Microsoft Word 国泰金马稳健回报证券投资基金更新招募????2016?????.doc

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1 国泰金马稳健回报证券投资基金 更新招募说明书 (2016 年第一号 ) 基金管理人 : 国泰基金管理有限公司 基金托管人 : 中国建设银行股份有限公司 截止日 : 二 一六年六月十八日

2 重要提示 国泰金马稳健回报证券投资基金 ( 以下简称 本基金 ) 经中国证监会 2004 年 4 月 27 日发布的证监基金字 [2004]62 号文批准发起设立 本基金的基金合同于 2004 年 6 月 18 日成立正式生效 国泰基金管理有限公司 ( 以下简称 本基金管理人 或 基金管理人 ) 保证招募说明书的内容真实 准确 完整 本招募说明书经中国证监会核准, 但中国证监会对本基金募集的核准, 并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证, 也不表明投资于本基金没有风险 投资有风险, 投资者拟申购本基金时应认真阅读本招募说明书, 全面认识本基金产品的风险收益特征, 应充分考虑投资者自身的风险承受能力, 并对于申购基金的意愿 时机 数量等投资行为作出独立决策 基金管理人提醒投资者基金投资的 买者自负 原则, 在投资者作出投资决策后, 基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险, 由投资者自行负责 基金的过往业绩并不预示其未来表现 基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证 本基金管理人依照恪尽职守 诚实信用 谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产, 但不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益 本基金的基金合同已经根据 证券投资基金法 证券投资基金运作管理办法 证券投资基金销售管理办法 证券投资基金信息披露管理办法 及其它有关规定作了修订并已于中国证监会指定报刊或网站进行了公告 投资者在进行投资决策前, 请仔细阅读本基金的 招募说明书 及 基金合同 本招募说明书中涉及的与托管相关的基金信息已经本基金托管人复核 本招募说明书所载内容截止日为 2016 年 6 月 18 日, 投资组合报告为 2016 年 1 季度报告, 有关财务数据和净值表现截止日为 2015 年 12 月 31 日 1

3 目录 第一节绪言... 3 第二节释义... 3 第三节基金管理人... 5 第四节基金托管人 第五节相关服务机构 第六节基金的募集与合同生效 第七节基金的申购 赎回与转换 第八节基金的非交易过户与转托管 第九节基金的投资 第十节基金的业绩 第十一节基金的财产 第十二节基金资产估值 第十三节基金收益与分配 第十四节基金费用与税收 第十五节基金的会计与审计 第十六节基金的信息披露 第十七节风险揭示 第十八节基金的终止和清算 第十九节基金合同的内容摘要 第二十节基金托管协议的内容摘要 第二十一节对基金份额持有人的服务 第二十二节其他应披露的事项 第二十三节招募说明书存放及其查阅方式 第二十四节备查文件

4 第一节绪言 本招募说明书依据 中华人民共和国证券投资基金法 ( 以下简称 基金法 ) 中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 ) 发布的 公开募集证券投资基金运作管理办法 ( 以下简称 运作办法 ) 和 证券投资基金销售管理办法 ( 以下简称 销售办法 ) 证券投资基金信息披露管理办法 ( 以下简称 信息披露办法 ) 以及根据以上法律法规修订后的 国泰金马稳健回报证券投资基金基金合同 ( 以下简称 基金合同 ) 编写 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其真实性 准确性 完整性承担法律责任 本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的 本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息, 或对本招募说明书作任何解释或者说明 本招募说明书根据本基金的基金合同编写, 并经中国证监会核准 基金合同是约定基金当事人之间权利 义务的法律文件 基金投资人自依基金合同取得基金份额, 即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人, 其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受, 并按照 基金法 基金合同及其他有关规定享有权利 承担义务 基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务, 应详细查阅基金合同 第二节释义 在本招募说明书中除非文义另有所指, 下列词语具有以下含义 : 基金或本基金 : 指国泰金马稳健回报证券投资基金 ; 基金合同或本基金合同 : 指 国泰金马稳健回报证券投资基金基金合同 及对本基金合同的任何修订和补充 ; 招募说明书或本招募说 明书 : 指 国泰金马稳健回报证券投资基金招募说明书 ; 发行公告或本发行公告 : 指 国泰金马稳健回报证券投资基金发行公告 ; 3

5 基金法 : 运作办法 : 销售办法 : 指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过, 自 2004 年 6 月 1 日起实施并经 2012 年 12 月 28 日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订的 中华人民共和国证券投资基金法 及颁布机关对其不时做出的修订 ; 指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布 同年 8 月 8 日实施的 公开募集证券投资基金运作管理办法 及颁布机关对其不时做出的修订 ; 指中国证监会 2013 年 3 月 15 日颁布 同年 6 月 1 日实施的 证券投资基金销售管理办法 及颁布机关对其不时做出的修订 ; 信息披露办法 : 指 证券投资基金信息披露管理办法 ; 中国证监会 : 指中国证券监督管理委员会 ; 基金合同当事人 : 指受基金合同约束, 根据基金合同享受权利并承担义务的基金 发起人 基金管理人 基金托管人和基金份额持有人 ; 基金发起人 : 指国泰基金管理有限公司 ; 基金管理人或本基金管 理人 : 指国泰基金管理有限公司 ; 基金托管人 : 中国建设银行 ; 注册登记人 : 指国泰基金管理有限公司 ; 销售机构 : 指国泰基金管理有限公司及其委托的基金代销机构 ; 代销机构 : 指接受国泰基金管理有限公司委托依据有关销售代理协议办理 基金销售和基金相关业务的代理机构 ; 个人投资者 : 指依法可以投资证券投资基金的中国公民 ; 机构投资者 : 合格境外机构投资者 (QFII): 指依法可以投资证券投资基金 在中国境内合法注册登记或经有关政府部门批准设立的企业法人 事业法人 社会团体 合格境外投资者或其他组织 ; 指符合 合格境外机构投资者境内证券投资管理暂行办法 规定的条件, 经中国证监会批准投资于中国证券市场, 并取得国家外汇管理局额度批准的中国境外基金管理机构 保险公司 证券公司以及其他资产管理机构 ; 基金合同生效日 : 指基金达到成立条件后, 基金发起人宣布基金合同生效的日期 ; 基金募集期 : 指自招募说明书公告之日起到基金合同生效的时间段, 最长不 超过 3 个月 ; 存续期 : 指基金合同生效并存续的不定期之期限 ; 4

6 工作日 : 指上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日 ; T 日 : 指认购 申购 赎回或其他交易的申请日 ; 申购 : 赎回 : 基金间转换 : 基金账户 : 指定信息披露媒体 : 法律法规 : 不可抗力 : 指基金存续期间投资者向基金管理人提出申请购买本基金份额的行为 ; 指基金存续期间持有本基金份额的投资者要求基金管理人接受投资者申请卖出本基金份额的行为 ; 指持有本基金份额的投资者要求基金管理人接受投资者申请将其持有的本基金份额转换为基金管理人管理的其它开放式基金份额的行为 ; 指注册登记人给投资者开立的用于记录投资者持有的由该注册登记人登记的基金份额余额及其变动情况的账户 ; 指中国证监会指定的用以进行信息披露的报纸和互联网站, 包括但不限于 中国证券报 上海证券报 证券时报 ; 指中华人民共和国现行有效的法律 行政法规 司法解释 部门规章以及其他对契约当事人有约束力的决定 决议 通知等 ; 指基金合同当事人无法预见 无法克服 无法避免且在基金合同由基金托管人 基金管理人签署并生效之日后发生的, 使基金合同当事人无法全部或部分履行本协议的任何事件, 包括但不限于洪水 地震及其他自然灾害 战争 骚乱 火灾 政府征用 没收 法律变化 突发停电或其他突发事件 证券交易场所非正常暂停或停止交易等 第三节基金管理人 一 基金管理人概况名称 : 国泰基金管理有限公司设立日期 :1998 年 3 月 5 日注册地址 : 上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 39 楼办公地址 : 上海市虹口区公平路 18 号 8 号楼嘉昱大厦 楼法定代表人 : 唐建光注册资本 :1.1 亿元人民币联系人 : 何晔联系电话 : ,

7 基金管理人股权结构如下 : 股东名称 股权比例 中国建银投资有限责任公司 60% 意大利忠利集团 30% 中国电力财务有限公司 10% 二 基金管理人管理基金的基本情况截至 2016 年 6 月 18 日, 本基金管理人共管理 62 只开放式证券投资基金 : 国泰金鹰增长混合型证券投资基金 国泰金龙系列证券投资基金 ( 包括 2 只子基金, 分别为国泰金龙行业精选证券投资基金 国泰金龙债券证券投资基金 ) 国泰金马稳健回报证券投资基金 国泰货币市场证券投资基金 国泰金鹿保本增值混合证券投资基金 国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金 国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金 ( 由金鼎证券投资基金转型而来 ) 国泰金牛创新成长混合型证券投资基金 国泰沪深 300 指数证券投资基金 ( 由国泰金象保本增值混合证券投资基金转型而来 ) 国泰双利债券证券投资基金 国泰区位优势混合型证券投资基金 国泰中小盘成长混合型证券投资基金 (LOF)( 由金盛证券投资基金转型而来 ) 国泰纳斯达克 100 指数证券投资基金 国泰价值经典混合型证券投资基金 (LOF) 上证 180 金融交易型开放式指数证券投资基金 国泰上证 180 金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金 国泰保本混合型证券投资基金 国泰事件驱动策略混合型证券投资基金 国泰信用互利分级债券型证券投资基金 国泰成长优选混合型证券投资基金 国泰大宗商品配置证券投资基金 (LOF) 国泰信用债券型证券投资基金 国泰现金管理货币市场基金 国泰金泰平衡混合型证券投资基金 ( 由金泰证券投资基金转型而来 ) 国泰民安增利债券型发起式证券投资基金 国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金 国泰估值优势混合型证券投资基金 (LOF)( 由国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金封闭期届满转换而来 ) 上证 5 年期国债交易型开放式指数证券投资基金 国泰上证 5 年期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金 纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金 国泰中国企业境外高收益债券型证券投资基金 国泰黄金交易型开放式证券投资基金 国泰美国房地产开发股票型证券投资基金 国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金 国泰淘金互联网债券型证券投资基金 国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金 国泰民益灵活配置混合型证券投资基金 (LOF) 国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金 国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金 国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金 国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金 国泰金鑫股票型证券投资基金 ( 由金鑫证券投资基金转型而来 ) 国泰 6

8 新经济灵活配置混合型证券投资基金 国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金 国泰创利债券型证券投资基金 ( 由国泰 6 个月短期理财债券型证券投资基金转型而来 ) 国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金 ( 由国泰目标收益保本混合型证券投资基金转型而来 ) 国泰深证 TMT50 指数分级证券投资基金 国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金 国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金 国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金 国泰生益灵活配置混合型证券投资基金 国泰互联网 + 股票型证券投资基金 国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金 ( 由中小板 300 成长交易型开放式指数证券投资基金转型而来 ) 国泰央企改革股票型证券投资基金 国泰新目标收益保本混合型证券投资基金 国泰全球绝对收益型基金优选证券投资基金 国泰鑫保本混合型证券投资基金 国泰大健康股票型证券投资基金 国泰民福保本混合型证券投资基金 国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基金 国泰融丰定增灵活配置混合型证券投资基金 另外, 本基金管理人于 2004 年获得全国社会保障基金理事会社保基金资产管理人资格, 目前受托管理全国社保基金多个投资组合 2007 年 11 月 19 日, 本基金管理人获得企业年金投资管理人资格 2008 年 2 月 14 日, 本基金管理人成为首批获准开展特定客户资产管理业务 ( 专户理财 ) 的基金公司之一, 并于 3 月 24 日经中国证监会批准获得合格境内机构投资者 (QDII) 资格, 成为目前业内少数拥有 全牌照 的基金公司之一, 囊括了公募基金 社保 年金 专户理财和 QDII 等管理业务资格 三 主要人员情况 1 董事会成员唐建光, 董事长, 大学本科, 高级工程师 1982 年 1 月至 1988 年 10 月在煤炭工业部基建司任工程师 ;1988 年 10 月至 1993 年 7 月在中国统配煤矿总公司基建局任副处长 ;1993 年 7 月至 1995 年 9 月在中煤建设开发总公司总经理办公室任处长 ;1995 年 9 月至 1998 年 10 月在煤炭部基建管理中心工作, 先后任综合处处长 中心副主任 ;1998 年 10 月至 2005 年 1 月在中国建设银行资产保全部任副总经理 ;2005 年 1 月起在中国建银投资有限责任公司任资产管理处置部总经理 高级业务总监 2010 年 11 月至 2014 年 10 月任国泰基金管理有限公司监事会主席,2014 年 8 月起任公司党委书记,2015 年 8 月起任公司董事长 法定代表人,2016 年 6 月 7 日至 2016 年 7 月 7 日代任公司总经理 张瑞兵, 董事, 博士研究生 2006 年 7 月起在中国建银投资有限责任公司工作, 先后任股权管理部业务副经理 业务经理, 资本市场部业务经理, 策略投资部助理投资经理, 公开市场投资部助理投资经理, 战略发展部业务经理 组负责人, 现任战略发展部处长 2014 年 5 月起 7

