深港通业务2016年11月5至6日全网测试方案（正式稿）

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1 深港通业务 2016 年 11 月 5 至 6 日全网测试方案一测试目的为确保深港通业务顺利推出, 深圳证券交易所 ( 以下简称深交所 ) 联合中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 ( 以下简称中国结算深圳分公司 ) 香港联合交易所有限公司( 以下简称香港联交所 ) 香港中央结算有限公司 ( 以下简称香港结算 ) 定于 2016 年 11 月 5 至 6 日组织进行全网测试, 请深市港股通相关会员单位基金公司托管银行等市场参与者通过模拟港股通交易非交易业务申报成交及行情接收等, 检验市场参与各方港股通技术系统的正确性, 并验证深交所中国结算深圳分公司香港联交所及香港结算技术系统故障时相关业务的正确性及自身系统的稳定性请深市其他会员单位基金公司托管银行等市场参与者通过模拟深市证券的交易非交易业务申报成交及行情接收等, 检验自身技术系统的正确性二参测单位 1. 深圳证券交易所 2. 中国结算深圳分公司 3. 香港联交所 4. 香港结算 5. 深圳证券通信有限公司 6. 深圳证券信息有限公司 7. 上海证券交易所

2 8. 中国结算上海分公司 9. 会员单位 10. 基金管理公司 11. 托管银行 12. 其他相关单位三测试内容模拟 2 个完整交易日的交易和 3 个完整结算日的结算 ( 即模拟 T 日 11 月 5 日 T+1 日 11 月 6 日 T+2 日 11 月 7 日 ) 本次测试重点包括以下内容 : ( 一 ) 交易系统 1. 验证深市港股通股票的委托申报及成交回报的正确性 2. 验证深市港股通股票一档行情接收的正确性 3. 静态文件交互 (1) 互联状态信息文件 (2) 证券列表信息文件 (3) 汇率信息文件 (4) 交易参考信息, 包括产品信息最小价差文件, 证券业务开关信息 (5) 深市港股通股票收盘价格文件 (6) 深市港股通成交单据文件

3 4. 深交所香港联交所交易系统故障演练 ( 二 ) 结算系统 1. D-COM 系统 (1) 深市港股通股票公司行为的申报和回报 ; (2) 深市港股通股票非交易业务的申报和回报 ; (3)D-COM 终端资金划拨及其它业务的申报和回报 2. 业务处理 (1) 交易风控资金及组合费的清算交收 ; (2) 公司行为业务, 包括送股收购投票红利等业务, 重点测试以上业务的申报处理和清算交收处理 ; (3) 非交易业务, 包括冻结转托管业务, 重点测试以上业务和申报处理和清算交收处理 ; (4) 香港结算支付利息分摊与境内结算银行支付利息分摊业务 3. 中国结算深圳分公司香港结算技术系统故障演练四测试时间安排测试时间为 T 日 2016 年 11 月 5 日 ( 星期六 )9:00 至 19:00,T+1 日 2016 年 11 月 6 日 ( 星期日 )9:00 至 13:00,T+2 日 2016 年 11 月 6 日 ( 星期日 )14:00 至 20:00( 含恢复性测试 ) 中国结算深圳分公司将模拟 3 个结算日进行港股通结算处理

