2012年10月20日跨市场“恒生ETF”全网测试方案

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弥鹿
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1 2012 年 10 月 20 日跨市场恒生 ETF 全网测试方案一测试目的为了确保跨市场 ETF 恒生 ETF 业务顺利开展, 深圳证券交易所 ( 简称深交所 ) 和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 ( 简称中国结算深圳分公司 ) 定于 2012 年 10 月 20 日 ( 星期六 ) 提供跨市场恒生 ETF 测试环境, 通过模拟跨市场恒生 ETF 证券交易申购赎回及相关的登记结算业务全过程, 以检查市场参与各方对跨市场恒生 ETF 业务的适应性二参测单位 1 深圳证券交易所 2 中国结算深圳分公司 3 深圳证券通信公司 4 相关会员单位 (1) 参与跨市场恒生 ETF 二级市场交易测试 : 会员单位可选择参加 (2) 参与跨市场恒生 ETF 一级市场申购赎回测试 : 暂定的恒生 ETF (159920) 代办证券公司 ( 以下简称恒生 ETF PD 券商 ), 包括 : 中信证券申银万国长城证券国泰君安海通证券银河证券中信建投国信证券中信万通中信浙江

2 兴业证券东吴证券光大证券招商证券华泰证券高华证券东方证券信达证券中金公司 5 中证指数公司 6 华夏基金管理公司 7 其他各相关单位三测试内容 ( 一 ) 跨市场恒生 ETF 交易及申购赎回的模拟测试通过模拟 1 个完整交易日的交易和 1 个结算日的结算, 验证基于关于修订 < 深圳证券交易所跨市场 ETF 业务券商技术系统变更指南 > 等数据接口规范的通知中国结算深圳分公司关于修订跨市场 ETF 数据接口的通知和基金管理人登记结算数据接口规范 (Ver1.1) 的市场各参与方系统的正确性 T 日 ( 模拟 10 月 20 日 ) 测试内容 : 交易系统 : 跨市场恒生 ETF (159920) 及其他单市场 ETF 的二级市场交易申购赎回成交回报发送实时行情发布 IOPV 揭示 ; 其它日常交易业务结算系统 :T 日跨市场恒生 ETF (159920) 交易申购赎回的清算 ; 跨市场恒生 ETF (159920) 赎回现金替代的清算券商系统 : 跨市场恒生 ETF (159920) 及其他单市场 ETF 的二级市场交易申购赎回的申报成交回报接收实时行情接收 IOPV

3 揭示 ; 其它日常交易业务 ; 日终股份和资金清算交收四测试时间安排测试时间为 2012 年 10 月 20 日 ( 星期六 )8:30 至 15:00 深交所交易系统 T 日接收交易委托的时间为 9:15 至 10:30, 其中 10:00-10:05 模拟中午休市中国结算深圳分公司将模拟 1 个工作日进行处理, 下发 1 次结算数据具体安排请见下表 : 实际时间 (10 月 20 日 ) 8:45 开始主要测试内容双向通信系统发送申购赎回清单文件会员及基金管理公司重点测试内容接收申购赎回清单 ( PCF 和现有单市场 ETF 申购赎回清单 ) 模拟日期 9:15-11:00 10:30 之前 14:00 前模拟 T 日交易交易系统接收 ETF 交易申购赎回委托其中 : 10:00-10:05 模拟 T 日中午休市,10:30 集中竞价平台闭市,11:00 协议平台闭市华夏基金公司模拟跨市场恒生 ETF 申购及赎回现金差额模拟申购赎回现金替代多退少补赎回现金替代等管理人清算数据中国结算深圳分公司模拟 T 日恒生 ETF 清算交收处理恒生 ETF 的交易申报申购赎回申报向中国结算深圳分公司发送 GLRQS.DBF T 日 :2012 年 10 月 20 日

