目录 目录... 0 一前言... 1 第二章 释义... 1 第三章 声明与承诺... 2 第四章 资产管理计划的基本情况... 3 第五章 资产管理计划份额的初始销售... 4 第六章 资产管理计划的备案... 6 第七章 资产管理计划的参与和退出... 6 第八章 当事人及权利义务... 6

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1 编号 :GLA-S 号 [ 国联安 - 天泽 - 灵活配置分级 1 号资产管理计划 ] 资产管理合同 ( 适用于基金一对多托管业务 ) 资产管理人 : 国联安基金管理有限公司 资产托管人 : 上海浦东发展银行股份有限公司 2013 年 12 月 0

2 目录 目录... 0 一前言... 1 第二章 释义... 1 第三章 声明与承诺... 2 第四章 资产管理计划的基本情况... 3 第五章 资产管理计划份额的初始销售... 4 第六章 资产管理计划的备案... 6 第七章 资产管理计划的参与和退出... 6 第八章 当事人及权利义务... 6 第九章 资产管理计划份额的登记 第十章 资产管理计划的投资 第十一章 投资经理的指定与变更 第十二章 资产管理计划的财产 第十三章 投资指令的发送 确认和执行 第十四章 交易及清算交收安排 第十五章 越权交易及投资监督 第十六章 资产管理计划财产的估值和会计核算 第十七章 资产管理计划的费用与税收 第十八章 资产管理计划的收益分配 第十九章 报告义务 第二十章 风险揭示 第二十一章 资产管理合同的变更 终止与财产清算 第二十二章 违约责任 第二十三章 法律适用和争议的处理 第二十四章 资产管理合同的效力 第二十五章 其他事项

3 一前言 ( 一 ) 订立本合同的目的 依据 和原则 1. 订立本资产管理合同的依据是 中华人民共和国合同法 ( 以下简称 合同法 ) 中华人民共和国证券法 ( 以下简称 证券法 ) 中华人民共和国证券投资基金法 ( 以下简称 基金法 ) 基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法 ( 以下简称 试点办法 ) 基金管理公司特定多个客户资产管理合同内容与格式准则 ( 以下简称 格式准则 ) 和其他有关法律法规 2. 订立本资产管理合同 ( 以下或简称 本合同 ) 的目的是为了明确资产委托人 资产管理人和资产托管人在特定资产管理业务过程中的权利 义务及职责, 确保资产管理计划财产的安全, 保护当事人各方的合法权益 3. 订立本资产管理合同的原则是平等自愿 诚实信用 充分保护本合同各方当事人的合法权益 ( 二 ) 资产委托人自签订本合同即本合同的当事人 在本合同存续期间, 资产委托人自全部退出资产管理计划之日起, 该资产委托人不再是资产管理计划的投资人和本合同的当事人 本合同于开始销售本资产管理计划后 5 个工作日内向中国证监会备案, 但中国证监会接受本合同的备案并不表明其对资产管理计划的价值和收益作出实质性判断或保证, 也不表明投资于资产管理计划没有风险 第二章 释义 ( 一 ) 在本合同中, 除上下文另有规定外, 下列用语应当具有如下含义 : 资产委托人 : 指委托投资单个资产管理计划初始金额不低于壹佰 (100) 万元人民币, 且能够识别 判断和承担相应投资风险的自然人 法人 依法成立的组织或中国证监会认可的其他特定客户 资产管理人 : 指国联安基金管理有限公司资产托管人 : 指上海浦东发展银行股份有限公司注册登记机构 : 指资产管理人或其委托的经中国证监会认定可办理基金一对多份额登记业务的其他机构 本资产管理计划的注册登记机构指 本合同 : 指资产委托人 资产管理人和资产托管人签署的本 资产管理合同 及其附件, 以及对该合同及附件做出的任何有效变更 资产管理计划 计划 本计划 : 指依据本合同所募集的国联安 - 天泽 - 灵活配置分级 1 号资产管理计划 投资说明书 : 指 国联安 - 天泽 - 灵活配置分级 1 号资产管理计划投资说明书 销售机构 : 指符合 试点办法 和中国证监会规定的其他条件, 取得基金销售资格, 代为办理本资产管理计划的认购 参与和退出等业务的代理机构 资产管理计划财产 : 指资产委托人拥有合法处分权 委托资产管理人管理并由资产托管 1

