深圳证券交易所新一代交易系统2016年7月2日通关测试暨深市公司债券结算模式调整业务通关测试方案

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缠帝党
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1 深圳证券交易所新一代交易系统 2016 年 7 月 2 日通关测试暨深市公司债券结算模式调整业务通关测试方案一测试目的为确保深市公司债券结算模式调整业务的顺利开展, 同时为保证第三批投产的交易参与人的平稳上线, 深圳证券交易所 ( 以下简称深交所 ) 联合上海证券交易所中国证券登记结算有限责任公司 ( 以下简称中国结算 ) 定于 2016 年 7 月 2 日组织进行通关测试, 请各会员及相关单位通过在新一代交易系统模拟各深市公司债券结算模式调整后债券的交易结算质押出入库等处理过程, 以及新一代交易系统第三批协同上线的各会员及相关单位模拟各项日常业务, 检验市场参与各方技术系统的正确性二参测单位 1. 深圳证券交易所 2. 上海证券交易所 3. 中国结算深圳分公司 4. 中国结算上海分公司 5. 中国证券金融股份有限公司 6. 深圳证券通信有限公司 7. 深圳证券信息有限公司 8. 会员单位 9. 基金管理公司

2 10. 行情信息商 11. 托管银行 12. 其他各相关单位三测试内容模拟 1 个完整交易日的交易和 1 个完整结算日的结算 ( 即模拟 7 月 2 日 T 日 ), 计划于第三批投产的各交易参与人以及已投产的交易参与人, 通过新一代交易系统网关接入深交所新一代交易系统, 其他交易参与人通过现有四版双向通信系统的报盘小站接入深交所新一代交易系统, 验证市场参与各方技术系统对新一代交易系统交易及结算业务的正确性本次测试重点包括以下内容 : 1. 本次结算模式调整涉及的相关债券品种在结算模式调整前的交易按原结算模式进行结算的正确性主要包括原结算模式为多边净额担保结算的相关债券品种的在途交易在 7 月 2 日的资金交收 2. 本次结算模式调整涉及的相关债券品种在结算模式调整后的交易申报 RTGS 勾单交收质押出入库及相应结算业务的正确性注 : 新一代交易系统接口中, 债券的挂牌方式可以根据深交所深圳证券交易所数据文件交换接口规范, 按如下方式获取 :

3 1) 同时在现货集中竞价交易业务参考信息和协议交易业务参考信息存在的证券采用双边挂牌方式 ;2) 仅在协议交易业务参考信息存在的证券采用单边挂牌方式四版接口中, 根据原深圳证券交易所数据接口规范 (Ver4.72) 中 SJSXX.DBF 或者 SJSXXN.DBF 中的 XXZQJB 来获取挂牌方式信息 ( 当 XXZQJB='B' 时, 表示仅在协议交易平台挂牌交易的证券 ) 3. 本次结算模式调整后, 公司债和可交换公司债的现券回转交易及质押入库效率提高 ( 包括公司债可交换公司债在内, 所有公开发行债券均实现 : 通过竞价交易或者大宗交易方式买入的债券, 当日可以通过竞价交易或者大宗交易方式卖出 ; 当日通过竞价交易或者大宗交易方式买入的债券, 当日可申报作为质押券 ) 4. 现货集中竞价交易平台综合金融服务平台中, 相关交易业务行情结算业务的正确性非交易处理业务平台中, 相关非交易业务结算业务的正确性各类业务所属平台划分参见深圳证券交易所 BINARY 交易数据接口规范 (Ver1.00) 中 3.1 平台说明 ( 交易行情数据发布频道列表参见深圳证券交易所 BINARY 行情数据接口规范 (Ver1.00) 中 3.1 交易行情数据类别

