证券公司融资融券业务启动前就绪检查全网测试方案.doc

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1 深圳证券交易所第 1 页共 14 页中国证券登记结算公司 关于开展证券公司融资融券业务启动前 就绪检查全网测试的通知 各相关会员及其他相关单位 : 为了确保近期获得融资融券业务资格的证券公司顺利开展业务, 深圳证券交易所 ( 简称 深交所 ) 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 ( 简称 中国结算深圳分公司 ) 定于 2012 年 6 月 9 日 ( 星期六 ) 组织部分证券公司融资融券业务启动前就绪检查全网测试 现将有关事项通知如下 : 1 本次模拟测试的内容为信用证券账户融资买入 融券卖出 买券还券 融资融券强制平仓和担保品买卖等交易, 融资融券证券划转, 相应的登记结算 证券公司客户资金第三方存管, 以及信用证券账户开户 融资融券业务数据申报及相关信息披露等业务 2 参与本次测试的会员由本所另行通知 参测会员需联系全部拟纳入融资融券业务范围的客户资金第三方存管银行参加测试 3 本次测试使用真实融资融券专用交易单元和结算账户, 请参测券商务必于 6 月 7 日前完成资金结算等相关业务的开通工作 具体联系方式 : 请参测会员认真组织测试, 按照 证券公司融资融券业务管理办法 深圳证券交易所融资融券交易实施细则 等业务规则以及 深圳证券交易所融资融券业务券商技术系统变更指南 等技术文档做好相关准备, 落实专人负责本次测试工作

2 深圳证券交易所第 2 页共 14 页中国证券登记结算公司 5 测试结束后, 请参测会员做好环境的恢复工作, 以确保下一交易日 (6 月 11 日 ) 的正常运作 6 测试工作完成后, 各会员单位应在 2012 年 6 月 10 日 12:00 之前登录本所 会员网上业务专区 首页 快速导航 - 在线调查表 栏目填写并提交 证券公司融资融券业务启动前就绪检查全网测试反馈表 7 测试日的所有数据仅为技术测试使用, 不能作为任何交易 非交易及开户等业务的依据 请会员及相关单位做好向投资者的宣传提示工作 特此通知 联系电话 : 深圳证券交易所 : 中国结算深圳分公司 : , 深圳证券通信公司 : 深圳证券交易所 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 二 一二年六月一日

3 深圳证券交易所第 3 页共 14 页中国证券登记结算公司 证券公司融资融券业务启动前 就绪检查全网测试方案 一 测试目的为了确保近期获得融资融券业务资格的证券公司顺利开展业务, 深圳证券交易所 ( 简称 深交所 ) 和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 ( 简称 中国结算深圳分公司 ) 定于 2012 年 6 月 9 日联合组织业务启动前就绪检查全网测试, 通过模拟信用证券账户融资买入 融券卖出 买券还券 融资融券强制平仓和担保品买卖等交易, 融资融券证券划转和相应的登记结算 证券公司客户资金第三方存管, 以及信用证券账户开户 融资融券业务数据申报及相关信息披露等业务, 开展业务全流程演练, 以检验业务流程和各相关证券公司技术系统的正确性 二 参测单位 1 深圳证券交易所 2 中国结算深圳分公司 3 深圳证券通信公司 4 相关证券公司及其开户代理点 ( 由本所另行通知 ) 5 参测证券公司客户资金第三方存管银行 6 其他相关单位 三 测试内容

4 深圳证券交易所第 4 页共 14 页中国证券登记结算公司 ( 一 ) 融资融券交易及非交易的模拟测试通过模拟 2 个完整交易日的交易和 1 个结算日的结算, 验证券商系统对融资融券业务的适应性 1 T 日交易系统 : 融资买入 融券卖出 买券还券等交易 成交回报接收 实时行情接收 ; 其它日常交易业务 结算系统 :T 日融资融券交易清算 融资融券证券划转及其它日常结算业务, 信用证券账户的开户及使用信息申报, 下发融资融券业务有关限售股数据 券商系统 : 融资融券交易及相关非交易业务的委托 申报 信用证券账户开户及使用信息申报, 其它日常交易相关业务 ; 清算交收, 包括客户资金第三方存管业务 ( 客户签约开户 资金划转及控制 生成清算文件 报表等 ); 融资融券交易风险控制 担保品管理, 接收融资融券业务有关限售股数据等 2 T+1 日交易系统 : 融资买入 融券卖出 买券还券 融资融券强制平仓等交易 成交回报接收 实时行情接收 ; 其它日常交易业务 券商系统 : 融资融券交易及相关非交易业务的委托 申报, 其它日常交易相关业务 ; 融资融券交易风险控制 担保品管理等 ( 二 ) 融资融券业务相关信息披露的模拟测试 1 T 日深交所通过交易系统以信息公告方式发布融资融券标的信息

