中国结算深圳分公司结算系统优化第一轮仿真测试方案

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1 中 国 结 算 深 圳 分 公 司 结 算 系 统 优 化 第 一 次 全 网 测 试 方 案 一 测 试 目 的 为 确 保 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 深 圳 分 公 司 ( 以 下 简 称 中 国 结 算 深 圳 分 公 司 ) 结 算 系 统 优 化 项 目 的 顺 利 实 施, 深 圳 证 券 交 易 所 ( 以 下 简 称 深 交 所 ) 和 中 国 结 算 深 圳 分 公 司 定 于 2015 组 织 第 一 次 全 网 测 试, 通 过 模 拟 日 常 交 易 非 交 易 ETF 申 购 赎 回 融 资 融 券 业 务 转 融 通 出 借 发 行 质 押 式 报 价 回 购 股 票 质 押 式 回 购 约 定 购 回 资 金 实 时 划 拨 预 约 提 款 指 定 不 交 收 和 指 定 资 金 用 途 开 放 式 基 金 代 收 付 业 务 等 指 令 的 申 报 以 及 结 算 处 理 过 程, 检 验 中 国 结 算 深 圳 分 公 司 结 算 系 统 及 各 结 算 参 与 人 结 算 银 行 等 技 术 系 统 的 正 确 性 二 参 测 单 位 1 深 圳 证 券 交 易 所 2 中 国 结 算 公 司 总 部 3 中 国 结 算 深 圳 分 公 司 4 深 圳 证 券 通 信 有 限 公 司 5 证 金 公 司 6 证 券 公 司 7 托 管 银 行 8 结 算 银 行 9 基 金 管 理 公 司 10 各 类 特 殊 机 构 投 资 者 ( 全 国 社 会 保 障 基 金 理 事 会 保 险 公 司 保 险 资 产 管 理 公 司 等 ) 三 测 试 内 容

2 本 次 测 试 重 点 包 括 以 下 内 容 : 模 拟 日 常 交 易 非 交 易 ETF 申 购 赎 回 融 资 融 券 业 务 转 融 通 出 借 发 行 质 押 式 报 价 回 购 股 票 质 押 式 回 购 约 定 购 回 资 金 实 时 划 拨 预 约 提 款 指 定 不 交 收 和 指 定 资 金 用 途 开 放 式 基 金 代 收 付 业 务 等 1 T 日 ( 模 拟 1 月 10 日 ) 测 试 内 容 : 交 易 系 统 : 日 常 交 易 非 交 易 ETF 申 购 赎 回 融 资 融 券 业 务 转 融 通 出 借 发 行 质 押 式 报 价 回 购 股 票 质 押 式 回 购 约 定 购 回 等 委 托 处 理 与 成 交 回 报 行 情 的 发 送 结 算 系 统 : 日 常 交 易 非 交 易 ETF 申 购 赎 回 融 资 融 券 业 务 转 融 通 出 借 发 行 质 押 式 报 价 回 购 股 票 质 押 式 回 购 约 定 购 回 RTGS 等 日 终 清 算 交 收 处 理 券 商 系 统 : 日 常 交 易 非 交 易 ETF 申 购 赎 回 融 资 融 券 业 务 转 融 通 出 借 发 行 质 押 式 报 价 回 购 股 票 质 押 式 回 购 约 定 购 回 RTGS 等 委 托 申 报 成 交 回 报 接 收 行 情 的 接 收 与 显 示 日 终 股 份 和 资 金 清 算 交 收 2 T+1 日 ( 模 拟 1 月 11 日 ) 测 试 内 容 : 测 试 内 容 和 T 日 的 相 同 四 测 试 时 间 安 排 测 试 时 间 为 2015 ( 星 期 六 )9:00 至 19:00 深 交 所 交 易 系 统 T 日 (1 月 10 日 ) 接 收 交 易 委 托 的 时 间 为 9:15 至 11:15, 其 中 10:00-10:05 模 拟 中 午 休 市 T+1 日 接 收 交 易 委 托 的 时 间 为 15:00 至 16:15, 其 中 15:30-15:35 模 拟 中 午 休 市 中 国 结 算 深 圳 分 公 司 将 模 拟 2 个 工 作 日 进 行 处 理, 结 算 数 据 分 2 次 发 送 具 体 安 排 请 见 下 表 : 实 际 时 间 主 要 测 试 内 容 参 测 单 位 重 点 测 试 内 容 模 拟 日 期 9:00 T 日 资 金 划 拨 系 统 开 市 进 行 资 金 实 时 划 拨