4 5. ETF 申购赎回清单 ( 以下简称 PCF) 下发测试会员单位通过新一代交易系统文件网关接收新一代交易系统接口格式 PCF 文件, 或通过四版双向小站接收四版接口 (version 2.0) 格式 PCF 文件 6. 交易终端测试 7. 验证网络投票业务的正确性 7 月 2 日开市前, 通过新一代交易系统文件网关或者四版双向通信系统的报盘小站接收股东大会数据文件, 加载并展示股东大会信息 ; 进行交易系统网络投票 ;7 月 2 日收市后通过四版双向通信系统的报盘小站或新一交易系统文件网关接收网络投票处理结果, 加载并展示 8. 信息公告 9. 转融通 10. 融资融券业务数据报送 ( 尚未启用新一代交易系统文件网关的会员单位参测并验证业务正确性 ) T 日 ( 模拟 7 月 2 日 ) 测试内容 : 深交所交易系统 : 使用新一代交易系统模拟日常交易非交易网络投票质押出入库等业务的委托处理与成交回报实时行情发布中国结算深圳分公司结算系统 : 日常交易非交易质押出入库等业务的结算 ( 包括债券在途交易的结算 )

5 请注意, 结算数据仅通过 D-COM 通道发送网络投票系统 : 通过新一代交易系统文件网关及四版通信主站发布 T 日 ( 模拟 7 月 2 日 ) 测试使用的股东大会数据文件 evoteparams_ xml evoteparams_ vd.xml 日终处理网络投票指令, 并发布处理结果交易终端子系统 : 交易参与人用 EKey 登录, 测试交易申报行情揭示查询下载用户管理功能本次通关测试交易终端相关用户操作仅在测试期间有效, 不带入正式生产环境交易终端暂不提供互联网访问入口, 只能通过专网地址访问交易参与人技术系统 : 模拟各类业务, 包含债券的现券回转交易质押入库的委托申报, 接收成交回报与实时行情各类业务的日终股份和资金的清算交收进行交易系统网络投票接收并处理五版接口 PCF 文件, 或接收并处理四版接口 (version 2.0) 格式 PCF 文件通关测试时, 第三批投产的交易参与人应验证所有已开通并申请投产的交易网关委托申报成交接收是否正常, 并验证所有相关交易单元各业务权限的正确性自 7 月 2 日起, 本所为所有交易参与人开通已申请但未启用的新一代交易网关 ; 尚未完成全面上线者, 按自身上线计划 ( 仍据此填报新

6 交易网关投产计划, 以便本所跟踪和支持服务 ), 自行选择在后续通关测试后完成相关系统切换上线 ; 请各交易参与人做好风险控制工作参测单位使用现有四版交易系统接口时, 使用现有生产环境的网关程序网关 ID 和 EKey 生产接入网络线路, 连接深交所现有四版交易系统的通信服务器 ; 使用新一代交易系统接口时, 使用为新一代交易系统生产环境新申请的网关程序网关 ID 和 EKey 新一代交易接入网络线路, 连接深交所新一代交易系统的通信服务器行情信息服务商等行情用户 : 高单卫星用户, 通过新一代交易系统行情网关接收基本行情 ( 即 LevelⅠ 行情 ) 及交易参考信息 ;Level Ⅱ 网络版行情用户, 通过新一代交易系统行情网关接收 Level Ⅱ 或 Level Ⅰ 行情四测试时间安排测试时间为 T 日 2016 年 7 月 2 日 ( 星期六 )9:15 至 18:00 深交所新一代交易系统 T 日接收交易委托的时间为 9:15 至 12:00, 协议交易时段为 9:15 至 12:30; 其中 10:30-10:35 模拟中午休市中国结算深圳分公司将模拟 1 个结算日进行处理交易及结算业务测试具体安排请见下表 : 实际时间 (7 月 2 日 ) 主要测试内容交易参与人重点测试内容模拟日期

7 9:00 前通过新一代交易系统文件网关发布当日测试的交易参考信息文件未部署新一代交易系统文件网关的市场参与者, 可使用行情网关通过单向卫星接收新一代交易参考信息 : 证券信息 (securities) 指数信息 (indexinfo) 统计量指标信息 (stat) 现货集中竞价交易业务参考信息 (cashauctionparams) 网上发行认购业务参考信息 (issueparams) 债券分销业务参考信息 (bonddistributionparams) 配股业务参考信息 (rightsissueparams) T 日 :2016 年 7 月 2 日 9:00 前通过新一代交易系统文件网关四版通信主站发布四版接口 (version 2.0) 格式 PCF 文件及股东大会数据文件 9:00 前发布信息公告接收及处理五版接口 PCF 文件, 或接收及处理四版接口 (version 2.0) 格式 PCF 文件通过四版报盘小站接收股东大会数据文件, 加载股东大会信息并展示通过四版行情小站或新一代交易系统行情网关接收信息公告

