跨市场“恒生ETF”全网测试方案.doc

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驯能
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1 跨市场恒生 ETF 全网测试方案一测试目的为了确保跨市场 ETF( 恒生 ETF) 业务顺利开展, 深圳证券交易所 ( 简称深交所 ) 和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 ( 简称中国结算深圳分公司 ) 定于 2012 年 8 月 4 日 ( 星期六 ) 联合组织跨市场 ETF 业务全网测试, 通过模拟跨市场恒生 ETF 证券交易申购赎回及相关的登记结算业务全过程, 以检查市场参与各方对跨市场恒生 ETF 业务的适应性二参测单位 1. 深圳证券交易所 2. 中国结算深圳分公司 3. 深圳证券通信公司 4. 相关会员单位 (1) 参与跨市场恒生 ETF 二级市场交易测试 : 所有会员 (2) 参与跨市场恒生 ETF 一级市场申购赎回测试 : 暂定的恒生 ETF ( ) 代办证券公司 ( 以下简称恒生 ETF PD 券商 ), 包括 : 国泰君安海通证券申银万国光大证券湘财证券兴业证券长江证券国信证券招商证券安信证券长城证券平安证券中投证券银河证券中信证券中信建投中金公司国都证券信达证券方正证券广州证券齐

2 鲁证券华泰证券高华证券瑞银证券中银国际浙商证券中信金通中信万通广发证券东吴证券 5. 中证指数公司 6. 其他各相关单位三测试内容 ( 一 ) 跨市场恒生 ETF 交易及申购赎回的模拟测试通过模拟 2 个完整交易日的交易和 2 个结算日的结算 ( 即模拟 8 月 4 日 T 日和 8 月 5 日 T+1 日 ), 验证基于关于修订 < 深圳证券交易所跨市场 ETF 业务券商技术系统变更指南 > 等数据接口规范的通知中国结算深圳分公司关于修订跨市场 ETF 数据接口的通知和基金管理人登记结算数据接口规范 (Ver1.1) 的市场各参与方系统的正确性 1 T 日交易系统 : 跨市场恒生 ETF ( ) 及其他单市场 ETF 的二级市场交易申购赎回成交回报发送实时行情发布 IOPV 揭示 ; 其它日常交易业务结算系统 :T 日跨市场恒生 ETF ( ) 交易申购赎回的清算 ; 跨市场恒生 ETF ( ) 赎回现金替代的清算券商系统 : 跨市场恒生 ETF ( ) 及其他单市场 ETF 的二级市场交易申购赎回的申报成交回报接收实时行情接收 IOPV

3 揭示 ; 其它日常交易业务 ; 日终股份和资金清算交收 2 T+1 日交易系统 : 跨市场恒生 ETF ( ) 及其他单市场 ETF 的二级市场交易申购赎回成交回报发送实时行情发布 IOPV 揭示 ; 其它日常交易业务结算系统 :T 日跨市场恒生 ETF ( ) 交易的交收申购逐笔全额非担保 DVP 交收赎回份额非担保交收 ;T+1 日跨市场恒生 ETF ( ) 交易申购赎回的清算 ; 跨市场恒生 ETF ( ) 赎回现金替代的交收券商系统 : 跨市场恒生 ETF ( )ETF 及其他单市场 ETF 的二级市场交易申购赎回的申报成交回报接收实时行情接收 IOPV 揭示 ; 其它日常交易业务 ; 日终股份和资金清算交收四测试时间安排测试时间为 2012 年 8 月 4 日 ( 星期六 )8:30 至 19:00 深交所交易系统 T 日接收交易委托的时间为 9:15 至 10:30, 其中 10:00-10:05 模拟中午休市 T+1 日接收交易委托的时间为 15:00 至 16:00, 其中 15:30-15:35 模拟中午休市中国结算深圳分公司将模拟 2 个工作日进行处理, 结算数据分 2 次回报具体安排请见下表 : 实际时间 (8 月 4 日 ) 主要测试内容会员及基金管理公司重点测试内容模拟日期

