资证资字2006 [37]号

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1 东北证券 2 号成长精选集合资产管理计划季度报告 (2016 年第二季度 ) 集合计划管理人 : 东证融汇证券资产管理有限公司 集合计划托管人 : 中国建设银行股份有限公司 报告送出日期 : 二〇一六年七月十八日 1

2 重要提示 本报告依据 证券公司客户资产管理业务管理办法 ( 以下简称 管理办法 ) 证券公司集合资产管理业务实施细则 ( 以下简称 实施细则 ) 及其他有关规定由集合资产管理计划管理人编制 中国证监会 2010 年 2 月 12 日对本集合计划出具了核准文件 关于核准东北证券股份有限公司设立东北证券 2 号成长精选集合资产管理计划的批复 ( 证监许可 [2010]211 号 ), 但中国证监会对本集合计划作出的任何决定, 均不表明中国证监会对本集合计划的价值和收益做出实质性判断或保证, 也不表明参与本集合计划没有风险 管理人 托管人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用集合资产管理计划资产, 但不保证集合资产管理计划一定盈利, 也不保证最低收益 集合资产管理计划的过往业绩并不代表其未来表现 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本集合资产管理计划说明书 集合资产管理计划托管人中国建设银行股份有限公司于 2016 年 7 月 18 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容 本报告相关财务资料未经审计 本报告书中的内容由管理人负责解释 本报告期间 :2016 年 4 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 2

3 一 集合资产管理计划概况 名称 : 类型 : 成立日 : 东北证券 2 号成长精选集合资产管理计划 非限定性集合资产管理计划 2010 年 5 月 20 日 报告期末份额总额 : 39,927, 份 存续期 : 投资目标 : 不设固定期限 本集合计划重点投资于具有良好成长性的股票, 通过缜 密的资产配置原则和严格的行业个股选择, 积极运用战 略和战术资产配置策略, 动态优化投资组合, 力求实现 集合计划资产长期稳健增值 投资策略 : 运用 自下而上 精选个股与 自上而下 资产配置相 结合的投资策略, 重点投资于具有良好成长性的股票 同时结合市场研判, 对相关资产类别的预期收益进行监 控, 动态调整股票 债券等大类资产配置 管理人 : 托管人 : 注册登记机构 : 东证融汇证券资产管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 中国证券登记结算有限责任公司 二 主要财务指标 单位 : 人民币元 主要财务指标 本期数 集合计划本期利润 ( 元 ) 967, 集合计划本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额 -2,006, 期末集合计划资产净值 ( 元 ) 50,603, 期末单位集合计划资产净值 ( 元 ) 期末单位集合计划累计资产净值 ( 元 ) 本期集合计划单位净值增长率 1.93% 3

4 三 管理人报告 ( 一 ) 业绩表现本集合计划在 2010 年 5 月 20 日成立, 截止 2016 年 6 月 30 日, 本集合计划单位净值 元, 累计单位净值 元 报告期内单位净值增长率 1.93% ( 二 ) 投资主办人简介王帅先生, 中国矿业大学管理学硕士 ; 证券市场从业年限 11 年 ; 历任华泰证券煤炭分析师, 凯基证券 ( 亚洲 ) 上海代表处核心分析师, 东方证券首席煤炭分析师, 农银汇理基金研究员 研究部副总经理 研究部负责人兼投决会委员 专户投资部副总经理 ; 现任东北证券 2 号成长精选集合资产管理计划投资主办人 东北证券 5 号基金优选集合资产管理计划投资主办人 东北证券融智 2 号集合资产管理计划投资主办人 东北证券秀强融盈 1 号集合资产管理计划投资主办人 东证融汇融盛 7 号集合资产管理计划投资主办人 东证融汇齐心共赢 5 号集合资产管理计划投资主办人 ( 三 ) 投资主办人工作报告 1 市场及操作回顾 2016 年第二季度市场总体呈现震荡走势, 利空因素和利好因素相互交织, 但总体而言市场对利空因素逐步具备了较强的抵抗能力, 其中国家队资金对大盘的维稳作用功不可没 在此背景下, 市场在二季度的最大特征就是恐慌性大幅杀跌显著减少, 由此使得个股行情非常突出, 其中新能源汽车 食品饮料 电子 有色金属等行业均出现大幅上涨个股, 很多个股年初以来涨幅已经超过涨 100% 2016 年第二季度, 上证综指 深证成指 创业板综指分别上涨 -2.47% 0.33% 和 6.72%, 各个指数表现均显著好于一季度 东证 2 号产品二季度业绩呈现逐步好转的态势, 其中 5 月份对行业配置做了较大调整, 超配了有色金属行业, 这是产品 6 月份以来净值回升较快的主要原因, 与此同时, 产品业绩排名也快速上升 2 市场展望与投资策略三季度股票市场投资机会仍然大于风险, 其中个股行情仍然值得期待 一是汇率贬值预期逐步稳定, 很难再对市场形成太大冲击 ; 二是经济基本面在前期刺激政策的推动下将会稳住, 利于投资者情绪的好转 ; 三是从大类资产配置来看, 4

