基金质押式回购2014年6月7日全网测试方案

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崔训莘
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1 2015 年 1 月 24 日 ETF 现金申购采用 RTGS 全网测试方案一测试目的为了确保深市 ETF 现金申购采用 RTGS 业务的顺利实施, 深圳证券交易所 ( 简称深交所 ) 和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 ( 简称中国结算深圳分公司 ) 定于 2015 年 1 月 24 日组织第一次全网测试, 主要通过模拟跨市场 ETF 和跨境 ETF 的交易申购赎回业务, 以及相关的结算处理过程, 检验市场参与各方技术系统的正确性同时为配合中国结算深圳分公司的业务需求, 还将测试限制质押券新增入库的业务二参测单位 1. 深圳证券交易所 2. 中国结算公司总部 3. 中国结算深圳分公司 4. 深圳证券通信有限公司 5. 所有会员单位 ( 含跨市场 ETF 和跨境 ETF 的 PD 券商 ) 6. 基金管理公司 : 嘉实基金管理公司华夏基金管理公司广发基金管理公司汇添富基金管理公司南方基金管理公司以及其他相关的基金管理公司 7. 托管银行

2 三测试内容 ( 一 ) 各类 ETF 的交易申购赎回业务, 各类债券的交易质押解押业务的模拟测试 1 T 日 ( 模拟 1 月 24 日 ) 测试内容 : 交易系统 : 跨市场 ETF 交易现金申购和赎回 ; 跨境 ETF 交易现金申购和赎回 ; 其他各类 ETF 的交易申购赎回 ; 各类债券的交易质押解押业务 ; 其他日常交易业务 ; 成交回报发送实时行情发布其中交易类委托可以通过集中竞价平台和协议平台申报, 质押解押委托只能通过集中竞价平台申报结算系统 : 各类 ETF 交易申购赎回的清算交收 ( 含跨市场 ETF 和跨境 ETF 现金申购的 RTGS); 跨市场 ETF 的实物申购和赎回的成交确认和清算交收 ; 其他业务的清算交收券商系统 : 各类 ETF 的交易申购赎回各类债券的交易质押解押的申报成交回报接收实时行情接收其它日常交易业务日终股份和资金清算交收 2 T+1 日 ( 模拟 1 月 25 日 ) 测试内容 : 测试内容和 T 日的相同四测试时间安排测试时间为 2015 年 1 月 24 日 ( 星期六 )8:30 至 20:00

3 深交所交易系统 T 日接收交易委托的时间为 9:15 至 11:15, 其中 10:00-10:05 模拟中午休市 T+1 日接收交易委托的时间为 16:00 至 17:15, 其中 16:30-16:35 模拟中午休市中国结算基金业务系统 ( 也称盘后系统 )T 日接收报盘委托的时间为 9:15 至 11:15,T+1 日接收交易委托的时间为 16:00 至 17:15 中国结算深圳分公司将模拟 2 个工作日进行处理, 结算数据分 2 次发送具体安排请见下表 : 实际时间 (1 月 24 日 ) 9:15-11:15 10:00-10:30 主要测试内容会员重点测试内容模拟日期交易系统接收 ETF 交易申购赎回债券交易质押解押委托其中 : 10:00-10:05 模拟 T 日中午休市,11:00 集中竞价平台闭市,11:15 协议平台闭市,11:30 封闭协议终端中国结算基金业务系统接收跨市场 ETF 实物申赎业务报单管理人上传确认文件至中国结算基金业务系统完成上一交易日 ( 即 T-1 日 ) 份额已冻结成功的跨市场 ETF 实物申赎业务确认结算公司模拟 T 日的股份资金清算交收跨市场 ETF 和跨境 ETF 交易申购赎回, 验证股份联动规则 ; ETF 现金申购 RTGS 勾单处理 ; 限制质押券新增入库 T 日 :2015 年 1 月 24 日 11:30-13:30

