不合格账户中止交易及规范激活等业务第二次全网测试方案

Size: px

Start display at page:

Download "不合格账户中止交易及规范激活等业务第二次全网测试方案"

剿钿苗
5 years ago
Views:

1 债券 ETF 全网测试方案一测试目的为了确保深市债券 ETF 业务的顺利实施, 深圳证券交易所 ( 简称深交所 ) 和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 ( 简称中国结算深圳分公司 ) 定于 2013 年 7 月 6 日组织全网测试, 主要通过模拟债券 ETF 交易申购赎回业务以及相关的结算处理过程, 检验市场参与各方技术系统的正确性二参测单位 1. 深圳证券交易所 2. 中国结算深圳分公司 3. 深圳证券通信公司 4. 相关会员单位 : (1) 参与债券 ETF 二级市场交易测试 : 所有会员 (2) 参与债券 ETF 一级市场申购赎回测试 : 暂定的债券 ETF 代办证券公司, 包括 : 安信证券股份有限公司, 渤海证券有限责任公司, 东北证券股份有限公司, 东海证券有限责任公司, 东兴证券股份有限公司, 光大证券股份有限公司, 广发证券股份有限公司, 国都证券有限责任公司, 国泰君安股份有限公司, 国信证券股份有限公司, 海通证券股份有限公司, 宏源证券股份有限公司, 华宝证券经纪有限责任公司, 华林证券有限责任公司, 华融证券

2 股份有限公司, 华泰证券股份有限公司, 华西证券有限责任公司, 江海证券有限公司, 民生证券有限责任公司, 平安证券有限责任公司, 山西证券股份有限公司, 新时代证券有限责任公司, 信达证券股份有限公司, 英大证券有限责任公司, 长城证券有限责任公司, 招商证券股份有限公司, 中国民族证券有限责任公司, 中国银河证券股份有限公司, 中国中投证券有限责任公司, 中航证券有限公司, 中信建投证券有限责任公司, 中信万通证券有限责任公司, 中信证券 ( 浙江 ) 有限责任公司, 中信证券股份有限公司 5. 相关的债券 ETF 基金管理公司 6. 托管银行三测试内容通过模拟 2 个完整交易日的交易和 2 个结算日的结算 ( 模拟 7 月 6 日 T 日,7 月 7 日 T+1 日 ), 验证市场参与各方技术系统对债券 ETF 业务的适应性 1 T 日交易系统 : 债券 ETF 的 T+0 回转交易申购赎回, 成交回报发送实时行情发布申购赎回清单 ( 简称 PCF) 及其标志文件 ( 简称 FLAG 文件 ) 的发送 ; 其他日常交易业务结算系统 :T 日债券 ETF 的交易申购赎回的清算交收 ;T 日其

3 他日常交易业务的清算交收券商系统 : 债券 ETF 的 T+0 回转交易申购赎回的申报成交回报接收实时行情接收 PCF 及其标志文件的接收和处理 ; 日终股份和资金清算交收 2 T+1 日交易系统 : 债券 ETF 的 T+0 回转交易申购赎回, 成交回报发送实时行情发布 ; 其他日常交易业务结算系统 :T+1 日债券的 ETF 交易申购赎回的清算交收 ;T+1 日其他日常交易业务的清算交收券商系统 : 债券 ETF 的 T+0 回转交易申购赎回的申报成交回报接收实时行情接收 ; 日终股份和资金清算交收四测试时间安排测试时间为 2013 年 7 月 6 日 ( 星期六 )8:30 至 19:00 深交所交易系统 T 日接收交易委托的时间为 9:15 至 10:30, 其中 10:00-10:05 模拟中午休市 T+1 日接收交易委托的时间为 15:00 至 16:00, 其中 15:30-15:35 模拟中午休市中国结算深圳分公司实时开户测试系统接收开户委托的时间为 9:15 至 10:30 中国结算深圳分公司将模拟 2 个工作日进行处理, 结算数据分 2 次发送