5 深圳证券交易所第 5 页共 14 页中国证券登记结算公司 (XX ) 可充抵保证金证券信息 (XX ) 参测券商可在交易开始前通过信息公告, 获取或核对设置融资融券标的信息 可充抵保证金证券信息 参测券商在完成 T 日清算后, 通过双向通信系统向深交所模拟报送融资融券余额数据 (XYnnnnnn.DBF ) 和信用违约资料 (WYnnnnnn.DBF), 通过会员业务专区模拟应急数据申报 2 T+1 日深交所于 T+1 日交易开始前, 通过交易系统信息公告披露 T 日融资融券交易信息, 通过双向通信系统向有融资融券业务资格的券商定向发送信用违约资料汇总信息 四 测试时间安排测试时间为 2012 年 6 月 9 日 ( 星期六 )8:30 至 19:00 深交所交易系统模拟 2 个交易日的交易,T 日接收交易 非交易委托的时间分别为 9:15 至 10:30( 模拟 6 月 9 日的交易, 其中 10:00-10:05 模拟中午休市 ) T+1 日接收交易 非交易委托的时间分别为 17:00 至 18:00( 模拟 6 月 10 日的交易, 其中 17:30-17:35 模拟中午休市 ) T 日结算公司开户系统接收开户委托时间为 9:00 至 10:30 T 日结算公司 D-COM 系统接收融资融券证券划转委托时间为 9:00 至 10:30 结算公司将模拟 1 个工作日进行处理,T 日下发一次结算数据 具体安排请见下表 :

6 深圳证券交易所第 6 页共 14 页中国证券登记结算公司 时间 (6 月 9 日 ) 8:50 开始 9:15-10:30 主要测试内容会员重点测试内容模拟日期 标的证券 可充抵保证金证券信息的发布和获取 模拟 T 日交易 交易系统接收融资买入 融券卖出 买券还券等交易 其中 :9:25 进行集合竞价撮合,9:30 至 10:00 和 10:05 至 10:27 为连续竞价时间,10:27 至 10:30 为收盘集合竞价时间, 10:00-10:05 模拟 T 日中午休市 通过交易系统信息公告 (XX12mmdd.899, XX12mmdd.898) 获取标的证券及可充抵保证金证券信息, 并核对设置自身系统的相关参数融资买入 融券卖出 买券还券等申报 信用证券账户的开立及使用信息申报 上报融资融券证券划转委托 FJYBS.DBF, 接收 FJYQR.DBF T 日 :2012 年 6 月 9 日 10:30-12:30 12:30-13:00 实时开户 融资融券证券划转 参测券商客户资金第三方存管日间业务模拟结算公司模拟 T 日的融资融券交易的股份和资金的清算 结算数据发送 客户资金第三方存管签约 资金划转及控制 接收结算数据 : 包括 SJSTJ.DBF(T 日 ) SJSQS.DBF(T 日 ) SJSGF.DBF(T 日 ) SJSDZ.DBF(T 日 ) SJSZJ.DBF(T 日 ) SJSFW.DBF(T 日 ) 进行股份及资金的交收

7 深圳证券交易所第 7 页共 14 页中国证券登记结算公司 13:00-16:00 15:00-17:00 参测券商完成 T 日清算后, 向交易所报送融资融券业务数据 ( 截止时间点为 16:00) 参测券商客户资金第三方存管日终业务模拟 参测券商使用会员专区补报数据 交易所定向发布信用违约资料汇总 券商通过双向通信系统报送融资融券余额数据 (XYnnnnnn.dbf) 和信用违约资料 (WYnnnnnn.dbf) 券商模拟 T 日清算交收, 包括券商与客户资金第三方存管银行间的清算 报表等业务 券商模拟应急处理, 通过会员专区申报余额数据 ( 使用相同数据 ) 通过双向小站获取 16:15-17:00 17:00-18:00 交易所发布 T 日融资融券交易信息 标的证券 可充抵保证金证券信息的发布和获取 模拟 T+1 日交易 交易系统接收融资买入 融券卖出 买券还券等交易 其中 :17:10 进行集合竞价撮合,17:15 至 17:30 和 17:35 至 17:57 为连续竞价时间,17:57 至 18:00 为收盘集合竞价时间, 17:30-17:35 模拟 T+1 日中午休市 通过交易系统信息公告获取 通过交易系统信息公告 (XX12mmdd.899, XX12mmdd.898) 获取标的证券及可充抵保证金证券信息, 并核对设置自身系统的相关参数 T+1 日 :2012 融资买入 融券卖出 买券还券等申报 年 6 月 10 日 参测券商客户资金第三方存管日间业务模拟 客户资金第三方存管签约 资金划转及控制 注 : 参测证券公司客户资金第三方存管业务的模拟测试, 上述测试 时间安排供参考, 要求在测试当日模拟 2 个交易日交易和 1 个交易日 的结算过程中完成完整功能 ( 日间 日终业务 ) 的测试即可, 具体测

