华夏成长证券投资基金

Transcription

1 湘财金汇 2 号集合资产管理计划 管理工作总结报告 (2015 年 10 月 21 日 年 1 月 16 日 ) 1

2 1 重要提示 本报告由湘财金汇 2 号集合资产管理计划 ( 本集合计划 ) 管理人湘财证券 股份有限公司 ( 湘财证券 ) 编制 本集合计划托管人中国光大银行股份有限公司对本报告中的财务指标 净值 表现 投资组合报告等数据进行了复核 本集合计划管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用集合计划资 产, 但不保证本集合计划一定盈利, 也不保证最低收益 本集合计划的过往业绩并不代表其未来表现 投资有风险, 投资者在做出投 资决策前应仔细阅读本集合计划说明书 本报告中财务资料未经审计 本报告期自 2015 年 10 月 21 日起至 2017 年 1 月 16 日止 本报告内容由管理人负责解释 2

3 2 集合计划产品概况 集合计划全称 : 第 1 期交易代码 : 第 2 期交易代码 : 第 3 期交易代码 : 集合计划成立日 : 报告期末第 1 期集合计 划份额 : 报告期末第 2 期集合计 划份额 : 报告期末第 3 期集合计 划份额 : 集合计划存续期 : 投资目标 : 投资理念 : 湘财金汇 2 号集合资产管理计划 DA0059/DA0060/DA0061 DA0067/DA0068/DA0069 DA0070/DA0071/DA 年 10 月 21 日 110,800, 份 (2016/10/13 到期结束日份额 ) 109,800, 份 (2016/06/11 到期结束日份额 ) 365,000, 份 (2017/1/16 到期结束日份额 ) 8 年 本集合计划主要投资于大成资本发行的大成 - 广州承 兴系列专项计划, 力求在控制整体风险的前提下, 兼 顾优先委托人和次级委托人的不同需求, 对整体资产 份额进行风险收益的重构 注重资产的安全性和收益的稳定性, 兼顾产品流动 性, 实现委托资产的保值增值 风险收益特征 : 本集合计划优先级份额属较低风险 稳定收益产品, 适合风险承受能力较低, 对资金流动性需求不高的投资者 本集合计划次级份额属高风险 高收益产品, 适合风 集合计划管理人 : 集合计划托管人 : 险承受能力高, 对资金流动性需求不高的投资者 湘财证券股份有限公司 中国光大银行股份有限公司 3

4 3 主要财务指标和集合计划净值表现 3.1 主要财务指标 单位 : 人民币元 第 1 期 ( 已于 2016/10/13 到期 ) 序号 主要财务指标 第 1 期报告期 (2015 年 10 月 21 日起至 2016 年 10 月 13 日 ) 1 本期已实现收益 10,941, 本期利润 10,941, 加权平均集合计划份额本期利润 优先级 A 预期年化收益率 DA % 优先级 B 预期年化收益率 DA % 5 期末集合计划优先级 A 资产净值 DA ,255, 期末集合计划优先级 B 资产净值 DA ,942, 期末集合计划优先级份额净值 期末集合计划次级资产净值 13,542, 期末集合计划次级份额净值 第 2 期 ( 已于 2016/06/11 到期 ) 序号 主要财务指标 第 2 期报告期 (2015 年 12 月 15 日起至 2016 年 6 月 11 日 ) 1 本期已实现收益 4,524, 本期利润 4,524, 加权平均集合计划份额本期利润 优先级 A 预期年化收益率 DA % 优先级 B 预期年化收益率 DA % 5 期末集合计划优先级 A 资产净值 DA ,867, 期末集合计划优先级 B 资产净值 DA ,179, 期末集合计划优先级份额净值 期末集合计划次级资产净值 13,276, 期末集合计划次级份额净值 第 3 期 ( 已于 2017/01/16 到期 ) 序主要财务指标第 3 期报告期 4

