跨市场“恒指ETF”全网测试方案.doc

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1 深圳证券交易所第 1 页共 23 页中国结算深圳分公司 一 测试目的为了确保跨市场 ETF( 恒指 ETF) 业务顺利开展, 深圳证券交易所 ( 简称 深交所 ) 和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 ( 简称 中国结算深圳分公司 ) 定于 2011 年 12 月 17 日 ( 星期六 ) 联合组织跨市场 ETF 业务全网测试, 通过模拟跨市场 恒指 ETF 证券交易 申购赎回及相关的登记结算业务全过程, 以及单市场 ETF 现金差额由担保模式改为非担保模式及其切换过程, 以检查市场参与各方对跨市场 恒指 ETF 单市场 ETF 现金差额由担保模式改为非担保模式等业务的适应性 二 参测单位 1. 深圳证券交易所 2. 中国结算深圳分公司 3. 深圳证券通信公司 4. 相关会员单位 (1) 参与跨市场 恒指 ETF 二级市场交易测试 : 所有会员 (2) 参与跨市场 恒指 ETF 一级市场申购赎回测试 : 暂定的 恒指 ETF ( ) 代办证券公司 ( 以下简称 恒指 ETF PD 券商 ), 包括 : 海通证券 国信证券 国泰君安 中金公司 申银万国 招商证券 长江证券 银河证券 中信建投 中信证券

2 深圳证券交易所第 2 页共 23 页中国结算深圳分公司 中银国际 安信证券 光大证券 高盛高华 瑞银证券 (3) 现有单市场 ETF 的所有 PD 券商 5. 各 ETF 基金管理公司及其托管银行, 具体如下表 : 基金管理公司简称 ETF 名称及代码 华夏 跨市场 恒指 ETF ( ) 中小板 ETF(159902) 易方达 深 100ETF(159901) 创业板 ETF(159915) 南方 深成 ETF(159903) 工银瑞信 深红利 (159905) 大成基金 深成长 (159906) 广发基金 中小 300(159907) 博时基金 深 F200(159908) 招商基金 深 TMT(159909) 嘉实基金 深 F120(159910) 鹏华基金 民营 ETF(159911) 汇添富基金 深 300ETF(159912) 交银施罗德基金 深价值 (159913) 建信基金 深 F60(159916) 6. 中证指数公司 7. 其他各相关单位 三 测试内容 ( 一 ) 跨市场 恒指 ETF 交易及申购赎回的模拟测试通过模拟 2 个完整交易日的交易和 2 个结算日的结算 ( 即模拟 17 日 T 日和 18 日 T+1 日 ), 验证基于 关于修订 < 深圳证券交易所跨市场 ETF 业务券商技术系统变更指南 > 等数据接口规范的通知 中国结算深圳分公司关于修订跨市场 ETF 数据接口的通知 和 基金管理人登记结算数据接口规范 (Ver1.1) 的市场各参与方系统的正确性 1 T 日

3 深圳证券交易所第 3 页共 23 页中国结算深圳分公司 交易系统 : 跨市场 恒指 ETF ( ) 及其他单市场 ETF 的二级市场交易 申购赎回 成交回报发送 实时行情发布 IOPV 揭示 ; 其它日常交易业务 结算系统 :T 日跨市场 恒指 ETF ( ) 交易 申购赎回的清算 ; 各 ETF 申购及赎回现金差额 现金替代多退少补 跨市场 恒指 ETF (159918) 赎回现金替代的清算 券商系统 : 跨市场 恒指 ETF ( ) 及其他单市场 ETF 的二级市场交易 申购赎回的申报 成交回报接收 实时行情接收 IOPV 揭示 ; 其它日常交易业务 ; 日终股份和资金清算交收 2 T+1 日交易系统 : 跨市场 恒指 ETF ( ) 及其他单市场 ETF 的二级市场交易 申购赎回 成交回报发送 实时行情发布 IOPV 揭示 ; 其它日常交易业务 结算系统 :T 日跨市场 恒指 ETF ( ) 交易的交收 申购逐笔全额非担保 DVP 交收 赎回份额非担保交收 ;T+1 日跨市场 恒指 ETF ( ) 交易 申购赎回的清算 ; 各 ETF 申购及赎回现金差额 现金替代多退少补 跨市场 恒指 ETF ( ) 赎回现金替代的交收 券商系统 : 跨市场 恒指 ETF ( )ETF 及其他单市场 ETF 的二级市场交易 申购赎回的申报 成交回报接收 实时行情接收 IOPV 揭示 ; 其它日常交易业务 ; 日终股份和资金清算交收

