不合格账户中止交易及规范激活等业务第二次全网测试方案

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氓湛
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1 黄金 ETF 和新模式债券 ETF 全网测试方案一测试目的为了确保深市黄金 ETF 和新模式债券 ETF( 以下简称债券 ETF, 含单市场实物债券 ETF 和现金债券 ETF) 业务的顺利实施, 深圳证券交易所 ( 简称深交所 ) 和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 ( 简称中国结算深圳分公司 ) 定于 2013 年 9 月 14 日组织第一次全网测试, 主要通过模拟黄金 ETF 债券 ETF 的交易申购赎回业务以及结算处理过程及其他相关业务, 检验市场参与各方技术系统的正确性二参测单位 1. 深圳证券交易所 2. 上海黄金交易所 ( 以下简称金交所 ) 3. 中国结算深圳分公司 4. 深圳证券通信公司 5. 所有会员单位黄金 ETF 和债券 ETF( 含已经上市的 ( 国债 ETF)) 的 PD 券商 : 广发证券长城证券国信证券招商证券银河证券中信证券中信建投证券国泰君安宏源证券湘财证券 ; 现有恒生 ETF 和货币基金的 PD 券商 ; 为黄金 ETF 实物申赎业务进行技术改造的券商 ;

2 6. 基金管理公司 : 易方达基金管理公司博时基金管理公司嘉实基金管理公司华夏基金管理公司招商基金管理公司 7. 行情信息商等其他各相关单位 8. 中证指数公司 9. 托管银行 10. 其他各相关单位三测试内容 ( 一 ) 黄金 ETF 的交易实物申赎现金申赎业务的模拟测试 1 T 日 ( 模拟 9 月 14 日 ) 测试内容 : 交易系统 : 黄金 ETF 的交易实物申赎现金申赎成交回报发送实时行情发布 IOPV 揭示 ; 其它日常交易业务结算系统 :T 日黄金 ETF 的交易现金申赎的清算交收 ; 实物申赎份额的变更登记券商系统 : 黄金 ETF 的交易现金申赎的申报成交回报 ( 含实物申赎份额的成交回报 ) 接收实时行情接收 ; 其它日常交易业务日终股份和资金清算交收 2 T+1 日 ( 模拟 9 月 15 日 ) 测试内容 : 测试内容和 T 日的相同 ( 二 ) 债券 ETF 的交易申购赎回业务的模拟测试 1 T 日 ( 模拟 9 月 14 日 ) 测试内容 :

3 交易系统 : 债券 ETF 的交易申购赎回成交回报发送实时行情发布 ; 其它日常交易业务债券 ETF( 含已上市的嘉实国债 ETF( 证券代码 )) 的申购赎回使用最新的 2.0 版 PCF 结算系统 :T 日债券 ETF 的交易申购赎回的清算交收 (T 日清算, T+1 日交收 ) 券商系统 : 债券 ETF 的交易申购赎回的申报成交回报接收实时行情接收 ; 其它日常交易业务日终股份和资金清算交收 2 T+1 日 ( 模拟 9 月 15 日 ) 测试内容 : 测试内容和 T 日的相同 ( 三 ) 按照净申赎量控制 ETF 和货币基金申购赎回规模对于 ETF 和货币基金, 交易系统除保留按照单边申购赎回量控制申购赎回规模外, 新增按照净申赎量控制申购赎回规模的方式 ( 四 ) 升级恒生 ETF 和货币基金的 PCF 文件将恒生 ETF 和货币基金使用的原 2.0 版 PCF 升级为最新的 2.0 版 PCF 后, 验证恒生 ETF 和货币基金的申购赎回是否正常 ( 五 ) 根据基金面值揭示十份或百份基金净值对于面值为元的开放式基金, 交易系统通过 SJSHQ.DBF 的 HQSYL1( 市盈率 1) 发布每十份基金 T-1 日净值, 通过 SJSHQ.DBF 的 HQSYL2( 市盈率 2) 发布每十份当日实时参考净值 ;

