一 基金管理人 一 基金管理人概况名称 : 景顺长城基金管理有限公司住所 : 深圳市福田区中心四路 1 号嘉里建设广场第 1 座 21 层设立日期 :2003 年 6 月 12 日法定代表人 : 赵如冰批准设立文号 : 证监基金字 [2003]76 号办公地址 : 深圳市福田区中心四路 1 号嘉里建

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1 景顺长城品质投资混合型证券投资基金 2015 年第 2 号更新招募说明书摘要 重要提示 ( 一 ) 景顺长城品质投资混合型证券投资基金由景顺长城品质投资股票型证券投资基金变更而来 景顺长城品质投资混合型证券投资基金 ( 以下简称 基金 或 本基金 ) 由基金管理人依照 中华人民共和国证券投资基金法 ( 以下简称 基金法 ) 公开募集证券投资基金运作管理办法 ( 以下简称 运作办法 ) 证券投资基金销售管理办法 ( 以下简称 销售办法 ) 证券投资基金信息披露管理办法 ( 以下简称 信息披露办法 ) 景顺长城品质投资混合型证券投资基金基金合同 ( 以下简称 基金合同 ) 及其他有关规定募集, 并经中国证监会 2013 年 1 月 22 日证监许可 号文核准募集, 本基金合同于 2013 年 3 月 19 日正式生效 ( 二 ) 基金管理人保证招募说明书的内容真实 准确 完整 本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写, 并经中国证监会核准, 但中国证监会对本基金募集的核准, 并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证, 也不表明投资于本基金没有风险 ( 三 ) 投资有风险, 投资人认购 ( 或申购 ) 基金时应认真阅读本招募说明书 ( 四 ) 基金的过往业绩并不预示其未来表现 ( 五 ) 基金合同是约定基金当事人之间权利 义务的法律文件 基金投资人自依基金合同取得基金份额, 即成为基金份额持有人和基金合同的当事人, 其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受, 并按照 基金法 基金合同及其他有关规定享有权利 承担义务 基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务, 应详细查阅基金合同 ( 六 ) 基金管理人依照恪尽职守 诚实信用 谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产, 但不保证投资本基金一定盈利, 也不保证最低收益 ( 七 ) 本基金投资于证券市场, 基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动, 投资者在投资本基金前, 请认真阅读本招募说明书, 全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性, 充分考虑自身的风险承受能力, 理性判断市场, 对认购 ( 或申购 ) 基金的意愿 时机 数量等投资行为作出独立决策, 获得基金投资收益, 亦承担基金投资中出现的各类风险 投资本基金可能遇到的风险包括 : 证券市场整体环境引发的系统性风险, 个别证券特有的非系统性风险, 大量赎回或暴跌导致的流动性风险, 基金投资过程中产生的操作风险, 因交收违约和投资债券引发的信用风险, 基金投资对象与投资策略引致的特有风险, 等等 本基金是混合型基金, 属于风险程度较高的投资品种, 其预期风险和预期收益水平高于货币型基金与债券型基金, 低于股票型基金 基金管理人提醒投资人基金投资的 买者自负 原则, 在投资人作出投资决策后, 基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险, 由投资人自行负责 ( 八 ) 本招募说明书已经本基金托管人复核 本招募说明书所载内容截止日为 2015 年 9 月 19 日, 有关财务数据和净值表现截止日为 2015 年 6 月 30 日 本更新招募说明书中财务数据未经审计 基金管理人 : 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人 : 中国农业银行股份有限公司

2 一 基金管理人 一 基金管理人概况名称 : 景顺长城基金管理有限公司住所 : 深圳市福田区中心四路 1 号嘉里建设广场第 1 座 21 层设立日期 :2003 年 6 月 12 日法定代表人 : 赵如冰批准设立文号 : 证监基金字 [2003]76 号办公地址 : 深圳市福田区中心四路 1 号嘉里建设广场第 1 座 21 层电话 : 客户服务电话 : 传真 : 联系人 : 杨皞阳 二 基金管理人基本情况本基金管理人景顺长城基金管理有限公司 ( 以下简称 公司 或 本公司 ) 是经中国证监会证监基金字 [2003]76 号文批准设立的证券投资基金管理公司, 由长城证券股份有限公司 景顺资产管理有限公司 开滦 ( 集团 ) 有限责任公司 大连实德集团有限公司共同发起设立, 并于 2003 年 6 月 9 日获得开业批文, 注册资本 1.3 亿元人民币, 目前, 各家出资比例分别为 49% 49% 1% 1% 公司设立了两个专门机构 : 风险管理委员会和投资决策委员会 风险管理委员会负责公司整体运营风险的控制 投资决策委员会负责指导基金财产的运作 确定基本的投资策略和投资组合的原则 公司设置如下部门 : 股票投资部 固定收益部 国际投资部 量化及 ETF 投资部 专户投资部 研究部 渠道销售部 机构客户部 ETF 销售部 市场服务部 产品开发部 交易管理部 基金事务部 信息技术部 人力资源部 财务行政部 法律监察稽核部 总经理办公室 各部门的职责如下 : 1 股票投资部: 负责根据投资决策委员会制定的投资原则进行国内股票选择和组合的投资管理 2 固定收益部: 负责根据投资决策委员会制定的投资原则进行国内债券选 -2-

3 择和组合的投资管理并完成固定收益的研究 3 国际投资部: 主要负责与 QDII QFII 等国际业务相关的投资管理 国际合作和培训等业务 4 量化及 ETF 投资部 : 负责根据投资决策委员会制定的投资原则, 以严谨的量化投资流程为依托, 负责各类主动和被动量化产品的投资管理 5 专户投资部: 负责完成一对一 一对多等特定客户资产管理产品的投资管理 6 研究部: 负责对宏观经济 行业公司及市场的研究 7 渠道销售部: 负责公司产品在各银行 券商等渠道的销售 8 机构客户部: 负责公司产品在机构客户等渠道的销售 9 ETF 销售部 : 负责公司 ETF 类产品的销售及服务 10 市场服务部: 负责公司市场营销策略 计划制定及推广, 电子商务和客户服务管理等工作 11 产品开发部: 负责基金产品及其他投资产品的设计 开发 报批等工作 12 基金事务部: 负责公司产品的注册登记 清算和估值核算等工作 13 信息技术部: 负责公司的计算机设备维护 系统开发及网络运行和维护 14 交易管理部: 负责完成投资部下达的交易指令, 并进行事前的风险控制 15 人力资源部: 负责公司各项人力资源管理工作, 包括招聘 薪资福利 绩效管理 培训 员工关系 从业资格管理 高管及基金经理资格管理等 16 财务行政部: 负责公司财务管理及日常行政事务管理 17 法律监察稽核部: 负责对公司管理和基金运作合规性进行全方位的监察稽核, 并向公司管理层和监管机关提供独立 客观 公正的法律监察稽核报告 18 总经理办公室: 主要受总经理委托, 协调各部门的工作, 并负责公司日常办公秩序监督 工作项目管理跟进等, 并负责基金风险的评估 控制及管理 公司已经建立了健全的内部风险控制制度 内部稽核制度 财务管理制度 人事管理制度 信息披露制度和员工行为准则等公司管理制度体系 三 主要人员情况 1 基金管理人董事会成员赵如冰先生, 董事长, 经济学硕士 曾任葛洲坝水力发电厂主任 研究员级 -3-

4 高级工程师, 葛洲坝至上海超高压直流输电葛洲坝站站长 书记, 葛洲坝水力发电厂办公室主任兼外办主任, 华能南方开发公司党组书记 总经理, 华能房地产开发公司党组书记 总经理, 中住地产开发公司总经理 党组书记, 长城证券股份有限公司董事 副董事长 党委副书记等职 2009 年加入本公司, 现任公司董事长 罗德城先生, 董事, 工商管理硕士 曾任大通银行信用分析师 花旗银行投资管理部副总裁 Capital House 亚洲分公司的董事总经理 1992 至 1996 年间出任香港投资基金公会管理委员会成员, 并于 1996 至 1997 年间担任公会主席 1997 至 2000 年间, 担任香港联交所委员会成员, 并在 1997 至 2001 年间担任香港证监会顾问委员会成员 现任景顺集团亚太区首席执行官 黄海洲先生, 董事, 工商管理硕士 1992 年 9 月起, 历任招商银行股份有限公司深圳蛇口支行会计 工程管理部员工 人力资源部干部, 新江南投资公司副总经理 2005 年 5 月起担任长城证券副总经理, 现任长城证券副总经理 党委委员 许义明先生, 董事, 总经理, 金融工程学硕士 曾先后就职于前美国大通银行香港 台湾及伦敦分行财资部, 汇丰银行中国区财资部 ; 也曾担任台湾景顺证券投资信托股份有限公司董事兼总经理 香港景顺资产管理有限公司大中华区业务拓展总监等职务 2009 年加入本公司, 现任公司董事兼总经理 伍同明先生, 独立董事, 文学学士 (1972 年毕业 ) 香港会计师公会会员 (HKICPA) 英国特许公认会计师(ACCA) 香港执业会计师(CPA) 加拿大公认管理会计师 (CMA) 拥有超过二十年以上的会计 审核 管治税务的专业经验及知识, 受训于国际知名会计师楼 毕马威会计师行 [KPMG] 现为 伍同明会计师行 所有者 靳庆军先生, 独立董事, 法学硕士 曾担任中信律师事务所涉外专职律师, 在香港马士打律师行 英国律师行 C1yde & Co. 从事律师工作,1993 年发起设立信达律师事务所, 担任执行合伙人 现任金杜律师事务所合伙人 李晓西先生, 独立董事 曾任国务院研究室宏观经济研究司司长 现任北京师范大学校学术委员会副主任, 教授 博士生导师 ; 中国社会科学院研究生院教授 博士生导师 ; 教育部社会科学委员会经济学部召集人 -4-