4 8:45 开始双向通信系统发送申购赎回清单文件接收申购赎回清单 ( PCF 和现有单市场 ETF 申购赎回清单 ) 9:15-10:30 10:00 之前 13:30 前模拟 T 日交易交易系统接收 ETF 交易申购赎回委托其中 :9:25 进行集合竞价撮合,9:30 至 10:00 10:05 至 10:27 为连续竞价时间,10:27 至 10:30 为收盘集合竞价时间, 10:00-10:05 模拟 T 日中午休市华夏基金公司模拟跨市场恒生 ETF 申购及赎回现金差额模拟申购赎回现金替代多退少补赎回现金替代等管理人清算数据中国结算深圳分公司模拟 T 日恒生 ETF 清算交收处理 13:30-14:00 第一次结算数据发送 15:00-16:00 交易系统接收 ETF 交易申购赎回委托其中 : 15:10 进行集合竞价撮合,15:20 至 15:30 15:35 至 15:57 为连续竞价时间,15:57 至 16:00 为收盘集合竞价时间, 15:30-15:35 模拟 T+1 日中午休市恒生 ETF 的交易申报申购赎回申报向中国结算深圳分公司发送 GLRQS.DBF 接收结算数据 : 包括 SJSTJ.DBF(4 日 ) SJSQS.DBF(4 日 ) SJSGF.DBF(4 日 ) SJSZJ.DBF(4 日 ) SJSMX1.DBF(4 日 ) SJSMX2.DBF(4 日 ) SJSJG.DBF(4 日 ) SJSFW.DBF(4 日 ); 进行 ETF 的清算及 A 股的股份及资金的交收恒生 ETF 的交易申报申购赎回申报 T 日 :2012 年 8 月 4 日 T+1 日 :2012 年 8 月 5 日

5 15:30 之前 16:00 以后华夏基金管理公司通过 D-COM 向中国结算深圳分公司发送 T 日恒生 ETF 申购赎回对应的管理人清算数据中国结算深圳分公司进行 T+1 日清算交收处理向中国结算深圳分公司发送 GLRQS.DBF 17:30-18:00 第二次结算数据发送接收结算数据 : 包括 SJSTJ.DBF(5 日 ) SJSQS.DBF(5 日 ) SJSGF.DBF(5 日 ) SJSDZ.DBF(5 日 ) SJSZJ.DBF(5 日 ) SJSMX1.DBF(5 日 ) SJSMX2.DBF(5 日 ) SJSJG.DBF(5 日 ) SJSFW.DBF(5 日 ); 进行 ETF 的清算及 A 股的股份及资金的交收五测试数据准备 1 本次测试以 2012 年 8 月 3 日 ( 星期五 ) 深市所有证券的收盘行情收市后的股份数据作为起始数据 2 增加跨市场 ETF 测试相关代码代码简称前收盘备注恒生 ETF 设置为 8 月 3 日香港恒生指数收盘点数的万分之一, 四舍五入精确到厘申赎现金停牌证券 3 跨市场恒生 ETF PD 券商股份数据准备 (1)ETF 份额数据跨市场恒生 ETF ( ) 份额数据以 2012 年 8 月 3 日 ( 星期五 ) 收市后深万科 (000002) 的股份数据为基准, 按 1:1 的比例

6 转换而来此外, 为跨市场恒生 ETF PD 券商配置 10 个测试专用账户 ( 账户代码为 ), 每个账户在 PD 券商的每个托管单元上拥有跨市场恒生 ETF ( ) 份额 2,000,000 份 (2) 申购赎回清单测试当日 8:45 开始, 深交所通过双向通信系统向券商发布申购赎回清单恒生 ETF ( ) 申购赎回清单文件名称为 : PCF 由于在同一日模拟两个交易日, 所以 T 日和 T+1 日使用同一份申购赎回清单, 即内容和文件名都相同 ( 现有单市场 ETF 的申购赎回清单发布也遵循同一规则 ) 请各跨市场恒生 ETF PD 券商自行于测试日前做好上述跨市场恒生 ETF ( ) 的初始股份数据的准备, 并于测试当日开始测试前确认成功接收申购赎回清单文件 4 非恒生 ETF PD 券商跨市场恒生 ETF 份额数据准备其他非恒生 ETF PD 券商的跨市场恒生 ETF ( ) 份额数据以 2012 年 8 月 3 日 ( 星期五 ) 收市后深万科 (000002) 的股份数据为基准, 按 1:1 的比例转换而来请其他非恒生 ETF PD 券商自行于测试前做好跨市场恒生 ETF ( ) 初始份额数据的准备 5 ETF 信息的披露深交所交易系统通过证券信息库 (SJSXX.dbf), 新证券信息库 (SJSXXN.dbf) 发布 ETF 基本信息, 通过行情库 (SJSHQ.dbf) 发送 ETF

