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1 附件 1 工程技术文档 全国中小企业股份转让系统 交易制度改革 第六次全网测试方案 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 深圳证券通信有限公司 二〇一七年十二月 1 / 33

2 关于本文档 文档名称 全国中小企业股份转让系统交易制度改革第六次全网测试方案 说明 修订历史 版本号修改日期修改说明 V 创建本文档 2 / 33

3 目 录 1 测试目的和背景 参测单位 参考技术规范 参测技术系统 全网测试时间安排 全网测试内容 新测试场景 其他测试场景 全网测试数据准备 初始数据 测试数据 全网测试系统接入方式 参测单位接入深证通 参测单位接入中国结算 参测单位接入中证指数 测试相关软件下载 测试要求及注意事项 联系方式 / 33

4 1 测试目的和背景 为验证各方技术系统对集合竞价转让业务和协议转让业务的技术准备情况, 全国中小企业股份转让系统 ( 以下简称 全国股转系统 ) 与中国证券登记结算有限责任公司 ( 以下简称 中国结算 ) 深圳证券通信有限公司 ( 以下简称 深证通 ) 中证指数有限公司( 以下简称 中证指数 ) 共同搭建全网测试环境 全网测试各参与者请认真阅读本测试方案, 在测试过程中按照要 求进行充分测试, 保证全网测试的有效性 2 参测单位 1. 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 2. 中国证券登记结算有限责任公司 3. 深圳证券通信有限公司 4. 中证指数有限公司 5. 各主办券商 做市商 信息商 基金公司 托管行 4 / 33

5 3 参考技术规范 1. 全国中小企业股份转让系统交易支持平台数据接口规范 (V1.41) 2. 全国中小企业股份转让系统市场参与者技术系统变更指南 (V1.3) 4 参测技术系统 1. 全国中小企业股份转让系统交易支持平台全网测试环境 2. 中国证券登记结算有限责任公司新三板登记结算全网测试环境 3. 深圳证券通信系统全网测试环境 4. 中证指数有限公司指数通全网测试环境 5. 各主办券商 做市商 信息商 基金公司 托管行相关测试环境 5 全网测试时间安排 本次全网测试时间为 2018 年 1 月 6 日, 全天开放测试环境 5 / 33

6 具体时间见下表 : 时间全国股转系统重点测试内容参测机构重点测试内容 8:30 9:15-9:30 9:30-11:30 11:30-13:00 13:00-15:00 发送初始行情库, 当日证券信息库等集合竞价转让限价申报处理 集合竞价转让限价申报处理 成交回报和行情信息发送 中午休市, 不接受申报处理 集合竞价转让限价申报处理 成交回报和行情信息发送 15:00-15:30 协议转让成交确认申报处理 15:30-17:30 17:30-19:30 中国结算进行当日的清算交收处理 接收初始行情库 证券信息库等 查看各种申报处理状态, 成交回报情况 行情揭示情况 查看各种申报处理状态, 成交回报情况 行情揭示情况 模拟券商中午休市业务 查看各种申报处理状态, 成交回报情况 行情揭示情况 查看各种申报处理状态, 成交回报情况 行情揭示情况 根据中国结算下发的清算交收数据进行日终准备 主办券商完成当日数据清算和对账 6 全网测试内容 本次全网测试主要内容为 : 验证各主办券商 做市商 基金公司能正确的接收委托并申报, 接收全国股转系统返回的成交并进行实时处理, 接收全国股转系统发布的行情并正确揭示, 接收中国结算发布的日终数据并完成清算交收 ; 各信息商能正确的接收全国股转系统发布的行情并揭示 ; 各托管行能正确的接收全国股转系统发布的行情 6 / 33

7 和中国结算发布的日终数据并完成日终处理 ; 全国股转系统能正确的对申报进行检查 撮合成交并发布行情 ; 深证通能对申报数据进行基本的前端校验, 并正确的转发申报 回报和行情数据 ; 中国结算能根据成交数据进行日终处理, 生成日终数据并发布 验证挂牌公司做市股票收盘价为最后一笔成交的前 15 分钟的加权平均价 7 / 33