4 13:30-14:00 T 日结算数据发送 16:00-17:15 16:30-17:00 17:30-18:30 测试内容和 T 日的相同其中 :16:30-16:35 模拟 T+1 日中午休市,17:00 集中竞价平台闭市, 17:15 协议平台闭市, 17:30 封闭协议终端管理人上传确认文件至中国结算基金业务系统完成上一交易日 ( 即 T 日 ) 份额已冻结成功的跨市场 ETF 实物申赎业务确认结算公司模拟 T+1 日的股份资金清算交收 18:30-19:00 T+1 日结算数据发送接收以下回报数据, 进行核对及交收处理 : SJSMX1mmdd.DBF SJSMX2mmdd.DBF SJSJGmmdd.DBF SJSQSmmdd.DBF SJSYEmmdd.DBF SJSZJmmdd.DBF SJSGFmmdd.DBF SJSDZmmdd.DBF SJSTJmmdd.DBF SJSFWmmdd.DBF SJSGBmmdd.DBF 测试内容和 T 日的相同接收以下回报数据, 进行核对及交收处理 : SJSMX1mmdd.DBF SJSMX2mmdd.DBF SJSJGmmdd.DBF SJSQSmmdd.DBF SJSYEmmdd.DBF SJSZJmmdd.DBF SJSGFmmdd.DBF SJSDZmmdd.DBF SJSTJmmdd.DBF SJSFWmmdd.DBF SJSGBmmdd.DBF T 日 :2015 年 1 月 24 日 T+1 日 : 2015 年 1 月 25 日 T+1 日 : 2015 年 1 月 25 日 T+1 日 : 2015 年 1 月 25 日 T+1 日 : 2015 年 1 月 25 日

5 五测试数据准备 1 本次测试以 2015 年 1 月 22 日 ( 星期四 ) 深市所有证券的收盘行情收市后的股份数据作为起始数据 2 本次测试, 债券的 T 日适用的折算率为生产环境星期五 (2015 年 1 月 23 日 ) 适用的折算率,T+1 日适用的折算率为生产环境下周一 (2015 年 1 月 26 日 ) 适用的折算率 3 限制入库债券的名单 : 债券代码债券名称发行人简称铁岭债铁岭公共资产投资嘉城投嘉兴城投西城投西宁城投渝水投水投集团绍水务绍兴水务华菱债华菱集团湖交投湖州交投集团兖城投兖州城投黄城投黄石城投宿建投宿州建投佳城投佳木斯城投并高铁太原高铁 ST 奈伦债奈伦集团 ST 长兴债长兴交投怀化债怀化城投哈城投哈城投富阳债富阳城投集团 ST 长交债长兴交投注 : 以上债券不能入库, 可以出库 4 本次测试中, 如下跨市场 ETF:159919( 嘉实沪深 300ETF) ( 嘉实中证 500ETF) ( 南方开元沪深 300ETF)

6 ( 汇添富中证主要消费 ETF) ( 汇添富中证医药卫生 ETF) ( 汇添富中证能源 ETF) ( 汇添富中证金融地产 ETF) ( 广发中证全指可选消费 ETF) 开通现金申购和赎回, 其他跨市场 ETF 暂不开通现金申购和赎回 5 股份数据为上述跨市场 ETF 和 ( 恒生 ETF) 配置 10 个测试专用账户 ( 账户代码为 ), 每个账户在每个有效 A 股托管单元上拥有证券 10,000,000 份请参测券商按要求构造初始股份数据 6 资金账户余额设置各参与人资金账户以 2015 年 1 月 22 日日终的备付金账户余额为初始余额, 参与人可通过资金划拨进行备付金入款操作, 无法进行入款操作且需要调整备付金余额的参与人, 可于测试当日 11:30 以前致电中国结算深圳分公司进行账户余额的调整, 联系电话 : 中国结算基金业务系统测试数据说明本次测试以 2015 年 1 月 23 日日终基金业务系统中存在的账户基金产品各参与人信息做为测试基础数据六测试前准备工作请参测单位务必于测试前做好以下准备工作 :

7 1 根据相关业务及自身技术系统情况, 制定内部测试计划和操作流程 2 测试前做好现有系统和数据环境的备份工作 3 依据本方案, 完成测试数据的准备, 认真准备测试环境七注意事项 1 跨市场 ETF 的实物申购和赎回委托由中国结算公司基金业务系统接收和处理, 现金申购和赎回由深交所及中国结算深圳分公司技术系统接收和处理 2 本次测试包括交易系统结算系统 D-COM 系统基金业务系统 ( 中国结算 TA 系统不参与测试 ) 3 D-COM 平台在测试当日 8:30 至 20:00 属于测试环境,20:00 以后将恢复回生产环境测试时段期间, 测试券商可以通过 D-COM 平台申报和接收相关指令 4 本次测试的数据仅为模拟测试数据, 不能作为生产环境任何交易非交易等业务的依据 5 本次测试, 交易系统模拟 2 个交易日的运行, 但券商委托报盘及交易所成交回报的相关日期均为测试日日期 (1 月 24 日 ); 结算系统模拟 2 个工作日的运行, 券商通过 D-COM 申报委托的日期均为测试日日期 (1 月 24 日 ), 而结算公司下发的结算数据中,SJSDZ.DBF 的日期为 1 月 24 日, 其它数据的日期为各模拟日期 (1 月 24 日至 1 月 25

