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1 海 富 通 上 证 非 周 期 行 业 100 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 2012 年 第 1 季 度 报 告 2012 年 3 月 31 日 基 金 管 理 人 : 海 富 通 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 : 二 〇 一 二 年 四 月 二 十 三 日 第 1 页 共 15 页

2 1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金 托 管 人 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 于 2012 年 4 月 20 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 本 报 告 期 自 2012 年 1 月 1 日 起 至 3 月 31 日 止 2 基 金 产 品 概 况 2.1 基 金 产 品 概 况 基 金 简 称 海 富 通 上 证 非 周 期 ETF 联 接 基 金 主 代 码 交 易 代 码 基 金 运 作 方 式 基 金 合 同 生 效 日 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 投 资 目 标 契 约 型 开 放 式 2011 年 4 月 27 日 239,444, 份 通 过 投 资 于 上 证 非 周 期 行 业 100ETF, 紧 密 跟 踪 标 的 指 数, 追 求 跟 踪 偏 离 度 与 跟 踪 误 差 最 小 化 本 基 金 通 过 主 要 投 资 于 上 证 非 周 期 行 业 100ETF 标 的 投 资 策 略 指 数 成 份 股 和 备 选 成 份 股 进 行 被 动 式 指 数 化 投 资, 紧 密 跟 踪 标 的 指 数 的 表 现 建 仓 完 成 后, 正 常 情 况 下 投 资 于 上 证 非 周 期 行 业 100ETF 的 比 例 不 低 于 基 金 资 产 2

3 净 值 的 90% 业 绩 比 较 基 准 上 证 非 周 期 行 业 100 指 数 收 益 率 95%+ 活 期 存 款 利 率 ( 税 后 ) 5% 本 基 金 属 股 票 型 基 金, 预 期 风 险 与 收 益 水 平 高 于 混 合 基 金 债 券 基 金 与 货 币 市 场 基 金 同 时 本 基 金 为 上 证 风 险 收 益 特 征 非 周 期 行 业 100 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 的 联 接 基 金, 具 有 与 上 证 非 周 期 行 业 100 指 数 相 似 的 风 险 收 益 特 征 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 海 富 通 基 金 管 理 有 限 公 司 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 目 标 基 金 基 本 情 况 基 金 名 称 上 证 非 周 期 行 业 100 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 基 金 主 代 码 基 金 运 作 方 式 基 金 合 同 生 效 日 基 金 份 额 上 市 的 证 券 交 交 易 型 开 放 式 2011 年 4 月 22 日 上 海 证 券 交 易 所 易 所 上 市 日 期 基 金 管 理 人 名 称 基 金 托 管 人 名 称 2011 年 6 月 8 日 海 富 通 基 金 管 理 有 限 公 司 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 注 : 本 表 所 列 的 基 金 主 代 码 为 目 标 基 金 的 二 级 市 场 交 易 代 码, 目 标 基 金 的 一 级 市 场 申 购 赎 回 代 码 为 目 标 基 金 产 品 概 况 3

4 投 资 目 标 紧 密 跟 踪 标 的 指 数, 追 求 跟 踪 偏 离 度 与 跟 踪 误 差 最 小 化 本 基 金 采 用 完 全 复 制 法 跟 踪 标 的 指 数, 按 照 标 的 指 数 投 资 策 略 成 份 股 组 成 及 其 权 重 构 建 基 金 股 票 投 资 组 合, 进 行 被 动 式 指 数 化 投 资, 并 根 据 标 的 指 数 成 份 股 及 其 权 重 的 变 动 进 行 相 应 调 整 业 绩 比 较 基 准 本 基 金 业 绩 比 较 基 准 为 标 的 指 数 本 基 金 标 的 指 数 为 上 证 非 周 期 行 业 100 指 数 本 基 金 属 股 票 型 基 金, 属 于 高 风 险 高 预 期 收 益 的 投 风 险 收 益 特 征 资 品 种 本 基 金 为 指 数 型 基 金, 采 用 完 全 复 制 法 跟 踪 标 的 指 数 的 表 现, 具 有 与 标 的 指 数 以 及 标 的 指 数 所 代 表 的 股 票 市 场 相 似 的 风 险 收 益 特 征 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 财 务 指 标 单 位 : 人 民 币 元 主 要 财 务 指 标 报 告 期 (2012 年 1 月 1 日 年 3 月 31 日 ) 1. 本 期 已 实 现 收 益 -6,893, 本 期 利 润 2,150, 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 期 末 基 金 资 产 净 值 179,140, 期 末 基 金 份 额 净 值 注 :(1) 所 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用, 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 (2) 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 投 资 收 益 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额, 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 4

