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1 实时申赎货币基金第一次全网测试方案 一 测试目的为了确保深市实时申赎货币基金 ( 简称 货币基金 ) 和 上市公司行业分类指引 (2012 年修订 ) 的顺利实施, 深圳证券交易所 ( 简称 深交所 ) 和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 ( 简称 中国结算深圳分公司 ) 定于 2013 年 2 月 23 日组织第一次全网测试, 主要通过模拟货币基金发行 申购 赎回业务以及结算处理过程, 检验市场参与各方技术系统的正确性 二 参测单位 1. 深圳证券交易所 2. 中国结算深圳分公司 3. 深圳证券通信公司 4. 各会员单位 : (1) 货币基金申购赎回的代办券商 ( 简称 PD 券商 ): 中信证券 ( 浙江 ) 东方证券 光大证券 海通证券 华宝证券 湘财证券 兴业证券 申银万国证券 国金证券 东北证券 江海证券 南京证券 东吴证券 东海证券 国联证券 齐鲁证券 中信万通证券 华福证券 方正证券 广州证券 国盛证券 中航证券 长城证券 第一创业证券 银河证券 中信证券 宏源证券 国都证券 山西证券 渤海证券 红塔证券 信达证券 瑞

2 银证券 中信建投证券 华龙证券 东兴证券 新时代证券 中原证券 浙商证券 中银国际证券 中金公司 国海证券 华泰证券 恒泰证券 (2) 现有 ETF 的 PD 券商 5. 所有使用主板报盘网关的用户和单位 6. 易方达基金管理公司 7. 托管银行 8. 中证指数公司 9. 行情信息商等其他各相关单位 三 测试内容通过模拟 2 个完整交易日的交易和 2 个结算日的结算 ( 模拟 2 月 23 日 T 日,2 月 24 日 T+1 日 ), 验证市场参与各方技术系统对货币基金及其他业务的适应性 1 T 日交易系统 : 货币基金的发行 申购 赎回 申购赎回清单 ( 简称 PCF) 及其标志文件 ( 简称 FLAG 文件 ) 的发送 ; 现有 ETF 及新区间 ETF 的交易 申购 赎回, 成交回报发送 实时行情发布 IOPV 揭示 PCF 及其标志文件的发送 ; 其他日常交易业务 证券信息库 SJSXX.DBF 与新证券信息库 SJSXXN.DBF 中, 主板 A 股 主板 B 股 中小板股票 创业板股票的 XXHYZL( 行业种类 ) 字

3 段值将按照 上市公司行业分类指引 (2012 年修订 ) 做相应变更 ; 证券信息库 SJSXX.DBF 新证券信息库 SJSXXN.DBF 行情库 SJSHQ.DBF 与指数库 SJSZS.DBF 中, 停止发布按 2001 年 上市公司行业分类指引 编制的 22 条旧行业分类指数, 新增发布按 上市公司行业分类指引 (2012 年修订 ) 编制的 16 条新行业分类指数 结算系统 :T 日货币基金申购 赎回的清算交收 T 日货币基金发行的清算交收 ;T 日现有 ETF 及新区间 ETF 的交易 申购 赎回的清算交收 ;T 日其他日常交易业务的清算交收 券商系统 : 货币基金的发行 申购 赎回的申报 成交回报接收 ; 现有 ETF 及新区间 ETF 的交易 申购 赎回的申报 成交回报接收 实时行情接收 PCF 及其标志文件的接收和处理 ; 日终股份和资金清算交收 注意事项 : 货币基金发行时, 只有 PD 券商才能参与认购, 非 PD 券商不能参与认购, 非 PD 券商应自行限制参与认购 ; 通过 PD 券商中无申购赎回权限交易单元认购的货币基金将不能直接赎回,PD 券商应保证具有申购赎回权限的交易单元与具有认购权限的交易单元一致 2 T+1 日交易系统 : 货币基金的申购 赎回 ; 现有 ETF 及新区间 ETF 的交易 申购 赎回, 成交回报发送 实时行情发布 IOPV 揭示 ; 其他日常交易业务 证券信息库 SJSXX.DBF 与新证券信息库 SJSXXN.DBF 中, 主板 A