4 人托管的作为本合同标的的财产 证券账户 : 指根据中国证券监督管理委员会有关规定和中国证券登记结算有限责任公司 ( 以下简称 中登公司 ) 有关业务规则, 由资产托管人为资产管理计划在中登公司上海分公司 深圳分公司开设的专用证券账户 在中央国债登记结算有限责任公司开立的有关账户 银行托管专户 : 指资产托管人根据有关规定为资产管理计划财产开立的专用存款账户 终止清算 : 特指本合同终止事件发生时, 对资产管理计划全部变现, 并按规定计算资产管理人管理费和业绩报酬 资产托管人托管费等费用, 并就相关费用 资产委托人的投资损益等进行支付的行为 元 : 指人民币元 工作日 : 指中国境内上海 深圳证券交易所正常营业的交易日 本合同生效日 : 指资产管理计划初始销售期结束并完成验资 在中国证监会备案手续办理完毕之日 初始销售期 : 指本合同及投资说明书中载明的资产管理计划的初始销售期限, 自本计划份额发售之日起最长不超过 1 个月 开放期 : 指代理销售机构办理资产管理计划的参与 退出等业务的期间 认购 : 指在资产管理计划初始销售期内, 资产委托人参与该资产管理计划的行为 参与 : 指在资产管理计划开放期内, 资产委托人根据指定代理销售机构规定的手续, 参与该资产管理计划的行为 本资产管理计划在存续期间不开放参与业务 退出 : 指在本资产管理计划开放期内, 资产委托人根据指定代理销售机构规定的手续, 申请部分或全部退出本资产管理计划的行为 本资产管理计划在存续期间不开放退出业务 第三章 声明与承诺 ( 一 ) 资产委托人声明委托财产为其拥有合法所有权或处分权的资产, 保证委托财产的来源及用途合法, 保证有完全及合法的授权委托资产管理人和资产托管人进行委托财产的投资管理和托管业务, 保证没有任何其他限制性条件妨碍资产管理人和资产托管人对该委托财产行使相关权利且该权利不会为任何其他第三方所质疑 ; 资产委托人声明已充分理解本合同全文, 了解相关权利义务, 了解有关法律法规及所投资资产管理计划的风险收益特征 ( 包括两类份额各自风险收益特征 ), 愿意承担相应的投资风险, 并同意本计划引入上海吾同投资管理有限公司担任投资咨询顾问并通过资产管理人执行对投资 止损等提供指导的安排, 本委托事项符合其决策程序的要求 ; 承诺其向资产管理人提供的有关投资目的 投资偏好 投资限制和风险承诺能力等基本情况真实 完整 准确 合法 有效, 不存在任何重大遗漏或误导, 前述信息资料如发生任何实质性变更, 应当及时书面告知资产管理人 委托人承认, 资产管理人 资产托管人未对委托财产的收益状况作出任何承诺或担保, 本合同约定的业绩比较基准仅是投资目标而不是资产管理人的保证 ( 二 ) 资产管理人保证已在签订本合同前充分地向资产委托人说明了有关法律法规和相关投资工具的运作市场及方式, 同时揭示了相关风险 ; 已经了解资产委托人的风险偏好 2

