[ 更新 ] 重要提示 本基金于 2012 年 2 月 15 日经中国证监会证监许可字 [2012]200 号文核准 本基金基金合同于 2012 年 5 月 7 日生效 本基金管理人保证招募说明书的内容真实 准确 完整 本招募说明书经中国证监会核准, 但中国证监会对本基金募集的核准, 并不表明其对本

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1 [ 更新 ] 广发深证 100 指数分级证券投资基金 招募说明书 更新 [2016 年第 2 号 ] 基金管理人 : 广发基金管理有限公司 基金托管人 : 中国建设银行股份有限公司 时间 : 二〇一六年十二月

2 [ 更新 ] 重要提示 本基金于 2012 年 2 月 15 日经中国证监会证监许可字 [2012]200 号文核准 本基金基金合同于 2012 年 5 月 7 日生效 本基金管理人保证招募说明书的内容真实 准确 完整 本招募说明书经中国证监会核准, 但中国证监会对本基金募集的核准, 并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证, 也不表明投资于本基金没有风险 本基金的各类份额 ( 广发深证 100 份额 广发深证 100 A 份额和广发深证 100 B 份额 ) 均不保本, 在市场波动等因素的影响下可能发生亏损 投资有风险, 投资人认购 ( 或申购 ) 基金时应认真阅读本招募说明书 基金的过往业绩并不预示其未来表现 基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证 基金管理人依照恪尽职守 诚实信用 谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产, 但不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益 基金管理人提醒投资者基金投资的 买者自负 原则, 在做出投资决策后, 基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险, 由投资者自行负担 本基金投资于证券市场, 基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动, 投资者在投资本基金前, 需充分了解本基金的产品特性, 并承担基金投资中出现的各类风险, 包括 : 因政治 经济 社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险, 个别证券特有的非系统性风险, 基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险, 开放式基金的巨额赎回风险, 本基金的特定风险 ( 包括指数投资风险 杠杆机制风险 折 / 溢价交易风险 以及份额配对转换及基金份额折算等业务办理过程中的特有风险 ) 等等 本基金单笔认 / 申购金额不得低于 50,000 元人民币 投资者在进行投资决策前, 请仔细阅读本基金的 招募说明书 及 基金合同 本招募说明书所载内容截止日为 2016 年 11 月 7 日, 有关财务数据截止日为 2016 年 9 月 30 日, 净值表现截止日为 2016 年 6 月 30 日

3 [ 更新 ] 目录 第一部分绪言... 1 第二部分释义... 2 第三部分基金管理人... 7 第四部分基金托管人 第五部分相关服务机构 第六部分基金份额的分类与净值计算规则 第七部分基金的募集 第八部分基金合同的生效 第九部分广发深证 100 A 份额与广发深证 100 B 份额的上市交易 第十部分广发深证 100 份额的申购与赎回 第十一部分基金份额的登记 转托管及其他业务 第十二部分基金的份额配对转换 第十三部分基金的投资 第十四部分基金的业绩 第十五部分基金的财产 第十六部分基金资产的估值 第十七部分基金的收益与分配 第十八部分基金费用与税收 第十九部分基金份额折算 第二十部分基金的会计与审计 第二十一部分基金的信息披露 第二十二部分风险揭示

4 [ 更新 ] 第二十三部分基金合同的变更 终止与基金财产的清算 第二十四部分基金合同的内容摘要 第二十五部分基金托管协议的内容摘要 第二十六部分对基金份额持有人的服务 第二十七部分其他应披露事项 第二十八部分招募说明书存放及查阅方式 第二十九部分备查文件

5 第一部分绪言 广发深证 100 指数分级证券投资基金招募说明书 ( 以下简称 招募说明书 或 本招募说明书 ) 依照 中华人民共和国证券投资基金法 ( 以下简称 基金法 ) 证券投资基金运作管理办法 ( 以下简称 运作办法 ) 证券投资基金销售管理办法 ( 以下简称 销售办法 ) 证券投资基金信息披露管理办法 ( 以下简称 信息披露办法 ) 以及 广发深证 100 指数分级证券投资基金基金合同 ( 以下简称 基金合同 ) 编写 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性 准确性 完整性承担法律责任 广发深证 100 指数分级证券投资基金 ( 以下简称 基金 或 本基金 ) 是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的 本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息, 或对本招募说明书作任何解释或者说明 本招募说明书根据本基金的基金合同编写, 并经中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 ) 核准 基金合同是约定基金合同当事人之间权利 义务的法律文件 基金投资人自依基金合同取得基金份额, 即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人, 其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受, 并按照 基金法 基金合同及其他有关规定享有权利 承担义务 基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务, 应详细查阅基金合同 1

6 [ 更新 ] 第二部分释义 在本招募说明书中, 除非文意另有所指, 下列词语具有以下含义 : 1. 基金或本基金 : 指广发深证 100 指数分级证券投资基金 2. 基金管理人 : 指广发基金管理有限公司 3. 基金托管人 : 指中国建设银行股份有限公司 4. 招募说明书 : 指 广发深证 100 指数分级证券投资基金招募说明书 及其定期的更新 5. 基金合同或本基金合同 : 指 广发深证 100 指数分级证券投资基金基金合同 及对本基金合同的任何有效修订和补充 6. 托管协议 : 指基金管理人与基金托管人就本基金签订之 广发深证 100 指数分级证券投资基金托管协议 及对该托管协议的任何有效修订和补充 7. 基金份额发售公告 : 指 广发深证 100 指数分级证券投资基金份额发售公告 8. 上市交易公告书 : 指 广发深证 100 指数分级证券投资基金之 A 份额与 B 份额上市交易公告书 9. 法律法规 : 指中国现行有效并公布实施的法律 行政法规 规范性文件 司法解释 行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定 决议 通知等 10. 基金法 : 指 2012 年 12 月 28 日经第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议通过, 自 2013 年 6 月 1 日起实施的 中华人民共和国证券投资基金法 及颁布机关对其不时做出的修订 11. 销售办法 : 指中国证监会 2013 年 3 月 15 日颁布 同年 6 月 1 日实施的 证券投资基金销售管理办法 及颁布机关对其不时做出的修订 12. 信息披露办法 : 指中国证监会 2004 年 6 月 8 日颁布 同年 7 月 1 日实施的 证券投资基金信息披露管理办法 及颁布机关对其不时做出的修订 13. 运作办法 : 指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布 同年 8 月 8 日实施的 公开募集证券投资基金运作管理办法 及颁布机关对其不时做出的修订 14. 中国证监会 : 指中国证券监督管理委员会 15. 银行业监督管理机构 : 指中国人民银行和 / 或中国银行业监督管理委员会 16. 标的指数 : 指深证 100 价格指数 17. 基金份额分级 : 指本基金的基金份额包括广发深证 100 指数分级证券投资基金之基础 2

7 份额 广发深证 100 指数分级证券投资基金之 A 份额与广发深证 100 指数分级证券投资基金之 B 份额 其中, 广发深证 100 A 份额与广发深证 100 B 份额的基金份额配比始终保持 1:1 的比例不变 18. 广发深证 100 份额 : 指广发深证 100 指数分级证券投资基金之基础份额 19. 广发深证 100 A 份额 : 指广发深证 100 份额按基金合同约定规则所自动分离或分拆的稳健收益类基金份额 20. 广发深证 100 B 份额 : 指广发深证 100 份额按基金合同约定规则所自动分离或分拆的积极收益类基金份额 21. 广发深证 100 A 份额的本金 : 除非基金合同文义另有所指, 对于广发深证 100 A 份额而言, 指 1.00 元 22. 广发深证 100 A 份额约定年基准收益率 : 指 同期银行人民币一年期定期存款利率 ( 税后 )+3.5%, 同期银行人民币一年期定期存款利率以当年 1 月 1 日中国人民银行公布的金融机构人民币一年期存款基准利率为准 基金合同生效日所在年度的年基准收益率为 基金合同生效日中国人民银行公布的金融机构人民币一年期存款基准利率 ( 税后 )+3.5% 每份广发深证 100 A 份额年基准收益均以 1.00 元为基准进行计算, 但基金管理人并不承诺或保证广发深证 100 A 份额持有人的该等收益, 如在某一会计年度内本基金资产出现极端损失情况下, 广发深证 100 A 份额的基金份额持有人可能会面临无法取得约定应得收益的风险甚至损失本金的风险 23. 基金合同当事人 : 指受基金合同约束, 根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体, 包括基金管理人 基金托管人和基金份额持有人 24. 个人投资者 : 指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 25. 机构投资者 : 指依法可以投资证券投资基金的 在中华人民共和国境内合法注册登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人 事业法人 社会团体或其他组织 26. 合格境外机构投资者 : 指符合现时有效的相关法律法规规定可以投资于中国境内证券市场的中国境外的机构投资者 27. 投资人 : 指个人投资者 机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 28. 基金份额持有人 : 指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人 29. 基金销售业务 : 指基金管理人或代销机构宣传推介基金, 发售基金份额, 办理基金份 3

8 额的申购 赎回 转换 非交易过户 转托管及定期定额投资等业务 30. 销售机构 : 指基金的直销机构和代销机构 31. 直销机构 : 指广发基金管理有限公司 32. 代销机构 : 指符合 销售办法 和中国证监会规定的其他条件, 取得基金代销业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议, 代为办理基金销售业务的机构 33. 基金销售网点 : 指直销机构的直销中心及代销机构的代销网点 34. 场外 : 指不通过深圳证券交易所交易系统而通过自身的柜台或者其他交易系统办理基金份额认购 申购和赎回业务的基金销售机构和场所 35. 场内 : 指通过深圳证券交易所会员单位和深圳证券交易所交易系统办理基金份额认购 申购 赎回和上市交易业务的场所 36. 注册登记业务 : 指基金登记 存管 过户 清算和结算业务, 具体内容包括投资人基金账户的建立和管理 基金份额注册登记 基金销售业务的确认 清算和结算 代理发放红利 建立并保管基金份额持有人名册等 37. 注册登记机构 : 指办理注册登记业务的机构 本基金的注册登记机构为广发基金管理有限公司或接受广发基金管理有限公司委托代为办理注册登记业务的机构 38. 注册登记系统 : 指中国证券登记结算有限责任公司开放式基金登记结算系统 39. 证券登记结算系统 : 指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券登记结算系统 40. 场外份额 : 指登记在注册登记系统下的基金份额 41. 场内份额 : 指登记在证券登记结算系统下的基金份额 42. 基金账户 : 指注册登记机构为投资人开立的 记录其持有的 基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户 43. 基金交易账户 : 指销售机构为投资人开立的 记录投资人通过该销售机构买卖本基金的基金份额变动及结余情况的账户 44. 深圳证券账户 : 指投资人在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立的深圳证券交易所人民币普通股票账户 ( 即 A 股账户 ) 或证券投资基金账户 45. 基金合同生效日 : 指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件, 基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕, 并获得中国证监会书面确认的日期 46. 基金合同终止日 : 指基金合同规定的基金合同终止事由出现后, 基金财产清算完毕, 清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 4

9 47. 基金募集期 : 指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间, 最长不得超过 3 个 月 48. 存续期 : 指基金合同生效至终止之间的不定期期限 49. 工作日 : 指上海证券交易所 深圳证券交易所的正常交易日 50.T 日 : 指销售机构在规定时间受理投资人申购 赎回或其他业务申请的工作日 51.T+n 日 : 指自 T 日起第 n 个工作日 ( 不包含 T 日 ) 52. 开放日 : 指为投资人办理基金份额申购 赎回或其他业务的工作日 53. 交易时间 : 指开放日基金接受申购 赎回或其他交易的时间段 54. 业务规则 : 指深圳证券交易所发布实施的 深圳证券交易所上市开放式基金业务规则 深圳证券交易所开放式基金申购赎回业务实施细则 深圳证券交易所证券投资基金上市规则 及对其不时做出的修订, 中国证券登记结算有限责任公司发布实施的 中国证券登记结算有限责任公司上市开放式基金登记结算业务实施细则 及销售机构业务规则等相关业务规则和实施细则及对其不时做出的修订 55. 认购 : 指在基金募集期内, 投资人申请购买基金份额的行为 56. 申购 : 指基金合同生效后, 投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为 57. 赎回 : 指基金合同生效后, 基金份额持有人按基金合同规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为 58. 份额配对转换 : 指根据基金合同的约定, 本基金的广发深证 100 份额与广发深证 100 A 份额 广发深证 100 B 份额之间的配对转换, 包括分拆与合并两个方面 59. 分拆 : 指根据基金合同的约定, 基金份额持有人将其持有的每 2 份广发深证 100 份额的场内份额申请转换成 1 份广发深证 100 A 份额与 1 份广发深证 100 B 份额的行为 60. 合并 : 指根据基金合同的约定, 基金份额持有人将其持有的每 1 份广发深证 100 A 份额与 1 份广发深证 100 B 份额进行配对申请转换成 2 份广发深证 100 份额的场内份额的行为 61. 会员单位 : 指具有基金代销业务资格的深圳证券交易所会员单位 62. 上市交易 : 指基金合同生效后投资人通过场内会员单位以集中竞价的方式买卖广发深证 100 A 份额 广发深证 100 B 份额的行为 63. 基金转换 : 指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件, 申请将其持有基金管理人管理的 某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的 且由 5

10 同一注册登记机构办理注册登记的其他基金基金份额的行为 64. 转托管 : 指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额销售机构的操作 65. 系统内转托管 : 指基金份额持有人将持有的基金份额在注册登记系统内不同销售机构 ( 网点 ) 之间或证券登记结算系统内不同会员单位 ( 交易单元 ) 之间进行转登记的行为 66. 跨系统转托管 : 指基金份额持有人将持有的基金份额在注册登记系统和证券登记结算系统间进行转登记的行为 67. 定期定额投资计划 : 指投资人通过有关销售机构提出申请, 约定每期扣款日 扣款金额及扣款方式, 由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式 68. 巨额赎回 : 指本基金单个开放日, 广发深证 100 份额净赎回申请 ( 赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额 ) 超过上一开放日基金总份额 ( 包括广发深证 100 份额 广发深证 100 A 份额和广发深证 100 B 份额 ) 的 10% 69. 元 : 指人民币元 70. 基金收益 : 指基金投资所得红利 股息 债券利息 买卖证券价差 银行存款利息 已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 71. 基金资产总值 : 指基金拥有的各类有价证券 银行存款本息 基金应收申购款及其他资产的价值总和 72. 基金资产净值 : 指基金资产总值减去基金负债后的价值 73. 基金份额净值 : 指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数的数值 74. 基金资产估值 : 指计算评估基金资产和负债的价值, 以确定基金资产净值和基金份额净值的过程 75. 指定媒体 : 指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊 互联网网站及其他媒体 76. 不可抗力 : 指本基金合同当事人不能预见 不能避免且不能克服的客观事件 6

