Microsoft Word - 上证周期行业50交易型开放式指数证券投资基金2015年第4季度报告.docx

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1 上证周期行业 50 交易型开放式指数证券投资基金 2015 年第 4 季度报告 2015 年 12 月 31 日基金管理人 : 海富通基金管理有限公司基金托管人 : 中国工商银行股份有限公司报告送出日期 : 二〇一六年一月二十一日第 1 页共 13 页

2 1 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2016 年 1 月 20 日复核了本报告中的财务指标净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏基金管理人承诺以诚实信用勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利基金的过往业绩并不代表其未来表现投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书本报告中财务资料未经审计本报告期自 2015 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止 2 基金产品概况基金简称海富通上证周期 ETF 基金主代码交易代码基金运作方式交易型开放式基金合同生效日 2010 年 9 月 19 日报告期末基金份额总额 17,416,764 份投资目标紧密跟踪标的指数, 追求跟踪偏离度与跟踪误差最小化本基金采用完全复制法跟踪标的指数, 按照标的指数投资策略成份股组成及其权重构建基金股票投资组合, 进行被动式指数化投资, 并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整业绩比较基准本基金业绩比较基准为标的指数本基金标的指数为上证周期行业 50 指数本基金属股票型基金, 风险与收益高于混合基金债风险收益特征券基金与货币市场基金本基金为指数型基金, 主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现, 具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益第 2 页共 13 页

3 基金管理人基金托管人特征海富通基金管理有限公司中国工商银行股份有限公司 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标单位 : 人民币元报告期主要财务指标 (2015 年 10 月 1 日年 12 月 31 日 ) 1. 本期已实现收益 -727, 本期利润 7,641, 加权平均基金份额本期利润期末基金资产净值 56,690, 期末基金份额净值注 :(1) 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际收益水平要低于所列数字 (2) 本期已实现收益指基金本期利息收入投资收益其他收入 ( 不含公允价值变动收益 ) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益 (3) 本基金已于 2010 年 11 月 1 日进行了基金份额折算, 折算比例为基金净值表现本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段净值增长率 1 净值增长率标准差 2 业绩比较基准收益率 3 业绩比较基准收益率标准差过去三个月 15.02% 1.65% 15.67% 1.69% -0.65% % 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较上证周期行业 50 交易型开放式指数证券投资基金份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2010 年 9 月 19 日至 2015 年 12 月 31 日 ) 第 3 页共 13 页

4 注 : 按照本基金合同规定, 本基金建仓期为基金合同生效之日起三个月截至报告期末本基金的各项投资比例已达到基金合同第十三章 ( 二 ) 投资范围 ( 六 ) 投资限制中规定的各项比例 4 管理人报告 4.1 基金经理 ( 或基金经理小组 ) 简介姓名刘璎职务本基金的基金经理 ; 海富通上证周期 ETF 联接基金经理 ; 海富通上任本基金的基金经理期限任职日期离任日期证券从业年限年说明管理学硕士, 持有基金从业人员资格证书先后任职于交通银行华安基金管理有限公司, 曾任华安上证 180ETF 基金经理助理 ;2007 年 3 月至 2010 年 6 月担任华安上证 180ETF 基金经理,2008 年 4 月至 2010 年 6 月担任华安中国 A 股增强指数基金经理 2010 年 6 月加入海富通基金管理有限公司 2010 年 11 月起任第 4 页共 13 页

5 证非周期 ETF 联接基金经理 ; 海富通上证非周期 ETF 基金经理 ; 海富通中证 100 指数 (LO F) 基金经理 ; 海富通中证内地低碳指数基金经理 ; 指数投资部指数投资负责人海富通上证周期 ETF 及海富通上证周期 ETF 联接基金经理 2011 年 4 月起任海富通上证非周期 ETF 及海富通上证非周期 ETF 联接基金经理 2012 年 1 月起兼任海富通中证 100 指数 (LOF) 基金经理 2012 年 5 月起兼任海富通中证内地低碳指数基金经理 2013 年 10 月起任指数投资部指数投资负责人注 :1 对基金的首任基金经理, 其任职日期指基金合同生效日, 离任日期指公司做出决定之日 ; 非首任基金经理, 其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日 2 证券从业年限的计算标准 : 自参加证券行业的相关工作开始计算 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内, 本基金管理人认真遵循中华人民共和国证券投资基金法及其他有关法律法规基金合同的规定, 本着诚实信用勤勉尽职的原则管理和运用基金资产, 第 5 页共 13 页