9 任公司董事 陈川, 董事, 博士研究生, 经济师 2001 年 7 月至 2005 年 8 月, 在中国建设银行总行工作, 历任中间业务部 投资银行部 公司业务部业务副经理 业务经理 2005 年 8 月至 2007 年 6 月, 在中国建银投资有限责任公司工作, 历任投资银行部 委托代理业务部业务经理 高级副经理 2007 年 6 月至 2008 年 5 月, 在中投证券资本市场部担任执行总经理 2008 年 5 月至 2012 年 6 月, 在中国建银投资有限责任公司工作, 历任投资银行部高级经理 投资部高级经理 企业管理部高级经理 2012 年 6 月至 2012 年 9 月, 任建投科信科技股份有限公司副总经理 2012 年 9 月至 2013 年 4 月, 任中建投租赁有限责任公司纪委书记 副总经理 2013 年 4 月至 2014 年 1 月, 任中国建银投资有限责任公司长期股权投资部总经理 现任中国建银投资有限责任公司战略发展部业务总监 2014 年 5 月起任公司董事 Santo Borsellino, 董事, 硕士研究生 年在 BANK OF ITALY 负责经济研究 ;1995 年在 UNIVERSITY OF BOLOGNA 任金融部助理, 年在 ROLOFINANCE UNICREDITO ITALIANO GROUP SOFIPA SpA 任金融分析师 ; 年在 LEHMAN BROTHERS INTERNATIONAL 任股票保险研究员 ; 年任 URWICK CAPITAL LLP 合伙人 ; 年在 CREDIT SUISSE 任副总裁 ; 年在 EURIZONCAPITAL SGR SpA 历任研究员 / 基金经理 年任 GENERALI INVESTMENTS EUROPE 权益部总监 2013 年 6 月起任 GENERALI INVESTMENTS EUROPE 总经理 2013 年 11 月起任公司董事 游一冰, 董事, 大学本科, 英国特许保险学会高级会员 (FCII) 及英国特许保险师 ( Chartered Insurer) 1989 年起任中国人民保险公司总公司营业部助理经理 ;1994 年起任中国保险 ( 欧洲 ) 控股有限公司总裁助理 ;1996 年起任忠利保险有限公司英国分公司再保险承保人 ;1998 年起任忠利亚洲中国地区总经理 2002 年起任中意人寿保险有限公司董事 2007 年起任中意财产保险有限公司董事 总经理 2010 年 6 月起任公司董事 侯文捷, 董事, 硕士研究生, 高级工程师 1994 年 3 月至 2002 年 2 月在中国电力信托投资有限公司工作, 历任经理部项目经理, 证券部项目经理, 北京证券营业部副经理, 天津证券营业部副经理 经理 2002 年 2 月起在中国电力财务有限公司工作, 先后任信息中心主任 信息技术部主任 首席信息师 华北分公司总经理 党组副书记, 现任中国电力财务有限公司党组成员 副总经理 2012 年 4 月起任公司董事 周向勇, 董事, 硕士研究生,19 年金融从业经历 1996 年 7 月至 2004 年 12 月在中国建设银行总行工作, 先后任办公室科员 个人银行业务部主任科员 2004 年 12 月至 2011 年 1 月在中国建银投资公司工作, 任办公室高级业务经理 业务运营组负责人 2011 年 1 月加入国泰基 8

10 金管理有限公司, 任总经理助理,2012 年 11 月至 2016 年 7 月 7 日任公司副总经理,2016 年 7 月 8 日起任公司总经理及公司董事 王军, 独立董事, 博士研究生, 教授 1986 年起在对外经济贸易大学法律系 法学院执教, 任助教 讲师 副教授 教授 博士生导师 法学院副院长 院长, 兼任全国法律专业学位研究生教育指导委员会委员 国际贸易和金融法律研究所所长 中国法学会国际经济法学研究会副会长 中国法学会民法学研究会常务理事 中国法学教育研究会第一届理事会常务理事 中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员 新加坡国际仲裁中心仲裁员 北京仲裁委员会仲裁员 大连仲裁委员会仲裁员等职 2013 年起兼任金诚信矿业管理股份有限公司 ( 目前已上市 ) 独立董事,2015 年 5 月起兼任北京采安律师事务所兼职律师 2010 年 6 月起任公司独立董事 刘秉升, 独立董事, 大学学历, 高级经济师 1980 年起任吉林省长白县马鹿沟乡党委书记 ; 1982 年起任吉林省长白朝鲜族自治县县委常委 常务副县长 ;1985 年起任吉林省抚松县县委常委 常务副县长 ;1989 年起任中国建设银行吉林省白山市支行行长 党委书记 ;1995 年起任中国建设银行长春市分行行长 党委书记 ;1998 年起任中国建设银行海南省分行行长 党委书记 2007 年任海南省银行业协会会长 2010 年 11 月起任公司独立董事 韩少华, 独立董事, 大学专科, 高级会计师 1964 年起在中国建设银行河南省工作, 历任河南省分行副处长 处长 ; 南阳市分行行长 党组书记 ; 分行总会计师 2003 年至 2008 年任河南省豫财会计师事务所副所长 2010 年 11 月起任公司独立董事 常瑞明, 独立董事, 大学学历, 高级经济师 1980 年起在工商银行河北省工作, 历任河北沧州市支行主任 副行长 ; 河北省分行办公室副主任 信息处处长 副处长 ; 河北保定市分行行长 党组副书记 书记 ; 河北省分行副行长 行长 党委书记 ;2004 年起任工商银行山西省分行行长 党委书记 ;2007 年起任工商银行工会工作委员会常务副主任 ;2010 年至 2014 年任北京银泉大厦董事长 2014 年 10 月起任公司独立董事 ( 二 ) 监事会成员 : 梁凤玉, 监事会主席, 硕士研究生, 高级会计师 1994 年 8 月至 2006 年 6 月, 先后建设银行辽宁分行国际业务部 人力资源部 葫芦岛市分行城内支行 葫芦岛市分行计财部 葫芦岛市分行国际业务部 建设银行辽宁分行计划财务部工作, 任业务经理 副行长 副总经理等职 2006 年 7 月至 2007 年 3 月在中国建银投资有限责任公司财务会计部工作 2007 年 4 月至 2008 年 2 月在中国投资咨询公司任财务总监 2008 年 3 月至 2012 年 8 月在中国建银投资有限责任公司财务会计部任高级经理 2012 年 9 月至 2014 年 8 月在建投投资有限责任公司任副总经理 2014 年 12 月起任公司监事会主席 9

11 Yezdi Phiroze Chinoy, 监事, 大学本科 1995 年 12 月至 2000 年 5 月在 Jardine Fleming India 任公司秘书及法务 2000 年 9 月至 2003 年 2 月, 在 Dresdner Kleinwort Benson 任合规部主管 公司秘书兼法务 2003 年 3 月至 2008 年 1 月任 JP Morgan Chase India 合规部副总经理 2008 年 2 月至 2008 年 8 月任 Prudential Property Investment Management Singapore 法律及合规部主管 2008 年 8 月至 2014 年 3 月任 Allianz Global Investors Singapore Limited 东南亚及南亚合规部主管 2014 年 3 月 17 日起任 Generall Investments Asia Limited 首席执行官 刘顺君, 监事, 硕士研究生, 高级经济师 1986 年 7 月至 2000 年 3 月在中国人民解放军军事经济学院工作, 历任教员 副主任 2000 年 4 月至 2003 年 1 月在长江证券有限责任公司工作, 历任投资银行总部业务主管 项目经理 2003 年 1 月至 2005 年 5 月任长江巴黎百富勤证券有限责任公司北京部高级经理 2005 年 6 月起在中国电力财务有限公司工作, 先后任金融租赁公司筹建处综合部主任, 营业管理部主任助理, 华北分公司总经理助理 华北分公司副总经理 党组成员 纪检组长 工会主席, 福建业务部副主任 主任, 现任中国电力财务有限公司投资管理部主任 2012 年 4 月起任公司监事 李辉, 监事, 大学本科 1997 年 7 月至 2000 年 4 月任职于上海远洋运输公司,2000 年 4 月至 2002 年 12 月任职于中宏人寿保险有限公司,2003 年 1 月至 2005 年 7 月任职于海康人寿保险有限公司,2005 年 7 月至 2007 年 7 月任职于 AIG 集团,2007 年 7 月至 2010 年 3 月任职于星展银行 2010 年 4 月加入国泰基金管理有限公司, 先后担任财富大学负责人 总经理办公室负责人 现任公司总经理助理 2013 年 11 月起任公司职工监事 束琴, 监事, 大专学历 1980 年 3 月至 1992 年 3 月分别任职于人民银行安康地区分行和工商银行安康地区分行,1993 年 3 月至 2008 年 8 月任职于陕西省住房资金管理中心 2008 年 8 月加入国泰基金管理有限公司, 先后担任行政管理部主管 总监助理 现任公司行政部副总监 2013 年 11 月起任公司职工监事 邓时锋, 监事, 硕士研究生 曾任职于天同证券 2001 年 9 月加盟国泰基金管理有限公司, 历任行业研究员 社保 111 组合基金经理助理 国泰金鼎价值混合和国泰金泰封闭的基金经理助理,2008 年 4 月起任国泰金鼎价值精选证券投资基金的基金经理,2009 年 5 月起兼任国泰区位优势混合型证券投资基金 ( 原国泰区位优势股票型证券投资基金 ) 的基金经理,2013 年 9 月至 2015 年 3 月兼任国泰估值优势股票型证券投资基金 (LOF) 的基金经理,2015 年 9 月起兼任国泰央企改革股票型证券投资基金的基金经理 2015 年 8 月起任公司职工监事 ( 三 ) 高级管理人员 : 唐建光, 董事长, 简历情况见董事会成员介绍 10

12 周向勇, 总经理, 简历情况见董事会成员介绍 陈星德, 博士,14 年证券基金从业经历 曾就职于江苏省人大常委会 中国证券监督管理委员会 瑞士银行环球资产管理香港公司和国投瑞银基金管理有限公司 2009 年 1 月至 2015 年 11 月就职于上投摩根基金管理有限公司, 历任督察长 副总经理 2015 年 12 月加入国泰基金管理有限公司, 担任公司副总经理 李永梅, 博士研究生学历, 硕士学位,17 年证券从业经历 1999 年 7 月至 2014 年 2 月就职于中国证监会陕西监管局, 历任稽查处副主任科员 主任科员 行政办公室副主任 稽查二处副处长等 ;2014 年 2 月至 2014 年 12 月就职于中国证监会上海专员办, 任副处长 ;2015 年 1 月至 2015 年 2 月就职于上海申乐实业控股集团有限公司, 任副总经理 ;2015 年 2 月至 2016 年 3 月就职于嘉合基金管理有限公司,2015 年 7 月起任公司督察长 ;2016 年 3 月加入国泰基金管理有限公司,2016 年 3 月 25 日起任公司督察长 ( 四 ) 本基金的基金经理 1 现任基金经理杨飞, 男, 硕士研究生,8 年证券基金从业经验 2008 年 7 月至 2009 年 8 月在诺德基金管理有限公司任助理研究员,2009 年 9 月至 2011 年 2 月在景顺长城基金管理有限公司任研究员 2011 年 2 月加入国泰基金管理有限公司, 历任研究员 基金经理助理 2014 年 10 月起任国泰金龙行业精选证券投资基金的基金经理,2015 年 3 月起兼任国泰估值优势混合型证券投资基金 (LOF)( 原国泰估值优势股票型证券投资基金 ( LOF)) 的基金经理, 2015 年 5 月起兼任国泰中小盘成长混合型证券投资基金 (LOF)( 原国泰中小盘成长股票型证券投资基金 ( LOF)) 和国泰成长优选混合型证券投资基金 ( 原国泰成长优选股票型证券投资基金 ) 的基金经理,2016 年 2 月起兼任国泰大健康股票型证券投资基金的基金经理,2016 年 4 月起兼任国泰金马稳健回报证券投资基金的基金经理 2 历任基金经理 2004 年 6 月至 2008 年 3 月, 由何江旭担任基金经理 ;2008 年 4 月至 2011 年 1 月 27 日由余荣权 程洲担任基金经理,2011 年 1 月 28 日起由程洲担任基金经理,2013 年 11 月 18 日起至 2014 年 3 月 17 日由程洲和贾成东共同担任基金经理,2014 年 3 月 17 日起至 2015 年 2 月 25 日由王航和贾成东共同担任基金经理,2015 年 2 月 26 日起至 2016 年 4 月 25 日由王航担任本基金的基金经理, 自 2016 年 4 月 26 日至 2016 年 6 月 16 日由杨飞 王航共同担任本基金的基金经理, 自 2016 年 6 月 17 日起由杨飞担任本基金的基金经理 ( 五 ) 投资决策委员会成员 11