5 2 基金管理人监事会成员王天广先生, 监事, 金融学学士, 注册会计师 律师 1996 年 7 月至 1997 年 8 月分别在万科财务顾问公司 中国证监会上市公司监管部工作 ;1998 年起历任中国证监会深圳监管局任副处长 中国银河证券股份有限公司深圳投行部总经理 西南证券股份有限公司总裁助理兼投行总部总经理等职务 2012 年 2 月进入长城证券担任公司副总经理兼投资银行事业部总经理, 现任长城证券副总经理 党委委员 郭慧娜女士, 监事, 管理理学硕士 曾任伦敦安永会计师事务所核数师, 历任景顺投资管理有限公司项目主管 业务发展部副经理 企业发展部经理 亚太区监察总监 现任景顺投资管理有限公司亚太区首席行政官 邵媛媛女士, 监事, 管理学硕士 曾任职于深圳市天健 ( 信德 ) 会计师事务所 福建兴业银行深圳分行计财部 现任景顺长城基金管理有限公司基金事务部总监 赵春来先生, 监事, 经济学硕士 曾担任阳光基金公司研究部研究员 ; 先后任职于国信证券基金债券部 投资管理部 投资研究部 风险监管部 投资管理总部等部门, 从事宏观经济 股票债券研究 行业公司研究, 投资业务风险监管, 自营投资交易 管理等工作 ; 也曾担任交银施罗德基金交易部交易主管 现任景顺长城基金管理有限公司交易管理部总监 3 高级管理人员赵如冰先生, 董事长, 简历同上 许义明先生, 总经理, 简历同上 周伟达先生, 副总经理, 工商管理硕士 曾担任联博香港有限公司分析员 中国研究总监兼上海代表处首席代表 亚洲 ( 除日本外 ) 增长型股票投资负责人 高级副总裁, 友邦保险有限公司上海分公司资产管理中心副总裁 2014 年加入本公司, 现任公司副总经理 康乐先生, 副总经理, 经济学硕士 曾先后担任中国人寿资产管理有限公司研究部研究员 组合管理部投资经理 国际业务部投资经理, 景顺投资管理有限公司市场销售部经理 北京代表处首席代表, 中国国际金融有限公司销售交易部副总经理 2011 年加入本公司, 现任公司副总经理 -5-

6 刘奇伟先生, 副总经理, 工商管理硕士 曾担任上海国际信托投资公司实业部高级项目经理, 长盛基金监察稽核部副总经理 上海分公司总经理 2005 年加入本公司, 现任公司副总经理 吴建军先生, 副总经理, 经济学硕士 曾任海南汇通国际信托投资公司证券部副经理, 长城证券股份有限公司机构管理部总经理 公司总裁助理 2003 年加入本公司, 现任公司副总经理 刘焕喜先生, 副总经理, 投资与金融系博士 历任武汉大学教师工作处副科长 武汉大学成人教育学院讲师, 证券时报 社编辑记者, 长城证券研发中心研究员 总裁办副主任 行政部副总经理 2003 年加入本公司, 曾担任公司督察长, 现任公司副总经理 黄卫明先生, 督察长, 法学硕士 历任国家工商局市场司主任科员, 国泰君安证券公司总裁助理兼人力资源部总经理, 中国证监会期货部 非上市公众公司部等主任科员 副处长 处长 2010 年加入本公司, 现任公司督察长 4 本基金基金经理简历本公司采用团队投资方式, 即通过整个投资部门全体人员的共同努力, 争取良好投资业绩 本基金聘任基金经理如下 : 余广先生, 银行和金融工商管理硕士, 中国注册会计师 曾先后担任蛇口中华会计师事务所审计项目经理 杭州中融投资管理有限公司财务顾问项目经理 世纪证券综合研究所研究员 中银国际 ( 中国 ) 证券风险管理部高级经理等职务 2005 年 1 月加入本公司, 担任研究员等职务 ; 自 2010 年 5 月起担任基金经理 具有 11 年证券 基金行业从业经验 5 本基金现任基金经理曾管理的基金名称及管理时间本基金现任基金经理余广先生曾于 2010 年 5 月 29 日至 2015 年 3 月 2 日担任景顺长城能源基建股票型证券投资基金基金经理 6 本基金现任基金经理兼任其他基金基金经理的情况本基金现任基金经理余广先生目前兼任景顺长城精选蓝筹混合型证券投资基金 景顺长城核心竞争力混合型证券投资基金和景顺长城优势企业混合型证券投资基金基金经理 7 本基金历任基金经理姓名及管理时间 基金经理 管理时间 -6-

7 余广先生 8 投资决策委员会委员名单 2013 年 3 月 19 日 - 至今 本公司的投资决策委员会由公司总经理 分管投资的副总经理 各投资总监 研究总监 基金经理代表等组成 公司的投资决策委员会成员姓名及职务如下 : 许义明先生, 总经理 ; 周伟达先生, 副总经理 ; 余广先生, 股票投资部投资总监 ; 毛从容女士, 固定收益部投资总监 ; 黎海威先生, 量化及 ETF 投资部投资总监 ; 刘彦春先生, 研究部总监 ; 杨鹏先生, 股票投资部投资副总监兼基金经理 9 上述人员之间不存在近亲属关系 二 基金托管人 ( 一 ) 基金托管人情况 1 基本情况名称 : 中国农业银行股份有限公司 ( 简称中国农业银行 ) 住所 : 北京市东城区建国门内大街 69 号办公地址 : 北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座法定代表人 : 刘士余成立日期 :2009 年 1 月 15 日批准设立机关和批准设立文号 : 中国银监会银监复 [2009]13 号基金托管业务批准文号 : 中国证监会证监基字 [1998]23 号注册资本 :32,479,411.7 万元人民币存续期间 : 持续经营联系电话 : 传真 : 联系人 : 林葛 -7-

8 中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分, 总行设在北京 经国务院批准, 中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于 2009 年 1 月 15 日依法成立 中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全部资产 负债 业务 机构网点和员工 中国农业银行网点遍布中国城乡, 成为国内网点最多 业务辐射范围最广, 服务领域最广, 服务对象最多, 业务功能齐全的大型国有商业银行之一 在海外, 中国农业银行同样通过自己的努力赢得了良好的信誉, 每年位居 财富 世界 500 强企业之列 作为一家城乡并举 联通国际 功能齐备的大型国有商业银行, 中国农业银行一贯秉承以客户为中心的经营理念, 坚持审慎稳健经营 可持续发展, 立足县域和城市两大市场, 实施差异化竞争策略, 着力打造 伴你成长 服务品牌, 依托覆盖全国的分支机构 庞大的电子化网络和多元化的金融产品, 致力为广大客户提供优质的金融服务, 与广大客户共创价值 共同成长 中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行, 经验丰富, 服务优质, 业绩突出,2004 年被英国 全球托管人 评为中国 最佳托管银行 2007 年中国农业银行通过了美国 SAS70 内部控制审计, 并获得无保留意见的 SAS70 审计报告, 表明了独立公正第三方对中国农业银行托管服务运作流程的风险管理 内部控制的健全有效性的全面认可 中国农业银行着力加强能力建设, 品牌声誉进一步提升, 在 2010 年首届 金牌理财 TOP10 颁奖盛典 中成绩突出, 获 最佳托管银行 奖 2010 年再次荣获 首席财务官 杂志颁发的 最佳资产托管奖 中国农业银行证券投资基金托管部于 1998 年 5 月经中国证监会和中国人民银行批准成立,2004 年 9 月更名为托管业务部, 内设养老金管理中心 技术保障处 营运中心 委托资产托管处 保险资产托管处 证券投资基金托管处 境外资产托管处 综合管理处 风险管理处, 拥有先进的安全防范设施和基金托管业务系统 2 主要人员情况中国农业银行托管业务部现有员工 140 余名, 其中高级会计师 高级经济师 高级工程师 律师等专家 10 余名, 服务团队成员专业水平高 业务素质好 服务能力强, 高级管理层均有 20 年以上金融从业经验和高级技术职称, 精通国内 -8-

9 外证券市场的运作 3 基金托管业务经营情况截止到 2015 年 6 月 30 日, 中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开放式证券投资基金共 287 只, 包括富国天源平衡混合型证券投资基金 华夏平稳增长混合型证券投资基金 大成积极成长股票型证券投资基金 大成景阳领先股票型证券投资基金 大成创新成长混合型证券投资基金 长盛同德主题增长股票型证券投资基金 博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金 汉盛证券投资基金 裕隆证券投资基金 景福证券投资基金 鸿阳证券投资基金 丰和价值证券投资基金 久嘉证券投资基金 长盛成长价值证券投资基金 宝盈鸿利收益证券投资基金 大成价值增长证券投资基金 大成债券投资基金 银河稳健证券投资基金 银河收益证券投资基金 长盛中信全债指数增强型债券投资基金 长信利息收益开放式证券投资基金 长盛动态精选证券投资基金 景顺长城内需增长开放式证券投资基金 万家增强收益债券型证券投资基金 大成精选增值混合型证券投资基金 长信银利精选开放式证券投资基金 富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金 鹏华货币市场证券投资基金 中海分红增利混合型证券投资基金 国泰货币市场证券投资基金 新华优选分红混合型证券投资基金 交银施罗德精选股票证券投资基金 泰达宏利货币市场基金 交银施罗德货币市场证券投资基金 景顺长城资源垄断股票型证券投资基金 大成沪深 300 指数证券投资基金 信诚四季红混合型证券投资基金 富国天时货币市场基金 富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金 益民货币市场基金 长城安心回报混合型证券投资基金 中邮核心优选股票型证券投资基金 景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金 交银施罗德成长股票证券投资基金 长盛中证 100 指数证券投资基金 泰达宏利首选企业股票型证券投资基金 东吴价值成长双动力股票型证券投资基金 鹏华动力增长混合型证券投资基金 宝盈策略增长股票型证券投资基金 国泰金牛创新成长股票型证券投资基金 益民创新优势混合型证券投资基金 中邮核心成长股票型证券投资基金 华夏复兴股票型证券投资基金 富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金 长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金 富兰克林国海深化价值股票型证券投资基金 申万巴黎竞争优势股票型证券投资基金 新华优选成长股票型证券投资基金 金元惠理成长动力灵活配置混合型证券投资基金 -9-