3 9:15-11:15 9:45-11:20 11:25 交 易 系 统 接 收 并 处 理 日 常 交 易 非 交 易 委 托 其 中 : 10:00-10:05 模 拟 T 日 中 午 休 市,11:00 集 中 竞 价 平 台 闭 市,11:15 协 议 平 台 闭 市, 11:30 封 闭 协 议 终 端 私 募 债 可 交 换 私 募 债 资 产 证 券 化 次 级 债 采 用 RTGS 交 收 股 票 质 押 式 回 购 公 司 债 优 先 股 协 议 交 易 等 指 定 不 交 收 和 指 定 资 金 用 途 指 令 申 报 截 止 时 点 RTGS 勾 单 指 令 申 报 截 止 时 点 申 报 日 常 交 易 非 交 易 业 务 委 托, 接 收 交 易 系 统 发 送 的 成 交 回 报, 行 情 的 接 收 与 显 示 接 收 SJSMX0 数 据 处 理 四 批 次 发 送 时 间 分 别 为 9:45 10:15 11:00 11:20 该 时 间 点 前 通 过 D-COM 终 端 进 行 指 定 不 交 收 和 指 定 资 金 用 途 指 令 RTGS 勾 单 指 令 申 报 11:30 RTGS 交 收 截 至 时 点 日 间 实 时 交 收 截 止 11:30-13:30 结 算 公 司 模 拟 T 日 的 股 份 资 金 清 算 交 收 11:40 日 终 交 收 截 止 时 点 13:00 提 款 截 止 时 点 预 约 提 款 指 令 申 报 截 止 时 点 该 时 间 点 前 可 提 款 和 预 约 提 款 指 令 申 报

4 13:30 资 金 划 拨 系 统 闭 市 13:30-14:00 T 日 结 算 数 据 发 送 接 收 以 下 回 报 数 据, 进 行 核 对 及 交 收 处 理 : SJSMX1mmdd.DBF SJSMX2mmdd.DBF SJSJGmmdd.DBF SJSQSmmdd.DBF SJSYEmmdd.DBF SJSZJmmdd.DBF SJSJXmmdd.DBF SJSGFmmdd.DBF SJSDZmmdd.DBF SJSTJmmdd.DBF LOFJSmmdd.DBF SJSFWmmdd.DBF SJSGBmmdd.DBF SJSFXmmdd.DBF 14:50 T+1 日 资 金 划 拨 系 统 开 市 开 始 资 金 划 拨 业 务 15:00-16:15 15:30-16:15 16:20 交 易 系 统 接 收 并 处 理 日 常 交 易 非 交 易 委 托 其 中 : 15:30-15:35 模 拟 T+1 日 中 午 休 市,16:00 集 中 竞 价 平 台 闭 市,16:15 协 议 平 台 闭 市, 16:30 封 闭 协 议 终 端 私 募 债 可 交 换 私 募 债 资 产 证 券 化 次 级 债 采 用 RTGS 交 收 股 票 质 押 式 回 购 公 司 债 优 先 股 协 议 交 易 等 指 定 不 交 收 和 指 定 资 金 用 途 指 令 申 报 截 止 时 点 RTGS 勾 单 指 令 申 报 截 止 时 点 测 试 内 容 和 T 日 的 相 同 接 收 SJSMX0 数 据 处 理 四 批 次 发 送 时 间 分 别 为 15:30 15:45 16:00 16:15 该 时 间 点 前 通 过 D-COM 终 端 进 行 指 定 不 交 收 和 指 定 资 金 用 途 指 令 RTGS 勾 单 指 令 申 报