8 6.1 新测试场景 相关测试场景如下 : 业务场景测试代码备注 业务 1 停复牌业务 1. 测试 T 日停牌的集合竞价转让股票停牌期间是否不接受转让申报, 返回的错误代码是否正确, 错误原因是否清晰 明了 2. 测试停牌一日的股票 T+1 日是否恢复成正常转让 ( 周五如有停牌一天的证券 ) 停牌一天 : 长期停牌 : 测试长期停牌的股票复牌后是否恢复成正常转让 ( 周一 如有拟复牌的证券 ) 8 / 33

9 业务 2 紧急停牌业务 1. 测试集合竞价股票紧急停牌后停牌状态揭示是否正确, 是否不能继续申报 2. 测试紧急停牌后, 停牌前的未成交申报是否可以撤销 3. 测试紧急停牌后, 集合竞价股票不再更新行情信息, 且闭市时不会进行撮合处理 停牌一天 : 长期停牌 : 业务 3 集合竞价申报业务 1. 分别于 9:15 前 9:15-11:30 11:30-13:00 13:00-15:00 15:00-15:30 五个时间段测试挂牌公司集合竞价转让股票申报业务 包括但不限于以下内容 : 除 7.2 节中指定的股票外, 其他转让类型为 C- 集合竞价的挂牌公司股票均为申报价格在上线首日不受前收盘价限制 9 / 33

10 2. 测试是否只有 9:15-11:30 13:00-15:00 两个时间段接收限价申报并予以处理 ( 包括无效申报撤单返回以及撤单申报处理等 ); 测试 9:15 前 11:30-13:00 15:00-15:30 三个时间段是否不接收限价申报 3. 测试基础层集合竞价转让股票 14:55-15:00 是否不接收撤 单申报 4. 测试创新层集合竞价转让股票在 9:25-9:30 10:25-10:30 11:25-11:30 13:55-14:00 14:55-15:00 五个时间 段是否不接收撤单申报 5. 测试交易时间段内是否能报送申报有效价格范围之外的 订单 ( 前收盘价 50%-200%), 超范围订单的申报是否 10 / 33

11 无效, 申报有效价格范围是否按照四舍五入原则取值最 小价格变动单位 ( 即按照四舍五入原则计算的极限价格 位置的限价申报是否被接受 ) 6. 测试无前收盘价的股票申报价格是否不受限制 7. 测试协议期间有前收盘价的股票, 转让方式变更为集合 竞价后, 集合竞价成交首日申报价格是否不受限制 ( 未 被测试场景指定的挂牌公司集合竞价股票 ) 8. 测试主办券商系统股票申报最小价格变动单位是否是 0.01 元 9. 测试主办券商系统股票买 卖申报数量是否必须是 1000 股或其整数倍, 或者余股一次性卖出 11 / 33

12 10. 测试主办券商系统股票单笔申报最大数量是否不超过 100 万股 11. 测试股票是否不允许卖空交易 12. 测试买入申报是否按要求冻结资金 卖出申报是否按要 求冻结股份, 成功撤单后是否正确解冻冻结的资金或股 份 13. 测试无效申报撤单返回错误代码是否正确, 错误原因是 否清晰 明了 业务 4 集合竞价成交撮合业务 测试包括但不限于以下内容 : 12 / 33

13 1. 测试基础层集合竞价转让股票是否只有 15:00 进行集合 竞价撮合处理 2. 测试创新层集合竞价转让股票是否在 9:30 10:30 11:30 14:00 和 15:00 分别进行集合竞价撮合处理 3. 测试 T 日挂牌的基础层集合竞价股票撮合频率是否为每 天一次 4. 测试 T 日挂牌的创新层集合竞价股票撮合频率是否为每 天五次 5. 测试申报成交后股份和资金处理是否正确, 股份是否 T+1 可用 13 / 33

14 6. 测试每次撮合成交时, 高于成交价的买入申报是否全部 成交, 低于成交价的卖出申报是否全部成交 7. 测试每次撮合成交时, 同一只股票不同的申报是否全部 以同一价格成交 业务 5 集合竞价行情揭示 行情揭示系统 ( 包括但不限于网上交易 现场热自助 手机 炒股等 ) 是否能准确揭示挂牌公司集合竞价转让股票的行 情, 测试包括但不限于以下内容 : 1. 检查集合竞价转让 做市转让股票的分类揭示是否正 确 14 / 33