4 对于面值不为元的开放式基金, 交易系统通过 SJSHQ.DBF 的 HQSYL1( 市盈率 1) 发布每百份基金 T-1 日净值, 通过 SJSHQ.DBF 的 HQSYL2( 市盈率 2) 发布每百份当日实时参考净值 ( 六 ) 揭示证券的回转交易标志通过 SJSXXN.DBF 中的 XXYWZT( 其他业务状态 ) 第五位字符揭示证券的回转交易标志四测试时间安排测试时间为 2013 年 9 月 14 日 ( 星期六 )8:30 至 19:00 深交所交易系统 T 日接收交易委托的时间为 9:15 至 11:15, 其中 10:00-10:05 模拟中午休市 T+1 日接收交易委托的时间为 15:00 至 16:15, 其中 15:30-15:35 模拟中午休市中国结算深圳分公司实时开户测试系统接收开户委托的时间为 9:15 至 11:15 中国结算深圳分公司将模拟 2 个工作日进行处理, 结算数据分 2 次发送具体安排请见下表 : 实际时间 (9 月 14 日 ) 8:45 开始主要测试内容双向通信系统发送申购赎回清单文件会员及基金管理公司重点测试内容接收所有 ETF 和货币基金申购赎回清单文件模拟日期 T 日 :2013 年 9 月 14 日

5 9:15-11:15 10:00 10:40 11:00 11:15 交易系统接收并处理 ETF 交易申购赎回委托, 接收并处理货币基金申购赎回委托其中 : 10:00-10:05 模拟 T 日中午休市,11:00 集中竞价平台闭市,11:15 协议平台闭市,11:30 封闭协议终端通过 D-COM 分四个批次发送 SJSMX0.DBF 数据黄金 ETF 的交易现金申赎实物申赎 ; 单市场实物债券 ETF 的交易申购赎回当日申购份额, 当日可赎回 ; 当日赎回所得证券, 当日用于申购和质押 ; 现金债券 ETF 的交易申购赎回 ; 恒生 ETF 的交易申购赎回 ; 货币基金的申购赎回 ; 按照净申赎量控制 ETF 和货币基金申购赎回规模 ; 根据基金面值揭示十份或百份基金净值 ; 11:15 之前 11:15-13:30 基金管理公司模拟黄金 ETF 债券 ETF 市场申购及赎回现金差额模拟申购赎回现金替代多退少补赎回现金替代等管理人清算数据基金管理公司模拟黄金 ETF 账户报备数据结算公司模拟 T 日的股份资金清算交收基金管理公司向中国结算深圳分公司发送 GLRQS.DBF GLRWT.DBF

6 13:30-14:00 15:00-16:15 15:30 15:45 16:00 16:15 16:00 之前 16:15-17:30 T 日结算数据发送交易系统接收并处理 ETF 交易申购赎回委托, 接收并处理货币基金申购赎回委托其中 : 15:30-15:35 模拟 T+1 日中午休市,16:00 集中竞价平台闭市,16:15 协议平台闭市,16:30 封闭协议终端通过 D-COM 分四个批次发送 SJSMX0.DBF 数据基金管理公司通过 D-COM 向中国结算深圳分公司发送 T 日黄金 ETF 债券 ETF 申购赎回对应的管理人清算数据基金管理公司模拟黄金 ETF 身份报备数据结算公司模拟 T+1 日的股份资金清算交收 17:30-18:00 T+1 日结算数据发送接收结算数据 : 包括 SJSGF.DBF SJSZJ.DBF SJSJG.D BF SJSFW.DBF SJSMX1.DBF SJSMX2.DBF 进行股份及资金的交收测试内容和 T 日的相同基金管理公司向中国结算深圳分公司发送 GLRQS.DBF GLRWT.DBF 接收结算数据 : 包括 SJSGF.DBF SJSZJ.DBF SJSJG.D BF SJSFW.DBF SJSMX1.DBF SJSMX2.DBF SJSDZ.DBF 进行股份及资金的交收 T+1 日 :2013 年 9 月 15 日五测试数据准备 1 本次测试以 2013 年 9 月 13 日 ( 星期五 ) 深市所有证券的收盘