4 深圳证券交易所第 4 页共 23 页中国结算深圳分公司 ( 二 ) 券商系统 ETF 基金管理人相关系统和结算系统同步完成代收代付的系统切换演练 因所有 ETF 的现金差额都将由担保交收改为非担保交收 ( 代收代付 ), 本次测试模拟此切换过程 测试数据以 16 日收市后的数据为基准,17 日上午为模拟切换日 T 日,17 日下午为模拟 T+1 日 详细切换安排如下 : 时间 模拟 工作日 申购赎回的资金清算申购赎回的资金交收结算公司 下发数据变化 17 日上午 T 日 (17 日 ) 基金公司根据 16 日 (T-1 日 ) 的单市场 ETF 申购赎回交易, 在 17 日 (T 日 ), 向中国结算深圳分公司发送现金差额清算数据, 将在 18 日 (T+1 日 ) 按照代收代付完成交收 模拟切换日当天需要清算的情况 华夏基金模拟编制 17 日需发送中国结算深圳分公司的跨市场 恒指 ETF 代收代付清算数据 内含现金差额 现金替代多退少补 赎回现金替代资金等 因全网测试周期限制, 不能仿真模拟 T 日 (17 日 ) 跨市场 恒指 ETF 申赎对应的各类代收代付业务, 华夏基金可自行模拟 T-n T-m 等日申赎对应的代收代付清算 ( n m 由华夏基金自定 ) 15 日 (T-2 日 ) 的单市场 ETF 申购赎回交易, 基金管理公司已经于 16 日 (T-1 日 ) 发送了现金差额清算数据, 在 17 日 (T 日 ) 按照净额担保交收方式完成交收 模拟切换日当天需要交收的情况 结算公司开始向市场发送新数据接口 SJSMX2,SJSJG SJSMX2 中仅有 16 日申购赎回交易委托对应的代收代付业务的清算明细, 以及华夏基金模拟跨市场 恒指 ETF 的代收代付清算数据 ;SJSJG 中无数据 17 日下午 T+1 日 (18 日 ) 基金管理公司根据 17 日 (T 日 ) 的申购赎回交易, 在 18 日 (T+1 日 ), 向中国结算深圳分公司发送代收代付 16 日 (T-1) 的申购赎回交易,17 日 (T 日 ) 现金差额清算数据, 在 18 日 (T+1 日 ) 按照代 SJSMX2 和 SJSJG 中均有数据

5 深圳证券交易所第 5 页共 23 页中国结算深圳分公司 清算数据, 包括单市场 ETF 和跨市场 恒指 ETF 收代付方式完成交收 ( 三 ) 检验资金清算库 SJSQS.dbf 和综合数据服务库 SJSFW.dbf 修订 ( 修订说明此前已发布过, 详见附件 3) 后系统的正确性 1 资金清算库 SJSQS.dbf 中对非担保类的业务 ( 包括代收代付 ), 按 ( 明细账户 + 业务类别 + 证券代号 ) 的粒度对 买入 和 卖出 记录分别汇总, 不作轧差 2 综合数据服务库 SJSFW.dbf 中增加 T 日资金余额 T 日清算概况 T+1 日初可提资金及待交付资金 三类数据 四 测试时间安排测试时间为 2012 年 12 月 17 日 ( 周六 )8:30 至 19:00 深交所交易系统 T 日接收交易委托的时间为 9:15 至 10:30, 其中 10:00-10:05 模拟中午休市 T+1 日接收交易委托的时间为 15:00 至 16:00, 其中 15:30-15:35 模拟中午休市 中国结算深圳分公司实时开户测试系统接收开户委托的时间为 9:15 至 10:30 中国结算深圳分公司将模拟 2 个工作日进行处理, 结算数据分 2 次回报 具体安排请见下表 :