6 没有发生损害基金份额持有人利益的行为 4.3 公平交易专项说明公平交易制度的执行情况公司根据证监会 2011 年发布的证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见的具体要求, 持续完善了公司投资交易业务流程和公平交易制度制度和流程覆盖了境内上市股票债券的一级市场申购二级市场交易等投资管理活动, 涵盖了授权研究分析投资决策交易执行业绩评估等投资管理活动相关的各个环节同时, 公司投资交易业务组织架构保证了各投资组合投资决策相对独立, 确保其在获得投资信息投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会公司建立了严格的投资交易行为监控制度, 公司投资交易行为监控体系由交易室投资部监察稽核部和风险管理部组成, 各部门各司其职, 对投资交易行为进行事前事中和事后的全程监控, 保证公平交易制度的执行和实现报告期内, 公司对本基金与公司旗下所有其他投资组合之间的整体收益率差异分投资类别 ( 股票债券 ) 的收益率差异进行了分析, 并采集了连续四个季度期间内不同时间窗下 ( 如日内 3 日内 5 日内 ) 同向交易的样本, 对其进行了 95% 置信区间, 假设溢价率为 0 的 T 分布检验, 检验结果表明, 在 T 日 T+3 日和 T+5 日不同循环期内, 不管是买入或是卖出, 公司各组合间买卖价差不显著, 表明报告期内公司对旗下各基金进行了公平对待, 不存在各投资组合之间进行利益输送的行为异常交易行为的专项说明本报告期内, 未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2015 年最后三个月, 市场总算给投资者一个安慰在 A 股历史中,2015 年注定是不平凡的一年, 一二季度, 股指单边向上, 直冲高点 ; 三季度在去杠杆压力下, 市场恐怖下跌, 千股涨停后又现千股跌停, 创下全年低点 ; 四季度, 市场热点密集轮动, 政策扶植不断, 三个月上证综指上涨 15.93%, 深证成指上涨 26.80% 虽然,2015 年整个市场形势严峻, 投资者被过山车式的上涨下跌颠的晕眩, 但第四季度, 次新股传感器芯片国产化虚拟现实智能穿戴大数据等热点概念涨幅居前, 对市场人气恢复起到了极大作用央行 5 次降息降准, 市场流动性宽裕, 再加上资产荒, 使得全年股票市场仍有不俗表现全年来看, 上证综指上涨 9.41%, 报收点深证成指上涨 14.98%, 报收点而被认为是中国未来经济转型方向的中小创表现良好, 中小板指全年上涨 53.70%, 报收点创业板指全年上涨 84.41%, 报收点就中信证券行业指数来看, 传媒计算机轻工制造通信机械电子元器件等涨幅都翻了一第 6 页共 13 页

7 番而传统行业, 诸如银行非银行金融煤炭等涨幅殿后, 不足 10% 报告期间, 本基金完成了年末的指数成份股调整作为指数基金, 在操作上我们严格遵守基金合同, 应用指数复制策略和数量化手段提高组合与指数的拟合度, 降低跟踪误差 4.5 报告期内基金的业绩表现报告期内, 本基金净值增长率为 15.02%, 同期业绩比较基准收益率为 15.67% 4.6 管理人对宏观经济证券市场及行业走势的简要展望宏观经济预计短期不会有太大的波动在汽车房地产政策的拉动下, 在货币政策持续宽松的滞后影响下, 预计宏观经济仍可在疲弱中保持相对平稳展望 2016 年, 供给侧改革人民币汇率将成为关注的焦点, 货币政策在保持宽松的同时进一步宽松的空间有限, 这使得宏观经济依然处于挑战与机遇并存的调整震荡期 2015 年成长转型股表现突出, 这与 2014 年大盘蓝筹股的独领风骚形成了鲜明对比但综合来看, 过去几年股市的总收益还是相当惊人的, 这给 2016 年的操作带来了不小的难度面临新一年宏观经济汇率货币政策注册制等一系列不确定因素, 在相对偏高的估值水平下, 预计新的一年股市预期收益不会太高, 降低收益目标注意节奏把握注意结构分化将是操作的重点未来, 本基金将继续严格按照基金合同的要求, 秉承指数化投资策略, 提高组合与指数的拟合度 4.7 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明本基金本报告期无需要说明的情形 5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况序号项目金额 ( 元 ) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 55,353, 其中 : 股票 55,353, 固定收益投资 - - 其中 : 债券 - - 资产支持证券 - - 第 7 页共 13 页