7 行情收市后的股份数据作为起始数据 2 测试期间, 新挂牌如下证券 : 证券代码证券简称业务状态现金债券 ETF 债券 ETF1 交易申购赎回黄金 ETF 黄金 ETF 交易实物申赎现金申赎黄金 ETF 易黄金 ETF 交易实物申赎现金申赎单市场实物债券 ETF 使用已经上市的 ( 国债 ETF), 跨境 ETF 使用已经上市的 ( 恒生 ETF), 货币基金使用已经上市的 ( 保证金 ) 和 ( 招商快线 ) 3 股份数据的份额数据以 2013 年 9 月 13 日 ( 星期五 ) 收市后深万科 (000002) 的股份数据为基准, 按 1:1 的比例转换而来此外, 为这四只 ETF 的 PD 券商配置 10 个测试专用账户 ( 账户代码为 ), 每个账户在其 PD 券商的每个托管单元上拥有基金份额 1,000,000 份为基金资产托管单元和账户按每只成份债券数量 10,000,000 张构造股份数据请参测券商和基金管理公司按要求构造初始股份数据 4 申购赎回清单测试当日 8:45 开始, 深交所通过双向通信系统向券商发布 ETF 和货币基金的 PCF 及其标志文件由于在同一日模拟两个交易日, 所以 T 日和 T+1 日使用同一份申购赎回清单, 即内容和文件名都相同

8 请参测券商于测试当日开始测试前确认成功接收申购赎回清单文件 5 ETF 和货币基金信息的披露深交所交易系统通过证券信息库 (SJSXX.DBF), 新证券信息库 ( SJSXXN.DBF ) 发布 ETF 和货币基金基本信息, 通过行情库 (SJSHQ.DBF) 发送 ETF 即时行情, 包括 IOPV( 债券 ETF 目前暂无 IOPV) 6 资金账户余额设置中国结算深圳分公司统一将所有结算参与人 9 月 14 日的备付金账户余额修改为 20 亿元在 T+1 日交收前, 如果需要调整, 可于测试当日下午 15:30 以前致电中国结算深圳分公司进行账户余额的调整, 联系电话 : 如果参与人需要测试 T 日净买入 ETF 资金不足的情况, 请在 11:15 以前致电中国结算深圳分公司进行账户余额的调整 7 黄金 ETF 实物申赎委托按照黄金 ETF 的业务运作模式, 实物申赎委托由金交所会员 ( 如银行 ) 申报, 深交所会员无法申报测试期间, 黄金 ETF 的基金管理公司会协调金交所会员申报实物申赎委托六测试前准备工作请参测单位务必于测试前做好以下准备工作 :

9 1 根据相关业务及自身技术系统情况, 制定内部测试计划和操作流程 2 测试前做好现有系统和数据环境的备份工作 3 依据本方案, 完成测试数据的准备, 认真准备测试环境七注意事项 1 本次测试包括交易系统主板结算系统 D-COM 系统 ( 但是不包括资金划拨部分 ) 实时开户系统 2 D-COM 平台在测试当日 9:00 至 20:00 属于测试环境,20:00 以后将恢复回生产环境测试时段期间, 测试券商可以通过 D-COM 平台申报和接收相关指令, 参测基金管理公司通过 D-COM 系统上传管理人清算数据 3 本次测试的数据仅为模拟测试数据, 不能作为生产环境任何交易非交易及开户等业务的依据 4 本次测试, 交易系统模拟 2 个交易日的运行, 但券商委托报盘及交易所成交回报的相关日期均为测试日日期 (9 月 14 日 ); 结算系统模拟 2 个工作日的运行, 券商通过 D-COM 及实时开户申报委托的日期均为测试日日期 (9 月 14 日 ), 而结算公司下发的结算数据中, SJSDZ.DBF 的日期为 9 月 14 日, 其它数据的日期为各模拟日期 (9 月 14 日至 9 月 15 日 ) 请各会员注意这方面的差别 5 全网测试当日, 不开放生产系统的周末实时开户服务