6 深圳证券交易所第 6 页共 23 页中国结算深圳分公司 实际时间 (12 月 17 日 ) 8:45 开始 9:15-10:30 10:00 之前 14:00 前 主要测试内容 双向通信系统发送申购赎回清单文件 交易系统接收 ETF 交易 申购 赎回委托 其中 : 9:25 进行集合竞价撮合, 9:30 至 10:00 10:05 至 10:27 为连续竞价时间, 10:27 至 10:30 为收盘集合竞价时间 现有单市场 ETF 的基金管理公司 ( 含华夏 ) 按照新的管理人数据接口, 通过 D-COM 向中国结算深圳分公司发送 16 日申购赎回的管理人清算数据 华夏基金公司模拟跨市场 恒指 ETF 申购及赎回现金差额 模拟申购赎回现金替代多退少补 赎回现金替代等管理人清算数据 中国结算深圳分公司模拟 T 日清算交收处理 代收代付切换处理 14:00-14:30 第一次结算数据发送 会员及基金管理公司重点测试内容接收申购赎回清单 ( PCF 和现有单市场 ETF 申购赎回清单 ) 恒指 ETF 的交易申报 申购赎回申报 向中国结算深圳分公司发送 GLRQS.DBF 接收结算数据 : 包括 SJSTJ.DBF(17 日 ) SJSQS.DBF(17 日 ) SJSGF.DBF(17 日 ) SJSZJ.DBF(17 日 ) SJSMX1.DBF(17 日 ) SJSMX2.DBF(17 日 ) SJSJG.DBF(17 日 ) SJSFW.DBF(17 日 ); 进行 ETF 的清算及 A 股的股份及资金的交收 模拟日期 T 日 :2011 年 12 月 17 日

7 深圳证券交易所第 7 页共 23 页中国结算深圳分公司 15:00-16:00 15:30 之前 16:00 以后 交易系统接收 ETF 交易 申购 赎回委托 其中 : 15:10 进行集合竞价撮合,15:20 至 15:30 15:35 至 15:57 为连续竞价时间,15:57 至 16:00 为收盘集合竞价时间 各基金管理公司通过 D-COM 向中国结算深圳分公司发送 T 日 ETF 申购赎回对应的的管理人清算数据 中国结算深圳分公司进行 T+1 日清算交收处理 恒指 ETF 的交易申报 申购赎回申报 向中国结算深圳分公司发送 GLRQS.DBF T+1 日 : 2011 年 12 月 18 日 17:30-18:00 第二次结算数据发送 接收结算数据 : 包括 SJSTJ.DBF(18 日 ) SJSQS.DBF(18 日 ) SJSGF.DBF(18 日 ) SJSDZ.DBF(18 日 ) SJSZJ.DBF(18 日 ) SJSMX1.DBF(18 日 ) SJSMX2.DBF(18 日 ) SJSJG.DBF(18 日 ) SJSFW.DBF(18 日 ); 进行 ETF 的清算及 A 股的股份及资金的交收 五 测试数据准备 1 本次测试以 2011 年 12 月 16 日 ( 周五 ) 深市所有证券的收盘行情 收市后的股份数据作为起始数据 2 增加跨市场 ETF 测试相关代码 代码 简称 前收盘 备注 恒 指设置为 12 月 16 日香港恒生指数收盘 ETF 点数的万分之一, 四舍五入精确到厘 申赎现金 停牌证券