5 随着房市的降温以及投资渠道的缺乏, 股市有望继续吸引场外资金的配置 ; 四是, 从上市公司业绩看, 除了产能过剩行业, 大多数行业中期报告有望好于预期, 中报行情值得重点关注 基于上述认识, 与二季度一样, 我们也认为三季度是今年较好的操作时机, 在防范系统性风险的前提下, 我们将灵活控制仓位, 突出精选个股投资策略, 精选行业景气度高, 且股价处于市场底部, 下跌风险较小, 估值合理的有色金属 医药 食品饮料等行业内个股 ( 四 ) 风险控制报告 1 集合计划运作合规性声明本报告期内, 集合计划管理人严格遵守 中华人民共和国证券法 管理办法 实施细则 及其他法律法规的规定, 本着诚实信用 谨慎勤勉的原则管理和运用本集合计划资产, 在严格控制风险的基础上, 为集合计划持有人谋求最大利益 本报告期内, 本集合计划运作合法合规, 无损害集合计划持有人利益的行为, 本集合计划的投资管理符合有关法规的规定 2 风险控制报告本集合计划自 2010 年 5 月 20 日成立, 开始投资管理运作, 截至 2016 年 6 月 30 日, 管理人针对本集合计划的运作特点, 通过每日的风险监控工作以及风险预警机制, 及时发现运作过程中可能出现的风险状况, 并提醒投资主办人采取相应的风险规避措施, 确保集合计划合法合规 正常运行 同时, 本集合计划通过完善的风险指标体系和定期进行的风险状况分析, 及时评估集合计划运作过程中面临的市场风险 信用风险和流动性风险, 确保集合计划运作风险水平与其投资目标相一致 在本报告期内, 管理人严格按照有关的法律法规 集合资产管理合同与说明书以及管理人相关制度进行投资运作, 没有出现违反相关规定的状况, 也未发生损害投资者利益的内幕交易和违规交叉交易等行为 5

6 四 托管人报告 东北证券 2 号成长精选集合资产管理计划 2016 年第二季度托管人报告 中国建设银行根据 东北证券 2 号成长精选集合资产管理计划合同 和 东北证券 2 号成长精选集合资产管理计划托管协议, 自 2010 年 5 月 20 日起托管东北证券 2 号成长精选集合资产管理计划 ( 以下称 本计划 ) 资产 2016 年第二季度期间, 中国建设银行及时准确地执行了管理人的投资和清算指令, 办理了本计划名下的资金往来 2016 年第二季度期间, 中国建设银行对管理人的投资运作行为按合同约定进行了监督, 未发现存在损害委托人利益的行为 2016 年第二季度期间, 中国建设银行对报告期内资产净值的计算 费用开支方面进行了复核, 未发现管理人存在损害委托人利益的行为 中国建设银行复核了本计划资产管理报告 (2016 年第二季度报告 ) 中的有关财务数据部分, 内容真实 准确和完整 中国建设银行资产托管业务部 2016 年 7 月 18 日 6

7 五 集合计划财务报告 ( 一 ) 集合计划资产负债表 ( ) 单位 : 元 资产期末余额负债与持有人权益期末余额 资产 : 负债 : 银行存款 2,969, 短期借款 0.00 结算备付金 4,524, 交易性金融负债 0.00 存出保证金 165, 衍生金融负债 0.00 交易性金融资产 35,317, 卖出回购金融资 0.00 产款 其中 : 股票投资 19,007, 应付证券清算款 1,325, 债券投资 3,445, 应付赎回款 0.00 基金投资 12,864, 应付赎回费 0.00 权证投资 0.00 应付管理人报酬 39, 资产支持证 , 应付托管费券投资 衍生金融工具 0.00 应付投资咨询费 0.00 买入返售金融资产 0.00 应付交易费用 280, 应收证券清算款 9,233, 应交税费 0.00 应收利息 57, 应付利息 0.00 应收股利 0.00 应付利润 0.00 应收申购款 0.00 其他负债 9, 其他资产 0.00 负债合计 1,662, 所有者权益 : 实收基金 39,927, 未分配利润 10,676, 持有人权益合计 50,603, 资产合计 52,266, 负债及持有人权益 52,266, 总计 ( 二 ) 集合计划经营利润表 ( 至 ) 单位 : 元 项目 本期数 一 收入 1,610, 利息收入 52, 其中 : 存款利息收入 18, 债券利息收入 33, 买入返售证券收入 投资收益 -1,416, 其中 : 股票投资收益 -1,480,