13 本基金管理人设有公司投资决策委员会, 其成员在公司高级管理人员 投研部门负责人及业务骨干等相关人员中产生 公司总经理可以推荐上述人员以外的投资管理相关人员担任成员, 督察长和运营体系负责人列席公司投资决策委员会会议 公司投资决策委员会主要职责是根据有关法规和基金合同, 审议并决策公司投资研究部门提出的公司整体投资策略 基金大类资产配置原则, 以及研究相关投资部门提出的重大投资建议等 投资决策委员会成员组成如下 : 主任委员 : 周向勇 : 总经理委员 : 周向勇 : 总经理吴晨 : 绝对收益投资 ( 事业 ) 部副总监 ( 主持工作 ) 邓时锋 : 权益投资 ( 事业 ) 部小组负责人吴向军 : 国际业务部副总监 ( 主持工作 ) ( 六 ) 上述成员之间均不存在近亲属或家属关系 四 基金管理人职责 1 依法募集资金, 办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售 申购 赎回和登记事宜 ; 2 办理基金备案手续; 3 对所管理的不同基金财产分别管理 分别记账, 进行证券投资 ; 4 按照基金合同的约定确定基金收益分配方案, 及时向基金份额持有人分配收益 ; 5 进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; 6 编制季度 半年度和年度基金报告; 7 计算并公告基金资产净值, 确定基金份额申购 赎回价格 ; 8 办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项; 9 按照规定召集基金份额持有人大会; 10 保存基金财产管理业务活动的记录 账册 报表和其他相关资料; 11 以基金管理人名义, 代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为 ; 12 有关法律 法规和中国证监会规定的其他职责 五 基金管理人承诺 12

14 1 基金管理人承诺不从事违反 中华人民共和国证券法 的行为, 并承诺建立健全内部控制制度, 采取有效措施, 防止违反 中华人民共和国证券法 行为的发生 2 基金管理人承诺不从事违反 基金法 的行为, 并承诺建立健全内部控制制度, 采取有效措施, 防止下列行为发生 : (1) 将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资 ; (2) 不公平地对待其管理的不同基金财产 ; (3) 利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人谋取利益 ; (4) 向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失 ; (5) 法律法规或中国证监会禁止的其他行为 3 基金管理人承诺加强人员管理, 强化职业操守, 督促和约束员工遵守国家有关法律 法规及行业规范, 诚实信用 勤勉尽责, 不从事以下活动 : (1) 越权或违规经营 ; (2) 违反基金合同或托管协议 ; (3) 故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法权益 ; (4) 在向中国证监会报送的资料中弄虚作假 ; (5) 拒绝 干扰 阻挠或严重影响中国证监会依法监管 ; (6) 玩忽职守 滥用职权, 不按照规定履行职责 ; (7) 违反现行有效的有关法律 法规 规章 基金合同和中国证监会的有关规定, 泄漏在任职期间知悉的有关证券 基金的商业秘密, 尚未依法公开的基金投资内容 基金投资计划等信息, 或利用该信息从事或者明示 暗示他人从事相关的交易活动 ; (8) 违反证券交易场所业务规则, 利用对敲 倒仓等手段操纵市场价格, 扰乱市场秩序 ; (9) 贬损同行, 以抬高自己 ; (10) 以不正当手段谋求业务发展 ; (11) 有悖社会公德, 损害证券投资基金人员形象 ; (12) 在公开信息披露和广告中故意含有虚假 误导 欺诈成分 ; (13) 其他法律 行政法规以及中国证监会禁止的行为 4 基金管理人承诺严格遵守基金合同的规定, 并承诺建立健全内部控制制度, 采取有效措施, 防止违反基金合同行为的发生 5 基金管理人承诺不从事其他法规规定禁止从事的行为 六 基金经理承诺 13

15 1 依照有关法律法规和基金合同的规定, 本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益 ; 2 不利用职务之便为自己 受雇人或任何第三者谋取利益; 3 不泄露在任职期间知悉的有关证券 基金的商业秘密, 尚未依法公开的基金投资内容 基金投资计划等信息, 且不利用该信息从事或者明示 暗示他人从事相关的交易活动 ; 4 不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易 七 基金管理人内部控制制度 1 内部控制制度概述基金管理人为防范和化解经营运作中面临的风险, 保证经营活动的合法合规和有效开展, 制定了一系列组织机制 管理方法 操作程序与控制措施, 形成了公司完整的内部控制体系 该内部控制体系涵盖了内部会计控制 风险管理控制和监察稽核制度等公司运营的各个方面, 并通过相应的具体业务控制流程来严格实施 (1) 内部风险控制遵循的原则 1) 全面性原则 : 内部风险控制必须覆盖公司所有部门和岗位, 渗透各项业务过程和业务环节 ; 2) 独立性原则 : 公司设立独立的稽核监察部, 稽核监察部保持高度的独立性和权威性, 负责对公司各部门内部风险控制工作进行稽核和检查 ; 3) 相互制约原则 : 公司及各部门在内部组织结构的设计上形成一种相互制约的机制, 建立不同岗位之间的制衡体系 ; 4) 保持与业务发展的同等地位原则 : 公司的发展必须建立在风险控制制度完善和稳固的基础上, 内部风险控制应与公司业务发展放在同等地位上 ; 5) 定性和定量相结合原则 : 建立完备风险控制指标体系, 使风险控制更具客观性和操作性 (2) 内部会计控制制度公司根据国家有关法律法规和财务会计准则的要求, 建立了完善的内部会计控制制度, 实现了职责分离和岗位相互制约, 确保会计核算的真实 准确 完整, 并保证各基金会计核算和公司财务管理的相互独立, 保护基金资产的独立 安全 (3) 风险管理控制制度公司为有效控制管理运营中的风险, 建立了一整套完整的风险管理控制制度, 其内容由一系列的具体制度构成, 主要包括 : 岗位分离和空间分离制度 投资管理控制制度 信息技术控制 营销业务控制 信息披露制度 资料保全制度和独立的稽核制度 人力资源管理以及相应的业务控制流程等 通过这些控制制度和流程, 对公司面临的投资风险和管理风险进行有效的 14

16 控制 (4) 监察稽核制度公司实行独立的监察稽核制度, 通过对稽核监察部充分授权, 对公司执行国家有关法律法规情况 以及公司内部控制制度的遵循情况和有效性进行全面的独立监察稽核, 确保公司经营的合法合规性和内部控制的有效性 2 基金管理人内部控制制度要素 (1) 控制环境公司经过多年的管理实践, 建立了良好的控制环境, 以保证内部会计控制和管理控制的有效实施, 主要包括科学的公司治理结构 合理的组织结构和分级授权 注重诚信并关注风险的道德观和经营理念 独立的监察稽核职能等方面 1) 公司建立并完善了科学的治理结构, 目前有独立董事 4 名 董事会下设提名及资格审查委员会 薪酬委员会 考核委员会等专业委员会, 对公司重大经营决策和发展规划进行决策及监督 ; 2) 在组织结构方面, 公司设立的执行委员会 投资决策委员会 风险管理委员会等机构分别负责公司经营 基金投资和风险控制等方面的决策和监督控制 同时公司各部门之间有明确的授权分工和风险控制责任, 既相互独立, 又相互合作和制约, 形成了合理的组织结构 决策授权和风险控制体系 ; 3) 公司一贯坚持诚信为投资人服务的道德观和稳健经营的管理理念 在员工中加强职业道德教育和风险观念, 形成了诚信为本和稳健经营的企业文化 ; 4) 公司稽核监察部拥有对公司任何经营活动进行独立监察稽核的权限, 并对公司内部控制措施的实施情况和有效性进行评价和提出改进建议 (2) 控制的性质和范围 1) 内部会计控制公司建立了完善的内部会计控制, 保证基金核算和公司财务核算的独立性 全面性 真实性和及时性 首先, 公司根据国家有关法律法规 有关会计制度和准则, 制定了完善的公司财务制度 基金会计制度以及会计业务控制流程, 做好基金业务和公司经营的核算工作, 真实 完整 准确地记录和反映基金运作情况和公司财务状况 其次, 公司将基金会计和公司财务核算从人员上 空间上和业务活动上严格分开, 保证两者相互独立, 各基金之间做到独立建账 独立核算, 保证基金资产和公司资产之间 以及各基 15

17 金资产之间的相互独立性 公司建立了严格的岗位职责分离控制 凭证与记录控制 资产接触控制 独立稽核等制度, 确保在基金核算和公司财务管理中做到对资源的有效控制 有关功能的相互分离和各岗位的相互监督等 另外公司还建立了严格的财务管理制度, 执行严格的预算管理和财务费用审批制度, 加强成本控制和监督 2) 风险管理控制公司在经营管理中建立了有效的风险管理控制体系, 主要包括 : 岗位分离和空间隔离制度 : 为保证各部门的相对独立性, 公司建立了明确的岗位分离制度 ; 同时实行空间隔离制度, 建立防火墙, 充分保证信息的隔离和保密 ; 投资管理业务控制 : 通过建立完整的研究业务控制 投资决策控制 交易业务控制, 完善投资决策委员会的投资决策职能和风险管理委员会的风险控制职能, 实行投资总监和基金经理分级授权制度和股票池制度, 进行集中交易, 以及风险管理部对投资交易实时监控等, 加强投资管理控制, 做到研究 投资 交易 风险控制的相互独立 相互制约和相互配合, 有效控制操作风险 ; 建立了科学先进的投资风险量化评估和管理体系, 控制投资业务中面临的市场风险 集中风险 流动性风险等 ; 建立了科学合理的投资业绩绩效评估体系, 对投资管理的风险和业绩进行及时评估和反馈 ; 信息技术控制 : 为保证信息技术系统的安全稳定, 公司在硬件设备运行维护 软件采购维护 网络安全 数据库管理 危机处理机制等方面均制定实施了完善的制度和控制流程 ; 营销业务控制 : 公司制定了完善的市场营销 客户开发和客户服务制度, 以保证在营销业务中对有关法律法规的遵守, 以及对经营风险的有效控制 ; 信息披露控制和资料保全制度 : 公司制定了规范的信息披露管理办法, 保证信息披露的及时 准确和完整 ; 在资料保全方面, 建立了完善的信息资料保全备份系统, 以及完整的会计 统计和各种业务资料档案 ; 独立的监察稽核制度 : 稽核监察部有权对公司各业务部门工作进行稽核检查, 并保证稽核的独立性和客观性 3) 内部控制制度的实施公司风险管理委员会首先从总体上制定了公司风险控制制度, 对公司面临的主要风险进行辨识和评估, 制定了风险控制原则 在风险管理委员会总体方针指导下, 各部门根据各自业务特点, 对业务活动中存在的风险点进行了揭示和梳理, 有针对性地建立了详细的风险控制流程, 16