4 港股通测试具体安排请见下表 : 步骤时间段测试内容 11 月 5 日一深交所港股通测试日安排 ( 模拟 T 日 11 月 5 日的交易 ) 1 9:00 开始 2 9:00-9:30 开市前时段 3 9:30-11:00 持续交易时段 10:30-12:00 香港联交所模拟交易系统故障, 检查各类业务申报及处理是否正常 11:00-12:00 中午休市 4 12:00-12:50 持续交易时段 5 12:50-13:00 收市竞价交易时段 6 17:00 后深交所发送深市港股通成交单据文件, 请接收并核对以下文件 : Hkexecution_tax_memberID_yyyym mdd.tsv 二中国结算深圳分公司测试日安排 ( 模拟 T 日 11 月 5 日的结算 ) 1 9:00-13:00 D-COM 业务申报 2 13:00-15:00 港股通结算日终处理 3 15:00 后中国结算深圳分公司发送 T 日的港股通结算数据 SZHK_SJSMX1mmdd.DBF SZHK_SJSMX2mmdd.DBF SZHK_QTSLmmdd.DBF SZHK_TZXXmmdd.DBF SZHK_YWHBmmdd.DBF SZHK_SJSJGmmdd.DBF SZHK_SJSDZmmdd.DBF SZHK_SJSQSmmdd.DBF SZHK_SJSYEmmdd.DBF SZHK_SJSZJmmdd.DBF SZHK_SJSJXmmdd.DBF SZHK_SJSGBmmdd.DBF

5 11 月 6 日三深交所港股通测试日安排 ( 模拟 T+1 日 11 月 6 日的交易 ) 1 9:00 开始 2 9:00-9:30 开市前时段 3 9:30-10:50 持续交易时段 4 10:50-11:00 收市竞价交易时段四中国结算深圳分公司测试日安排 ( 模拟 T+1 日 11 月 6 日的结算 ) 1 9:00-11:00 D-COM 公司行为业务申报 2 11:00-13:30 港股通结算日终处理中国结算深圳分公司发送 T+1 日的港股通结算数据 SZHK_SJSMX1mmdd.DBF SZHK_SJSMX2mmdd.DBF SZHK_QTSLmmdd.DBF SZHK_TZXXmmdd.DBF 3 13:30 后 SZHK_YWHBmmdd.DBF SZHK_SJSJGmmdd.DBF SZHK_SJSDZmmdd.DBF SZHK_SJSQSmmdd.DBF SZHK_SJSYEmmdd.DBF SZHK_SJSZJmmdd.DBF SZHK_SJSJXmmdd.DBF SZHK_SJSGBmmdd.DBF 五中国结算深圳分公司测试日安排 ( 模拟 T+2 日 11 月 7 日的结算 ) 1 14:00-16:00 港股通结算日终处理

6 2 16:00 后中国结算深圳分公司发送 T+2 日的港股通结算数据 SZHK_SJSMX1mmdd.DBF SZHK_SJSMX2mmdd.DBF SZHK_QTSLmmdd.DBF SZHK_TZXXmmdd.DBF SZHK_YWHBmmdd.DBF SZHK_SJSJGmmdd.DBF SZHK_SJSDZmmdd.DBF SZHK_SJSQSmmdd.DBF SZHK_SJSYEmmdd.DBF SZHK_SJSZJmmdd.DBF SZHK_SJSJXmmdd.DBF SZHK_SJSGBmmdd.DBF 深市交易及结算业务测试具体安排请见下表 : 实际时间 (11 月 5 日 ) 9:00 前 9:00 前主要测试内容通过新一代交易系统文件网关发布当日测试的交易参考信息文件通过新一代交易系统文件网关发布 PCF 文件及股东大会数据文件 9:00 前发布信息公告交易参与人重点测试内容通过新一代交易系统文件网关接收当日测试的交易参考信息文件接收及处理五版接口 PCF 文件通过新一代交易系统行情网关接收信息公告模拟日期 9:15-12:50 通过新一代交易系统接收日常交易非交易等委托, 其中 11:00-12:00 中午休市其中 : 现货集中竞价交易平台 9:15-12:45(9:25 开盘,9:30 开始连续竞价,12:45 平台闭市 ) 综合金融服务平台 9:15-12:50 非交易处理平台 9:15-12:45 模拟各类业务的委托申报, 并接收成交回报与实时行情 T 日 :2016 年 11 月 5 日

