深圳证券交易所港股通业务市场参与者技术系统变更指南（Ver1.02）

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1 深圳证券交易所港股通业务市场参与者技术系统变更指南 (Ver1.02) 深圳证券交易所二一六年六月

2 文档说明修订历史日期版本修订说明 Ver0.90 征求意见稿 Ver1.00 正式稿 Ver Ver1.02 委托申报时改用 TimeInForce 字段区分竞价限价盘和增强限价盘 ( 本文档中橙色修订部分 ) 补充引入市场调节机制及收盘集合竞价的相关行情信息实时行情信息获取补充样例 I

3 目录一说明... 1 二业务流程简介港股通交易日标的证券交易单元证券账户业务流程... 1 三系统架构图... 2 四交易参考信息获取... 3 五实时行情信息获取... 3 六委托申报及回报接收七市场参与者系统注意事项关于投资者委托服务渠道关于市场参与者柜台系统八相关事宜参考文档联系方式 II

4 一说明港股通, 又称深港通南向交易, 指投资者委托内地证券公司, 经由深圳证券交易所 ( 以下简称深交所 ) 设立的证券交易服务公司 (SPV), 向香港联合交易所 ( 以下简称联交所 ) 进行申报 ( 买卖盘传递 ), 买卖规定范围内的联交所上市的股票港股通业务基于深交所新一代交易系统 ( 即第五代交易系统 ) 开展业务, 相应的数据接口也基于深交所新一代交易系统的数据接口本文档旨在阐述港股通业务的技术方案, 供市场参与者及其 IT 提供商进行相关技术系统改造时使用如果业务规则及方案有所变更, 本文档将做相应修订深交所改造系统的宗旨 : 从技术上保障证券市场安全运行, 同时, 尽量降低系统改造对市场参与者的影响二业务流程简介 2.1 港股通交易日港股通业务仅在深港两地均为交易日且能够满足结算安排时开通 2.2 标的证券港股通业务的标的, 内地投资者可以通过港股通买卖被调出港股通股票且仍属于联交所上市股票的, 不得通过港股通买入, 但可以卖出 2.3 交易单元开展港股通业务的市场参与者必须向我所申请为其交易单元开通港股通相关业务权限, 内地个人投资者参与港股通业务的业务资格由市场参与者实行限制 2.4 证券账户深交所所有有效 A 股证券账户均可参与港股通业务, 不包括作废账户休眠账户不合格账户证券公司融券专用证券账户等受限证券账户基金账户信用账户不能参与港股通业务 2.5 业务流程 1 深交所 SPV 在每个港股通交易日开市前向市场转发联交所生成的港股交易相关第 1 页共 17 页

5 参考信息, 并发布深交所生成的港股通可交易标的信息和每日初始额度信息 2 在港股通交易期间, 深交所 SPV 持续向市场转发联交所的一档实时行情剩余额度标的可交易状态等信息, 供市场参考 3 内地投资者查阅行情后, 委托市场参与者或自助提交港股通交易委托 ( 以港币报价, 以人民币收付 ) 市场参与者 4 市场参与者技术系统对港股通交易委托进行股份资金前端监控等合规性检查, 合法申报在深交所交易主机时间 8:55,16:20 向深交所 SPV 进行提交 5 深交所 SPV 收到市场参与者的委托申报, 进行合法性检查将合法委托发送给联交所, 拒绝未通过合法性检查的委托 ( 即不发送给联交所 ) 深交所 SPV 实时计算港股通交易的剩余额度, 一旦额度用完, 则不允许继续申报买入 ( 但允许继续申报卖出 ), 具体额度计算及控制方式可参考港股通业务方案 6 市场参与者收到深交所 SPV 的回报数据, 进行相应业务处理若投资者是卖出委托, 市场参与者收到深交所 SPV 的撤单回报时, 相应计加投资者的当前可用股份数量 ; 若投资者是买入委托, 市场参与者收到深交所 SPV 的撤单回报时, 相应计加投资者的当前可用资金数量 ; 若投资者是买入委托, 市场参与者收到深交所 SPV 的买成交确认回报时, 相应计加投资者的当前可用股份数量三系统架构图市场参与者通信公司深交所 SPV 联交所集中交易系统 / 行情系统委托回报行情静态交易参考信息交易网关 TGW 接口规范行情网关 MDGW 交易通信网通信服务器交易系统文件网关 FxClient 第 2 页共 17 页