18 并在实际业务中加以控制 (3) 内部控制制度实施情况检查公司稽核监察部在进行风险评估的基础上, 对公司各业务活动中内部控制措施的实施情况进行定期和不定期的监察稽核, 重点是业务活动中风险暴露程度较高的环节, 以确保公司经营合法合规 以及内部控制制度的有效遵循 在确保现有内部控制制度实施情况的基础上, 公司会根据新业务开展和市场变化情况, 对内部控制制度进行及时的更新和调整, 以适应公司经营活动的变化 公司稽核监察部在对内部控制制度的执行情况进行监察稽核的基础上, 也会重点对内部控制制度的有效性进行评估, 并提出相应改进建议 (4) 内部控制制度实施情况的报告公司建立了有效的内部控制制度实施报告流程, 各部门对于内部控制制度实施过程中出现的失效情况须及时向公司高级管理层和稽核监察部报告, 使公司高级管理层和稽核监察部及时了解内部控制出现的问题并作出妥善处理 稽核监察部在对内部控制实施情况的监察中, 对发现的问题均立即向公司高级管理层报告, 并提出相应的建议, 对于重大问题, 则通过督察长及时向公司董事长和中国证监会报告 同时稽核监察部定期出具独立的监察稽核报告, 直接报公司董事长和中国证监会 3 基金管理人内部控制制度声明书基金管理人保证以上关于内部控制制度的披露真实 准确, 并承诺基金管理人将根据市场变化和业务发展不断完善内部控制制度, 切实维护基金份额持有人的合法权益 第四节基金托管人 一 基金托管人情况 ( 一 ) 基本情况名称 : 中国建设银行股份有限公司 ( 简称 : 中国建设银行 ) 住所 : 北京市西城区金融大街 25 号办公地址 : 北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼法定代表人 : 王洪章 17

19 成立时间 :2004 年 09 月 17 日组织形式 : 股份有限公司注册资本 : 贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整存续期间 : 持续经营基金托管资格批文及文号 : 中国证监会证监基字 [1998]12 号联系人 : 田青联系电话 :(010) 中国建设银行成立于 1954 年 10 月, 是一家国内领先 国际知名的大型股份制商业银行, 总部设在北京 本行于 2005 年 10 月在香港联合交易所挂牌上市 ( 股票代码 939), 于 2007 年 9 月在上海证券交易所挂牌上市 ( 股票代码 ) 2015 年末, 本集团资产总额 万亿元, 较上年增长 9.59%; 客户贷款和垫款总额 万亿元, 增长 10.67%; 客户存款总额 万亿元, 增长 5.96% 净利润 2,289 亿元, 增长 0.28%; 营业收入 6,052 亿元, 增长 6.09%, 其中, 利息净收入增长 4.65%, 手续费及佣金净收入增长 4.62% 平均资产回报率 1.30%, 加权平均净资产收益率 17.27%, 成本收入比 26.98%, 资本充足率 15.39%, 主要财务指标领先同业 物理与电子渠道协同发展 营业网点 三综合 建设取得新进展, 综合性网点数量达 1.45 万个, 综合营销团队 2.15 万个, 综合柜员占比达到 88% 启动深圳等 8 家分行物理渠道全面转型创新试点, 智慧网点 旗舰型 综合型和轻型网点建设有序推进 电子银行主渠道作用进一步凸显, 电子银行和自助渠道账务性交易量占比达 95.58%, 较上年提升 7.55 个百分点 ; 同时推广账号支付 手机支付 跨行付 龙卡云支付 快捷付等五种在线支付方式, 成功实现绝大多数主要快捷支付业务的全行集中处理 转型业务快速增长 信用卡累计发卡量 8,074 万张, 消费交易额 2.22 万亿元, 多项核心指标继续保持同业领先 金融资产 1,000 万以上的私人银行客户数量增长 23.08%, 客户金融资产总量增长 32.94% 非金融企业债务融资工具累计承销 5,316 亿元, 承销额市场领先 资产托管业务规模 7.17 万亿元, 增长 67.36%; 托管证券投资基金数量和新增只数均为市场第一 人民币国际清算网络建设再获突破, 继伦敦之后, 再获任瑞士 智利人民币清算行资格 ; 上海自贸区 新疆霍尔果斯特殊经济区主要业务指标居同业首位 2015 年, 本集团先后获得国内外各类荣誉总计 122 项, 并独家荣获美国 环球金融 杂志 中国最佳银行 香港 财资 杂志 中国最佳银行 及香港 企业财资 杂志 中国最佳银行 等大奖 本集团在英国 银行家 杂志 2015 年 世界银行品牌 1000 强 中, 以一级资本总额位 18

20 列全球第二 ; 在美国 福布斯 杂志 2015 年度全球企业 2000 强中位列第二 中国建设银行总行设资产托管业务部, 下设综合处 基金市场处 证券保险资产市场处 理财信托股权市场处 QFII 托管处 养老金托管处 清算处 核算处 跨境托管运营处 监督稽核处等 10 个职能处室, 在上海设有投资托管服务上海备份中心, 共有员工 220 余人 自 2007 年起, 托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计, 并已经成为常规化的内控工作手段 ( 二 ) 主要人员情况赵观甫, 资产托管业务部总经理, 曾先后在中国建设银行郑州市分行 总行信贷部 总行信贷二部 行长办公室工作, 并在中国建设银行河北省分行营业部 总行个人银行业务部 总行审计部担任领导职务, 长期从事信贷业务 个人银行业务和内部审计等工作, 具有丰富的客户服务和业务管理经验 张军红, 资产托管业务部副总经理, 曾就职于中国建设银行青岛分行 中国建设银行总行零售业务部 个人银行业务部 行长办公室, 长期从事零售业务和个人存款业务管理等工作, 具有丰富的客户服务和业务管理经验 张力铮, 资产托管业务部副总经理, 曾就职于中国建设银行总行建筑经济部 信贷二部 信贷部 信贷管理部 信贷经营部 公司业务部, 并在总行集团客户部和中国建设银行北京市分行担任领导职务, 长期从事信贷业务和集团客户业务等工作, 具有丰富的客户服务和业务管理经验 黄秀莲, 资产托管业务部副总经理, 曾就职于中国建设银行总行会计部, 长期从事托管业务管理等工作, 具有丰富的客户服务和业务管理经验 ( 三 ) 基金托管业务经营情况作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行, 中国建设银行一直秉持 以客户为中心 的经营理念, 不断加强风险管理和内部控制, 严格履行托管人的各项职责, 切实维护资产持有人的合法权益, 为资产委托人提供高质量的托管服务 经过多年稳步发展, 中国建设银行托管资产规模不断扩大, 托管业务品种不断增加, 已形成包括证券投资基金 社保基金 保险资金 基本养老个人账户 QFII 企业年金等产品在内的托管业务体系, 是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一 截至 2016 年一季度末, 中国建设银行已托管 584 只证券投资基金 中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平, 赢得了业内的高度认同 中国建设银行自 2009 年至今连续六年被国际权威杂志 全球托管人 评为 中国最佳托管银行 二 基金托管人的内部控制制度 19

21 ( 一 ) 内部控制目标作为基金托管人, 中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规 行业监管规章和本行内有关管理规定, 守法经营 规范运作 严格监察, 确保业务的稳健运行, 保证基金财产的安全完整, 确保有关信息的真实 准确 完整 及时, 保护基金份额持有人的合法权益 ( 二 ) 内部控制组织结构中国建设银行设有风险与内控管理委员会, 负责全行风险管理与内部控制工作, 对托管业务风险控制工作进行检查指导 资产托管业务部专门设置了监督稽核处, 配备了专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作, 具有独立行使监督稽核工作职权和能力 ( 三 ) 内部控制制度及措施资产托管业务部具备系统 完善的制度控制体系, 建立了管理制度 控制制度 岗位职责 业务操作流程, 可以保证托管业务的规范操作和顺利进行 ; 业务人员具备从业资格 ; 业务管理严格实行复核 审核 检查制度, 授权工作实行集中控制, 业务印章按规程保管 存放 使用, 账户资料严格保管, 制约机制严格有效 ; 业务操作区专门设置, 封闭管理, 实施音像监控 ; 业务信息由专职信息披露人负责, 防止泄密 ; 业务实现自动化操作, 防止人为事故的发生, 技术系统完整 独立 三 基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 ( 一 ) 监督方法依照 基金法 及其配套法规和基金合同的约定, 监督所托管基金的投资运作 利用自行开发的 托管业务综合系统 基金监督子系统, 严格按照现行法律法规以及基金合同规定, 对基金管理人运作基金的投资比例 投资范围 投资组合等情况进行监督, 并定期编写基金投资运作监督报告, 报送中国证监会 在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中, 对基金管理人发送的投资指令 基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督 ( 二 ) 监督流程 1. 每工作日按时通过基金监督子系统, 对各基金投资运作比例控制等情况进行监控, 如发现投资异常情况, 向基金管理人进行风险提示, 与基金管理人进行情况核实, 督促其纠正, 并及时报告中国证监会 2. 收到基金管理人的划款指令后, 对指令要素等内容进行核查 3. 根据基金投资运作监督情况, 定期编写基金投资运作监督报告, 对各基金投资运作的合法合规性和投资独立性等方面进行评价, 报送中国证监会 4. 通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易, 电话或书面要求基金管理人进行解释或 20

22 举证, 并及时报告中国证监会 第五节相关服务机构 一 基金份额发售机构 ( 一 ) 直销机构 序号机构名称机构信息 1 2 国泰基金管理有限公司上海直销柜台 国泰基金电子交易平台 地址 : 上海市虹口区公平路 18 号 8 号楼嘉昱大厦 16 层 -19 层客户服务专线 : , 传真 : 网址 : 电子交易网站 : 登录网上交易页面智能手机 APP 平台 :iphone 交易客户端 Android 交易客户端 国泰基金 微信交易平台 电话 : 联系人 : 李静姝 ( 二 ) 其它销售机构 1 销售银行及券商 序号 机构名称 机构信息 注册地址 : 北京市西城区复兴门内大街 55 号 (100005) 中国工商银行股份有限公司中国农业银行股份有限公司中国银行股份有限公司中国建设银行股份有限公司 办公地址 : 北京市西城区复兴门内大街 55 号 (100005) 法定代表人 : 易会满电话 :95588 网址 : 注册地址 : 北京市东城区建国门内大街 69 号办公地址 : 北京市东城区建国门内大街 69 号网址 : 客户服务电话 :95599 联系人 : 客户服务中心传真 : 注册地址 : 北京市西城区复兴门内大街 1 号法定代表人 : 田国立联系人 : 客户服务中心客服电话 :95566 网址 : 注册地址 : 北京市西城区金融大街 25 号办公地址 : 北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼法定代表人 : 王洪章客服电话 :

23 5 6 交通银行股份有限公司招商银行股份有限公司 网址 : 注册地址 : 上海市银城中路 188 号法定代表人 : 牛锡明客服电话 :95559 联系人 : 曹榕电话 : 网址 : 注册地址 : 深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦法定代表人 : 傅育宁联系人 : 邓炯鹏电话 : 传真 : 客户服务热线 :95555 网址 : 上海浦东发展银行股份有限公司华夏银行股份有限公司中信银行股份有限公司 注册地址 : 上海市中山东一路 12 号办公地址 : 上海市中山东一路 12 号法定代表人 : 吉晓辉电话 : 联系人 : 高天 虞谷云客户服务热线 :95528 注册地址 : 北京市东城区建国门内大街 22 号办公地址 : 北京市东城区建国门内大街 22 号法定代表人 : 吴建客户服务热线 :95577 网址 : 注册地址 : 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座法定代表人 : 孔丹联系人 : 丰靖电话 : 传真 : 客服电话 :95558 网址 : 10 中国民生银行股 份有限公司 注册地址 : 北京市西城区复兴门内大街 2 号 法定代表人 : 董文标 联系人 : 董云巍 吴海鹏 电话 : 传真 : 客服电话 :95568 网址 : 11 北京银行股份有 限公司 注册地址 : 北京市西城区金融大街甲 17 号首层法定代表人 : 闫冰竹联系人 : 谢小华电话 : 传真 : 客服电话 : 网址 : 22

