现货集中竞价交易平台 9:15-13:00(9:15 开盘,9:30 开始连续竞价, 11:00-11:05 中午休市,13:00 平台闭市 ) 综合金融服务平台 9:15-13:30(11:00-11:05 中午休市 ) 非交易处理平台 9:15-13:00(11:00-11:05 中午休市 )

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1 附件 1 中国结算深圳分公司结算系统优化二期第三轮仿真测试方案一 参测单位本次测试由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 ( 以下简称 中国结算深圳分公司 ) 联合深圳证券交易所 ( 以下简称 深交所 ) 组织进行, 以验证各相关方技术系统对中国结算深圳分公司结算系统优化二期的数据接口变动的准备情况 参测单位如下 : 1. 深交所 2. 中国结算总部 3. 中国证券金融公司 4. 中国结算深圳分公司 5. 深圳证券通信公司 ( 简称 通信公司 ) 6. 所有证券公司 基金公司 托管银行 7. 其他相关单位二 测试时间 2017 年 2 月 10 日, 中国结算深圳分公司发送 SJSDZ0210.DBF 作为本次测试的初始股份持仓数据 2017 年 2 月 13 日 年 2 月 24 日, 各参测单位按照本测试方案进行测试 交易和结算业务的测试时间为每个工作日 9:15 至 18:00( 交易测试结束时间为 13:00), 具体时间安排见表 1 表 1 交易和结算的测试时间安排 业务平台 时间

2 现货集中竞价交易平台 9:15-13:00(9:15 开盘,9:30 开始连续竞价, 11:00-11:05 中午休市,13:00 平台闭市 ) 综合金融服务平台 9:15-13:30(11:00-11:05 中午休市 ) 非交易处理平台 9:15-13:00(11:00-11:05 中午休市 ) D-COM 指令报送 9:15-13:30 结算数据发送 17:00-18:00 三 测试内容 1. 现货集中竞价交易平台中, 相关交易的结算业务的正确性 2. 综合金融服务平台中, 相关交易的结算业务的正确性 3. 非交易业务平台中, 相关非交易的结算业务的正确性 4. 各类 D-COM 非交易报送 公司行为的结算业务处理正确性本阶段, 各参测单位重点测试以下业务的委托申报 成交回报及结算处理 : 1) 现货集中竞价 协议交易 信用交易 ETF 申购赎回及代收代付 2) 网上发行 增发 3) 质押式回购及质押券出入库 4) 债券分销 债券转股 ( 报盘转股 强制转股 ) 可交换债换股 债券赎回 债券回售 5) 要约收购 6) 开放式基金申购赎回 基金盘后业务 权证行权 7) 盘后定价交易 资产管理计划份额转让 8) 股票质押式回购 约定购回 质押式报价回购 债券质押式协议回购 基金专户份额申赎 基金行情及综合折扣系数 9) 融资融券 转融通

3 10) 配股 ( 债 ) 认购 11) 转托管 12) RTGS 业务 开放式基金非担保资金代收代付 指定不交收 指定资金用途 13) 权益分派 证券转换 缩股 退出结算系统 14) 基金分拆折算 基金红利再投 基金清盘 15) 债券兑付 ( 分批兑付 全部兑付 ) 16) 非交易过户 股份冻结解冻 跨市场转托管 限售股份管理 17) 高管可用额度管理 18) 结算参与人客户到自营 自营到客户资金划转 19) 结算参与人提款 预约提款 20) 结算参与人资金账户余额 明细查询 21) 国债期货交割业务 22) ETF 份额标准化 23) B 转 H 权益分派 24) B 转 H 交易 25) B 转 H 非交易, 包括转托管和冻结 26) 政策性金融债 27) 基金管理人对管理人清算接口的上传和接收 以及托管行对日终清算文件的接收 四 测试数据 1. 所有参测单位使用中国结算深圳分公司于 2017 年 2 月 10 日在结算系统优化二期联网测试环境发送的 SJSDZ0210.DBF, BHDZ0210.DBF 作为初始股份持仓数据 本次测试暂不涉及实际生产业务数据的迁移转换, 直接在初始股份持仓的数据基础上做新的业务

