中国结算深圳分公司结算系统优化第一轮仿真测试方案

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磁削巴
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1 中国结算深圳分公司结算系统优化第三次全网测试方案一测试目的为确保中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 ( 以下简称中国结算深圳分公司 ) 结算系统优化项目的顺利实施, 深圳证券交易所 ( 以下简称深交所 ) 和中国结算深圳分公司定于月 1 日组织第三次全网测试, 通过模拟日常交易非交易 ETF 申购赎回融资融券业务转融通出借发行质押式报价回购股票质押式回购约定购回 B 转 H 资金实时划拨预约提款三地资金划拨指定不交收和指定资金用途开放式基金代收付业务等指令的申报以及结算处理过程, 检验中国结算深圳分公司结算系统及各结算参与人结算银行等技术系统的正确性二参测单位 1 深圳证券交易所 2 中国结算公司总部 3 中国结算上海分公司 4 中国结算深圳分公司 5 深圳证券通信有限公司 6 证金公司 7 证券公司 8 托管银行 9 结算银行 10 基金管理公司 11 各类特殊机构投资者 ( 全国社会保障基金理事会保险公司保险资产管理公司等 )

2 三测试内容本次测试重点包括以下内容 : 模拟日常交易非交易 ETF 申购赎回融资融券业务转融通出借发行质押式报价回购股票质押式回购约定购回 B 转 H 资金实时划拨预约提款三地资金划拨指定不交收和指定资金用途开放式基金代收付 ETF 结算账号合并非担保备付金账户的开立优先股交易 ( 挂牌证券代码 ) ETF 现金申购采用 RTGS 等业务 1 T 日 ( 模拟 2 月 28 日 ) 测试内容 : 交易系统 : 日常交易非交易 ETF 申购赎回融资融券业务转融通出借发行质押式报价回购股票质押式回购约定购回 B 转 H 等委托处理与成交回报行情的发送结算系统 : 日常交易非交易 ETF 申购赎回融资融券业务转融通出借发行质押式报价回购股票质押式回购约定购回 B 转 H RTGS 等日终清算交收处理券商系统 : 日常交易非交易 ETF 申购赎回融资融券业务转融通出借发行质押式报价回购股票质押式回购约定购回 B 转 H RTGS 等委托申报成交回报接收行情的接收与显示日终股份和资金清算交收通信系统 :B 转 H 使用深南灾备系统测试, 双向报盘通信服务器地址为 D-COM 系统 ( 含 B-COM) 的滨海服务器和深南服务器同时提供对外服务, 用户可同时配置以下 2 个地址 : ( 滨海 ), ( 深南 ); 其中 14:00-15:00,D-COM( 含 B-COM) 进行切换测试 2 T+1 日 ( 模拟 3 月 1 日 ) 测试内容 : 测试内容和 T 日的相同其中 B 转 H 使用滨海主系统测试, 双向报盘通信服务器地址为四测试时间安排测试时间为 2015 ( 星期六 )8:30-20:00,2015 ( 星期日 )8:30-15:00

3 深交所交易系统 T 日 (2 月 28 日 ) 接收交易委托的时间为 9:15 至 15:30, 其中 11:30-13:00 模拟中午休市 T+1 日 (3 月 1 日 ) 接收交易委托的时间为 9:15 至 11:15, 其中 10:00-10:05 模拟中午休市中国结算深圳分公司将模拟 2 个工作日进行处理, 结算数据分 2 次发送具体安排请见下表 : 实际时间主要测试内容参测单位重点测试内容模拟日期 9:00 T 日资金划拨系统开市进行资金实时划拨 T 日 :2015 9:15-9:25 集合竞价时间申报日常交易非交易业务委托, 接收交易系统发送的成交回报, 行情的接收与显示 T 日 :2015 9:30-11:30 连续竞价时间申报日常交易非交易业务委托, 接收交易系统发送的成交回报, 行情的接收与显示 T 日 :2015 T 日中午休市 11:30-13:00 T 日 : :00-15:00 连续竞价时间申报日常交易非交易业务委托, 接收交易系统发送的成交回报, 行情的接收与显示 T 日 :2015