6 上图中, 市场参与者在开市前通过文件网关获取港股通交易的相关参考信息并在收市后通过文件网关获取港股收盘价格文件, 通过交易网关申报港股通委托及接收相关回报, 通过行情网关获取港股通相关实时行情信息四交易参考信息获取市场参与者可在开市前通过文件网关获取港股通交易的相关参考信息, 获取方式和信息格式参见深圳证券交易所数据文件交换接口规范, 其中与港股通业务相关的参考信息文件如下 : 参考信息文件发布内容国际市场互联状态信息当日是否为港股通交易日 (imcparams) 港股通交易当日初始额度国际市场互联标的信息港股通标的清单列表 (imcsecurityparams) 国际市场互联汇率信息港股通汇率信息 (imcexchangerate) 港股产品信息 (hkexreff04) 所有港股产品的基础信息数据最小价差文件 (hkexzxjc) 港股各类产品最小价差信息数据证券业务开关信息 (securityswitch) 港股通标的的初始可买可卖状态五实时行情信息获取市场参与者可通过行情网关获取港股通相关实时行情信息, 获取方式和信息格式参见深圳证券交易所 STEP 行情数据接口规范和深圳证券交易所 Binary 行情数据接口规范, 其中与港股通相关的消息 : 消息发布内容市场实时状态消息香港市场状态 STEP:h Binary: 港股通实时额度信息证券实时状态消息港股通标的的实时可买可卖状态 STEP:f Binary: 快照行情消息港股实时一档行情 STEP:W Binary: 因市场调节机制引入的字段变更为 : 新增行情信息域名字段描述第 3 页共 17 页

7 冷静期内的价格上限冷静期内的价格下限冷静期内的参考价 MDEntryType xe= 涨停价 xf= 跌停价 xi= 参考价冷静期开始时间 ComplexEventStartTime 冷静期开始时间冷静期结束时间 ComplexEventEndTime 冷静期结束时间因收盘集合竞价阶段引起的字段变更为 : 新增行情信息域名字段描述收盘集合竞价的价格上限 xe= 涨停价收盘集合竞价的价格下限 MDEntryType xf= 跌停价收盘集合竞价的参考价 xi= 参考价收盘集合竞价的参考价收盘集合竞价虚拟预揭示 xh= 按盘价 ( 取值同参考价 ) 揭示方式同深交所收盘集合竞价虚拟预揭示, 买一卖一揭示虚拟成交价及成交数量, 买二卖二揭示未匹配量通过 Binary 行情数据接口接收行情数据示例如下 : 1) 当前时间处在冷静期内域名字段描述字段示例 Standard Header 消息头 MsgType=3xxx OrigTime 数据生成时间 ChannelNo 频道代码 5001 MDStreamID 行情类别 630 SecurityID 证券代码第 4 页共 17 页

8 SecurityIDSource 证券代码源 103 TradingPhaseCode 产品所处的交易阶段代码 T0 PrevClosePx 昨收价 ( ) NumTrades 成交笔数 ( ) TotalVolumeTrade 成交总量 ( ) TotalValueTrade 成交总金额 ( ) NoMDEntries 行情条目个数 8 MDEntryType 0= 买入 0 MDEntryPx 价格 ( ) MDEntrySize 数量 ( ) MDPriceLevel 买卖盘档位 1 MDEntryType 1= 卖出 1 MDEntryPx 价格 ( ) MDEntrySize 数量 ( ) MDPriceLevel 买卖盘档位 1 MDEntryType 2= 最近价 2 MDEntryPx 价格 ( ) MDEntryType 7= 最高价 7 MDEntryPx 价格 ( ) MDEntryType 8= 最低价 8 MDEntryPx 价格 95000(9.5000) MDEntryType xe= 涨停价 xe MDEntryPx 价格 ( ) 第 5 页共 17 页

9 MDEntryType xf= 跌停价 xf MDEntryPx 价格 ( ) MDEntryType xi= 参考价 xi MDEntryPx 价格 94500(9.4500) NoComplexEventTimes VCM 冷静期个数 1 ComplexEventStartTime 冷静期开始时间 ComplexEventEndTime 冷静期结束时间 ) 当前时间不处在冷静期内域名字段描述字段示例 Standard Header 消息头 MsgType=3xxx OrigTime 数据生成时间 ChannelNo 频道代码 5001 MDStreamID 行情类别 630 SecurityID 证券代码 SecurityIDSource 证券代码源 103 TradingPhaseCode 产品所处的交易阶段代码 T0 PrevClosePx 昨收价 ( ) NumTrades 成交笔数 ( ) TotalVolumeTrade 成交总量 ( ) TotalValueTrade 成交总金额 ( ) NoMDEntries 行情条目个数 5 MDEntryType 0= 买入 0 MDEntryPx 价格 ( ) MDEntrySize 数量 ( ) MDPriceLevel 买卖盘档位 1 第 6 页共 17 页