11 [ 更新 ] 第三部分基金管理人 一 概况 1 名称: 广发基金管理有限公司 2 住所: 广东省珠海市横琴新区宝中路 3 号 室 3 办公地址: 广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 楼 4 法定代表人: 孙树明 5 设立时间:2003 年 8 月 5 日 6 电话: 全国统一客服热线 : 联系人: 段西军 8 注册资本: 亿元人民币 9 股权结构: 广发证券股份有限公司 ( 以下简称 广发证券 ) 烽火通信科技股份有限公司 深圳市前海香江金融控股集团有限公司 康美药业股份有限公司和广州科技金融创新投资控股有限公司, 分别持有本基金管理人 % % % 9.458% 和 7.881% 的股权 二 主要人员情况 1 董事会成员孙树明 : 董事长, 男, 经济学博士, 高级经济师 兼任广发证券股份有限公司董事长 执行董事 党委书记, 中国注册会计师协会道德准则委员会委员, 中国资产评估协会常务理事, 上海证券交易所第三届理事会理事, 上海证券交易所第一届上市咨询委员会委员, 广东金融学会副会长, 广东省预算腐败工作专家咨询委员会财政金融运行规范组成员, 中证机构间报价系统股份有限公司副董事长 曾任财政部条法司副处长 处长, 中国经济开发信托投资公司总经理办公室主任 总经理助理, 中共中央金融工作委员会监事会工作部副部长, 中国银河证券有限公司监事会监事, 中国证监会会计部副主任 主任等职务 林传辉 : 副董事长, 男, 大学本科学历, 现任广发基金管理有限公司总经理, 兼任广发国际资产管理有限公司董事长, 瑞元资本管理有限公司董事长, 中国基金业协会创新与战略发展专业委员会委员 资产管理业务专业委员会委员, 深圳证券交易所第三届上诉复核委员会委员 曾任广发证券投资银行总部北京业务总部总经理 投资银行总部副总经理兼投资银 7

12 行上海业务总部副总经理 投资银行部常务副总经理, 瑞元资本管理有限公司总经理 孙晓燕 : 董事, 女, 硕士, 现任广发证券副总裁 财务总监, 兼任广发控股 ( 香港 ) 有限公司董事, 证通股份有限公司监事, 监事长 曾任广东广发证券公司投资银行部经理 广发证券有限责任公司财务部经理 财务部副总经理 投资自营部副总经理 广发基金管理有限公司财务总监 副总经理 戈俊 : 董事, 男, 管理学硕士, 高级经济师, 现任烽火通信科技股份有限公司总裁, 兼任南京烽火星空通信发展有限公司董事 曾任烽火通信科技股份有限公司证券部总经理助理 财务部总经理助理 财务部总经理 董事会秘书 财务总监 副总裁 翟美卿 : 董事, 女, 工商管理硕士, 现任深圳香江控股股份有限公司董事长, 南方香江集团董事长, 香江集团有限公司总裁 兼任全国政协委员, 全国妇联常委, 中国女企业家协会副会长, 广东省妇联副主席, 广东省工商联副主席, 广东省女企业家协会会长, 香江社会救助基金会主席, 深圳市深商控股集团股份有限公司董事, 广东南粤银行董事, 深圳龙岗国安村镇银行董事 许冬瑾 : 董事, 女, 工商管理硕士, 主管药师, 现任康美药业股份有限公司副董事长 副总经理, 兼任中国中药协会中药饮片专业委员会专家, 全国中药标准化技术委员会委员, 全国制药装备标准化技术委员会中药炮制机械分技术委员会副主任委员, 国家中医药行业特有工种职业技能鉴定工作中药炮制与配置工专业专家委员会副主任委员, 广东省中药标准化技术委员会副主任委员等 曾任广东省康美药业有限公司副总经理 董茂云 : 独立董事, 男, 法学博士, 教授, 博士生导师, 现任复旦大学教授, 兼任宁波大学特聘教授, 上海四维乐马律师事务所兼职律师, 绍兴银行独立董事, 海尔施生物医药股份有限公司独立董事 曾任复旦大学法律系副主任, 复旦大学法学院副院长 姚海鑫 : 独立董事, 男, 经济学博士 教授 博士生导师, 现任辽宁大学新华国际商学院教授, 兼任东北制药 ( 集团 ) 股份有限公司及沈阳化工股份有限公司独立董事 曾任辽宁大学工商管理学院副院长 工商管理硕士 (MBA) 教育中心副主任 计财处处长 学科建设处处长 发展规划处处长 新华国际商学院党总支书记 罗海平 : 独立董事, 男, 经济学博士, 现任中华联合财产保险股份有限公司董事长, 兼任中华联合保险控股股份有限公司常务副总裁 曾任中国人民保险公司荆州市分公司经理 湖北省分公司业务处长 湖北省国际部总经理 汉口分公司总经理, 太平保险湖北分公司总经理 总经理助理 副总经理兼纪委书记, 民安保险 ( 中国 ) 有限公司副总裁, 阳光财产保险股份有限公司总裁, 阳光保险集团执行委员会委员, 中华联合财产保险股份有限公司总裁 8

13 2 监事会成员符兵 : 监事会主席, 男, 西方经济学硕士, 经济师 曾任广东物资集团公司计划处副科长, 广东发展银行广州分行世贸支行行长 总行资金部处长, 广发基金管理有限公司广州分公司总经理 市场拓展部副总经理 市场拓展部总经理 营销服务部总经理 营销总监 市场总监 匡丽军 : 监事, 女, 工商管理硕士, 高级涉外秘书, 现任广州科技金融创新投资控股有限公司工会主席 副总经理 曾任广州科技房地产开发公司办公室主任, 广州屈臣氏公司行政主管, 广州市科达实业发展公司办公室主任 总经理, 广州科技风险投资有限公司办公室主任 董事会秘书 吴晓辉 : 监事, 男, 工学硕士, 现任广发基金管理有限公司信息技术部总经理, 兼任广发基金分工会主席 曾任广发证券电脑中心员工 副经理 经理 3 总经理及其他高级管理人员林传辉 : 总经理, 男, 大学本科学历, 兼任广发国际资产管理有限公司董事长, 瑞元资本管理有限公司董事长, 中国基金业协会创新与战略发展专业委员会委员, 资产管理业务专业委员会委员, 深圳证券交易所第三届上诉复核委员会委员 曾任广发证券投资银行总部北京业务总部总经理 投资银行总部副总经理兼投资银行上海业务总部副总经理 投资银行部常务副总经理, 瑞元资本管理有限公司总经理 朱平 : 副总经理, 男, 硕士, 经济师 曾任上海荣臣集团市场部经理 广发证券投资银行部华南业务部副总经理 基金科汇基金经理, 易方达基金管理有限公司投资部研究负责人, 广发基金管理有限公司总经理助理, 中国证券监督管理委员会第六届创业板发行审核委员会兼职委员 易阳方 : 副总经理, 男, 经济学硕士, 经济师 兼任广发基金管理有限公司投资总监, 广发聚丰混合型证券投资基金基金经理 广发聚祥灵活配置混合型证券投资基金基金经理 广发稳裕保本混合型证券投资基金基金经理, 广发国际资产管理有限公司董事, 瑞元资本管理有限公司董事 曾任广发证券投资自营部副经理, 中国证券监督管理委员会发行审核委员会发行审核委员, 广发基金管理有限公司投资管理部总经理 总经理助理, 广发制造业精选混合型证券投资基金基金经理 段西军 : 督察长, 男, 博士 曾在广东省佛山市财贸学校 广发证券股份有限公司 中国证券监督管理委员会广东监管局工作 9

14 邱春杨 : 副总经理, 男, 经济学博士, 瑞元资本管理有限公司董事 曾任原南方证券资产管理部产品设计人员, 广发基金管理有限公司机构理财部副总经理 金融工程部副总经理 产品总监 金融工程部总经理 魏恒江 : 副总经理, 男, 工学硕士, 高级工程师 兼任广东证券期货业协会副会长及发展委员会委员 曾在水利部 广发证券股份有限公司工作, 历任广发基金管理有限公司上海分公司总经理 综合管理部总经理 总经理助理 张敬晗 : 副总经理, 女, 管理学硕士, 兼任广发国际资产管理有限公司副董事长 曾任中国农业科学院助理研究员, 中国证监会培训中心 监察局科员, 基金监管部副处长及处长, 私募基金监管部处长 4 基金经理罗国庆, 男, 中国籍, 经济学硕士,7 年证券和基金业从业经历, 持有中国证券投资基金业从业证书, 自 2009 年 11 月至 2013 年 7 月先后在深圳证券信息有限公司和华富基金管理有限公司任研究员及产品设计研究,2013 年 7 月 31 日至今在广发基金管理有限公司先后任产品经理 量化研究员,2015 年 10 月 13 日起任广发深证 100 指数分级和广发医疗指数分级基金的基金经理,2016 年 5 月 30 日起任广发基金管理有限公司数量投资部副总经理 历任基金经理 : 陈盛业, 任职时间为 2013 年 9 月 9 日至 2014 年 3 月 31 日 ; 魏军, 任职时间为 2014 年 4 月 1 日至 2016 年 1 月 17 日 ; 陆志明, 任职时间为 2012 年 5 月 7 日至 2016 年 7 月 27 日 5 本基金投资采取集体决策制度, 投资决策委员会成员的姓名及职务如下 : 主席 : 公司总经理林传辉 ; 成员 : 公司副总经理易阳方, 权益投资总监刘晓龙, 权益投资一部总经理李巍, 研究发展部总经理孙迪, 固定收益投资总监张芊 三 基金管理人的职责 1. 依法募集基金, 办理或者委托经国务院证券监督管理机构认定的其他机构代为办理基金份额的发售 申购 赎回和登记事宜 ; 2. 办理基金备案手续 ; 3. 对所管理的不同基金财产分别管理 分别记账, 进行证券投资 ; 4. 按照基金合同的约定确定基金收益分配方案, 及时向基金份额持有人分配收益 ; 5. 进行基金会计核算并编制基金财务会计报告 ; 10

15 6. 编制中期和年度基金报告 ; 7. 计算并公告基金资产净值, 广发深证 100 份额的基金份额净值 广发深证 100 A 份额 广发深证 100 B 份额的基金份额参考净值, 确定基金份额申购 赎回价格 ; 8. 办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项 ; 9. 召集基金份额持有人大会 ; 10. 保存基金财产管理业务活动的记录 账册 报表和其他相关资料 ; 11. 以基金管理人名义, 代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为 ; 12. 国务院证券监督管理机构规定的其他职责 四 基金管理人承诺 1. 基金管理人承诺 : (1) 严格遵守 基金法 及其他相关法律法规的规定, 并建立健全内部控制制度, 采取有效措施, 防止违反 基金法 及其他法律法规行为的发生 ; (2) 根据基金合同的规定, 按照招募说明书列明的投资目标 策略及限制进行基金资产的投资 2. 基金管理人严格按照法律 法规 规章的规定, 基金资产不得用于下列投资或者活动 : (1) 将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资 ; (2) 不公平地对待其管理的不同基金财产 ; (3) 利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益 ; (4) 向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失 ; (5) 法律法规以及中国证监会规定禁止的其他行为 3. 基金经理承诺 : (1) 依照有关法律 法规和基金合同的规定, 本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益 ; (2) 不利用职务之便为自己 代理人 代表人 受雇人或任何其他第三人谋取不当利益 ; (3) 不泄漏在任职期间知悉的有关证券 基金的商业秘密 尚未依法公开的基金投资内容 基金投资计划等信息 ; (4) 不协助 接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易 五 基金管理人的内部控制制度基金管理人的内部风险控制制度包括内部控制大纲 基本管理制度 部门业务规章等 11

16 内部控制大纲是对公司章程规定的内控原则的细化和展开, 对各项基本管理制度的总揽和指导 内部控制大纲明确了内部控制目标和原则 内部控制组织体系 内部控制制度体系 内部控制环境 内部控制措施等 基本管理制度包括风险控制制度 基金投资管理制度 基金绩效评估考核制度 集中交易制度 基金会计制度 信息披露制度 信息系统管理制度 员工保密制度 危机处理制度 监察稽核制度等 部门业务规章是在基本管理制度的基础上, 对各部门的主要职责 岗位设置 工作要求 业务流程等的具体说明 根据基金管理业务的特点, 公司设立顺序递进 权责统一 严密有效的四道内控防线 : 1. 建立以各岗位目标责任制为基础的第一道监控防线 各岗位均制定明确的岗位职责, 各业务均制定详尽的操作流程, 各岗位人员上岗前必须声明已知悉并承诺遵守, 在授权范围内承担各自职责 2. 建立相关部门 相关岗位之间相互监督的第二道监控防线 公司在相关部门 相关岗位之间建立重要业务处理凭据传递和信息沟通制度, 后续部门及岗位对前一部门及岗位负有监督的责任 3. 建立以监察稽核部对各岗位 各部门 各机构 各项业务全面实施监督反馈的第三道监控防线 监察稽核部属于内核部门, 直接接受总经理的领导, 独立于其他部门和业务活动, 对内部控制制度的执行情况实行严格的检查和监督 4. 建立以合规及风险管理委员会及督察长为核心, 对公司所有经营管理行为进行监督的第四道监控防线 12

17 [ 更新 ] 第四部分基金托管人 一 基金托管人情况 ( 一 ) 基本情况名称 : 中国建设银行股份有限公司 ( 简称 : 中国建设银行 ) 住所 : 北京市西城区金融大街 25 号办公地址 : 北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼法定代表人 : 王洪章成立时间 :2004 年 09 月 17 日组织形式 : 股份有限公司注册资本 : 贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整存续期间 : 持续经营基金托管资格批文及文号 : 中国证监会证监基字 [1998]12 号联系人 : 田青联系电话 :(010) 中国建设银行成立于 1954 年 10 月, 是一家国内领先 国际知名的大型股份制商业银行, 总部设在北京 本行于 2005 年 10 月在香港联合交易所挂牌上市 ( 股票代码 939), 于 2007 年 9 月在上海证券交易所挂牌上市 ( 股票代码 ) 2015 年末, 本集团资产总额 万亿元, 较上年增长 9.59%; 客户贷款和垫款总额 万亿元, 增长 10.67%; 客户存款总额 万亿元, 增长 5.96% 净利润 2,289 亿元, 增长 0.28%; 营业收入 6,052 亿元, 增长 6.09%, 其中, 利息净收入增长 4.65%, 手续费及佣金净收入增长 4.62% 平均资产回报率 1.30%, 加权平均净资产收益率 17.27%, 成本收入比 26.98%, 资本充足率 15.39%, 主要财务指标领先同业 物理与电子渠道协同发展 营业网点 三综合 建设取得新进展, 综合性网点数量达 1.45 万个, 综合营销团队 2.15 万个, 综合柜员占比达到 88% 启动深圳等 8 家分行物理渠道全面转型创新试点, 智慧网点 旗舰型 综合型和轻型网点建设有序推进 电子银行主渠道作用进一步凸显, 电子银行和自助渠道账务性交易量占比达 95.58%, 较上年提升 7.55 个百分点 ; 同时推广账号支付 手机支付 跨行付 龙卡云支付 快捷付等五种在线支付方式, 成功实现绝大多数主要快捷支付业务的全行集中处理 13