5 3.2 基 金 净 值 表 现 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 阶 段 净 值 增 长 率 1 净 值 增 长 率 标 准 差 2 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 3 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 标 准 差 过 去 三 个 月 0.81% 1.43% 1.19% 1.55% -0.38% -0.12% 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 份 额 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 海 富 通 上 证 非 周 期 行 业 100 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 与 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 历 史 走 势 对 比 图 (2011 年 4 月 27 日 至 2012 年 3 月 31 日 ) 注 :1 本 基 金 合 同 于 2011 年 4 月 27 日 生 效, 截 至 报 告 期 末 本 基 金 合 同 生 效 未 满 一 年 ; 2 按 照 本 基 金 合 同 规 定, 本 基 金 建 仓 期 为 基 金 合 同 生 效 之 日 起 三 个 月 截 至 报 5

6 告 期 末 本 基 金 的 各 项 投 资 比 例 已 达 到 基 金 合 同 第 十 一 部 分 ( 二 ) 投 资 范 围 ( 六 ) 投 资 限 制 中 规 定 的 各 项 比 例 4 管 理 人 报 告 4.1 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 简 介 姓 名 职 务 任 本 基 金 的 基 金 经 理 期 限 任 职 日 期 离 任 日 期 证 券 从 业 年 限 说 明 本 基 金 的 基 金 经 理 ; 海 富 管 理 学 硕 士, 持 有 基 金 从 业 人 通 上 员 资 格 证 书 先 后 任 职 于 交 通 证 非 银 行 华 安 基 金 管 理 有 限 公 周 期 司, 曾 任 华 安 上 证 180ETF 基 金 ETF 基 经 理 助 理 ;2007 年 3 月 至 金 经 2010 年 6 月 担 任 华 安 上 证 理 ; 海 180ETF 基 金 经 理,2008 年 4 富 通 月 至 2010 年 6 月 担 任 华 安 中 刘 璎 上 证 周 期 年 国 A 股 增 强 指 数 基 金 经 理 2010 年 6 月 加 入 海 富 通 基 金 ETF 基 管 理 有 限 公 司 2010 年 11 月 起 金 经 任 海 富 通 上 证 周 期 ETF 及 海 富 理 ; 海 通 上 证 周 期 ETF 联 接 基 金 经 富 通 理 2011 年 4 月 起 任 海 富 通 上 上 证 证 非 周 期 ETF 及 海 富 通 上 证 非 周 期 周 期 ETF 联 接 基 金 经 理 ;2012 ETF 联 年 1 月 起 任 海 富 通 中 证 100 指 接 基 数 (LOF) 基 金 经 理 金 经 理 ; 海 富 通 中 证 6

7 100 指 数 (LOF) 基 金 经 理 注 :1 对 基 金 的 首 任 基 金 经 理, 其 任 职 日 期 指 基 金 合 同 生 效 日, 离 任 日 期 指 公 司 作 出 决 定 之 日 ; 非 首 任 基 金 经 理, 其 任 职 日 期 和 离 任 日 期 均 指 公 司 做 出 决 定 之 日 2 证 券 从 业 年 限 的 计 算 标 准 : 自 参 加 证 券 行 业 的 相 关 工 作 开 始 计 算 4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 本 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 认 真 遵 循 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 及 其 他 有 关 法 律 法 规 基 金 合 同 的 规 定, 本 着 诚 实 信 用 勤 勉 尽 职 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 没 有 发 生 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 4.3 公 平 交 易 专 项 说 明 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 公 司 根 据 证 监 会 2011 年 发 布 的 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见 的 具 体 要 求, 持 续 完 善 了 公 司 投 资 交 易 业 务 流 程 和 公 平 交 易 制 度 制 度 和 流 程 覆 盖 了 境 内 上 市 股 票 债 券 的 一 级 市 场 申 购 二 级 市 场 交 易 等 投 资 管 理 活 动, 涵 盖 了 授 权 研 究 分 析 投 资 决 策 交 易 执 行 业 绩 评 估 等 投 资 管 理 活 动 相 关 的 各 个 环 节 同 时, 公 司 投 资 交 易 业 务 组 织 架 构 保 证 了 各 投 资 组 合 投 资 决 策 相 对 独 立, 确 保 其 在 获 得 投 资 信 息 投 资 建 议 和 实 施 投 资 决 策 方 面 享 有 公 平 的 机 会 公 司 建 立 了 严 格 的 投 资 交 易 行 为 监 控 制 度, 公 司 投 资 交 易 行 为 监 控 体 系 由 交 易 室 投 资 部 监 察 稽 核 部 和 风 险 管 理 部 组 成, 各 部 门 各 司 其 职, 对 投 资 交 易 行 为 进 行 事 前 事 中 和 事 后 的 全 程 监 控, 保 证 公 平 交 易 制 度 的 执 行 和 实 现 报 告 期 内, 公 司 对 本 基 金 与 公 司 旗 下 所 有 其 他 投 资 组 合 之 间 的 整 体 收 益 率 差 异 分 投 资 类 别 ( 股 票 债 券 ) 的 收 益 率 差 异 进 行 了 分 析, 并 采 集 了 连 续 四 个 季 度 期 间 内 不 同 时 间 窗 下 ( 如 日 内 3 日 内 5 日 内 ) 同 向 交 易 的 样 本, 对 其 进 行 了 95% 置 信 区 间, 假 设 溢 价 率 为 0 的 T 分 布 检 验, 检 验 结 果 表 明, 在 T 日 7

