资证资字2006 [37]号

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于庵裘
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1 东北证券现金管家集合资产管理计划季度报告 (2016 年第一季度 ) 集合计划管理人 : 东证融汇证券资产管理有限公司集合计划托管人 : 中国证券登记结算有限责任公司报告送出日期 : 二〇一六年四月十八日 1

2 重要提示本报告依据证券公司客户资产管理业务管理办法 ( 以下简称管理办法 ) 证券公司集合资产管理业务实施细则 ( 以下简称实施细则 ) 及其他有关规定由集合资产管理计划管理人编制管理人托管人承诺以诚实信用勤勉尽责的原则管理和运用集合资产管理计划资产, 但不保证集合资产管理计划一定盈利, 也不保证最低收益管理人保证本报告所载资料不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任集合资产管理计划的过往业绩并不代表其未来表现投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本集合资产管理计划说明书集合资产管理计划托管人中国证券登记结算有限责任公司于 2016 年 4 月 18 日复核了本报告中的财务指标净值表现利润分配情况财务会计报告和投资组合报告等内容, 认为复核内容不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏本报告相关财务资料未经审计本报告书中的内容由管理人负责解释本报告期间 :2016 年 1 月 1 日至 2016 年 3 月 31 日 2

3 一集合资产管理计划概况名称 : 类型 : 成立日 : 东北证券现金管家集合资产管理计划限定性集合资产管理计划 2013 年 2 月 4 日报告期末份额总额 : 1,166,760, 份存续期 : 投资目标 : 无固定存续期限在保证委托人资产安全性流动性, 不影响委托人正常证券交易的前提下, 汇集委托人保证金账户中的闲置资金, 通过结构化银行存款和固定收益投资, 提高客户闲置资金利用效率, 追求集合计划资产的稳健适度增值投资策略 : 客户参与集合计划不影响客户正常交易, 资金既能随时参与证券交易, 又能在闲置时立即转换为现金产品, 因此要求投资品种具有高度安全性和流动性, 因此, 在投资品种的选择上, 关注高度安全性市场容量大流动性好, 投资可操作性强的品种管理人 : 托管人 : 注册登记机构 : 东证融汇证券资产管理有限公司中国证券登记结算有限责任公司中国证券登记结算有限责任公司二主要财务指标单位 : 人民币元主要财务指标本期数 3

4 集合计划本期利润 ( 元 ) 7,547, 集合计划本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额 7,547, 期末集合计划资产净值 ( 元 ) 1,166,760, 期末年化收益率 % 三管理人报告 ( 一 ) 业绩表现本集合计划在 2013 年 2 月 4 日成立, 截止 2016 年 3 月 31 日, 本集合计划季度年化收益率 % ( 二 ) 投资主办人简介赵威先生, 武汉理工大学管理科学与工程硕士, 具有 4 年固定收益市场投资分析经验, 在固定收益投资研究方面具备扎实功底历任华泰证券固定收益部投资助理国金证券固定收益部投资助理, 从事可转债投资债券质押式报价回购银行间市场债券销售交易和投资顾问工作后于东北证券北京分公司南京市场部负责投资顾问产品设计, 现任东北证券现金管家集合资产管理计划投资主办人东北证券固定收益融通宝 1 号集合资产管理计划投资主办人东北证券固定收益融通宝 2 号集合资产管理计划投资主办人东北证券固定收益融通宝 5 号集合资产管理计划投资主办人东北证券融达 10 号集合资产管理计划投资主办人 ( 三 ) 投资主办人工作报告 1 市场以及操作回顾 4

5 2016 年一季度, 弱势基本面延续, 货币政策持续宽松东北证券现金管家产品以管理流动性为第一要务, 通过春节前后的短期资金面扰动配置了中期银行存款投资, 取得了不错的收益 2 市场展望与投资策略 2016 年二季度, 一方面货币政策的宽松基本方向不变, 另一方面货币政策的宽松力度将不仅受制于汇率和资本外流情况, 还将受制于通货膨胀和经济可能的探底回升财政政策的扩张方向不变预计 2016 年二季度, 资金面将持续宽松, 但是各期限债券收益率将保持震荡或者小幅上行基于以上观点,2016 年二季度投资策略安排如下 : (1) 持续跟踪政策和市场走向, 判断政策和市场变化对现金管家产品造成的影响, 保持流动性风险第一位的原则 ; (2) 控制债券久期, 防止资金面波动侵蚀杠杆收益 ; (3) 优选货币基金 ; (4) 利用资金面扰动, 获取超额收益 ( 四 ) 风险控制报告 1 集合计划运作合规性声明本报告期内, 集合计划管理人严格遵守中华人民共和国证券法管理办法实施细则及其他法律法规的规定, 本着诚实信用谨慎勤勉的原则管理和运用本集合计划资产, 在严格控制风险的基础上, 为集合计划持有人谋求最大利益本报告期内, 本集合计划运作合法合规, 无损害集合计划持有人利益的行为, 本集合计划的投资管理符合有关法规的规定 2 风险控制报告 5

