融资融券调整标的证券启用前测试方案.doc

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荧矿孙
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1 深圳证券交易所第 1 页共 11 页中国证券登记结算公司融资融券调整标的证券启用前测试方案一测试目的自 2011 年 12 月 5 日起融资融券标的证券将包括 ETF 等品种, 深圳证券交易所 ( 简称深交所 ) 和中国结算深圳分公司定于 2011 年 12 月 3 日联合组织业务启用前的测试, 以检验各会员的技术系统深交所交易系统中国结算深圳分公司结算系统及其它相关系统的正确性测试内容包括 : 模拟信用证券账户融资买入融券卖出买券还券融资融券强制平仓和担保品买卖等交易, 融资融券证券划转和相应的登记结算融资融券业务数据申报及相关信息披露等业务二参测单位 1 深圳证券交易所 2 中国结算深圳分公司 3 深圳证券通信公司 4 25 家已开通融资融券业务的证券公司安信证券长城证券长江证券东方证券方正证券光大证券广发证券国都证券国泰君安国信证券国元证券海通证券宏源证券华泰证券平安证券齐鲁证券申银万国西南证券兴业证券银河证券招商证券中金公司中投证券中信建投中信证券 5 其他相关单位

2 深圳证券交易所第 2 页共 11 页中国证券登记结算公司三测试内容 ( 一 ) 融资融券交易及非交易的模拟测试通过模拟 2 个完整交易日的交易和 1 个结算日的结算, 验证券商系统对融资融券业务调整标的证券的适应性 1 T 日交易系统 : 融资买入融券卖出买券还券等交易成交回报接收实时行情接收 ; 其它日常交易业务结算系统 :T 日融资融券交易清算融资融券证券划转 ETF 交易清算及其它日常结算业务, 下发融资融券业务有关限售股数据券商系统 : 融资融券交易及相关非交易业务的委托申报, 特别是重点测试针对 ETF 证券的融资融券相关业务, 其它日常交易相关业务 ; 清算交收 ; 融资融券交易风险控制担保品管理等 2 T+1 日交易系统 : 融资买入融券卖出买券还券融资 / 融券强制平仓等交易成交回报接收实时行情接收 ; 其它日常交易业务券商系统 : 融资融券交易的委托申报, 特别是重点测试针对 ETF 证券的融资融券相关业务, 其它日常交易相关业务 ; 融资融券交易风险控制担保品管理等 ( 二 ) 融资融券业务相关信息披露的模拟测试

3 深圳证券交易所第 3 页共 11 页中国证券登记结算公司 1 T 日深交所通过交易系统以信息公告方式发布融资融券标的信息 ( 见文本文件 XX ) 可充抵保证金证券信息 ( 见文本文件 XX ) 参测券商可在交易开始前通过信息公告, 获取或核对设置融资融券标的信息可充抵保证金证券信息参测券商在完成 T 日清算后, 通过双向通信系统向深交所模拟报送融资融券余额数据 (XYnnnnnn.DBF) 和信用违约资料 (WYnnnnnn.DBF) 2 T+1 日深交所于 T+1 日交易开始前, 通过交易系统以信息公告方式发布融资融券标的信息 ( 见文本文件 XX ) 可充抵保证金证券信息 ( 见文本文件 XX ), 通过信息公告披露 T 日融资融券交易信息, 通过双向通信系统向有融资融券业务资格的券商定向发送信用违约资料汇总信息四测试时间安排测试时间为 2011 年 12 月 3 日 ( 周六 )8:30 至 19:00 深交所交易系统模拟 2 个交易日的交易,T 日接收交易非交易委托的时间为 9:15 至 10:30( 模拟 12 月 3 日的交易, 其中 10:00-10:05 模拟 T 日中午休市 ), T+1 日接收交易委托的时间为 16:00 至 17:00( 模拟 12 月 4 日的交易, 其中 16:30-16:35 模拟 T+1 日中午收市 ) T 日结算公司开户系统接收开户委托时间为 9:00 至 10:40