8 9:15-12:30 12:30-14:30 12:00-14:00 通过新一代交易系统接收日常交易非交易等委托, 其中 10:30-10:35 中午休市其中 : 现货集中竞价交易平台 9:15-12:00(9:25 开盘,9:30 开始连续竞价,12:00 平台闭市 ) 综合金融服务平台 9:15-12:30 非交易处理平台 9:15-12:00 中国结算深圳分公司模拟 T 日股份资金清算交收深圳证券信息公司处理投票统计 ; T 日投票处理结果发送 14:30 T 日结算数据发送 1. 第三批启用交易网关及已投产的交易参与人使用新一代交易系统接口模拟各类业务的委托申报, 并接收成交回报与实时行情其他交易参与人使用现有四版交易系统接口模拟各类业务的委托申报, 并接收成交回报与实时行情 2. 公司债企业债可交换公司债的交易及质押出入库申报 ; 公司债券和可交换公司债券的现券回转交易及质押入库效率提高日间 RTGS 品种勾单交收 3. 进行交易系统网络投票 4. 使用 EKey 登录交易终端子系统, 测试交易申报行情揭示查询下载用户管理功能通过新一代交易系统文件网关接收 evotereport_ csv, 或通过四版双向小站接收 SJSTP.dbf, 核对处理结果加载并展示接收以下结算数据, 进行核对及交收处理 : SJSMX0mmdd.DBF( 单边 ) SJSMX1mmdd.DBF( 双边 ) SJSMX2mmdd.DBF SJSJGmmdd.DBF SJSQSmmdd.DBF SJSYEmmdd.DBF SJSZJmmdd.DBF SJSGFmmdd.DBF SJSDZmmdd.DBF SJSTJmmdd.DBF SJSFWmmdd.DBF SJSGBmmdd.DBF SZSDSmmdd.DBF

9 15:00 后券商系统恢复 17:00 前 18:00 点未启用新一代交易系统文件网关的相关会员, 请通过新一代交易系统文件网关进行两融业务数据报送测试第三批投产的交易参与人完成测试反馈表一二的填报其他测试参与人完成反馈表一三的填报五测试数据准备 1 本次测试以 2016 年 7 月 1 日 ( 星期五 ) 深市所有证券的收盘行情收市后的股份数据作为交易结算的起始数据 2 本次测试以 2016 年 7 月 1 日 ( 星期五 ) 资金交收后的资金账户余额作为资金初始余额 3 网络投票以 2016 年 7 月 4 日网络投票信息为基础六测试前准备工作请参测单位务必于测试前做好以下准备工作 : 1 根据自身技术系统情况, 制定详尽的内部测试计划和操作流程 2 测试前做好现有系统和数据环境的备份工作 3 依据本方案, 完成测试数据的准备, 认真准备测试环境七注意事项 1 本次测试包括新一代交易系统结算系统 D-COM 系统 2 D-COM 平台在测试日 7 月 2 日 8:30 至 24:00 属于测试环境,

10 7 月 3 日将恢复回生产环境 7 月 2 日的 8:30 至 12:00 期间, 测试交易参与人可以通过 D-COM 平台申报和接收相关指令 3 本次测试的数据仅为模拟测试数据, 不能作为生产环境任何交易非交易及开户等业务的依据 4 已开通新一代交易系统生产环境网关并计划于第三批申请投产的会员及相关单位, 使用新申请的网关通过新一代交易网络用户专线接入, 请参照深圳证券交易所新一代交易系统上线市场参与者实施指南 ( 完成市场参与者接入和其它准备工作具体接入技术方案请查看新一代交易系统用户接入网线路接入的通知 ( 5 未完成新一代交易系统生产环境网关申请的会员及相关单位, 请通过现有四版生产网关, 使用现有的生产线路, 连接深交所现有四版交易系统的通信服务器进行委托报盘 6 网关接入说明 : 新一代交易系统生产环境用户需要申请新的交易网关行情通信网关和文件通信网关及相关证书, 不能沿用原来联网测试 ( 期权仿真 ) 和期权全真测试环境的网关 ID, 也不能沿用四版生产环境的网关 ID 新一代交易系统生产环境使用的网关通过深交所会员业务专区办理网关申请流程和步骤请查看深圳证券交易所新一代交易系统网关业务办理指南 (