6 本集合计划自 2013 年 2 月 4 日成立, 开始投资管理运作, 截至 2016 年 3 月 31 日, 管理人针对本集合计划的运作特点, 通过每日的风险监控工作以及风险预警机制, 及时发现运作过程中可能出现的风险状况, 并提醒投资主办人采取相应的风险规避措施, 确保集合计划合法合规正常运行同时, 本集合计划通过完善的风险指标体系和定期进行的风险状况分析, 及时评估集合计划运作过程中面临的市场风险信用风险和流动性风险, 确保集合计划运作风险水平与其投资目标相一致在本报告期内, 管理人严格按照有关的法律法规集合资产管理合同与说明书以及管理人相关制度进行投资运作, 没有出现违反相关规定的状况, 也未发生损害投资者利益的内幕交易和违规交叉交易等行为四托管报告东北证券现金管家集合资产管理计划托管报告 6

7 ( 报告期 : ) 中国证券登记结算有限责任公司 ( 以下简称本托管人 ) 依据东北证券现金管家集合资产管理计划合同和东北证券现金管家集合资产管理计划托管协议, 自 2013 年 2 月 4 日起托管东北证券现金管家集合资产管理计划 ( 以下称本计划 ) 资产报告期内, 本托管人严格遵守证券公司客户资产管理业务管理办法及相关法规本集合合同和托管协议的规定, 诚信尽责地履行了托管人的义务, 不存在损害本计划委托人利益的行为报告期内, 本托管人根据相关法规本计划合同及托管协议的规定, 对管理人的投资运作等行为进行了监督, 对报告期内管理人的资产收益计算费用开支等方面进行了复核, 未发现其存在损害委托人利益的行为本托管人复核了报告期本计划资产管理报告 (2016 年第一季度 ) 中的有关财务数据部分, 认为其内容真实准确和完整中国证券登记结算有限责任公司基金业务部二 0 一六年四月十八日 7

8 五集合计划财务报告 ( 一 ) 集合计划资产负债表 ( ) 单位 : 元资产期末余额负债与持有人权益期末余额资产 : 负债 : 银行存款 603,132, 短期借款 0.00 结算备付金 16,048, 交易性金融负债 0.00 存出保证金 345, 衍生金融负债 0.00 交易性金融资产 699,376, 卖出回购金融资产款 156,000, 其中 : 股票投资 0.00 应付证券清算款 20, 债券投资 165,655, 应付赎回款 0.00 基金投资 533,720, 应付管理人报酬 0.00 权证投资 0.00 应付托管费 6,661, 资产支持证券投资 0.00 应付销售服务费 165, 衍生金融工具 0.00 应付交易费用 0.00 买入返售金融资产 0.00 应交税费 0.00 应收证券清算款 0.00 应付利息 0.00 应收利息 8,178, 应付利润 0.00 应收股利 161, 其他负债 2,582, 应收申购款 0.00 负债合计 -4,948, 其他资产 ,481,

9 所有者权益 : 实收基金 1,166,760, 未分配利润 0.00 所有者权益合计 1,166,760, 资产合计 1,327,242, 负债和所有者权益总计 1,327,242, ( 二 ) 集合计划经营利润表 ( 至 ) 单位 : 元序号项目本期数 1 一收入 10,834, 利息收入 7,121, 其中 : 存款利息收入 5,711, 债券利息收入 1,409, 买入返售证券收入投资收益 3,713, 其中 : 股票投资收益债券投资收益 11, 基金投资收益 -13, 权证投资收益益资产支持证券投资收衍生工具收益