15 2. 检查行情揭示系统是否能够默认将集合竞价转让新挂牌 股票 增发股票以置顶或其他显著揭示的方式展现 3. 检查行情揭示系统是否能够及时 准确地揭示集合竞价转让股票行情信息, 包括但不限于证券代码 证券简称 前收盘价 集合竞价参考成交价 匹配量和未匹配量 最优一档买卖盘 4. 检查每次行情揭示时, 如果当次有参考成交价, 则揭示 参考成交价 匹配量和未匹配量, 如果当次无参考成交 价, 则在买三 卖三位置揭示最优一档买卖盘 5. 检查基础层集合竞价转让股票转让日的 9:30 10:30 11:30 及 14:00 行情是否有刷新,14:00 后是否每十分 15 / 33

16 钟 14:50 后是否每一分钟都刷新行情 14:55 后是否每 12 秒都刷新行情 6. 检查创新层集合竞价转让股票在转让日的 9:15-9:25 9:30-10:25 10:30-11:25 13:00-13:55 和 14:00-14:55 这五个时间段是否每一分钟都刷新行情 ; 在转让日的 9:25-9:30 10:25-10:30 11:25-11:30 13:55-14:00 和 14:55-15:00 这五个时间段是否每 12 秒都刷新行情 7. 检查行情揭示系统应当显著揭示挂牌公司股票采用的转 让方式 16 / 33

17 8. 检查行情揭示系统能够正确处理挂牌公司股票在成交首 日前 ( 含当日 ) 无前收盘价的情形, 并且在成交首日不 计算涨跌幅 业务 6 协议转让申报业务分别于 15:00 前 15:00-15:30 两个时间段测试挂牌公司集合竞价股票和做市股票的协议转让申报业务 测试包括但不限于以下内容 : 1. 测试 15:00 前是否不接受成交确认申报 测试代码应覆盖集合竞价股票和做市股票 盘中不要对当日无成交场景所指定的股票报单, 以免影响盘后特殊场景 2. 测试是否只能申报交易数量不低于 10 万股或交易金额不 低于 100 万元人民币的成交确认申报 17 / 33

18 3. 测试券商系统是否能够接收投资者的成交确认委托, 成交确认委托应包括证券账户号码 证券代码 买卖方向 委托数量 委托价格 对手方交易单元代码 对手方证券账户号码以及成交约定号等内容 4. 测试券商系统是否能够提交成交确认申报, 申报的约定号 对手方证券账户号码 对手方交易单元等相关要素是否符合数据接口规范的要求, 成交确认申报应包括证券账户号码 交易单元 证券营业部识别码 证券代码 买卖方向 申报数量 申报价格 对手方交易单元代码 对手方证券账户号码以及成交约定号等内容 18 / 33

19 5. 测试 15:00 处于停牌状态的股票是否不能提交成交确认 申报 6. 测试成交确认申报单笔数量是否可以超过 100 万股 7. 测试成交确认申报的申报价格是否不能高于前收盘价的 200% 或当日最高成交价中的较高者 且不能低于前收盘价的 50% 或当日最低成交价中的较低者 ( 若其中一者为 0 则不取该值, 若为集合竞价股票, 上线后未发生过成交的其前收盘价不予考虑 ) 8. 测试通过做市账户进行协议转让买入的股票是否不能当 日卖出 19 / 33

20 9. 测试通过做市账户日间通过双向报价买入的股票是否可 以当日通过成交确认卖出 10. 测试成交确认申报约定号重复判断规则是否正确, 约定号重复时是否予以撤单返回 约定号重复的判断规则为 : 对于不同的申报, 在证券账户号码和对手方证券账户号码完全相同的情况下, 如果约定号也相同, 就判断为约定号重复, 反之判断为约定号不重复 11. 测试对于约定号相同 对手方证券账户号码相符的成交确认申报, 如果证券代码相同, 申报价格相同 申报数量相同 买卖方向相反, 对手方交易单元相符等五个条件中任一条件出现不符合的情形, 是否立即撤单返回 20 / 33

21 12. 测试买入申报是否按要求冻结资金 卖出申报是否按要 求冻结股份, 成功撤单后是否正确解冻冻结的资金和股 份 13. 测试集合竞价股票和做市股票盘中未成交申报在盘后交 易时间段内其资金或股份是否解冻 14. 测试集合竞价股票和做市股票无前收盘价且当日盘中无 成交的, 是否不能提交成交确认申报 15. 测试两网退市 A 两网退市 B 优先股是否不能提交成 交确认申报 16. 测试无效申报撤单返回错误代码是否正确, 错误原因是 否清晰 明了 21 / 33