18 转型业务快速增长 信用卡累计发卡量 8,074 万张, 消费交易额 2.22 万亿元, 多项核心指标继续保持同业领先 金融资产 1,000 万以上的私人银行客户数量增长 23.08%, 客户金融资产总量增长 32.94% 非金融企业债务融资工具累计承销 5,316 亿元, 承销额市场领先 资产托管业务规模 7.17 万亿元, 增长 67.36%; 托管证券投资基金数量和新增只数均为市场第一 人民币国际清算网络建设再获突破, 继伦敦之后, 再获任瑞士 智利人民币清算行资格 ; 上海自贸区 新疆霍尔果斯特殊经济区主要业务指标居同业首位 2015 年, 本集团先后获得国内外各类荣誉总计 122 项, 并独家荣获美国 环球金融 杂志 中国最佳银行 香港 财资 杂志 中国最佳银行 及香港 企业财资 杂志 中国最佳银行 等大奖 本集团在英国 银行家 杂志 2015 年 世界银行品牌 1000 强 中, 以一级资本总额位列全球第二 ; 在美国 福布斯 杂志 2015 年度全球企业 2000 强中位列第二 中国建设银行总行设资产托管业务部, 下设综合处 基金市场处 证券保险资产市场处 理财信托股权市场处 QFII 托管处 养老金托管处 清算处 核算处 跨境托管运营处 监督稽核处等 10 个职能处室, 在上海设有投资托管服务上海备份中心, 共有员工 220 余人 自 2007 年起, 托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计, 并已经成为常规化的内控工作手段 ( 二 ) 主要人员情况赵观甫, 资产托管业务部总经理, 曾先后在中国建设银行郑州市分行 总行信贷部 总行信贷二部 行长办公室工作, 并在中国建设银行河北省分行营业部 总行个人银行业务部 总行审计部担任领导职务, 长期从事信贷业务 个人银行业务和内部审计等工作, 具有丰富的客户服务和业务管理经验 张军红, 资产托管业务部副总经理, 曾就职于中国建设银行青岛分行 中国建设银行总行零售业务部 个人银行业务部 行长办公室, 长期从事零售业务和个人存款业务管理等工作, 具有丰富的客户服务和业务管理经验 张力铮, 资产托管业务部副总经理, 曾就职于中国建设银行总行建筑经济部 信贷二部 信贷部 信贷管理部 信贷经营部 公司业务部, 并在总行集团客户部和中国建设银行北京市分行担任领导职务, 长期从事信贷业务和集团客户业务等工作, 具有丰富的客户服务和业务管理经验 黄秀莲, 资产托管业务部副总经理, 曾就职于中国建设银行总行会计部, 长期从事托管业务管理等工作, 具有丰富的客户服务和业务管理经验 14

19 ( 三 ) 基金托管业务经营情况作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行, 中国建设银行一直秉持 以客户为中心 的经营理念, 不断加强风险管理和内部控制, 严格履行托管人的各项职责, 切实维护资产持有人的合法权益, 为资产委托人提供高质量的托管服务 经过多年稳步发展, 中国建设银行托管资产规模不断扩大, 托管业务品种不断增加, 已形成包括证券投资基金 社保基金 保险资金 基本养老个人账户 QFII 企业年金等产品在内的托管业务体系, 是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一 截至 2016 年一季度末, 中国建设银行已托管 584 只证券投资基金 中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平, 赢得了业内的高度认同 中国建设银行自 2009 年至今连续六年被国际权威杂志 全球托管人 评为 中国最佳托管银行 二 基金托管人的内部控制制度 ( 一 ) 内部控制目标作为基金托管人, 中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规 行业监管规章和本行内有关管理规定, 守法经营 规范运作 严格监察, 确保业务的稳健运行, 保证基金财产的安全完整, 确保有关信息的真实 准确 完整 及时, 保护基金份额持有人的合法权益 ( 二 ) 内部控制组织结构中国建设银行设有风险与内控管理委员会, 负责全行风险管理与内部控制工作, 对托管业务风险控制工作进行检查指导 资产托管业务部专门设置了监督稽核处, 配备了专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作, 具有独立行使监督稽核工作职权和能力 ( 三 ) 内部控制制度及措施资产托管业务部具备系统 完善的制度控制体系, 建立了管理制度 控制制度 岗位职责 业务操作流程, 可以保证托管业务的规范操作和顺利进行 ; 业务人员具备从业资格 ; 业务管理严格实行复核 审核 检查制度, 授权工作实行集中控制, 业务印章按规程保管 存放 使用, 账户资料严格保管, 制约机制严格有效 ; 业务操作区专门设置, 封闭管理, 实施音像监控 ; 业务信息由专职信息披露人负责, 防止泄密 ; 业务实现自动化操作, 防止人为事故的发生, 技术系统完整 独立 三 基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 ( 一 ) 监督方法 15

20 依照 基金法 及其配套法规和基金合同的约定, 监督所托管基金的投资运作 利用自行开发的 托管业务综合系统 基金监督子系统, 严格按照现行法律法规以及基金合同规定, 对基金管理人运作基金的投资比例 投资范围 投资组合等情况进行监督, 并定期编写基金投资运作监督报告, 报送中国证监会 在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中, 对基金管理人发送的投资指令 基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督 ( 二 ) 监督流程 1. 每工作日按时通过基金监督子系统, 对各基金投资运作比例控制等情况进行监控, 如发现投资异常情况, 向基金管理人进行风险提示, 与基金管理人进行情况核实, 督促其纠正, 并及时报告中国证监会 2. 收到基金管理人的划款指令后, 对指令要素等内容进行核查 3. 根据基金投资运作监督情况, 定期编写基金投资运作监督报告, 对各基金投资运作的合法合规性和投资独立性等方面进行评价, 报送中国证监会 4. 通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易, 电话或书面要求基金管理人进行解释或举证, 并及时报告中国证监会 16

21 [ 更新 ] 第五部分相关服务机构 一 基金份额发售机构 1 直销机构本公司通过在广州 北京 上海设立的分公司及本公司网上交易系统为投资者办理本基金的开户 认购 申购 赎回 基金转换等业务 (1) 广州分公司地址 : 广州市海珠区琶洲大道东 3 号南塔 17 楼直销中心电话 : 传真 : (2) 北京分公司地址 : 北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心 D 座 11 层电话 : 传真 : (3) 上海分公司地址 : 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区陆家嘴东路 166 号 室电话 : 传真 : (4) 网上交易投资者可以通过本公司网上交易系统办理本基金的开户 认购等业务, 具体交易细则请参阅本公司网站公告 本公司网上交易系统网址 : 本公司网址 : 客服电话 : ( 免长途费 ) 或 客服传真 : (7) 投资人也可通过本公司客户服务电话进行本基金发售相关事宜的查询和投诉等 2 代销机构 (1) 名称 : 中国工商银行股份有限公司住所 : 北京市西城区复兴门内大街 55 号法定代表人 : 姜建清 17

22 联系人 : 赵会军电话 : 传真 : 客服电话 :95588 公司网站 : (2) 名称 : 广发证券股份有限公司注册地址 : 广州天河区天河北路 号大都会广场 43 楼 ( 房 ) 办公地址 : 广东省广州天河北路大都会广场 楼 法定代表人 : 孙树明联系人 : 黄岚电话 : 传真 : 客服电话 :95575 或致电各地营业网点公司网站 : (3) 名称 : 中国建设银行股份有限公司注册地址 : 北京市西城区金融大街 25 号办公地址 : 北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼 ( 长安兴融中心 ) 法定代表人 : 王洪章客服电话 :95533 公司网站 : (4) 名称 : 中国农业银行股份有限公司住所 : 北京市建国门内大街 69 号法定代表人 : 蒋超良客服电话 :95599 公司网站 : (5) 名称 : 交通银行股份有限公司注册地址 : 上海市银城中路 188 号办公地址 : 上海市银城中路 188 号法定代表人 : 牛锡明 联系人 : 曹榕 18

23 电话 : 传真 : 客户服务电话 :95559 网址 : (6) 名称 : 招商银行股份有限公司住所 : 深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦法定代表人 : 傅育宁客服电话 :95555 公司网站 : (7) 名称 : 上海浦东发展银行股份有限公司注册地址 : 上海市浦东新区浦东南路 500 号办公地址 : 上海市中山东一路 12 号法定代表人 : 吉晓辉电话 : 传真 : 联系人 : 倪苏云 虞谷云客服电话 :95528 公司网站 : (8) 名称 : 上海银行股份有限公司注册地址 : 上海市银城中路 168 号法定代表人 : 宁黎明联系人 : 张萍电话 : : 传真 : 客服电话 : 公司网站 : (9) 名称 : 中国民生银行股份有限公司注册地址 : 北京市西城区复兴门内大街 2 号办公地址 : 北京市西城区复兴门内大街 2 号法定代表人 : 董文标 联系人 : 董云巍 19

24 电话 : 传真 : 客服电话 :95568 公司网站 : (10) 名称 : 宁波银行股份有限公司住所 : 宁波市鄞州区宁南南路 700 号法定代表人 : 陆华裕联系人 : 胡技勋联系方式 : 传真 : 客服电话 :96528, 上海 北京地区 公司网站 : (11) 名称 : 浙商银行股份有限公司注册地址 : 浙江省杭州市下城区庆春路 288 号办公地址 : 浙江省杭州市下城区庆春路 288 号法定代表人 : 张达洋联系人 : 毛真海联系电话 : 传真 : 客服电话 :95527 公司网站 : (12) 名称 : 东莞银行股份有限公司注册地址 : 东莞市运河东一路 193 号办公地址 : 东莞市运河东一路 193 号法定代表人 : 廖玉林联系人 : 巫渝峰电话 : 传真 : 客服电话 : 公司网站 : (13) 名称 : 东莞农村商业银行股份有限公司 20

25 注册地址 : 东莞市东城区鸿福东路 2 号办公地址 : 东莞市东城区鸿福东路 2 号法定代表人 : 何沛良联系人 : 何茂才电话 : 传真 : 客服电话 : 公司网站 : (14) 名称 : 北京农村商业银行股份有限公司注册地址 : 北京市西城区金融大街九号办公地址 : 北京市西城区金融大街 9 号金融街中心 B 座法定代表人 : 乔瑞联系人 : 王薇娜联系电话 : 传真 : 客服电话 : 公司网站 : (15) 名称 : 广州银行股份有限公司注册地址 : 广东省广州市越秀区广州大道北 195 号法定代表人 : 姚建军客服电话 : ( 全国 ), ( 广州 ) 联系人 : 张扬眉电话 : 传真 : 公司网站 : (16) 名称 : 南京银行股份有限公司注册地址 : 江苏省南京市白下区淮海路 50 号办公地址 : 南京市中山路 288 号 3 楼个人业务部法人代表 : 林复联络人 : 翁俊 联系电话 :

26 客服电话 :96400, 网址 : (17) 名称 : 杭州银行股份有限公司注册地址 : 中国. 杭州市庆春路 46 号办公地址 : 中国. 杭州市庆春路 46 号法人代表 : 吴太普联系人 : 严峻联系电话 : 客服电话 : 传真 : 网址 : (18) 名称 : 泉州银行股份有限公司注册地址 : 泉州市云鹿路 3 号办公地址 : 泉州市云鹿路 3 号法定代表人 : 傅子能联系人 : 董培姗联系电话 : 业务传真 : 客服热线 : 公司网址 : (19) 名称 : 华福证券有限责任公司注册地址 : 福州市五四路 157 号新天地大厦 7 8 层办公地址 : 福州市五四路 157 号新天地大厦 7 至 10 层法定代表人 : 黄金琳联系人 : 张腾电话 : 传真 : 公司网站 : 客服电话 :96326( 福建省外请先拨 0591) (20) 名称 : 兴业证券股份有限公司 住所 : 福州市湖东路 99 号标力大厦 22

27 法定代表人 : 兰荣联系人 : 谢高得电话 : 传真 : 客户服务热线 :95562 公司网站 : (21) 名称 : 申万宏源证券有限公司注册地址 : 上海市长乐路 989 号世纪商贸广场 45 层办公地址 : 上海市长乐路 989 号世纪商贸广场 40 层法定代表人 : 储晓明联系人 : 曹晔电话 : 传真 : 客服电话 :95523 或 电话委托 : 网址 : (22) 名称 : 申万宏源西部证券有限公司注册地址 : 新疆乌鲁木齐市高新区 ( 新市区 ) 北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室办公地址 : 新疆乌鲁木齐市高新区 ( 新市区 ) 北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室法定代表人 : 许建平电话 : 传真 : 联系人 : 李巍客户服务电话 : 网址 : (23) 名称 : 国泰君安证券股份有限公司注册地址 : 上海市浦东新区商城路 618 号办公地址 : 上海浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼法定代表人 : 万建华联系人 : 吴倩 电话 :

28 传真 : 客服电话 : 公司网站 : (24) 名称 : 中国银河证券股份有限公司住所 : 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座法定代表人 : 陈有安联系人 : 田薇电话 : 传真 : 客服电话 : 或拨打各城市营业网点咨询电话 公司网站 : (25) 名称 : 中信建投证券股份有限公司注册地址 : 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼办公地址 : 北京市朝阳门内大街 188 号法定代表人 : 王常青联系人 : 权唐电话 : 传真 : 客服电话 : 公司网站 : (26) 名称 : 天相投资顾问有限公司注册地址 : 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 701 邮编 : 办公地址 : 北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座 5 层邮编 : 法定代表人 : 林义相联系人 : 尹伶联系电话 : 客服电话 : 传真 : 天相投顾网址 : 天相基金网网址 : (27) 名称 : 国信证券股份有限公司 24

29 注册地址 : 深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层办公地址 : 深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦六楼法定代表人 : 何如联系人 : 齐晓燕电话 : 传真 : 客服电话 :95536 公司网站 : (28) 名称 : 招商证券股份有限公司注册地址 : 深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 层法定代表人 : 宫少林联系人 : 林生迎电话 : 传真 : 客服电话 : 公司网站 : (29) 名称 : 中银国际证券有限责任公司注册地址 : 上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层住所 : 上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层法定代表人 : 许刚联系人 : 王炜哲电话 : 公司网站 (30) 名称 : 长城证券股份有限公司住所 : 深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 层法定代表人 : 黄耀华联系人 : 刘阳电话 : 传真 : 客户服务热线 : ; 公司网站 : 25

30 (31) 名称 : 东北证券股份有限公司注册地址 : 长春市自由大路 1138 号办公地址 : 长春市自由大路 1138 号法定代表人 : 矫正中联系人 : 安岩岩联系电话 : 开放式基金咨询电话 : 开放式基金业务传真 : 公司网站 : (32) 名称 : 东方证券股份有限公司住所 : 上海市中山南路 318 号 2 号楼 22 层 -29 层法定代表人 : 潘鑫军联系人 : 吴宇电话 : 传真 : 客服电话 :95503 公司网站 : (33) 名称 : 平安证券有限责任公司注册地址 : 深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 层 ; 办公地址 : 深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 层 ; 法定代表人 : 谢永林全国免费业务咨询电话 : 开放式基金业务传真 : 全国统一总机 : 网址 : (34) 名称 : 渤海证券股份有限公司注册地址 : 天津经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室办公地址 : 天津市南开区宾水西道 8 号法定代表人 : 王春峰联系人 : 蔡霆 联系电话 :

31 传真 : 客服电话 : 公司网站 : (35) 名称 : 海通证券股份有限公司注册地址 : 上海市淮海中路 98 号办公地址 : 上海市广东路 689 号法定代表人 : 王开国联系人 : 金芸 李笑鸣电话 : 传真 : 客户服务热线 :95553 或拨打各城市营业网点咨询电话公司网站 : (36) 名称 : 东吴证券股份有限公司住所 : 苏州工业园区翠园路 181 号商旅大厦 层法定代表人 : 吴永敏联系人 : 方晓丹电话 : 传真 : 公司网站 : (37) 名称 : 光大证券股份有限公司注册地址 : 上海市静安区新闸路 1508 号办公地址 : 上海市静安区新闸路 1508 号法定代表人 : 薛峰联系人 : 刘晨电话 : 传真 : 客服电话 : , ,95525 公司网站 : (38) 名称 : 东海证券股份有限公司注册地址 : 江苏省常州延陵西路 23 号投资广场 18 层办公地址 : 上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦 27

32 法定代表人 : 朱科敏电话 : 传真 : 联系人 : 王一彦客服电话 :95531; 网址 : (39) 名称 : 国盛证券有限责任公司注册地址 : 南昌市北京西路 88 号 ( 江信国际金融大厦 ) 办公地址 : 南昌市北京西路 88 号 ( 江信国际金融大厦 ) 法定代表人 : 曾小普联系人 : 陈明电话 : 传真 : 客服电话 : 公司网站 : (40) 名称 : 山西证券股份有限公司住所 : 山西省太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼法定代表人 : 侯巍联系人 : 郭熠电话 : 传真 : 客服电话 : 公司网站 : (41) 名称 : 国联证券股份有限公司注册地址 : 无锡市县前东街 168 号办公地址 : 无锡市滨湖区太湖新城金融一街 8 号法定代表人 : 雷建辉联系人 : 沈刚电话 : 传真 : 客服电话 :

