资证资字2006 [37]号

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1 中信理财 2 号集合资产管理计划 季度报告 (2015 年第三季度 ) 第一节重要提示本报告由集合资产管理计划管理人编制 集合资产管理计划托管人中信银行股份有限公司于 2015 年 10 月 28 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容 管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用集合资产管理计划资产, 但不保证集合资产管理计划一定盈利, 也不保证最低收益 集合资产管理计划的过往业绩并不代表其未来表现 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本集合资产管理计划说明书 本报告相关财务资料未经审计 本报告期间 :2015 年 7 月 1 日至 2015 年 9 月 30 日 第二节集合资产管理计划概况 名称 : 类型 : 成立日 : 中信理财 2 号集合资产管理计划 无固定存续期限 2006 年 3 月 22 日 报告期末份额总额 : 525,014, 投资目标 : 依托中信证券研究平台, 深入挖掘上市公司内在价值, 寻找具备长期增长潜力的股票, 分享优质企业成长成果, 追求集合计划资产的长期回报 投资理念 : 投资基准 : 研究创造价值, 精选个股, 长期投资 40% 中信标普 300 指数收益率 +55% 中信全债指数 +5% 一年期定期储蓄存款利率 ( 税后 ) 管理人 : 托管人 : 中信证券股份有限公司 中信银行 1

2 注册登记机构 : 中国证券登记结算有限责任公司 第三节主要财务指标和集合资产管理计划净值表现 一 主要财务指标 ( 单位 : 人民币元 ) 本期利润 -148,221, 本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额 -19,302, 加权平均每份额本期已实现净收益 期末资产净值 646,268, 期末每份额净值 期末每份额累计净值 二 本期每份额净值增长率与投资基准收益率的比较 阶段 净值增长率 1 投资基准收益率 这 3 个月 % % 1.30% 三 集合计划累计每份额净值增长率与投资基准收益率的历史走势对比图 一 业绩表现 第四节管理人报告 截至 2015 年 09 月 30 日, 本集合计划单位净值 元, 累计单位净值 元, 本期集合计划收益率增长 -17.3% 二 投资主办人简介 刘琦, 男, 硕士 北方交通大学工商管理硕士,14 年从业经历 曾担任天 2

3 相投资顾问有限公司行业研究员 ;2006 年加入中信证券资产管理业务, 目前任资产管理业务资产配置和行业研究负责人, 同时为高端零售客户和银行机构客户提供权益组合管理服务, 系列产品形成了中低风险 中高收益的风险收益特征 擅长以资产配置, 在以绝对收益目标的账户多策略资产管理方面具有丰富的实战经验, 先后为商业银行管理数十亿资产规模 三 投资主办人工作报告 1 市场回顾和投资操作今年三季度以来, 经济延续探底态势, 货币政策继续放松 人民币汇率突然贬值引发全球金融市场动荡 市场对经济基本面的担忧有所加重 三季度, 股票市场延续了 6 月底以来的下跌, 两融资产去杠杆 场外伞形信托去杠杆, 股票市场经历暴跌 政府及时救市, 挽救了市场的流动性风险, 但由于去杠杆的力度较大, 未能挽回市场的信心 整个三季度来看, 上证指数下跌 28.63% 沪深 300 指数下跌 28.39% 中小板指数下跌 26.57% 以及创业板指数下跌 27.14% 行业方面, 银行 旅游 医药 食品等行业的涨幅居前, 钢铁 有色 煤炭 家电等行业表现落后 三季度, 账户在行业配置方面追求价值和成长股的均衡, 但对市场下跌的力度和幅度预期不足, 超跌策略把握不够精准, 导致净值有较大幅度的下跌 2 市场展望和投资策略四季度, 经济稳增长预期逐步增强 五中全会的召开将为十三五经济的走向指明方向, 国企改革有望稳步推进 经过股灾之后, 市场正常的投融资功能尚待恢复, 活跃程度短期难以提升 市场信心需要重聚 但经历大幅下跌之后, 部分股票开始逐步显现出长期的投资价值 市场开始进入较好的收益风险比阶段 四季度, 本集合计划将保持积极的心态, 加强资产配置的灵活性, 重点关注改革转型 产业创新 消费及制造升级等方向的投资机会 加大自下而上发掘股票的力度, 深入挖掘股票价值, 努力实现账户资产保值增值以给投资人带来良好的回报 3

4 四 风险控制报告 2015 年第三季度, 中信证券针对本集合计划的运作特点, 通过每日的风险监控工作以及风险预警机制, 及时发现运作过程中可能出现的风险状况, 并提醒投资主办人采取相应的风险规避措施, 确保集合计划合法合规 正常运行 同时, 本集合计划通过完善的风险指标体系和定期进行的风险状况分析, 及时评估集合计划运作过程中面临的各种风险, 为投资决策提供风险分析支持, 确保集合计划运作风险水平与其投资目标相一致, 以实现本集合计划追求中长期内资本增值的投资目标 在本报告期内, 本集合计划运作合法合规, 未出现违反相关规定的状况, 也未发生损害投资者利益的行为 一 资产组合情况 第五节投资组合报告 项目名称 项目市值 ( 元 ) 占总资产比例 股票 373,964, % 债券 132,746, % 基金 61,517, % 银行存款及清算备付金合计 71,327, % 其他资产 13,628, % 合计 653,185, % 二 期末市值占集合计划资产净值前十名股票明细 序号 代码 名称 数量 市值 ( 元 ) 占净值比例 中国平安 ,464, % 金正大 ,418, % 中国国旅 ,391, % 五粮液 ,705, % 永辉超市 ,067, % 航天信息 ,348, % 明家科技 ,277, % 中青旅 ,389, % 比亚迪 ,052, % 东方财富 ,643, % 三 期末市值占集合计划资产净值前十名债券明细 序号 代码 名称 数量 市值 ( 元 ) 占净值比例 国开 ,760, % 银河 G ,129, % 博兴债 ,572, % 晋煤 MTN ,570, % 苏城投 ,509, % 4

5 常交债 , % 天房债 70 8, % 本集合计划报告期末共持有 7 只债券 四 期末市值占集合计划资产净值前十名基金明细 序号 代码 名称 数量 市值 ( 元 ) 占净值比例 中银货币 B ,823, % 易方达货币 B ,693, % 本集合计划报告期末共持有 2 只基金 五 期末市值占集合计划资产净值前十名权证明细 本集合计划报告期末未持有权证 六 投资组合报告附注 本集合资产管理计划投资的前十名证券的发行主体在本报告期内未被监管 部门立案调查, 在本报告编制日前一年内也未受到公开谴责 处罚 第六节集合计划份额变动 单位 : 份 期初份额总额 564,408, 报告期间总参与份额 79,745, 红利再投资份额 21,810, 报告期间总退出份额 140,950, 报告期末份额总额 525,014, 第七节重要事项提示一 本集合计划管理人相关事项 1 本集合计划管理人在本报告期内没有发生与本集合计划相关的诉讼事项 2 本集合计划管理人办公地址未发生变更 3 本集合计划的管理人高级管理人员没有受到任何处罚 二 本集合计划相关事项 1 中信理财 2 号集合资产管理计划第十一次分红公告 5

6 网址 : 热线电话 :95548 第八节信息披露的查阅方式 中信证券股份有限公司 2015 年 10 月 28 日 6