5 风险认知能力和承受能力, 对资产委托人的财务状况进行了充分评估 资产管理人承诺依照恪尽职守 诚实信用 谨慎勤勉的原则管理和运用资产管理计划财产, 除保本资产管理计划外, 不保证资产管理计划一定盈利, 也不保证最低收益 ( 三 ) 资产托管人承诺依照恪尽职守 诚实信用 谨慎勤勉的原则安全保管资产管理计划, 并履行本合同约定的其他义务 第四章 资产管理计划的基本情况 ( 一 ) 资产管理计划的名称国联安 - 天泽 - 灵活配置分级 1 号资产管理计划 ( 二 ) 资产管理计划的类别混合型 ( 三 ) 资产管理计划的运作方式封闭式 ( 四 ) 资产管理计划的投资目标采用灵活的资产配置策略, 采取量化模型和研究分析相结合的方法, 通过对市场趋势的判断, 以达到获得绝对收益的目标 ( 五 ) 资产管理计划的存续期限 自本资产管理合同生效之日起一年, 可展期 ( 六 ) 资产管理计划的初始最低资产要求本资产管理计划的初始最低资产要求为叁仟 (3000) 万元人民币, 但至多不得超过 50 亿人民币 单个资产委托人的初始资产管理计划财产不得低于 100 万元人民币 ( 七 ) 资产管理计划份额的初始销售面值本资产管理计划份额的初始销售面值为人民币壹 (1.00) 元 ( 八 ) 资产管理计划提前终止条款为了控制本资产管理计划的下行风险, 本计划设置了预警线和止损线 1 如果在本计划存续期内任何一个交易日(T 日 ) 收盘时, 本计划的积极 B 级计划份额净值低于 0.65 元, 则资产管理人应当通知积极 B 级份额持有人在 T+1 个工作日上午 11 点 30 分之前补入资金, 直至 T+1 日收盘时的积极 B 级计划份额净值可提高至不少于 0.7 元 ( 该追加资金计入 实收基金, 用于提升本计划的净值, 同时增加份额净值而不改变各类委托人所持计划份额的份额数量或积极 B 级份额持有人的权益, 该追加资金可在积极 B 级的份额参考净值高于 元之后退回, 但退回后积极 B 级的份额参考净值不得低于 元 ) 如果在 T+1 个工作日上午 11 点 30 分之前积极 B 级份额持有人未按前述约定补入资金, 则资产管理人将把本资产管理计划权益类资产仓位下降至 50% 以内, 且个股占净值比不超过 10% 2 如果在本计划存续期内任何一个交易日(T 日 ) 收盘时, 本计划积极 B 级净值低于 3

6 0.4 元, 则资产管理人将于 T+1 个工作日下午采取强制平仓操作 本资产管理计划将于 T+2 个工作日终止 3 法律法规和本合同规定的其他情形 发生上述资产管理计划提前终止情形的, 资产管理人应不迟于资产管理合同终止之日的下一工作日通知资产托管人和资产委托人, 并按照本资产管理合同第二十一部分的约定进行清算 在资产管理人网站及时公告, 即视为履行通知义务 ( 九 ) 其他本资产管理计划将计划份额分为稳健 A 级份额和积极 B 级份额 除资产管理合同另有约定外, 每份同类计划份额具有同等的合法权益 第五章 资产管理计划份额的初始销售 ( 一 ) 资产管理计划份额初始销售期间 指自资产管理计划份额发售之日起 ( 稳健 A 级和积极 B 级两类份额的发售时间合计 ) 不超过 1 个月, 具体初始销售期间见 投资说明书 投资者可参与稳健 A 级或积极 B 级中的某一级份额的认购, 也可分别参与稳健 A 级和积极 B 级的认购 具体时间由资产管理人根据相关法律法规以及本合同的规定确定 本资产管理计划初始销售期间, 资产管理人将以积极 B 级最终被确认的初始销售规模之和为基准, 控制并确认稳健 A 级的最终有效认购申请 初始销售结束后稳健 A 级份额同积极 B 级的比例 ( 不含认购资金在募集期产生的利息 ) 控制在 1.9:1 到 2:1 的范围内 在本资产管理计划份额初始销售期间内, 在资产委托人的初始委托资产合计不低于叁仠 (3000) 万元人民币, 且资产委托人人数不少于 2 人且不超过 200 人的条件下, 资产管理人依据法律法规及 投资说明书 的规定, 有权决定停止资产管理计划的初始销售 ( 二 ) 资产管理计划份额的销售方式本资产管理计划将通过资产管理人的直销网点及代理销售机构 ( 上海浦东发展银行 ) 向特定客户进行销售 代理销售机构的联系方式以本资产管理计划的 投资说明书 为准 ( 三 ) 资产管理计划份额的销售对象销售对象为委托投资本资产管理计划初始金额不低于壹佰 (100) 万元人民币 ( 不含认购费用 ), 且能够识别 判断和承担相应投资风险的自然人 法人 依法成立的组织或中国证监会认可的其他特定客户 ( 四 ) 资产管理计划份额的认购和持有限额认购资金应以现金形式交付 资产委托人在初始销售期间的首次认购金额应不低于壹佰 (100) 万元人民币 ( 不含认购费用 ), 并可多次认购, 认购期间追加委托投资金额应为 1 万元起 ( 含一万元 ), 追加认购金额应为 1 万元的整数倍 ( 五 ) 资产管理计划份额的分级及其销售 1 本资产管理计划的募集资产划分为稳健 A 级与积极 B 级, 两类资产合并运作 在初始销售结束后, 稳健 A 级的初始销售规模同积极 B 级初始销售规模的比例 ( 不含认购资金 4