8 深圳证券交易所第 8 页共 23 页中国结算深圳分公司 3 跨市场 恒指 ETF PD 券商股份数据准备 (1)ETF 份额数据跨市场 恒指 ETF ( ) 份额数据以 2011 年 12 月 16 日 ( 周五 ) 收市后 深万科 (000002) 的股份数据为基准, 按 1:1 的比例转换而来 此外, 为跨市场 恒指 ETF PD 券商配置 10 个测试专用账户 ( 账户代码为 ), 每个账户在 PD 的每个托管单元上拥有跨市场 恒指 ETF ( ) 份额 2,000,000 份 (2) 申购赎回清单测试当日 8:45 开始, 交易所通过双向通信系统向券商发布申购赎回清单, 申购赎回清单文件名称为 : PCF 由于在同一日模拟两个交易日, 所以 T 日和 T+1 日使用同一份申购赎回清单, 即内容和文件名都相同 ( 现有单市场 ETF 的申购赎回清单发布也遵循同一规则 ) 请各跨市场 恒指 ETF PD 券商自行于测试日前做好上述跨市场 恒指 ETF ( ) 的初始股份数据的准备, 并于测试当日测试前确认成功接收申购赎回清单文件 4 非 恒指 ETF PD 券商跨市场 恒指 ETF 份额数据准备其他非 恒指 ETF PD 券商的跨市场 恒指 ETF ( ) 份额数据以 2011 年 12 月 16 日 ( 周五 ) 收市后 深万科 (000002) 的股份数据为基准, 按 1:1 的比例转换而来 请其他非 恒指 ETF PD 券商自行于测试前做好跨市场 恒指 ETF ( ) 初始份额数据的准备

9 深圳证券交易所第 9 页共 23 页中国结算深圳分公司 5 ETF 信息的披露深交所交易系统通过证券信息库 (SJSXX.dbf), 新证券信息库 (SJSXXN.dbf) 发布 ETF 基本信息, 通过行情库 (SJSHQ.dbf) 发送 ETF 即时行情, 包括 IOPV 具体信息定义请参见 深圳证券交易所数据接口规范 (Ver4.60)( 未启用 ) 6 ETF 结算的资金账户设置及余额中国结算深圳分公司统一将所有结算参与人 12 月 17 日的备付金账户余额修改为 20 亿元 在 T+1 日交收前, 如果需要调整, 可于 12 月 17 日下午 15:30 以前致电中国结算深圳分公司进行账户余额的调整, 联系电话是 : 中国结算深圳分公司建议结算参与人适度存在买差, 以测试 ETF 等证券待处分情况 7 本次测试, 结算系统模拟 2 个工作日的运行 (2011 年 12 月 17 日 2011 年 12 月 18 日 ), 会员需模拟 2 个工作日的委托 会员测试中委托报盘及交易所成交回报的相关日期均为 12 月 17 日, 而结算公司下发的结算数据中相关的日期为各模拟日期 ( 12 月 17 至 12 月 18 日 ) 请各会员注意这方面的差别 结算公司发送的结算数据, 详细说明如表所示 时间数据接口主要内容发送日期 14:00 后 SJSTJ.DBF T 日 ETF 交易, 不含申购赎回 12 月 17 日

10 深圳证券交易所第 10 页共 23 页中国结算深圳分公司 SJSQS.DBF T 日 ETF 交易清算结果, 业务类别为 00, 12 月 17 日 证券代码为 EF ; T 日单市场 ETF 申购赎回清算结果, 业务类别为 L4 和 L5; T 日跨市场 恒指 ETF 的申购清算结果, 业务类别为 LA; T-n 日 ETF 申购赎回的现金差额的清算结果, 业务类别为 L7; T-m 日 ETF 申购赎回现金替代多退少补的清算结果, 业务类别为 L8; T-x 日跨市场 恒指 ETF 赎回现金替代的清算结果, 业务类别为 L9; 上述 n m x 由基金管理公司自定 SJSGF.DBF T 日跨市场 恒指 ETF 的申购清算明细, 12 月 17 日业务类别为 LA T 日跨市场 恒指 ETF 的赎回份额清算明细, 业务类别为 LC T-n 日 ETF 申购赎回的现金差额清算明细, 业务类别为 :L7 T-m 日 ETF 申购赎回现金替代多退少补清算明细, 业务类别为 L8 T-x 日跨市场 恒指 ETF 赎回现金替代资金清算明细, 业务类别为 L9 上述 n m x 由基金管理公司自定

