不合格账户中止交易及规范激活等业务第二次全网测试方案

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念喻
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1 2014 年 1 月 4 日深市网上按市值申购新股发行改革及盘后定价大宗交易全网测试方案一测试目的为了确保深市网上按市值申购新股发行改革业务及盘后定价大宗交易业务的顺利开展, 深圳证券交易所 ( 简称深交所 ) 和中国证券登记结算有限公司深圳分公司 ( 简称中国结算深圳分公司 ) 定于 2014 年 1 月 4 日组织全网测试, 主要通过模拟深市新股首次发行可申购额度发送新股申购盘后定价大宗交易及相关结算处理等处理过程, 检验市场参与各方技术系统的正确性二参测单位 1. 深圳证券交易所 2. 中国结算深圳分公司 3. 深圳证券通信公司 4. 所有会员单位 5. 基金管理公司 6. 其他各相关单位三测试内容 ( 一 ) 新股发行网上申购的模拟测试 1 T-1 日 ( 模拟 1 月 3 日 ) 测试内容 :

2 结算系统 : 模拟计算投资者可申购额度, 并发送各参测单位券商系统 : 接收投资者可申购额度, 用于 T 日新股申购的前端监控 2 T 日 ( 模拟 1 月 4 日 ) 测试内容 : 交易系统 : 模拟新股申购委托处理结算系统 : 模拟新股申购委托日终处理券商系统 : 模拟新股申购及申购日终处理 3 T+1 日 ( 模拟 1 月 5 日 ) 测试内容 : 结算系统 : 模拟新股验资及配号处理 4 T+2 日 ( 模拟 1 月 6 日 ) 测试内容 : 结算系统 : 模拟新股中签处理券商系统 : 模拟中签处理 ( 二 ) 盘后定价大宗交易业务的模拟测试 1 T 日 ( 模拟 1 月 4 日 ) 测试内容 : 交易系统 : 盘后定价大宗交易业务的委托处理与成交回报盘后行情库 SJSPHHQ.DBF 的发送 ; 其他日常交易业务结算系统 : 盘后定价大宗交易业务的清算交收处理 ; 其他日常交易业务的清算交收处理券商系统 : 盘后定价大宗交易业务的委托申报成交回报接收盘后行情库 SJSPHHQ.DBF 的接收与显示 ; 日终股份和资金清算交收

3 四测试时间安排测试时间为 2014 年 1 月 4 日 ( 星期六 )8:30 至 18:00 深交所交易系统 T 日接收交易委托的时间为 10:00 至 12:05, 其中 10:30-10:35 模拟中午休市中国结算深圳分公司实时开户测试系统接收开户委托的时间为 10:00 至 12:05 中国结算深圳分公司将模拟 4 个工作日进行处理, 结算数据分 3 次发送具体安排请见下表 : 实际时间 (1 月 4 日 ) 8:30-9:30 10:00-12:05 12:05-14:30 主要测试内容会员及基金管理公司重点测试内容结算公司发送新股发行可申接收新股发行可申购额购额度度 SJSKS.DBF 交易系统接收新股申购及盘申报新股申购委托后定价大宗交易业务委托申报盘后定价大宗交易其中 :10:10 上午开市 ;10:15 业务委托接收交易系统连续竞价开始,10:30-10:35 发送的成交回报模拟 T 日中午休市,11:00 盘后行情库集中竞价平台闭市 ;11:05 SJSPHHQ.DBF 的接收与开始处理盘后定价大宗交易显示委托,12:05 协议平台闭市 ; 12:15 封闭协议终端结算公司模拟 T 日的新股申购及盘后定价大宗交易业务的日终处理模拟日期 T-1 日 :2014 年 1 月 3 日 T 日 :2014 年 1 月 4 日

4 14:30 以后 T 日结算数据发送 14:30-17:00 结算模式模拟 T+1 日和 T+ 2 日的验资配号及中签等发行处理 17:00 以后发行数据发送接收结算数据 : 包括 SJSFX.DBF SJSZJ.DBF SJSGF.DBF SJSDZ.DBF SJSMX1.DBF SJSMX2.DBF SJSJG.D BF 进行股份及资金的交收接收结算数据 : 包括 SJSFX.DBF SJSZJ.DBF SJSGF.DBF T+1 日 : 2014 年 1 月 5 日 T+2 日 : 2014 年 1 月 6 日五测试数据准备 1 本次测试以 2014 年 1 月 3 日 ( 星期五 ) 深市所有证券的收盘行情收市后的股份数据作为起始数据 2 发行业务参数安排如下: 证券代码证券简称申购价格单只申购上限中签号码中小测元 1 万股配号尾数为中小测元 2 万股配号尾数为创业测元 2 万股配号尾数为创业测元 1 万股配号尾数为 5 3 新股可申购额度本次新股可申购额度数据以 2014 年 1 月 2 日 ( 星期四 ) 收市后深市所有投资者在册股份及收市行情为基准计算 4 资金账户余额设置中国结算深圳分公司统一将所有结算参与人 1 月 4 日的备付金账