33 公司网站 : (42) 名称 : 国海证券股份有限公司注册地址 : 广西桂林市辅星路 13 号公司地址 : 广西南宁市滨湖路 46 号法定代表人 : 张雅锋联系人 : 牛孟宇电话 : 传真 : 客服电话 :95563 公司网站 : (43) 名称 : 广州证券股份有限公司注册地址 : 广州市天河区珠江新城珠江西路 5 号广州国际金融中心 楼办公地址 : 广州市天河区珠江新城珠江西路 5 号广州国际金融中心 楼法定代表人 : 刘东联系人 : 林洁茹电话 : 传真 : 客服电话 : 公司网站 : (44) 名称 : 第一创业证券股份有限公司通讯地址 : 深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 18 楼法定代表人 : 刘学民传真 : 联系人 : 毛诗莉客服电话 : 公司网站 : (45) 名称 : 中信证券股份有限公司注册地址 : 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场 ( 二期 ) 北座办公地址 : 北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦法定代表人 : 王东明 联系人 : 陈忠 29

34 电话 : 传真 : 客服电话 :95548 公司网站 : (46) 名称 : 德邦证券有限责任公司注册地址 : 上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢 9 楼办公地址 : 上海市福山路 500 号城建大厦 26 楼法定代表人 : 姚文平联系人 : 罗芳电话 : 传真 : 客服电话 : 公司网站 : (47) 名称 : 国元证券股份有限公司住所 : 合肥市寿春路 179 号法定代表人 : 凤良志联系人 : 陈琳琳联系电话 : 开放式基金咨询电话 : 安徽地区 :95578 开放式基金业务传真 : 公司网站 : (48) 名称 : 华安证券有限责任公司注册地址 : 安徽省合肥市长江中路 357 号办公地址 : 安徽省合肥市阜南路 166 号润安大厦法定代表人 : 李工联络人 : 甘霖电话 : 传真 : 客服电话 :96518( 安徽 ), ( 全国 ) 公司网站 : (49) 名称 : 中信证券 ( 山东 ) 有限责任公司 30

35 注册地址 : 山东省青岛市崂山深圳路 222 号 1 号楼 2001 办公地址 : 青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 20 层 (266061) 法定代表人 : 张智河联系人 : 吴忠超电话 : 传真 : 客服电话 :95548 公司网站 : (50) 名称 : 中信证券 ( 浙江 ) 有限责任公司注册地址 : 浙江省杭州市解放东路 29 号迪凯银座 22 层办公地址 : 浙江省杭州市解放东路 29 号迪凯银座 22 层法定代表人 : 沈强联系人 : 王霈霈电话 : 客服电话 :95548 公司网站 : (51) 名称 : 财通证券股份有限公司注册地址 : 杭州市解放路 111 号法定代表人 : 沈继宁联系人 : 徐轶青电话 : 传真 : 客服电话 :95336( 浙江 ), ( 全国 ) 公司网站 : (52) 名称 : 中原证券股份有限公司注册地址 : 郑州市郑东新区商务外环路 10 号 ; 办公地址 : 郑州市郑东新区商务外环路 10 号 ; 法定代表人 : 菅明军联系人 : 程月艳 ; 电话 : ; 传真 : ; 31

36 客服电话 : 或 ; 公司网站 : (53) 名称 : 国都证券有限责任公司注册地址 : 北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层办公地址 : 北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层法定代表人 : 常喆联系人 : 黄静电话 : 传真 : 客服电话 : 公司网站 : (54) 名称 : 万联证券有限责任公司注册地址 : 广州市天河区珠江东路 11 号高德置地广场 F 栋 层办公地址 : 广州市天河区珠江东路 11 号高德置地广场 F 栋 层法定代表人 : 张建军开放式基金咨询电话 : 开放式基金接收传真 : 联系人 : 罗创斌联系电话 : 公司网站 : (55) 名称 : 世纪证券有限责任公司注册地址 : 深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 楼办公地址 : 深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 楼法定代表人 : 卢长才联系人 : 袁媛电话 : 传真 : 客服电话 : 公司网站 : (56) 名称 : 财富证券有限责任公司注册地址 : 长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26 楼 32

37 办公地址 : 长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26 楼法定代表人 : 蔡一兵联系人 : 郭磊电话 : 公司网站 : (57) 名称 : 安信证券股份有限公司注册地址 : 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层 28 层 A02 单元办公地址 : 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层 28 层 A02 单元深圳市福田区深南大道 2008 号中国凤凰大厦 1 栋 9 层法定代表人 : 牛冠兴电话 : 传真 : 统一客服电话 : 公司网站 : (58) 名称 : 中航证券有限公司住所 : 南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国际金融大厦 A 座 41 楼法定代表人 : 杜航联系人 : 戴蕾电话 : 传真 : 公司网站 : (59) 名称 : 长江证券股份有限公司地址 : 武汉市新华路特 8 号长江证券大厦法定代表人 : 胡运钊客服电话 : 或 联系人 : 李良电话 : 传真 : 客服网站 : (60) 名称 : 瑞银证券有限责任公司注册地址 : 北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 12 层 15 层 33

38 办公地址 : 北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 12 层 15 层法定代表人 : 程宜荪联系人 : 牟冲电话 : 传真 : 客服电话 : 公司网站 : (61) 名称 : 恒泰证券股份有限公司注册地址 : 内蒙古呼和浩特市新城区新华东街 111 号办公地址 : 内蒙古呼和浩特市新城区新华东街 111 号法定代表人 : 庞介民联系人 : 常向东孙伟电话 : 传真 : 客服电话 : 公司网站 : (62) 名称 : 中国中投证券有限责任公司注册地址 : 深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18 层 -21 层及第 04 层 单元办公地址 : 深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 层至 21 层法定代表人 : 龙增来联系人 : 刘毅电话 : 传真 : 开放式基金咨询电话 : 公司网站 : (63) 名称 : 齐鲁证券有限公司注册地址 : 济南市市中区经七路 86 号办公地址 : 济南市经七路 86 号证券大厦法定代表人 : 李玮 联系人 : 吴阳 34

39 电话 : 传真 : 客服电话 :95538 公司网站 : (64) 名称 : 江海证券有限公司注册地址 : 黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号办公地址 : 黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号法定代表人 : 孙名扬联系人 : 刘爽电话 : 传真 : 客户服务热线 : 网址 : (65) 名称 : 华宝证券有限责任公司注册地址 : 上海市陆家嘴环路 166 号未来资产大厦 27 层办公地址 : 上海市陆家嘴环路 166 号未来资产大厦 27 层法定代表人 : 陈林联系人 : 宋歌电话 : 传真 : 客服电话 : 公司网站 : (66) 名称 : 华龙证券股份有限公司注册地址 : 甘肃省兰州市静宁路 308 号办公地址 : 兰州市城关区东岗西路 638 号财富大厦法定代表人 : 李晓安联系人 : 李昕田电话 : 传真 : 客服电话 : 公司网站 : 35

40 (67) 名称 : 信达证券股份有限公司注册地址 : 北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼办公地址 : 北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼法定代表人 : 张志刚联系人 : 唐静电话 : 传真 : 客服电话 : 公司网站 : (68) 名称 : 长城国瑞证券有限公司注册地址 : 厦门市莲前西路 2 号莲富大厦十七楼办公地址 : 厦门市莲前西路 2 号莲富大厦十七楼法定代表人 : 王勇联系人 : 赵钦电话 : 传真 : 客服电话 : 公司网站 : (69) 名称 : 南京证券有限责任公司住所 : 江苏省南京市大钟亭 8 号法定代表人 : 张华东联系人 : 徐翔电话 : 传真 : 客户服务热线 : 公司网站 : (70) 名称 : 华融证券股份有限公司注册地址 : 北京市西城区金融大街 8 号办公地址 : 北京市西城区金融大街 8 号 A 座三层 五层法定代表人 : 宋德清 联系人 : 陶颖 36

41 电话 : 传真 : 客服电话 : 公司网站 : (71) 名称 : 红塔证券股份有限公司注册地址 : 云南省昆明市北京路 155 号附 1 号红塔大厦 9 楼办公地址 : 云南省昆明市北京路 155 号附 1 号红塔大厦 9 楼法定代表人 : 况雨林客服电话 : 传真 : 公司网站 : (72) 名称 : 国金证券股份有限公司注册地址 : 成都市东城根上街 95 号办公地址 : 成都市东城根上街 95 号法定代表人 : 冉云联系人 : 刘一宏电话 : 传真 : 客服电话 : 公司网站 : (73) 名称 : 联讯证券有限责任公司注册地址 : 广东省惠州市下埔路 14 号法定代表人 : 徐刚客服电话 : 联系人 : 丁宁电话 : 传真 : 公司网站 : (74) 名称 : 新时代证券有限责任公司注册地址 : 北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501 办公地址 : 北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层

42 法人代表 : 刘汝军联络人 : 孙恺联系电话 : 客服电话 : 传真 : 网址 : (75) 名称 : 天风证券股份有限公司注册地址 : 湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号高科大厦四楼办公地址 : 湖北省武汉市江汉区唐家墩路 32 号国资大厦 B 座法人代表 : 余磊联系人 : 翟璟联系电话 : 客服电话 : 传真 : 公司网址 : (76) 名称 : 上海长量基金销售投资顾问有限公司注册地址 : 上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室办公地址 : 上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际 B 座 16 层法定代表人 : 张跃伟联系人 : 佘晓峰电话 : 传真 : 客服电话 : 公司网站 : (77) 名称 : 深圳众禄基金销售有限公司注册地址 : 深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼办公地址 : 深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼法定代表人 : 薛峰联系人 : 童彩平电话 : 传真 :

43 网址 : 及 客服热线 : (78) 名称 : 华鑫证券有限责任公司注册地址 : 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01 B01(b) 单元办公地址 : 上海市肇嘉浜路 750 号法定代表人 : 俞洋联系人 : 杨莉娟联系电话 : 业务传真 : 客服热线 : ; ; (79) 名称 : 中山证券有限责任公司注册地址 : 广东省深圳市福田区益田路 6009 号新世界中心 29 层办公地址 : 广东省深圳市福田区益田路 6009 号新世界中心 29 层法定代表人 : 吴永良联系人 : 刘军联系电话 : 业务传真 : 客服热线 : 公司网址 : (80) 名称 : 中国国际金融有限公司注册地址 : 北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层办公地址 : 北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层法定代表人 : 李剑阁联系电话 : 业务传真 : 公司网址 : (81) 名称 : 上海好买基金销售有限公司注册地址 : 上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室办公地址 : 上海市浦东新区浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903~906 室法定代表人 : 杨文斌联系人 : 张茹 39

44 联系电话 : 业务传真 : 客服热线 : 公司网址 : (82) 名称 : 浙江同花顺基金销售有限公司注册地址 : 浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 室办公地址 : 浙江省杭州市翠柏路 7 号杭州电子商务产业园 2 楼法定代表人 : 凌顺平联系人 : 杨翼联系电话 : 业务传真 : 客服热线 : 公司网址 : (83) 名称 : 万银财富 ( 北京 ) 基金销售有限公司注册地址 : 北京市朝阳区北四环中路 27 号盘古大观 3201 办公地址 : 北京市朝阳区北四环中路 27 号盘古大观 3201 法定代表人 : 李招弟联系人 : 高晓芳联系电话 : 业务传真 : 客服热线 : 公司网址 : (84) 名称 : 上海天天基金销售有限公司注册地址 : 上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层办公地址 : 上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 7 楼法定代表人 : 其实联系人 : 潘世友联系电话 : 业务传真 : 客服热线 : 公司网址 : 40

45 (85) 名称 : 杭州数米基金销售有限公司注册地址 : 杭州市余杭区仓前街道海曙路东 2 号办公地址 : 浙江省杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦 12 楼法定代表人 : 陈柏青联系人 : 张裕联系电话 : 业务传真 : 客服热线 : 公司网址 : (85) 名称 : 和讯信息科技有限公司注册地址 : 北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层办公地址 : 北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层法定代表人 : 王莉联系人 : 吴阿婷联系电话 : 业务传真 : 客服热线 : 公司网址 : (86) 名称 : 浙江金观诚财富管理有限公司注册地址 : 浙江杭州市西湖区世贸丽晶城欧美中心 1 号楼 (D 区 )801 室办公地址 : 浙江杭州市西湖区世贸丽晶城欧美中心 1 号楼 (D 区 )801 室法定代表人 : 陆彬彬联系人 : 邓秀男联系电话 : 业务传真 : 客服热线 : 公司网址 : (87) 名称 : 东兴证券股份有限公司注册地址 : 北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 层 ( 详细地址 ) 办公地址 : 北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 层 ( 详细地址 ) 法定代表人 : 魏庆华 41

46 联系人 : 汤漫川联系电话 : 业务传真 : 客服热线 : 公司网址 : (88) 名称 : 上海久富财富管理有限公司注册地址 : 上海市浦东新区莱阳路 2819 号 1 幢 109 室办公地址 : 上海市浦东新区民生路 1403 号上海信息大厦 1215 室法定代表人 : 赵惠蓉联系人 : 徐金华联系电话 : 业务传真 : 客服热线 : 公司网址 : (89) 名称 : 大同证券经纪有限责任公司注册地址 : 大同市城区迎宾街 15 号桐城中央 21 层办公地址 : 山西省太原市长治路 111 号山西世贸中心 A 座 层法定代表人 : 董祥联系人 : 薛津联系电话 : 业务传真 : 客服热线 : 公司网址 : (90) 名称 : 北京恒天明泽基金销售有限公司注册地址 : 北京市经济技术开发区宏达北路 10 号五层 5122 室办公地址 : 北京市朝阳区东三环中路 20 号乐成中心 A 座 23 层法定代表人 : 梁越联系人 : 陈攀联系电话 : 业务传真 : 客服热线 :

47 公司网址 : (91) 名称 : 嘉实财富管理有限公司注册地址 : 上海市浦东新区世纪大道 8 号 B 座 46 楼 单元办公地址 : 上海市浦东新区世纪大道 8 号 B 座 46 楼 单元 北京市朝阳区建国路 91 号金地中心 A 座 6 层法定代表人 : 赵学军联系人 : 景琪电话 : 传真 : 网址 : 客服电话 : (92) 名称 : 一路财富 ( 北京 ) 信息科技有限公司公司简称 : 一路财富注册地址 : 北京市西城区车公庄大街 9 号五栋大楼 C 座 702 办公地址 : 北京市西城区阜成门外大街 2 号万通新世界广场 A 座 22 层法定代表人 : 吴雪秀联系人 : 刘栋栋联系电话 : 业务传真 : 客服热线 : 公司网址 : (93) 名称 : 中经北证 ( 北京 ) 资产管理有限公司注册地址 : 北京市西城区车公庄大街 4 号 5 号楼 1 层办公地址 : 北京市西城区北礼士路甲 129 号新华 1949 产业园东门法定代表人 : 徐福星联系人 : 陈莹莹联系电话 : 业务传真 : 客服热线 : 公司网址 : (94) 名称 : 中信建投期货有限公司 43