11 接入的服务器地址 : 福田滨海端口交易网关分组交易网关分组交易网关分组交易网关分组成交汇总分组 Level 1 行情 Level 2 行情文件网关 -Leve1 用户文件网关 -Leve2 用户 D-COM ( 现有生产接入网 ) ( 新生产接入网 ) 请根据表格配置相应的 IP 地址 ( 现有生产接入网 ) ( 新生产接入网 ) 7 交易行情通信网关 EKEY 或文件证书配置指南 : 1) 使用文件证书 a) auth_mode 值 2 时表示使用文件证书 b) cert_file 填写文件证书名称,pfx 格式的证书已经包含私钥文件证书应该放在 cfg 目录下 c) cert_name 文件证书的证书号, 由运行或颁发机构提供只填写 # 号前边的部分 d) private_key_password 私钥密码, 由运行或颁发机构提供用户通过会员专区下载文件证书时, 会提示输入 6 位保护口令, 此口令即为私钥密码 2) 使用 EKEY 证书 a) 到下载安装飞天驱动, 插入 EKEY, 在 EKEY 管理器能识别出证书信息 b) auth_mode 值 3 时表示使用 EKEY 证书 c) cert_name 硬证书的证书号, 一般在 ekey 设备的上贴有证书号标签只填写 # 号前边的部分 d) private_key_password 私钥密码, 由运行或颁发机构提供 8 文件网关启用 EKEY 或证书认证的配置步骤请参阅深圳证券交易所新一代交易系统文件网关配置说明 9 交易终端注意事项 : 7031

12 1) 浏览器要求 :IE9 及以上版本或者 Chrome 2) 交易终端地址 : 3) 到下载安装飞天驱动, 插入 EKEY, 在 EKEY 管理器能识别出证书信息 4) 登录前, 请安装 CA 根证书到下载, 或者到交易终端首页下载 5) 尚未开通交易终端的用户请尽快开通交易终端请参照关于深圳证券交易所新版交易终端申请开通测试的通知 ( shtml) 6) 登录成功后, 点击右上角的帮助连接, 可以查看交易终端用户手册八测试要求 1 请深市各会员及相关单位 ( 含计划于第三批投产的交易参与人 ) 务必参加测试, 认真组织, 落实专人负责本次测试工作 2 各参测单位须在测试前做好线上系统环境保护工作, 在测试完毕后, 做好环境恢复工作, 确保下一交易日 (7 月 4 日 ) 生产系统的正确运行 3 在测试过程中, 请各参测单位详细记载测试现象与结果, 检查

13 其正确性如发现异常现象, 及时报告 4 各会员单位应在 2016 年 7 月 2 日 18:00 之前登录本所会员网上业务专区首页快速导航在线调查表栏目填写并提交测试反馈表深市公司债券结算模式调整业务 2016 年 7 月 2 日通关测试反馈表深交所新一代交易系统 2016 年 7 月 2 日通关测试反馈表 ( 参见附件一二三 ), 非会员用户请将填报好的反馈表发送至 sseyxb@szse.cn,szjsb@chinaclear.com.cn 登录本所会员网上业务专区需使用专用电子认证证书 (Ekey), 具体方法可询问各自单位负责每月技术月报的填报人员或负责会籍席位业务的人员九参考文档与本次测试内容相关的技术改造及业务通知请参见深交所网站之新一代交易系统专栏或技术专栏栏目之新一代交易系统债券结算模式调整业务 ( 含公司债和可交换公司债的现券回转交易及质押入库效率提高 ) 相关文档, 请参见关于深市公司债券结算模式调整结算数据接口变更的通知及关于发布深圳证券交易所债券交易实施细则 (2016 年修订 ) 的通知及相关通知十联系电话

14 深圳证券交易所 : 中国结算深圳分公司 : 深圳证券通信公司 : 深圳证券信息公司 : 深圳证券交易所中国证券登记结算有限责任公司 2016 年 6 月 29 日