4 测试 2. 对质押式回购 股票质押式回购 约定购回 质押式报价回购 债券质押式协议回购等业务, 初始不安排未到期数据, 各参测单位从初始交易开始测试 3. 在测试期间, 各业务场景的数据如下所示 : 1) 新股发行 ( 采用市值配售方式 ) 证券代 证券 发行 网上发行 申购 申购 申购日中签日新股登 中签号码 码 简称 价格 总量 基数 上限 记日 中小 中签尾 测 数 : 1,3,5,7, 创业 中签尾 测 数 : 2,4,6,8, 申购额度以 T-1 日收到的 SJSKS 为准 此次发行采用市值配售方式, 可以从 SJSGB 中获取发行参数 ( 业务类别为 FX ) 2) LOF 发行 证券代 码 证券 简称 发行 价格 发行 总量 申购起始 申购截 止 末日比 例配售 末日比例 配售日 份额登 记日 LOF 亿 测 1 元 ) 可转债发行 股票代码 股票简称铜陵有色 上市可转债代码 上市可转债简称铜陵转债 总发行量 20,000,000 张发行价格 100 元 / 张 网上配售 申购 -17 申购代码 申购简称铜陵发债

5 申购数量 4,000,000 张申购基数 10 张 申购上限 4,000,000 张 中签处理 -22(100% 中签 ) 定价发行价格 100 元 / 张 老股东优先配售 比例 ( 每股折算 元 价 ) 股权登记 -16 配售代码 配售简称铜陵配债 配售认购价格 4) 股票增发 100 元 / 张 申购代 证券 上市证 增发价 老股东优 公众配 申购日股权登 上市日 码 简称 券代码 格 先认购比 售比例 记日 例 万象增发 5) 权益分派 A B 股分红 送股 转增 方案内容 平安银行 华邦健康 南玻 B 鲁泰 B 金融街 乐普医疗 (000001) (002004) (200012) (200726) (000402) (300003) 派息送股转增 派息 派息送股 派息送股 转增 派息送股, 零碎转现 金 每 10 股派 4 元 每 10 股派 3 每 10 股派 2.2 每 10 股派 0.2 每 10 股转 ( 含税 ) 元 ( 含税 ) 元人民币 ( 含 元人民币 ( 含税 ) 增 3.5 股 每 10 股派 0.5 元 ( 税 每 10 股送 1 税 ) 前 ) 股, 转增 2 股 汇率为 :1 港元 汇率为 :1 港元 每 10 股送 4.5 股 =0.893 人民币 =0.895 人民币 零碎转现金价格 每 10 股送 0.2 每 10 股送 元 股 股

6 - 股权登记日 股权登记日 15 - 除权日 / 上市 最后交易日 除权日 / 上市日 16 日 除权日 红股到帐日 最后交易日 除权日 22 股权登记日红股到帐日股权登记日 除权日 / 上 市日 除权日 / 上 市日 债券付息 基金分红 基金红利再投 方案内 09 怀化债 300ETF 鹏华前海 (184801) 瑞和远见 (150009) 容 (111051) (159919) 基金红利 ( 封闭式基 基金红利再投 债券付息 基金红利 (ETF) 金 ) (LOF) 每张利息 5 元 ( 个 每 10 份派 0.05 元 每 10 份派 0.06 元 每 10 份派 0.08 元 人 机构 基金 ) 每张利息 4.5 元 红利再投申报在股 (QFII) 份登记日前申报均 有效 -13 除权日 / 股权登记 -14 日 股权登记日 -15 除权日 / 红利资金到 -16 账日 红利资金到账日

7 股权登记日 利息资金到账日 股权登记日除权日再投份额到账日红利资金到账日 -24 6) LOF 申购赎回 证券代 证券简称起始截止 码 南方 大成小盘 ) 债券分销 国债分销 企业债分销 公司债分销 项目 分销代码 : 分销代码 : 分销代码 : 挂牌代码 : 挂牌代码 : 挂牌代码 : 转换比例 :1 转换比例 :1 转换比例 :1-13 至 -17 分销分销分销 -21 转换转换转换 -22 挂牌日挂牌日挂牌日 8) 债券兑付 ( 分批兑付 全部兑付 ) 债券分批兑付 债券分批兑付 债券分批兑付 债券全部兑付 项目 ( 数量调整全额付息 ) ( 数量调整按兑付比例 ( 面值调整 ) 付息 ) 启航优先 (119053) 侨城 05 (119027) 澜沧江 5(119033) 08 中粮债 (112004) 兑付比例 :40/100 兑付比例 :20/100 兑付利息 : 每张利息 兑付利息 : 每张利息 兑付利息 : 每张利息 兑付利息 : 每张利息 5.15 元 ( 含税 ) 4.26 元 ( 含税 ) 1.05 元 ( 含税 ) 2.13 元 ( 含税 ) 兑付前面值 :100 元