24 12 13 中国邮政储蓄银行股份有限公司上海农村商业银行股份有限公司 注册地址 : 北京市西城区金融大街 3 号法定代表人 : 李国华法定代表人 : 李国华客服电话 :95580 客服电话 :95580 网址 : 注册地址 : 上海市浦东新区浦东大道 981 号法定代表人 : 胡平西联系人 : 吴海平电话 : 传真 : 客服电话 : 网址 : 14 杭州银行股份有 限公司 注册地址 : 杭州市庆春路 46 号杭州银行大厦 法定代表人 : 吴太普 联系人 : 严峻 电话 : 传真 : 客服电话 : 网址 : 15 渤海银行股份有 限公司 注册地址 : 天津市河西区马场道 号 法定代表人 : 刘宝凤 联系人 : 王宏 电话 : 传真 : 客服电话 : 网址 : 青岛银行股份有限公司洛阳银行股份有限公司深圳农村商业银行股份有限公司 注册地址 : 青岛市市南区香港中路 68 号华普大厦 法定代表人 : 郭少泉 联系人 : 滕克 电话 : 传真 : 客服电话 :96588( 青岛 ) ( 全国 ) 网址 : 注册地址 : 洛阳市新区开元大道与通济街交叉口 法定代表人 : 王建甫 联系人 : 胡艳丽 电话 : 传真 : 客服电话 : 网址 : 注册地址 : 广东省深圳市罗湖区深南东路 3038 号合作金融大 厦 法定代表人 : 李伟 联系人 : 王璇 宋永成 电话 : 传真 : 客服电话 : 网址 : 23

25 19 大连银行股份有 限公司 注册地址 : 大连市中山区中山路 88 号天安国际大厦 49 楼 法定代表人 : 陈占维 联系人 : 李鹏 电话 : 传真 : 客服电话 : 网址 : 平安银行股份有限公司哈尔滨银行股份有限公司广州农村商业银行股份有限公司 注册地址 : 广东省深圳市深南东路 5047 号深圳发展银行大厦法定代表人 : 肖遂宁联系人 : 王昕电话 : 客服电话 : 或 网址 : 注册地址 : 哈尔滨市道里区尚志大街 160 号法定代表人 : 郭志文联系人 : 武艳凤电话 : 传真 : 客服电话 : 网址 : 注册地址 : 广州市天河区珠江新城华夏路 1 号法定代表 : 黄子励联系人 : 戴一挥电话 : 电话 : 客服电话 : 网址 : 23 东莞农村商业银 行股份有限公司 注册地址 : 广东省东莞市东城区鸿福东路 2 号 法定代表 : 何沛良 联系人 : 何茂才 电话 : 电话 : 客服电话 : 网址 : 24 国泰君安证券股 份有限公司 注册地址 : 上海市浦东新区商城路 618 号 法定代表人 : 万建华 联系人 : 芮敏祺 电话 : 传真 : 客服电话 : 网址 : 25 中信建投证券股 份有限公司 注册地址 : 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 法定代表人 : 王常青 联系人 : 魏明 电话 : 传真 : 客服电话 : 网址 : 26 国信证券股份有 限公司 注册地址 : 深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 楼 24

26 法定代表人 : 何如 联系人 : 齐晓燕 电话 : 传真 : 客服电话 :95536 网址 : 招商证券股份有限公司中国银河证券股份有限公司海通证券股份有限公司申万宏源证券有限公司 注册地址 : 深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 层法定代表人 : 宫少林联系人 : 林生迎电话 : 传真 : 网址 : 客服电话 : /95565 注册地址 : 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座法定代表人 : 陈有安联系人 : 田薇电话 : 传真 : 客服电话 : 网址 : 注册地址 : 上海市淮海中路 98 号法定代表人 : 王开国联系人 : 李笑鸣电话 : 传真 : 客服电话 : ( 全国 ), 网址 : 注册地址 : 上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层法定代表人 : 李梅联系人 : 黄莹电话 : 客服电话 : 网址 : 31 兴业证券股份有 限公司 注册地址 : 福建省福州市湖东路 268 号证券大厦 法定代表人 : 兰荣 联系人 : 谢高得 电话 : 传真 : 客服电话 : 网址 : 32 中信证券 ( 浙江 ) 有限责任公司 注册地址 : 浙江省杭州市解放东路 29 号迪凯银座 22 层法定代表人 : 沈强联系人 : 周妍电话 : 客服电话 : 网址 : 25

27 33 万联证券有限责 任公司 注册地址 : 广州市天河区珠江东路 11 号高德置地广场 F 栋 层法定代表人 : 张建军联系人 : 罗创斌电话 : 传真 : 客服电话 : 网址 : 34 民生证券股份有 限公司 注册地址 : 北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 层法定代表人 : 余政联系人 : 赵明电话 : 传真 : 客服电话 : 网址 : 35 东吴证券股份有 限公司 注册地址 : 苏州工业园区翠园路 181 号商旅大厦 层 法定代表人 : 吴永敏 联系人 : 方晓丹 电话 : 传真 : 客服电话 : 网址 : 36 东方证券股份有 限公司 注册地址 : 上海市中山南路 318 号 2 号楼 22 层 -29 层 法定代表人 : 潘鑫军 联系人 : 吴宇 电话 : 传真 : 客服电话 :95503 网址 : 37 上海证券有限责 任公司 注册地址 : 上海市西藏中路 336 号 法定代表人 : 郁忠民 联系人 : 张瑾 电话 : 传真 : 客服电话 : 网址 : 国盛证券有限责任公司光大证券股份有限公司 注册地址 : 江西省南昌市永叔路 15 号办公地址 : 江西省南昌市北京西路 88 号江信国际金融大厦 4 楼法定代表人 : 曾小普联系人 : 徐美云电话 : 传真 : 网址 : 注册地址 : 上海市静安区新闸路 1508 号法定代表人 : 薛峰联系人 : 刘晨电话 : 传真 : 客服电话 :

28 40 广发证券股份有 限公司 网址 : 注册地址 : 广州天河区天河北路 号大都会广场 43 楼 ( 房 ) 办公地址 : 广东省广州天河北路大都会广场 楼法定代表人 : 孙树明联系人 : 黄岚电话 : 传真 : 客服电话 :95575 网址 : 中信证券股份有限公司渤海证券股份有限公司 注册地址 : 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场 ( 二期 ) 北座法定代表人 : 王东明联系人 : 陈忠电话 : 传真 : 网址 : 注册地址 : 天津市经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室办公地址 : 天津市河西区宾水道 8 号法定代表人 : 杜庆平联系人 : 王兆权电话 : 传真 : 客服电话 : 网址 : 43 中信万通证券有 限责任公司 注册地址 : 青岛市崂山区苗岭路 29 号澳柯玛大厦 15 层 室办公地址 : 青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼第 20 层 (266061) 法定代表人 : 杨宝林联系人 : 吴忠超电话 : 传真 : 客服电话 : 网址 : 华泰证券有限责任公司长江证券股份有限公司 注册地址 : 江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券大厦办公地址 : 江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券大厦法定代表人 : 吴万善联系人 : 张小波电话 : 网址 : 客服电话 :95597 注册地址 : 武汉市新华路特 8 号长江证券大厦法定代表人 : 胡运钊联系人 : 李良 27

29 电话 : 传真 : 客服电话 :95579 网址 : 46 国海证券股份有 限公司 注册地址 : 广西桂林市辅星路 13 号 法定代表人 : 张雅锋 联系人 : 牛孟宇 电话 : 传真 : 客服电话 :95563 网址 : 中原证券股份有限公司中泰证券有限公司 注册地址 : 郑州市郑东新区商务外环路 10 号办公地址 : 郑州市郑东新区商务外环路 10 号 17 层法定代表人 : 菅明军联系人 : 程月艳 耿铭电话 : 传真 : 客服电话 : / 网址 : 注册地址 : 山东省济南市市中区经七路 86 号办公地址 : 山东省济南市市中区经七路 86 号法定代表人 : 李玮联系人 : 吴阳电话 : 传真 : 客服电话 :95538 网址 : 安信证券股份有限公司恒泰证券股份有限公司 注册地址 : 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层 28 层 A02 单元法定代表人 : 牛冠兴联系人 : 陈剑虹联系电话 : 传真 : 客服电话 : 网址 : 注册地址 : 内蒙古呼和浩特市新城区新华东街 111 号法定代表人 : 庞介民联系人 : 王旭华电话 : 传真 : 客服电话 : 网址 : 51 东莞证券有限责 任公司 注册地址 : 东莞市莞城区可园南路 1 号金源中心 30 楼 法定代表人 : 游锦辉 联系人 : 梁健伟 电话 : 传真 : 客服电话 : 网址 : 28

30 52 53 中国中投证券有限责任公司长城国瑞证券有限公司 注册地址 : 深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18 层 -21 层及第 04 层 单元法定代表人 : 龙增来联系人 : 刘毅电话 : 传真 : 网址 : 客服电话 : 注册地址 : 厦门市莲前西路二号莲富大厦十七楼法定代表人 : 王勇联系人 : 赵钦电话 : 传真 : 客服电话 : 网址 : 54 华宝证券有限责 任公司 注册地址 : 上海市浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 57 层法定代表人 : 陈林联系人 : 刘闻川电话 : 传真 客服电话 : 网址 : 55 英大证券有限责 任公司 注册地址 : 深圳市福田区深南中路华能大厦三十 三十一层 法定代表人 : 赵文安 联系人 : 王睿 电话 : 传真 : 客服电话 : 网址 : 中国国际金融有限公司华福证券有限责任公司 注册地址 : 北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层法定代表人 : 李剑阁联系人 : 罗文雯电话 : 传真 : 网址 : 注册地址 : 福州市五四路 157 号新天地大厦 7 8 层法定代表人 : 黄金琳联系人 : 张腾电话 : 传真 : 客服电话 : 网址 : 58 天相投资顾问有 限公司 注册地址 : 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 701 法定代表人 : 林义相 联系人 : 林爽 电话 : 传真 :

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32 66 中航证券有限公 司 注册地址 : 南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国际金融大厦 A 座 41 楼法定代表人 : 杜航联系人 : 戴蕾电话 : 传真 : 客服电话 : 网址 : 67 东海证券股份有 限公司 注册地址 : 江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18 层 法定代表人 : 刘化军 联系人 : 李涛 电话 : 传真 : 客服电话 : 网址 : 68 方正证券股份有 限公司 注册地址 : 湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦 层法定代表人 : 雷杰联系人 : 郭瑞军电话 : 传真 : 客服电话 :95571 网址 : 山西证券股份有限公司湘财证券有限责任公司 注册地址 : 太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼法定代表人 : 侯巍联系人 : 郭熠电话 : 传真 : 客服电话 : 网址 : 注册地址 : 湖南省长沙市黄兴中路 63 号中山国际大厦 12 楼法定代表人 : 林俊波联系人 : 钟康莺电话 : 传真 : 客服电话 : 网址 : 71 华融证券股份有 限公司 注册地址 : 北京市西城区金融大街 8 号 法定代表人 : 宋德清 联系人 : 黄恒 电话 : 传真 : 客服电话 : 网址 : 72 日信证券有限责 任公司 注册地址 : 呼和浩特市新城区锡林南路 18 号 法定代表人 : 孔佑杰 联系人 : 陈韦杉 电话 : 传真 : 客服电话 : 网址 : 31

33 73 江海证券有限公 司 注册地址 : 黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号 法定代表人 : 孙名扬 联系人 : 张宇宏 电话 : 传真 : 客服电话 : 网址 : 74 广州证券有限责 任公司 注册地址 : 广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 楼 20 楼法定代表人 : 刘东联系人 : 林洁茹电话 : 传真 : 客服电话 : 网址 : 75 天源证券经纪有 限公司 注册地址 : 青海省西宁市长江路 53 号 法定代表人 : 林小明 联系人 : 王斌 电话 : 传真 : 客服电话 : 网址 : 76 浙商证券股份有 限公司 注册地址 : 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 6/7 法定代表人 : 吴承根 联系人 : 毛亚莉 电话 : 传真 : 客服电话 : 网址 : 77 中银国际证券有 限责任公司 注册地址 : 上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层 法定代表人 : 许刚 联系人 : 王炜哲 电话 : 传真 : 客服电话 : 网址 : 78 新时代证券有限 责任公司 注册地址 : 北京市西城区金融大街 1 号 A 座 8 层 法定代表人 : 马金声 联系人 : 孙恺 电话 : 传真 : 客服电话 : 网址 : 西南证券股份有限公司国都证券有限责任公司 注册地址 : 重庆市江北区桥北苑 8 号法定代表人 : 余维佳联系人 : 张煜电话 : 传真 : 网址 : 注册地址 : 北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层 32

