日历史波 90 日历史波手 ) 元 ) 动率动率动率 C % % 9.18% 9.41% 合约月份 剩余存续期最后交易日 67 起始交易日期 期 标的代码 C1909 标的收盘价 1923 三 玉米期货期权行情 % , % 300 4,482 1, % , % ,832 1, % , % 410 8,060 2, % , % 682 7,598 1, % , % 580 4,392 5, % , % 750 8,286 10, % , % 762 5,804 10, % , % 534 1,416 9, % , % 174 1,694 19,856 1, % , % 164 1,802 12, % , % 280 1,252 30,902 1, % , % 20 1,292 2, % , % , % , % , % , % , % , % 0 1,796 主力月成交量看跌看 主力月持仓量看跌看涨 主力月看涨期权 行权价格 主力月看跌期权 期权杠杆率 隐含波动率 隐含波动率期权杠杆率 % 1, % % 1, % % 1, % % 1, % % 1, % % 1, % % 1, % % 1, % % 1, % % 1, % % 1, % % 2, % % 2, % % 2, % % 2, % % 2, %

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8 申万期权品种策略日报 棉花期货期权 成交量 ( 万成交额 ( 亿 30 日历史波 60 日历史波 90 日历史手 ) 元 ) 动率动率波动率 CF % % 11.69% 11.65% 合约月份 剩余存续期最后交易日 65 起始交易日期 期 标的代码 CF909 标的收盘价 三 棉花期货期权行情 % , % 1,296 3, % , % 802 4,258 1, % , % 974 4,556 1, % , % 754 3,034 1, % , % 1,526 3,842 2,400 1, % , % 1,352 2,730 3, % , % 1,036 1,552 6,644 1, % , % 232 1,508 7,608 2, % , , % , % , , % 44 1,120 主力月成交量认沽认 主力月持仓量认沽认购 期权杠杆率隐含波动率隐含波动率期权杠杆率 % 14, % % 14, % % 15, % % 15, % % 15, % % 15, % % 15, % % 16, % % 16, % % 16, % , , , , , , , , , ,

9 申万期权品种策略日报 白糖期货期权 成交量 ( 万成交额 ( 亿 30 日历史波 60 日历史 90 日历史手 ) 元 ) 动率波动率波动率 SR % % 14.82% 15.31% 合约月份 剩余存续期最后交易日 65 起始交易日期 期 标的代码 SR909 标的收盘价 三 白糖期货期权行情 % , % 684 7,998 1, % , % 2,702 11,254 3,212 1, % , % 2,254 5,250 5,610 3, % , % 368 2,484 9,390 1, % , % 460 2,080 20,640 2, % , % 206 3,036 18,716 2, % , % 214 1,174 主力月成交量认沽认 主力月持仓量认沽认购 期权杠杆率隐含波动率隐含波动率期权杠杆率 % 4, % % 5, % % 5, % % 5, % % 5, % % 5, % % 5, % , , , , , , ,

10 免责声明 本报告的信息均来源于公开资料, 本公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证, 也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更 我们力求报告内容的客观 公正, 但文中的观点 结论和建议仅供参考, 报告中的信息或意见并不构成所述品种的买卖出价, 投资者据此做出的任何投资决策与本公司无关 本报告所涵括的信息仅供交流研讨, 投资者应合理合法使用本报告所提供的信息 建议, 不得用于未经允许的其他任何用途 如因投资者将本报告所提供的信息 建议用于非法目的, 所产生的一切经济 法律责任均与本公司无关 本报告的版权归本公司所有 本公司对本报告保留一切权利, 未经本公司书面许可, 任何机构和个人不得以任何形式翻版 复制和发布 如引用 刊发, 需注明出处为申银万国期货, 且不得对本报告进行有悖原意的引用 删节和修改

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