8 深圳证券交易所第 8 页共 14 页中国证券登记结算公司 试安排可由参测证券公司自行安排 五 测试数据 1 本次测试以 2012 年 6 月 8 日 ( 星期五 ) 深市所有证券的收盘 行情 收市后的股份数据作为起始数据 2 测试用标的证券范围见测试日上午发出的清单文件 XX 测试用可充抵保证金证券范围 测试日我所可充抵保证金证券范围及折算率见下表 深圳证券交易所融资融券可充抵保证金证券范围及折算率 可充抵保证金证券品种 折算率 A 股深证 100 指数成份股不超过 70% 非深证 100 指数成份股不超过 65% 被实行特别处理和暂停上市的 A 股 0% 基金交易所交易型开放式指数基金 (ETF) 不超过 90% 其他上市基金不超过 80% 债券国债不超过 95% 其他上市债券不超过 80% 权证权证 0% 具体信息详见测试日上午发出的文本文件 XX 融资 / 融券保证金比例等参数 融资保证金比例 融券保证金比例 客户维持担保比例 50% 50% 130% 注 : 参测券商的设置参数应不低于上述值 5 证券公司的数据准备

9 深圳证券交易所第 9 页共 14 页中国证券登记结算公司 本次测试使用真实的融资融券专用交易单元和结算账户, 请各参测券商及时做好相关开通工作 建议参测券商从 D-COM 系统接收资金结算数据 (SJSQS.DBF 和 SJSZJ.DBF), 若需从备份通道 ( 交易网关 ) 接收该数据, 请务必于 6 月 7 日 17:00 前向中国结算深圳分公司资金交收部申请, 联系方式 : 信用交易的资金结算账户设置及余额结算公司为每个信用交易的资金结算账户生成余额 20 亿元, 供各会员测试用 7 开户委托的申报 T 日上午 10: 30 前, 结算公司接收开户代理机构申报的开户委托和账户使用信息申报, 并实时返回开户等处理结果 会员可用当天开立的信用账户进行相关测试 8 融资融券证券划转的申报 T 日上午 10: 30 前, 结算公司接收会员的融资融券证券划转申报的委托, 并实时返回检查结果 9 结算公司发送的结算数据, 详细说明如下表所示 : 时间 (T 日 ) 数据接口 主要内容 发送日期 10:30 前 SJSKB.DBF 开户类回报 6 月 9 日 FJYQR.DBF 对 FJYBS.DBF 的检查结果 6 月 9 日 12:30 SJSTJ.DBF T 日日常交易 6 月 9 日

10 深圳证券交易所第 10 页共 14 页中国证券登记结算公司 SJSQS.DBF SJSGF.DBF SJSZJ.DBF SJSDZ.DBF T 日 ETF 权证交易等 DVP 品种清算结果融资融券证券划转回报 担保证券提交与返还, 业务类别 R1; 融券券源划拨, 业务类别 R2; 现券还券划拨, 业务类别 R3 A 股当日成交, 融资融券交易相关费用 融资融券证券划转相关费用 开户费用, 记账日期为 6 月 10 日 股份对账数据 6 月 9 日 6 月 9 日 6 月 9 日 6 月 9 日 SJSFW.DBF 解除限售股份账户 ( 仅含个人, 业务类别 30) 高管人员账户 ( 包括在任高管以及处于锁定期的离任高管, 业务类别 31) 和未解除限售股份账户 ( 业务类别 32) 6 月 9 日 六 测试前准备工作 请参测单位务必于测试前做好以下准备工作 : 1 本次测试使用真实融资融券专用交易单元和结算账户 请参测券商务必于 6 月 7 日前完成资金结算等相关业务的开通工作 具体联系方式 : 请参测单位测试前在生产系统中完成融券专户的券源提交划转 ; 建议在测试时也使用真实的客户信用证券账户, 可在测试前开立若干真实的客户信用证券账户并完成担保券提交划转