10 MDEntryType 1= 卖出 1 MDEntryPx 价格 ( ) MDEntrySize 数量 ( ) MDPriceLevel 买卖盘档位 1 MDEntryType 2= 最近价 2 MDEntryPx 价格 ( ) MDEntryType 7= 最高价 7 MDEntryPx 价格 ( ) MDEntryType 8= 最低价 8 MDEntryPx 价格 95000(9.5000) NoComplexEventTimes VCM 冷静期个数 0 3) 当前时间处在收盘集合竞价期间域名字段描述字段示例 Standard Header 消息头 MsgType=3xxx OrigTime 数据生成时间 ChannelNo 频道代码 5001 MDStreamID 行情类别 630 SecurityID 证券代码 SecurityIDSource 证券代码源 103 TradingPhaseCode 产品所处的交易阶段代码 C0 PrevClosePx 昨收价 ( ) NumTrades 成交笔数 ( ) TotalVolumeTrade 成交总量 ( ) TotalValueTrade 成交总金额第 7 页共 17 页

11 ( ) NoMDEntries 行情条目个数 10 MDEntryType 0= 买入 0 MDEntryPx 价格 ( ) MDEntrySize 数量 ( ) MDPriceLevel 买卖盘档位 1 MDEntryType 1= 卖出 1 MDEntryPx 价格 ( ) MDEntrySize 数量 ( ) MDPriceLevel 买卖盘档位 1 MDEntryType 0= 买入 0 MDEntryPx 价格 0(0.0000) MDEntrySize 数量 ( ) MDPriceLevel 买卖盘档位 2 MDEntryType 2= 最近价 2 MDEntryPx 价格 ( ) MDEntryType 7= 最高价 7 MDEntryPx 价格 ( ) MDEntryType 8= 最低价 8 MDEntryPx 价格 95000(9.5000) MDEntryType xe= 涨停价 xe MDEntryPx 价格 ( ) MDEntryType xf= 跌停价 xf MDEntryPx 价格 ( ) 第 8 页共 17 页

12 MDEntryType xi= 参考价 xi MDEntryPx 价格 ( ) MDEntryType xh= 按盘价 xh MDEntryPx 价格 ( ) NoComplexEventTimes VCM 冷静期个数 0 通过 Step 行情数据接口接收行情数据示例如下 : 1) 当前时间处在冷静期内 Tag 域名注释字段示例 999 TemplateID 42 OrigTime TemplateID =4101 数据生成时间 ChannelNo 频道代码 MDStreamID 行情类别 SecurityID 证券代码 SecurityIDSource 证券代码源 TradingPhaseCode 产品所处的交易阶段代码 T0 140 PrevClosePx 昨收价 NumTrades 成交笔数 TotalVolumeTrade 成交总量 TotalValueTrade 成交总金额 StockNum 268 NoMDEntries 统计量指标样本个数行情条目个数 0 8 第 9 页共 17 页

13 269 MDEntryType 行情条目类别 270 MDEntryPx 价格 271 MDEntrySize 数量买卖盘档位 1023 MDPriceLevel 从 1 开始价位总委托笔数 346 NumberOfOrders 为 0 表示不揭示价位揭示委托笔数 73 NoOrders 为 0 表示不揭示委托数量 38 OrderQty 269=0<SOH>270= <SOH >271= <SOH>1023=1<S OH> 269=1<SOH>270= <SOH >271= <SOH>1023=1<S OH> 269=2<SOH>270= <SOH 269=7<SOH>270= <SOH 7 269=8<SOH>270=9.5000<SOH> 271=0.00<SOH>1023=0<SOH>3 46=0<SOH>73=0 269=xe<SOH>270= <SOH 269=xf<SOH>270= <SOH 269=xi<SOH>270=9.4500<SOH> 271=0.00<SOH>1023=0<SOH>3 46=0<SOH>73= NoComplexEventTimes 1495 ComplexEventStartTime 1496 ComplexEventEndTime VCM 冷静期个数冷静期开始时间冷静期结束时间 ) 当前时间不处在冷静期 Tag 域名注释字段示例第 10 页共 17 页