4 股 主板 B 股 中小板股票 创业板股票的 XXHYZL( 行业种类 ) 字段值将按照 上市公司行业分类指引 (2012 年修订 ) 做相应变更 ; 证券信息库 SJSXX.DBF 新证券信息库 SJSXXN.DBF 行情库 SJSHQ.DBF 与指数库 SJSZS.DBF 中, 停止发布按 2001 年 上市公司行业分类指引 编制的 22 条旧行业分类指数, 新增发布按 上市公司行业分类指引 (2012 年修订 ) 编制的 16 条新行业分类指数 结算系统 :T+1 日货币基金申购 赎回的清算交收 ;T+1 日现有 ETF 及新区间 ETF 的交易 申购 赎回的清算交收 ;T+1 日其他日常交易业务的清算交收 券商系统 : 货币基金的申购 赎回的申报 成交回报接收 ; 现有 ETF 及新区间 ETF 的交易 申购 赎回的申报 成交回报接收 实时行情接收 ; 日终股份和资金清算交收 四 测试时间安排测试时间为 2013 年 2 月 23 日 ( 星期六 )8:30 至 19:00 深交所交易系统 T 日接收交易委托的时间为 9:15 至 10:45, 其中 10:00-10:05 模拟中午休市 T+1 日接收交易委托的时间为 14:00 至 15:15, 其中 14:30-14:35 模拟中午休市 中国结算深圳分公司实时开户测试系统接收开户委托的时间为 9:15 至 10:30 中国结算深圳分公司将模拟 2 个工作日进行处理, 结算数据分 2 次

5 发送 具体安排请见下表 : 实际时间 (2 月 23 日 ) 8:45 开始 9:15-10:45 10:45 前 10:45 前 10:45 10:45-12:30 主要测试内容 双向通信系统发送 PCF 文件 交易系统接收并处理货币基金的发行 申购 赎回委托,ETF 的交易 申购 赎回委托 其中 : 10:00-10:05 模拟 T 日中午休市,10:30 集中竞价平台闭市,10:45 协议平台闭市,11:00 封闭协议终端 托管银行向结算公司发送货币基金申购赎回额度 SSEDBS.DBF 易方达基金管理公司通过 GLRQS.DBF 向结算公司发送模拟货币基金收益 ( 业务类别为 LE) 数据 结算公司向易方达基金管理公司发送货币基金申购赎回额度 GLRED.DBF 结算公司模拟 T 日货币基金和 ETF 的股份资金清算交收 会员及相关单位基金管理公司重点测试内容接收货币基金和 ETF 的 PCF 文件并处理 货币基金的发行 申购 赎回业务,ETF 的交易 申购 赎回业务 证券信息 即时行情与指数信息的接收与揭示 模拟日期 T 日 :2013 年 2 月 23 日

6 12:30-13:00 14:00-15:15 结算数据发送 交易系统接收并处理货币基金的申购 赎回委托,ETF 的交易 申购 赎回委托 其中 : 14:30-14:35 模拟 T+1 日中午休市,15:00 集中竞价平台闭市,15:15 协议平台闭市,15:30 封闭协议终端 接收结算数据 : 包括 SJSMX1.DBF SJSMX2.DBF SJSJG.DBF SJSQS0.DBF SJSTJ.DBF SJSGF.DBF SJSFX.DBF SJSQS.DBF SJSZJ.DBF SJSFW.DBF 进行股份及资金的交收 注 : 不发送 SJSDZ.DBF 货币基金的申购 赎回业务,ETF 的交易 申购 赎回业务 证券信息 即时行情与指数信息的接收与揭示 15:15-16:30 结算公司模拟 T+1 日货币基金和 ETF 的股份资金清算交收 16:30-17:00 结算数据发送 接收结算数据 : 包括 SJSMX1.DBF SJSMX2.DBF SJSJG.DBF SJSQS0.DBF SJSTJ.DBF SJSGF.DBF SJSDZ.DBF SJSQS.DBF SJSZJ.DBF SJSFW.DBF 进行股份及资金的交收 T+1 日 :2013 年 2 月 24 日 五 测试数据准备 1 本次测试以 2013 年 2 月 22 日 ( 星期五 ) 深市所有证券的收盘

