2015[0140]号

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1 2017[0636] 号 中信建投定享财富 2 号 集合资产管理计划季度报告 (2017 年第三季度 ) 第一节重要提示本报告由集合资产管理计划管理人编制 集合资产管理计划托管人兴业银行股份有限公司于 2017 年 10 月 25 日复核了本报告中的财务指标 净值表现和投资组合报告等内容 管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用集合资产管理计划资产, 但不保证集合资产管理计划一定盈利 集合资产管理计划的过往业绩并不代表其未来表现 投资有风险, 投资者在做出投资决策前应仔细阅读本集合资产管理计划说明书 本报告相关财务资料未经审计 本报告期间 :2017 年 7 月 1 日至 2017 年 9 月 30 日 第二节集合资产管理计划概况 名称 : 类型 : 成立日 : 中信建投定享财富 2 号集合资产管理计划 集合资产管理计划 2015 年 4 月 17 日 报告期末份额总额 : 10,220, 份 投资范围 : 本集合计划将主要投资于上市公司定向增发股票, 以及 现金类资产 权益类资产 固定收益类资产 金融监管 1

2 部门批准或备案发行的金融产品, 以及中国证监会认可的其他品种 现金类资产包括 : 现金 银行存款 货币市场基金 债券逆回购等 权益类资产包括 : 股票 ( 包括一级市场新股申购 参与股票增发 ) 证券投资基金( 债券型和货币型证券投资基金除外 ) 及中国证监会允许投资的其他权益类金融产品 固定收益类资产包括 : 国债 企业债 公司债 可转债 各类金融债 ( 含次级债 混合资本债 ) 中小企业私募债 资产支持证券 中央银行票据 债券型基金 经银行间市场交易商协会批准在册发行的各类债务融资工具 ( 如短期融资券 证券公司短期融资券 超短期融资券 中期票据 非公开定向债务融资工具 资产支持票据等 ) 等交易所和银行间市场交易的投资品种 金融监管部门批准或备案发行的金融产品包括集合资金信托计划 商业银行理财计划 证券投资基金 证券公司专项资产管理计划 基金公司发行的特定多个客户资产管理计划 基金子公司多个客户专项资产管理计划等金融监管部门批准或备案发行的金融产品 投资比例 : 现金类资产的投资比例为总资产的 0-100%; 金融监管部门批准或备案发行的金融产品的投资比例为总资产的 0-100%; 业绩比较基准 : 管理人 : 托管人 : 注册登记机构 : 固定收益类资产的投资比例为总资产的 0-100%; 权益类资产的投资比例为总资产的 0-100% 无中信建投证券股份有限公司兴业银行股份有限公司中国证券登记结算有限责任公司 2

3 第三节主要财务指标和集合资产管理计划净值表现 一 主要财务指标 ( 单位 : 人民币元 ) 本期利润 677, 本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额 -51, 每份额本期已实现净收益 期末资产净值 10,334, 期末每份额净值 期末每份额累计净值 注 : 每份额本期已实现净收益 = 本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额 / 平均份额 二 本期每份额净值增长率 阶段净值增长率份额净值增长率标准差 本期初到本期末 7.02% 0.45% 三 集合计划每份额净值增长率历史走势图 (2015 年 1 月 26 日 年 9 月 30 日 ) 15.00% 10.00% 5.00% 0.00% -5.00% % % % % 集合计划每份额净值增长率 /3/ /2/ /2/5 2017/1/ 第四节管理人报告 一 业绩表现 截至 2017 年 9 月 30 日, 本集合计划单位净值 元, 累计单位净值 3

4 元, 本期集合计划收益增长 7.02% 二 投资主办人简介荆树光, 男, 中央财经大学硕士研究生, 拥有七年证券从业经验 2010 年加入中信建投证券资产管理部, 曾担任资产管理部权益投资组研究员 投资经理, 目前担任中信建投定享财富 2 号集合资产管理计划 中信建投鑫享新三板集合资产管理计划 中信建投精彩理财可转债集合资产管理计划投资主办, 从事权益投资研究工作 三 投资主办人工作报告 1 市场回顾和投资操作目前的股票市场具有一定的吸引力, 三季度债券市场进行了调整, 银行理财收益略有下降, 人民币处于相对稳定的略升值状态, 均有利于股票市场 虽然目前仍然处于去杠杆的大环境下, 但央行货币政策并未出现更进一步收紧,9 月份的 M2 增速回到了 9% 以上, 国庆期间进行了一次定向降准, 这意味着货币政策未来将保持适中, 可能不会再继续收紧 PPI 经过一段时间调整以后, 重新开始上行, 意味着前期未提价的工业品价格有可能也开始提价, 未来将传导到 CPI 但从 CPI 数据观察, 表现并不明显, 可能跟 CPI 成分调整有一定关系 PMI 数据连续 14 个月位于 50 分位以上, 近期 PMI 数据显示, 新订单指数上行, 原材料库存上升, 产成品库存下降, 目前样本企业整体经营处于良好阶段, 从官方 PMI 和财新 PMI 出现分化观察, 国企 央企等大型企业经营状况要优于中小型企业 2016 年以来, 第三产业已经在 GDP 中占比大幅提升, 贡献度达到 60% 左右, 对应人民生活水平的提高, 消费升级趋势大为明显 因此, 在过去, 我们加大了消费行业的配置 同时, 我们也配置了医药标的, 老龄化趋势越来越明显, 医药行业今年增速相比去年提升了一个层次, 重大病种领域的需求越来越大 2017 年医保目录实现调整, 一致性评价有序进行, 均有利于行业表现 2 市场展望和投资策略我们判断未来市场相对乐观, 目前持有标的中, 许多重仓标的均属于定向增发标的, 未来仍将采用甄选标的 长期持有的思路去选择投资标的, 未来我们关注还包括 5G 电子等领域的消费升级 4