8 T+3 日 和 T+5 日 不 同 循 环 期 内, 不 管 是 买 入 或 是 卖 出, 公 司 各 组 合 间 买 卖 价 差 不 显 著, 表 明 报 告 期 内 公 司 对 旗 下 各 基 金 进 行 了 公 平 对 待, 不 存 在 各 投 资 组 合 之 间 进 行 利 益 输 送 的 行 为 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 本 报 告 期 内, 未 发 现 本 基 金 进 行 可 能 导 致 不 公 平 交 易 和 利 益 输 送 的 异 常 交 易 4.4 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 运 作 分 析 2012 年 一 季 度,A 股 市 场 先 是 在 周 期 股 的 带 领 下 走 出 了 一 波 超 跌 反 弹 的 行 情, 但 之 后 由 于 2012 年 GDP 增 长 目 标 下 调 至 7.5% 以 及 房 地 产 调 控 远 未 到 位 的 政 府 表 态 使 市 场 对 于 政 策 大 幅 放 松 的 预 期 落 空, 上 证 指 数 在 连 续 上 涨 了 七 周 后 掉 头 向 下 上 证 指 数 一 季 度 涨 幅 为 2.88%, 深 成 指 涨 幅 为 5.51% 房 地 产 电 子 金 属 石 化 等 行 业 表 现 较 好, 而 医 药 公 用 事 业 板 块 走 势 偏 弱 作 为 指 数 基 金, 在 操 作 上 我 们 严 格 遵 守 基 金 合 同, 应 用 指 数 复 制 策 略 和 数 量 化 手 段 提 高 组 合 与 指 数 的 拟 合 度, 降 低 跟 踪 误 差 4.5 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 报 告 期 内, 本 基 金 净 值 增 长 率 为 0.81%, 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为 1.19% 日 均 跟 踪 偏 离 度 的 绝 对 值 为 %, 年 化 跟 踪 误 差 为 2.07%, 在 合 同 规 定 的 目 标 控 制 范 围 之 内 4.6 市 场 展 望 和 投 资 策 略 展 望 二 季 度, 我 们 认 为 国 内 实 体 经 济 可 能 会 处 于 见 底 的 过 程 中, 同 时, 政 府 为 了 维 持 经 济 物 价 金 融 稳 定 和 维 持 就 业 水 平 会 有 适 度 放 松 的 可 能 性 因 此, 我 们 判 断 二 季 度 货 币 政 策 和 财 政 政 策 都 会 较 之 前 更 为 积 极 但 是, 我 们 也 不 能 过 度 的 期 望 政 策 放 松 的 程 度, 毕 竟 政 府 对 房 地 产 的 调 控 态 度 并 不 会 发 生 本 质 改 变 政 府 会 针 对 经 济 做 适 度 的 预 调 微 调 对 市 场 而 言, 二 季 度 市 场 可 能 将 在 股 票 业 绩 低 迷 和 政 策 放 松 预 期 加 码 的 矛 盾 中 徘 徊 从 估 值 角 度 看, 目 前 市 场 的 估 值 已 经 处 于 一 个 相 对 合 理 的 位 置 当 然, 8