11 深圳证券交易所第 11 页共 23 页中国结算深圳分公司 SJSMX1.DBF T 日跨市场 恒指 ETF 的申购清算明细, 12 月 17 日 SJSMX2.DBF SJSZJ.DBF 业务类别为 LA T 日跨市场 恒指 ETF 的赎回份额清算明细, 业务类别为 LC: T-n 日 ETF 申购赎回的现金差额清算明细, 业务类别为 :L7 T-m 日 ETF 申购赎回现金替代多退少补清算明细, 业务类别为 L8 T-x 日跨市场 恒指 ETF 赎回现金替代资金清算明细, 业务类别为 L9 上述 n m x 由基金管理公司自定 资金结算数据 注 : 跨市场 恒指 ETF 无相关数据 12 月 17 日 12 月 17 日 SJSJG.DBF 资金明细交收结果, 为空文件 12 月 17 日 SJSFW.DBF 综合服务类数据 12 月 17 日 18:00 后 SJSTJ.DBF T+1 日 ETF 交易, 不含申购赎回 12 月 18 日

12 深圳证券交易所第 12 页共 23 页中国结算深圳分公司 SJSQS.DBF SJSGF.DBF T+1 日 ETF 交易清算结果, 业务类别为 00, 证券代码为 EF ; T+1 日单市场 ETF 申购赎回清算结果, 业务类别为 L4 和 L5; T+1 日跨市场 恒指 ETF 的申购清算结果, 业务类别为 LA; T-a 日 ETF 申购赎回的现金差额的清算结果, 业务类别为 L7; T-b 日 ETF 申购赎回现金替代多退少补的清算结果, 业务类别为 L8; T-c 日跨市场 恒指 ETF 赎回现金替代的清算结果, 业务类别为 L9; 上述 a b c 由基金管理公司自定 T+1 日跨市场 恒指 ETF 的申购清算明细, 业务类别为 LA T+1 日跨市场 恒指 ETF 的赎回份额清算明细, 业务类别为 LC T 日 LA 清算数据对应的交收结果 T 日 LC 清算数据对应的交收结果 T-a 日 ETF 申购赎回的现金差额清算明细, 业务类别为 :L7 T-b 日 ETF 申购赎回现金替代多退少补清算明细, 业务类别为 L8 T-c 日跨市场 恒指 ETF 赎回现金替代资金, 业务类别为 L9 上述 a b c 由基金管理公司自定 12 月 18 日 12 月 18 日

13 深圳证券交易所第 13 页共 23 页中国结算深圳分公司 SJSZJ.DBF 资金结算数据, 包括 : 12 月 18 日 SJSJG.DBF SJSMX1.DBF SJSMX2.DBF T 日 ETF 交易的资金交收结果 ;T 日单市场 ETF 申购赎回的资金交收结果 ;T 日跨市场 恒指 ETF 申购的资金交收结果 ; T-n 日申购及赎回现金差额 T-m 日申购赎回现金替代多退少补 T-x 日跨市场 恒指 ETF 赎回现金替代的代收代付资金交收结果, 记账日期为 12 月 18 日 对 T 日 SJSMX1.DBF 及 SJSMX2.DBF 中明细数据的明细交收结果 T+1 日跨市场 恒指 ETF 的申购清算明细, 业务类别为 LA T+1 日跨市场 恒指 ETF 的赎回份额清算明细, 业务类别为 LC T-a 日 ETF 申购赎回的现金差额清算明细, 业务类别为 :L7 T-b 日 ETF 申购赎回现金替代多退少补清算明细, 业务类别为 L8 T-c 日跨市场 恒指 ETF 赎回现金替代资金清算明细, 业务类别为 L9 上述 a b c 由基金管理公司自定 12 月 18 日 12 月 18 日 12 月 18 日 SJSDZ.DBF 股份对账数据 12 月 18 日 SJSFW.DBF 综合服务数据 12 月 18 日 六 测试前准备工作