10 天治稳健双盈债券型证券投资基金 中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 长信利丰债券型证券投资基金 金元惠理丰利债券型证券投资基金 交银施罗德先锋股票证券投资基金 东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金 建信收益增强债券型证券投资基金 银华内需精选股票型证券投资基金 (LOF) 大成行业轮动股票型证券投资基金 交银施罗德上证 180 公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金 上证 180 公司治理交易型开放式指数证券投资基金 富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投资基金 南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 (LOF) 景顺长城能源基建股票型证券投资基金 中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金 工银瑞信中小盘成长股票型证券投资基金 东吴货币市场证券投资基金 博时创业成长股票型证券投资基金 招商信用添利债券型证券投资基金 易方达消费行业股票型证券投资基金 富国汇利分级债券型证券投资基金 大成景丰分级债券型证券投资基金 兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金 (LOF) 工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金 工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金 富国可转换债券证券投资基金 大成深证成长 40 交易型开放式指数证券投资基金 大成深证成长 40 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 泰达宏利领先中小盘股票型证券投资基金 交银施罗德信用添利债券证券投资基金 (LOF) 东吴中证新兴产业指数证券投资基金 工银瑞信四季收益债券型证券投资基金 招商安瑞进取债券型证券投资基金 汇添富社会责任股票型证券投资基金 工银瑞信消费服务行业股票型证券投资基金 易方达黄金主题证券投资基金 (LOF) 中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金 浙商聚潮产业成长股票型证券投资基金 嘉实领先成长股票型证券投资基金 广发中小板 300 交易型开放式指数证券投资基金 广发中小板 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 南方保本混合型证券投资基金 交银施罗德先进制造股票证券投资基金 上投摩根新兴动力股票型证券投资基金 富兰克林国海策略回报灵活配置混合型证券投资基金 金元惠理保本混合型证券投资基金 招商安达保本混合型证券投资基金 深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金 南方中国中小盘股票指数证券投资基金 (LOF) 交银施罗德深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金 富国中证 500 指数增强型证券投资基金 (LOF) 长信内需成长股票型证券投资基金 大成中证内地消 -10-

11 费主题指数证券投资基金 中海消费主题精选股票型证券投资基金 长盛同瑞中证 200 指数分级证券投资基金 景顺长城核心竞争力股票型证券投资基金 汇添富信用债债券型证券投资基金 光大保德信行业轮动股票型证券投资基金 富兰克林国海亚洲 ( 除日本 ) 机会股票型证券投资基金 汇添富逆向投资股票型证券投资基金 大成新锐产业股票型证券投资基金 申万菱信中小板指数分级证券投资基金 广发消费品精选股票型证券投资基金 鹏华金刚保本混合型证券投资基金 汇添富理财 14 天债券型证券投资基金 嘉实全球房地产证券投资基金 金元惠理新经济主题股票型证券投资基金 东吴保本混合型证券投资基金 建新社会责任股票型证券投资基金 嘉实理财宝 7 天债券型证券投资基金 富兰克林国海恒久信用债券型证券投资基金 大成月添利理财债券型证券投资基金 安信目标收益债券型证券投资基金 富国 7 天理财宝债券型证券投资基金 交银施罗德理财 21 天债券型证券投资基金 易方达中债新综合指数发起式证券投资基金 (LOF) 工银瑞信信用纯债债券型证券投资基金 大成现金增利货币市场基金 景顺长城支柱产业股票型证券投资基金 易方达月月利理财债券型证券投资基金 摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金 东方央视财经 50 指数增强型证券投资基金 交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金 鹏华理财 21 天债券型证券投资基金 国泰民安增利债券型发起式证券投资基金 万家 14 天理财债券型证券投资基金 华安纯债债券型发起式证券投资基金 金元惠理惠利保本混合型证券投资基金 南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金 招商双债增强分级债券型证券投资基金 景顺长城品质投资股票型证券投资基金 中海可转换债券债券型证券投资基金 融通标普中国可转债指数增强型证券投资基金 大成现金宝场内实时申赎货币市场基金 交银施罗德荣祥保本混合型证券投资基金 国泰中国企业境外高收益债券型证券投资基金 富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金 景顺长城沪深 300 等权重交易型开放式指数证券投资基金 广发聚源定期开放债券型证券投资基金 大成景安短融债券型证券投资基金 嘉实研究阿尔法股票型证券投资基金 新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金 富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金 汇添富高息债债券型证券投资基金 东方利群混合型发起式证券投资基金 南方稳利一年定期开放债券型证券投资基金 景顺长城四季金利纯债债券型证券投资基金 华夏永福养 -11-

12 老理财混合型证券投资基金 嘉实丰益信用定期开放债券型证券投资基金 国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金 交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金 光大保德信现金宝货币市场基金 易方达投资级信用债债券型证券投资基金 广发趋势优选灵活配置混合型证券投资基金 华润元大保本混合型证券投资基金 长盛双月红一年期定期开放债券型证券投资基金 富国国有企业债债券型证券投资基金 富安达信用主题轮动纯债债券型发起式证券投资基金 景顺长城沪深 300 指数增强型证券投资基金 中邮定期开放债券型证券投资基金 安信永利信用定期开放债券型证券投资基金 工银瑞信信息产业股票型证券投资基金 大成景祥分级债券型证券投资基金 富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基金 景顺长城景益货币市场基金 万家市政纯债定期开放债券型证券投资基金 建信稳定添利债券型证券投资基金 上投摩根双债增利债券型证券投资基金 嘉实活期宝货币市场基金 融通通源一年目标触发式灵活配置混合型证券投资基金 大成信用增利一年定期开放债券型证券投资基金 鹏华品牌传承灵活配置混合型证券投资基金 国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金 汇添富恒生指数分级证券投资基金 长盛航天海工装备灵活配置混合型证券投资基金 广发新动力股票型证券投资基金 东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金 诺安天天宝货币市场基金 前海开源可转债债券型发起式证券投资基金 新华鑫利灵活配置混合型证券投资基金 富国天盛灵活配置混合型证券投资基金 景顺长城中小板创业板精选股票型证券投资基金 中邮双动力混合型证券投资基金 建信改革红利股票型证券投资基金 交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金 中海积极收益灵活配置混合型证券投资基金 申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金 博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金 国寿安保沪深 300 指数型证券投资基金 前海开源沪深 300 指数型证券投资基金 天弘季加利理财债券型证券投资基金 新华鑫安保本一号混合型证券投资基金 诺安永鑫收益一年定期开放债券型证券投资基金 大成景益平稳收益混合型证券投资基金 南方稳利 1 年定期开放债券型证券投资基金 申万菱信中证军工指数分级证券投资基金 招商可转债分级债券型证券投资基金 泰达宏利货币市场基金 宝盈科技 30 灵活配置混合型证券投资基金 华润元大医疗保健量化股票型证券投资基金 融通月月添利定期开放债券型证券投资基金 中海惠祥分级债券型证券投资 -12-

13 基金 建信稳定添利债券型证券投资基金 东方新兴成长混合型证券投资基金 银华双月定期理财债券型证券投资基金 嘉实新兴产业股票型证券投资基金 诺安天天宝货币市场基金 招商招利 1 个月期理财债券型证券投资基金 工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金 工银瑞信添益快线货币市场基金 国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金 中证 500 医药卫生指数交易型开放式指数证券投资基金 富国天时货币市场基金 鹏华先进制造股票型证券投资基金 大成纳斯达克 100 指数证券投资基金 银华惠增利货币市场基金 华润元大富时中国 A50 指数型证券投资基金 安信现金增利货币市场基金 南方理财金交易型货币市场基金 工银瑞信创新动力股票型证券投资基金 东方添益债券型证券投资基金 富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金 华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金 大成产业升级股票型证券投资基金 (LOF) 华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金 前海开源股息率 100 强等权重股票型证券投资基金 国开泰富货币市场证券投资基金 大成高新技术产业股票型证券投资基金 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 鹏华可转债债券型证券投资基金 华夏沪深 300 指数增强型证券投资基金 工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金 天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金 安信消费医药主题股票型证券投资基金 国泰深证 TMT50 指数分级证券投资基金 新华策略精选股票型证券投资基金 中证 500 工业指数交易型开放式指数证券投资基金 华融新锐灵活配置混合型证券投资基金 中证 500 原材料指数交易型开放式指数证券投资基金 华安智能装备主题股票型证券投资基金 宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金 大成景明灵活配置混合型证券投资基金 富国中证银行指数分级证券投资基金 大成景穗灵活配置混合型证券投资基金 中邮稳健添利灵活配置混合型证券投资基金 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合型证券投资基金 英大灵活配置混合型发起式证券投资基金 中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金 中邮信息产业灵活配置混合型证券投资基金 南方改革机遇灵活配置混合型证券投资基金 融通新区域新经济灵活配置混合型证券投资基金 大成景鹏灵活配置混合型证券投资基金 工银瑞信农业产业股票型证券投资基金 交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金 (LOF) 国寿安保中证 500 交易型开放式指数证券投资基金 国寿安保中证 500 交易型开放式指数 -13-