9 我 们 必 须 警 惕 一 季 报 低 于 预 期 的 风 险 总 体 而 言, 我 们 认 为 短 期 市 场 出 现 趋 势 性 的 机 会 依 然 不 大, 二 季 度 市 场 可 能 依 旧 维 持 箱 体 震 荡 的 格 局 我 们 会 密 切 关 注 政 府 预 调 微 调 的 力 度, 一 旦 力 度 加 大, 则 有 可 能 引 发 阶 段 性 的 机 会 本 基 金 将 继 续 严 格 按 照 基 金 合 同 的 要 求, 秉 承 指 数 化 投 资 策 略, 提 高 组 合 与 指 数 的 拟 合 度 我 们 将 密 切 关 注 国 内 外 经 济 形 势 的 变 化, 以 既 定 的 投 资 目 标 与 投 资 策 略, 规 范 运 作 勤 勉 尽 责, 力 争 为 广 大 投 资 者 创 造 长 期 稳 定 的 回 报 5 投 资 组 合 报 告 5.1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 序 号 项 目 金 额 ( 元 ) 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 1 权 益 投 资 1,255, 其 中 : 股 票 1,255, 基 金 投 资 166,921, 固 定 收 益 投 资 - - 其 中 : 债 券 - - 资 产 支 持 证 券 金 融 衍 生 品 投 资 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 11,663, 其 他 各 项 资 产 174, 合 计 180,013, 期 末 投 资 目 标 基 金 明 细 9

10 序 号 基 金 名 称 基 金 类 型 运 作 方 式 管 理 人 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 上 证 非 交 易 型 海 富 通 166,921, 周 期 行 开 放 式 基 金 管 业 100 交 理 有 限 1 易 型 开 放 式 指 股 票 型 公 司 数 证 券 投 资 基 金 5.3 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) A 农 林 牧 渔 业 - - B 采 掘 业 - - C 制 造 业 1,255, C0 食 品 饮 料 1,215, C1 毛 纺 织 服 装 皮 - - C2 木 材 家 具 - - C3 造 纸 印 刷 - - C4 胶 塑 料 石 油 化 学 塑 40, C5 电 子 - - C6 金 属 非 金 属 - - C7 机 械 设 备 仪

11 表 C8 医 药 生 物 制 品 - - C99 其 他 制 造 业 - - D 电 力 煤 气 及 水 的 生 产 和 供 应 业 - - E 建 筑 业 - - F 交 通 运 输 仓 储 业 - - G 信 息 技 术 业 - - H 批 发 和 零 售 贸 易 - - I 金 融 保 险 业 - - J 房 地 产 业 - - K 社 会 服 务 业 - - L 传 播 与 文 化 产 业 - - M 综 合 类 - - 合 计 1,255, 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 占 基 金 资 产 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 净 值 比 例 (%) 贵 州 茅 台 6,169 1,215, 云 天 化 2,500 40, 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 5.6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 11

12 5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 5.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 5.9 投 资 组 合 报 告 附 注 报 告 期 内 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 没 有 被 监 管 部 门 立 案 调 查, 没 有 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 处 罚 的 证 券 本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 中, 没 有 投 资 于 超 出 基 金 合 同 规 定 备 选 股 票 库 之 外 的 股 票 其 他 各 项 资 产 构 成 序 号 名 称 金 额 ( 元 ) 1 存 出 保 证 金 - 2 应 收 证 券 清 算 款 152, 应 收 股 利 1, 应 收 利 息 2, 应 收 申 购 款 17, 其 他 应 收 款 - 7 待 摊 费 用 - 8 其 他 - 9 合 计 174, 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 流 通 受 限 部 分 的 公 占 基 金 资 流 通 受 12