34 法定代表人 : 常喆 联系人 : 黄静 电话 : 传真 : 客服电话 : 网址 : 开源证券有限责任公司华安证券股份有限公司 注册地址 : 西安市锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层法定代表人 : 李刚联系人 : 王姣电话 : 客服电话 : 网址 : 注册地址 : 安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号财智中心 B1 座法定代表人 : 李工联系人 : 汪燕电话 : 传真 : 客服电话 : 网址 : 华鑫证券有限责任公司杭州联合农村商业银行股份有限公司 注册地址 : 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01 B01(b) 单元法定代表人 : 俞洋联系人 : 王逍电话 : 传真 : 客服电话 : ; ; 网址 : 注册地址 : 杭州市建国中路 99 号法定代表 : 张晨联系人 : 仇侃宁电话 : 传真 : 客服电话 :96592 网址 : 注册地址 : 内蒙古包头市钢铁大街 6 号 85 包商银行股份有 限公司 法定代表 : 李镇西 法定代表 : 刘芳 电话 : 电话 : 客服电话 :96016( 北京 内蒙古地区 ) 86 山东寿光农村商 业银行股份有限 公司 网址 : 注册地址 : 山东寿光市银海路 19 号法定代表 : 颜廷军联系人 : 周淑贞电话 : 传真 : 客服电话 :

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36 1 诺亚正行 ( 上海 ) 基金销售投资顾问 有限公司 注册地址 : 上海市金山区廊下镇漕廊公路 7650 号 205 室 法定代表人 : 汪静波 联系人 : 方成 电话 : 传真 : 客服电话 : 网址 : 2 上海好买基金销售 有限公司 注册地址 : 上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室 法定代表人 : 杨文斌 联系人 : 薛年 电话 : 传真 : 客服电话 : 网址 : 3 杭州数米基金销售 有限公司 注册地址 : 杭州市余杭区仓前街道海曙路东 2 号 法定代表人 : 陈柏青 联系人 : 周嬿旻 电话 : 传真 : 客服电话 : 网址 : 4 5 深圳众禄基金销售有限公司上海长量基金销售投资顾问有限公司 注册地址 : 深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I J 单元法定代表人 : 薛峰联系人 : 童彩平电话 : 传真 : 客服电话 : 网址 : 及 注册地址 : 上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室法定代表人 : 张跃伟联系人 : 敖玲电话 : 传真 : 客服电话 : 网址 : 6 7 北京展恒基金销售有限公司浙江同花顺基金销售公司 注册地址 : 北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号法定代表人 : 闫振杰联系人 : 焦琳电话 : 传真 : 客服电话 : 网址 : 注册地址 : 浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 法定代表人 : 凌顺平联系人 : 杨翼电话 : 传真 :

37 客服电话 : 网址 : 8 江苏金百临投资咨 询有限公司 注册地址 : 无锡市滨湖区锦溪路 99 号 法定代表 : 费晓燕 联系人 : 袁丽萍 电话 : 传真 : 客服电话 : 网址 : 9 上海天天基金销售 有限公司 注册地址 : 上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层 法定代表 : 其实 联系人 : 朱钰 电话 : 传真 : 客服电话 : 网址 : 10 万银财富 ( 北京 ) 基金销售有限公司 注册地址 : 北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号楼 3201 内 法定代表 : 李招弟 联系人 : 刘媛 电话 : 传真 : 客服电话 : 网址 : 上海利得基金销售有限公司鼎信汇金 ( 北京 ) 投资管理有限公司 注册地址 : 上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室法定代表 : 盛大联系人 : 叶志杰电话 : 传真 : 客服电话 : 网址 : 注册地址 : 北京市海淀区中关村东路 1 号院 8 号楼 C 座 1701 室法定代表 : 齐凌峰联系人 : 阮志凌电话 : 传真 : 客服电话 : 网址 : 浙江金观诚财富管理有限公司嘉实财富管理有限公司 注册地址 : 杭州市教工路 18 号 EAC 欧美中心 A 座 D 区 801 法定代表 : 陆彬彬联系人 : 鲁盛电话 : 传真 : 客服电话 : 网址 : 注册地址 : 上海市浦东新区世纪大道 8 号 B 座 46 楼 单元 36

38 法定代表 : 赵学军 联系人 : 张倩 15 宜信普泽投资顾问 ( 北京 ) 有限公司 电话 : 客服电话 : 传真 : 网址 : 注册地址 : 北京市朝阳区建国路 88 号 9 号楼 15 层 1809 法定代表 : 沈伟桦联系人 : 王巨明电话 : 传真 : 客服电话 : 网址 : 一路财富 ( 北京 ) 信息科技有限公司北京增财基金销售有限公司上海联泰资产管理有限公司上海汇付金融服务有限公司上海陆金所资产管理有限公司北京乐融多源投资咨询有限公司 办公地址 : 北京西城区阜成门大街 2 号万通新世界广场 A 座 22 层 2208 客户服务热线 : 公司网站 : 办公地址 : 北京市西城区南礼士路 66 号 1 号楼 12 层 1208 号客户服务热线 : 公司网站 : 注册地址 : 中国 ( 上海 ) 自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室客户服务热线 : 公司网站 : 办公地址 : 上海市黄浦区西藏中路 336 号 室客服电话 : 公司网站 : 注册地址 : 上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼法定代表人 : 郭坚客户服务电话 : 网站 : 注册地址 : 北京市朝阳区西大望路 1 号温特莱中心 A 座 16 层法定代表人 : 董浩客户服务电话 : 网址 : 37

39 22 北京微动利投资 管理有限公司 注册地址 : 北京市石景山区古城西路 113 号景山财富中心金融商业楼 341 室法定代表人 : 梁洪军客户服务电话 : 深圳市新兰德证券 投资咨询有限公司 网址 : 注册地址 : 深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006# 公司地址 : 北京市西城区宣武门外大街 28 号富卓大厦 16 层客户服务电话 : 上海凯石财富基金销售有限公司深圳富济财富管理有限公司珠海盈米财富管理有限公司北京新浪仓石基金销售有限公司 网址 : 注册地址 : 上海市黄浦区西藏南路 765 号 室法定代表 : 陈继武联系人 : 李晓明电话 : 传真 : 客服电话 : 网址 : 注册地址 : 深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室法定代表 : 齐小贺联系人 : 马力佳电话 : 传真 : 客服电话 : 网址 : 注册地址 : 广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 12 楼法定代表 : 肖雯联系人 : 吴煜浩电话 : 传真 : 客服电话 : 网址 : 注册地址 : 北京市海淀区北四环西路 58 号理想国际大厦 906 室 法定代表 : 张琪 联系人 : 付文红 电话 : 传真 : 客服电话 :

40 网址 : 二 注册登记机构 序号机构名称机构信息 注册地址 : 上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 39 楼 1 国泰基金管理有限 公司 办公地址 : 上海市虹口区公平路 18 号 8 号楼嘉昱大厦 楼法定代表人 : 唐建光传真 : 联系人 : 何晔客户服务专线 : , 三 律师事务所和经办律师 序号机构名称机构信息 1 北京市金杜律师事 务所 注册地址 : 北京市朝阳区东三环中路 39 号建外 SOHO A 座 31 层负责人 : 王玲联系人 : 王建平 王恩顺电话 : 传真 : 经办律师 : 王建平 王恩顺 四 会计师事务所和经办注册会计师 序号机构名称机构信息 1 普华永道中天会计师 事务所 ( 特殊普通合 伙 ) 注册地址 : 中国上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼 办公地址 : 上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼 执行事务合伙人 : 李丹 联系人 : 胡逸嵘 联系电话 :(021) 传真 :(021) 经办注册会计师 : 许康玮 胡逸嵘 第六节基金的募集与合同生效 一 基金存续期间 不定期 二 基金类型 39

41 契约型开放式 三 基金的募集与合同生效根据 基金法 运作办法 销售办法 和 国泰金马稳健回报证券投资基金基金合同 的有关规定, 并经中国证监会 2004 年 4 月 27 日发布的证监基金字 [2004]62 号文批准, 本基金自 2004 年 5 月 13 日至 2004 年 6 月 14 日期间向社会公开发行 截止到募集期满, 本基金发行净销售额为 1,230,737, 元人民币 基金投资人认购款项在设立募集期产生的银行利息 ( 共计 429, 元人民币 ) 也转为基金份额计入本基金投资人基金账户, 归各基金投资人所有 按照每份基金份额面值人民币 1.00 元计算, 本基金募集期募集的基金份额及利息转份额合计为 1,231,167, 份基金份额, 有效认购户数共计为 24,355 户 根据 基金法 运作办法 和 国泰金马稳健回报证券投资基金基金合同 的有关规定, 本基金满足成立条件, 于 2004 年 6 月 18 日成立 第七节基金的申购 赎回与转换 一 申购 赎回与转换办理的场所 ( 一 ) 基金管理人的直销机构 ( 二 ) 基金管理人委托的具有开放式基金销售资格的代销机构 本基金管理人目前的直销机构分别设在上海和北京两地 ; 委托的代销机构为建设银行 上海浦东发展银行 国泰君安证券等 本基金管理人将适时增加或调整直销机构和代销机构, 并及时予以公告 ( 三 ) 国泰电子交易平台 ( 二 申购 赎回与转换办理的时间 ( 一 ) 开放日及开放时间在正常情况下, 本基金的开放日为上海证券交易所 深圳证券交易所的交易日 开放日的具体业务办理时间在招募说明书或相关业务公告中规定 基金管理人不在开放日之外的日期或者时间办理基金份额的申购 赎回与转换, 投资者如果在开放日之外的日期和时间提出申购 赎回或者转换申请的, 其基金份额申购 赎回与转换价格为下次办理基金份额申购 赎回与转 40

42 换时间所在开放日的价格 国泰电子交易平台可以 7 24 小时接受个人投资人申购 赎回与转换申请, 但交易日下午 15:00 以后接受的交易申请均顺延至下一个交易日处理 若出现新的证券交易市场或其他特殊情况, 基金管理人将视情况对前述开放日进行相应的调整, 并报中国证监会备案 ( 二 ) 申购 赎回与转换的开始时间本基金自 2004 年 9 月 8 日起办理日常的申购 赎回等业务, 本基金的开放日为上海证券交易所和深圳证券交易所交易日 ( 本公司公告暂停申购 赎回时除外 ) 开放日直销业务办理时间为 :9:30-15:00, 代销业务由于各代理销售机构系统及业务安排等原因, 投资者应以各代理销售机构具体规定的时间为准 基金管理人开始办理各基金间的转换的具体业务办理时间在基金转换开始公告中列明 基金管理人最迟于转换开始前 3 个工作日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体上公告 投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购 赎回或者转换申请的, 其基金份额申购 赎回或转换价格为下次办理基金份额申购 赎回与转换时间所在开放日的价格 三 申购 赎回与转换的原则 ( 一 ) 未知价 原则, 即本基金的申购 赎回与转换价格以受理申请当日收市后计算的基金份额资产净值为基准进行计算 ( 二 ) 金额申购 份额赎回和份额转出 原则, 即申购以金额申请 赎回和转换以份额申请, 投资者办理基金转换业务时, 转出方的基金必须处于可赎回状态, 转入方的基金必须处于可申购状态 ( 三 ) 当日的申购 赎回与转换申请可以在基金管理人规定的时间以前撤销 ( 四 ) 基金管理人根据基金运作实际情况在不损害基金份额持有人权益的前提下可更改上述原则 基金管理人最迟须于新规则开始实施日前 3 个工作日在至少一种指定信息披露媒体公告 四 申购 赎回与转换的程序 ( 一 ) 申购 赎回与转换申请的提出基金投资者须按销售机构规定的手续, 在开放日的业务办理时间提出申购 赎回与转换的申请 41