14 证券投资基金联接基金 交银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券投资基金 金元顺安保本混合型证券投资基金 鹏华医药科技股票型证券投资基金 长盛国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金 中邮乐享收益灵活配置混合型证券投资基金 前海开源清洁能源主题精选灵活配置混合型证券投资基金 鹏华弘鑫灵活配置混合型证券投资基金 申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金 易方达瑞享灵活配置混合型证券投资基金 中证 500 信息技术指数交易型开放式指数证券投资基金 ( 二 ) 基金托管人的内部风险控制制度说明 1 内部控制目标严格遵守国家有关托管业务的法律法规 行业监管规章和行内有关管理规定, 守法经营 规范运作 严格监察, 确保业务的稳健运行, 保证基金财产的安全完整, 确保有关信息的真实 准确 完整 及时, 保护基金份额持有人的合法权益 2 内部控制组织结构风险管理委员会总体负责中国农业银行的风险管理与内部控制工作, 对托管业务风险管理和内部控制工作进行监督和评价 托管业务部专门设置了风险管理处, 配备了专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作, 独立行使监督稽核职权 3 内部控制制度及措施具备系统 完善的制度控制体系, 建立了管理制度 控制制度 岗位职责 业务操作流程, 可以保证托管业务的规范操作和顺利进行 ; 业务人员具备从业资格 ; 业务管理实行严格的复核 审核 检查制度, 授权工作实行集中控制, 业务印章按规程保管 存放 使用, 账户资料严格保管, 制约机制严格有效 ; 业务操作区专门设置, 封闭管理, 实施音像监控 ; 业务信息由专职信息披露人负责, 防止泄密 ; 业务实现自动化操作, 防止人为事故的发生, 技术系统完整 独立 ( 三 ) 基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 基金托管人通过参数设置将 基金法 运作办法 基金合同 托管协议 -14-

15 规定的投资比例和禁止投资品种输入监控系统, 每日登录监控系统监督基金管理人的投资运作, 并通过基金资金账户 基金管理人的投资指令等监督基金管理人的其他行为 当基金出现异常交易行为时, 基金托管人应当针对不同情况进行以下方式的处理 : 1 电话提示 对媒体和舆论反映集中的问题, 电话提示基金管理人 ; 2 书面警示 对本基金投资比例接近超标 资金头寸不足等问题, 以书面方式对基金管理人进行提示 ; 3 书面报告 对投资比例超标 清算资金透支以及其他涉嫌违规交易等行为, 书面提示有关基金管理人并报中国证监会 三 相关服务机构 一 基金份额发售机构 1 直销机构名称 : 景顺长城基金管理有限公司住所 : 深圳市福田区中心四路 1 号嘉里建设广场第一座 21 层法定代表人 : 赵如冰批准设立文号 : 证监基金字 [2003]76 号电话 : 传真 : 联系人 : 严丽娟 ( 注 : 直销中心包括本公司直销柜台及直销网上交易系统 / 电子交易直销前置式自助前台 ( 具体以本公司官网列示为准 )) 2 代销机构 (1) 中国农业银行股份有限公司注册地址 : 北京市东城区建国门内大街 69 号办公地址 : 北京西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座 F9-15-

16 法定代表人 : 刘士余联系人 : 刘一宁电话 : 传真 : 客户服务电话 :95599 网址 : (2) 中国银行股份有限公司注册 ( 办公 ) 地址 : 北京市西城区复兴门内大街 1 号法定代表人 : 田国立联系人 : 宋亚平客户服务电话 :95566( 全国 ) 网址 : (3) 中国工商银行股份有限公司注册 ( 办公 ) 地址 : 北京市西城区复兴门内大街 55 号法定代表人 : 姜建清客户服务电话 :95588( 全国 ) 网址 : (4) 中国建设银行股份有限公司注册 ( 办公 ) 地址 : 北京市西城区金融大街 25 号法定代表人 : 王洪章客户服务电话 :95533 网址 : (5) 交通银行股份有限公司住所 ( 办公 ) 地址 : 上海市浦东新区银城中路 188 号法定代表人 : 牛锡明联系人 : 曹榕电话 : 传真 : 客户服务电话 :

17 网址 : (6) 招商银行股份有限公司注册 ( 办公 ) 地址 : 深圳市福田区深南大道 7088 号法定代表人 : 李建红联系人 : 邓炯鹏客户服务电话 :95555 网址 : (7) 上海浦东发展银行股份有限公司注册地址 : 上海市浦东新区浦东南路 500 号办公地址 : 上海市中山东一路 12 号法定代表人 : 吉晓辉联系人 : 高天 于慧电话 :(021) 传真 :(021) 客户服务热线 :95528 公司网站 : (8) 中国民生银行股份有限公司注册 ( 办公 ) 地址 : 北京市西城区复兴门内大街 2 号法定代表人 : 洪崎联系人 : 穆婷联系电话 : 传真 : 客户服务热线 :95568 网址 : (9) 中信银行股份有限公司注册地址 : 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座办公地址 : 北京市东城区朝阳门北大街 9 号文化大厦法定代表人 : 常振明电话 :

18 传真 : 客户服务电话 :95558 网址 : (10) 平安银行股份有限公司名称 : 平安银行股份有限公司注册 ( 办公 ) 地址 : 深圳市深南东路 5047 号深圳发展银行大厦法定代表人 : 孙建一联系人 : 张莉电话 : 传真 : 客户服务电话 : 网址 : (11) 渤海银行股份有限公司注册 ( 办公 ) 地址 : 天津市河西区马场道 号法定代表人 : 李伏安联系人 : 王宏联系电话 : 传真 : 客户服务热线 :95541 网址 : (12) 温州银行股份有限公司注册 ( 办公 ) 地址 : 温州市车站大道华海广场 1 号楼法定代表人 : 夏瑞洲客户服务电话 : 网址 : (13) 浙商银行股份有限公司注册 ( 办公 ) 地址 : 中国杭州市庆春路 288 号法定代表人 : 张达洋电话 :

19 传真 : 联系人 : 毛真海客户服务热线 :95527 银行网址 : (14) 金华银行股份有限公司注册 ( 办公 ) 地址 : 浙江省金华市光南路 668 号 ( 邮编 :321015) 法定代表人 : 徐雅清联系人 : 徐晓峰电话 : 传真 : 客户服务电话 : 银行网址 : (15) 嘉兴银行股份有限公司注册 ( 办公 ) 地址 : 嘉兴市建国南路 409 号法定代表人 : 许洪明联系人 : 陈兢电话 : 传真 : 客户服务电话 : 银行网址 : (16) 苏州银行股份有限公司注册 ( 办公 ) 地址 : 苏州工业园区钟园路 728 号法定代表人 : 王兰凤联系人 : 项喻楠传真 : 客户服务电话 : 网址 : (17) 星展银行 ( 中国 ) 有限公司注册 ( 办公 ) 地址 : 上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号 单元 -19-

20 法定代表人 : 葛甘牛联系人 : 程芳夷 / 吴欣莹电话 : / 传真 : 客户服务电话 : 网址 : (18) 长城证券股份有限公司注册 ( 办公 ) 地址 : 深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 层法定代表人 : 黄耀华联系人 : 李春芳电话 : 传真 : 客户服务热线 : 网址 : (19) 广发证券股份有限公司注册地址 : 广州天河区天河北路 号大都会广场 43 楼 ( 房 ) 办公地址 : 广东省广州天河北路大都会广场 楼法定代表人 : 孙树明联系人 : 黄岚电话 : 传真 : 客户服务电话 : 网址 : (20) 中国银河证券股份有限公司注册 ( 办公 ) 地址 : 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座法定代表人 : 陈有安 -20-

21 联系人 : 宋明电话 : 传真 : 客户服务电话 : 网址 : (21) 国泰君安证券股份有限公司注册 ( 办公 ) 地址 : 上海市浦东新区商城路 618 号法定代表人 : 万建华联系人 : 芮敏祺电话 :(021) 转 6161 传真 :(021) 客户服务电话 : 网址 : (22) 中信建投证券股份有限公司注册 ( 办公 ) 地址 : 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼法定代表人 : 王常青联系人 : 魏明电话 :(010) 传真 :(010) 客户服务电话 : 网址 : (23) 申万宏源证券有限公司注册 ( 办公 ) 地址 : 上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层法定代表人 : 李梅联系人 : 曹晔电话 : 传真 : 客户服务电话 :95523 或 网址 : -21-

22 (24) 申万宏源西部证券有限公司注册 ( 办公 ) 地址 : 新疆乌鲁木齐市高新区 ( 新市区 ) 北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室法定代表人 : 许建平联系人 : 李巍电话 : 传真 : 客户服务电话 : 网址 : (25) 招商证券股份有限公司注册 ( 办公 ) 地址 : 深圳市益田路江苏大厦 层法定代表人 : 宫少林联系人 : 黄婵君电话 : 传真 : 客户服务电话 : ,95565 网址 : (26) 国都证券股份有限公司注册 ( 办公 ) 地址 : 北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 号 10 层法定代表人 : 常喆联系人 : 黄静电话 : 传真 : 客服电话 : 网址 : (27) 兴业证券股份有限公司注册 ( 办公 ) 地址 : 福州市湖东路 268 号法定代表人 : 兰荣 -22-