10 八测试要求 1 请各会员单位务必参加测试, 认真组织, 落实专人负责本次测试工作因故不能参加测试者, 务必电话或传真通知深交所 2 各参测单位须在测试前做好线上系统环境保护工作, 在测试完毕后, 做好环境恢复工作, 确保下一交易日 (9 月 16 日 ) 生产系统的正确运行 3 由于测试当日需要分二次接收结算数据, 为防止第一次接收的数据被第二次数据覆盖, 请各参测单位务必在数据接收截止时点前收取每次结算数据并做好备份另外, 第一次发送的结算数据不包括对帐库 SJSDZ.DBF; 请各参测单位根据自身情况进行处理 4 在测试过程中, 请各参测单位详细记载测试现象与结果, 检查其正确性如发现异常现象, 及时报告 5 测试工作完成后, 各会员单位应在 2013 年 9 月 16 日 17:00 之前登录本所会员网上业务专区首页快速导航在线调查表栏目填写并提交测试反馈表 ( 参见附件一 ); 非会员用户请将填报好的反馈表发送至 sseyxb@szse.cn 登录本所会员网上业务专区需使用专用电子认证证书 (Ekey), 具体方法可询问各自单位负责每月技术月报的填报人员或负责会籍席位业务的人员九参考文档与本次测试内容相关的技术改造通知请参见深交所网站

11 技术专栏栏目技术指南 : SZSE TG16 黄金 ETF 业务券商技术系统变更指南 (Ver1.0) ( ) SZSE TG17 新模式债券 ETF 业务券商技术系统变更指南 (Ver1.0) ( ) 十联系电话深圳证券交易所 : 中国结算深圳分公司 : , 深圳证券通信公司 : 博时基金联系电话 : , 易方达基金联系电话 : , 深圳证券交易所中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司二一三年九月六日

12 附件一 : 会员代码 ( 基金公司不填 ) 联系人地址黄金 ETF 和新模式债券 ETF 全网测试反馈表功能点会员名称或基金公司名称联系电话 ( 包括手机 ) 请填写以下各功能点测试结果黄金 ETF 交易 ( 含日内回转交易 ) 的申报与成交回报测试结果黄金 ETF 现金申赎的申报与成交回报黄金 ETF 实物申赎份额成交回报的接收与处理黄金 ETF 交易现金申赎的清算交收, 实物申赎份额的变更登记黄金 ETF 基金管理公司接收并处理实物申赎份额成交回报 ( 相关的基金管理公司填写 ) 黄金 ETF 基金管理公司实物申赎账户报备 ( 相关的基金管理公司填写 ) 单市场实物债券 ETF 的交易 ( 含日内回转交易 ) 的申报与成交回报单市场实物债券 ETF 当日申购份额当日可以赎回单市场实物债券 ETF 当日赎回所得证券, 当日用于申购和质押单市场实物债券 ETF 交易申购赎回的清算交收现金债券 ETF 的交易 ( 含日内回转交易 ) 申购赎回的申报与成交回报现金债券 ETF 交易申购赎回的清算交收

13 恒生 ETF 的交易申购赎回的申报与成交回报货币基金的申购赎回的申报与成交回报根据基金面值揭示十份或百份基金净值接收并处理证券的回转交易标志 ETF 货币基金股票等证券信息与即时行情接收与揭示 (SJSXX.DBF SJSXXN.DBF SJSHQ.DBF ) 异常说明 :( 不超过 500 汉字 ) 注 : 各基金公司填写发送至 sseyxb@szse.cn 邮箱

2012年10月20日跨市场“恒生ETF”全网测试方案

2012年10月20日跨市场“恒生ETF”全网测试方案 2012 年 10 月 20 日跨市场恒生 ETF 全网测试方案一测试目的为了确保跨市场 ETF 恒生 ETF 业务顺利开展, 深圳证券交易所 ( 简称深交所 ) 和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 ( 简称中国结算深圳分公司 ) 定于 2012 年 10 月 20 日 ( 星期六 ) 提供跨市场恒生 ETF 测试环境, 通过模拟跨市场恒生 ETF 证券交易申购赎回及相关的登记结算业务全过程,