48 注册地址 : 重庆市渝中区中山三路 107 号上站大楼平街 11-B, 名义层 11-A,8-B4,9-B C 办公地址 : 重庆市渝中区中山三路 107 号皇冠大厦 11 楼法定代表人 : 彭文德联系人 : 刘芸联系电话 : 业务传真 : 客服热线 : 公司网址 : (95) 名称 : 海银基金销售有限公司注册地址 : 上海市浦东新区东方路 1217 号 16 楼 B 单元办公地址 : 上海市浦东新区东方路 1217 号 16 楼法定代表人 : 刘惠联系人 : 刘艳妮联系电话 : 业务传真 : 客服热线 : 公司网址 : (96) 公司名称 : 北京展恒基金销售有限公司注册地址 : 北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号办公地址 : 北京市朝阳区华严北里 2 号民建大厦 6 层法定代表人 : 闫振杰联系人 : 翟飞飞联系电话 : 业务传真 : 客服热线 : 公司网址 : (97) 名称 : 宜信普泽投资顾问 ( 北京 ) 有限公司注册地址 : 北京市朝阳区建国路 88 号 9 号楼 15 层 1809 办公地址 : 北京市朝阳区建国路 88 号 SOHO 现代城 C 座 1809 法定代表人 : 沈伟桦 联系人 : 程刚 44

49 联系电话 : 业务传真 : 客服热线 : 公司网址 : (98) 名称 : 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司注册地址 : 深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006# 办公地址 : 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 9 层法定代表人 : 杨懿联系人 : 张燕联系电话 : 业务传真 : 客服热线 : 公司网址 : (99) 名称 : 珠海盈米财富管理有限公司注册地址 : 珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室 办公地址 : 广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 12 楼 室法定代表人 : 肖雯联系人 : 黄敏嫦电话 : 传真 : 客服电话 : 公司网址 : (100) 名称 : 上海联泰资产管理有限公司注册地址 : 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室办公地址 : 上海市长宁区福泉北路 518 号 8 号楼 3 层法定代表人 : 燕斌联系人 : 凌秋艳电话 : 传真 : 客服电话 : 公司网址 : 45

50 (101) 名称 : 上海汇付金融服务有限公司注册地址 : 上海市黄浦区中山南路 100 号 19 层办公地址 : 上海市徐汇区虹梅路 1801 号凯科国际大厦 7-9 层法定代表人 : 冯修敏联系人 : 陈云卉电话 : 传真 : 客服电话 : 公司网址 : (102) 名称 : 首创证券有限责任公司注册地址 : 北京市西城区德胜门外大街 115 号德胜尚城 E 座办公地址 : 北京市西城区德胜门外大街 115 号德胜尚城 E 座法定代表人 : 吴涛联系人 : 刘宇联系电话 : 业务传真 : 客服热线 : 公司网址 : (103) 名称 : 名称 : 深圳富济财富管理有限公司注册地址 : 深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室办公地址 : 深圳市南山区高新技术产业园南七道惠恒集团二期 418 室法定代表人 : 齐小贺联系人 : 马力佳电话 : 传真 : 客服电话 : 公司网址 : (104) 名称 : 上海陆金所资产管理有限公司注册地址 : 上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元办公地址 : 上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 法定代表人 : 郭坚 46

51 联系人 : 宁博宇电话 : 传真 : 客服电话 : 公司网址 : (105) 名称 : 开源证券股份有限公司注册地址 : 西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层办公地址 : 西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层法定代表人 : 李刚联系人 : 黄芳 袁伟涛电话 : 传真 : 客服电话 : 公司网址 : (106) 名称 : 上海凯石财富基金销售有限公司注册地址 : 上海市黄浦区西藏南路 765 号 室办公地址 : 上海市黄浦区延安东路 1 号凯石大厦 4 楼法定代表人 : 陈继武联系人 : 李晓明电话 : 传真 : 客服电话 : 公司网址 : (107) 名称 : 名称 : 北京增财基金销售有限公司注册地址 : 北京市西城区南礼士路 66 号 1 号楼 12 层 1208 号办公地址 : 北京市西城区南礼士路 66 号 1 号楼 12 层 1208 号法定代表人 : 罗细安联系人 : 李皓电话 : 传真 : 客服电话 :

52 公司网址 : (108) 名称 : 北京乐融多源投资咨询有限公司注册地址 : 北京市朝阳区西大望路 1 号 1 号楼 1603 办公地址 : 北京市朝阳区西大望路 1 号温特莱中心 A 座 16 层法定代表人 : 董浩联系人 : 于婷婷电话 : 客服电话 : 公司网址 : (109) 名称 : 平安银行股份有限公司注册地址 : 深圳市深南中路 1099 号办公地址 : 深圳市深南中路 1099 号法定代表人 : 孙建一联系人 : 蔡宇洲电话 : 传真 : 客服电话 : 公司网站 : (110) 名称 : 诺亚正行 ( 上海 ) 基金销售投资顾问有限公司注册地址 : 上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室办公地址 : 上海市浦东新区陆家嘴银城中路 68 号时代金融中心 8 楼 801 法定代表人 : 汪静波联系人 : 方成联系电话 : 业务传真 : 客服热线 : 公司网址 : (111) 名称 : 上海利得基金销售有限公司注册地址 : 上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室办公地址 : 上海浦东新区峨山路 91 弄 61 号 10 号楼 12 楼 法定代表人 : 沈继伟 48

53 联系人 : 张裕联系电话 : 客服热线 : 公司网址 : (112) 名称 : 北京蛋卷基金销售有限公司注册地址 : 北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 办公地址 : 北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 法定代表人 : 钟斐斐联系人 : 吴季林电话 : 传真 : 客服电话 : 公司网址 : (113) 名称 : 北京广源达信投资管理有限公司注册地址 : 北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座六层 605 室办公地址 : 北京市朝阳区望京宏泰东街浦项中心 B 座 19 层法定代表人 : 齐剑辉联系人 : 王英俊电话 : 传真 : 客服电话 : 公司网址 :www:niuniufund.com (114) 名称 : 北京汇成基金销售有限公司注册地址 : 北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108 办公地址 : 北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108 法定代表人 : 王伟刚联系人 : 丁向坤电话 : 传真 : 客服电话 : 公司网址 : 49

54 (115) 名称 : 华西证券股份有限公司注册地址 : 四川省成都市天府二街 198 号办公地址 : 四川省成都市天府二街 198 号法定代表人 : 杨炯洋联系人 : 谢国梅电话 : 传真 : 客服电话 : 公司网址 : (116) 名称 : 奕丰金融服务 ( 深圳 ) 有限公司注册地址 : 深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室办公地址 : 深圳市南山区海德三路海岸大厦东座 室及 1307 室法定代表人 :TAN YIK KUAN 联系人 : 叶健电话 : 传真 : 客服电话 : 公司网址 : 基金管理人可根据有关法律 法规的要求, 选择其他符合要求的机构代理销售本基金, 并及时公告 二 注册登记机构名称 : 广发基金管理有限公司住所 : 广东省珠海市横琴新区宝中路 3 号 室办公地址 : 广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 楼法定代表人 : 孙树明联系人 : 李尔华电话 : 传真 : 三 律师事务所和经办律师名称 : 北京市盈科 ( 广州 ) 律师事务所住所 : 广东省广州市广州大道中 289 号南方传媒大厦 层 50

55 负责人 : 牟晋军电话 : 传真 : 经办律师 : 刘智 陈琛联系人 : 牟晋军四 会计师事务所和经办注册会计师名称 : 德勤华永会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 办公地址 : 上海市延安东路 222 号外滩中心 30 楼法人代表 : 卢伯卿电话 : 传真 : 经办注册会计师 : 王明静 吴迪 51

56 [ 更新 ] 第六部分基金份额的分类与净值计算规则 一 基金份额结构本基金的基金份额包括广发深证 100 指数分级证券投资基金之基础份额 ( 简称 广发深证 100 份额 ) 广发深证 100 指数分级证券投资基金之稳健收益类份额 ( 即 广发深证 100 A 份额 ) 与广发深证 100 指数分级证券投资基金之积极收益类份额 ( 即 广发深证 100 B 份额 ) 其中, 广发深证 100 A 份额 广发深证 100 B 份额的基金份额配比始终保持 1 1 的比例不变 二 基金份额的自动分离与分拆规则本基金通过场外 场内两种方式公开发售 基金发售结束后, 场外认购的全部基金份额将确认为广发深证 100 份额 ; 场内认购的全部基金份额按照 1:1 的比例自动分离为预期收益与风险不同的两种份额类别, 即广发深证 100 A 份额和广发深证 100 B 份额 根据广发深证 100 A 份额和广发深证 100 B 份额的基金份额比例, 广发深证 100 A 份额在场内基金初始总份额中的份额占比为 50%, 广发深证 100 B 份额在场内基金初始总份额中的份额占比为 50%, 且两类基金份额的基金资产合并运作 基金合同 生效后, 广发深证 100 份额设置单独的基金代码, 只可以进行场内与场外的申购和赎回, 但不上市交易 广发深证 100 A 份额与广发深证 100 B 份额交易代码不同, 只可在深圳证券交易所上市交易, 不可单独进行申购或赎回 投资者可在场内申购和赎回广发深证 100 份额, 投资者可选择将其场内申购的广发深证 100 份额按 1:1 的比例分拆成广发深证 100 A 份额和广发深证 100 B 份额 投资者可按 1:1 的配比将其持有的广发深证 100 A 份额和广发深证 100 B 份额申请合并为广发深证 100 份额后赎回 投资者可在场外申购和赎回广发深证 100 份额 场外申购的广发深证 100 份额不进行分拆, 但 基金合同 另有规定的除外 投资者可将其持有的场外广发深证 100 份额跨系统转托管至场内并申请将其分拆成广发深证 100 A 份额和广发深证 100 B 份额后上市交易 投资者可按 1:1 的配比将其持有的广发深证 100 A 份额和广发深证 100 B 份额合并为广发深证 100 份额后赎回 无论是定期份额折算, 还是不定期份额折算, 其所产生的广发深证 100 份额不进行自动分离 投资者可选择将上述折算产生的广发深证 100 份额按 1:1 的比例分拆为广发深证 100 A 52

57 份额和广发深证 100 B 份额 三 广发深证 100 A 份额和广发深证 100 B 份额的净值计算规则根据广发深证 100 A 份额和广发深证 100 B 份额的风险和收益特性不同, 本基金份额所分离的两类基金份额广发深证 100 A 份额和广发深证 100 B 份额具有不同的净值计算规则 在本基金的存续期内, 本基金将在每个工作日按 基金合同 约定的净值计算规则对广发深证 100 A 份额和广发深证 100 B 份额分别进行基金份额参考净值计算, 广发深证 100 A 份额为低风险且预期收益相对稳定的基金份额, 本基金净资产优先确保广发深证 100 A 份额的本金及广发深证 100 A 份额累计约定应得收益 ; 广发深证 100 B 份额为高风险且预期收益相对较高的基金份额, 本基金在优先确保广发深证 100 A 份额的本金及累计约定应得收益后, 将剩余净资产计为广发深证 100 B 份额的净资产 在本基金存续期内, 广发深证 100 A 份额和广发深证 100 B 份额的基金份额参考净值计算规则如下 : 1. 广发深证 100 A 份额约定年基准收益率为 同期银行人民币一年期定期存款利率 ( 税后 )+3.5%, 同期银行人民币一年期定期存款利率以当年 1 月 1 日中国人民银行公布的金融机构人民币一年期存款基准利率为准 基金合同生效日所在年度的年基准收益率为 基金合同生效日中国人民银行公布的金融机构人民币一年期存款基准利率 ( 税后 )+3.5% 年基准收益均以 1.00 元为基准进行计算 ; 2. 本基金每个工作日对广发深证 100 A 份额和广发深证 100 B 份额进行基金份额参考净值计算 在进行广发深证 100 A 份额和广发深证 100 B 份额各自的基金份额参考净值计算时, 本基金净资产优先确保广发深证 100 A 份额的本金及广发深证 100 A 份额累计约定应得收益, 之后的剩余净资产计为广发深证 100 B 份额的净资产 广发深证 100 A 份额累计约定应得收益按依据广发深证 100 A 份额约定年基准收益率计算的每日收益率和截至计算日广发深证 100 A 份额应计收益的天数确定 ; 3. 每 2 份广发深证 100 份额所代表的资产净值等于 1 份广发深证 100 A 份额和 1 份广发深证 100 B 份额的资产净值之和 ; 4. 在本基金的基金合同生效日所在会计年度或存续的某一完整会计年度内, 若未发生基金合同规定的不定期份额折算, 则广发深证 100 A 份额在净值计算日应计收益的天数按自基金合同生效日至计算日或该会计年度年初至计算日的实际天数计算 ; 若发生基金合同规定的 53

58 不定期份额折算, 则广发深证 100 A 份额在净值计算日应计收益的天数应按照最近一次该会计年度内不定期份额折算日至计算日的实际天数计算 基金管理人并不承诺或保证广发深证 100 A 份额的基金份额持有人的约定应得收益, 如在某一会计年度内本基金资产出现极端损失情况下, 广发深证 100 A 份额的基金份额持有人可能会面临无法取得约定应得收益甚至损失本金的风险 四 本基金基金份额净值的计算 本基金作为分级基金, 按照广发深证 100 份额的基金份额净值 广发深证 100 A 份额和 广发深证 100 B 份额的基金份额参考净值计算规则依据以下公式分别计算并公告 T 日广发深 证 100 份额的基金份额净值 广发深证 100 A 份额和广发深证 100 B 份额的基金份额参考净 值 : 额的总数 1. 广发深证 100 份额的基金份额净值计算 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值 T 日广发深证 100 份额的基金份额净值 =T 日闭市后的基金资产净值 /T 日本基金基金份 本基金作为分级基金,T 日本基金基金份额的总数为广发深证 100 A 份额 广发深证 100 B 份额和广发深证 100 份额的份额数之和 2. 广发深证 100 A 份额和广发深证 100 B 份额的基金份额参考净值计算 NAV A 1 R NAV B NAV t N 0.5 NAV 100 A 0.5 设 T 日为基金份额净值计算日,T=1,2,3 N;N 为当年实际天数 ;t=min{ 自年初至 T 日, 自基金合同生效日至 T 日, 自最近一次会计年度内份额折算日至 T 日 }; NAV 100 为 T 日每 份广发深证 100 份额的基金份额净值 ; NAV 为 T 日广发深证 100 A 份额的基金份额参考净 A 值 ; NAV 为 T 日广发深证 100 B 份额的基金份额参考净值 ;R 为广发深证 100 A 份额约定 B 年基准收益率 广发深证 100 份额的基金份额净值 广发深证 100 A 份额和广发深证 100 B 份额的基金 份额参考净值的计算, 均保留到小数点后 4 位, 小数点后第 5 位四舍五入, 由此产生的误差 54

59 计入基金财产 T 日的广发深证 100 份额的基金份额净值 广发深证 100 A 份额和广发深证 100 B 份额的基金份额参考净值在当天收市后计算, 并在 T+1 日公告 如遇特殊情况, 经中国证监会同意, 可以适当延迟计算或公告 55

60 [ 更新 ] 第七部分基金的募集 基金管理人按照 基金法 运作办法 销售办法 信息披露办法 基金合同及其他有关规定募集本基金, 并于 2012 年 2 月 15 日经中国证监会证监许可字 [2012]200 号文核准募集 本基金由管理人依照 证券投资基金法 证券投资基金运作管理办法 证券投资基金销售管理办法 基金合同及其他有关规定, 并经中国证监会证监许可 [2012]200 号文核准募集 募集期为 2012 年 3 月 27 日至 2012 年 4 月 26 日 经深圳市鹏城会计师事务所有限公司验资, 按照每份基金份额面值人民币 1.00 元计算, 募集期共募集 567,698, 份基金份额, 有效认购户数为 2,064 户 本基金为股票型证券投资基金, 基金运作方式为契约型开放式, 基金存续期限为不定期 56