23 联系人 : 林武能电话 : 传真 : 客户服务电话 :95562 网址 : (28) 光大证券股份有限公司注册 ( 办公 ) 地址 : 上海市静安区新闸路 1508 号法定代表人 : 薛峰联系人 : 刘晨 李芳芳电话 : 传真 : 客户服务电话 : 网址 : (29) 海通证券股份有限公司注册 ( 办公 ) 地址 : 上海市淮海中路 98 号法定代表人 : 王开国联系人 : 李笑鸣电话 : 传真 : 客服电话 :95553 网址 : (30) 安信证券股份有限公司注册 ( 办公 ) 地址 : 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层 28 层 A02 单元 法定代表人 : 牛冠兴联系人 : 陈剑虹电话 : 传真 : 客户服务电话 :

24 网址 : (31) 平安证券有限责任公司注册 ( 办公 ) 地址 : 广东省深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 层法人代表 : 杨宇翔联系人 : 吴琼电话 : 传真 : 客户服务电话 : 网址 : (32) 国信证券股份有限公司注册 ( 办公 ) 地址 : 深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层法定代表人 : 何如联系人 : 周杨电话 : 传真 : 客户服务电话 :95536 网址 : (33) 中国国际金融股份有限公司注册 ( 办公 ) 地址 : 北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 28 层法定代表人 : 丁学东联系人 : 杨涵宇电话 : 客户服务电话 : 网址 : (34) 华宝证券有限责任公司注册 ( 办公 ) 地址 : 上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 57 层法定代表人 : 陈林 -24-

25 联系人 : 宋歌电话 : 传真 : 客户服务电话 : 网址 : (35) 华福证券有限责任公司注册 ( 办公 ) 地址 : 福州市五四路 157 号新天地大厦 7 8 层法定代表人 : 黄金琳联系人 : 张腾电话 : 传真 : 客户服务电话 :96326( 福建省外请加拨 0591) 网址 : (36) 信达证券股份有限公司注册 ( 办公 ) 地址 : 北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼法定代表人 : 张志刚联系人 : 唐静电话 : 传真 : 客服热线 : 网址 : (37) 华泰证券股份有限公司注册 ( 办公 ) 地址 : 江苏省南京市江东中路 228 号法定代表人 : 吴万善联系人 : 庞晓芸电话 : 客户服务电话 :95597 网址 : (38) 华龙证券股份有限公司 -25-

26 注册 ( 办公 ) 地址 : 兰州市城关区东岗西路 638 号兰州财富中心法定代表人 : 李晓安联系人 : 李昕田电话 : 客户服务电话 : , 网址 : (39) 国金证券股份有限公司注册 ( 办公 ) 地址 : 成都市东城根上街 95 号法定代表人 : 冉云联系人 : 刘婧漪电话 : 传真 : 客户服务电话 : 网址 : (40) 中航证券有限公司注册 ( 办公 ) 地址 : 南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国际金融大厦 A 座 41 楼法定代表人 : 杜航联系人 : 戴蕾联系电话 : 客户服务电话 : 公司网址 : (41) 中信证券股份有限公司注册地址 : 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场 ( 二期 ) 北座办公地址 : 北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦法定代表人 : 王东明联系人 : 侯艳红电话 : 传真 :

27 客服电话 :95548 网址 : (42) 长江证券股份有限公司注册 ( 办公 ) 地址 : 武汉市新华路特 8 号长江证券大厦法定代表人 : 杨泽柱联系人 : 奚博宇电话 : 传真 : 客户服务电话 :95579 或 网址 : (43) 东方证券股份有限公司法定代表人 : 潘鑫军注册地址 : 上海市中山南路 318 号 2 号楼 22 层 23 层 25 层 -29 层办公地址 : 上海市中山南路 318 号 2 号楼 21 层 -23 层 25 层 -29 层联系人 : 胡月茹电话 : 传真 : 客户服务热线 :95503 公司网站 : (44) 中泰证券股份有限公司注册 ( 办公 ) 地址 : 济南市经七路 86 号法定代表人 : 李玮联系人 : 吴阳电话 : 传真 : 客户服务电话 :95538 网址 : (45) 国盛证券有限责任公司注册 ( 办公 ) 地址 : 南昌市北京西路 88 号 ( 江信国际金融大厦 ) -27-

28 法定代表人 : 曾小普联系人 : 陈明电话 : 传真 : 客户服务电话 : 网址 : (46) 中信证券 ( 山东 ) 有限责任公司注册地址 : 青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼第 20 层 (266061) 办公地址 : 青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼第 20 层 (266061) 法定代表人 : 杨宝林联系人 : 孙秋月联系电话 : 传真 : 客户服务电话 :95548 网址 : (47) 东海证券股份有限公司注册地址 : 江苏省常州延陵西路 23 号投资广场 18 层办公地址 : 上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦法定代表人 : 朱科敏电话 : 传真 : 联系人 : 王一彦客服电话 :95531; 网址 : (48) 第一创业证券股份有限公司注册 ( 办公 ) 地址 : 深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 20 楼法定代表人 : 刘学民 -28-

29 联系人 : 毛诗莉电话 : 传真 : 客服电话 : 网址 : (49) 川财证券有限责任公司注册 ( 办公 ) 地址 : 成都市高新区交子大道 177 号中海国际中心 B 座 17 层法定代表人 : 孟建军联系人 : 匡婷电话 : 传真 : 客户服务电话 : 公司网址 : (50) 天风证券股份有限公司注册地址 : 湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号高科大厦 4 楼办公地址 : 湖北省武汉市武昌区中南路 99 号保利广场 A 座 37 楼法定代表人 : 余磊联系人 : 崔成电话 : 传真 : 客户服务电话 : 网址 : (51) 中信期货有限公司注册 ( 办公 ) 地址 : 深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场 ( 二期 ) 北座 13 层 室 14 层法定代表人 : 张皓联系人 : 洪诚电话 : 传真 :

30 客户服务电话 : 网址 : (52) 深圳众禄金融控股股份有限公司注册 ( 办公 ) 地址 : 深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼法定代表人 : 薛峰联系人 : 童彩平电话 : 传真 : 客户服务电话 : 网址 : 众禄基金网 基金买卖网 (53) 杭州数米基金销售有限公司注册地址 : 杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号 1 栋 202 室办公地址 : 浙江省杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦 12 楼法定代表人 : 陈柏青联系人 : 朱晓超电话 : 传真 : 客户服务电话 : 网址 : (54) 诺亚正行 ( 上海 ) 基金销售投资顾问有限公司注册地址 : 上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室办公地址 : 上海市杨浦区秦皇岛路 32 号东码头园区 C 栋法定代表人 : 汪静波联系人 : 方成电话 : 传真 : 客户服务电话 : 网址 : -30-

31 (55) 上海长量基金销售投资顾问有限公司注册地址 : 上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室办公地址 : 上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际 B 座 16 层法定代表人 : 张跃伟联系人 : 单丙烨电话 : 传真 : 客服电话 : 公司网站 : (56) 上海好买基金销售有限公司注册地址 : 上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 4494 办公地址 : 上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 9 楼法定代表人 : 杨文斌联系人 : 张茹电话 : 传真 : 客户服务电话 : 网址 : (57) 北京展恒基金销售有限公司注册地址 : 北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号办公地址 : 北京市朝阳区安苑路 15-1 号邮电新闻大厦 2 层法定代表人 : 闫振杰联系人 : 宋丽冉电话 : 传真 : 客户服务电话 : 网址 : (58) 和讯信息科技有限公司注册 ( 办公 ) 地址 : 北京市朝外大街 22 号泛利大厦 10 层 -31-

32 法定代表人 : 王莉联系人 : 习甜联系电话 : 传真号码 : 全国统一客服热线 : / 公司网址 :licaike.hexun.com (59) 上海天天基金销售有限公司注册地址 : 上海市徐汇区龙田路 190 号东方财富大厦 2 楼办公地址 : 上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 10 楼法定代表人 : 其实联系人 : 潘世友电话 : 传真 : 客服电话 : 网址 : (60) 浙江同花顺基金销售有限公司注册地址 : 浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 室办公地址 : 浙江省杭州市翠柏路 7 号杭州电子商务产业园 2 楼法定代表人 : 凌顺平联系人 : 杨翼联系电话 : 传真 : 客服电话 : 网址 : (61) 万银财富 ( 北京 ) 基金销售有限公司注册 ( 办公 ) 地址 : 北京市朝阳区北四环中路 27 号盘古大观 3201 法定代表人 : 李招弟联系人 : 高晓芳电话 :

33 传真 : 客户服务电话 : 网址 : (62) 宜信普泽投资顾问 ( 北京 ) 有限公司注册地址 : 北京市朝阳区建国路 88 号 9 号楼 15 层 1809 办公地址 : 北京市朝阳区建国路 88 号 SOHO 现代城 C 座 1809 室法定代表人 : 沈伟桦联系人 : 程刚电话 : 传真 : 客户服务电话 : 网址 : (63) 北京增财基金销售有限公司注册地址 : 北京市西城区南礼士路 66 号建威大厦 1208 室办公地址 : 北京市西城区南礼士路 66 号建威大厦 室法定代表人 : 罗细安联系人 : 孙晋峰电话 : 传真 : 客户服务电话 : 网址 : (64) 厦门市鑫鼎盛控股有限公司注册 ( 办公 ) 地址 : 厦门市思明区鹭江道 2 号厦门第一广场 15 楼法定代表人 : 林松联系人 : 袁艳艳电话 : 传真 : 客户服务电话 : 网址 : -33-