7 即时行情, 包括 IOPV 具体信息定义请参见深圳证券交易所数据接口规范 (Ver4.60) 6 资金账户余额设置中国结算深圳分公司统一将所有结算参与人 8 月 4 日的备付金账户余额修改为 20 亿元在 T+1 日交收前, 如果需要调整, 可于测试当日下午 15:30 以前致电中国结算深圳分公司进行账户余额的调整, 联系电话是 : 中国结算深圳分公司建议结算参与人适度存在买差, 以测试 ETF 等证券待处分情况 7 本次测试, 结算系统模拟 2 个工作日的运行 (2012 年 8 月 4 日 2012 年 8 月 5 日 ), 会员需模拟 2 个工作日的委托会员测试中委托报盘及深交所成交回报的相关日期均为 8 月 4 日, 而结算公司下发的结算数据中相关的日期为各模拟日期 (8 月 4 日和 8 月 5 日 ) 请各会员注意这方面的差别结算公司发送的结算数据, 详细说明如表所示时间数据接口主要内容发送日期 14:00 后 SJSTJ.DBF T 日 ETF 交易, 不含申购赎回 8 月 4 日

8 SJSQS.DBF T 日 ETF 交易清算结果, 业务类别为 00, 8 月 4 日证券代码为 EF ; T 日单市场 ETF 申购赎回清算结果, 业务类别为 L4 和 L5; T 日跨市场恒生 ETF 的申购清算结果, 业务类别为 LA; T-n 日 ETF 申购赎回的现金差额的清算结果, 业务类别为 L7; T-m 日 ETF 申购赎回现金替代多退少补的清算结果, 业务类别为 L8; T-x 日跨市场恒生 ETF 赎回现金替代的清算结果, 业务类别为 L9; 上述 n m x 由基金管理公司自定 SJSGF.DBF T 日跨市场恒生 ETF 的申购清算明细, 8 月 4 日业务类别为 LA T 日跨市场恒生 ETF 的赎回份额清算明细, 业务类别为 LC T-n 日 ETF 申购赎回的现金差额清算明细, 业务类别为 :L7 T-m 日 ETF 申购赎回现金替代多退少补清算明细, 业务类别为 L8 T-x 日跨市场恒生 ETF 赎回现金替代资金清算明细, 业务类别为 L9 上述 n m x 由基金管理公司自定

9 SJSMX1.DBF T 日跨市场恒生 ETF 的申购清算明细, 8 月 4 日业务类别为 LA T 日跨市场恒生 ETF 的赎回份额清算明细, 业务类别为 LC: SJSMX2.DBF SJSZJ.DBF T-n 日 ETF 申购赎回的现金差额清算明细, 业务类别为 :L7 T-m 日 ETF 申购赎回现金替代多退少补清算明细, 业务类别为 L8 T-x 日跨市场恒生 ETF 赎回现金替代资金清算明细, 业务类别为 L9 上述 n m x 由基金管理公司自定资金结算数据注 : 跨市场恒生 ETF 无相关数据 A 股当日成交, 记账日期为 8 月 5 日 8 月 4 日 8 月 4 日 SJSJG.DBF 资金明细交收结果 8 月 4 日 SJSFW.DBF 综合服务类数据 8 月 4 日 18:00 后 SJSTJ.DBF T+1 日 ETF 交易, 不含申购赎回 8 月 5 日

10 SJSQS.DBF SJSGF.DBF T+1 日 ETF 交易清算结果, 业务类别为 00, 证券代码为 EF ; T+1 日单市场 ETF 申购赎回清算结果, 业务类别为 L4 和 L5; T+1 日跨市场恒生 ETF 的申购清算结果, 业务类别为 LA; T-a 日 ETF 申购赎回的现金差额的清算结果, 业务类别为 L7; T-b 日 ETF 申购赎回现金替代多退少补的清算结果, 业务类别为 L8; T-c 日跨市场恒生 ETF 赎回现金替代的清算结果, 业务类别为 L9; 上述 a b c 由基金管理公司自定 T+1 日跨市场恒生 ETF 的申购清算明细, 业务类别为 LA T+1 日跨市场恒生 ETF 的赎回份额清算明细, 业务类别为 LC T 日 LA 清算数据对应的交收结果 T 日 LC 清算数据对应的交收结果 T-a 日 ETF 申购赎回的现金差额清算明细, 业务类别为 :L7 T-b 日 ETF 申购赎回现金替代多退少补清算明细, 业务类别为 L8 T-c 日跨市场恒生 ETF 赎回现金替代资金, 业务类别为 L9 上述 a b c 由基金管理公司自定 8 月 5 日 8 月 5 日