8 兑付后面值 :90 元 -20 股权登记日 股权登记日 股权登记日 股权登记日 -21 摘牌日 -22 资金到账日 资金到账日 资金到账日 资金到账日 对于债券分批兑付调整面值的情况, 深交所暂未调整面值 测试投资者账户 : ( 个人 ), ( 法人 ) 中国结算深圳分公司为每个测试专用投资者在每个测试托管单元登记测试证券 10,000 张 ( 份 ) 9) 债券转股换股 可转债报盘转股 可转债强制转股 可交换债券换股 方案 辉丰转债 (128012) 汽模转债 (128011) 6 星星 01(117018) 转股标的 : 转股价格 :7.79 转股标的 : 转股价格 :5.77 换股标的 : 换股价格 :26.47 强制转股比例 :20/ 转股申报起始日 换股申报起始日 -14 转股申报日 换股申报日 -15 转股申报日 换股申报日 -16 转股申报日 登记日 换股申报日 -17 转股申报截止日 换股申报截止日 测试投资者账户 : ( 个人 ), ( 法人 ) 中国结算深圳分公司为每个测试专用投资者在每个测试托管单元登记测试证券 10,000 张 ( 份 ) 10) 债券回售 赎回 方案 债券回售 15 中置 01(118452) 回售价格 : 元回售资金派发比例 : 债券赎回 02 电网 15 (111018) 赎回比例 :20/100 兑付利息 : 每张利息 3.59 元 ( 含税 )

9 30/100( 未派发资金部分 回退原券 ) -13 回售申报起始日 -14 回售申报日 -15 回售申报日 -16 回售申报日 -17 回售申报截止日 -20 回售资金清算日 股权登记日 -21 回售申报债权回退原券日 测试投资者账户 : ( 个人 ), ( 法人 ) 中国结算深圳分公司为每个测试专用投资者在每个测试托管单元登记测试证券 10,000 张 ( 份 ) 11) 基金分拆折算 基金代码分拆折算方案 国泰估值 (160212) 重组 B 基金折算 ( 折自身 ) 折算后代码 : 折算比例 : 基金折算 ( 子折子和母 ) 折算后代码一 : 折算比例一 :1 折算后代码二 : 折算比例二 : 为折算处理日 -20 为折算处理日 12) 要约收购各结算参与人请使用测试环境中现有账户和股份进行测试, 没有股份的, 可以先买入相应证券的股份, 再进行测试 用例一 用例二 用例三 收购编号 证券代码 收购股份性质 仅收购流通股 仅收购流通股 流通股和非流通

10 收购价格 元 港币 6.48 元 收购起始日 收购截止日 解除要约禁止日 收购资金交收日 说明 : 共收购 126,497,553 股 126,497,553 股 804,107,924 股 用例四 用例五 收购编号 证券代码 收购股份性质 流通股和非流通 仅收购流通股 收购价格 5.64 元 7.00 港币 收购起始日 收购截止日 解除要约禁止日 收购资金交收日 说明 : 共收购 188,899,778 股 148,480,805 股 13) 权证行权中国结算深圳分公司将为股权激励和现金选择权测试用户增加权证份额和标的证券股份, 具体规则如下 : 1) 对于 A 股权证和其标的证券 : 测试证券 : 股权激励自主行权代码 , 标的证券 ; 股权激励自主行权代码 , 标的证券 现金选择权代码 , 标的证券 测试投资者账户 : ( 个人 ),

11 ( 法人 ) 中国结算深圳分公司为每个测试专用投资者在每个测试托管单元登记测试权证 10,000 股 ( 份 ) 2) 对于 B 股权证和其标的证券 : 测试证券 : 附条件现金选择权行权代码 , 标的证券 ; 附条件现金选择权行权代码 , 标的证券 ; 测试投资者账户 : ( 个人 ), ( 法人 ) 中国结算深圳分公司为每个测试专用投资者在每个测试托管单元登记测试现金选择权 10,000 股 ( 份 ) 现金选择权代码 主要参数 行权方式 : 股权激励自主行权, 证券结算行权起止 :-13-24, 行权价格 :12.05 元, 行权比例 1:1; 标的证券代码 :002010( 测试期间该证券停牌 ) 行权方式 : 股权激励自主行权, 证券结算行权起止 :-13-24, 行权价格 :16.88 元, 行权比例 1:1; 标的证券代码 :300009( 测试期间该证券停牌 ) 行权方式 : 普通现金选择权, 证券结算行权起止 :-13-24, 行权价格 :18.56 元, 行权比例 1:1; 标的证券代码 :000629( 测试期间该证券停牌 ) 行权方式 : 附条件现金选择权, 证券结算行权起止 :-13-22, 行权价格 :12.39 元, 行权比例 1:1; 标的证券代码 :200012( 测试期间该证券停牌 ); 行权清算日 :-23, 行权交收日 :-24