8 3 贵金属投资金融衍生品投资买入返售金融资产 - - 其中 : 买断式回购的买入返售金融资产银行存款和结算备付金合计 1,763, 其他资产 1, 合计 57,118, 报告期末按行业分类的股票投资组合代码行业类别公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) A 农林牧渔业 - - B 采矿业 3,118, C 制造业 2,420, D 电力热力燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输仓储和邮政业 1,979, H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输软件和信息技术服务业 - - J 金融业 46,188, K 房地产业 1,646, L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利环境和公共设施管理业 - - O 居民服务修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - 第 8 页共 13 页

9 R 文化体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 55,353, 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细序号股票代码股票名称数量 ( 股 ) 公允价值 ( 元 ) 占基金资产净值比例 (%) 中国平安 158,342 5,700, 民生银行 466,251 4,494, 兴业银行 210,447 3,592, 招商银行 162,706 2,927, 浦发银行 147,162 2,688, 中信证券 124,356 2,406, 交通银行 371,625 2,393, 海通证券 126,300 1,998, 农业银行 602,647 1,946, 北京银行 161,341 1,698, 报告期末按债券品种分类的债券投资组合本基金本报告期末未持有债券 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细本基金本报告期末未持有债券 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细第 9 页共 13 页

10 本基金本报告期末未持有权证 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细本基金本报告期末未持有股指期货本基金投资股指期货的投资政策根据本基金合同, 本基金不参与股指期货交易 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明本期国债期货投资政策根据本基金合同, 本基金不参与国债期货交易报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细本基金本报告期末未持有国债期货本期国债期货投资评价根据本基金合同, 本基金不参与国债期货交易 5.11 投资组合报告附注报告期内本基金投资的中信证券 (600030) 于 2015 年 1 月 19 日公告称, 因存在为到期融资融券合约展期的问题 ( 根据相关规定, 融资融券合约期限最长为 6 个月 ), 公司被中国证监会采取暂停新开融资融券客户信用账户 3 个月的行政监管措施公司于 9 月 15 日公告称, 公司总经理程博明经纪业务发展与管理委员会运营管理部负责人于新利信息技术中心汪锦岭等人因涉嫌内幕交易泄露内幕信息被公安机关依法要求接受调查公司于 2015 年 11 月 26 日公告称, 因公司涉嫌违反证券公司监督管理条例相关规定, 中国证监会决定对公司进行立案调查对该股票的投资决策程序的说明 : 本基金系指数型基金, 对该股票的投资均系被动按照指数成分股进行复制报告期内本基金投资的海通证券 (600837) 于 2015 年 1 月 20 日公告称, 因存在为到期融资融券合约展期的问题 ( 根据相关规定, 融资融券合约期限最长为 6 个月 ), 公司被中国证监会采取暂停新开融资融券客户信用账户 3 个月的行政监管措施公司于 2015 年 8 月 26 日公告称, 公司于 2015 年 8 月 24 日因公司涉嫌未按规定审查了解客户身份等违法违规行为, 收到中国证券监督管理委员会调查通知书公司于 2015 年 9 月 12 日公告称, 因上述违法违规行为, 收到中国证券监督管理委员会行政处罚事先告知书公司于第 10 页共 13 页