34 (65) 北京晟视天下投资管理有限公司注册地址 : 北京市怀柔区九渡河镇黄坎村 735 号 03 室办公地址 : 北京市朝阳区朝外大街甲 6 号万通中心 D 座 28 层法定代表人 : 蒋煜联系人 : 徐长征 林凌电话 : , 传真 : 客户服务电话 : 网址 : (66) 嘉实财富管理有限公司注册 ( 办公 ) 地址 : 上海市浦东新区世纪大道 8 号国金中心二期 单 元 法定代表人 : 赵学军联系人 : 景琪电话 : 传真 : 客户服务电话 : 网址 : (67) 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司注册地址 : 深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006# 办公地址 : 北京市西城区宣武门外大街 10 号庄胜广场中央办公楼东翼 7 层法定代表人 : 杨懿电话 : 传真 : 客户服务电话 : 网址 : (68) 一路财富 ( 北京 ) 信息科技有限公司注册地址 : 北京市西城区车公庄大街 9 号五栋大楼 C 座 702 办公地址 : 北京市西城区阜成门大街 2 号万通新世界广场 A 座

35 法定代表人 : 吴雪秀联系人 : 段京璐电话 : 传真 : 客户服务电话 : 网址 : (69) 北京恒天明泽基金销售有限公司注册地址 : 北京市经济技术开发区宏达北路 10 号五层 5122 室办公地址 : 北京市朝阳区东三环中路 20 号乐成中心 A 座 23 层法定代表人 : 梁越联系人 : 陈攀电话 : 传真 : 客户服务电话 : 网址 : (70) 北京钱景财富投资管理有限公司注册 ( 办公 ) 地址 : 北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层 法定代表人 : 赵荣春联系人 : 魏争电话 : 传真 : 客户服务电话 : 网址 : (71) 深圳腾元基金销售有限公司注册地址 : 深圳市福田区金田路 2028 号卓越世纪中心 1 号楼 1806 单元办公地址 : 深圳市福田区金田路 2028 号卓越世纪中心 1 号楼 1806 单元法定代表人 : 曾革联系人 : 鄢萌莎电话 :

36 传真 : 客户服务电话 : 网址 : (72) 北京创金启富投资管理有限公司注册地址 : 北京市西城区民丰胡同 31 号 5 号楼 215A 办公地址 : 北京市西城区民丰胡同 31 号 5 号楼 215A 法定代表人 : 梁蓉联系人 : 张晶晶电话 : 传真 : 客户服务电话 : 网址 : (73) 北京唐鼎耀华投资咨询有限公司注册地址 : 北京市延庆县延庆经济开发区百泉街 10 号 2 栋 236 室办公地址 : 北京市朝阳区亮马桥路甲 40 号二十一世纪大厦 A303 法定代表人 : 王岩联系人 : 胡明会电话 : 传真 : 客户服务电话 : 网址 : (74) 上海汇付金融服务有限公司注册地址 : 上海市黄浦区西藏中路 336 号 室办公地址 : 上海市黄浦区中山南路 100 号金外滩国际广场 19 楼法定代表人 : 张皛联系人 : 周丹电话 : 传真 : 客户服务电话 :

37 手机客户端 : 天天盈基金 (75) 上海利得基金销售有限公司注册地址 : 上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室办公地址 : 上海浦东新区峨山路 91 弄 61 号 10 号楼 12 楼法定代表人 : 沈继伟联系人 : 赵沛然电话 : 传真 : 客户服务电话 : 公司网址 : (76) 北京新浪仓石基金销售有限公司注册 ( 办公 ) 地址 : 北京市海淀区北四环西路 58 号 906 室法定代表人 : 张欢行联系人 : 李昭琛电话 : 客户服务电话 : 网址 : (77) 上海陆金所资产管理有限公司注册地址 : 上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元办公地址 : 上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼法定代表人 : 郭坚联系人 : 宁博宇电话 : 传真 : 客户服务电话 : 网址 : 基金管理人可根据 销售办法 和基金合同等的规定, 选择其他符合要求的 机构代理销售本基金, 并及时履行公告义务 -37-

38 二 注册登记机构名称 : 景顺长城基金管理有限公司住所 : 深圳市福田区中心四路 1 号嘉里建设广场第一座 21 层法定代表人 : 赵如冰电话 : 传真 : 联系人 : 杨波 三 律师事务所及经办律师名称 : 上海市通力律师事务所住所 : 上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼办公地址 : 上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼负责人 : 俞卫锋电话 : 传真 : 经办律师 : 吕红 黎明联系人 : 黎明 四 会计师事务所及经办注册会计师名称 : 普华永道中天会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 住所 : 上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼办公地址 : 上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼执行事务合伙人 : 李丹联系电话 :(021) 传真 :(021) 经办注册会计师 : 单峰 俞伟敏 -38-

39 四 基金的名称 景顺长城品质投资混合型证券投资基金 五 基金的类型 契约型开放式 六 基金的投资目标 通过采用品质投资 (Quality investing) 策略, 投资于具备卓越企业品 质资质的公司, 分享其在中国经济增长的大背景下的可持续性增长, 以实现基金 资产的长期资本增值 七 基金的投资方向 本基金投资范围包括国内依法发行上市的股票 ( 包含中小板 创业板及其他经中国证监会核准上市的股票 ) 债券( 包括中小企业私募债 ) 货币市场工具 权证 资产支持证券 股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具, 但须符合中国证监会的相关规定 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其它品种, 本基金管理人在履行适当程序后, 可以将其纳入投资范围 本基金将基金资产的 60%-95% 投资于股票等权益类资产 ( 其中, 股票投资比例不低于基金资产的 60%, 权证投资比例不超过基金资产净值的 3%), 将基金资产的 5%-40% 投资于债券和现金等固定收益类品种 ( 其中, 现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5% 本基金参与股指期货交易, 应符合法律法规规定和基金合同约定的投资限制并遵守相关期货交易所的业务规则 -39-

40 八 基金的投资策略 ( 一 ) 资产配置本基金依据定期公布的宏观和金融数据以及投资部门对于宏观经济 股市政策 市场趋势的综合分析, 运用宏观经济模型 (MEM) 做出对于宏观经济的评价, 结合基金合同 投资制度的要求提出资产配置建议, 经投资决策委员会审核后形成资产配置方案 ( 二 ) 股票投资策略本基金股票投资主要遵循 自下而上 的个股投资策略, 利用基金管理人股票研究数据库 (SRD) 对企业进行深入细致的分析, 并进一步挖掘出具有较强品质资质的公司, 并辅以财务指标进行品质投资分析 2.1 股票研究数据库(SRD) 首先利用景顺长城 股票研究数据库 (SRD) 中的标准分析模板对上市公司的品质和估值水平进行鉴别, 制定股票买入名单 其中重点考察 : (1) 业务价值 (Franchise Value) 寻找拥有高进入壁垒的上市公司, 其一般具有以下一种或多种特征 : 产品定价能力 创新技术 资金密集 优势品牌 健全的销售网络及售后服务 规模经济等 在经济增长时它们能创造持续性的成长, 经济衰退时亦能度过难关, 享有高于市场平均水平的盈利能力, 进而创造高业务价值, 达致长期资本增值 (2) 估值水平 (Valuation) 对成长 价值 收益三类股票设定不同的估值指标 成长型股票 (G): 用来衡量成长型上市公司估值水平的主要指标为 PEG, 即市盈率除以盈利增长率 为了使投资人能够达到长期获利目标, 基金管理人在选股时将会谨慎地买进价格与其预期增长速度相匹配的股票 价值型股票 (V): 分析股票内在价值的基础是将公司的净资产收益率与其资本成本进行比较 在挑选价值型股票时, 基金管理人会根据公司的净资产收益率与资本成本的相对水平判断公司的合理价值, 然后选出股价相对于合理价值存在折扣的股票 收益型股票 (I): 是依靠分红取得较好收益的股票 基金管理人挑选收益型股票, 要求其保持持续派息的政策, 以及较高的股息率水平 -40-

41 (3) 管理能力 (Management) 注重公司治理 管理层的稳定性以及管理班子的构成 学历 经验等, 了解其管理能力以及是否诚信 (4) 自由现金流量与分红政策 (Cash Generation Capability) 注重企业创造现金流量的能力以及稳定透明的分红派息政策 2.2 品质投资分析基金管理人认为, 所谓 品质投资 是指投资于在市场地位 商业模式 经营与管理 产品和技术与生产等公司内在增长动力上具备其中一方面或多个方面的突出品质的企业 品质资质 是获得企业在中国经济转型 政策变化或行业不同周期中取得可持续的扩张优势的保证 本基金将优先投资于 品质资质 较强的公司 本基金将主要是在 景顺长城股票数据库 筛选出来的买入名单的基础上, 根据以下五个标准对上市公司品质进行筛选 : 定性层面 : (1) 市场地位 从两个层面对品质企业所处市场地位进行分析 : A 同业市场地位 -- 市场份额, 市场份额的多寡决定了该企业在行业内的市场地位, 是品质企业行业内所需具备的个体品质 B 行业市场地位 -- 品质企业所处行业的发展阶段及未来发展空间, 将决定该企业未来发展的空间和方向, 是品质企业所需具备的行业品质 (2) 商业模式一个公司的商业模式体现了其价值主张 (value proposition), 即公司的商业策略 客户和市场定位 以及产品选择 具有独特 创新商业模式的企业能够更加适应产业格局 经营环境的变化, 从而获得持续的竞争优势和盈利回报 良好的商业模式是品质企业需具备的个体品质 (3) 经营管理与公司治理管理层能力 : 专业 正直诚实和勤奋的管理层是公司发展的基本条件 ; 公司治理 : 公司治理结构良好和信息透明是维护股东利益的保障, 并且能规避许多风险事件的发生 ; 公司的战略规划 : 理性 符合公司长远利益的战略规划才能使公司拥有可持 -41-