5 16:25 RTGS 交 收 截 至 时 点 日 间 实 时 交 收 截 止 16:30 日 终 交 收 截 止 时 点 16:30-17:30 结 算 公 司 模 拟 T+1 日 的 股 份 资 金 清 算 交 收 17:00 提 款 截 止 时 点 预 约 提 款 指 令 申 报 截 止 时 点 该 时 间 点 前 可 提 款 和 预 约 提 款 指 令 申 报 17:30 资 金 划 拨 系 统 闭 市

6 17:30-18:00 T+1 日 结 算 数 据 发 送 接 收 以 下 回 报 数 据, 进 行 核 对 及 交 收 处 理 : SJSMX1mmdd.DBF SJSMX2mmdd.DBF SJSJGmmdd.DBF SJSQSmmdd.DBF SJSYEmmdd.DBF SJSZJmmdd.DBF SJSJXmmdd.DBF SJSGFmmdd.DBF SJSDZmmdd.DBF SJSTJmmdd.DBF LOFJSmmdd.DBF SJSFWmmdd.DBF SJSGBmmdd.DBF SJSFXmmdd.DBF 五 测 试 数 据 准 备 1. 本 次 测 试 以 2015 年 1 月 8 日 ( 星 期 四 ) 深 市 所 有 证 券 的 收 盘 行 情 数 据 收 市 后 的 股 份 作 为 起 始 数 据 2. 在 途 交 收 安 排 生 产 系 统 1 月 8 日 收 市 后 的 在 途 数 据 将 继 续 进 行 模 拟 交 收, 原 交 收 日 为 1 月 9 日 的 业 务, 安 排 在 T 日 (1 月 10 日 ) 进 行 模 拟 交 收, 原 交 收 日 为 1 月 12 日 的 业 务, 安 排 在 T+1 日 (1 月 11 日 ) 进 行 模 拟 交 收, 原 交 收 日 为 1 月 13 日 的 业 务, 安 排 在 T+2 日 (1 月 12 日 ) 进 行 模 拟 交 收 原 交 收 日 期 模 拟 交 收 日 期 1 月 9 日 1 月 10 日 (T 日 ) 1 月 12 日 1 月 11 日 (T+1 日 ) 1 月 13 日 1 月 12 日 (T+2 日 ) B 股 参 与 人 可 在 1 月 10 日 上 午 申 报 模 拟 11 日 交 收 ( 生 产 系 统 原 交 易 日 期 为 1 月 7 日, 交 收 日 期 为 1 月 12 日 ) 的 B 股 二 类 指 令, 在 10 日 下 午 申 报 模 拟 12 日 交 收 ( 生 产 系 统 原 交 易 日 期 为 1 月 8 日, 交 收 日 期 为 1 月 13 日 ) 的 B 股 二 类 指 令 3. 资 金 账 户 余 额 设 置

7 中 国 结 算 深 圳 分 公 司 统 一 将 所 有 结 算 参 与 人 2015 的 备 付 金 账 户 余 额 修 改 为 50 亿 元 如 果 需 要 调 整, 可 于 测 试 当 日 上 午 11:30 以 前 致 电 中 国 结 算 深 圳 分 公 司 进 行 账 户 余 额 的 调 整, 联 系 电 话 : 债 券 业 务 测 试 数 据 中 国 结 算 深 圳 分 公 司 将 为 债 券 业 务 测 试 用 户 增 加 测 试 证 券 股 份, 具 体 规 则 如 下 : 测 试 证 券 : 测 试 托 管 单 元 : 截 至 2015 年 1 月 8 日 有 效 的 A 股 托 管 单 元 测 试 投 资 者 账 户 : ( 个 人 ), ( 法 人 ) 结 算 公 司 为 每 个 测 试 专 用 投 资 者 在 每 个 测 试 托 管 单 元 登 记 测 试 证 券 10,000 张 债 券 赎 回 债 券 回 售 可 转 债 转 股 债 券 分 批 兑 付 可 交 换 私 募 债 换 项 目 证 券 代 号 : 证 券 代 号 : 证 券 代 号 : 证 券 代 号 : 股 证 券 代 号 : 赎 回 价 格 : 个 人 赎 回 价 格 : 个 人 转 股 股 票 代 码 : 兑 付 比 例 :20% 基 金 QFII 机 基 金 QFII 机 兑 付 价 格 : 个 人 换 股 股 票 代 码 : 构 统 一 为 103 元 构 统 一 为 105 元 转 股 价 格 :7.06 基 金 QFII 机 日 期 元 构 统 一 为 105 元 换 股 价 格 :8.73 元 01 月 10 日 赎 回 登 记 日 回 售 申 报 起 始 截 止 日 01 月 11 日 回 售 资 金 汇 总 处 理 日 转 股 申 报 起 始 日 换 股 申 报 起 始 日 转 股 申 报 截 止 日 股 权 登 记 日 换 股 申 报 截 止 日 5. 要 约 收 购 测 试 数 据 和 参 数 各 结 算 参 与 人 请 使 用 测 试 环 境 中 现 有 账 户 和 股 份 进 行 测 试, 没 有 股 份 的, 可 以 先 买 入 相 应 证 券 的 股 份, 再 进 行 测 试 用 例 一 用 例 二 用 例 三 用 例 四 收 购 编 号 证 券 代 码 收 购 价 格 元 元 港 元 港 元 收 购 起 始 日 收 购 截 止 日