14 深圳证券交易所第 14 页共 23 页中国结算深圳分公司 请参测单位务必于测试前做好以下准备工作 : 1 根据相关业务及自身技术系统情况, 制定内部测试计划和操作流程 2 测试前做好现有系统和数据环境的备份工作 3 依据本方案, 完成测试数据的准备, 认真准备测试环境 七 注意事项 1 本次测试包括交易系统 主板结算系统 D-COM 系统 ( 但是不包括资金划拨部分 ) 实时开户系统 2 D-COM 平台在测试当日 9:00 至 20:00 属于测试环境,20:00 以后将恢复回生产环境 测试时段期间, 测试券商可以通过 D-COM 平台申报和接收相关指令, 参测基金管理公司通过 D-COM 系统上传管理人清算数据 3 D-COM 网关及终端针对本次测试提供了新版本程序, 版本号为 , 用户可于 12 月 15 日后到深圳证券通信公司网站下载 ( 网址 下载专区 -> 结算类通信系统 -> 综合结算平台 (D-COM/IST)) 新版本 D-COM 网关增加了网络速度设置 服务器 IP 地址设置等功能, 详细说明请参见下载文档中的 D-COM 网关用户手册 版本信息说明 4 版本号为 的 D-COM 网关采用了新的通信组件, 需要连接新的通信前端服务器, 如下所列 :

15 深圳证券交易所第 15 页共 23 页中国结算深圳分公司 (1) 地面线路 ( 含拨号 ) 服务器地址: 或 , 端口 :7031 若用户使用的是非直连线路, 请在相应的边界路由器上做 NAT 地址转换 (2) 卫星线路 服务器地址 : 或 , 端口 :7031 请各用户测试前做好网络配置工作, 确保测试当天测试业务顺利进行 5 版本号为 的 D-COM 网关及终端为测试版本, 用户使用前应做好原有系统的备份工作, 在测试结束后进行系统恢复, 并对恢复后的程序进行连通性测试 备份和恢复流程可参考 下载专区 -> 结算类通信系统 -> 综合结算平台 (D-COM/IST) 相关文档 6 请参测会员在测试前根据测试方案认真准备测试环境 由于测试当日需要分二次接收结算数据, 为防止第一次接收的数据被第二次数据覆盖, 请各参测单位务必在数据接收截止时点前收取每次结算数据并做好备份 另外, 第一次发送的结算数据不包括对帐库 SJSDZ.dbf; 请各参测单位根据自身情况进行处理 7 数据接口请参见 关于修订 < 深圳证券交易所跨市场 ETF 业务券商技术系统变更指南 > 等数据接口规范的通知 和 中国结算深圳分公司关于修订跨市场 ETF 数据接口的通知