10 13 股利收益 3,714, 公允价值变动收益其他收入二费用 3,287, 管理人报酬 2,310, 托管费 165, 销售服务费交易费用利息支出 797, 其中 : 卖出回购金融资产支出 797, 其他费用 14, 三利润总和 7,547, 六投资组合报告 ( 一 ) 资产组合情况项目名称项目市值 ( 元 ) 占总资产比例 (%) 定期存款 550,000, % 协议活期存款 36,175, % 活期存款及清算备付金合计 % 债券 165,655, % 10

11 基金 533,720, % 其他资产 8,685, % 合计 1,327,242, % 注 :1. 其他资产 : 包括应收利息应收股利和存出保证金 2. 其他资产 : 项目名称金额 ( 元 ) 占总资产比例 (%) 应收利息 8,178, % 应收股利 161, % 存出保证金 345, % 合计 8,685, % 注 : 本报告中因四舍五入原因, 投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和与合计可能存在尾差 ( 二 ) 期末市值占集合计划资产净值前十名债券明细序号代码债券名称数量市值 ( 元 ) 占净值比例龙湖债 636, ,604, % 海航 , ,275, % 徐工 , ,748, % 海螺 , ,556, % 北汽投 100, ,000, % 节能债 69, ,905, % 宁交通 33, ,324, % 中信 03 1, , % 11

12 注 : 本集合计划期末持有 8 支债券 ( 三 ) 期末市值占集合计划资产净值前十名基金明细序号代码基金名称数量市值 ( 元 ) 占净值比例嘉合货币 B 443,512, ,512, % 泰达宏利货币 B 上银慧财宝货币 B 60,000, ,000, ,207, ,207, % 2.59% 注 : 本集合计划期末持有 3 支基金 ( 四 ) 投资组合报告附注本集合资产管理计划投资的前十名证券的发行主体在本报告期内未被监管部门立案调查, 在本报告编制日前一年内也未到受到公开谴责处罚七集合计划份额变动单位 : 份期初份额总额 1,278,168, 报告期间总参与份额 7,991,886, 红利再投资份额 0.00 报告期间总退出份额 8,103,293, 报告期末份额总额 1,166,760,

13 八重要事项提示 ( 一 ) 本集合计划管理人及托管人相关事项 1 本集合计划管理人及托管人在本报告期内没有发生涉及本集合计划管理人财产托管业务的诉讼事项 2 本集合计划管理人及托管人办公地址没有发生变更 3 本集合计划的管理人托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员没有受到任何处罚 4 本报告期内, 本集合计划管理人由东北证券股份有限公司变更为东证融汇证券资产管理有限公司 ( 二 ) 本集合计划相关事项 1 本报告期内集合计划的投资组合策略没有发生重大改变 2 在本报告期内, 管理人于 2016 年 2 月 29 日对东北证券现金管家集合资产管理计划进行 2016 年第一次分红 3 本集合计划没有投资于管理人及与管理人有关联方关系的公司发行的证券 4 本报告期内, 管理人经与托管人协商, 对东北证券现金管家集合资产管理计划合同的相关条款进行变更管理人于 2016 年 1 月 6 日在公司网站发布了东北证券现金管家集合资产管理计划资产管理合同变更的公告, 征求委托人意见我公司将在发布本公告后 2 个工作日内以电子或书面形式向委托人发送合同变更征询意见委托人不同意变更的, 应在征询意见发出后的 10 个工作日内提出 13

14 退出本集合计划的申请 ; 委托人未在前述时间回复意见的, 视为委托人同意变更合同变更于 2016 年 1 月 22 日生效合同变更生效后, 管理人向中国证券投资基金业协会备案九备查文件目录及查阅方式 ( 一 ) 本集合计划备查文件目录 1 东北证券现金管家集合资产管理计划说明书 2 东北证券现金管家集合资产管理计划管理合同 3 东北证券现金管家集合资产管理计划风险揭示书 4 证券公司现金管理产品托管协议 5 管理人业务资格批件营业执照 ( 二 ) 存放地点及查阅方式查阅地址 : 上海市浦东新区源深路 305 号 4 楼网址 : 客户服务电话 : 投资者对本报告书如有任何疑问, 可咨询管理人东证融汇证券资产管理有限公司东证融汇证券资产管理有限公司 2016 年 4 月 18 日 14

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