4 14:00-14:30 结算数据发送接收结算数据 : 包括 SJSTJ.DBF(20 日 ) SJSQS.DBF(20 日 ) SJSGF.DBF(20 日 ) SJSZJ.DBF(20 日 ) SJSMX1.DBF(20 日 ) SJSMX2.DBF(20 日 ) SJSJG.DBF(20 日 ) SJSFW.DBF(20 日 ); 进行 ETF 的清算及 A 股的股份及资金的交收五测试数据准备 1 本次测试以 2012 年 10 月 19 日 ( 星期五 ) 深市所有证券的收盘行情收市后的股份数据作为起始数据 2 恒生 ETF 数据准备 (1)ETF 份额数据 ETF 份额数据以恒生 ETF (159920)10 月 19 日前托管到账的数据为准 (2) 申购赎回清单测试当日 8:45 开始, 交易所通过双向通信系统向券商发布申购赎回清单, 申购赎回清单文件名称为 : PCF 请各券商于测试当日测试前确认成功接收申购赎回清单文件 3 ETF 信息的披露深交所交易系统通过证券信息库 (SJSXX.dbf), 新证券信息库 (SJSXXN.dbf) 发布 ETF 基本信息, 通过行情库 (SJSHQ.dbf) 发送

5 ETF 即时行情, 包括 IOPV 具体信息定义请参见深圳证券交易所数据接口规范 (Ver4.60) 4 资金账户余额设置中国结算深圳分公司统一将所有结算参与人 10 月 20 日的备付金账户余额修改为 20 亿元 5 结算公司发送的结算数据, 详细说明如表所示时间数据接口主要内容发送日期 14:00 后 SJSTJ.DBF T 日 ETF 交易, 不含申购赎回 10 月 20 日 SJSQS.DBF T 日 ETF 交易清算结果, 业务类别为 00, 10 月 20 日证券代码为 EF ; T 日单市场 ETF 申购赎回清算结果, 业务类别为 L4 和 L5; T 日跨市场恒生 ETF 的申购清算结果, 业务类别为 LA; T-n 日 ETF 申购赎回的现金差额的清算结果, 业务类别为 L7; T-m 日 ETF 申购赎回现金替代多退少补的清算结果, 业务类别为 L8; T-x 日跨市场恒生 ETF 赎回现金替代的清算结果, 业务类别为 L9; 上述 n m x 由基金管理公司自定

6 SJSGF.DBF T 日跨市场恒生 ETF 的申购清算明细, 10 月 20 日业务类别为 LA T 日跨市场恒生 ETF 的赎回份额清算明细, 业务类别为 LC T-n 日 ETF 申购赎回的现金差额清算明细, 业务类别为 :L7 T-m 日 ETF 申购赎回现金替代多退少补清算明细, 业务类别为 L8 T-x 日跨市场恒生 ETF 赎回现金替代资金清算明细, 业务类别为 L9 上述 n m x 由基金管理公司自定 SJSDZ.DBF 股份对账数据 10 月 20 日 SJSMX1.DBF T 日跨市场恒生 ETF 的申购清算明细, 10 月 20 日 SJSMX2.DBF SJSZJ.DBF 业务类别为 LA T 日跨市场恒生 ETF 的赎回份额清算明细, 业务类别为 LC: T-n 日 ETF 申购赎回的现金差额清算明细, 业务类别为 :L7 T-m 日 ETF 申购赎回现金替代多退少补清算明细, 业务类别为 L8 T-x 日跨市场恒生 ETF 赎回现金替代资金清算明细, 业务类别为 L9 上述 n m x 由基金管理公司自定资金结算数据注 : 跨市场恒生 ETF 无相关数据 A 股当日成交, 记账日期为 10 月 21 日 10 月 20 日 10 月 20 日