11 SJSZJ.DBF 资金结算数据, 包括 : 8 月 5 日 T 日 ETF 交易的资金交收结果 ;T 日单市场 ETF 申购赎回的资金交收结果 ;T 日跨市场恒生 ETF 申购的资金交收结果 ; T-n 日申购及赎回现金差额 T-m 日申购赎回现金替代多退少补 T-x 日跨市场恒生 ETF 赎回现金替代的代收代付资金交收结果, 记账日期为 8 月 5 日 SJSJG.DBF SJSMX1.DBF SJSMX2.DBF A 股当日成交, 记账日期为 8 月 6 日对 T 日 SJSMX1.DBF 及 SJSMX2.DBF 中明细数据的明细交收结果 T+1 日跨市场恒生 ETF 的申购清算明细, 业务类别为 LA T+1 日跨市场恒生 ETF 的赎回份额清算明细, 业务类别为 LC T-a 日 ETF 申购赎回的现金差额清算明细, 业务类别为 :L7 T-b 日 ETF 申购赎回现金替代多退少补清算明细, 业务类别为 L8 T-c 日跨市场恒生 ETF 赎回现金替代资金清算明细, 业务类别为 L9 上述 a b c 由基金管理公司自定 8 月 5 日 8 月 5 日 8 月 5 日 SJSDZ.DBF 股份对账数据 8 月 5 日 SJSFW.DBF 综合服务数据 8 月 5 日

12 六测试前准备工作请参测单位务必于测试前做好以下准备工作 : 1 根据相关业务及自身技术系统情况, 制定内部测试计划和操作流程 2 测试前做好现有系统和数据环境的备份工作 3 依据本方案, 完成测试数据的准备, 认真准备测试环境七注意事项 1 本次测试包括交易系统主板结算系统 D-COM 系统 ( 不包括资金划拨部分 ) 实时开户系统 2 D-COM 平台在测试当日 9:00 至 20:00 属于测试环境,20:00 以后将恢复回生产环境测试时段期间, 测试券商可以通过 D-COM 平台申报和接收相关指令, 参测基金管理公司通过 D-COM 系统上传管理人清算数据 3 请参测会员在测试前根据测试方案认真准备测试环境由于测试当日需要分二次接收结算数据, 为防止第一次接收的数据被第二次数据覆盖, 请各参测单位务必在数据接收截止时点前收取每次结算数据并做好备份另外, 第一次发送的结算数据不包括对帐库 SJSDZ.dbf; 请各参测单位根据自身情况进行处理 4 数据接口请参见关于修订 < 深圳证券交易所跨市场 ETF 业务券商技术系统变更指南 > 等数据接口规范的通知和中国结算深圳分

13 公司关于修订跨市场 ETF 数据接口的通知 5 本次测试的数据仅为模拟测试数据, 不能作为生产环境任何交易非交易及开户等业务的依据 6 全网测试当日, 不开放生产系统的周末实时开户服务八测试要求 1 请恒生 ETF 各 PD 券商务必参加测试, 认真组织, 落实专人负责本次测试工作因故不能参加测试者, 务必电话或传真通知深交所 2 各参测单位须在测试前做好线上系统环境保护工作, 在测试完毕后, 做好环境恢复工作, 确保下一交易日 (8 月 6 日 ) 生产系统的正确运行 3 各恒生 ETF PD 券商要确保测试当日申报跨市场恒生 ETF (159920) 的交易申购赎回业务委托如测试中无法进行相关申报, 请及时报告深交所和中国结算深圳分公司 4 在测试过程中, 请各参测单位详细记载测试现象与结果, 检查其正确性如发现异常现象, 及时报告年 8 月 6 日 17:00 前, 完成测试的各会员单位应使用专用电子认证证书 (Ekey) 登录本所会员业务专区首页快速导航在线调查表栏目, 填写并提交相关测试反馈表 ( 参见本测试方案之附件二 ), 具体方法可咨询各自单位负责每月技术月报的填报人员或负