7 在募集期产生的利息 ) 控制在 1.9:1 到 2:1 的范围内 持有稳健 A 级的投资人, 按照本合同的规定获取约定收益, 在为期一年的运作期中该约定收益为固定年化收益率 6.5%( 单利 ) 本资产管理计划在扣除稳健 A 级的本金和应计收益后, 优先分配与本计划投资咨询顾问的顾问费部分, 再分配与积极 B 级的本金 如本计划在扣除稳健 A 级的本金和应计收益 投资咨询顾问的顾问费部分以及积极 B 级本金后尚有剩余, 则剩余资产由积极 B 级享有 如本资产管理计划出现亏损, 则优先亏损积极 B 级的本金直至为 0, 最后亏损稳健 A 级的本金 如本计划终止 ( 含提前终止情形 ) 时, 稳健 A 级出现亏损, 则投资顾问费用自始为 0 2 本资产管理计划初始销售期间, 资产管理人将首先发售积极 B 级份额, 并以积极 B 级最终被确认的初始销售规模为基准, 控制并确认稳健 A 级的最终有效认购申请, 以确保初始销售结束后稳健 A 级最终被确认的初始销售规模在 1.9 倍到 2 倍积极 B 级初始销售规模的范围内 若积极 B 级的发售金额过低, 以致依据上述初始配比募集到的稳健 A 级金额与其相加仍将不足人民币 3000 万元的, 资产管理人有权不再发售稳健 A 级, 初始销售失败 如果稳健 A 级的认购申请规模达到或超过 2 倍积极 B 级规模, 资产管理人将停止稳健 A 级的认购业务, 并按照 时间优先 金额优先 的原则对稳健 A 级的有效认购申请给予部分确认 如果稳健 A 级委托人最终认购规模未能达到 1.9 倍于积极 B 级的水平, 本计划将返还积极 B 级委托人超额款项, 使本资产管理计划符合 2:1 的资金配比, 但返还后应保证本计划投资金额合计不低于 3000 万元人民币 ; 如返还后本计划投资金额合计低于 3000 万元人民币, 则初始销售失败 3 资产管理人有权决定提前结束某一级份额的发售 ( 六 ) 资产管理计划份额的认购费用本资产管理计划不收取认购费用 ( 七 ) 初始销售期间的认购程序 1 资产管理人委托代理销售机构进行销售的, 可以委托代理销售机构代为完成投资者尽职调查工作, 并将相关资料提供给资产管理人 资产管理人有权对每个账户的认购和持有计划份额进行限制, 具体限制参见 投资说明书 或相关公告 2 认购程序 资产委托人办理认购业务时应提交的文件和办理手续 办理时间 处理规则等在遵守本合同规定的前提下, 以各销售机构的具体规定为准 3 认购申请的确认 销售网点受理认购申请并不表示对该申请是否成功的确认, 而仅代表销售网点确实收到了认购申请 认购申请采取时间优先原则进行确认 申请是否有效应以注册登记机构的确认为准 投资者应在本合同生效后到各销售网点查询最终确认情况和有效认购份额 4 认购申请一经受理不得撤销 ( 八 ) 初始销售期间客户资金的管理资产管理人应当将资产管理计划初始销售期间资产委托人的资金存入专门账户, 在资产 5