7 13:00-15:00 中国结算深圳分公司模拟 T 日股份资金清算交收 15:00 后 T 日结算数据发送实际时间 (11 月 6 日 ) 9:00 前 9:00 前主要测试内容通过新一代交易系统文件网关发布当日测试的交易参考信息文件通过新一代交易系统文件网关发布 PCF 文件及股东大会数据文件 9:00 前发布信息公告 9:15-10:50 通过新一代交易系统接收日常交易非交易等委托, 其中 10:00-10:05 中午休市其中 : 现货集中竞价交易平台 9:15-10:45(9:25 开盘,9:30 开始连续竞价,10:45 平台闭市 ) 综合金融服务平台 9:15-10:50 非交易处理平台 9:15-10:45 接收以下结算数据, 进行核对及交收处理 : SJSMX0mmdd.DBF SJSMX1mmdd.DBF SJSMX2mmdd.DBF SJSJGmmdd.DBF SJSQSmmdd.DBF SJSYEmmdd.DBF SJSZJmmdd.DBF SJSGFmmdd.DBF SJSDZmmdd.DBF SJSTJmmdd.DBF SJSFWmmdd.DBF SJSGBmmdd.DBF SZSDSmmdd.DBF 交易参与人重点测试内容通过新一代交易系统文件网关接收当日测试的交易参考信息文件接收及处理五版接口 PCF 文件通过新一代交易系统行情网关接收信息公告模拟各类业务的委托申报, 并接收成交回报与实时行情 T+1 日 : 2016 年 11 月 6 日

8 9:30-10:30 11:00-13:30 1. 深交所交易系统故障模拟 : 模拟福田主数据中心不可用, 交易系统切换至滨海备数据中心运行 2.D-COM 系统故障模拟 : 模拟 D-COM 滨海前端服务器 ( ) 故障及其恢复中国结算深圳分公司模拟 T+1 日股份资金清算交收触发利息分摊业务检查各类业务申报及处理是否正常 13:30 后 T+1 日结算数据发送 17:30-18:30 恢复性测试接收以下结算数据, 进行核对及交收处理 : SJSMX0mmdd.DBF SJSMX1mmdd.DBF SJSMX2mmdd.DBF SJSJGmmdd.DBF SJSQSmmdd.DBF SJSYEmmdd.DBF SJSZJmmdd.DBF SJSGFmmdd.DBF SJSDZmmdd.DBF SJSTJmmdd.DBF SJSFWmmdd.DBF SJSGBmmdd.DBF SZSDSmmdd.DBF 参加恢复性测试, 检验系统正确性 19:00 后系统环境及数据恢复实际时间 (11 月 7 日 ) 交易参与人 17:00 点前完成测试反馈表的填报五测试数据准备 1 本次测试以 2016 年 11 月 4 日 ( 星期五 ) 深市所有证券的收盘行情收市后的股份数据作为交易结算的起始数据测试时将为所有 A 股有效的交易单元 ( 股票质押交易单元 QFII

9 交易单元等除外 ) 开通港股通交易权限, 清算路径设置与 A 股相同 2 测试交易日历表实际日期模拟测试日期交易交收安排 11 月 5 日 T 日 11 月 5 日交易日交收日 11 月 6 日 T+1 日 11 月 6 日交易日交收日 11 月 6 日 T+2 日 11 月 7 日非交易日交收日 ( 仅做港股结算 ) 3 测试账户本次港股通测试可以使用测试环境中有效的 A 股账户进行测试此外, 还可以使用以下账户进行测试 : ( 个人 ), ( 法人 ) 4 初始持仓中国结算将给每个有效托管单元的以下测试账户增加港股 ( 详见下表 ) 持仓, 每只港股初始持仓为 10,000 股编号证券名称证券代码证券类型备注 1 长和股票 2 中电控股股票 3 香港中华煤气股票 4 九龙仓集团股票 5 电能实业股票

10 6 电讯盈科股票 7 第一拖拉机股份股票 8 鹰君股票 9 合和实业股票非标的 10 信和置业股票 11 港铁公司股票 12 香格里拉 ( 亚洲 ) 股票 13 中国海外宏洋集团股票 14 四川成渝高速公路股票 15 保利置业集团股票 16 越秀地产股票 17 大家乐集团股票 18 江西铜业股份股票 19 上海实业控股股票 20 北控水务集团股票 5 港股资金数据中国结算深圳分公司将给参测的结算参与人的港股通备付金账户设置为 100 亿