43 投资者申购基金, 须按销售机构规定的方式备足申购资金 投资者提交赎回与转换申请时, 其在销售机构 ( 网点 ) 必须有足够的可用基金份额余额 ( 二 ) 申购 赎回与转换申请的确认 T 日规定时间受理的申请, 正常情况下投资者可在 T+2 日到其办理业务的销售机构查询确认情况 ( 三 ) 申购与赎回申请的款项支付申购采用全额交款方式, 投资者申购申请被销售机构受理后, 销售机构负责将投资者申购款项全额扣缴 投资者赎回申请成交后, 基金管理人应将按有关规定负责将赎回款项在 T+7 个工作日内划往赎回人银行账户 在发生巨额赎回时, 款项的支付办法按基金合同有关规定处理 五 申购 赎回与转换的数额限制 ( 一 ) 投资者 ( 包括个人和机构投资者 ) 在代销机构每次认购的最低申购金额为 1000 元 ( 含申购费 ); 投资者 ( 包括个人和机构投资者 ) 在直销机构申购的最低金额为 1000 元 ; 在网上直销渠道的最低申购金额为 100 元 ; ( 二 ) 基金份额持有人在销售机构赎回时, 若在销售机构 ( 网点 ) 保留的基金份额余额不低于 1000 份, 则每次赎回申请不得低于 1000 份基金份额 ; 若余额低于 1000 份, 则赎回时需一次全部赎回 ; ( 三 ) 基金转换的最低申请份额为 1000 份基金单位 如投资者在单个销售网点持有单只基金的份额不足 1000 份时, 需一次性全额转出 单笔转入申请不受转入基金最低申购限额限制 ( 四 ) 基金管理人根据基金运作情况在不损害基金份额持有人权益的前提下可以根据实际情况对以上限制进行调整, 并最迟在调整生效前 3 个工作日在至少一种指定信息披露媒体公告 ; ( 五 ) 申购份额 余额的处理方式 : 申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除相应的费用后, 以申请当日基金份额资产净值为基准计算, 保留到小数点后两位, 剩余部分舍去, 舍去部分所代表的资产归基金所有 六 申购 赎回与转换费 ( 一 ) 本基金根据每次申购金额的大小, 申购费用等于净申购金额乘以所适用的申购费率, 若投资人在一天之内发生多笔申购, 则适用费率按不同的单笔分别计算 申购费由申购人承担, 不列入基金资产 42

44 本基金申购费率为 : 申购规模 (M) 50 万元以下 1.5% 50 万元 ( 含 )-500 万元 1.0% 500 万元 ( 含 )-1000 万元 0.6% 1000 万元 ( 含 ) 以上 1000 元 ( 单笔 ) 本基金的申购费用由申购人承担, 由基金管理人收取, 用于市场推广 销售等各项费用 ( 二 ) 本基金赎回费随基金持有时间的增加而递减, 赎回费率为 : 持有时间少于一年 0.5%; 持有时间超过一年 ( 含 ) 少于两年 0.2%; 持有时间超过两年 ( 含 ) 0 ( 注 :1 年指 365 天,2 年为 730 天, 以此类推 ) 赎回费用由赎回人承担, 其中 25% 归基金资产, 其余部分用于支付注册登记费和手续费 ( 三 ) 转换费 1 基金转换费用由转出基金的赎回费和转出和转入基金的申购费补差两部分构成, 具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异情况和赎回费率而定 基金转换费用由基金持有人承担 (1) 转出基金赎回费 : 按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用 其中 25% 归转出基金基金财产, 其余作为注册登记费和相关的手续费 (2) 转入基金申购补差费 : 按照转入基金与转出基金的申购费率的差额收取补差费 转出基金金额所对应的转出基金申购费率低于转入基金的申购费率的, 补差费率为转入基金和转出基金的申购费率差额 ; 转出基金金额所对应的转出基金申购费率高于转入基金的申购费率的, 补差费为零 2 计算基金转换费用所涉及的赎回费率和申购费率均按正常费率执行 注 : 转入份额的计算结果四舍五入保留到小数点后两位 七 申购与赎回数额的计算方式 ( 一 ) 申购份数的计算本基金的申购金额包括申购费用和净申购金额 其中, 净申购金额 = 申购金额 (1+ 申购费率 ) 43

45 ( 注 : 对于一定金额以上的申购适用绝对数额的申购费金额, 净申购金额 = 申购金额 - 申购费用 ) 申购费用 = 申购金额 - 净申购金额申购份额 = 净申购金额 申购当日基金份额净值基金份额以四舍五入的方法保留小数点后两位 ( 二 ) 赎回金额的计算本基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回费用 其中, 赎回总额 = 赎回份数 T 日基金份额净值赎回费用 = 赎回总额 基金赎回费率赎回金额 = 赎回总额 - 赎回费用 ( 三 )T 日的基金份额净值在当天收市后计算, 并在 T+1 日公告 遇特殊情况, 可以适当延迟计算或公告, 并报中国证监会备案 ( 四 ) 单位基金资产净值的计算公式 ( 总资产 - 总负债 ) 基金份额总数 八 申购与赎回的注册登记投资者申购基金成功后, 注册登记人在 T+1 日为投资者办理增加权益的登记手续, 投资者自 T+2 日起有权赎回该部分基金份额 投资者赎回基金份额成功后, 注册登记人在 T+1 日为投资者办理扣除权益的登记手续 基金管理人可以在法律法规允许的范围内, 对上述注册登记办理时间进行调整, 并最迟于开始实施前 3 个工作日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体上公告 九 巨额赎回的认定及处理方式 ( 一 ) 巨额赎回的认定单个开放日基金的净赎回申请份额 ( 指基金赎回份额与转出份额之和减去基金申购份额与转入份额之和后的余额 ) 超过上一日基金总份额的 10% 时, 为基金的巨额赎回 ( 二 ) 巨额赎回的处理方式出现巨额赎回时, 基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定接受全额赎回或部分延期赎回 1 接受全额赎回: 当基金管理人认为有能力兑付投资者的全部赎回申请时, 按正常赎回程 44

46 序执行 2 部分延期赎回: 当基金管理人认为兑付投资者的赎回申请有困难, 或认为兑付投资者的赎回申请进行的资产变现可能使基金份额净值发生较大波动时, 基金管理人在当日接受净赎回比例不低于上一日基金总份额 10% 的前提下, 对其余赎回申请延期办理 对于当日的赎回申请, 应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例, 确定当日受理的赎回份额 ; 未受理部分除投资者在提交赎回申请时选择将当日未获受理部分予以撤销外, 延迟至下一开放日办理 转入下一开放日的赎回申请不享有赎回优先权并将以下一个开放日的基金份额净值为基准计算赎回金额, 以此类推, 直到全部赎回为止 3 当发生巨额赎回并部分延期赎回时, 基金管理人应立即向中国证监会备案并在 3 个工作日内在至少一种指定信息披露媒体上公告, 并说明有关处理方法 4 本基金连续两个开放日以上发生巨额赎回, 如基金管理人认为有必要, 可暂停接受基金的赎回申请 ; 已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项, 但不得超过正常支付时间 20 个工作日, 并应当在至少一种指定信息披露媒体上公告 5 发生巨额赎回时, 基金转出与基金赎回具有相同的优先级, 基金管理人可根据基金资产组合情况, 决定全额转出或部分转出, 并且对于基金转出和基金赎回, 将采取相同的比例确认 在转出申请得到部分确认的情况下, 未确认的转出申请将不予以顺延 十 拒绝或暂停申购 暂停赎回与暂停转换的情形及处理 ( 一 ) 在如下情况下, 基金管理人可以拒绝或暂停接受投资人的申购申请 : 1 不可抗力; 2 证券交易场所交易时间非正常停市, 或发生其他突发情况, 导致基金管理人无法计算当日基金资产净值 ; 3 基金管理人认为会有损于现有基金份额持有人利益的某笔申购; 4 法律法规规定或经中国证监会批准的其他情形 如果投资者的申购申请被拒绝, 被拒绝的申购款项将退划给投资者 ( 二 ) 在如下情况下, 基金管理人可以暂停接受投资人的赎回与转换申请 : 1 不可抗力; 2 证券交易场所交易时间非正常停市, 或发生其他突发情况, 导致基金管理人无法计算当日基金资产净值 ; 3 基金连续两个开放日以上( 含本数 ) 发生巨额赎回 ; 45

47 4 法律法规规定或经中国证监会批准的其他情形 在暂停赎回与转换的情况取消时, 基金管理人应及时恢复赎回与转换业务的办理 ( 三 ) 发生基金合同 招募说明书中未予载明的事项, 但基金管理人有正当理由认为需要暂停接受基金申购 赎回与转换申请的, 报经中国证监会批准后可以暂停接受投资人的申购 赎回与转换申请 ( 四 ) 暂停基金的申购 赎回与转换, 基金管理人应及时在至少一种指定的信息披露媒体上公告 ( 五 ) 暂停期间结束基金重新开放时, 基金管理人应予公告 如果发生暂停的时间为一天, 基金管理人将于重新开放日在至少一种指定信息披露媒体上刊登基金重新开放申购 赎回与转换的公告并公告最新的基金份额净值 如果发生暂停的时间超过一天但少于两周, 暂停结束基金重新开放申购 赎回与转换时, 基金管理人将提前 1 个工作日在至少一种指定信息披露媒体上刊登基金重新开放申购 赎回与转换的公告, 并在重新开放申购 赎回与转换日公告最新的基金份额净值 如果发生暂停的时间超过两周, 暂停期间, 基金管理人应每两周至少重复刊登暂停公告一次 ; 当连续暂停时间超过两个月时, 可对重复刊登暂停公告的频率进行调整 暂停结束基金重新开放申购 赎回与转换时, 基金管理人应提前 3 个工作日在至少一种指定信息披露媒体上连续刊登基金重新开放申购 赎回与转换的公告, 并在重新开放申购 赎回与转换日公告最新的基金份额净值 十一 定期定额投资计划基金管理人可以为投资者提供定期定额投资计划服务 通过定期定额投资计划, 基金投资者可通过固定的渠道, 采用定期定额的方式申购本基金基金份额 该定期申购计划不受最低申购份额限制, 具体办理方法参照 国泰基金管理有限公司开放式基金业务规则 的有关规定 基金代销机构的业务规则以及相关业务公告 第八节基金的非交易过户与转托管 一 基金注册登记人只受理继承 捐赠和强制执行等法律法规允许 并经基金注册登记人 认可的本基金的非交易过户申请 其中继承是指基金份额持有人死亡, 其持有的基金份额由其 46

48 合法的继承人继承 ; 捐赠只受理基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体的情形 强制执行是指司法机构或其他国家有权机关依据生效法律文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人 法人 社会团体或其他组织 符合条件的非交易过户申请按基金注册登记人业务规则的有关规定办理 二 基金份额持有人在变更办理基金申购与赎回等业务的销售机构 ( 网点 ) 时, 销售机构 ( 网点 ) 之间不能通买通卖的, 可办理已持有基金份额的转托管 办理转托管业务的基金份额持有人需在原销售机构 ( 网点 ) 办理转托管转出手续后到其新选择的销售机构 ( 网点 ) 办理转托管转入手续 对于有效的基金转托管申请, 基金份额将在办理转托管转入手续后转入其指定的销售机构 ( 网点 ) 第九节基金的投资 一 投资理念 价格终将反映价值 二 投资目标通过股票 债券资产和现金类资产的合理配置, 高度适应中国宏观经济的发展变化 紧盯不同时期对中国 GDP 增长具有重大贡献或因 GDP 的高速增长而获得较大受益的行业和上市公司, 最大程度地分享中国宏观经济的成长成果, 为基金份额持有人谋求稳健增长的长期回报 三 投资范围限于具有良好流动性的金融工具, 包括国内依法发行上市的股票 债券及法律 法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具 基金组合投资的基本范围 : 股票资产 40%-95%; 债券资产 55%-0; 现金或到期日在一年以内的政府债券不低于 5% 如果法律法规对投资比例限制有最新规定的, 本基金从其规定 四 投资策略 本基金采取定性与定量分析相结合的方式, 通过资产配置有效规避资本市场的系统性风险 ; 通过对不同时期与 GDP 增长密切相关的投资 消费 进出口等因素的深层研究, 准确预期并把 47