5 户余额修改为 20 亿元如果需要调整, 可于测试当日下午 15:00 以前致电中国结算深圳分公司进行账户余额的调整, 联系电话 : 盘后定价大宗交易门槛设置测试期间, 按下表设置大宗交易门槛 : 证券种类 A 股 B 股基金债券大宗交易门槛单笔交易数量不低于 300 股, 或者交易金额不低于 2000 元人民币单笔交易数量不低于 300 股, 或者交易金额不低于 2000 元港币单笔交易数量不低于 2000 份, 或者交易金额不低于 2000 元人民币单笔交易数量不低于 500 张, 或者交易金额不低于 5 万元人民币六测试前准备工作请参测单位务必于测试前做好以下准备工作 : 1 根据相关业务及自身技术系统情况, 制定内部测试计划和操作流程 2 测试前做好现有系统和数据环境的备份工作 3 依据本方案, 完成测试数据的准备, 认真准备测试环境 4 参测单位需要从深圳证券通信有限公司网站下载并安装新的综合协议行情网关程序 ( 版本 , 下载地址 : 七注意事项

6 1 本次测试包括交易系统主板结算系统 D-COM 系统 ( 但是不包括资金划拨部分 ) 实时开户系统 2 D-COM 平台在测试当日 9:00 至 20:00 属于测试环境,20:00 以后将恢复回生产环境 3 本次测试的数据仅为模拟测试数据, 不能作为生产环境任何交易非交易及开户等业务的依据 4 本次测试, 结算系统模拟 4 个工作日的运行, 结算公司将分 3 次下发结算数据, 第一次是 1 月 3 日的新股发行可申购额度, 第二次是 1 月 4 日的结算数据, 第三次是 1 月 5 日和 1 月 6 日的合并结算数据由于第二次和第三次下发的部分文件名相同, 请各参测单位注意两次数据发送时间间隔, 及时接收第二次数据并做好备份第三次下发的结算数据中, 数据日期分别为 1 月 5 日和 1 月 6 日请各参测单位注意这方面的差别 5 全网测试当日, 不开放生产系统的周末实时开户服务 6 本次测试完成后, 深市网上按市值申购新股发行改革业务相关技术系统正式上线, 盘后定价大宗交易业务相关技术系统暂不上线综合协议行情网关程序 ( 参见六测试前准备工作之第 4 点 ) 需要进行版本回退八测试要求 1 请各会员单位务必参加测试, 认真组织, 落实专人负责本次测

7 试工作因故不能参加测试者, 务必电话或传真通知深交所 2 各参测单位须在测试前做好线上系统环境保护工作, 在测试完毕后, 做好环境恢复工作, 确保下一交易日 (1 月 6 日 ) 生产系统的正确运行 3 在测试过程中, 请各参测单位详细记载测试现象与结果, 检查其正确性如发现异常现象, 及时报告 4 测试工作完成后, 各会员单位应在 2014 年 1 月 5 日 12:00 之前登录本所会员网上业务专区首页快速导航在线调查表栏目填写并提交测试反馈表 ( 参见附件一 ); 非会员用户请将填报好的反馈表发送至 sseyxb@szse.cn 登录本所会员网上业务专区需使用专用电子认证证书 (Ekey), 具体方法可询问各自单位负责每月技术月报的填报人员或负责会籍席位业务的人员九参考文档与本次测试内容相关的技术改造通知请参见 : 1 中国结算公司网站资讯中心 > 公告与动态 > 通知公告 > 深圳分公司栏目 : 关于做好深市网上按市值申购新股发行改革相关技术准备工作的通知 2 深交所网站技术专栏栏目之相关文档 : 关于做好盘后定价大宗交易业务技术准备及发布 < 深圳证券交易所数据接口规范 (Ver4.71)> 的通知

8 十联系电话深圳证券交易所 : 中国结算深圳分公司 : 深圳证券通信公司 : 深圳证券交易所中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司二一三年十二月二十七日

9 附件一 : 深市网上按市值申购新股发行改革及盘后定价大宗交易会员代码 ( 基金公司不填 ) 联系人地址盘后定价大宗交易涉及系统的软件开发商名称全网测试反馈表会员名称或基金公司名称联系电话 ( 包括手机 ) 请填写以下各功能点测试结果功能点新股发行可申购额度 SJSKS.DBF 的接收处理正常测试结果新股申购委托额度的控制正常新股申购委托处理 ( 含资金冻结 ) 正常新股申购成交回报接收及处理正常新股申购配号数据接收及处理正常新股申购中签数据接收及处理正常盘后行情库 SJSPHHQ.DBF 的接收与显示正常盘后定价大宗交易的委托申报正常盘后定价大宗交易的成交回报及处理正常盘后定价大宗交易的清算交收 ( 含 A 股 B 股基金公司债等 ) 正常综合行情库 SJSZHHQ.DBF 的接收与显示正常

10 协议大宗交易的委托申报正常协议大宗交易的成交回报及处理正常协议大宗交易的清算交收 ( 含 A 股 B 股基金公司债私募债等 ) 竞价系统行情库 SJSHQ.DBF 指数库 SJSZS.DBF 证券信息库 SJSXX.DBF 新证券信息库 SJSXXN.DBF 的接收与显示综合协议交易终端协议大宗交易的委托成交行情查询及数据下载等系统功能异常说明 :( 不超过 500 汉字 ) 正常正常正常注 : 各基金公司填写发送至 sseyxb@szse.cn 邮箱

2012年10月20日跨市场“恒生ETF”全网测试方案

2012年10月20日跨市场“恒生ETF”全网测试方案 2012 年 10 月 20 日跨市场恒生 ETF 全网测试方案一测试目的为了确保跨市场 ETF 恒生 ETF 业务顺利开展, 深圳证券交易所 ( 简称深交所 ) 和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 ( 简称中国结算深圳分公司 ) 定于 2012 年 10 月 20 日 ( 星期六 ) 提供跨市场恒生 ETF 测试环境, 通过模拟跨市场恒生 ETF 证券交易申购赎回及相关的登记结算业务全过程,