4 14:00-15:00 D-COM( 含 B-COM) 切换测试 : 14:00 关闭滨海节点, 用户连接深南节点 15:00 恢复滨海节点双地址配置可自动切换单地址配置应手工切换 T 日 :2015 盘后协议交易时段各类品种的协议交易指令申报及交易处理 15:00-15:30 T 日 :2015 T 日日终交收截止时点 16:00 T 日 : :30 预约提款指令申报截止时点提款和预约提款指令仅在 16:30 前可以进行申报 T 日 :2015 T 日资金划拨系统闭市 17:00 T 日 : :00-18:00 结算公司模拟 T 日的股份资金清算交收 T 日 :2015

5 18:00 T 日结算数据发送接收以下回报数据, 进行核对及交收处理 : SJSMX1mmdd.DBF SJSMX2mmdd.DBF SJSJGmmdd.DBF SJSQSmmdd.DBF SJSYEmmdd.DBF SJSZJmmdd.DBF SJSJXmmdd.DBF SJSGFmmdd.DBF SJSDZmmdd.DBF SJSTJmmdd.DBF LOFJSmmdd.DBF SJSFWmmdd.DBF SJSGBmmdd.DBF SJSFXmmdd.DBF T 日 :2015 9:00 T+1 日资金划拨系统开市进行资金实时划拨 T+1 日 :2015 9:15-9:25 集合竞价时间申报日常交易非交易业务委托, 接收交易系统发送的成交回报, 行情的接收与显示 T+1 日 :2015 9:30-10:00 连续竞价时间申报日常交易非交易业务委托, 接收交易系统发送的成交回报, 行情的接收与显示 T+1 日 :2015 T+1 日中午休市 10:00-10:05 T+1 日 :2015

6 连续竞价时间 10:05-11:00 T+1 日 : :00-11:15 盘后协议交易时段各类品种的协议交易指令申报及交易处理 T+1 日 :2015 T+1 日日终交收截止时点 11:30 T+1 日 : :40 预约提款指令申报截止时点提款和预约提款指令仅在 11:30 前可以进行申报 T+1 日 :2015 T+1 日资金划拨系统闭市 13:00 T+1 日 : :30-13:00 结算公司模拟 T+1 日的股份资金清算交收 T+1 日 :2015

7 13:00 T+1 日结算数据发送接收以下回报数据, 进行核对及交收处理 : SJSMX1mmdd.DBF SJSMX2mmdd.DBF SJSJGmmdd.DBF SJSQSmmdd.DBF SJSYEmmdd.DBF SJSZJmmdd.DBF SJSJXmmdd.DBF SJSGFmmdd.DBF SJSDZmmdd.DBF SJSTJmmdd.DBF LOFJSmmdd.DBF SJSFWmmdd.DBF SJSGBmmdd.DBF SJSFXmmdd.DBF T+1 日 :2015 五测试数据准备 1. 本次测试以 2015 年 2 月 26 日 ( 星期四 ) 深市所有证券的收盘行情数据收市后的股份作为起始数据 2. 在途交收安排生产系统 2 月 26 日收市后的在途数据将继续进行模拟交收, 原交收日为 3 月 2 日的业务, 安排在 T+1 日 (3 月 1 日 ) 进行模拟交收, 原交收日为 3 月 3 日的业务, 安排在 T+2 日 (3 月 2 日 ) 进行模拟交收生产系统原交收日期模拟交收日期 3 月 2 日 3 月 1 日 (T+1 日 ) 3 月 3 日 3 月 2 日 (T+2 日 ) B 股参与人可在 2 月 28 日 9:15-15:00 申报模拟 3 月 1 日交收 ( 生产系统原交易日期为 2 月 25 日, 交收日期为 3 月 2 日 ) 的 B 股二类指令在 3 月 1 日 9:15-11:30 申报模拟 3 月 2 日交收 ( 生产系统原交易日期为 2 月 26 日, 交收日期为 3 月 3 日 ) 的 B 股二类指令 3. 资金账户余额设置