49 握对 GDP 增长贡献度大及受 GDP 增长拉动受益度大的重点行业及上市公司 ; 通过个股选择, 挖 掘具有成长潜力且被当前市场低估的重点上市公司 在债券投资方面, 主要基于长期利率趋势 以及中短期经济周期 宏观政策方向及收益率曲线分析, 实施积极的债券投资管理 五 类属资产配置本基金在类属资产配置方面, 遵循自上而下的投资策略 主要通过对未来宏观经济环境尤其是 GDP 增长率的分析及预测, 结合证券市场的发展趋势, 确定未来一段时间内固定收益市场 股票市场的风险收益水平, 借助风险收益规划模型, 得到一定阶段股票 债券和现金资产的配置比例 国内外宏观经济和证券市场的走势表明 : 经济成长与股市运动具有一致性, 即所谓的 经股同一 股市是反映国民经济状况的一个窗口, 股市的兴衰直接反映国民经济发展的好坏与快慢, 同时, 也在一定程度上影响国民经济的发展 本基金在投资过程中, 将基于宏观基本面和股市的发展趋势, 并结合科学精细的估值, 在维持资产配置相对稳定性的前提下, 把握市场时机, 在类属资产方面进行相应的配置和调整 : ( 一 ) 当宏观基本面向好 GDP 稳步增长且预期股票市场趋于上涨时, 本基金将采取积极进取的做法, 主要投资于股票市场, 分享股票市场上涨带来的收益 ( 二 ) 当宏观基本面一般 GDP 增长缓慢且预期股票市场趋于下跌时, 本基金将采取相对稳健的做法, 减少股票投资比例, 增加债券或现金类资产比例, 回避股票市场下跌的系统性风险, 避免投资组合的损失 ( 三 ) 在预期利率上升 债券价格将下降时, 本基金将及时调整债券组合久期, 债券资产主要投资于浮息债券和久期较短的债券 ; ( 四 ) 在预期利率下降 债券价格将上升时, 本基金的债券资产将主要投资于中长期债券, 以实现较高的收益 ( 五 ) 在预期股票市场和债券市场都存在下跌风险时, 本基金将减少股票和债券的持有比例, 除现金资产外, 增加债券回购 央行票据等现金类资产的比例 另外, 本基金还将积极参与新股申购等投资, 以增加额外收益 在类属资产配置的调整中, 本基金将以定性和定量化手段为基础, 定性手段主要考虑各类宏观经济政策 GDP 的增长质量等因素对债市 股市的影响, 定量化手段主要根据包括宏观经济变量在内的数量化模型 ( 如 CRR 因子模型 ) 和资产配置理论的运用, 具体分析各种经济变量对股市 债市预期收益率的影响, 分析各种资产预期收益和风险 通过资产配置的调整, 实现 48

50 在一定风险情况下的收益最大化 本基金运用 CRR 因子模型对股票市场收益率进行估算,CRR 模型的基本形式为 : R=a+b MP+c DEI+d UI+e UPR+f UTS 其中 :R 代表股票市场的平均收益率 ; MP 为工业增加值的增长率 ; DEI 为预期的通货膨胀变化, 通货膨胀用 CPI 价格指数计算 ; UI 为未预期的通货膨胀, 未预期通货膨胀 = 实际通货膨胀 - 预期通货膨胀 ; UPR 为风险溢价, 结合中国具体情况, 用十年期国债与十年期企业债的收益之差来衡量 ; UTS 为期限溢价, 即长期国债和短期国债利率之差, 估计时用十年期与一年期国债利率之差来度量 如果模型计算的 R 值比实际的要低, 说明市场上股票收益可能已被高估, 应该减少股票市场投资比例 反之, 应该增加股票投资的比例 六 行业配置与个股选择根据对我国 GDP 增长贡献度及受 GDP 增长拉动的受益度的分析以及行业发展态势等因素的综合评估, 确定不同时期的行业配置比例 运用成长企业相对定价模型对相关上市公司进行相对价值评估, 重点选择价值被低估的上市公司 在确保基金资产流动性的前提下, 将本基金投资于股票的资产不低于 80% 的比例配置在对 GDP 增长贡献度大及受 GDP 增长拉动受益度大的行业及上市公司中 本基金对 GDP 增长贡献度以及受 GDP 增长拉动的受益度的评估分析主要建立在社科院 国家信息中心等各类统计模型 ( 包括宏观经济增长模型等 ) 的基础之上, 结合行业增长与投资 消费 进出口之间的弹性等分析指标, 得出和 GDP 增长密切相关的行业类别 ; 综合行业基本面及相对价值等因素, 最终得出相应的资产配置权重 具体步骤 : ( 一 ) 行业投资范围的选定 : 以我国 GDP 增长的历史数据为依据, 利用时差相关分析等数量模型, 分析 GDP 增长与行业增长的相关关系 根据 GDP 增长率的预测, 预期行业对 GDP 增长的贡献度大小及行业受 GDP 增长拉动作用 ( 受益度 ) 的大小, 选定对 GDP 增长累计贡献前 50% 或受益度居前的行业作为基金的备选投资行业 ( 二 ) 行业价值评估 : 采用基本面与估值相结合, 以定量数据为主, 结合定性分析, 全方位考察对 GDP 增长贡献度及受益度大的行业的历史收益率 股利收益率及价值和成长性等指标, 49

51 判断行业的综合投资价值, 得出行业资产的具体配置比例 ( 三 ) 个股遴选与定价 : 建立企业价值成长识别模型 企业相对价值评估模型, 考虑股票 的市场覆盖性 流动性和相关市场信息等因素, 确定最终的股票组合 七 债券及现金类资产投资范围债券资产投资范围主要为具有良好流动性的低风险金融工具, 包括国内依法公开发行 上市的国债 金融债 AAA 级企业债 可转债等固定收益类证券, 以及未来市场可能推出的其他固定收益类证券和衍生金融工具 现金类资产投资范围包括债券回购 央行票据等短期金融工具 八 债券投资策略 采取久期管理 收益率曲线策略 收益率利差策略, 在有效控制利率和信用风险的前提下, 获取稳定的低风险收益 九 现金类资产投资策略采取短期利率预期策略, 结合基金在现金方面的需求安排, 运用现金流管理方法参与债券回购 央行票据等短期金融工具的投资, 在保证基金资产安全性和流动性的前提下, 获得较高的短期收益 十 业绩比较基准 业绩基准 =60% 上证 A 股指数和深圳 A 股指数的总市值加权平均 +40% 上证国债指 数 ( 在其它较理想的业绩基准出现以后, 经一定程序会对现有业绩基准进行替换 ) 十一 风险收益特征 本基金属于中低风险的平衡型基金产品, 基金的预期收益高于债券型基金, 风险程度低于 激进的股票型基金 十二 风险管理工具 国泰基金风险控制系统 50

52 十三 投资决策过程投资决策过程见图 1 所示 ( 一 ) 投资组合构建及调整过程基金经理小组制定年度及分阶段的项目投资计划和组合计划 : 项目投资计划应列明投资目标及其实现方式 组合计划应包括对市场的看法 基金资产中的相关资产比重, 并阐述理由 ; 基金经理小组将组合计划报投资决策委员会审批 ; 基金经理小组根据投资决策委员会的审批意见确定一定阶段内的投资组合计划, 并组织实施 ; 1 投资组合调整: 由于市场情况的变化, 公司研究部提出报告或者基金经理小组认为现有组合需要调整的, 基金经理小组可在授权范围内调整投资组合, 同时将调整结果报投资决策委员会备案 ; 2 基金经理小组须定期评估现有投资组合的表现, 并向投资决策委员会报告投资运作情况, 其中月度 季度 半年度以及年度报告须以统一格式报告 风险管理委员会资产配置投资决策委员会 稽核监察部 组合构建与调整 个股 ( 个券 ) 选择 交易实施 基金经理小组 研究开发部 交易管理部 绩效评价 图 1: 投资决策过程示意图 ( 二 ) 投资决策委员会工作程序 1 由投资决策委员会主任召集, 通常每月召开 1-2 次会议, 遇有重大事件, 可随时召开会 议 ; 2 每次会议所形成的决策意见须形成书面记录, 并由参加会议的成员签字或主任签发 在决策记录中应明确有无不同意见, 并把不同意见记录在案 ; 3 为支持决策的科学性和有效性, 投资决策委员会可以邀请与本决策相关的人士列席, 列 51

53 席人员可充分发表意见, 但不参与决策 ; 4 决策委员会每过一段时间对前阶段决策意见进行必要的检讨, 总结经验, 吸取教训, 提高决策有效性 ( 三 ) 基金交易过程本基金管理人所管理的各基金将独立 平等地使用公司统一的中央交易平台 交易管理部公平 及时地处理所有投资产品的交易指令, 并保护不同产品之间的交易秘密 基金经理小组必须遵守投资组合决定权和交易下单权严格分离的规定, 经由交易管理部统一执行交易指令 十四 投资组合的比例限制 ( 一 ) 基金持有的股票 债券比例不低于基金资产总值的 80%; ( 二 ) 股票资产 40%-95%; 债券资产 55%-0; ( 三 ) 现金或到期日在一年以内的政府债券不低于 5%; ( 四 ) 持有一家上市公司的股票, 不得超过基金资产净值的 10%; ( 五 ) 基金与由基金管理人管理的其他基金合计持有一家公司发行的证券, 不得超过该证券的 10%; ( 六 ) 基金应当保持不低于基金资产净值 5% 的现金或者到期日在一年以内的政府债券 ; ( 七 ) 法律法规或监管部门另有规定的, 从其规定 ( 八 ) 在正常情况下, 本基金合同生效后的三个月内应达到上述比例限制 除上述第 5 条的比例限制外, 因基金规模或市场变化导致投资组合超出上述比例不在限制之内, 基金管理人应在合理期限内进行调整, 以达到上述标准 十五 投资限制本基金禁止从事下列行为 : ( 一 ) 本基金不得投资于其他基金 ; ( 二 ) 本基金不得将基金资产用于抵押 担保 ; ( 三 ) 本基金不得从事证券信用交易 ; ( 四 ) 本基金不得进行房地产投资 ; ( 五 ) 本基金不得从事可能使基金承担无限责任的投资 ; ( 六 ) 本基金不得投资于与基金托管人或基金管理人有利害关系的公司发行的证券 ; ( 七 ) 本基金不得从事法律法规及监管机关规定禁止从事的其他行为 52

54 十六 基金管理人代表基金行使股东权利的处理原则 ( 一 ) 不谋求对所投资企业的控股或者进行直接管理 ; ( 二 ) 所有参与行为均应在合法合规和维护基金投资人利益的前提下进行, 并谋求基金资产的保值和增值 十七 基金投资组合报告 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗 漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2016 年 4 月 19 日复核了 本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载 误导 性陈述或者重大遗漏 本投资组合报告所载数据截止 2016 年 3 月 31 日, 本报告所列财务数据未经审计 ( 一 ) 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 927,619, 其中 : 股票 927,619, 固定收益投资 170,356, 其中 : 债券 170,356, 资产支持证券 贵金属投资 金融衍生品投资 买入返售金融资产 20,000, 其中 : 买断式回购的买入返售 银行存款和结算备付金合计 114,950, 其他各项资产 2,961, 合计 1,235,887, ( 二 ) 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) A 农 林 牧 渔业 11,335,

55 B 采矿业 31,525, C 制造业 640,057, D 电力 热力 燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 36, F 批发和零售业 23,080, G 交通运输 仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输 软件和信息技术服务业 92,935, J K L M 金融业房地产业租赁和商务服务业科学研究和技术服务业 ,936, N 水利 环境和公共设施管理业 14,711, O P Q R 居民服务 修理和其他服务业教育卫生和社会工作文化 体育和娱乐业 S 综合 - - 合计 927,619, ( 三 ) 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号股票代码股票名称数量 ( 股 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 老板电器 1,692,671 77,845, 华发股份 3,799,919 47,232, 新和成 2,177,605 46,165, 欣旺达 1,721,800 45,317, 江淮汽车 3,491,650 39,700, 华星创业 1,811,391 39,488,

56 华帝股份 2,098,235 37,285, 索菲亚 851,424 36,764, 贵州茅台 142,942 35,398, 吴通控股 930,754 33,181, ( 四 ) 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 1 国家债券 央行票据 金融债券 170,093, 其中 : 政策性金融债 170,093, 企业债券 企业短期融资券 中期票据 可转债 ( 可交换债 ) 263, 同业存单 其他 合计 170,356, ( 五 ) 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量 ( 张 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 国开 22 1,500, ,045, 国开 ,000 10,049, 国开 ,000 9,999, 歌尔转债 2, , ( 六 ) 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券 ( 七 ) 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属 ( 八 ) 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证 ( 九 ) 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 55