11 6 港股结息日期设置中国结算深圳分公司将在 11 月 6 日 (T+1) 触发境内结算银行支付利息分推业务, 结息时段为 :11 月 4 日 -11 月 6 日, 利息到账日期为 11 月 7 日 ; 在 11 月 6 日 (T+1) 触发香港结算支付利息分摊业务, 结息时段为 :11 月 4 日 -11 月 5 日利息到账日期为 11 月 7 日六港股通公司行为测试场景的安排序号使用港股代码港股类型测试场景场景股票司法冻结, 送股, 送权证, 交易, 转托管的组合场景场景股票红利选择权申报和查询场景股票投票申报及查询场景股票公司收购申报和保管场景股票风险控制和担保品提交 ( 一 ) 场景 1: 司法冻结, 转托管, 送权证的组合场景港股代码月 5 日, 参测券商对参测账户进行卖出, 卖出数量 6000 股 11 月 5 日, 参测券商对参测账户申报司法冻结 5000 股 ( 部分成功 ) 11 月 5 日, 参测券商对参测账户申报转托管 1000 股 ( 全部失败 ) 11 月 6 日, 参测券商对参测账户进行卖出, 卖出数量 1000 股, 预期卖出失败

12 11 月 6 日, 参测券商对参测账户部分解冻 3500 股送权证登记日 11 月 5 日, 香港结算派发日 11 月 6 日, 内地派发日 11 月 7 日,10 送权证, 权证代码 ( 二 ) 场景 2: 红利选择权申报和查询港股代码有选择权红利申报, 红利登记日 11 月 5 日, 申报开始日 11 月 6 日, 申报结束日 11 月 6 日, 每股港币, 以股代息价格 9.8 港币参测券商在 11 月 5 日晚接收红利登记数据和通知信息数据, 在 11 月 6 日申报红利选择权 ( 三 ) 场景 3: 投票申报及查询股票代码 :00008 公告编号 :A 议案编号 :01 议案内容简述 :11 月 3 日周年股东大会 01 收购权益登记日 :2016 年 11 月 5 日投票开始日 ( 香港结算 ):11 月 5 日投票开始日 ( 中国结算 ):11 月 5 日投票截止日 ( 香港结算 ):11 月 7 日投票截止日 ( 中国结算 ):11 月 6 日是否可投弃权票 : 是股东会议类型 : 现场

13 股东大会召开时间 :2016 年 11 月 3 日股东会议召开地点 : 香港发行人首次公告时间 :10 月 20 日 ( 四 ) 场景 4: 公司收购申报和保管证券代码 :00066 公司行为代码 : 收购类型 : 有条件收购保证配额标志 : 无保证配额支付方式 : 现金收购价格 :3.68HKD 收购申报开始日 11 月 5 日, 收购申报结束日 11 月 6 日 ( 五 ) 场景 5: 风险控制和担保品提交港股代码 :00363,00371( 此代码仅供参考, 可以选择其他标的进行该场景的测试 ) 港股代码测试行为 5 日 : 申报买入 2 千股 6 日 : 申报卖出 1 万 1 千股 5 日 : 申报买入 2 千股 6 日 : 申报卖出 8 千股参测券商还应根据需要自行设计其它业务场景进行测试