8 用 例 一 用 例 二 用 例 三 用 例 四 结 算 交 收 日 代 办 券 商 交 易 单 元 说 明 按 100% 比 例 收 按 比 例 部 分 收 购 按 比 例 部 分 收 购 按 100% 比 例 收 购 购 6. 发 行 测 试 数 据 如 下 : T-1 日 : 券 商 系 统 : 请 各 券 商 使 用 1 月 8 日 生 产 系 统 发 送 的 投 资 者 可 申 购 额 度, 用 于 T 日 新 股 申 购 的 前 端 监 控 T 日 (1 月 10 日 ) 测 试 内 容 : 交 易 系 统 : 模 拟 新 股 申 购 委 托 处 理 结 算 系 统 : 模 拟 新 股 申 购 委 托 日 终 处 理 券 商 系 统 : 模 拟 新 股 申 购 及 申 购 日 终 处 理 T+1 日 (1 月 11 日 ) 测 试 内 容 : 结 算 系 统 : 模 拟 新 股 验 资 及 配 号 处 理 项 目 新 股 发 行, 中 小 测 1 新 股 发 行, 创 业 测 1 ETF 多 日 发 行, 申 购 代 码 (002999) 申 购 代 码 (300999) 申 购 代 码 (150991,150992) 发 行 价 3.55 元, 申 购 发 行 价 12.5 元, 申 购 上 发 行 价 格 1 元,( 末 日 配 售 上 限 1 万 股 限 1 万 股 比 例 0.8) 日 期 申 购 日 申 购 日 认 购 日 验 资, 配 号 验 资, 配 号 认 购 日