15 附件一 : 深市公司债券结算模式调整业务 2016 年 7 月 2 日通关测试反馈表会员代码 ( 仅会员填写 ) 联系人地址本业务涉及系统的软件开发商名称公司名称联系电话 ( 包括手机 ) 请填写以下各功能点测试结果功能点测试结果结算模式调整前在途交易的结算结算模式调整后债券的交易及质押出入库申报结算模式调整后债券交易及质押出入库的结算异常说明 :( 不超过 500 汉字 ) 注 : 非会员用户填写后发送至邮箱 sseyxb@szse.cn,szjsb@chinaclear.com.cn

16 附件二 : 深交所新一代交易系统 2016 年 7 月 2 日通关测试反馈表会员代码 ( 基金公司不填 ) 联系人地址本业务系统开发商名称网关测试基本情况 ( 第三批投产的交易参与人填写 ) 交易网关参测数量 : 行情网关参测数量 : 文件网关参测数量 : 会员名称或基金公司名称联系电话 ( 包括手机 ) 请填写以下各功能点测试结果功能点现货集中竞价交易平台各类业务申报综合金融服务平台各类业务申报非交易处理业务平台各类业务申报成交接收 LEVEL I 行情接收与显示 LEVEL II 行情接收与显示交易网关的连接及使用行情通信网关的连接及使用使用行情通信网关通过高单卫星接收交易参考信息文件网关的连接及使用交易参考信息接收与加载测试结果

17 新一代接口格式 PCF 文件接收及处理交易订单编号只使用左 8 位日常结算处理结算文件全部通过 D-COM 接收股东大会数据文件接收股东大会数据文件解析网络投票申报功能网络投票新一代接口回报数据接收交易终端登录退出交易终端用户管理功能交易终端各项业务交易申报功能交易终端行情揭示功能交易终端查询下载功能交易终端连接指定的两个地址是否正常正常异常 ( 请在特别说明中说明情况 ) 未测正常异常 ( 请在特别说明中说明情况 ) 未测异常说明 :( 不超过 500 汉字, 需详细说明涉及哪些业务系统及各系统的具体症状 ) 注 : 非会员用户填写后发送至邮箱 sseyxb@szse.cn

18 附件三 : 深交所新一代交易系统 2016 年 7 月 2 日通关测试反馈表会员代码 ( 基金公司不填 ) 联系人地址本业务系统开发商名称 ( 后续批次投产的交易参与人填写 ) 会员名称或基金公司名称联系电话 ( 包括手机 ) 请填写以下各功能点测试结果功能点各类业务的委托申报 ( 含交易非交易协议交易等业务 ) 各类业务的成交回报 ( 含交易非交易协议交易等业务 ) 各类业务的证券清算交收 ( 含交易非交易协议交易等业务 ) 各类业务的资金清算交收 ( 含交易非交易协议交易等业务 ) 结算文件全部通过 D-COM 接收股东大会数据文件接收股东大会数据文件解析网络投票申报功能网络投票 4 版接口回报数据接收四版接口格式 PCF 文件接收与处理 Level I 行情及指数的接收与显示 ( 含集中竞价行情综合协议行情 ) 测试结果正常异常 ( 请在特别说明中说明情况 ) 未测正常异常 ( 请在特别说明中说明情况 ) 未测

19 LEVEL II 行情接收与显示交易终端登录退出交易终端用户管理功能交易终端各项业务交易申报功能交易终端行情揭示功能交易终端查询下载功能交易终端连接指定的两个地址是否正常异常说明 :( 不超过 500 汉字, 需详细说明涉及哪些业务系统及各系统的具体症状 ) 注 : 非会员用户填写后发送至邮箱 sseyxb@szse.cn

不合格账户中止交易及规范激活等业务第二次全网测试方案

不合格账户中止交易及规范激活等业务第二次全网测试方案 2014 年 1 月 4 日深市网上按市值申购新股发行改革及盘后定价大宗交易全网测试方案一测试目的为了确保深市网上按市值申购新股发行改革业务及盘后定价大宗交易业务的顺利开展, 深圳证券交易所 ( 简称深交所 ) 和中国证券登记结算有限公司深圳分公司 ( 简称中国结算深圳分公司 ) 定于 2014 年 1 月 4 日组织全网测试, 主要通过模拟深市新股首次发行可申购额度发送新股申购盘后定价大宗交易及相关结算处理等处理过程,