14 七测试前准备工作请参测单位务必于测试前做好以下准备工作 : 1 根据自身技术系统情况, 制定详尽的内部测试计划和操作流程 2 测试前做好现有系统和数据环境的备份工作 3 依据本方案, 完成测试数据的准备, 认真准备测试环境八注意事项 1 本次测试包括新一代交易系统结算系统 D-COM 系统 2 D-COM 平台在测试日 11 月 5 日 8:30 至 11 月 6 日 20:00 属于测试环境, 随后将恢复回生产环境在交易测试时段, 测试交易参与人可以通过 D-COM 平台申报和接收相关指令 3 本次测试的数据仅为模拟测试数据, 不能作为生产环境任何交易非交易等业务的依据 4 D-COM 版本测试期间, 参测方需下载最新的 D-COM 网关和终端版本, 新版本增加了港股通投票公司行为转托管和冻结功能结算参与人可从 QQ 群文件中下载 D-COM 网关和终端或更新的版本 5 行情网关及网关监控版本测试期间, 参测方需下载最新的行情网关版本和网关监控版本, 新版本增加了港股行情功能参测单位可从 QQ 群文件下载行情网关和网关监控行情网关及网关监控版本号为 : 新版本的行情

15 网关和网关监控程序仅供测试期间使用, 测试结束后需恢复线上的版本 6 全网测试期间通过新一代交易终端进行的密码修改用户添加等用户管理相关操作仅在测试期间有效, 适用于 11 月 5 至 6 日测试 7 11 月 5 日香港联交所模拟交易系统故障期间, 参测单位申报的港股通委托可能将被自动撤单, 恢复交易后需参测单位重新申报 8 11 月 6 日深交所模拟模拟福田主数据中心不可用, 交易系统切换至滨海备数据中心后, 新一代交易终端需要重新登录滨海备数据中心的服务器地址 ( ) 9 请各参测单位特别注意, 将港股通的委托价格维持在合理水平 ( 如昨收盘价格的上下 10% 不超过 1000 元 ), 若拒不配合测试要求, 将触发香港市场的异常交易监控或股票停牌, 导致部分场景无法完成测试, 可能影响参测单位自身的相关资格认定 10 模拟 T+2 日不再发送 END _SZHK.OK, 请参测单位确定 12 个结算文件全部收齐后即可进行后续处理月 6 日深交所不发送 T+1 日深市港股通成交单据文件九测试要求 1 请各参测会员及相关单位认真组织, 落实专人负责本次测试工作 2 各参测单位须在测试前做好线上系统环境保护工作, 在测试完

16 毕后, 做好环境恢复工作, 确保下一交易日 (11 月 7 日 ) 生产系统的正确运行 3 在测试过程中, 请各参测单位详细记载测试现象与结果, 检查其正确性如发现异常现象, 及时报告 4 各会员单位应在 2016 年 11 月 7 日 17:00 之前登录本所会员网上业务专区首页快速导航在线调查表栏目填写并提交测试反馈表深港通业务 2016 年 11 月 5 至 6 日全网测试反馈表 ( 参见附件一 ), 非会员用户请将填报好的反馈表发送至 sseyxb@szse.cn, 邮件名为参测单位名称 + 深港通业务 2016 年 11 月 5 至 6 日全网测试反馈表登录本所会员网上业务专区需使用专用电子认证证书 (Ekey), 具体方法可询问各自单位负责每月技术月报的填报人员或负责会籍席位业务的人员十联系电话深圳证券交易所 : 中国结算深圳分公司 : 深圳证券通信公司 : 深圳证券信息公司 : 深圳证券交易所

17 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 2016 年 10 月 31 日

18 附件一 : 深港通业务 2016 年 11 月 5 至 6 日全网测试反馈表会员代码 ( 其他单位不填 ) 联系人地址会员名称或单位名称联系电话 ( 包括手机 ) 系统的软件开发商名称 ( 软件开发商不填 ) 功能点对以下各类行情消息处理正常 : 1. 正常的快照行情消息 2. 当前已触发市场调节机制, 处于冷静期的快照行情消息 3. 处在收盘集合竞价阶段的快照行情消息不允许投资者申报零股买委托测试结果不允许投资者申报港股通非标的买委托申报港股通竞价限价买卖委托, 委托确认成交回报接收及处理正常申报港股通增强限价买卖委托, 委托确认成交回报接收及处理正常申报港股通零股卖委托, 委托确认成交回报接收及处理正常申报港股通非标的卖委托, 委托确认成交回报接收及处理正常申报港股通撤单委托, 撤单成功, 撤单成功响应回报接收及处理正常申报港股通撤单委托, 撤单失败, 撤单失败响应回报接收及处理正常香港联交所尚未开市, 但深交所 SPV 已开始接收申报 (8:55-9:00), 此时申报港股通委托, 委托被香港联交所拒绝, 拒绝回报的接收及处理正常香港联交所 9:15-9:20 不接受竞价限价盘委托申报, 此时申报港股通竞价限价盘委托, 委托被香港联交所拒绝, 拒绝回报的接收及处理正常香港联交所上午休市, 但深交所 SPV 仍接收申报 (9:20-9:30), 此时申报港股通委托, 委托被香港联