8 中国结算深圳分公司统一将所有结算参与人 2015 的备付金账户余额修改为 50 亿元如果需要调整, 可于测试当日上午 11:30 以前致电中国结算深圳分公司进行账户余额的调整, 联系电话 : 债券业务测试数据中国结算深圳分公司将为债券业务测试用户增加测试证券股份, 具体规则如下 : 测试证券 : 测试托管单元 : 截至 2015 年 2 月 26 日有效的 A 股托管单元测试投资者账户 : ( 个人 ), ( 法人 ) 结算公司为每个测试专用投资者在每个测试托管单元登记测试证券 1,000 张债券赎回债券回售可转债转股债券分批兑付可交换私募债换项目证券代号 : 证券代号 : 证券代号 : 证券代号 : 股证券代号 : 赎回价格 : 个人回售价格 : 个人转股股票代码 : 兑付比例 :20% 基金 QFII 机基金 QFII 机兑付价格 : 个人换股股票代码 : 构统一为 103 元构统一为 105 元转股价格 :7.06 基金 QFII 机日期元构统一为 105 元换股价格 :8.73 元赎回登记日回售申报起始截止日回售资金汇总处理日转股申报起始日换股申报起始日转股申报截止日股权登记日换股申报截止日 5. 要约收购测试数据和参数各结算参与人请使用测试环境中现有账户和股份进行测试, 没有股份的, 可以先买入相应证券的股份, 再进行测试用例一用例二用例三用例四收购编号证券代码收购价格元元港元港元收购起始日收购截止日

9 用例一用例二用例三用例四结算交收日说明按 100% 比例收购按比例部分收购按 100% 比例收购按比例部分收购 6. 发行测试数据如下 : T-1 日 : 券商系统 : 请各券商使用 2 月 26 日生产系统发送的投资者可申购额度, 用于 T 日新股申购的前端监控 T 日 (2 月 28 日 ) 测试内容 : 交易系统 : 模拟新股申购委托处理结算系统 : 模拟新股申购委托日终处理券商系统 : 模拟新股申购及申购日终处理 T+1 日 (3 月 1 日 ) 测试内容 : 结算系统 : 模拟新股验资及配号处理项目新股发行, 中小测 1 新股发行, 创业测 1 LOF 多日发行, 申购代 ETF 多日发行, 申购申购代码 (002999) 申购代码 (300999) 码 (150991) 代码 (159992) 发行价 3.55 元, 申发行价 12.5 元, 申发行价格 1 元,( 末日发行价格 1 元,( 末购上限 1 万股购上限 1 万股配售比例 0.8) 日配售比例 1.0) 日期申购日申购日认购日认购日验资, 配号验资, 配号认购日认购日

10 7. 权益分派测试数据如下 : 中国结算深圳分公司将为权益分派业务测试用户增加测试证券股份, 具体规则如下 : 测试证券 : 测试托管单元 : 截至 2015 年 2 月 26 日有效托管单元测试投资者账户 : ( 个人 ), ( 法人 ), ( 个人 ), ( 法人 ) 结算公司为每个测试专用投资者在每个测试托管单元登记测试证券 1,000 股 ( 张份 )

11 项目五粮液 (000858) 派息送股每 10 股派 5 元 ( 含税 ) 税后 4.5 元, 每 10 股送股国债 0213 (100213) 债券派息派息价格 : 每 10 张派 20 元中金岭南 (000060) 配股配股权证 , 配股价格 9.2 元, 每 10 股送 3 份配股权证 13 广发 01 (112181) 债券派息派息价格 : 每 10 张派 50 元万科 A (000002) 配股配股权证 , 配股价格 13.1 元, 每 10 股送 4 份配股权证万家强债 (161911) 基金分红分红比例 : 10:0.050 神州泰岳 (300002) 派息送股每 10 股派 3 元 ( 含税 ) 税后 2.5 元, 每 10 股送 2 股深 100ETF (159901) ETF 分红分红比例 :10:2 招商地产 (000024) 配债配债权证 , 配债认购价格 100 元, 每 10 股送 2.3 份权证转换为可转债代码国债 1105 (101105) 债券兑付兑付价格 : 每张兑付 130 元日期股权登记日股权登记日股权登记日股权登记日股权登记日