61 [ 更新 ] 第八部分基金合同的生效 一 基金合同生效时间 本基金基金合同已于 2012 年 5 月 7 日生效, 自该日起, 本基金管理人正式开始管理本基 金 二 基金存续期内的基金份额持有人数量和资金数额 基金合同 生效后, 连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5,000 万元人民币情形的, 基金管理人应在定期报告中予以披露 ; 连续六十个工作日出现前述情形的, 基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案, 如转换运作方式 与其他基金合并或者终止基金合同等, 并召开基金份额持有人大会进行表决 法律法规另有规定时, 从其规定 第九部分广发深证 100 A 份额与广发深证 100 B 份额的上市交易 一 上市交易的基金份额 广发深证 100 A 份额与广发深证 100 B 份额 二 上市交易的地点 深圳证券交易所 三 上市交易的时间 2012 年 6 月 12 日 四 上市交易的规则 1. 广发深证 100 A 份额 广发深证 100 B 份额以不同的交易代码上市交易 ; 2. 广发深证 100 A 份额 广发深证 100 B 份额上市首日的开盘参考价分别为各自前一交 易日的基金份额参考净值 ; 57

62 3. 广发深证 100 A 份额 广发深证 100 B 份额实行价格涨跌幅限制, 涨跌幅比例为 10%, 自上市首日起实行 ; 4. 广发深证 100 A 份额 广发深证 100 B 份额买入申报数量为 100 份或其整数倍 ; 5. 广发深证 100 A 份额 广发深证 100 B 份额申报价格最小变动单位为 元人民币 ; 6. 广发深证 100 A 份额 广发深证 100 B 份额上市交易遵循 深圳证券交易所交易规则 及 深圳证券交易所证券投资基金上市规则 等其他有关规定 五 上市交易的费用 广发深证 100 A 份额 广发深证 100 B 份额上市交易的费用按照深圳证券交易所的有关 规定办理 六 上市交易的行情揭示广发深证 100 A 份额 广发深证 100 B 份额在深圳证券交易所挂牌交易, 交易行情通过行情发布系统揭示 行情发布系统同时揭示广发深证 100 A 份额 广发深证 100 B 份额前一交易日的基金份额参考净值 七 上市交易的停复牌 暂停上市 恢复上市和终止上市 广发深证 100 A 份额 广发深证 100 B 份额的停复牌 暂停上市 恢复上市和终止上市 按照 基金法 相关规定和深圳证券交易所的相关规定执行 八 相关法律法规 中国证监会及深圳证券交易所对基金上市交易的规则等相关规定内 容进行调整的, 基金合同 相应予以修改, 且此项修改无须召开基金份额持有人大会 58

63 [ 更新 ] 第十部分广发深证 100 份额的申购与赎回 本基金合同生效后, 投资人在本基金的开放日可通过场外或场内两种方式对广发深证 100 份额进行申购与赎回 广发深证 100 A 份额 广发深证 100 B 份额只上市交易, 不接受申购与赎回 一 广发深证 100 份额的场外申购 赎回本节内容仅适用于广发深证 100 份额的场外申购 赎回业务 1 场外申购与赎回的场所广发深证 100 份额场外申购和赎回场所为基金管理人的直销网点及基金场外代销机构的代销网点 具体的销售网点和办理申购赎回业务的会员单位将由基金管理人在招募说明书或其他相关公告中列明 基金管理人可根据情况变更或增减代销机构, 并予以公告 投资人应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理广发深证 100 份额的申购与赎回 若基金管理人或其指定的代销机构开通电话 传真或网上等交易方式, 投资人可以通过上述方式进行广发深证 100 份额的申购与赎回, 具体办法由基金管理人另行公告 本基金的销售机构包括基金管理人和基金管理人委托的代销机构 (1) 本公司直销机构 ; (2) 代销机构 : 经本公司委托, 具有销售本基金资格的商业银行或其他机构的营业网点 ( 详见本招募说明书第五部分 ) 2 场外申购与赎回的开放日及时间 (1) 开放日及开放时间投资人在开放日办理广发深证 100 份额的申购和赎回, 具体办理时间为上海证券交易所 深圳证券交易所的正常交易日的交易时间, 但基金管理人根据法律法规 中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停广发深证 100 份额申购 赎回时除外 开放日的具体业务办理时间在届时相关公告中载明 基金合同生效后, 若出现新的证券交易市场 证券交易所交易时间变更或其他特殊情况, 基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整, 但应在实施日前依照 信息披露办法 的有关规定在指定媒体上公告 (2) 申购 赎回开始日及业务办理时间本基金 基金合同 已于 2012 年 5 月 7 日正式生效 ; 于 2012 年 6 月 12 日开始办理广发 59

64 深证 100 份额的场外日常申购 赎回等业务 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理广发深证 100 份额的申购 赎回或者转换 投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购 赎回或转换申请的, 其申购 赎回价格为下一开放日广发深证 100 份额申购 赎回的价格 3 场外申购与赎回的原则 (1) 未知价 原则, 即申购 赎回价格以申请当日收市后计算的广发深证 100 份额的基金份额净值为基准进行计算 ; (2) 金额申购 份额赎回 原则, 即申购以金额申请, 赎回以份额申请 ; (3) 赎回遵循 先进先出 原则, 即按照投资人认购 申购的先后次序进行顺序赎回 ; (4) 当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销 ; (5) 投资人办理广发深证 100 份额场外申购 赎回应使用基金账户 基金管理人可根据基金运作的实际情况依法对上述原则进行调整 基金管理人必须在新规则开始实施前依照 信息披露办法 的有关规定在指定媒体上公告 4 场外申购 赎回的程序 (1) 申购和赎回的申请方式投资人必须根据销售机构规定的程序, 在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请 投资人在提交申购申请时须按销售机构规定的方式备足申购资金, 投资人在提交赎回申请时须持有足够的广发深证 100 份额余额, 否则所提交的申购 赎回申请无效 (2) 申购和赎回申请的确认基金管理人应以交易时间结束前受理申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日 (T 日 ), 在正常情况下, 本基金注册登记机构在 T+1 日内对该交易的有效性进行确认 T 日提交的有效申请, 投资人应在 T+2 日后 ( 包括该日 ) 到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况 基金销售机构对申购 赎回申请的受理并不代表申请一定成功, 而仅代表销售机构确实接收到申请 申购 赎回的确认以注册登记机构的确认结果为准 在法律法规允许的范围内, 本基金注册登记机构可根据业务规则, 对上述业务办理时间进行调整, 本基金管理人将于开始实施前按照有关规定予以公告 (3) 申购和赎回的款项支付申购采用全额缴款方式, 若申购资金在规定时间内未全额到账则申购不成功 若申购不 60

65 成功或无效, 基金管理人或基金管理人指定的代销机构将投资人已缴付的申购款项退还给投资人 投资人赎回申请成功后, 基金管理人将在 T+7 日 ( 包括该日 ) 内支付赎回款项 在发生巨额赎回时, 款项的支付办法参照本基金合同有关条款处理 5 场外申购与赎回的数额限制 (1) 通过场外代销机构或本公司网上交易系统首次申购的单笔最低金额为 1,000 元人民币, 通过本公司直销中心首次申购的单笔最低金额为 50,000 元人民币, 追加申购单笔最低金额均为 1,000 元人民币 各销售机构对最低申购限额及交易级差有其他规定的, 以各销售机构的业务规定为准 (2) 基金份额持有人在各代销机构的广发深证 100 份额最低赎回份额和最低持有份额以各代销机构的规定为准 (3) 基金管理人可以根据市场情况, 在法律法规允许的情况下, 调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制 基金管理人必须在调整前依照 信息披露办法 的有关规定在指定媒体上公告并报中国证监会备案 6 场外申购与赎回的费用 (1) 场外申购费率本基金对申购设置级差费率 投资者在一天之内如果有多笔申购, 适用费率按单笔分别计算 具体费率如下 : 申购金额 (M) 申购费率 M<100 万元 1.2% 100 万元 M<200 万元 0.8% 200 万元 M<500 万元 0.4% M 500 万元 1000 元 / 笔 申购费用由投资人承担, 在投资人申购基金份额时收取, 不列入基金财产, 主要用于本基金的市场推广 销售 注册登记等各项费用 基金管理人对部分基金份额持有人费用的减免不构成对其他投资者的同等义务 (2) 场外赎回费率赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担, 在基金份额持有人赎回基金份额时收 61

66 取 不低于赎回费总额的 25% 应归基金财产, 其余用于支付注册登记费和其他必要的手续费 赎回费率随赎回基金份额持有年限的增加而递减 通过场外认购 申购的投资者其份额持有期限以份额实际持有期限为准 ; 从场内转托管至场外的基金份额, 从场外赎回时, 其持有期限从转托管转入确认日开始计算 具体费率如下 : 赎回期限 (N) 赎回费率 N<1 年 0.5% 1 N<2 年 0.25% N 2 年 0 (3) 基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式, 并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照 信息披露办法 的有关规定在指定媒体上公告 (4) 基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划, 针对以特定交易方式 ( 如网上交易 电话交易等 ) 等进行基金交易的投资人定期或不定期地开展基金促销活动 在基金促销活动期间, 按相关监管部门要求履行必要手续后, 基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率 7 场外申购份额与赎回金额的计算 (1) 广发深证 100 份额申购份额的计算广发深证 100 份额的申购金额包括申购费用和净申购金额, 其中 : 净申购金额 = 申购金额 /(1+ 申购费率 ) 申购费用 = 申购金额 - 净申购金额申购份额 = 净申购金额 / 申购当日广发深证 100 份额净值例 : 某投资人投资 100,000 元申购广发深证 100 份额, 假设申购当日广发深证 100 份额净值为 元, 则可得到的申购份额为 : 净申购金额 =100,000/(1+1.2%)=98, 元申购费用 =100,000-98,814.23=1, 元申购份额 =98,814.23/1.085=91, 份即 : 投资人投资 100,000 元申购广发深证 100 份额, 对应申购费率为 1.2%, 假设申购当日广发深证 100 份额净值为 元, 则可得到 91, 份广发深证 100 份额 (2) 广发深证 100 份额赎回金额的计算 62

67 采用 份额赎回 方式, 赎回价格以 T 日的广发深证 100 份额净值为基准进行计算, 计算公式 : 赎回总金额 = 赎回份额 T 日广发深证 100 份额净值赎回费用 = 赎回总金额 赎回费率净赎回金额 = 赎回总金额 赎回费用例 : 某投资人赎回 10 万份广发深证 100 份额, 份额持有期限 100 天, 对应赎回费率为 0.5%, 假设赎回当日广发深证 100 份额净值是 元, 则其可得到的赎回金额为 : 赎回总金额 =100, =107, 元赎回费用 =107, % = 元净赎回金额 =107, =107, 元即 : 投资人赎回本基金 10 万份广发深证 100 份额, 份额持有期限 100 天 ( 未满 1 年 ), 假设赎回当日广发深证 100 份额净值是 元, 则其可得到的净赎回金额为 107, 元 (3) 广发深证 100 份额净值的计算广发深证 100 份额的基金份额净值的计算, 保留到小数点后 4 位, 小数点后第 5 位四舍五入, 由此产生的收益或损失由基金财产承担 T 日的基金份额净值在当天收市后计算, 并在 T+1 日内公告 遇特殊情况, 经中国证监会同意, 可以适当延迟计算或公告 (4) 申购份额 余额的处理方式申购的有效份额为净申购金额除以当日的广发深证 100 份额的基金份额净值, 有效份额单位为份 申购份额按四舍五入方法, 保留到小数点后两位, 由此产生的收益或损失由基金财产承担 (5) 赎回金额的处理方式赎回金额单位为元 赎回金额计算结果均按四舍五入方法, 保留到小数点后两位, 由此产生的收益或损失由基金财产承担 8 场外申购与赎回的注册登记投资者申购广发深证 100 份额成功后, 基金注册登记机构在 T+1 日为投资者登记权益并办理注册登记手续, 投资者自 T+2 日 ( 含该日 ) 后有权赎回该部分广发深证 100 份额 投资者赎回广发深证 100 份额成功后, 基金注册登记机构在 T+1 日为投资者办理扣除权益的注册登记手续 基金管理人可以在法律法规允许的范围内, 对上述注册登记办理时间进行调整, 但不得 63

68 实质影响投资者的合法权益, 并最迟于开始实施前 3 个工作日在至少一家指定媒体及基金管 理人网站公告 二 广发深证 100 份额的场内申购 赎回本节内容仅适用于广发深证 100 份额通过深圳证券交易所会员单位办理的场内申购和赎回业务 1 场内申购 赎回的场所广发深证 100 份额场内申购和赎回场所为深圳证券交易所内具有相应业务资格的会员单位 ( 具体名单见本基金相关业务公告 ) 2 场内申购与赎回的账户投资人通过场内申购 赎回应使用中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立的人民币普通股票账户或证券投资基金账户 ( 账户开立的具体事项参见本基金份额发售公告认购开户相关内容 ) 3 场内申购与赎回的开放日及时间 (1) 开放日及开放时间投资人在开放日办理广发深证 100 份额的申购和赎回, 具体办理时间为上海证券交易所 深圳证券交易所的正常交易日的交易时间, 但基金管理人根据法律法规 中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停广发深证 100 份额申购 赎回时除外 开放日的具体业务办理时间在届时相关公告中载明 基金合同生效后, 若出现新的证券交易市场 证券交易所交易时间变更或其他特殊情况, 基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整, 但应在实施日前依照 信息披露办法 的有关规定在指定媒体上公告 (2) 申购 赎回开始日及业务办理时间基金管理人自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理广发深证 100 份额的申购, 具体业务办理时间在申购开始公告中规定 基金管理人自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理广发深证 100 份额的赎回, 具体业务办理时间在赎回开始公告中规定 在确定申购开始与赎回开始时间后, 基金管理人应在申购 赎回开放日前依照 信息披露办法 的有关规定在指定媒体上公告申购与赎回的开始时间 64

69 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理广发深证 100 份额的申购 赎回或者转换 投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购 赎回或转换申请的, 其申购 赎回价格为下一开放日广发深证 100 份额申购 赎回的价格 4 场内申购与赎回的原则 (1) 未知价 原则, 即申购 赎回价格以申请当日收市后计算的广发深证 100 份额的基金份额净值为基准进行计算 ; (2) 金额申购 份额赎回 原则, 即申购以金额申请, 赎回以份额申请, 申购和赎回申报单位以深圳证券交易所的规定为准 ; (3) 当日的申购与赎回申请可以在当日交易结束前撤销, 当日交易时间结束后不得撤销 ; (4) 投资人通过深圳证券交易所交易系统办理广发深证 100 份额的场内申购 赎回业务时, 需遵守深圳证券交易所的相关业务规则 若相关法律法规 中国证监会 深圳证券交易所或中国证券登记结算有限责任公司对场内申购 赎回业务规则有新的规定, 按新规定执行 基金管理人可根据基金运作的实际情况依法对上述原则进行调整 基金管理人必须在新规则开始实施前依照 信息披露办法 的有关规定在指定媒体上公告 5 场内申购 赎回的程序 (1) 申购和赎回的申请方式基金投资人需遵循深圳证券交易所场内申购赎回相关业务规则, 在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请 投资人在提交申购申请时须按销售机构规定的方式备足申购资金, 投资人在提交赎回申请时须持有足够的广发深证 100 份额余额, 否则所提交的申购 赎回申请无效 (2) 申购和赎回申请的确认基金管理人应以交易时间结束前受理申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日 (T 日 ), 在正常情况下, 本基金注册登记机构在 T+1 日内对该交易的有效性进行确认 T 日提交的有效申请, 投资人应在 T+2 日后 ( 包括该日 ) 到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况 基金销售机构对申购 赎回申请的受理并不代表申请一定成功, 而仅代表销售机构确实接收到申请 申购 赎回的确认以注册登记机构的确认结果为准 在法律法规允许的范围内, 本基金注册登记机构可根据业务规则, 对上述业务办理时间进行调整, 本基金管理人将于开始实施前按照有关规定予以公告 (3) 申购和赎回的款项支付 65