12 行权方式 : 附条件现金选择权, 证券结算行权起止 :-13-21, 行权价格 :10.99 元, 行权比例 1:1; 标的证券代码 :200625( 测试期间该证券停牌 ); 行权清算日 :-22( 终止行权, 后续不做交收 ) 14) 配股及配债认购及转换 基础证券 世纪星源 ( ) 同洲电子 ( ) 配股 ( 债 ) 代码 转换标的代码 配股 ( 债 ) 方案 每 10 股配 3 股 每 10 股配售 0.03 张 股权登记日 配股 ( 债 ) 价格 配股 ( 债 ) 认购起止 配股 ( 债 ) 转换日 配股 ( 债 ) 上市 测试投资者账户 : ( 个人 ), ( 法人 ) 中国结算深圳分公司为每个测试专用投资者在每个测试托管单元登记测试证券 10,000 股 ( 份 ) 15) 缩股 证券代码 盛达矿业 (000603) 缩股方案 每 10 股缩为 7.5 股 股权登记日 -20 除权 -21 测试投资者账户 : ( 个人 ), ( 法人 )

13 中国结算深圳分公司为每个测试专用投资者在每个测试托管单元 登记测试证券 10,000 股 ( 份 ) 16) 证券转换 被转换代码 ( 旧 ) 劲胜精密 (300083) 转换代码 ( 新 ) 晶盛机电 (300316) 转换方案 每 1 股劲胜精密股票换 股晶盛机电股票 股权登记日 -14 转换到账日 -14 摘牌日 -13(300083) 测试投资者账户 : ( 个人 ), ( 法人 ) 中国结算深圳分公司为每个测试专用投资者在每个测试托管单元登记测试证券 10,000 股 ( 份 ) 17) 退出结算系统 证券代码 证券简称 摘牌 退出结算系统 卫宁健康 测试投资者账户 : ( 个人 ), ( 法人 ) 中国结算深圳分公司为每个测试专用投资者在每个测试托管单元登记测试证券 10,000 股 ( 份 ) 18) 基金清盘 方案 民营 ETF(159911) -16 摘牌日 -17 基金清盘日 -20 清盘资金到帐日 测试投资者账户 : ( 个人 ),

14 ( 法人 ) 中国结算深圳分公司为每个测试专用投资者在每个测试托管单元登记测试证券 10,000 股 ( 份 ) 19) ETF 份额标准化 方案 深 100ETF(159901) 中小板 (159902) 深成 ETF(159903) 份额折算比例 : 份额折算比例 : 份额折算比例 : 零碎份额处理方式 : 零碎份额处理方式 : 进 零碎份额处理方式 : 循 舍尾 位 环进位 停牌标准化处理日 -20 停牌标准化处理日 -21 停牌标准化处理日 ) B 转 H 权益分派 方案 中集 H 代 (299901) 丽珠 H 代 (299902) 每 10 股派 0.5 元 每 10 股送 1.2 股 每 10 股派 1.3 元 每 10 股送 2.3 股 -20 股权登记日 -21 股权登记日 -22 红股到帐日 -23 红股到帐日红利资金到帐日 -24 红利资金到帐日 21) 政策性金融债证券代码证券简称 政金债测测试投资者账户 : ( 个人 ),

15 ( 法人 ) 中国结算深圳分公司为每个测试专用投资者在每个测试托管单元登记测试证券 10,000 张 ( 份 ) 测试重点 : 交易 质押式回购交易及质押券出入库 约定购回 股票质押式回购 协议回购 4. 资金账户余额设置中国结算深圳分公司初始为每个备付金账户设置余额为 50 亿元 测试过程中如果需要进行资金调整, 请联系 申请或通过 QQ 群说明 五 测试接入方式 1. 交易系统接入结算系统优化二期的交易测试系统使用与深交所交易独立测试系统相同的接入线路和网关 ( 交易网关 行情网关 文件网关 ) 用户 新增测试网关或者变更已有测试网关请按照 新一代交易系统独立测试系统指南 ( 中申请流程申请, 一次申请, 测试网关在交易独立测试系统和结算优化二期交易测试系统中同时开通 请注意以下区别 : 1) 结算优化二期的环境号为 4 2) 交易网关的分组号在两个环境 ( 交易独立测试系统和结算优化二期 ) 一致, 结算优化二期各分组对应的 ip 见地址对应表 3) 行情网关根据 QQ 群 ( 深交所行情服务群 ) 发布的模板 ( 结算优化二期 mdgw_cfg.xml) 进行配置 结算优化二期网关地址对应表 :