9 7. 权 益 分 派 测 试 数 据 如 下 : 中 国 结 算 深 圳 分 公 司 将 为 权 益 分 派 业 务 测 试 用 户 增 加 测 试 证 券 股 份, 具 体 规 则 如 下 : 测 试 证 券 : 测 试 托 管 单 元 : 截 至 2015 年 1 月 8 日 有 效 托 管 单 元 测 试 投 资 者 账 户 : ( 个 人 ), ( 法 人 ), ( 个 人 ), ( 法 人 ) 结 算 公 司 为 每 个 测 试 专 用 投 资 者 在 每 个 测 试 托 管 单 元 登 记 测 试 证 券 10,000 股 ( 张 份 ) 日 期 项 目 中 国 宝 安 (000009) 派 息 送 股 每 10 股 派 5 元 ( 含 税 ) 税 后 4.5 元, 每 10 股 送 股 美 的 集 团 (000333) 配 债 配 债 权 证 , 配 债 认 购 价 格 100 元, 每 10 股 送 2.3 份 权 证 转 换 为 可 转 债 代 码 沙 河 股 份 (000014) 配 股 配 股 权 证 , 配 股 价 格 9.2 元, 每 10 股 送 3 份 配 股 权 证 国 债 0213 (100213) 债 券 派 息 派 息 价 格 : 每 10 张 派 20 元 万 科 A (000002) 配 股 配 股 权 证 , 配 股 价 格 13.1 元, 每 10 股 送 4 份 配 股 权 证 13 广 发 01 (112181) 债 券 派 息 派 息 价 格 : 每 10 张 派 50 元 中 鲁 B (200992) 派 息 送 股 每 10 股 派 3 元 ( 含 税 ) 税 后 2.2 元, 每 10 股 送 3 股 万 家 强 债 (161911) 基 金 分 红 分 红 比 例 : 10:0.050 招 商 局 B (200024) 派 息 送 股 每 10 股 派 3 元 ( 含 税 ) 税 后 2.2 元, 每 10 股 送 2 股 深 100ETF (159901) ETF 分 红 分 红 比 例 :10:2 神 州 泰 岳 (300002) 派 息 送 股 每 10 股 派 3 元 ( 含 税 ) 税 后 2.5 元, 每 10 股 送 2 股 国 债 1105 (101105) 债 券 兑 付 兑 付 价 格 : 每 张 兑 付 130 元 股 权 登 记 日 股 权 登 记 日 股 权 登 记 日 股 权 登 记 日 股 权 登 记 日 股 权 登 记 日

10 六 测 试 前 准 备 工 作 请 参 测 单 位 务 必 于 测 试 前 做 好 以 下 准 备 工 作 : 1 根 据 相 关 业 务 及 自 身 技 术 系 统 情 况, 制 定 内 部 测 试 计 划 和 操 作 流 程 2 测 试 前 做 好 现 有 系 统 和 数 据 环 境 的 备 份 工 作 3 依 据 本 方 案, 完 成 测 试 数 据 的 准 备, 认 真 准 备 测 试 环 境, 并 下 载 最 新 的 D-COM 网 关 和 终 端 软 件, 具 体 下 载 方 式 说 明 如 下 : a. 登 录 VPN SSL VPN 接 入 地 址 登 录 用 户 testuser, 用 户 密 码 testuser b. 成 功 接 入 VPN 后, 通 过 FTP 下 载 D-COM 网 关 和 终 端 测 试 程 序 FTP 地 址 ,ftp 用 户 名 test, 密 码 test ( 可 使 用 FTP 下 载 工 具, 或 者 直 接 在 资 源 管 理 器 中 地 址 栏 输 入 ftp:// 访 问 ) 4 本 次 测 试 D-COM 系 统 提 供 的 接 入 地 址 及 端 口 为 : :7031( 地 面 线 路 ) :7031( 卫 星 线 路 ) 以 上 地 址 通 过 生 产 线 路 接 入, 请 各 位 用 户 在 1 月 10 日 测 试 开 始 前 将 网 络 调 通 七 注 意 事 项 1 本 次 测 试 包 括 交 易 系 统 结 算 系 统 D-COM 系 统 2 D-COM 平 台 在 测 试 当 日 9:00 至 20:00 属 于 测 试 环 境, 测 试 时 段 期 间, 测 试 券 商 可 以 通 过 D-COM 平 台 申 报 和 接 收 相 关 指 令 3 本 次 测 试 的 数 据 仅 为 模 拟 测 试 数 据, 不 能 作 为 生 产 环 境 任 何 交 易 非 交 易 业 务 的 依 据 4 本 次 测 试, 交 易 系 统 模 拟 2 个 交 易 日 的 运 行, 但 券 商 委 托 报 盘 及 交 易 所 成 交 回 报 的 相 关 日 期 均 为 测 试 日 日 期 (1 月 10 日 ); 结 算 系 统 模 拟 2 个 工 作 日 的 运 行, 结 算 公 司 下 发 的 结 算 数 据 中, 交 易 通 道 下 发 的 SJSDZ.DBF 的 日 期 为 1 月 10 日, 其 它 数 据 的 日 期 为 各 模 拟 日 期 (1 月 10 日 至 1 月 11 日 ) 请 各 参 测 单 位 注 意 这 方 面 的 差 别 5 由 于 本 次 测 试 在 一 天 内 模 拟 两 个 交 易 日 的 运 行, 券 商 申 报 的 委 托 合 同 序 号 2