14 999 TemplateID 42 OrigTime TemplateID =4101 数据生成时间 ChannelNo 频道代码 MDStreamID 行情类别 SecurityID 证券代码 SecurityIDSource 证券代码源 TradingPhaseCode 产品所处的交易阶段代码 T0 140 PrevClosePx 昨收价 NumTrades 成交笔数 TotalVolumeTrade 成交总量 TotalValueTrade 成交总金额 StockNum 268 NoMDEntries 统计量指标样本个数行情条目个数 MDEntryType 行情条目类别 270 MDEntryPx 价格 271 MDEntrySize 数量买卖盘档位 1023 MDPriceLevel 从 1 开始价位总委托笔数 346 NumberOfOrders 为 0 表示不揭示价位揭示委托笔数 73 NoOrders 为 0 表示不揭示 38 OrderQty 委托数量 269=0<SOH>270= <SOH >271= <SOH>1023=1<S OH> 269=1<SOH>270= <SOH >271= <SOH>1023=1<S OH> 269=2<SOH>270= <SOH 269=7<SOH>270= <SOH 269=8<SOH>270=9.5000<SOH> 271=0.00<SOH>1023=0<SOH>3 46=0<SOH>73=0 第 11 页共 17 页

15 1494 NoComplexEventTimes VCM 冷静期个数 0 3) 当前时间处在收盘集合竞价期间 Tag 域名注释字段示例 999 TemplateID 42 OrigTime TemplateID =4101 数据生成时间 ChannelNo 频道代码 MDStreamID 行情类别 SecurityID 证券代码 SecurityIDSource 证券代码源 TradingPhaseCode 产品所处的交易阶段代码 C0 140 PrevClosePx 昨收价 NumTrades 成交笔数 TotalVolumeTrade 成交总量 TotalValueTrade 成交总金额 StockNum 268 NoMDEntries 统计量指标样本个数行情条目个数 MDEntryType 行情条目类别 270 MDEntryPx 价格 271 MDEntrySize 数量买卖盘档位 1023 MDPriceLevel 从 1 开始价位总委托笔数 346 NumberOfOrders 为 0 表示不揭示 269=0<SOH>270= <SOH >271= <SOH>1023=1<S OH> 269=1<SOH>270= <SOH >271= <SOH>1023=1<S OH> 269=0<SOH>270=0.0000<SOH> 271= <SOH>1023=2<SO H> 269=2<SOH>270= <SOH 第 12 页共 17 页

16 73 NoOrders 38 OrderQty 价位揭示委托笔数为 0 表示不揭示委托数量 269=7<SOH>270= <SOH 269=8<SOH>270=9.5000<SOH> 271=0.00<SOH>1023=0<SOH>3 46=0<SOH>73=0 269=xe<SOH>270= <SOH 269=xf<SOH>270= <SOH 269=xi<SOH>270= <SOH 269=xh<SOH>270= <SOH 六委托申报及回报接收市场参与者可通过交易网关申报港股通委托及接收相关回报, 具体方式参见深圳证券交易所 STEP 交易数据接口规范和深圳证券交易所 Binary 交易数据接口规范港股通业务在国际市场互联平台开展, 委托申报的时间为每个港股通交易日的 8:55-16:20, 深交所 SPV 接收到委托后作基本的合法性检查和额度检查后, 转发给联交所, 如果联交所当前不允许申报委托, 则委托会被联交所拒绝, 市场参与者将收到拒绝回报申报当日有效, 当日接受申报的时间内, 未成交申报可以撤销通过 Binary 交易数据接口申报委托填写方式如下 : 域名字段描述填写说明字段示例 Standard Header 消息头 MsgType= ApplID 应用标识固定为 SubmittingPBUID 申报交易单元市场参与者开通港股第 13 页共 17 页

17 SecurityID 通业务资格的交易单元证券代码联交所 5 位证券代码, 右补空格 SecurityIDSource 证券代码源固定填 103( 香港交易所 ) 103 OwnerType 订单所有者类型可填写接口规范中所有列举的枚举值 1 结算机构代码固定填 01( 中国证券登 01 ClearingFirm 记结算公司深圳分公司 ) TransactTime 委托时间填写委托申报时间 UserInfo 用户私有信息填写用户私有信息 ClOrdID 客户订单编号填写客户订单编号 A AccountID 证券账户填写 A 股证券账户 BranchID 营业部代码填写营业部代码 BR OrderRestrictions 订单限定填空 Side 买卖方向 1= 买 2= 卖 1 OrdType 订单类别固定填 2 2 订单数量填写订单数量 ( ) OrderQty 如为整手订单 (LotType=2), 则必须为买卖单位的整数倍 Price 价格填写以港币计价的价格 ( ) StopPx 止损价预留, 固定填 0 0 MinQty 最低成交数量预留, 固定填 0 0 MaxPriceLevels 最多成交价位数预留, 固定填 0 0 订单有效时间类型 0= 增强限价盘,Day 0 TimeInForce 9= 竞价限价盘, At Crossing LotType 订单数量类型 1= 零股订单,Odd Lot 2= 整手订单,Round 2 第 14 页共 17 页