22 业务 7 协议转让撮合业务 分别于 15:00 前 15:00-15:30 两个时间段测试挂牌公司集 合竞价股票和做市股票的协议转让撮合业务 测试包括但不 限于以下内容 : 1. 测试 15:00 以前是否无成交确认撮合成交,15:00 以后才 有成交 2. 测试成交确认申报撮合成交是否必须同时满足证券代码相同 申报价格相同 申报数量相同 买卖方向相反 指定对手方交易单元一致 指定对手方证券账户号码一致 约定号相同等 7 个条件且成交结果正确 22 / 33

23 3. 测试成交后股份和资金处理是否正确, 股份是否 T+1 可 用 4. 测试做市商之间 投资者之间以及做市商和投资者之间 是否能够进行协议转让 5. 测试自动撤单返回的申报错误代码是否正确, 错误原因 是否清晰 明了 6.2 其他测试场景 业务场景测试代码备注 业务 1 常规业务测试场景 使用已有账户和持仓进行测试 23 / 33

24 1 测试做市股票 两网退市 A 两网退市 B 优先股均能按 其交易规则正常提交相应申报, 且撮合成交 行情揭示 清 算交收均不受影响 注意 : 做市商间转让股票, 其成交价格应当不高于前收盘价的 200% 或当日最高成交价中的较高者, 且不低于前收盘价的 50% 或当日最低成交价中的较低者 ( 若其中一者为 0 则不取该值 ) 业务 2 收盘价 使用已有账户和持仓进行测试 1 测试做市股票收盘价是否为最后一笔成交的前 15 分钟加 权平均价 24 / 33

25 7 全网测试数据准备 7.1 初始数据 1. 初始挂牌情况 初始证券行情信息和初始证券信息 证券初始行情信息和初始信息以 2018 年 1 月 5 日 ( 周五 ) 全国 股转系统生产环境收盘行情 (NQHQ.DBF) 和证券信息 (NQXX.DBF) 为准 2. 初始证券账户 交易单元 托管单元及持仓 证券账户 交易单元 托管单元及持仓的初始信息以 2018 年 1 月 5 日 ( 周五 ) 全国股转系统和中国结算生产环境日终数据为准 3. 指数行情发布内容 指数行情初始信息以 2018 年 1 月 5 日 ( 周五 ) 全国股转系统收 盘指数为准 4. 初始挂牌公司分层信息 所有挂牌公司股票的分层情况以 2018 年 1 月 5 日 ( 周五 ) 全国 股转系统生产环境闭市时数据为准 25 / 33

26 5. 投资者适当性 所有投资者初始的适当性状态以 2018 年 1 月 5 日 ( 周五 ) 全国 股转系统生产环境日终数据为准 6. 定向行情发布 所有交易单元定向行情接收的权限以 2018 年 1 月 5 日 ( 周五 ) 全国股转系统生产环境闭市时数据为准 7. 交易网关 行情网关和结算网关 交易网关 行情网关 结算网关的用户与密码以 2018 年 1 月 5 日 ( 周五 ) 全国股份转让系统 中国结算和深证通生产环境闭市时数 据为准 7.2 测试数据 1. 指数行情发布内容 指数发布以全国股转系统通过行情通信系统发布的为准 2. 新增测试账户和持仓 本次测试为每个经纪系统新分配 2 个合格账户和 1 个机构账户, 每个账户分配测试用证券的初始持仓 股 26 / 33

27 本次测试为每个已正式开展业务的做市系统随机选择 1 个做市账 户及对应的做市自营账户, 每个账户分配测试用做市证券的初始持仓 股 本次测试为每个已正式开展业务的自营系统随机选择 1 个自营账 户, 每个账户分配除做市证券外的测试用证券的初始持仓 股 本次测试为每个已正式开展业务的资管系统随机选择 1 个资管账 户, 每个账户分配测试用证券的初始持仓 股 本次测试使用的经纪账户信息见附件 1 其他指定账户由机构部 通过 BPM 单独发布 本次测试根据指定测试场景为上述账户的持仓直接进行调整, 各 账户测试用证券持仓明细由机构部通过 BPM 单独发布 证券账户 证券代码 持仓数量 经纪系统账户 ,200, / 33