4 深圳证券交易所第 4 页共 11 页中国证券登记结算公司 T 日结算公司 D-COM 系统接收融资融券证券划转委托时间为 9:00 至 10:40 结算公司将模拟 1 个工作日进行处理,T 日发送 1 次结算数据具体安排请见下表 : 时间 (12 月 3 日 ) 8:50 开始 9:15-10:30 10:40-12:30 主要测试内容会员重点测试内容模拟日期标的证券可充抵保证金证券信息的发布和获取模拟 T 日交易交易系统接收融资买入融券卖出买券还券等交易其中 :9:25 进行集合竞价撮合,9:30 至 10:27 为连续竞价时间,10:27 至 10:30 为收盘集合竞价时间, 10:00-10:05 模拟 T 日中午休市融资融券证券划转结算公司模拟 T 日的融资融券交易的股份和资金的清算通过交易系统信息公告 (XX , XX ) 获取标的证券及可充抵保证金证券信息, 并核对设置自身系统的相关参数融资买入融券卖出买券还券等申报上报融资融券证券划转委托 FJYBS.DBF, 接收 FJYQR.DBF T 日 :2011 年 12 月 3 日 12:30-13:00 结算数据发送接收结算数据 : 包括 SJSTJ.DBF(T 日 ) SJSQS.DBF(T 日 ) SJSGF.DBF(T 日 ) SJSDZ,DBF(T 日 ) SJSZJ.DBF(T 日 ) SJSFW.DBF(T 日 ) 进行 ETF 的清算股份及资金的交收 T 日 :2011 年 12 月 3 日

5 深圳证券交易所第 5 页共 11 页中国证券登记结算公司 13:00-15:30 参测券商完成 T 日清算后, 向交易所报送融资融券业务数据 ( 截止时间点为 15:30) 券商通过双向通信系统报送融资融券余额数据 (XYnnnnnn.dbf) 和信用违约资料 (WYnnnnnn.dbf) T 日 :2011 年 12 月 3 日 15:45-16:00 16:00-17:00 定交易所发布 T+1 日融资融券交易信息定向发布信用违约资料汇总模拟 T+1 日交易交易系统接收融资买入融券卖出买券还券等交易其中 :16:10 进行集合竞价撮合,16:15 至 16:57 为连续竞价时间,16:57 至 17:00 为收盘集合竞价时间券商模拟 T 日清算交收通过交易系统信息公告接收 T+1 日融资融券交易信息, 通过双向通信系统接收信用违约资料汇总 (XYWYZL.DBF) 融资买入融券卖出买券还券融资融券强制平仓等申报 T+1 日 :2011 年 12 月 4 日 T+1 日 :2011 年 12 月 4 日注 : 客户资金第三方存管业务是否模拟测试由参测证券公司自行决五测试数据 1 本次测试以 2011 年 12 月 2 日 ( 周五 ) 深市所有证券的收盘行情收市后的股份数据作为起始数据 2 测试用标的证券范围见测试当日通过交易系统发出的清单文件 XX ( 其中包含 ) 3 测试用可充抵保证金证券范围测试日深交所可充抵保证金证券范围及折算率见下表深圳证券交易所融资融券可充抵保证金证券范围及折算率可充抵保证金证券品种折算率 A 股深证 100 指数成份股不超过 70%

6 深圳证券交易所第 6 页共 11 页中国证券登记结算公司非深证 100 指数成份股不超过 65% 被实行特别处理和暂停上市的 A 股 0% 基金交易所交易型开放式指数基金 (ETF) 不超过 90% 其他上市基金不超过 80% 债券国债不超过 95% 其他上市债券不超过 80% 权证权证 0% 具体信息详见测试当日通过交易系统发出的文本文件 XX 融资 / 融券保证金比例等参数融资保证金比例融券保证金比例客户维持担保比例 50% 50% 130% 注 : 参测券商的设置参数应不低于上述值 5 信用交易的资金结算账户设置及余额结算公司为每个信用交易的资金结算账户生成余额 20 亿元, 供各会员测试用 6 融资融券证券划转的申报上午 10:40 前, 结算公司接收会员的融资融券证券划转申报的委托, 并实时返回检查结果 7 本次测试, 交易系统模拟 2 个交易日的运行, 但券商委托报盘及交易所成交回报的相关日期均为测试日日期 (12 月 3 日 ), 请各会员注意这方面的差别结算公司发送的结算数据, 详细说明如下表所示

7 深圳证券交易所第 7 页共 11 页中国证券登记结算公司时间数据接口主要内容发送日期 10:40 前 SJSKB.DBF 开户回报 12 月 3 日 FJYQR.DBF 对 FJYBS.DBF 的检查结果 12 月 3 日 12:30 SJSTJ.DBF T 日日常交易 12 月 3 日 SJSQS.DBF T 日 ETF 权证交易清算结果 12 月 3 日融资融券证券划转回报 12 月 3 日 SJSGF.DBF 担保证券提交与返还, 业务类别 R1; 融券券源划拨, 业务类别 R2; 现券还券划拨, 业务类别 R3 SJSDZ.DBF 股份交收结果 12 月 3 日 A 股当日成交, 融资融券交易相关费用 12 月 3 日 SJSZJ.DBF 融资融券证券划转相关费用开户费用, 记账日期为 12 月 4 日 SJSFW.DBF 融资融券业务有关限售股数据 12 月 3 日六测试前准备工作请参测单位务必于测试前做好以下准备工作 : 1 根据融资融券业务要求和自身技术系统情况, 制定内部测试计划和操作流程 2 本次测试可使用生产系统, 或与生产系统基本一致的测试系统进行测试如使用生产系统, 请测试前做好现有系统和数据环境的备份工作 3 依据本方案, 完成测试数据的准备, 认真准备测试环境