8 管理计划初始销售行为结束前, 任何人不得动用 本资产管理计划初始销售期结束后符合资产管理计划备案条件的, 资产管理人应及时将本资产管理计划的全部有效初始认购资金, 即资产委托人的认购参与款项 ( 不含认购费用 ) 加计其在初始销售期形成的利息, 划入银行托管专户中 第六章 资产管理计划的备案 ( 一 ) 资产管理计划备案的条件本资产管理计划初始销售期限届满, 符合下列条件的, 资产管理人应当按照规定办理验资和资产管理计划备案手续 : 资产管理计划的资产委托人人数不少于 2 人 不超过 200 人, 资产管理计划的初始委托资产合计不低于叁仟 (3000) 万元人民币, 中国证监会另有规定的除外 ( 二 ) 资产管理计划的备案初始销售期限届满, 符合资产管理计划备案条件的, 资产管理人应当自初始销售期限届满之日起 10 日内聘请法定验资机构验资, 自收到验资报告之日起 10 日内, 向中国证监会提交验资报告及客户资料表, 办理相关备案手续 客户资料表应包括资产委托人名称 资产委托人身份证明文件号码 通讯地址 联系电话 参与资产管理计划的金额等信息 自中国证监会书面确认之日起, 资产管理计划备案手续办理完毕, 资产管理合同生效 资产委托人的认购参与款项 ( 不含认购费用 ) 加计其在初始销售期形成的利息在资产管理合同生效后折算成相应的资产管理计划份额归资产委托人所有, 其中利息转份额的具体数额以注册登记机构的记录为准 ( 三 ) 资产管理计划销售失败的处理方式资产管理计划初始销售期限届满, 不能满足本协议本章前述第 ( 一 ) 款规定的条件的, 资产管理人应当 : 1 以其固有财产承担因初始销售行为而产生的债务和费用; 2 在初始销售期限届满后 30 日内返还资产委托人已缴纳的投资款项, 并加计银行同期活期存款利息 第七章 资产管理计划的参与和退出 本资产管理计划在存续期间不开放参与和退出业务 资产委托人在存续期间主动提出退出申请的, 视为违约退出 资产管理人不接受办理违约退出 如发生本合同规定的计划提前终止情形, 本计划将立即终止, 并按照本合同第二十一章分的约定进行清算 第八章当事人及权利义务 ( 一 ) 资产委托人资产委托人的详细情况在合同签署页列示 认购 / 参与本资产管理计划 缴纳相关认购 / 参与款项且注册登记机构确认后的投资人, 为本资产管理计划的资产委托人 6

9 ( 二 ) 资产管理人名称 : 国联安基金管理有限公司住所 : 上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 9 楼法定代表人 : 庹启斌组织形式 : 有限责任公司存续期间 : 持续经营联系人 : 杨欣源通讯地址 : 上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 9 楼联系电话 : ( 三 ) 资产托管人名称 : 上海浦东发展银行股份有限公司办公地址 : 上海市北京东路 689 号法定代表人 : 吉晓辉组织形式 : 股份有限公司存续期间 : 持续经营通讯地址 : 上海市北京东路 689 号 19 楼联系电话 : ( 四 ) 资产委托人的权利与义务本资产管理计划设定为均等份额, 除资产管理合同另有约定外, 每份计划份额具有同等的合法权益 1 资产委托人的权利 1) 分享资产管理计划财产收益 ; 2) 参与分配清算后的剩余资产管理计划财产 ; 3) 按照本合同的约定参与和退出资产管理计划 ; 4) 监督资产管理人及资产托管人履行投资管理和托管义务的情况 ; 5) 按照本合同约定的时间和方式获得资产管理计划的运作信息资料 ; 6) 如资产管理计划份额净值出现下跌, 积极 B 级资产委托人可以追加资金, 该追加资金计入 实收基金, 用于提升本计划的净值, 同时增加份额净值而不改变各类委托人所持计划份额的份额数量或积极 B 级份额持有人的权益, 该追加资金可在积极 B 级的份额参考净值高于 元之后退回, 但退回后积极 B 级的份额参考净值不得低于 元 ; 7) 国家有关法律法规 监管机构及本合同规定的其他权利 2 资产委托人的义务 1) 遵守本合同 ; 2) 按照本合同的规定交纳购买资产管理计划份额的款项及规定的费用 ; 3) 在持有的资产管理计划份额范围内, 承担资产管理计划亏损或者终止的有限责任 ; 4) 及时 全面 准确地向资产管理人告知其投资目的 投资偏好 投资限制和风险承受能力等基本情况 ; 5) 向资产管理人或其代理销售机构提供法律法规规定的信息资料及身份证明文件, 配 7