28 做市系统账户 ( 做市账户 做市自营账户 ) ,800,000 自营系统账户 , 资管系统账户 , 测试场景安排 业务类型 证券代码 常规停 牌股票 集合竞价转让股票 停牌一天 :430003( 基础层 ) ( 基础层 ) ( 创新层 ) 长期停牌 :430004( 基础层 ) ( 基础层 ) ( 创新层 ) 28 / 33

29 紧急停牌股票协议转让特殊场景测试股票 集合竞价转让股票 前收盘价不为 0 且当天无成交 前收盘价为 0 且当天无成交 前收盘价不为 0 且当天有成交 前收盘价为 0 且当天有成交 停牌一天 :430005( 创新层 ) ( 基础层 ) ( 基础层 ) 长期停牌 :430009( 基础层 ) ( 基础层 ) ( 创新层 ) ( 基础层 ) ( 基础层 ) ( 创新层 ) ( 创新层 ) ( 基础层 ) ( 创新层 ) ( 创新层 ) ( 基础层 ) ( 创新层 ) ( 基础层 ) ( 基础层 ) ( 创新层 ) 8 全网测试系统接入方式 8.1 参测单位接入深证通 参测机构通过生产环境线路接入深证通提供的全网测试环境, 如 有问题, 及时联系深证通负责全网测试的工作人员 测试连接相关参 数 : 名称 地址和端口 29 / 33

30 行情 ( 卫星 ) 组播地址 :4003 行情 ( 地面 ) 组播地址 :4003 TCP 行情 : :7044 地面线路 :7043 双向报盘 ( 数据汇总 ) :7043 卫星线路 : 参测单位接入中国结算 参见中国结算发布的全网测试方案 8.3 参测单位接入中证指数 参见中证指数发布的全网测试方案 8.4 测试相关软件下载 本次测试无需升级股转通信程序 如有需要, 可至深证通官网下载最新的全国中小企业股份转让系 统通信程序, 下载路径为 首页 - 下载专区 - 全国中小企 业股份转让系统 -- 全国中小企业股份转让系统通信程序下载 30 / 33

31 ( ml) 程序详细配置参见用户手册 9 测试要求及注意事项 1. 各参测机构应根据 全国中小企业股份转让系统交易支持平台数据接口规范 (V1.41) 全国中小企业股份转让系统市场参与者技术系统变更指南之交易制度改革 (V1.3) 和本次测试方案, 认真做好技术准备和测试环境, 做好详尽的测试计划, 并指定专人负责本次全网测试工作 2. 本次测试要求各主办券商已开展全国股转系统业务的经纪系统 做市系统 自营系统 资管系统必须参加测试, 要求各主办券商的经纪系统保证至少有一种交易终端和行情终端能满足业务要求, 要求各主办券商组织至少三分之一的营业部参加 3. 本次测试要求已开展全国股转系统业务的各基金公司 各托管行必须参加测试, 请各主办券商做好通知工作 提醒租用本机构交易单元的基金公司 为本机构资管业务提供托管服务的托管行, 以及为租用本机构交易单元的基金公司提供托管估值服务的托管行参加测试 4. 本次测试要求各使用全国股转系统行情的信息商必须参加测试 31 / 33

32 5. 在测试过程中, 请各参测机构详细记载测试现象与结果, 检查其 正确性 如发现异常现象, 请及时通过电话或 QQ 群与全国股转 系统沟通联系 6. 测试结束后, 各参测机构应在 2018 年 1 月 6 日 20:00 前通过电子邮件向全国股转系统提交测试报告 ( 附件 2, 无需盖章 ), 邮件主题和附件名称均为 : 机构名称 + 交易制度改革第六次全网测试报告, 收件邮箱为 :techservice@neeq.com.cn 在 2018 年 1 月 10 日 17:00 前通过 BPM 向全国股转系统提交测试报告的盖章件 ( 公司章 ) 10 联系方式 全网测试联系单位 ( 人 ) 全国股份转让系统 中国证券登记结算有限责任公司 联系电话 技术支持 : 结算业务 : 深圳证券通信公司 测试 QQ 群 ( 测试 3 群 ) 32 / 33

33 ( 测试 2 群 ) ( 测试 1 群 ) 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 深圳证券通信有限公司 二 一七年十二月 33 / 33

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