5 号 (2016 年 01 月 26 日起至 2017 年 01 月 16 日 ) 1 本期已实现收益 31,765, 本期利润 31,765, 加权平均集合计划份额本期利润 优先级 A 预期年化收益率 DA0070 8% 优先级 B 预期年化收益率 DA % 5 期末集合计划优先级 A 资产净值 DA ,666, 期末集合计划优先级 B 资产净值 DA ,197, 期末集合计划优先级份额净值 期末集合计划次级资产净值 41,901, 期末集合计划次级份额净值 注 :1 所述集合计划业绩指标不包括持有人交易集合计划的各项费用, 计入 费用后实际收益水平要低于所列数字 2 本期已实现收益指集合计划本期利息收入 投资收益 其他收入 ( 不含公 允价值变动损益 ) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期 公允价值变动损益 3.2 集合计划净值表现 本报告期集合计划份额净值增长率 分期优先级净值增长率次级净值增长率 ( 第 1 期 ) 0.00% 20.92% ( 第 2 期 ) 0.00% 10.64% ( 第 3 期 ) 0.00% 14.80% 注 1: 根据合同约定, 本集合计划优先级份额净值恒为 1 注 2: 第 1 期已于 2016/10/13 到期 注 3: 第 2 期已于 2016/06/11 到期 注 4: 第 3 期已于 2017/01/16 到期 自集合计划成立以来集合计划累计净值增长率变动 湘财金汇 2 号集合资产管理计划优先级份额净值恒为 1, 净值增长率无变化 5

6 湘财金汇 2 号集合资产管理计划第 1 期次级累计份额净值增长率历史走势图 (2015 年 10 月 21 日 年 10 月 13 日 ) 湘财金汇 2 号 1 期集合计划次级份额累计净值增长率 次级净值增长率 45.00% 40.00% 35.00% 30.00% 25.00% 20.00% 15.00% 10.00% 5.00% 0.00% 湘财金汇 2 号集合资产管理计划第 2 期次级累计份额净值增长率历史走势图 (2015 年 12 月 15 日 年 06 月 11 日 ) 湘财金汇 2 号集合计划第 2 期次级份额累计净值增长率次级净值增长率 25.00% 20.00% 15.00% 10.00% 5.00% 0.00% -5.00% 6

7 湘财金汇 2 号集合资产管理计划第 3 期次级累计份额净值增长率历史走势图 (2016 年 01 月 26 日 年 01 月 16 日 ) 湘财金汇 2 号 3 期集合计划次级份额累计净值增长率 次级净值增长率 35.00% 30.00% 25.00% 20.00% 15.00% 10.00% 5.00% 0.00% -5.00% 4 管理人报告 4.1 集合计划投资主办人简介任本集合计划的投资主证券从业姓名职务办人期限年限任职日期离任日期投资经万健之 年理 说明万健之, 英国诺丁汉大学金融硕士, 现任湘财证券资产管理分公司投资经理, 历任中国国际金融有限公司资产管理部交易员 交易主管 7

8 4.2 管理人对报告期内本集合计划运作遵规守信情况的说明 集合计划合规运作说明 报告期内, 本集合计划管理人严格遵守 中华人民共和国证券法 证券公司客户资产管理业务管理办法 证券公司集合资产管理业务实施细则 其他相关法律法规以及本集合计划说明书和合同的规定, 本着诚实信用 谨慎勤勉的原则管理和运用本集合计划资产 报告期内, 本集合计划合法合规运作, 投资管理符合相关法律法规 本集合 计划说明书和合同的规定, 不存在违法违规 未履行合同承诺或损害本集合计划 份额持有人利益的情形 集合计划风险管理报告 报告期内, 本集合计划管理人坚持规范运作 防范风险 保护投资者利益, 严格执行湘财证券内部控制与风险管理制度, 注重业务合规性的日常监控与检查, 落实各项法律法规和管理制度, 以使本集合计划合同得到严格履行 报告期内, 本集合计划管理人严格遵守有关法律法规和本集合计划投资指引的各项规定, 本着诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运作本集合计划资产, 在严格控制风险的基础上, 为集合计划份额持有人获取稳健收益, 未出现风险事故或其他损害集合计划份额持有人利益的情形 4.3 报告期内集合计划的投资策略和业绩表现说明 本集合计划业绩表现 截至 2016 年 10 月 13 日 ( 第 1 期到期日 ), 本集合计划第 1 期优先级份额 净值为 元, 次级份额净值为 元, 本期优先级净值增长率为 0.00%, 次级净值增长率 20.92% 截至 2016 年 06 月 11 日 ( 第 2 期到期日 ), 本集合计划第 2 期优先级份额 净值为 元, 次级份额净值为 元, 本期优先级净值增长率为 0.00%, 次级净值增长率 10.64% 8

9 截至 2017 年 01 月 16 日 ( 第 3 期到期日 ), 本集合计划第 3 期优先级份额 净值为 元, 次级份额净值为 元, 本期优先级净值增长率为 0.00%, 次级净值增长率 14.80% 行情回顾及运作分析 本集合计划自成立以来投资于多期大成创新资本 - 广州承兴专项资产管理计划, 报告期内持续跟进项目运作情况, 及时跟踪融资方财务状况 担保人对外担保等情况, 截止本报告期末, 项目本息兑付正常, 未发现需要特别关注的重大事项 9