42 续增长的商业模式 组织能力 : 即公司整合其内部资源的能力, 是公司实施商业决策 达到商业 目标的关键 面 : 流程 : 完善 高效的业务流程是企业经营成功的重要体现 以上公司治理能力将依据景顺长城公司治理评价体系指标进行评价定量层 (4) 财务状况 优秀品质企业应具备良好的财务状况, 通过对上市公司资产负债率 (leverage) 资产回报率 (ROA) 盈利质量 (EBITDA) 现金流 (Cash flow) 等财务健康状况指标进行细致的研究与综合的分析, 同时结合公司资本投入与分 配方式判断公司未来盈利预期, 筛选出具有持续 优质盈利预期的公司 (5) 估值分析 通过 DCF 模型,P/E P/B EV/EBITDA 等指标对公司估值情况进行分析, 挑选出具备估值优势的上市公司 ( 三 ) 债券投资策略 债券投资在保证资产流动性的基础上, 采取利率预期策略 信用策略和时机 策略相结合的积极性投资方法, 力求在控制各类风险的基础上获取稳定的收益 3.1 自上而下确定组合久期及类属资产配置 通过对宏观经济 货币和财政政策 市场结构变化 资金流动情况的研究, 结合宏观经济模型 (MEM) 判断收益率曲线变动的趋势及幅度, 确定组合久期 进而根据各类属资产的预期收益率, 结合类属配置模型确定类别资产配置 3.2 自下而上个券选择 通过预测收益率曲线变动的幅度和形状, 对比不同信用等级 在不同市场交 易债券的到期收益率, 结合考虑流动性 票息 税收 可否回购等其它决定债券 价值的因素, 发现市场中个券的相对失衡状况 重点选择的债券品种包括 :a 在类似信用质量和期限的债券中到期收益率 较高的债券 ;b 有较好流动性的债券 ;c 存在信用溢价的债券 ;d 较高债性 或期权价值的可转换债券 ;e 收益率水平合理的新券或者市场尚未正确定价的 创新品种 (1) 利率预期策略 -42-

43 基金管理人密切跟踪最新发布的宏观经济数据和金融运行数据, 分析宏观经济运行的可能情景, 预测财政政策 货币政策等政府宏观经济政策取向, 分析金融市场资金供求状况变化趋势, 在此基础上预测市场利率水平变动趋势, 以及收益率曲线变化趋势 在预期市场利率水平将上升时, 降低组合的久期 ; 预期市场利率将下降时, 提高组合的久期 并根据收益率曲线变化情况制定相应的债券组合期限结构策略如子弹型组合 哑铃型组合或者阶梯型组合等 (2) 信用策略基金管理人密切跟踪国债 金融债 企业 ( 公司 ) 债等不同债券种类的利差水平, 结合各类券种税收状况 流动性状况以及发行人信用质量状况的分析, 评定不同债券类属的相对投资价值, 确定组合资产在不同债券类属之间的配置比例 个券选择层面, 基金管理人对所有投资的信用品种进行详细的财务分析和非财务分析 财务分析方面, 以企业财务报表为依据, 对企业规模 资产负债结构 偿债能力和盈利能力四方面进行评分, 非财务分析方面 ( 包括管理能力 市场地位和发展前景等指标 ) 则主要采取实地调研和电话会议的形式实施 通过打分来评判该企业是低风险 高风险还是绝对风险的企业, 重点投资于低风险的企业债券 ; 对于高风险企业, 有相应的投资限制 ; 不投资于绝对风险的债券 (3) 时机策略 1) 骑乘策略 当收益率曲线比较陡峭时, 也即相邻期限利差较大时, 可以买入期限位于收益率曲线陡峭处的债券, 也即收益率水平处于相对高位的债券, 随着持有期限的延长, 债券的剩余期限将会缩短, 从而此时债券的收益率水平将会较投资期初有所下降, 通过债券的收益率的下滑, 进而获得资本利得收益 2) 息差策略 利用回购利率低于债券收益率的情形, 通过正回购将所获得资金投资于债券以获取超额收益 3) 利差策略 对两个期限相近的债券的利差进行分析, 从而对利差水平的未来走势做出判断, 从而进行相应的债券置换 当预期利差水平缩小时, 可以买入收益率高的债券同时卖出收益率低的债券, 通过两债券利差的缩小获得投资收益 ; 当预期利差水平扩大时, 可以买入收益率低的债券同时卖出收益率高的债券, 通过两债券利差的扩大获得投资收益 -43-

44 (4) 资产支持证券投资策略本基金将通过对宏观经济 提前偿还率 资产池结构以及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究, 预测资产池未来现金流变化, 并通过研究标的证券发行条款, 预测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响 同时, 管理人将密切关注流动性对标的证券收益率的影响, 综合运用久期管理 收益率曲线 个券选择以及把握市场交易机会等积极策略, 在严格控制风险的情况下, 结合信用研究和流动性管理, 选择风险调整后收益高的品种进行投资, 以期获得长期稳定收益 (5) 可转债投资策略 1 相对价值分析基金管理人根据定期公布的宏观和金融数据以及对宏观经济 股市政策 市场趋势的综合分析, 判断下一阶段的市场走势, 分析可转债股性和债性的相对价值 通过对可转债转股溢价率和 Delta 系数的度量, 筛选出股性或债性较强的品种作为下一阶段的投资重点 2 基本面研究基金管理人依据内 外部研究成果, 运用景顺长城股票研究数据库 (SRD) 对可转债标的公司进行多方位 多角度的分析, 重点选择行业景气度较高 公司基本面素质优良的标的公司 3 估值分析在基本面分析的基础上, 运用 PE PB PCF EV/EBITDA PEG 等相对估值指标以及 DCF DDM 等绝对估值方法对标的公司的股票价值进行评估 并根据标的股票的当前价格和目标价格, 运用期权定价模型分别计算可转债当前的理论价格和未来目标价格, 进行投资决策 (6) 中小企业私募债投资策略对单个券种的分析判断与其它信用类固定收益品种的方法类似 在信用研究方面, 本基金会加强自下而上的分析, 将机构评级与内部评级相结合, 着重通过发行方的财务状况 信用背景 经营能力 行业前景 个体竞争力等方面判断其在期限内的偿付能力, 尽可能对发行人进行充分详尽地调研和分析 ( 四 ) 股指期货投资策略本基金参与股指期货交易, 以套期保值为目的, 制定相应的投资策略 4.1 时点选择 : 基金管理人在交易股指期货时, 重点关注当前经济状况 政策倾向 资金流向 和技术指标等因素 4.2 套保比例 : 基金管理人根据对指数点位区间判断, 在符合法律法规的前提下, 决定套保比例 再根据基金股票投资组合的贝塔值, 具体得出参与股指期 -44-

45 货交易的买卖张数 4.3 合约选择 : 基金管理人根据股指期货当时的成交金额 持仓量和基差等 数据, 选择和基金组合相关性高的股指期货合约为交易标的 九 业绩比较基准 沪深 300 指数 80%+ 中证全债指数 20% 如果上述基准指数停止计算编制或更改名称, 或者今后法律法规发生变化, 或者有更权威的 更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出, 或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的股票指数时, 本基金管理人可以与基金托管人协商一致并报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告, 但不需要召开基金份额持有人大会 十 风险收益特征 本基金是混合型基金, 属于风险程度较高的投资品种, 其预期风险和预期收 益水平高于货币型基金与债券型基金, 低于股票型基金 十一 投资组合报告 ( 未经审计 ) 景顺长城基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国农业银行根据基金合同规定, 已经复核了本投资组合报告, 保证复核内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 本投资组合报告所载数据截至 2015 年 6 月 30 日, 本报告中所列财务数据未经审计 1. 报告期末基金资产组合情况序号项目金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 454,101, 其中 : 股票 454,101,

46 2 固定收益投资 - - 其中 : 债券 - - 资产支持证券 贵金属投资 金融衍生品投资 买入返售金融资产 - - 其中 : 买断式回购的买入返售金融资产 银行存款和结算备付金合计 136,623, 其他资产 58,164, 合计 648,889, 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) A 农 林 牧 渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 222,091, D 电力 热力 燃气及水生产和供应业 33,935, E 建筑业 42,740, F 批发和零售业 - - G 交通运输 仓储和邮政业 8,769, H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输 软件和信息技术服务业 56,921, J 金融业 13,047, K 房地产业 61,043, L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利 环境和公共设施管理业 - - O 居民服务 修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化 体育和娱乐业 15,552, S 综合 - - 合计 454,101,

47 3. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序占基金资产净值股票代码股票名称数量 ( 股 ) 公允价值 ( 元 ) 号比例 (%) 金龙机电 1,372,200 47,093, 东方能源 1,100,000 33,935, 立讯精密 900,000 30,429, 索菲亚 774,206 29,907, 美盈森 780,000 29,468, 金螳螂 1,000,000 28,190, 世联行 1,300,091 27,873, 国光电器 2,300,003 26,565, 电广传媒 780,000 24,039, 中炬高新 1,000,000 23,160, 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券 5. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券 6. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券 7. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属 8. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证 9. 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货 9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金参与股指期货交易, 以套期保值为目的, 制定相应的投资策略 时点选择 : 基金管理人在交易股指期货时, 重点关注当前经济状况 政策倾向 资金流向和 -47-