11 深圳证券交易所第 11 页共 14 页中国证券登记结算公司 2 根据融资融券业务要求和自身技术系统情况, 制定内部测试计划和操作流程 3 测试前请做好现有系统和数据环境的备份工作 4 依据本方案认真准备测试环境 七 注意事项 1 本次测试包括交易系统 实时开户系统 主板结算系统 D-COM 系统, 但是不包括 D-COM 系统的资金划拨部分 2 D-COM 平台在 6 月 9 日 8:00 至 20:00 属于测试环境 3 本次测试要求客户资金第三方存管银行参与测试 请各会员联系有关银行, 做好测试工作 4 融资融券业务的测试, 可参阅 证券公司融资融券业务管理办法 和 深圳证券交易所融资融券交易实施细则 深圳证券交易所融资融券业务券商技术系统变更指南 等 5 数据接口说明及相关文档可从深交所网站 和中国结算网站 查阅 SJSFW.DBF 中 三类业务的详细定义请参照之前通过 D-COM 系统发布的 关于落实融资融券试点初期限售股等问题的技术补充通知 6 已开通的融资融券专用交易单元在参与全网测试前仅可用于各项证券划拨, 请各相关证券公司做好技术系统前端控制 八 测试要求

12 深圳证券交易所第 12 页共 14 页中国证券登记结算公司 1 各参测单位应做好详尽的系统测试计划, 并指定专人负责本次联网测试工作 2 各参测单位须在测试前做好线上系统环境保护工作, 在测试完毕后, 做好环境恢复工作, 确保下一交易日 (6 月 11 日 ) 生产系统的正确运行 3 在测试过程中, 请各参测单位详细记载测试现象与结果, 检查其正确性 如发现异常现象, 及时报告 4 请各测试单位将本次模拟测试的业务数据备份 5 测试工作完成后, 各会员单位应在 2012 年 6 月 10 日 12:00 之前登录本所 会员网上业务专区 首页 快速导航 - 在线调查表 栏目填写并提交 证券公司融资融券业务启动前就绪检查全网测试反馈表 九 联系电话深圳证券交易所 : 中国结算深圳分公司 : , 深圳证券通信公司 : 深圳证券交易所 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 二 一二年六月一日

13 深圳证券交易所第 13 页共 14 页中国证券登记结算公司 附件 1: 填表日期 : 融资融券业务转常规后交易启动前全网测试反馈表 参测单位名称 : 会员编码 : 一 测试情况说明测试完成情况完全通过 部分通过 失败 本次测试共有个下属营业部参测 参测融资融券交易专用交易单元 : 参测普通交易单元 : 第三方存管业务参测银行名单 : 贵单位的接口处理情况 ( 正常 异常 未测 ) 与深交所 : 证券信息库 (SJSXX.DBF) 行情库 (SJSHQ.DBF) 委托库 (SJSWT.DBF) 回报库 (SJSHB.DBF) 融资融券余额数据报送 (XYnnnnnn.dbf) 信用交易违约资料报送 (WYnnnnnn.dbf) 信用交易违约资料汇总接收 (XYWYZL.dbf) 与结算深圳分公司 : 开户委托 SJSKW 开户回报 SJSKB 结算信息库 (SJSGF.DBF) 证券交易统计库 (SJSTJ.DBF) 结算对账信息 (SJSDZ.DBF) 资金结算信息库 (SJSZJ.DBF) 清算信息库 (SJSQS.DBF) 非交易报送库 (FJYBS.DBF) 非交易确认库 (FJYQR.DBF) 综合服务库 (SJSFW.DBF) 业务功能测试结果 ( 正常 异常 未测 ) 1 融资交易 : 融资买入指令输入及柜台处理 融资买入申报 交易成交回报 融资偿还处理 融资强制平仓 2 融券交易 : 融券买出 买券还券指令输入及柜台处理 融券卖出申报 交易成交回报 买券还券申报 融券强制平仓 接下页

14 深圳证券交易所第 14 页共 14 页中国证券登记结算公司 3 信用证券账户担保品买卖 : 买卖指令输入及柜台处理 买卖指令申报 交易成交回报 4 股份与资金的结算交收 : 交易统计 交易清算 融资买入的结算交收 融资偿还的结算交收 融券卖出的结算交收 买券还券的结算交收 5 开户 : 信用证券账户开户 信用证券账户资料变更 信用证券账户挂失 信用证券账户注销 普通证券账户的开户 资料变更 挂失 注销 6 融资融券非交易过户 : 担保证券提交 担保证券返回 融券券源划拨 现券还券划拨 7 融资融券业务数据报送 融资融券余额数据报送 信用交易违约资料报送 8 融资融券业务管理 : 担管品管理 黑名单管理 风险控制 其他管理功能 9 客户资金第三方存管业务 : 客户签约开户 资金银证间划转及控制 清算 报表 10 收并处理解除限售股份账户 高管人员账户和未解除限售股份账户信息 二 测试问题记录 备注 : 测试负责人 : 联系电话 ( 包括手机 ):

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