12 日期项目中鲁 B (200992) 派息送股每 10 股派 3 元 ( 含税 ) 税后 2.2 元, 每 10 股送 3 股招商局 B (200024) 派息送股每 10 股派 3 元 ( 含税 ) 税后 2.2 元, 每 10 股送 2 股权益到账日权益到账日

13 8. 债券分销测试数据和参数项目日期国债分销分销代码 : 挂牌代码 : 转换比例 :1 公司债分销分销代码 : 挂牌代码 : 转换比例 :1 企业债分销分销代码 : 挂牌代码 : 转换比例 : 分销日期分销日期分销日期转换日期转换日期转换日期 9.ETF 结算账号合并和非担保备付金账户的开立 (1)ETF 结算账号合并测试, 将根据仿真测试的申报情况进行测试, 申报情况见下表, 请基金公司注意报送 GLRQS 时在 QSJSXW 字段填写合并后的结算帐号申请方中国建设银行投资托管业务部中国工商银行总行原帐户集合 B B 名称中小企业板交易型开放式指数基金鹏华深证民营 ETF 基金 B 嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金 B 鹏华沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金深成 ETF 结算 B 专户汇添富深证 B ETF 结算专户易方达创业板 B ETF 结算专户嘉实中创 B ETF 结算专户南方开元沪深 B ETF 结算专户汇添富金融 B ETF 结算专户 B 汇添富能源 ETF 结算专户产品目标帐户 / 名称代码 B 托管综合结算备付金账户 B 中国工商银行基金托管专户

14 B B B B 汇添富消费 ETF 结算专户汇添富医药 ETF 结算专户国投瑞银金融地产 ETF 结算专户易方达黄金 ETF 结算专户 B 融通广发证券通润 23 号特定多个客户资产管理计划中国农业银行托管业务部 B 融通 - 中信建投证券融宝 3 号特定多客户资产管理计划 B 深证红利 ETF B 深证成长 ETF 6 B 广发中小板 ETF 7 B 农业银行基金托管结算专户 B 深证 300ETF B 景顺长城沪深 300 等权重 ETF (2) 非担保备付金账户的开立测试, 将根据仿真测试的申报情况进行测试, 参与人可以在全网测试前向我司申请和取消开立 10. 优先股测试数据中国结算深圳分公司将为测试用户增加优先股股份, 具体规则如下 : 测试证券 : 测试托管单元 : 截至 2015 年 2 月 26 日有效的 A 股托管单元测试投资者账户 : ( 个人 ), ( 法人 ) 结算公司为每个测试专用投资者在每个测试托管单元登记测试证券 10,000,000 股 5

15 六测试前准备工作请参测单位务必于测试前做好以下准备工作 : 1 根据相关业务及自身技术系统情况, 制定内部测试计划和操作流程 2 测试前做好现有系统和数据环境的备份工作 3 依据本方案, 完成测试数据的准备, 认真准备测试环境, 并下载最新的 D-COM 网关和终端软件, 具体下载方式说明如下 : a. 登录 VPN SSL VPN 接入地址登录用户 testuser, 用户密码 testuser b. 成功接入 VPN 后, 通过 FTP 下载 D-COM 网关和终端测试程序 FTP 地址 ,ftp 用户名 test, 密码 test ( 可使用 FTP 下载工具, 或者直接在资源管理器中地址栏输入 ftp:// 访问 ) 4 本次测试 D-COM 系统提供的接入地址为和 , 以上地址通过生产线路接入对于无法接入以上生产地址的用户, 可通过拨号方式接入, 拨号电话号码 : 或 , 用户名 :jstest, 密码 :jstest1234 拨号接入的用户只能连接这个地址测试环境网络将在测试前一天开放, 请各参测用户届时提前进行网络连通性测试七注意事项 1 本次测试包括交易系统结算系统 D-COM 系统 2 D-COM 平台在 :30-20:00,3 月 1 日 8:30-15:00 属于测试环境,3 月 1 日 15:00 以后恢复为正式环境测试时段期间, 测试券商可以通过 D-COM 平台申报和接收相关指令 3 本次测试中 B 转 H 使用地址,D-COM 使用地址仅在测试期间使用 4 本次测试的数据仅为模拟测试数据, 不能作为生产环境任何交易非交易业务的依据 5 各参测单位在一般业务测试中应尽量使用自己的账户进行测试, 只有测试方案中注明的特殊业务测试才需要使用测试投资者账户 : ( 个人 ), ( 法人 ), ( 个人 ), ( 法人 ) 6