7 SJSJG.DBF 资金明细交收结果 10 月 20 日 SJSFW.DBF 综合服务类数据 10 月 20 日六测试前准备工作请参测单位务必于测试前做好以下准备工作 : 1 根据相关业务及自身技术系统情况, 制定内部测试计划和操作流程 2 测试前做好现有系统和数据环境的备份工作 3 依据本方案, 完成测试数据的准备, 认真准备测试环境七注意事项 1 本次测试包括交易系统主板结算系统 D-COM 系统 ( 但是不包括资金划拨部分 ) 实时开户系统 2 D-COM 平台在测试当日 9:00 至 20:00 属于测试环境,20:00 以后将恢复回生产环境测试时段期间, 测试券商可以通过 D-COM 平台申报和接收相关指令, 参测基金管理公司通过 D-COM 系统上传管理人清算数据 3 请参测会员在测试前根据测试方案认真准备测试环境 4 数据接口请参见关于修订 < 深圳证券交易所跨市场 ETF 业务券商技术系统变更指南 > 等数据接口规范的通知和中国结算深圳分公司关于修订跨市场 ETF 数据接口的通知

8 5 本次测试的数据仅为模拟测试数据, 不能作为生产环境任何交易非交易及开户等业务的依据 6 全网测试当日, 不开放生产系统的周末实时开户服务八测试要求 1 请恒生 ETF 各 PD 券商参加测试, 认真组织, 落实专人负责本次测试工作 2 各参测单位须在测试前做好线上系统环境保护工作, 在测试完毕后, 做好环境恢复工作, 确保下一交易日 (10 月 22 日 ) 生产系统的正确运行 3 各恒生 ETF PD 券商要确保测试当日申报跨市场恒生 ETF (159920) 的交易申购赎回业务委托如测试中无法进行相关申报, 请及时报告深交所和中国结算深圳分公司 4 在测试过程中, 请各参测单位详细记载测试现象与结果, 检查其正确性如发现异常现象, 及时报告年 10 月 21 日 12:00 前, 完成测试的各会员单位应使用专用电子认证证书 (Ekey) 登录本所会员业务专区首页快速导航在线调查表栏目, 填写并提交相关测试反馈表 ( 参见本测试方案之附件一 ), 具体方法可咨询各自单位负责每月技术月报的填报人员或负责会籍席位业务的人员各基金管理公司填写完测试反馈表后, 发送至 sseyxb@szse.cn 邮箱

9 九联系电话深圳证券交易所 : 中国结算深圳分公司 : , 深圳证券通信公司 : 深圳证券交易所中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司二一二年十月十五日

10 附件一 : 2012 年 10 月 20 日跨市场恒生 ETF 全网测试反馈表会员代码 ( 基金公司不填 ) 参测交易单元数会员名称或基金公司名称参测交易单元号 (150 字 ) 联系人联系电话地址会员 PD 属性恒生 ETF PD 其他 ETF PD 基金管理公司非 ETF PD 请填写以下各功能点测试结果功能点证券 ( 含恒生 ETF) 交易, 行情接收及揭示测试结果恒生 ETF 交易清算交收恒生 ETF 申购 ( 恒生 ETF PD 券商填写 ) 恒生 ETF 赎回 ( 恒生 ETF PD 券商填写 ) 恒生 ETF 现金差额的清算交收 ( 恒生 ETF PD 券商填写 ) 恒生 ETF 现金替代多退少补的清算交收 ( 恒生 ETF PD 券商填写 ) 恒生 ETF 赎回现金替代的清算交收 ( 恒生 ETF PD 券商填写 )

11 GLRQS 数据发送 (ETF 基金管理公司填写 ) 异常说明 :( 不超过 500 汉字 ) 注 : 各基金公司填写发送至 sseyxb@szse.cn 邮箱

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跨市场“恒生ETF”全网测试方案.doc 跨市场恒生 ETF 全网测试方案一测试目的为了确保跨市场 ETF( 恒生 ETF) 业务顺利开展, 深圳证券交易所 ( 简称深交所 ) 和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 ( 简称中国结算深圳分公司 ) 定于 2012 年 8 月 4 日 ( 星期六 ) 联合组织跨市场 ETF 业务全网测试, 通过模拟跨市场恒生 ETF 证券交易申购赎回及相关的登记结算业务全过程, 以检查市场参与各方对跨市场