11 中 的 日 期 均 为 测 试 日 日 期 (1 月 10 日 ) 请 各 参 测 单 位 采 取 必 要 措 施 确 保 两 个 模 拟 交 易 日 内 的 委 托 合 同 序 号 不 重 复 八 测 试 要 求 1 请 各 相 关 单 位 务 必 参 加 测 试, 认 真 组 织, 落 实 专 人 负 责 本 次 测 试 工 作 因 故 不 能 参 加 测 试 者, 务 必 电 话 或 传 真 通 知 我 司 2 各 参 测 单 位 须 在 测 试 前 做 好 线 上 系 统 环 境 保 护 工 作, 在 测 试 完 毕 后, 做 好 环 境 恢 复 工 作, 确 保 下 一 交 易 日 (1 月 12 日 ) 生 产 系 统 的 正 确 运 行 3 由 于 测 试 当 日 需 要 分 二 次 接 收 结 算 数 据, 为 防 止 第 一 次 接 收 的 数 据 被 第 二 次 数 据 覆 盖, 请 各 参 测 单 位 务 必 在 数 据 接 收 截 止 时 点 前 收 取 每 次 结 算 数 据 并 做 好 备 份 另 外, 第 一 次 发 送 的 结 算 数 据 不 包 括 对 帐 库 SJSDZ.DBF; 请 各 参 测 单 位 根 据 自 身 情 况 进 行 处 理 4 在 测 试 过 程 中, 请 各 参 测 单 位 详 细 记 载 测 试 现 象 与 结 果, 检 查 其 正 确 性 如 发 现 异 常 现 象, 及 时 报 告 5 测 试 工 作 完 成 后, 各 参 测 单 位 应 在 2015 年 1 月 12 日 12:00 之 前 点 击 HTML&surveyId=402888bd4a715dd7014a8542e23c0055 填 写 测 试 反 馈, 或 填 写 测 试 反 馈 表 ( 参 见 附 件 一 ) 发 送 至 xtyh@chinaclear.com.cn 九 参 考 文 档 1 中 国 结 算 深 圳 分 公 司 结 算 系 统 优 化 参 与 人 技 术 系 统 变 更 指 南 (Ver0.98) 2 中 国 结 算 深 圳 分 公 司 结 算 参 与 人 资 金 实 时 交 收 数 据 接 口 规 范 (Ver1.41) 3 中 国 结 算 深 圳 分 公 司 结 算 银 行 资 金 实 时 交 收 数 据 接 口 规 范 (Ver1.40) 十 联 系 电 话 深 圳 证 券 交 易 所 : 中 国 结 算 深 圳 分 公 司 : , 深 圳 证 券 通 信 公 司 :

12 深 圳 证 券 交 易 所 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 深 圳 分 公 司 二 一 五 年 一 月 五 日 4

13 附 件 一 结 算 系 统 优 化 全 网 测 试 反 馈 表 参 测 单 位 名 称 联 系 人 地 址 D-COM 用 户 号 联 系 电 话 ( 包 括 手 机 ) 软 件 开 发 商 名 称 请 填 写 以 下 各 功 能 点 测 试 结 果 功 能 点 测 试 结 果 A 股 交 易 B 股 交 易 基 金 交 易 基 金 申 购 赎 回 债 券 ( 基 金 ) 回 购 融 资 融 券 业 务 转 融 通 出 借 质 押 式 报 价 回 购 股 票 质 押 式 回 购 约 定 购 回 权 益 分 派 ( 分 红 派 息 ) 测 试 发 行 RTGS 通 过 深 交 所 报 送 非 交 易 业 务 通 过 D-COM 所 报 送 非 交 易 业 务 5

14 业 务 数 据 的 接 收 资 金 实 时 划 拨 预 约 提 款 开 放 式 基 金 代 收 代 付 指 定 不 交 收 和 指 定 资 金 用 途 异 常 说 明 :( 不 超 过 500 汉 字 ) 6