7 行情 收市后的股份数据作为起始数据 2 测试期间, 新挂牌如下证券 : 证券代码 证券简称 业务状态 货币基金申赎 货基测 1 申购赎回 货币基金发行 货基发 1 发行 单市场 ETF 单市场 1 交易 申购 赎回 跨市场 ETF 跨市场 1 交易 跨境 ETF 跨境 1 交易 申购 赎回 其中 是以 ( 深 100ETF) 为基础复制, 是以 (300ETF) 为基础复制, 是以 ( 恒生 ETF) 为基础复制, 其证券信息 初始股份数据 PD 券商 PCF 和 IOPV 文件等基础数据都由对应的基础证券复制而来 请参测券商按照上述规则做好新区间 ETF 的初始股份数据准备 此外, 为货币基金 (159001)PD 券商配置 10 个测试专用账户 ( 账户代码为 ), 每个账户在 PD 券商的每个托管单元上拥有货币基金份额 2,000,000 份 其余券商不持有货币基金份额 请 PD 券商自行构造初始股份数据, 非 PD 券商不必构造 3 申购赎回清单测试当日 8:45 开始, 深交所通过双向通信系统向券商发布货币基金和 ETF 的 PCF 及其标志文件 这些文件将使用 14.3 格式的文件名, 即 NNNNNN PCF 和 NNNNNN FLG,NNNNNN 为证券代码 由于在同一日模拟两个交易日, 所以 T 日和 T+1 日使用同

8 一份申购赎回清单, 即内容和文件名都相同 请参测券商于测试当日开始测试前确认成功接收申购赎回清单文件 4 货币基金和 ETF 信息的披露深交所交易系统通过证券信息库 (SJSXX.DBF), 新证券信息库 (SJSXXN.DBF ) 发布货币基金和 ETF 基本信息, 通过行情库 (SJSHQ.DBF) 发送 ETF 即时行情, 包括 IOPV( 货币基金无 IOPV) 具体信息定义请参见 深圳证券交易所数据接口规范 (Ver4.70) 5 资金账户余额设置中国结算深圳分公司统一将所有结算参与人 2 月 23 日的备付金账户余额修改为 20 亿元 在 T+1 日交收前, 如果需要调整, 可于测试当日下午 15:30 以前致电中国结算深圳分公司进行账户余额的调整, 联系电话 : 证券信息库 SJSXX.DBF 与新证券信息库 SJSXXN.DBF 中, 主板 A 股 主板 B 股 中小板股票 创业板股票的 XXHYZL( 行业种类 ) 字段值将按照 上市公司行业分类指引 (2012 年修订 ) 做相应变更 证券信息库 SJSXX.DBF 新证券信息库 SJSXXN.DBF 行情库 SJSHQ.DBF 与指数库 SJSZS.DBF 中, 停止发布 22 条旧行业分类指数 ( 详见下表 )

9 指数代码 指数名称 农林牧渔指数 采掘业指数 制造业指数 食品饮料指数 纺织服装指数 木材家具指数 造纸印刷指数 石化塑胶指数 电子指数 金属非金属指 机械设备指数 新增发布 16 条新行业分类指数 ( 详见下表 ) 指数代码 指数名称 医药生物指数 水电煤气指数 建筑业指数 运输仓储指数 信息技术指数 批发零售指数 金融保险指数 房地产业指数 社会服务指数 传播文化指数 综合类指数 指数代码指数简称 指数全称 指数点位衔接方式 备注 农林指数农林牧渔指数 延续原指数点位 采矿指数采矿业指数 延续原采掘指数点位 制造指数制造业指数 延续原指数点位 水电指数水电煤气指数 延续原指数点位 建筑指数建筑业指数 延续原指数点位 批零指数批发零售指数 延续原指数点位 交运指数交运仓储指数 延续原运输指数点位 餐饮指数住宿餐饮指数 以发布前日深综指的收市指数为起点进行计算 IT 指数 信息技术指数 延续原指数点位 金融指数金融业指数 延续原指数点位 地产指数房地产业指数 延续原指数点位 商务指数租赁商务指数 以发布前日深综指的收市指数为起点进行计算 科研指数科学研究指数 以发布前日深综指的收市指数为起点进行计算 水利指数水利环境指数 以发布前日深综指的收市指数为起点进行计算 文体指数文化体育指数 延续原传播指数点位 综企指数综合类指数 延续原指数点位