16 6 跨境 ETF 和跨市场 ETF 切换现金申购为 RTGS 模式后, 管理人清算的填写方式 : (1)L7:QSZHZQ, 对于跨市场 ETF 场内全现金替代方式的赎回业务, 需填写虚拟成份股 , 对于其他业务该字段为空, 其它皆为必填字段 (2)L8: 各字段皆为必填字段 QSZHZQ 字段, 对于跨市场 ETF 场内全现金替代方式的赎回业务, 需填写虚拟成份股 , 对于跨市场 ETF 实物申赎的现金替代, 填写组合证券代码, 但不能为虚拟成份股 , 对于其他业务 QSZHZQ 为组合券证券代码 (3)L9:QSZHZQ, 对于跨市场 ETF 场内全现金替代方式的赎回业务, 需填写虚拟成份股 , 对于跨市场 ETF 实物赎回方式的现金替代, 是否填写由基金管理公司决定但不能为虚拟成份股 , 对于其他业务该字段是否为空由基金管理公司决定, 其它皆为必填字段八测试要求 1 请各相关单位务必参加测试, 认真组织, 落实专人负责本次测试工作因故不能参加测试者, 务必电话或传真通知我司 2 各参测单位须在测试前做好线上系统环境保护工作, 在测试完毕后, 做好环境恢复工作, 确保下一交易日 (3 月 2 日 ) 生产系统的正确运行 3 在测试过程中, 请各参测单位详细记载测试现象与结果, 检查其正确性如发现异常现象, 及时报告 4 测试工作完成后, 各参测单位应在 2015 年 3 月 2 日 12:00 之前点击 uildhtml&surveyid=402888be49f64a2a014a33db 填写测试反馈, 或填写测试反馈表 ( 参见附件一 ) 发送至 xtyh@chinaclear.com.cn 九参考文档 1 中国结算深圳分公司结算系统优化参与人技术系统变更指南(Ver0.99) 2 中国结算深圳分公司结算参与人资金实时交收数据接口规范(Ver1.41) 3 中国结算深圳分公司结算银行资金实时交收数据接口规范(Ver1.40) 十联系电话 7

17 深圳证券交易所 : 中国结算深圳分公司 : , 深圳证券通信公司 : 深圳证券交易所中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司二一五年二月十二日 8

18 附件一结算系统优化全网测试反馈表参测单位名称结算参与人代号联系人地址 D-COM 用户号联系电话 ( 包括手机 ) 软件开发商名称请填写以下各功能点测试结果功能点测试结果 A 股交易 B 股交易基金交易基金申购赎回债券 ( 基金 ) 回购债券分销融资融券业务转融通出借质押式报价回购股票质押式回购约定购回权益分派 ( 分红派息 ) 测试发行 RTGS 通过深交所报送非交易业务 9

19 通过 D-COM 所报送非交易业务业务数据的接收资金实时划拨三地资金划拨预约提款开放式基金代收代付指定不交收和指定资金用途优先股交易跨市场 ETF 和跨境 ETF 现金申购的 RTGS B 转 H D-COM( 或 B-COM) 切换测试异常说明 :( 不超过 500 汉字 ) 10

2012年10月20日跨市场“恒生ETF”全网测试方案

2012年10月20日跨市场“恒生ETF”全网测试方案 2012 年 10 月 20 日跨市场恒生 ETF 全网测试方案一测试目的为了确保跨市场 ETF 恒生 ETF 业务顺利开展, 深圳证券交易所 ( 简称深交所 ) 和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 ( 简称中国结算深圳分公司 ) 定于 2012 年 10 月 20 日 ( 星期六 ) 提供跨市场恒生 ETF 测试环境, 通过模拟跨市场恒生 ETF 证券交易申购赎回及相关的登记结算业务全过程,