4 具体安排请见下表 : 实际时间 (7 月 6 日 ) 8:45 开始 9:15-10:30 10:00 之前 13:30 前主要测试内容双向通信系统发送申购赎回清单文件模拟 T 日交易交易系统接收债券 ETF 交易申购赎回委托其中 :9:25 进行集合竞价撮合,9:30 至 10:00 10:05 至 10:27 为连续竞价时间,10:27 至 10:30 为收盘集合竞价时间, 10:00-10:05 模拟 T 日中午休市基金管理公司模拟债券 ETF 市场申购及赎回现金差额模拟申购赎回现金替代多退少补赎回现金替代等管理人清算数据中国结算深圳分公司模拟 T 日债券 ETF 清算交收处理 13:30-14:00 第一次结算数据发送 15:00-16:00 交易系统接收债券 ETF 交易申购赎回委托其中 :15:10 进行集合竞价撮合,15:20 至 15:30 15:35 至 15:57 为连续竞价时间,15:57 至 16:00 为收盘集合竞价时间, 15:30-15:35 模拟 T+1 日中午休市会员及基金管理公司重点测试内容接收债券 ETF 申购赎回清单债券 ETF 的交易申报申购赎回申报, 当日买入债券 ETF, 当日卖出基金管理公司向中国结算深圳分公司发送 GLRQS.DBF 接收结算数据 : 包括 SJSTJ.DBF(6 日 ) SJSQS.DBF(6 日 ) SJSGF.DBF(6 日 ) SJSZJ.DBF(6 日 ) SJSMX1.DBF(6 日 ) SJSMX2.DBF(6 日 ) SJSJG.DBF(6 日 ) SJSFW.DBF(6 日 ) ; 进行 ETF 的清算及 A 股的股份及资金的交收债券 ETF 的交易申报申购赎回申报, 当日买入债券 ETF, 当日卖出模拟日期 T 日 :2013 年 7 月 6 日 T+1 日 : 2013 年 7 月 7 日

5 15:30 之前 16:00 以后基金管理公司通过 D-COM 向中国结算深圳分公司发送 T 日债券 ETF 申购赎回对应的管理人清算数据中国结算深圳分公司进行 T+1 日清算交收处理基金管理公司向中国结算深圳分公司发送 GLRQS.DBF 17:30-18:00 第二次结算数据发送接收结算数据 : 包括 SJSTJ.DBF(7 日 ) SJSQS.DBF(7 日 ) SJSGF.DBF(7 日 ) SJSDZ.DBF(7 日 ) SJSZJ.DBF(7 日 ) SJSMX1.DBF(7 日 ) SJSMX2.DBF(7 日 ) SJSJG.DBF(7 日 ) SJSFW.DBF(7 日 ) ; 进行 ETF 的清算及 A 股的股份及资金的交收五测试数据准备 1 本次测试以 2013 年 7 月 5 日 ( 星期五 ) 深市所有证券的收盘行情收市后的股份数据作为起始数据 2 测试期间, 新挂牌如下证券 : 证券代码证券简称业务状态嘉实中期国债 ETF 易方达中期票据 ETF 国债 ETF 交易申购赎回 ( 测试代码 ) 中票 ETF 交易申购赎回注 : 为单市场实物债券 ETF, 是现金申赎债券 ETF 3 两只债券 ETF 的 PD 券商相同 4 债券 ETF 股份数据准备

6 (1)PD 券商的 ETF 份额数据和份额数据以 2013 年 7 月 5 日 ( 星期五 ) 收市后万科 A (000002) 的股份数据为基准, 按 1:1 的比例转换而来此外, 为和的 PD 券商配置 10 个测试专用账户 ( 账户代码为 ), 每个账户在 PD 券商的每个托管单元上拥有和份额各 2,000,000 份请各债券 ETF PD 券商自行于测试日前做好债券 ETF 的初始股份数据的准备 (2) 非 PD 券商的 ETF 份额数据其他非债券 ETF PD 券商的 ETF 份额数据以 2013 年 7 月 5 日 ( 星期五 ) 收市后万科 A (000002) 的股份数据为基准, 按 1:1 的比例转换而来请其他非债券 ETF PD 券商自行于测试前做好债券 ETF 初始份额数据的准备 5 申购赎回清单测试当日 8:45 开始, 深交所通过双向通信系统向券商发布债券 ETF 的 PCF 及其标志文件由于在同一日模拟两个交易日, 所以 T 日和 T+1 日使用同一份申购赎回清单, 即内容和文件名都相同请参测券商于测试当日开始测试前确认成功接收申购赎回清单文件 4 债券 ETF 信息的披露深交所交易系统通过证券信息库 (SJSXX.DBF), 新证券信息库