14 责会籍席位业务的人员各基金管理公司填写完测试反馈表后, 发送至邮箱九联系电话深圳证券交易所 : 中国结算深圳分公司 : , 深圳证券通信公司 : 深圳证券交易所中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司二一二年七月二十七日

15 附件一 : 恒生 ETF 申购赎回清单样例 ( 该样例仅供参考, 测试当日以双向通信系统发布的申购赎回清单文件为准 ) [ETFHZ] Version=2.0 FundID= FundName= 恒生 ETF FundManagementCompany= 华夏基金管理有限公司 UnderlyingIndex=HSI CreationRedemptionUnit= EstimateCashComponent= MaxCashRatio= Publish=1 Creation=1 Redemption=1 CashCreation=1 RecordNum=1 TotalRecordNum=47 Type=2 TradingDay= PreTradingDay= CashComponent= NAVperCU= NAV= DividendPerCU=0.00 CreationLimit= RedemptionLimit= TAGTAG 申赎现金 XSHE 长江实业 XHKG 中电控股 XHKG 中华煤气 XHKG 九龙仓 XHKG 汇丰控股 XHKG 香港电灯 XHKG 恒生银行 XHKG 恒基地产 XHKG 和记黄埔 XHKG 新鸿基 XHKG 新世界 XHKG 太古股份 XHKG

16 00023 东亚银行 XHKG 港铁公司 XHKG 信和置业 XHKG 恒隆地产 XHKG 招商局 XHKG 中信泰富 XHKG 华润创业 XHKG 国泰航空 XHKG 思捷环球 XHKG 中石化 XHKG 港交所 XHKG 利丰 XHKG 中国海外 XHKG 腾讯控股 XHKG 中国联通 XHKG 华润电力 XHKG 中国石油 XHKG 中海洋 XHKG 建设银行 XHKG 中国移动 XHKG 恒安国际 XHKG 中国神华 XHKG 华润置地 XHKG 中远 XHKG 友邦保险 XHKG 工商银行 XHKG 百丽 XHKG 中煤能源 XHKG 中国平安 XHKG 中银香港 XHKG 中国铝业 XHKG 中国人寿 XHKG 交通银行 XHKG 中国银行 XHKG ENDENDEND

17 附件二 : 会员代码 ( 基金公司不填 ) 参测交易单元数跨市场恒生 ETF 全网测试反馈表参测交易单元号 (150 字 ) 联系人地址会员名称或基金公司名称联系电话会员 PD 属性恒生 ETF PD 其他 ETF PD 基金管理公司非 ETF PD 功能点证券 ( 含恒生 ETF) 交易, 行情接收及揭示请填写以下各功能点测试结果正常测试结果异常未测恒生 ETF 交易清算交收正常异常未测恒生 ETF 申购 ( 恒生 ETFPD 券商填写 ) 正常异常未测恒生 ETF 赎回 ( 恒生 ETFPD 券商填写 ) 正常异常未测恒生 ETF 现金差额的清算交收 ( 恒生 ETF PD 券商填写 ) 正常异常未测恒生 ETF 现金替代多退少补的清算交收 ( 恒生 ETF PD 券商填写 ) 正常异常未测恒生 ETF 赎回现金替代的清算交收 ( 恒生 ETF PD 券商填写 ) 正常异常未测 GLRQS 数据发送 (ETF 基金管理公司填写 ) 正常异常未测异常说明 :( 不超过 500 汉字 ) 注 : 各基金公司填写发送至 szjsb@chinaclear.com.cn 邮箱

2012年10月20日跨市场“恒生ETF”全网测试方案

2012年10月20日跨市场“恒生ETF”全网测试方案 2012 年 10 月 20 日跨市场恒生 ETF 全网测试方案一测试目的为了确保跨市场 ETF 恒生 ETF 业务顺利开展, 深圳证券交易所 ( 简称深交所 ) 和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 ( 简称中国结算深圳分公司 ) 定于 2012 年 10 月 20 日 ( 星期六 ) 提供跨市场恒生 ETF 测试环境, 通过模拟跨市场恒生 ETF 证券交易申购赎回及相关的登记结算业务全过程,