19 交所拒绝, 拒绝回报的接收及处理正常香港联交所中午休市, 但深交所 SPV 仍接收申报 (12:00-12:30), 此时申报港股通委托, 委托被香港联交所拒绝, 拒绝回报的接收及处理正常香港联交所已闭市, 但深交所 SPV 尚未闭市 (16:10-16:20), 继续申报港股通委托, 委托被香港联交所拒绝, 拒绝回报的接收及处理正常港股通交易日, 行情网关通过卫星线路接收港股通业务相关交易参考信息文件, 加载文件内容正常 : 1. imcparams_yyyymmdd.xml 2. imcsecurityparams_ YYYYMMDD.xml 3. imcexchangerate_ YYYYMMDD.xml 4. hkexreff04_yyyymmdd.txt hkexzxjc_ YYYYMMDD.txt 港股通交易日, 行情网关通过卫星线路接收港股通业务收盘行情文件 hkexclpr04_yyyymmdd.txt, 加载文件内容正常接收并核对深市港股通成交单据文件 Hkexecution_tax_memberID_yyyymmdd.tsv 对于不升级参与港股通业务的系统, 在我所港股通业务上线后, 接收到的交易参考信息和行情信息会有如下变化, 请确认对系统是否有影响 : 1. 文件网关会增加接收到以下几个文件 : imcparams_yyyymmdd.xml imcsecurityparams_ YYYYMMDD.xml imcexchangerate_ YYYYMMDD.xml hkexreff04_yyyymmdd.txt hkexzxjc_ YYYYMMDD.txt hkexclpr04_yyyymmdd.txt 2. 静态参考信息文件 securityswitch_ YYYYMMDD.xml 文中会包含港股通标的证券的记录 3. 静态参考信息文件 pre_securityswitch_ YYYYMMDD.xml 文中会包含港股通标的证券的记录 4. 通过行情网关发送的证券实时状态消息 (Step:f,Binary:390013) 中会包含港股通标的的证券的消息记录 5. 行情网关如配置为接收所有频道行情, 则会收到 5001 频道的频道统计报文 (Step:

20 UA004,Binary:390090) 交易清算交收组合费清算交收风控资金清算交收 D-COM 公司行为委托申报 D-COM 公司行为委托回报接收及处理 D-COM 非交易委托申报 D-COM 非交易委托回报接收及处理 D-COM 终端资金划拨及其它业务委托申报 D-COM 终端资金划拨及其它业务回报接收及处理冻结业务处理转托管业务处理转托管业务收费利息分摊业务正常异常异常说明 :( 不超过 500 汉字 ) 注 : 非会员用户填写后发送至邮箱 sseyxb@szse.cn

深港通业务2016年11月12日全网测试方案（正式稿）

深港通业务2016年11月12日全网测试方案（正式稿）深港通业务 2016 年 11 月 12 日全网测试方案一测试目的为确保深港通业务顺利推出, 深圳证券交易所 ( 以下简称深交所 ) 联合中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 ( 以下简称中国结算深圳分公司 ) 香港联合交易所有限公司( 以下简称香港联交所 ) 定于 2016 年 11 月 12 日组织深港通业务的全网测试, 模拟深交所中国结算深圳分公司的深港通技术系统上线业务暂不启用时深市首交易日