10 5 投资组合报告 5.1 报告期末集合计划资产组合情况 序 号 项目 ( 第 1 期 ) 金额 ( 元 ) 占集合计划总资 产的比例 1 银行存款 124,964, % 2 专项资产管理计划 其他资产 12, % 合计 124,976, % 注 : 以上数据截至 2016/10/13( 第 1 期产品结束日 ) 序 号 项目 ( 第 2 期 ) 金额 ( 元 ) 占集合计划总资 产的比例 1 银行存款 % 2 专项资产管理计划 其他资产 116,010, % 合计 116,010, % 注 : 以上数据截至 2016/06/11( 第 2 期产品结束日 ) 序 号 项目 ( 第 3 期 ) 金额 ( 元 ) 占集合计划总资 产的比例 1 银行存款 408,216, % 2 专项资产管理计划 其他资产 16, % 合计 408,233, % 注 : 以上数据截至 2017/01/16( 第 3 期到期结束日 ) 注 : 其他资产包括存出保证金 应收股利 应收利息 应收参与款和应收证券清 算款等 5.2 报告期末按公允价值占集合计划资产净值比例大小排名的前十名股票投资明 细 本集合计划本报告期末未持有股票 10

11 5.3 报告期末按公允价值占集合计划资产净值比例大小排名的前五名债券投资明 细 本集合计划本报告期末未持有债券 5.3 报告期末按公允价值占集合计划资产净值比例大小排名的前十名资产支持证 券投资明细 本集合计划本报告期末未持有资产支持证券 5.4 报告期末按公允价值占集合计划资产净值比例大小排名的前五名权证投资明 细 本集合计划本报告期末未持有权证 5.5 报告期末按公允价值占集合计划资产净值比例大小排名的前十名基金投资明 细 本集合计划本报告期末未持有基金 5.6 投资组合报告附注 报告期内集合计划投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查 或在报告编制日前一年内受到公开谴责 处罚的情形 报告期内本集合计划投资的前十名证券的发行主体不存在其他被监管部门 立案调查 或在报告编制日前一年内受到公开谴责 处罚的情形 其他资产构成 序号 名称 ( 第 1 期 ) 金额 ( 元 ) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 12, 应收参与款 - 11

12 6 其他应收款 - 7 其他 - 合计 12, 注 : 以上数据截至 2016/10/13( 第 1 期产品结束日 ) 序号 名称 ( 第 2 期 ) 金额 ( 元 ) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 116,003, 应收股利 - 4 应收利息 6, 应收参与款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - 合计 116,010, 注 : 以上数据截至 2016/06/11( 第 2 期产品结束日 ) 序号 名称 ( 第 3 期 ) 金额 ( 元 ) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 16, 应收参与款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - 合计 16, 注 : 以上数据截至 2017/01/16( 第 3 期到期结束日 ) 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因, 分项之和与合计项之间可能存在尾差 12

13 6 集合计划份额变动 第 1 期报告期期初集合计划份额总额 110,800, 第 1 期报告期期间集合计划总参与份额 - 第 1 期报告期期间集合计划总退出份额 - 第 1 期报告期期末集合计划份额总额 110,800, 注 : 期末份额为 1 期 2016/10/13 产品结束日份额余额 第 2 期报告期期初集合计划份额总额 109,800, 第 2 期报告期期间集合计划总参与份额 - 第 2 期报告期期间集合计划总退出份额 - 第 2 期报告期期末集合计划份额总额 109,800, 注 : 期末份额为 2 期 2016/06/11 产品结束日份额余额 第 3 期报告期期初集合计划份额总额 365,000, 第 3 期报告期期间集合计划总参与份额 - 第 3 期报告期期间集合计划总退出份额 - 第 3 期报告期期末集合计划份额总额 365,000, 注 : 期末份额为 3 期 2017/01/16 产品结束日份额余额 7 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内, 本集合计划未发生变更投资主办人员 变更代理推广机构或出现 其他可能对本集合计划的持续运作产生重大影响的情形 8 信息披露查阅方式 投资者可到集合计划管理人 集合计划托管人的住所或集合计划管理人网站 查阅备查文件或致电 : , 查 询 湘财证券股份有限公司 2017 年 1 月 16 日 13