70 申购采用全额缴款方式, 若申购资金在规定时间内未全额到账则申购不成功 若申购不成功或无效, 申购款项本金将退回投资人账户 投资人赎回申请成功后, 基金管理人将在 T+7 日 ( 包括该日 ) 内支付赎回款项 在发生巨额赎回时, 款项的支付办法参照本基金合同有关条款处理 6 场内申购与赎回的数额限制 (1) 投资人通过会员单位办理场内申购广发深证 100 份额, 单笔最低申购金额为 50,000 元, 同时申购金额必须是整数金额 ; (2) 基金份额持有人办理场内赎回时, 赎回份额必须是整数份额 ; (3) 基金管理人 深圳证券交易所或中国证券登记结算有限责任公司可根据市场情况, 在不违反相关法律法规规定的前提下, 调整上述限制 基金管理人必须在调整前依照 信息披露办法 的有关规定在指定媒体上公告并报中国证监会备案 7 场内申购与赎回的费用 (1) 场内申购费率场内会员单位应按照场外申购费率设定投资人场内申购的申购费用 申购费用由投资人承担, 在投资人申购基金份额时收取, 不列入基金财产, 主要用于本基金的市场推广 销售 注册登记等各项费用 基金管理人对部分基金持有人费用的减免不构成对其他投资者的同等义务 (2) 场内赎回费率广发深证 100 份额的场内赎回费率为固定值 0.5% 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担, 在基金份额持有人赎回基金份额时收取 不低于赎回费总额的 25% 应归基金财产, 其余用于支付注册登记费和其他必要的手续费 (3) 基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式, 并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照 信息披露办法 的有关规定在指定媒体上公告 (4) 基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划, 针对以特定交易方式 ( 如网上交易 电话交易等 ) 等进行基金交易的投资人定期或不定期地开展基金促销活动 在基金促销活动期间, 按相关监管部门要求履行必要手续后, 基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率 8 场内申购份额与赎回金额的计算 (1) 广发深证 100 份额申购份额的计算 66

71 净申购金额 = 申购金额 /(1+ 申购费率 ) 申购费用 = 申购金额 - 净申购金额申购份额 = 净申购金额 / 申购当日广发深证 100 份额净值申购份额计算结果保留到整数位, 整数位后小数部分的份额对应的资金返还至投资人资金账户 例 : 某投资人通过场内投资 100,000 元申购广发深证 100 份额, 对应的申购费率为 1.2%, 假设申购当日广发深证 100 份额净值为 元, 则其申购手续费 可得到的申购份额及返还的资金余额为 : 净申购金额 =100,000/(1+1.2%)=98, 元申购手续费 =100,000-98,814.23=1, 元申购份额 =98,814.23/1.085=91, 份因场内申购份额保留至整数份, 故投资人申购所得份额为 91,073 份, 整数位后小数部分的申购份额对应的资金返还给投资人 具体计算公式为 : 实际净申购金额 =91, =98, 元退款金额 =100,000-98, ,185.77=0.02 元即 : 投资人投资 100,000 元从场内申购广发深证 100 份额, 假设申购当日广发深证 100 份额净值为 元, 则其可得到广发深证 100 份额 91,073 份, 退款 0.02 元 (2) 广发深证 100 份额赎回金额的计算赎回总金额 = 赎回份额 赎回当日广发深证 100 份额净值赎回费用 = 赎回总金额 赎回费率净赎回金额 = 赎回总金额 赎回费用赎回金额计算结果保留到小数点后 2 位, 小数点后两位以后的部分四舍五入, 由此产生的误差计入基金财产 例 : 某投资人从场内赎回 10 万份广发深证 100 份额, 赎回费率为 0.5%, 假设赎回当日广发深证 100 份额净值是 元, 则其可得到的赎回金额为 : 赎回总金额 =100, =107, 元赎回费用 =107, % = 元净赎回金额 =107, =107, 元即 : 投资人从深圳证券交易所场内赎回 10 万份广发深证 100 份额, 假设赎回当日广发深 67

72 证 100 份额净值是 元, 则其可得到的净赎回金额为 107, 元 9 场内申购与赎回的注册登记广发深证 100 份额场内申购和赎回的注册与过户登记业务, 按照深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的有关规定办理 10 办理广发深证 100 份额场内申购 赎回业务应遵守深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的有关业务规则 若相关法律法规 中国证监会 深圳证券交易所或中国证券登记结算有限责任公司对场内申购 赎回业务规则有新的规定, 将按新规定执行 三 拒绝或暂停申购的情形及处理发生下列情况时, 基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请 : 1. 因不可抗力导致基金无法正常运作 2. 证券交易所交易时间非正常停市, 导致基金管理人无法计算当日基金资产净值 3. 发生本基金合同规定的暂停基金资产估值情况 4. 基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时 5. 基金资产规模过大, 使基金管理人无法找到合适的投资品种, 或其他可能对基金业绩产生负面影响, 从而损害现有基金份额持有人利益的情形 6. 法律法规规定或中国证监会认定的其他情形 发生上述暂停申购情形 ( 除第 4 项外 ) 且基金管理人决定暂停申购的, 基金管理人应当根据有关规定在指定媒体上刊登暂停申购公告 如果投资人的申购申请被拒绝, 被拒绝的申购款项将退还给投资人 在暂停申购的情况消除时, 基金管理人应及时恢复申购业务的办理 四 暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形及处理发生下列情形时, 基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项 : 1. 因不可抗力导致基金无法正常运作 2. 证券交易所交易时间非正常停市, 导致基金管理人无法计算当日基金资产净值 3. 连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回 4. 发生本基金合同规定的暂停基金资产估值情况 5. 法律法规规定或中国证监会认定的其他情形 发生上述情形且基金管理人决定暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项时, 基 68

73 金管理人应在当日报中国证监会备案, 已接受的赎回申请, 基金管理人应足额支付 ; 如暂时不能足额支付, 应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人, 未支付部分可延期支付, 并以后续开放日的基金份额净值为依据计算赎回金额 若连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回, 延期支付最长不得超过 20 个工作日, 并在指定媒体上公告 投资人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销 在广发深证 100 份额暂停赎回的情况消除时, 基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并予以公告 五 巨额赎回的情形及处理方式 1. 巨额赎回的认定若本基金单个开放日内的广发深证 100 份额净赎回申请 ( 赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额 ) 超过前一开放日的基金总份额 ( 包括广发深证 100 份额 广发深证 100 A 份额和广发深证 100 B 份额 ) 的 10%, 即认为是发生了巨额赎回 2. 巨额赎回的处理方式当基金出现巨额赎回时, 基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分延期赎回 (1) 全额赎回 : 当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时, 按正常赎回程序执行 (2) 部分延期赎回 : 当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时, 基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额 ( 包括广发深证 100 份额 广发深证 100 A 份额和广发深证 100 B 份额 ) 的 10% 的前提下, 可对其余赎回申请延期办理 对于当日的赎回申请, 应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例, 确定当日受理的赎回份额 ; 对于未能赎回部分, 投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回 选择延期赎回的, 将自动转入下一个开放日继续赎回, 直到全部赎回为止 ; 选择取消赎回的, 当日未获受理的部分赎回申请将被撤销 延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理, 无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额, 以此类推, 直到全部赎回为止 如投资人在提交赎回申请时未作明确选择, 投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理 部分顺延赎回不受单笔赎回最低份额的限制 69

74 当出现巨额赎回时, 场内赎回申请按照深圳证券交易所相应规则进行处理 ; 基金转换中转出份额的申请的处理方式遵照相关的业务规则及届时开展转换业务的公告 (3) 暂停赎回 : 广发深证 100 份额连续 2 个开放日以上 ( 含本数 ) 发生巨额赎回, 如基金管理人认为有必要, 可暂停接受广发深证 100 份额的赎回申请 ; 已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项, 但不得超过 20 个工作日, 并应当在指定媒体上进行公告 3. 巨额赎回的公告当发生上述延期赎回并延期办理时, 基金管理人应当通过邮寄 传真或者招募说明书规定的其他方式在 3 个交易日内通知基金份额持有人, 说明有关处理方法, 同时在指定媒体上刊登公告 六 暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 1. 发生上述暂停申购或赎回情况的, 基金管理人当日应立即向中国证监会备案, 并在规定期限内在指定媒体上刊登暂停公告 2. 如发生暂停的时间为 1 日, 基金管理人应于重新开放日, 在指定媒体上刊登广发深证 100 份额重新开放申购或赎回公告, 并公布最近 1 个开放日的广发深证 100 份额净值 3. 如发生暂停的时间超过 1 日但少于 2 周, 暂停结束, 基金重新开放申购或赎回时, 基金管理人应提前 2 日在指定媒体上刊登广发深证 100 份额重新开放申购或赎回公告, 并在重新开始办理申购赎回业务的开放日公告最近 1 个工作日的广发深证 100 份额净值 4. 如发生暂停的时间超过 2 周, 暂停期间, 基金管理人应每 2 周至少刊登暂停公告 1 次 暂停结束, 基金重新开放申购或赎回时, 基金管理人应提前 2 日在指定媒体上连续刊登广发深证 100 份额重新开放申购或赎回公告, 并在重新开始办理申购赎回业务的开放日公告最近 1 个工作日的广发深证 100 份额净值 七 基金的转换基金管理人可以根据相关法律法规以及本基金合同的规定决定开办广发深证 100 份额与基金管理人管理的 且由同一注册登记机构办理注册登记的其他基金之间的转换业务, 基金转换可以收取一定的转换费, 相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及本基金合同的规定制定并公告, 并提前告知基金托管人与相关机构 70

75 八 定期定额投资计划基金管理人可以为投资人办理广发深证 100 份额定期定额投资计划, 具体规则由基金管理人在届时发布公告或更新的招募说明书中确定 投资人在办理广发深证 100 份额定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额, 每期扣款金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额 71

76 [ 更新 ] 第十一部分基金份额的登记 转托管及其他业务 一 基金份额的登记 1. 本基金的份额采用分系统登记的原则 场外认购 申购或通过跨系统转登记从场内转入的广发深证 100 份额登记在注册登记系统基金份额持有人开放式基金账户下 ; 广发深证 100 A 份额 广发深证 100 B 份额以及场内认购 申购或通过跨系统转登记从场外转入的广发深证 100 份额登记在证券登记结算系统基金份额持有人的深圳证券账户下 2. 登记在证券登记结算系统中的广发深证 100 份额可以直接申请场内赎回但不在深圳证券交易所上市交易, 登记在证券登记结算系统中的广发深证 100 A 份额和广发深证 100 B 份额在深圳证券交易所上市交易, 不能直接申请场内赎回, 但可按 1:1 比例申请合并为广发深证 100 份额后再申请场内赎回 3. 登记在注册登记系统中的广发深证 100 基金份额既可以直接申请场外赎回, 也可以在办理跨系统转托管后通过跨系统转托管转至证券登记结算系统, 经过基金份额持有人进行申请按 1:1 比例分拆为广发深证 100 A 份额和广发深证 100 B 份额后在深圳证券交易所上市交易 二 系统内转托管 1. 系统内转托管是指基金份额持有人将持有的基金份额在注册登记系统内不同销售机构 ( 网点 ) 之间或证券登记结算系统内不同会员单位 ( 交易单元 ) 之间进行转登记的行为 2. 基金份额登记在注册登记系统的基金份额持有人在变更办理广发深证 100 份额赎回业务的销售机构 ( 网点 ) 时, 须办理已持有广发深证 100 份额的系统内转托管 3. 基金份额登记在证券登记结算系统的基金份额持有人在变更办理广发深证 100 份额场内赎回或广发深证 100 A 份额和广发深证 100 B 份额上市交易的会员单位 ( 交易单元 ) 时, 须办理已持有基金份额的系统内转托管 三 跨系统转托管 1. 跨系统转托管是指基金份额持有人将持有的广发深证 100 份额在注册登记系统和证券登记结算系统间进行转登记的行为 2. 广发深证 100 份额跨系统转托管的具体业务按照中国证券登记结算有限责任公司及深 72

77 圳证券交易所的相关规定办理 基金销售机构可以按照相关规定向基金份额持有人收取转托管费 四 基金的非交易过户基金的非交易过户是指基金注册登记机构受理继承 捐赠和司法强制执行而产生的非交易过户以及注册登记机构认可 符合法律法规的其它非交易过户 无论在上述何种情况下, 接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人 继承是指基金份额持有人死亡, 其持有的基金份额由其合法的继承人继承 ; 捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体 ; 司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人 法人或其他组织 办理非交易过户必须提供基金注册登记机构要求提供的相关资料, 对于符合条件的非交易过户申请按基金注册登记机构的规定办理, 并按基金注册登记机构规定的标准收费 五 基金的冻结和解冻 基金注册登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻, 以及注册登 记机构认可 符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻 六 如遇法律法规及注册登记机构 证券交易所相关规则等发生变动, 本基金的转托管 非交易过户 冻结与解冻的相关规则将相应调整 73

78 [ 更新 ] 第十二部分基金的份额配对转换 本基金 基金合同 生效后, 在广发深证 100 A 份额 广发深证 100 B 份额的存续期内, 基金管理人将为基金份额持有人办理份额配对转换业务 一 份额配对转换是指本基金的广发深证 100 份额与广发深证 100 A 份额 广发深证 100 B 份额之间的配对转换, 包括分拆和合并两个方面 1. 分拆分拆指基金份额持有人将其持有的每两份广发深证 100 份额的场内份额申请转换成一份广发深证 100 A 份额与一份广发深证 100 B 份额的行为 2. 合并合并指基金份额持有人将其持有的每一份广发深证 100 A 份额与一份广发深证 100 B 份额申请转换成两份广发深证 100 份额的场内份额的行为 二 份额配对转换的业务办理机构份额配对转换的业务办理机构见基金管理人届时发布的相关公告 基金投资人应当在份额配对转换业务办理机构的营业场所或按其提供的其他方式办理份额配对转换 深圳证券交易所 基金注册登记机构或基金管理人可根据情况变更或增减份额配对转换的业务办理机构, 并予以公告 三 份额配对转换的业务办理时间份额配对转换自广发深证 100 A 份额 广发深证 100 B 份额上市交易后不超过 6 个月的时间内开始办理, 基金管理人应在开始办理份额配对转换的具体日期前依照 信息披露办法 的有关规定在至少一家指定媒体公告 份额配对转换的业务办理日为深圳证券交易所交易日 ( 基金管理人公告暂停份额配对转换时除外 ), 具体的业务办理时间见 招募说明书 或基金管理人届时发布的相关公告 若深圳证券交易所交易时间更改或实际情况需要, 基金管理人可对份额配对转换业务的办理时间进行调整并公告 四 份额配对转换的原则 74