10 六 测试前准备工作请参测单位务必于测试前做好以下准备工作 : 1 根据相关业务及自身技术系统情况, 制定内部测试计划和操作流程 2 测试前做好现有系统和数据环境的备份工作 3 依据本方案, 完成测试数据的准备, 认真准备测试环境 七 注意事项 1 本次测试包括交易系统 主板结算系统 D-COM 系统 ( 但是不包括资金划拨部分 ) 实时开户系统 2 D-COM 平台在测试当日 9:00 至 20:00 属于测试环境,20:00 以后将恢复回生产环境 测试时段期间, 测试券商可以通过 D-COM 平台申报和接收相关指令 3 本次测试的数据仅为模拟测试数据, 不能作为生产环境任何交易 非交易及开户等业务的依据 4 本次测试, 交易系统模拟 2 个交易日的运行, 但券商委托报盘及交易所成交回报的相关日期均为测试日日期 (2 月 23 日 ); 结算系统模拟 2 个工作日的运行, 券商通过 D-COM 及实时开户申报委托的日期均为测试日日期 (2 月 23 日 ), 而结算公司下发的结算数据中, SJSDZ.DBF 的日期为 2 月 23 日, 其它数据的日期为各模拟日期 (2 月 23 日至 2 月 24 日 ) 各会员注意这方面的差别

11 5 全网测试当日, 不开放生产系统的周末实时开户服务 八 测试要求 1 请各会员单位务必参加测试, 认真组织, 落实专人负责本次测试工作 因故不能参加测试者, 务必电话或传真通知深交所 2 各参测单位须在测试前做好线上系统环境保护工作, 在测试完毕后, 做好环境恢复工作, 确保下一交易日 (2 月 25 日 ) 生产系统的正确运行 3 由于测试当日需要分二次接收结算数据, 为防止第一次接收的数据被第二次数据覆盖, 请各参测单位务必在数据接收截止时点前收取每次结算数据并做好备份 另外, 第一次发送的结算数据不包括对帐库 SJSDZ.DBF; 请各参测单位根据自身情况进行处理 4 在测试过程中, 请各参测单位详细记载测试现象与结果, 检查其正确性 如发现异常现象, 及时报告 5 测试工作完成后, 各会员单位应在 2013 年 2 月 25 日 17:00 之 前登录本所 会员网上业务专区 首页 快速导航 在线调查表 栏 目填写并提交测试反馈表 ( 参见附件一 ); 非会员用户请将填报好的反馈表发送至 sseyxb@szse.cn 登录本所 会员网上业务专区 需使用专用电子认证证书 (Ekey), 具体方法可询问各自单位负责每月技术月报的填报人员或负责会籍席位业务的人员 九 参考文档

12 与本次测试内容相关的技术改造通知请参见深交所网站 前三份文档请见 技术专栏 栏目之 相关文档 ): 关于发布 实时申赎货币基金业务券商技术系统变更指南 的通知 ( ) 关于变更 ETF 申购赎回清单及其标志文件的文件名格式的通知 ( ) SZSE TG11 实时申赎货币基金业务券商技术系统变更指南 (Ver1.1) ( ) 上市公司行业分类指引(2012 年修订 ) 的下载地址为 十 联系电话深圳证券交易所 : 中国结算深圳分公司 : 深圳证券通信公司 : 深圳证券交易所 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 二 一三年二月七日

13 附件一 : 会员代码 ( 基金公司不填 ) 联系人 地址 实时申赎货币基金全网测试反馈表 功能点 会员名称或基金公司名称联系电话 ( 包括手机 ) 请填写以下各功能点测试结果 非 PD 券商限制参与货币基金认购 ( 非 PD 券商填写 ) PD 券商具有申购赎回权限的交易单元与具有认购权限的交易单元一致货币基金申购 赎回的申报与成交回报 测试结果 货币基金申购赎回的清算交收 新区间 ETF 的交易 申购 赎回的申报 成交回报 行情 ( 含 IOPV) 发布新区间 ETF 的交易 申购 赎回的清算交收文件名变更后 PCF 及其标志文件的接收 ( 所有报盘网关的用户 ) 文件名变更后 PCF 及其标志文件的处理 ( 仅限 PD 券商 ) 和报盘网关相连的 NOVELL 文件服务器工作状态 ( 仅限使用 NOVELL 服务器的用户 ) 成交回报 (SJSHB.DBF) 货币基金 ETF 股票等证券信息与即时行情接收与揭示 (SJSXX.DBF SJSXXN.DBF SJSHQ.DBF ) 即时指数接收与揭示 (SJSZS.DBF)

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