16 深圳证券交易所第 16 页共 23 页中国结算深圳分公司 8 本次测试的数据仅为模拟测试数据, 不能作为生产环境任何交 易 非交易及开户等业务的依据 9 全网测试当日, 不开放生产系统的周末实时开户服务 八 测试要求 1 请各 ETF PD 券商 各 ETF 基金管理公司务必参加测试, 认真组织, 落实专人负责本次测试工作 因故不能参加测试者, 务必电话或传真通知深交所 2 各参测单位须在测试前做好线上系统环境保护工作, 在测试完毕后, 做好环境恢复工作, 确保下一交易日 (12 月 19 日 ) 生产系统的正确运行 3 各 恒指 ETF PD 券商要确保测试当日申报跨市场 恒指 ETF (159918) 的交易 申购赎回业务委托 如测试中无法进行相关申报, 请及时报告深交所和中国结算深圳分公司 4 各 ETF 基金管理公司必须按时向中国结算深圳分公司发送管理人清算数据 如测试中无法进行相关申报, 请及时报告中国结算深圳分公司 5 在测试过程中, 请各参测单位详细记载测试现象与结果, 检查其正确性 如发现异常现象, 及时报告 年 12 月 19 日 19:00 前, 完成测试的各会员单位应使用专用电子认证证书 (Ekey) 登录本所 会员业务专区 登录本所 会

17 深圳证券交易所第 17 页共 23 页中国结算深圳分公司 员业务专区 首页 快速导航 在线调查表 栏目, 填写并提交相关测 试反馈表 ( 参见本测试方案之附件二 ), 具体方法可咨询各自单位负 责每月技术月报的填报人员或负责会籍席位业务的人员 各基金公司 填写完测试反馈表后, 发送至 szjsb@chinaclear.com.cn 邮箱 九 联系电话 ( 深圳证券交易所 ) , ( 中国结算深圳分公司 ) ( 深圳证券通信公司 ) 深圳证券交易所 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 二 一一年十二月九日

18 深圳证券交易所第 18 页共 23 页中国结算深圳分公司 附件 1: 恒指 ETF 申购赎回清单样例 ( 该样例仅供参考, 测试当日以双向通信系统发布的申购赎回清单文件为准 ) [ETFHZ] Version=2.0 FundID= FundName= 恒指 ETF FundManagementCompany= 华夏基金管理有限公司 UnderlyingIndex=HSI CreationRedemptionUnit= EstimateCashComponent= MaxCashRatio= Publish=1 Creation=1 Redemption=1 CashCreation=1 RecordNum=1 TotalRecordNum=47 Type=2 TradingDay= PreTradingDay= CashComponent= NAVperCU= NAV= DividendPerCU=0.00 CreationLimit= RedemptionLimit= TAGTAG 申赎现金 XSHE 长江实业 XHKG 中电控股 XHKG 中华煤气 XHKG 九龙仓 XHKG 汇丰控股 XHKG 香港电灯 XHKG 恒生银行 XHKG 恒基地产 XHKG 和记黄埔 XHKG 新鸿基 XHKG 新世界 XHKG 太古股份 XHKG

19 深圳证券交易所第 19 页共 23 页中国结算深圳分公司 东亚银行 XHKG 港铁公司 XHKG 信和置业 XHKG 恒隆地产 XHKG 招商局 XHKG 中信泰富 XHKG 华润创业 XHKG 国泰航空 XHKG 思捷环球 XHKG 中石化 XHKG 港交所 XHKG 利丰 XHKG 中国海外 XHKG 腾讯控股 XHKG 中国联通 XHKG 华润电力 XHKG 中国石油 XHKG 中海洋 XHKG 建设银行 XHKG 中国移动 XHKG 恒安国际 XHKG 中国神华 XHKG 华润置地 XHKG 中远 XHKG 友邦保险 XHKG 工商银行 XHKG 百丽 XHKG 中煤能源 XHKG 中国平安 XHKG 中银香港 XHKG 中国铝业 XHKG 中国人寿 XHKG 交通银行 XHKG 中国银行 XHKG ENDENDEND