8 深圳证券交易所第 8 页共 11 页中国证券登记结算公司七注意事项 1 请参测券商重点进行 ETF 作为标的证券的融资融券业务测试 2 本次测试包括实时开户系统主板结算系统 D-COM 系统, 但是不包括 D-COM 系统的资金划拨部分 3 D-COM 平台在测试当日 8:00 至 20:00 属于测试环境,20:00 以后将恢复回生产环境八测试要求 1 各参测单位应做好详尽的系统测试计划, 并指定专人负责本次联网测试工作 2 各参测单位须在测试前做好线上系统环境保护工作, 在测试完毕后, 做好环境恢复工作, 确保下一交易日 (12 月 5 日 ) 生产系统的正确运行 3 在测试过程中, 请各参测单位详细记载测试现象与结果, 检查其正确性如发现异常现象, 及时报告 4 请各测试单位将本次模拟测试的业务数据备份 5 测试完成后, 参测会员单位应在 2011 年 12 月 4 日中午 12:00 之前登录本所会员网上业务专区首页快速导航在线调查表栏目填写并提交融资融券调整标的证券启用前测试反馈表 6 登录本所会员网上业务专区需使用专用电子认证证书

9 深圳证券交易所第 9 页共 11 页中国证券登记结算公司 (Ekey), 具体方法可询问各自单位负责每月技术月报的填报人员或负责会籍席位业务的人员九联系电话 ( 深圳证券交易所 ) , ( 中国结算深圳分公司 ) ( 深圳证券通信公司 ) 深圳证券交易所中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司二一一年十一月二十八日

10 深圳证券交易所第 10 页共 11 页中国证券登记结算公司附件 : 融资融券调整标的证券启用前测试反馈表填表日期 : 参测单位名称会员编码测试负责人联系电话 ( 包括手机 ) 测试情况说明 1 测试完成情况完全通过部分通过失败本次测试共有个下属营业部参测参测融资融券交易专用交易单元 : 参测普通交易单元 : 2 贵单位的接口处理情况( 正常异常未测 ) 与深交所 : 证券信息库 (SJSXX.DBF) 行情库 (SJSHQ.DBF) 委托库 (SJSWT.DBF) 回报库 (SJSHB.DBF) 融资融券余额数据报送 (XYnnnnnn.dbf) 信用交易违约资料报送 (WYnnnnnn.dbf) 信用交易违约资料汇总接收 (XYWYZL.dbf) 与结算深圳分公司 : 结算信息库 (SJSGF.DBF) 结算对账信息 (SJSDZ.DBF) 清算信息库 (SJSQS.DBF) 非交易确认库 (FJYQR.DBF) 证券交易统计库 (SJSTJ.DBF) 资金结算信息库 (SJSZJ.DBF) 非交易报送库 (FJYBS.DBF) 综合数据服务库 (SJSFW.DBF)

11 深圳证券交易所第 11 页共 11 页中国证券登记结算公司 3 业务功能测试结果( 正常异常未测 ) 1 融资交易 : 融资买入指令输入及柜台处理融资买入申报交易成交回报融资偿还处理融资强制平仓 2 融券交易 : 融券买出买券还券指令输入及柜台处理融券卖出申报交易成交回报买券还券申报融券强制平仓 3 信用证券账户担保品买卖 : 买卖指令输入及柜台处理买卖指令申报交易成交回报 4 股份与资金的结算交收 : 交易统计交易清算融资买入的结算交收融资偿还的结算交收融券卖出的结算交收买券还券的结算交收 5 融资融券非交易过户 : 担保证券提交担保证券返回融券券源划拨现券还券划拨 6 融资融券业务数据报送融资融券余额数据报送信用交易违约资料报送 7 融资融券业务管理 : 担管品管理黑名单管理风险控制其他管理功能 8 接收并处理解除限售股份账户高管人员账户和未解除限售股份账户信息异常情况说明 :

证券公司融资融券业务启动前就绪检查全网测试方案.doc

证券公司融资融券业务启动前就绪检查全网测试方案.doc 深圳证券交易所第 1 页共 14 页中国证券登记结算公司关于开展证券公司融资融券业务启动前就绪检查全网测试的通知各相关会员及其他相关单位 : 为了确保近期获得融资融券业务资格的证券公司顺利开展业务, 深圳证券交易所 ( 简称深交所 ) 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 ( 简称中国结算深圳分公司 ) 定于 2012 年 6 月 9 日 ( 星期六 ) 组织部分证券公司融资融券业务启动前就绪检查全网测试