8 债券投资收益 0.00 基金投资收益 23, 权证投资收益 0.00 资产支持证券投资收益 0.00 衍生工具收益 0.00 股利收益 41, 公允价值变动收益 2,973, 其他收入 0.00 二 费用 642, 管理人报酬 121, 托管费 24, 销售服务费 交易费用 491, 利息支出 0.00 其中 : 卖出回购金融资产支出 其他费用 6, 三 利润总和 967, 六 投资组合报告 ( 一 ) 资产组合情况项目名称 项目市值 ( 元 ) 占总资产比例 股票 19,007, % 债券 3,445, % 基金 12,864, % 银行存款及清算备付金合计 7,494, % 其他资产 9,455, % 合计 52,266, % 注 :1. 其他资产 : 包括应收利息和存出保证金 2. 其他资产 : 项目名称 金额 ( 元 ) 占总资产比例 (%) 应收利息 57, % 存出保证金 165, % 证券清算款 9,233, % 合计 9,455, % 8

9 注 : 本报告中因四舍五入原因, 投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分 项之和与合计可能存在尾差 ( 二 ) 期末市值占集合计划资产净值前十名股票明细 序号 代码 股票名称 数量 市值 ( 元 ) 占净值比例 湖南黄金 320, ,214, % 西部黄金 175, ,061, % 中金黄金 350, ,934, % 金贵银业 210, ,906, % 兴业矿业 250, ,880, % 紫金矿业 300, ,011, % 注 : 本集合计划报告期末共持有 6 只股票 ( 三 ) 期末市值占集合计划资产净值前十名债券明细 序号 代码 债券名称 数量 市值 ( 元 ) 占净值比例 国债 ⑺ 31, ,445, % 注 : 本集合计划报告期末共持有 1 支债券 ( 四 ) 期末市值占集合计划资产净值前十名基金明细 序号 代码 基金名称 数量 市值 ( 元 ) 占净值比例 黄金基金 1,420, ,969, % 黄金 ETF 1,280, ,586, % 黄金 ETF 1,140, ,212, % 白银基金 2,000, ,096, % 注 : 本集合计划报告期持有 4 只基金 ( 五 ) 期末市值占集合计划资产净值前十名权证明细注 : 本集合计划报告期末未持有权证 ( 六 ) 投资组合报告附注本集合资产管理计划投资的前十名证券的发行主体在本报告期内未被监管部门立案调查, 在本报告编制日前一年内也未到受到公开谴责 处罚 七 集合计划份额变动 单位 : 份 期初份额总额 41,034, 报告期间总参与份额 0.00 红利再投资份额 0.00 报告期间总退出份额 1,107, 报告期末份额总额 39,927,

10 八 重要事项提示 ( 一 ) 本集合计划管理人相关事项 1 本集合计划管理人在本报告期内没有发生涉及本集合计划管理人 财产 托管业务的诉讼事项 2 本集合计划管理人办公地址没有发生变更 3 本集合计划的管理人及其高级管理人员没有受到任何处罚 ( 二 ) 本集合计划托管人相关事项 1 本集合计划托管人在本报告期内没有发生涉及本集合计划托管人 财产 托管业务的诉讼事项 2 本集合计划托管人办公地址没有发生变更 3 本集合计划托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员没有受到任何处罚 ( 三 ) 本集合计划相关事项 1 本报告期内集合计划的投资组合策略没有发生重大改变 2 本报告期内集合计划未进行收益分配 3 本集合计划没有投资于管理人及与管理人有关联方关系的公司发行的证券 九 备查文件目录及查阅方式 ( 一 ) 本集合计划备查文件目录 1 中国证监会 关于核准东北证券股份有限公司设立东北证券 2 号成长精选集合资产管理计划的批复 ( 证监许可 [2010]211 号 ) 2 东北证券 2 号成长精选集合资产管理计划说明书 3 东北证券 2 号成长精选集合资产管理计划管理合同 4 东北证券 2 号成长精选集合资产管理计划托管协议 10

11 5 管理人业务资格批件 营业执照 ( 二 ) 存放地点及查阅方式查阅地址 : 上海市浦东新区源深路 305 号 4 楼网址 : 客户服务电话 : 投资者对本报告书如有任何疑问, 可咨询管理人东证融汇证券资产管理有限公司 东证融汇证券资产管理有限公司 2016 年 7 月 18 日 11