18 Lot 通过 STEP 交易数据接口申报委托填写方式如下 : Tag 域名必字填写说明字段示例须段描述 MessageHeader MsgType=D 1180 ApplID 应用标识固定为 ClOrdID 客户订单编号填写客户订单编号 A OrdType 订单类型固定填 Side 买卖方向 1= 买 2= 卖 1 订单所可填写接口规范中所有 OwnerType 有者类列举的枚举值型 60 TransactTime N 订单发起时间填写委托申报时间 :30:05:001 组件 <Instrument> 48 SecurityID 证券代码联交所 5 位证券代码 SecurityIDSource 证券代码源固定填 103( 香港交易所 ) 103 组件结束组件 <Parties> 453 参与人应填写交易单元营业 448=000100<SOH>447=C<SOH NoPartyIDs 代码个部证券账户三个参与人 >452=1 数代码 448=BR<SOH>447=D<SOH> PartyID 参与人代码 2= = <SOH>447=5< 447 PartyIDSource 参与人代码源 SOH>452=5 第 15 页共 17 页

19 组件结束 452 PartyRole 组件 <OrderQtyData> 参与人代码角色 38 订单数填写订单数量 OrderQty 量如为整手订单 (LotType=2), 则必须为买卖单位的整数倍组件结束 44 Price N 价格填写以港币计价的价格 N 有效时 0= 增强限价盘,Day( 缺 0 TimeInForce 期类型省值 ) 9= 竞价限价盘, At Crossing 1093 N 订单数 1= 零股订单,Odd Lot 2 LotType 量类型 2= 整手订单,Round Lot 本字段可不填写, 缺省为 2 通过 Binary 交易数据接口申报的委托, 其委托确认执行报告消息类型为 , 委托成交执行报告消息类型为 ; 通过 STEP 交易数据接口申报的委托, 其委托确认和成交执行报告消息类型都为 8 港股通委托属于新订单(New Order) 的一种且支持撤单, 其回报及撤单流程与其他业务新订单一致, 具体可参考数据接口规范七市场参与者系统注意事项市场参与者应按照业务方案和本指南, 调整其柜台系统支持港股通业务, 主要功能包括 : 揭示港股通业务的行情信息, 检查投资者委托的合法性并向深交所 SPV 申报, 实现港股通业务的资金和股份前端控制 7.1 关于投资者委托服务渠道建议调整柜台委托网上交易自助委托电话委托等投资者委托渠道 ( 可选择一种或多种渠道 ) 的相应前端系统, 以支持港股通交易委托及其撤单指令的录入第 16 页共 17 页

20 7.2 关于市场参与者柜台系统 (1) 接收到投资者港股通交易各种委托指令时的处理所有委托指令的证券代码委托数量委托价格等要素应当符合业务方案和本指南接受投资者买委托时, 记减投资者资金账户下相应的可用资金接受投资者卖委托时, 记减投资者证券账户下相应的可用股份 (2) 向深交所新一代交易系统交易网关申报港股通交易委托接受投资者港股通交易委托或撤单指令后, 按照数据接口规范所约定的内容向深交所新一代交易系统交易网关申报交易委托 (3) 接收到港股通交易各种回报数据时的处理接收到深交所的撤单回报时, 若投资者原委托卖出, 则记加投资者证券账户下相应的可用股份 ; 若投资者原委托买入, 则记加投资者资金账户下相应的可用资金接收到深交所的买成交确认回报时, 记加投资者证券账户下相应的可用股份 (4) 接收并揭示港股通行情市场参与者技术系统应能接收深交所行情网关发布的行情, 并即时揭示港股通行情信息八相关事宜 8.1 参考文档深圳证券交易所数据文件交换接口规范深圳证券交易所 Binary 交易数据接口规范深圳证券交易所 Binary 行情数据接口规范深圳证券交易所 STEP 交易数据接口规范深圳证券交易所 STEP 行情数据接口规范 8.2 联系方式业务咨询电话 :(0755) 技术咨询电话 :(0755) 第 17 页共 17 页

深圳证券交易所新一代交易系统基金公司数据接口规范(Ver1.00)

深圳证券交易所新一代交易系统基金公司数据接口规范(Ver1.00) 深圳证券交易所新一代交易系统基金公司数据接口规范 (Ver1.00) 深圳证券交易所二一五年十月文档说明修订历史日期版本修订说明 2014-9 0.10 创建 2015-1 0.90 根据基金公司反馈意见修订 2015-10 1.00 增加股本停牌信息文件