20 深圳证券交易所第 20 页共 23 页中国结算深圳分公司 附件 2: 会员代码 ( 基金公司不填 ) 参测交易单元数 跨市场 恒指 ETF 全网测试反馈表 参测交易单元号 (150 字 ) 联系人 地址 会员名称或基金公司名称 联系电话 会员 PD 属性 恒指 ETF PD 其他 ETF PD 基金管理公司 非 ETF PD 功能点 证券 ( 含恒指 ETF) 交易, 行情接收及揭示 请填写以下各功能点测试结果 正常 测试结果 异常 未测 恒指 ETF 交易清算交收 正常 异常 未测 恒指 ETF 申购 ( 恒指 ETFPD 券商填写 ) 正常 异常 未测 恒指 ETF 赎回 ( 恒指 ETFPD 券商填写 ) 正常 异常 未测 恒指 ETF 现金差额的清算交收 ( 恒指 ETF PD 券商填写 ) 正常 异常 未测 恒指 ETF 现金替代多退少补的清算交收 ( 恒指 ETF PD 券商填写 ) 正常 异常 未测 恒指 ETF 赎回现金替代的清算交收 ( 恒指 ETF PD 券商填写 ) 正常 异常 未测 单市场 ETF 现金差额代收代付切换 ( 其他 ETF PD 券商填写 ) 正常 异常 未测 单市场 ETF 现金差额代收代付切换 (ETF 基金管理公司填写 ) 正常 异常 未测 GLRQS 数据发送 (ETF 基金管理公司填写 ) 正常 异常 未测 异常说明 :( 不超过 500 汉字 )

21 深圳证券交易所第 21 页共 23 页中国结算深圳分公司 附件 3: 一 SJSQS.DBF 修订 ( 一 ) 对于 SJSQS.DBF 中的 DZ L7 L8 等非担保交收业 务, 按 证券 + 托管单元 汇总生成数据时, 拟分 买入 ( 应付 ) 和 卖出 ( 应收 ) 分别提供一条汇总记录 ( 原来是买 卖合为一条记 录 ), 买入记录中的卖出金额为 0, 卖出记录中的买入金额为 0 而每 条记录的 交收金额 定义不变, 仍为该记录各资金相关字段的代数 和 注 : L7 L8 业务分别是 ETF 申购赎回现金差额和 ETF 现金替代的多退少补, 上述 买入 记录包含券商应向基金管理公司支付资金的信息, 卖出 记录包含券商应从基金管理公司收取的资金信息 这样, 券商接到 SJSQS.DBF 数据后, 对于全额非担保交收的业 务, 可按 买入 记录中的 交收金额 字段 ( 为负数 ) 准备交收资 金

22 深圳证券交易所第 22 页共 23 页中国结算深圳分公司 ( 二 ) 复用备用字段 1(QSBYZ1) 的左起第一位表示交收方式 : Y 表示担保交收, N 表示非担保交收 券商可自行选择是否使用此信息 二 SJSFW.DBF 中增加数据内容增加三类业务 YE QS JS 分别表示 T 日资金余额 T 日清算概况 T+1 日初可提资金及待交付资金 详见下表 SJSFW.DBF 新增三类业务 :

23 深圳证券交易所第 23 页共 23 页中国结算深圳分公司 FWSJLB 数据类别 数据类别含义说明 FWMXZH 资金账户 YE T 日资金余额 备付金账 户 QS T 日清算概况 备付金账 户 JS T+1 日初可提资金及待交付资金 备付金账户 FWXWDM 席位代码 FWZQDM 证券代码 FWGDDM 股东代码 FWMRJE 买入金额 空格 空格 空格最低备付 金额度 空格 空格 空格非担保逐笔交收业务应付资金 ( 0) 空格 空格 空格 T+1 待交 付资金 ( 0) FWMCJE 卖出金额 FWZJYE 资金余额 FWZYSM 摘要说明 0 当前备付金账户余额 FWMRJE 指当前最低备付金额度,FWZJYE 指当前备付金账户余额 非担保逐笔交收业务应收资金 ( 0) DVP 担保净额交收应收 / 应付资金 ( 大于零 / 小于零 ) 0 T+1 日初可提资金 ( 大于零表示可提资金 ) FWMRJE 和 FWMCJE 分别指非担保应付和应收资金,FWZJYE 指担保收付资金, FWZJYE 指 T+1 日初可提资金, FWMRJE 指 T+1 待交付资金