11 2015 年 11 月 28 日公告称, 因公司涉嫌违反证券公司监督管理条例相关规定, 收到中国证券监督管理委员会调查通知书对该股票的投资决策程序的说明 : 本基金系指数型基金, 对该股票的投资均系被动按照指数成分股进行复制其余八名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责处罚的情况本基金投资的前十名股票中, 没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票其他资产构成序号名称金额 ( 元 ) 1 存出保证金 1, 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他合计 1, 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况 6 开放式基金份额变动单位 : 份本报告期期初基金份额总额 18,016,764 本报告期基金总申购份额 - 减 : 本报告期基金总赎回份额 600,000 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 17,416,764 第 11 页共 13 页

12 7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况本基金本报告期基金管理人未持有本基金 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细本基金本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金 8 影响投资者决策的其他重要信息海富通基金管理有限公司成立于 2003 年 4 月, 是中国首批获准成立的中外合资基金管理公司从 2003 年 8 月开始, 海富通先后募集成立了 32 只公募基金截至 2015 年 12 月 31 日, 海富通管理的公募基金资产规模超过 469 亿元人民币作为国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人, 截至 2015 年 12 月 31 日, 海富通为近 80 家企业超过 349 亿元的企业年金基金担任了投资管理人作为首批特定客户资产管理业务资格的基金管理公司, 截至 2015 年 12 月 31 日, 海富通旗下专户理财管理资产规模超过 103 亿元 2010 年 12 月, 海富通基金管理有限公司被全国社会保障基金理事会选聘为境内委托投资管理人 2012 年 9 月, 中国保监会公告确认海富通基金为首批保险资金投资管理人之一 2014 年 8 月, 海富通全资子公司上海富诚海富通资产管理有限公司正式开业, 获准开展特定客户资产管理服务 2004 年末开始, 海富通为 QFII( 合格境外机构投资者 ) 及其他多个海内外投资组合担任投资咨询顾问, 截至 2015 年 12 月 31 日, 投资咨询及海外业务规模超过 111 亿元人民币 2011 年 12 月, 海富通全资子公司海富通资产管理 ( 香港 ) 有限公司获得证监会核准批复 RQFII( 人民币合格境外机构投资者 ) 业务资格, 能够在香港筹集人民币资金投资境内证券市场 2012 年 2 月, 海富通资产管理 ( 香港 ) 有限公司已募集发行了首只 RQFII 产品海富通同时还在不断践行其社会责任公司自 2008 年启动绿色与希望 - 橄榄枝公益环保计划, 针对汶川震区受灾学校上海民工小学安徽老区小学进行了物资捐赠, 向内蒙古库伦旗捐建了环保公益林几年来, 海富通的公益行动进一步升级, 持续为上海民工小学学生捐献生活物资, 并向安徽农村小学捐献图书室此外, 海富通还积极推进投资者教育工作, 推出了以幸福投资为主题和特色的投资者教育活动, 向投资者传播长期投资理性投资的理念第 12 页共 13 页

13 9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 ( 一 ) 中国证监会批准设立上证周期行业 50 交易型开放式指数证券投资基金的文件 ( 二 ) 上证周期行业 50 交易型开放式指数证券投资基金基金合同 ( 三 ) 上证周期行业 50 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书 ( 四 ) 上证周期行业 50 交易型开放式指数证券投资基金托管协议 ( 五 ) 中国证监会批准设立海富通基金管理有限公司的文件 ( 六 ) 报告期内上证周期行业 50 交易型开放式指数证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告 9.2 存放地点上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦层本基金管理人办公地址 9.3 查阅方式投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅海富通基金管理有限公司二〇一六年一月二十一日第 13 页共 13 页

<4D6963726F736F667420576F7264202D20BAA3B8BBCDA8C9CFD6A4B7C7D6DCC6DAD0D0D2B5313030BDBBD2D7D0CDBFAAB7C5CABDD6B8CAFDD6A4C8AFCDB6D7CABBF9BDF0C1AABDD3BBF9BDF032303132C4EAB5DA31BCBEB6C8B1A8B8E62E646F63>

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