16 结算优化二期测试系统 IP1 IP2 端口 交易网关分组 交易网关分组 交易网关分组 交易网关分组 成交汇总 TCS_ Level 1 行情 端口 : 端口 :8202 文件网关 (Level 1) 文件网关 (Level 2) 交易终端 D-COM 行情组播地址表 ( 结算优化二期测试系统 ) 新 IP 组播地址 组播端口 组播源地址

17 2. D-COM 软件版本 D-COM 网关及终端软件从 QQ 群的群文件中下载 ( 群号见下文联系方式中 ), 本次测试使用 D-COM 网关的版本为 ,D-COM 终端的版本为 或更新 六 测试要求及注意事项 1 各参测单位应使用独立于生产系统的测试环境, 用于开展本次结算系统优化二期仿真测试, 应做好详尽的测试计划, 指定专人负责仿真测试工作, 并于开始测试前做好测试环境的准备 2 各参测单位应于测试过程中详细记录测试现象与结果, 检查其正确性, 如果联网测试过程中发现跟预期不一致的现象, 请及时报告 3 测试期间, 请登录深交所 会员网上业务专区 首页 快速导航 在线调查表 栏目填写并提交测试反馈表 ( 参见附件 2), 测试结果支持更新 各会员单位应在 2017 年 2 月 28 日 12:00 之前提交测试反馈表, 非会员用户请将填报好的反馈表发送至 xtyh@chinaclear.com.cn 登录深交所 会员网上业务专区 需使用专用电子认证证书 (Ekey), 具体方法可询问各自单位负责每月技术月报的填报人员或负责会籍席位业务的人员 4 测试过程中, 各参测单位如发现任何问题, 可通过 QQ 电话或邮箱联系 ( 联系方式见后文 ), 中国结算深圳分公司将安排专人解答 七 参考文档中国结算深圳分公司系统优化二期相关的技术文档请参见各 QQ 群 ( 群号见联系方式 ) 的 文件, 以及之前通过 D-COM 系统下发的技术变更指南等相关文件 八 联系方式深圳证券交易所机房 ( )

18 中国结算深圳分公司 深圳证券通信公司机房 ( ) QQ 群 : ( 深市结算技术券商群, 适用于证券公司 ) ( 深市结算基金银行群, 适用于基金公司 托管银行 结算银行 ) ( 深圳结算业务开发商, 适用于软件开发商 )

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中国结算深圳分公司结算系统优化二期仿真测试方案

中国结算深圳分公司结算系统优化二期仿真测试方案 附件 1 中国结算深圳分公司系统优化二期第二轮仿真测试方案一 参测单位本次测试由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 ( 以下简称 中国结算深圳分公司 ) 联合深圳证券交易所 ( 以下简称 深交所 ) 组织进行, 以验证各相关方技术系统对中国结算深圳分公司结算系统优化二期的数据接口变动的准备情况 参测单位如下 : 1. 深交所 2. 中国结算总部 3. 中国证券金融公司 4. 中国结算深圳分公司

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6. 托管银行 7. 其他相关单位 三 测试内容本次测试包括但不限于以下内容 : 1 债券质押式三方回购正回购 逆回购交易权限开通 撤销申请的处理和取消权限处理 2 债券质押式三方回购初始交易 补券 换券 提前购回 到期购回 到期续做 解除质押委托的申报处理和相应的清算交收处理 3 债券质押式三方回 附件一 : 深市债券质押式三方回购及债券质押式协议回购到期续做 业务仿真测试方案 一 测试目的深圳证券交易所 ( 以下简称 深交所 ) 联合中国证券登记结算有限责任公司于 2018 年 5 月 17 发布了 关于就 深圳证券交易所中国证券登记结算有限责任公司债券质押式三方回购交易及结算暂行办法 ( 征求意见稿 ) 公开征求意见的通知, 并于 2018 年 5 月 23 发布了 关于做好支持债券质押式三方回购及债券质押式协议回购到期续做业务的技术准备通知

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