8 日 ) 请各会员注意这方面的差别 6 由于本次测试在一天内模拟两个交易日的运行, 券商申报的委托合同序号中的日期均为测试日日期 (1 月 24 日 ) 请各会员采取必要措施确保两个模拟交易日内的委托合同序号不重复 7 中国结算基金业务系统各相关管理人需要在 1 月 24 日 8:30 前将 T 日 ( 模拟 1 月 24 日 ) 跨市场 ETF 实物申赎清单 (PCF 文件 ) 发送至 xbwang@chinaclear.com.cn( 不要通过生产通讯网络传输 ),T+1 日 ( 模拟 1 月 25 日 ) 跨市场 ETF 实物申赎清单 (PCF 文件 ) 请于 15:30 前直接通过 FDEP 软件自动发送基金业务系统同时为提高测试效率, 管理人无需上传拆分合并业务行情文件, 中国结算基金业务系统将使用相关产品 1 月 23 日拆分合并比例及状态等行情信息 8 中国结算基金业务系统各相关代理人将会收到 1 月 24 日和 1 月 25 日拆分合并业务行情文件, 可自行决定是否发起分拆合并业务请求 9 T 日 ( 模拟 1 月 24 日 ) 发起的跨市场 ETF 实物申购赎回业务可于 T 日完成相关股份或份额冻结, 并于 T+1 日完成相关股份或份额过户但于 T+1 日发起的跨市场 ETF 实物申购赎回业务, 仅能于 T+1 日完成相关股份或份额冻结 10 中国结算基金业务系统使用生产通讯网络进行本次全网测试, 各参与人使用生产通讯环境进行本次测试, 请各参与人做好生产环境备份及恢复准备

9 八测试要求 1 请各会员单位务必参加测试, 认真组织, 落实专人负责本次测试工作因故不能参加测试者, 务必电话或传真通知深交所 2 各参测单位须在测试前做好线上系统环境保护工作, 在测试完毕后, 做好环境恢复工作, 确保下一交易日 (1 月 26 日 ) 生产系统的正确运行 3 由于测试当日需要分二次接收结算数据, 为防止第一次接收的数据被第二次数据覆盖, 请各参测单位务必在数据接收截止时点前收取每次结算数据并做好备份另外, 第一次发送的结算数据不包括对帐库 SJSDZ.DBF; 请各参测单位根据自身情况进行处理 4 在测试过程中, 请各参测单位详细记载测试现象与结果, 检查其正确性如发现异常现象, 及时报告 5 测试工作完成后, 各会员单位应在 2015 年 1 月 26 日 17:00 之前登录本所会员网上业务专区首页快速导航在线调查表栏目填写并提交测试反馈表 ( 参见附件一 ); 非会员用户请将填报好的反馈表发送至 sseyxb@szse.cn 登录本所会员网上业务专区需使用专用电子认证证书 (Ekey), 具体方法可询问各自单位负责每月技术月报的填报人员或负责会籍席位业务的人员九参考文档与本次测试内容相关的技术改造通知请参见深交所网站

10 技术专栏栏目技术指南 : ETF 现金申购采用 RTGS 业务券商技术系统变更指南 (Ver1.01) ( ) 十联系电话深圳证券交易所 : 中国结算深圳分公司 : , 深圳证券通信公司 : 中国结算总部 : 深圳证券交易所中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司二一五年一月十九日

11 附件一 : 会员代码 ( 基金公司不填 ) 联系人地址 ETF 现金申购采用 RTGS 全网测试反馈表会员名称或基金公司名称联系电话 ( 包括手机 ) 请填写以下各功能点测试结果功能点各类 ETF 申购赎回委托申报债券质押解押委托申报跨市场 ETF 和跨境 ETF 交易申购赎回业务的股份联动监控各类 ETF 申赎成交回报债券质押解押成交回报 D-COM 终端 RTGS 手动或自动勾单功能跨市场 ETF 和跨境 ETF 现金申购的 RTGS 后份额实时可用跨市场 ETF 和跨境 ETF 现金申购日终逐笔全额非担保交收异常说明 :( 不超过 500 汉字 ) 测试结果注 : 各基金公司填写发送至 sseyxb@szse.cn 邮箱

基金质押式回购2014年6月7日全网测试方案

基金质押式回购2014年6月7日全网测试方案 2015 年 2 月 28 日 ETF 现金申购采用 RTGS 全网测试方案一测试目的为了确保深市 ETF 现金申购采用 RTGS 业务的顺利实施, 深圳证券交易所 ( 简称深交所 ) 和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 ( 简称中国结算深圳分公司 ) 定于 2015 年 2 月 28 日组织第二次全网测试, 主要通过模拟跨市场 ETF 和跨境 ETF 的交易申购赎回业务, 以及相关的结算处理过程,