48 技术指标等因素 套保比例 : 基金管理人根据对指数点位区间判断, 在符合法律法规的前提下, 决定套保比例 再根据基金股票投资组合的贝塔值, 具体得出参与股指期货交易的买卖张数 合约选择 : 基金管理人根据股指期货当时的成交金额 持仓量和基差等数据, 选择和基金组 合相关性高的股指期货合约为交易标的 10. 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 10.1 本期国债期货投资政策 根据本基金基金合同约定, 本基金投资范围不包括国债期货 10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货 10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货 11. 投资组合报告附注 11.1 本报告期内未出现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或者在报告 编制日前一年内受到公开谴责 处罚的情况 11.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库 11.3 其他资产构成 序号 名称 金额 ( 元 ) 1 存出保证金 232, 应收证券清算款 52,076, 应收股利 - 4 应收利息 16, 应收申购款 5,838, 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 58,164,

49 11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券 11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 占基金资产序流通受限部分的流通受限情况说股票代码股票名称净值比例号公允价值 ( 元 ) 明 (%) 美盈森 29,468, 因重大事项停牌 国光电器 26,565, 因重大事项停牌 电广传媒 24,039, 因重大事项停牌 中炬高新 23,160, 因重大事项停牌 十二 基金的业绩 基金管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利 基金的过往业绩并不代表其未来表现 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书 基金业绩数据截至 2015 年 6 月 30 日 1. 净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表 阶段 业绩比较业绩比较基净值增长率净值增长率基准收益准收益率标 1 标准差 2 率 3 准差 年 3 月 19 日至 2013 年 12 月 31 日 0.70% 1.18% -5.72% 1.09% 6.42% 0.09% 2014 年 18.17% 1.20% 42.85% 0.97% % 0.23% 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 68.99% 2.35% 22.11% 1.81% 46.88% 0.54% 2013 年 3 月 19 日至 2015 年 6 月 30 日 % 1.52% 64.46% 1.24% 36.64% 0.28% 2. 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基 准收益率变动的比较 -49-

50 注 : 本基金的资产配置比例为 : 本基金将基金资产的 60%-95% 投资于股票等权益类资产 ( 其中, 股票投资比例不低于基金资产的 60%, 权证投资比例不超过基金资产净值的 3%), 将基金资产的 5%-40% 投资于债券和现金等固定收益类品种 ( 其中, 现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%) 本基金的建仓期为自 2013 年 3 月 19 日基金合同生效日起 6 个月 建仓期结束时, 本基金投资组合比例达到上述投资组合比例的要求 十三 基金费用概览 一 与基金运作有关的费用 ( 一 ) 基金费用的种类 1 基金管理人的管理费; 2 基金托管人的托管费; 3 基金合同生效后与基金相关的信息披露费用; 4 基金合同生效后与基金相关的会计师费 律师费和诉讼费; 5 基金份额持有人大会费用; -50-

51 6 基金的证券交易费用; 7 基金的银行汇划费用; 8 证券账户开户费用和银行账户维护费; 9 按照国家有关规定和基金合同约定, 可以在基金财产中列支的其他费用 ( 二 ) 基金费用计提方法 计提标准和支付方式 1 基金管理人的管理费本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.5% 年费率计提 管理费的计算方法如下 : H=E 1.5% 当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算, 逐日累计至每月月末, 按月支付, 由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令, 基金托管人复核后于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人 若遇法定节假日 公休假等, 支付日期顺延 2 基金托管人的托管费本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25% 的年费率计提 托管费的计算方法如下 : H=E 0.25% 当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值基金托管费每日计算, 逐日累计至每月月末, 按月支付, 由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令, 基金托管人复核后于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支取 若遇法定节假日 公休日等, 支付日期顺延 上述 一 基金费用的种类中第 3-9 项费用, 根据有关法规及相应协议 规定, 按费用实际支出金额列入当期费用, 由基金托管人从基金财产中支付 二 与基金销售有关的费用 -51-

52 1 基金认购费用 (1) 投资者认购需全额缴纳认购费用 认购费用不列入基金财产, 主要用于本基 金的市场推广 销售 登记等募集期间发生的各项费用 投资者在一天之内如果 有多笔认购, 适用费率按单笔分别计算 认购费率表如下 : (2) 计算公式 认购金额 (M) 认购费率 M<100 万 1.2% 100 万 M<500 万 0.8% 500 万 M<1000 万 0.2% M 1000 万 按笔收取,1000 元 / 笔 本基金认购份额的计算如下 : 净认购金额 = 认购金额 /(1+ 认购费率 ) 认购费用 = 认购金额 - 净认购金额 认购份额 =( 净认购金额 + 认购利息 )/ 基金份额发售面值 认购费用以人民币元为单位, 计算结果按照四舍五入方法, 保留到小数点后 两位 ; 认购份额计算结果保留到小数点后两位, 小数点后两位以后的部分尾数舍 去, 由此误差产生的损失由基金财产承担, 产生的收益归基金财产所有 2 基金申购费用 (1) 本基金的申购费用由申购本基金的投资者承担, 不列入基金财产, 主 要用于本基金的市场推广 销售 登记等各项费用 本基金的申购费率不高于 1.5%, 随申购金额的增加而递减, 适用以下前端 收费费率标准 : 申购金额 (M) 申购费率 M<100 万 1.5% 100 万 M<500 万 1.0% 500 万 M<1000 万 0.3% M 1000 万 按笔收取,1000 元 / 笔 (2) 计算公式基金的申购金额包括申购费用和净申购金额, 其中 : 净申购金额 = 申购金额 /(1+ 申购费率 ); 申购费用 = 申购金额 - 净申购金额 ; 申购份额 = 净申购金额 /T 日基金份额净值 -52-

53 3 基金赎回费用 (1) 本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担, 在基金份额持有人赎回基金份额时收取 不低于赎回费总额的 25% 应归基金财产, 其余用于支付登记费和其他必要的手续费 本基金的赎回费率不高于 0.5%, 随持有期限的增加而递减 持有期 赎回费率 1 年以内 0.5% 1 年以上 ( 含 )-2 年 0.25% 2 年以上 ( 含 ) 0 注 : 就赎回费而言,1 年指 365 天,2 年指 730 天 (2) 计算公式采用 份额赎回 方式, 赎回价格以 T 日的基金份额净值为基准进行计算, 基金的赎回金额为赎回总金额扣减赎回费用, 其中 : 赎回总金额 = 赎回份额 T 日基金份额净值赎回费用 = 赎回总金额 赎回费率赎回金额 = 赎回总金额 - 赎回费用 4 基金转换费用 (1) 本基金的转换费用由赎回费和申购补差费组成, 转出时收取赎回费, 转入时收取申购补差费 其中赎回费的收取标准遵循本招募说明书的约定, 申购补差费的收取标准为 : 申购补差费 = MAX 转出净额在转入基金中对应的申购费用 - 转出净额在转出基金中对应的申购费用,0 (2) 计算公式 1 基金转出时赎回费的计算 : 由股票基金转出时 : 转出总额 = 转出份额 转出基金当日基金份额净值由货币基金转出时 : 转出总额 = 转出份额 转出基金当日基金份额净值 + 待结转收益 ( 全额转出时 ) 赎回费用 = 转出总额 转出基金赎回费率转出净额 = 转出总额 - 赎回费用 -53-

54 2 基金转入时申购补差费的计算 : 净转入金额 = 转出净额 - 申购补差费其中, 申购补差费 = MAX 转出净额在转入基金中对应的申购费用- 转出净额在转出基金中对应的申购费用,0 转入份额 = 净转入金额 / 转入基金当日基金份额净值 三 不列入基金费用的项目下列费用不列入基金费用 : 1 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失 ; 2 基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3 基金合同 生效前的相关费用; 4 其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目 四 基金税收本基金运作过程中涉及的各纳税主体, 其纳税义务按国家税收法律 法规执行 -54-

55 十四 对招募说明书更新部分的说明 1 在 第三部分 基金管理人 部分, 更新了基金管理人高级管理人员情况 基金经理和投资决策委员会委员等的相关信息 ; 2 在 第四部分 基金托管人 部分, 更新了托管人相关情况信息 ; 3 在 第五部分 相关服务机构 部分, 更新了基金份额销售机构 会计师事 务所的相关信息 ; 4 在 第八部分 基金份额的申购 赎回 转换及其他注册登记业务 部分, 更新了基金定期定额投资计划相关的信息 ; 5 在 第九部分 基金的投资 部分, 更新了基金投资组合报告, 数据截至 2015 年 6 月 30 日 ; 6 更新了 第十部分 基金的业绩, 数据截至 2015 年 6 月 30 日 ; 7 在 第二十二部分 其它应披露事项 部分, 更新了近期发布的与本基金有 关的公告目录, 目录更新至 2015 年 9 月 19 日 8 根据 2014 年 8 月 8 日实行的 公开募集证券投资基金运作管理办法 ( 证监会令第 104 号 ) 第三十条第一项的规定, 股票基金的股票资产投资比例下限由 60% 上调至 80% 景顺长城基金管理有限公司( 以下简称 我司 或 公司 ) 经与基金托管人协商一致, 并报中国证监会备案, 决定自 2015 年 8 月 7 日起将景顺长城品质投资股票型证券投资基金 ( 以下简称 本基金 ) 变更为混合型证券投资基金, 基金合同中的相关条款亦做相应修订 本次招募更新按照上述基金合同的修订同步更新了相关信息 景顺长城基金管理有限公司 二 一五年十一月三日 -55-