7 (SJSXXN.DBF) 发布债券 ETF 基本信息, 通过行情库 (SJSHQ.DBF) 发送债券 ETF 即时行情具体信息定义请参见深圳证券交易所数据接口规范 (Ver4.70) 5 交易经手费和组合券过户费减免债券 ETF 交易经手费及组合券过户费暂免, 请各参与人注意相关费用减免的测试 6 资金账户余额设置中国结算深圳分公司统一将所有结算参与人 7 月 6 日的备付金账户余额修改为 20 亿元在 T+1 日交收前, 如果需要调整, 可于测试当日下午 15:30 以前致电中国结算深圳分公司进行账户余额的调整, 联系电话 : 中国结算深圳分公司建议结算参与人适度存在买差, 以测试 ETF 等证券待处分情况六测试前准备工作请参测单位务必于测试前做好以下准备工作 : 1 根据相关业务及自身技术系统情况, 制定内部测试计划和操作流程 2 测试前做好现有系统和数据环境的备份工作 3 依据本方案, 完成测试数据的准备, 认真准备测试环境

8 七注意事项 1 本次测试包括交易系统主板结算系统 D-COM 系统 ( 但是不包括资金划拨部分 ) 实时开户系统 2 D-COM 平台在测试当日 9:00 至 20:00 属于测试环境,20:00 以后将恢复回生产环境测试时段期间, 测试券商可以通过 D-COM 平台申报和接收相关指令 3 本次测试的数据仅为模拟测试数据, 不能作为生产环境任何交易非交易及开户等业务的依据 4 本次测试, 交易系统模拟 2 个交易日的运行, 但券商委托报盘及交易所成交回报的相关日期均为测试日日期 (7 月 6 日 ); 结算系统模拟 2 个工作日的运行, 券商通过 D-COM 及实时开户申报委托的日期均为测试日日期 (7 月 6 日 ), 而结算公司下发的结算数据中,SJSDZ.DBF 的日期为 7 月 6 日, 其它数据的日期为各模拟日期 (7 月 6 日至 7 月 7 日 ) 请各会员注意这方面的差别 5 全网测试当日, 不开放生产系统的周末实时开户服务八测试要求 1 请各会员单位务必参加测试, 认真组织, 落实专人负责本次测试工作因故不能参加测试者, 务必电话或传真通知深交所 2 各参测单位须在测试前做好线上系统环境保护工作, 在测试完毕后, 做好环境恢复工作, 确保下一交易日 (7 月 8 日 ) 生产系统的正

9 确运行 3 由于测试当日需要分二次接收结算数据, 为防止第一次接收的数据被第二次数据覆盖, 请各参测单位务必在数据接收截止时点前收取每次结算数据并做好备份另外, 第一次发送的结算数据不包括对帐库 SJSDZ.DBF; 请各参测单位根据自身情况进行处理 4 在测试过程中, 请各参测单位详细记载测试现象与结果, 检查其正确性如发现异常现象, 及时报告 5 测试工作完成后, 各会员单位应在 2013 年 7 月 8 日 17:00 之前登录本所会员网上业务专区首页快速导航在线调查表栏目填写并提交测试反馈表 ( 参见附件一 ); 非会员用户请将填报好的反馈表发送至 sseyxb@szse.cn 登录本所会员网上业务专区需使用专用电子认证证书 (Ekey), 具体方法可询问各自单位负责每月技术月报的填报人员或负责会籍席位业务的人员九参考文档与本次测试内容相关的技术文档请参见深交所网站技术专栏栏目之相关文档 : 关于做好债券 ETF 业务技术准备的通知 ( ) 十联系电话深圳证券交易所 : 中国结算深圳分公司 :

10 深圳证券通信公司 : 深圳证券交易所中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司二一三年七月一日

11 附件一 : 会员代码 ( 基金公司不填 ) 参测交易单元数债券 ETF 全网测试反馈表会员名称或基金公司名称参测交易单元号 (150 字 ) 联系人地址联系电话请填写以下各功能点测试结果功能点测试结果债券 ETF 的 T+0 回转交易正常异常未测债券 ETF 申购赎回 ( 债券 ETF PD 券商填写 ) 正常异常未测债券 ETF 的行情接收正常异常未测债券 ETF 交易的清算交收正常异常未测债券 ETF 申购赎回的清算交收 ( 债券 ETF PD 券商填写 ) 债券 ETF 暂免交易经手费及组合券过户费异常说明 :( 不超过 500 汉字 ) 正常正常异常未测异常未测

2012年10月20日跨市场“恒生ETF”全网测试方案

2012年10月20日跨市场“恒生ETF”全网测试方案 2012 年 10 月 20 日跨市场恒生 ETF 全网测试方案一测试目的为了确保跨市场 ETF 恒生 ETF 业务顺利开展, 深圳证券交易所 ( 简称深交所 ) 和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 ( 简称中国结算深圳分公司 ) 定于 2012 年 10 月 20 日 ( 星期六 ) 提供跨市场恒生 ETF 测试环境, 通过模拟跨市场恒生 ETF 证券交易申购赎回及相关的登记结算业务全过程,