5 在市场相对乐观情况下, 积极寻找相关尚未启动的行业龙头公司, 具备一定竞争优势和壁垒, 估值相对便宜或合理的标的, 积极为客户创造收益 四 风险控制报告中信建投证券股份有限公司遵照监管部门和公司内部关于资产管理业务的相关规定, 结合本集合计划的运作特点, 建立了严格完善的风险控制指标与风险评估指标体系, 能够全方位地分析 计量 评估和报告风险 风险监测使用日报 月报 风险提示单等形式定期或不定期地对风险状况进行分析 评估与总结, 及时评价集合计划运作过程中面临的各种风险及其变化趋势, 为投资决策提供客观的风险分析支持, 确保集合计划运作风险水平与其投资目标相一致 公司风险管理部每日独立实施对本集合计划的风险监测, 及时发现本集合计划运作过程中可能出现的违规事项和潜在风险, 采用报送风险监测日报 监测简报 风险提示单等方式及时向投资主办人警示风险, 提出风险控制建议, 督促其采取应对措施规避风险 ; 同时, 及时向公司主管领导报告业务运作中的风险状况和风险控制效果 本报告期内, 本集合计划运作合法 合规, 未出现违反相关规定的状况, 未发生损害投资者利益的行为, 账户内资产风险水平较低, 与投资目标相适应 5

6 第五节托管人报告 中信建投证券股份有限公司集合资产管理计划 2017 年第 3 季度资产托管报告 本托管人依据与中信建投证券股份有限公司 ( 以下简称 管理人 ) 签订的集合计划的合同 托管协议以及集合计划说明书, 托管了管理人发行的集合资产管理计划 ( 以下简称 各集合计划 ) 的资产 报告期内, 本托管人严格遵守 证券公司客户资产管理业务管理办法 及其他有关法律法规 各集合计划合同和托管协议的规定, 诚信 尽责地履行了托管人义务, 不存在损害各集合计划委托人利益的行为 报告期内, 本托管人根据国家有关法律法规 各集合计划合同和托管协议的规定, 对管理人在各集合计划的投资运作 资产净值的计算 收益的计算 计划费用开支等方面进行了必要的监督 复核和审查, 未发现其存在任何损害各集合计划委托人利益的行为 本托管人认真复核了本报告期内各集合资产管理计划资产管理报告中的财务指标 净值表现 投资组合报告等内容, 认为其真实 准确和完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 兴业银行资产托管部 2017 年 10 月 25 日 6

7 第六节投资组合报告 一 资产组合情况 项目名称 项目市值 ( 元 ) 占总资产比例 (%) 股 票 6,774, 债 券 基 金 1,747, 银行存款及清算备付金合计 1,134, 其他资产 1,731, 合 计 11,387, 二 期末市值占集合计划资产净值前十名股票明细 序号代码名称数量市值 ( 元 ) 占净值 比例 (%) 山西汾酒 20, ,101, 博世科 39, , 山东海化 50, , 通化东宝 30, , 三友化工 42, , 康恩贝 68, , 东睦股份 26, , 华鲁恒升 30, , 五粮液 6, , 汇川技术 11, , 三 本集合计划报告期末未持有债券 四 期末市值占集合计划资产净值前十名基金明细 序号代码名称数量市值 ( 元 ) 占净值 比例 (%) 银华日利 17, ,747,

8 五 期末市值占集合计划资产净值前十名权证明细 本集合计划报告期末未持有权证 六 投资组合报告附注 本集合资产管理计划投资的前十名证券的发行主体在本报告期内未被监管 部门立案调查, 在本报告编制日前一年内也未受到公开谴责 处罚 第七节集合计划份额变动 单位 : 份 期初份额总额 10,220, 报告期间总参与份额 0.00 红利再投资份额 0.00 报告期间总退出份额 0.00 报告期末份额总额 10,220, 第八节重要事项提示 一 本集合计划管理人及托管人相关事项 1 本集合计划管理人及托管人在本报告期内没有发生涉及本集合计划管理人 财产 托管业务的诉讼事项 2 本集合计划管理人 托管人办公地址没有发生变更 二 本集合计划相关事项 1 本报告期内集合计划的投资组合策略没有发生重大改变 2 本报告期内集合计划未进行收益分配 3 本报告期内集合计划无重大关联交易发生 4 本报告期内, 于 2017 年 7 月 18 日公告投资主办人由李伟变更为荆树光 8

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