79 1. 份额配对转换以份额申请 2. 申请分拆为广发深证 100 A 份额和广发深证 100 B 份额的广发深证 100 份额的场内份额必须是偶数 3. 申请合并为广发深证 100 份额的广发深证 100 A 份额与广发深证 100 B 份额必须同时配对申请, 且基金份额数必须同为整数且相等 4. 广发深证 100 份额的场外份额如需申请进行分拆, 须跨系统转托管为广发深证 100 份额的场内份额后方可进行 5. 份额配对转换应遵循届时相关机构发布的相关业务规则 基金管理人 基金注册登记机构或深圳证券交易所可视情况对上述规定作出调整, 并在正式实施前依照 信息披露办法 的有关规定在至少一家指定媒体公告 五 份额配对转换的程序 份额配对转换的程序遵循届时相关机构发布的最新业务规则, 具体见相关业务公告 六 暂停份额配对转换的情形 1. 基金管理人认为继续接受份额配对转换可能损害基金份额持有人利益时决定暂停份额配对转换的情形 2. 其他基金管理人出于保护投资人利益的角度, 决定暂停份额配对转换的情形 3. 深圳证券交易所 基金注册登记机构 份额配对转换业务办理机构因异常情况无法办理份额配对转换业务 4. 法律法规 深圳证券交易所规定或经中国证监会认定的其他情形 发生前述情形的, 基金管理人应当在至少一家指定媒体刊登暂停份额配对转换业务的公告 在暂停份额配对转换的情况消除时, 基金管理人应及时恢复份额配对转换业务的办理, 并依照有关规定在至少一家指定媒体上公告 七 份额配对转换的业务办理费用 投资人申请办理份额配对转换业务时, 份额配对转换业务办理机构可酌情收取一定的佣 金, 具体见相关业务办理机构公告 75

80 [ 更新 ] 第十三部分基金的投资 一 投资目标本基金采用指数化投资方式, 通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段, 力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度小于 0.35%, 年跟踪误差不超过 4%, 实现对深证 100 指数的有效跟踪 二 投资范围本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具, 包括深证 100 指数成份股 备选成份股 新股 ( 一级市场初次发行或增发 ) 债券( 包括国债 金融债 企业债 公司债 央行票据 可转换债券 资产支持证券等 ) 货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具, 但需符合中国证监会的相关规定 本基金投资于股票的资产占基金资产的比例为 90%-95%, 其中投资于深证 100 指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的 90%, 现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%, 权证及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行 如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种, 基金管理人在履行适当程序后, 可以将其纳入投资范围, 其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定 三 投资理念 本基金以跟踪标的指数为基本原则, 进行被动式指数化长期投资, 为投资者提供一个投 资深证 100 指数的有效投资工具, 谋求分享中国经济长期增长的回报 四 投资策略本基金为指数型基金, 主要采用完全复制法, 即按照标的指数成份股的构成及其权重构建指数化投资组合, 并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应的调整 当成份股发生调整和成份股发生分红 增发 配股等行为时, 或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪业绩比较基准的效果可能带来影响时, 或因某些特殊情况导致流动性不足时, 或因其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时, 基金管理人会对实际投资组合进行适当调整, 以便实现对跟踪误差的有效控制 76

81 1. 资产配置策略本基金以追求标的指数长期增长的稳定收益为宗旨, 在降低跟踪误差和控制流动性风险的双重约束下构建指数化的投资组合 本基金投资于股票的资产占基金资产的比例为 90%-95%, 其中投资于深证 100 指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的 90%, 现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%, 权证及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行 2. 股票投资策略 (1) 股票组合的构建本基金主要采取完全复制标的指数的方法, 按照标的指数成份股的构成及其权重构建指数化投资组合 但是当基金管理人预期标的指数成份股将调整, 或由于标的指数成份股发生分红 增发 配股等行为, 或由于成份股出现停牌限制 流动性问题等可能影响跟踪效果的情形时, 基金管理人将对投资组合进行适当调整, 以实现本基金对业绩比较基准的紧密跟踪 (2) 股票组合的调整 1) 股票组合调整原则本基金为完全复制的指数型基金, 所构建的股票投资组合将根据深证 100 指数成份股及其权重的变动而进行相应调整 同时, 本基金还将根据法律法规中的投资比例限制 申购赎回变动情况 配股增发因素等变化, 对股票投资组合进行适时调整, 以保证基金净值增长率与业绩比较基准间的跟踪误差最小化 2) 股票组合调整方法 1 定期调整本基金所构建的股票投资组合将根据所跟踪的深证 100 指数对其成份股的调整而进行相应的定期跟踪调整 由于深证 100 指数成份股的定期调整定于每年 1 月和 7 月的第一个交易日实施, 通常在前一年的 12 月和当年的 6 月的第二个完整交易周的第一个交易日提前公布样本调整方案, 所以本基金指数化投资组合的调整期间原则上定为 : 每年一月和七月的调整方案公布日至指数正式调整日之前 本基金将按照深证 100 指数对成份股及其权重的调整方案, 在考虑跟踪误差风险的基础上, 对股票投资组合进行相应调整 2 不定期调整 A. 根据指数编制规则, 当深证 100 指数成份股因增发 送配等股权变动而需进行成份股 77

82 权重新调整时, 本基金将根据深证 100 指数在股权变动公告日次日发布的临时调整决定及其需调整的权重比例, 进行相应调整 B. 若个别成份股因停牌 流动性不足或法规限制等因素, 使得本基金无法按照其所占标的指数权重进行购买时, 本基金将综合考虑跟踪误差最小化和投资者利益, 对投资组合进行相应调整 C. 本基金将根据申购 赎回情况对投资组合的影响, 以有效跟踪标的指数为目的, 对投资组合进行相应调整 D. 针对我国证券市场新股发行制度的特点, 本基金将参与一级市场新股认购, 由此得到的非成份股将在规定持有期之后的一定时间以内卖出 E. 其他影响指数复制的因素, 本基金可以根据实际情况, 结合以往经验, 在跟踪误差最小化的条件下, 对本基金资产进行适当调整 (3) 投资组合绩效评估本基金对标的指数的跟踪目标是 : 力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度小于 0.35%, 年跟踪误差不超过 4% 如因指数编制规则调整或其他因素导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围, 基金管理人应采取合理措施, 避免跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大 五 标的指数与业绩比较基准 1. 标的指数本基金的标的指数为深证 100 价格指数 如果深证 100 价格指数被停止编制及发布, 或深证 100 价格指数由其他指数替代 ( 单纯更名除外 ), 或由于指数编制方法等重大变更导致深证 100 价格指数不宜继续作为标的指数, 或证券市场上有代表性更强 更合适投资的指数推出, 本基金管理人可以依据审慎性原则, 在充分考虑持有人利益并履行适当程序的前提下, 更换本基金的标的指数和投资对象, 并依据市场代表性 流动性 与原指数的相关性等诸多因素选择确定新的标的指数 2. 业绩比较基准本基金的业绩比较基准 :95% 深证 100 价格指数收益率 +5% 银行活期存款利率 ( 税后 ) 本基金以深证 100 价格指数为标的指数, 但由于相关法规的要求, 本基金投资股票的资产不超过基金资产净值的 95%, 且现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净 78

83 值的 5%, 因此, 选用 95% 深证 100 价格指数收益率 +5% 银行活期存款利率 ( 税后 ) 作为业绩比较基准可以有效评估本基金投资组合业绩, 反映本基金的风格特点 如果今后法律法规发生变化, 或者有更权威的 更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出, 或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的股票指数时, 本基金可以在与本基金托管人协商同意后变更业绩比较基准并及时公告 本基金由于上述原因变更标的指数和业绩比较基准, 基金管理人应于变更前在中国证监会指定的媒体上公告 六 风险收益特征本基金为完全复制指数的股票型基金, 具有较高风险 较高预期收益的特征, 其预期风险和预期收益高于货币市场基金 债券型基金和混合型基金 从本基金所分离的两类基金份额来看, 广发深证 100 A 份额具有低风险 收益相对稳定的特征 ; 广发深证 100 B 份额具有高风险 高预期收益的特征 七 投资决策依据和决策程序 1. 投资决策依据有关法律 法规 基金合同以及标的指数的相关规定是基金管理人运用基金财产的决策依据 2. 投资管理体制本基金管理人实行投资决策委员会领导下的基金经理负责制 投资决策委员会负责决定有关标的指数重大调整的应对决策 其他重大组合调整决策以及重大的单项投资决策 基金经理根据投资决策委员会的决策, 负责投资组合的构建 调整和日常管理等工作 3. 投资管理程序 (1) 研究 : 数量投资部依托公司整体研究平台, 整合外部信息以及券商等外部研究力量的研究成果, 开展指数跟踪 成份股公司行为等相关信息的搜集与分析 成份股流动性分析 误差及其归因分析等工作, 并撰写相关的研究报告, 作为本基金投资决策的重要依据 (2) 投资决策 : 投资决策委员会依据数量投资部提供的研究报告, 定期召开或遇重大事项时召开投资决策会议, 决策相关事项 基金经理根据投资决策委员会的决议, 进行基金投资管理的日常决策 79

84 (3) 组合构建 : 根据标的指数, 结合研究报告, 基金经理根据指数成份股的权重构建投资组合 在追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化的前提下, 基金经理将采取适当的方法, 提高投资效率 降低交易成本 控制投资风险 (4) 交易执行 : 交易部负责具体的交易执行, 同时履行一线监控的职责 (5) 绩效评估 : 绩效评估与风险管理小组定期和不定期对基金进行投资绩效评估, 并提供相关的绩效评估报告 绩效评估能够确认组合是否实现了投资预期 组合误差的来源及投资策略成功与否, 基金经理可以据此总结和检讨投资策略, 进而调整投资组合 (6) 组合监控与调整 : 基金经理将根据标的指数的变动, 结合成份股基本面情况 流动性状况 基金申购和赎回的现金流量情况以及组合投资绩效评估的结果等, 对投资组合进行监控和调整, 密切跟踪标的指数 基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下, 有权根据环境变化和实际需要对上述投资程序做出调整, 并在基金招募说明书及其更新中予以公告 八 投资限制 1. 组合限制基金的投资组合将遵循以下限制 : (1) 本基金投资于股票的资产占基金资产的比例为 90%-95%, 其中投资于深证 100 指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的 90%; (2) 本基金持有的全部权证, 其市值不得超过基金资产净值的 3%; (3) 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证, 不得超过该权证的 10%; (4) 本基金在任何交易日买入权证的总金额, 不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5%; (5) 基金财产参与股票发行申购, 本基金所申报的金额不超过本基金的总资产, 本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量 ; (6) 保持不低于基金资产净值 5% 的现金或者到期日在一年以内的政府债券 ; (7) 法律法规 基金合同规定的其他比例限制 如果法律法规对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的, 以变更后的规定为准 法律法规或监管部门取消上述限制, 如适用于本基金, 则本基金在履行相关程序后投资不再受相关限制 因证券市场波动 上市公司合并 基金规模变动 股权分置改革中支付对价等基金管理 80

85 人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的, 基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整 基金管理人应当自基金合同生效之日起 3 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定 基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始 2. 禁止行为为维护基金份额持有人的合法权益, 基金财产不得用于下列投资或者活动 : (1) 承销证券 ; (2) 向他人贷款或者提供担保 ; (3) 从事承担无限责任的投资 ; (4) 买卖其他基金份额, 但是国务院另有规定的除外 ; (5) 向其基金管理人 基金托管人出资或者买卖其基金管理人 基金托管人发行的股票或者债券 ; (6) 买卖与其基金管理人 基金托管人有控股关系的股东或者与其基金管理人 基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券 ; (7) 从事内幕交易 操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动 ; (8) 依照法律法规有关规定, 由中国证监会规定禁止的其他活动 ; (9) 法律法规或监管部门取消上述限制, 如适用于本基金, 则本基金在履行相关程序后投资不再受相关限制 九 基金管理人代表基金行使股东权利的处理原则及方法 1. 基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利, 保护基金份额持有人的利益 ; 2. 不谋求对上市公司的控股, 不参与所投资上市公司的经营管理 ; 3. 有利于基金财产的安全与增值 ; 4. 不通过关联交易为自身 雇员 授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何不当利益 十 基金的融资 融券 本基金可以按照国家的有关规定进行融资 融券 81

86 十一 基金投资组合报告 本基金管理人董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗 漏, 并对本报告内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金基金合同规定, 于 2016 年 12 月 7 日 复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记 载 误导性陈述或者重大遗漏 序号 1 2 本投资组合报告所载数据截至 2016 年 9 月 30 日, 本报告中所列财务数据未经审计 ( 一 ) 报告期末基金资产组合情况 项目 金额 ( 元 ) 占基金总资产 的比例 (%) 权益投资 56,377, 其中 : 股票 56,377, 固定收益投资 - - 其中 : 债券 - - 资产支持证券 贵金属投资 金融衍生品投资 - - 买入返售金融资产 - - 其中 : 买断式回购的买入返售 - - 金融资产 银行存款和结算备付金合计 6,266, 其他各项资产 14, 合计 62,658, ( 二 ) 报告期末按行业分类的股票投资组合 (1) 积极投资按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) A 农 林 牧 渔业 - - B 采矿业 219,

87 C 制造业 23, D 电力 热力 燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输 仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输 软件和信息技术服务业 34, J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利 环境和公共设施管理业 - - O 居民服务 修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化 体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 276, (2) 指数投资按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 83 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) A 农 林 牧 渔业 271, B 采矿业 - - C 制造业 28,568, D 电力 热力 燃气及水生产和供应 业 201, E 建筑业 360, F 批发和零售业 938, G 交通运输 仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - -

88 I 信息传输 软件和信息技术服务业 7,209, J 金融业 8,146, K 房地产业 5,755, L 租赁和商务服务业 998, M 科学研究和技术服务业 - - N 水利 环境和公共设施管理业 1,499, O 居民服务 修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化 体育和娱乐业 1,721, S 综合 428, 合计 56,100, ( 三 ) 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 (1) 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量 ( 股 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) *ST 钒钛 86, , 先进数通 , 陇神戎发 , 新晨科技 , 博创科技 301 3, (2) 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量 ( 股 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 万科 A 136,266 3,566, 格力电器 105,022 2,333, 美的集团 78,688 2,125, 平安银行 182,209 1,652, 五粮液 40,548 1,352, 京东方 A 554,457 1,314, 广发证券 66,400 1,086, 海康威视 43,471 1,063, 乐视网 23,415 1,036,

89 康得新 56,595 1,023, ( 四 ) 报告期末按债券品种分类的债券投资组合本基金本报告期末未持有债券 ( 五 ) 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细本基金本报告期末未持有债券 ( 六 ) 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券 ( 七 ) 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属 ( 八 ) 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证 ( 九 ) 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 (1) 本基金本报告期末未持有股指期货 (2) 本基金本报告期内未进行股指期货交易 ( 十 ) 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 (1) 本基金本报告期末未持有国债期货 (2) 本基金本报告期内未进行国债期货交易 ( 十一 ) 投资组合报告附注 1. 根据公开市场信息, 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查, 或在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚 2. 报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库 3. 其他各项资产构成序号名称金额 ( 元 ) 1 存出保证金 1, 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 1,

90 5 应收申购款 12, 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 14, 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券 5. 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 (1) 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限的情况 (2) 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号股票代码股票名称 流通受限部分的公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 博创科技 3, 流通受限情况说明 新股流通受限 第十四部分基金的业绩 本基金管理人依照恪尽职守 诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益 基金的过往业绩并不代表其未来表现 投资有风险, 投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书 基金业绩数据截至 2016 年 6 月 30 日 1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长 率 1 净值增 长率标 准差 2 业绩比较 基准收益 率 3 业绩比较基准收益率标准差

91 % 1.19% % 1.29% 3.46% -0.10% % 1.35% -4.64% 1.35% 0.44% 0.00% % 1.14% 30.69% 1.15% -1.22% -0.01% % 2.69% 20.73% 2.46% -4.71% 0.23% % 2.30% % 2.05% -0.70% 0.25% 自基金合同生效起 至今 10.40% 1.83% 11.55% 1.72% -1.15% 0.11% 2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 广发深证 100 指数分级证券投资基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2012 年 5 月 7 日至 2016 年 6 月 30 日 ) 87