13 允 价 值 ( 元 ) 产 净 值 比 例 (%) 限 情 况 说 明 云 天 化 40, 重 大 资 产 重 组 6 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单 位 : 份 本 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 259,365, 本 报 告 期 基 金 总 申 购 份 额 438, 减 : 本 报 告 期 基 金 总 赎 回 份 额 20,359, 本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 - 本 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 239,444, 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 海 富 通 基 金 管 理 有 限 公 司 成 立 于 2003 年 4 月, 是 中 国 首 批 获 准 成 立 的 中 外 合 资 基 金 管 理 公 司 从 2003 年 8 月 开 始, 海 富 通 先 后 募 集 成 立 了 20 只 公 募 基 金 截 至 2012 年 3 月 31 日, 海 富 通 管 理 的 公 募 基 金 资 产 规 模 超 过 305 亿 元 人 民 币 作 为 国 家 人 力 资 源 和 社 会 保 障 部 首 批 企 业 年 金 基 金 投 资 管 理 人, 截 至 2012 年 3 月 31 日, 海 富 通 为 70 多 家 企 业 近 170 亿 元 的 企 业 年 金 基 金 担 任 了 投 资 管 理 人 作 为 首 批 特 定 客 户 资 产 管 理 业 务 资 格 的 基 金 管 理 公 司, 截 至 2012 年 3 月 31 日, 海 富 通 旗 下 专 户 理 财 管 理 资 产 规 模 达 28 亿 元 2010 年 12 月, 海 富 通 基 金 管 理 有 限 公 司 被 全 国 社 会 保 障 基 金 理 事 会 选 聘 为 境 内 委 托 投 资 管 理 人 2004 年 末 开 始, 海 富 通 为 QFII( 合 格 境 外 机 构 投 资 者 ) 及 其 他 多 个 海 内 外 投 资 组 合 担 任 投 资 咨 询 顾 问, 截 至 2012 年 3 月 31 日, 投 资 咨 询 及 海 外 业 务 规 模 近 222 亿 元 人 民 币 2011 年 12 月, 海 富 通 全 资 子 公 司 海 富 通 资 产 管 理 ( 香 港 ) 有 限 公 司 获 得 证 监 会 核 准 批 复 RQFII( 人 民 币 合 格 境 外 机 构 投 资 者 ) 业 务 资 格, 能 够 在 香 港 筹 集 人 民 币 资 金 投 资 境 内 证 券 市 场 2012 年 2 月, 海 富 通 资 产 管 理 ( 香 港 ) 有 限 公 司 已 募 集 发 行 了 首 只 RQFII 产 品 13

14 海 富 通 同 时 还 在 不 断 践 行 其 社 会 责 任 公 司 自 2008 年 启 动 绿 色 与 希 望 - 橄 榄 枝 公 益 环 保 计 划, 针 对 汶 川 震 区 受 灾 学 校 上 海 民 工 小 学 安 徽 老 区 小 学 进 行 了 物 资 捐 赠, 向 内 蒙 古 库 伦 旗 捐 建 了 环 保 公 益 林 几 年 来, 海 富 通 的 公 益 行 动 进 一 步 升 级, 持 续 为 上 海 民 工 小 学 学 生 捐 献 生 活 物 资, 并 向 安 徽 农 村 小 学 捐 献 图 书 室 此 外, 海 富 通 还 积 极 推 进 投 资 者 教 育 工 作, 推 出 了 以 幸 福 投 资 为 主 题 和 特 色 的 投 资 者 教 育 活 动, 向 投 资 者 传 播 长 期 投 资 理 性 投 资 的 理 念 8 备 查 文 件 目 录 8.1 备 查 文 件 目 录 ( 一 ) 中 国 证 监 会 批 准 设 立 海 富 通 上 证 非 周 期 行 业 100 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 的 文 件 ( 二 ) 海 富 通 上 证 非 周 期 行 业 100 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 基 金 合 同 ( 三 ) 海 富 通 上 证 非 周 期 行 业 100 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 招 募 说 明 书 ( 四 ) 海 富 通 上 证 非 周 期 行 业 100 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 托 管 协 议 ( 五 ) 中 国 证 监 会 批 准 设 立 海 富 通 基 金 管 理 有 限 公 司 的 文 件 ( 六 ) 报 告 期 内 海 富 通 上 证 非 周 期 行 业 100 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 在 指 定 报 刊 上 披 露 的 各 项 公 告 8.2 存 放 地 点 上 海 市 浦 东 新 区 陆 家 嘴 花 园 石 桥 路 66 号 东 亚 银 行 金 融 大 厦 层 本 基 金 管 理 人 办 公 地 址 8.3 查 阅 方 式 投 资 者 可 于 本 基 金 管 理 人 办 公 时 间 预 约 查 阅 14

15 海 富 通 基 金 管 理 有 限 公 司 二 〇 一 二 年 四 月 二 十 三 日 15