10 合资产管理人履行反洗钱义务 ; 6) 不得违反本合同的规定干涉资产管理人的投资行为 ; 7) 不得从事任何有损资产管理计划及其资产委托人 资产管理人管理的其他资产及资产托管人托管的其他资产合法权益的活动 ; 8) 按照本合同的约定缴纳资产管理费 托管费 业绩报酬以及因资产管理计划运作产生的其他费用 ; 9) 保证投资本资产管理计划的资金的来源合法, 主动了解所投资品种的风险收益特征 ; 10) 保守商业秘密, 不得泄露计划相关信息 ( 包括且不限于投资计划 投资意向等 ), 法律法规 监管机构或本合同另有规定除外 11) 使用其唯一指定账户用以退出计划时进行委托财产划拨, 接收计划收益分配及清算资金划拨等, 非经各销售机构业务规则申请变更, 不得擅自修改该指定账户 12) 国家有关法律法规 监管机构及本合同规定的其他义务 ( 五 ) 资产管理人的权利与义务 1 资产管理人的权利 1) 按照本合同的约定, 独立管理和运用资产管理计划财产 ; 2) 依照本合同的约定, 及时 足额获得资产管理人报酬 ; 3) 依照有关规定行使因资产管理计划财产投资于证券所产生的权利 ; 4) 根据本合同及其他有关规定, 监督资产托管人, 对于资产托管人违反本合同或有关法律法规规定的行为, 对资产管理计划财产及其他当事人的利益造成重大损失的, 应及时采取措施制止, 并报告中国证监会 ; 5) 自行销售或者委托有基金销售资格的代理销售机构代理销售资产管理计划, 制定和调整有关资产管理计划销售的业务规则, 并对代理销售机构的销售行为进行必要的监督 ; 6) 自行担任或者委托经中国证监会认定可办理开放式证券投资基金份额登记业务的其他机构担任资产管理计划份额的注册登记机构, 并对注册登记机构的代理行为进行必要的监督和检查 ; 7) 有权对资产委托人进行尽职调查, 要求资产委托人提供相关证明文件 资料, 并在上述文件和资料发生变更时, 及时提交变更后的相关文件与资料 8) 选择代理证券买卖的证券经纪商, 使用其交易单元 9) 选择 更换律师 审计师或其他为计划提供服务的外部机构 10) 国家有关法律法规 监管机构及本合同规定的其他权利 2 资产管理人的义务 1) 办理资产管理计划的备案手续 ; 2) 自本合同生效之日起, 以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用资产管理计划财产 ; 3) 配备足够的具有专业能力的人员进行投资分析 决策, 以专业化的经营方式管理和运作资产管理计划财产 ; 4) 建立健全内部风险控制 监察与稽核 财务管理及人事管理等制度, 保证所管理的资产管理计划财产与其管理的基金财产 其他委托财产和资产管理人的固有财产相互独立, 8

11 对所管理的不同财产分别管理 分别记账, 进行投资 ; 5) 除依据法律法规 本合同及其他有关规定外, 不得为资产管理人及任何第三人谋取利益, 不得委托第三人运作资产管理计划财产 ; 6) 办理或者委托经中国证监会认定可办理开放式证券投资基金份额登记业务的其他机构代为办理资产管理计划份额的登记事宜 ; 7) 依据本合同接受资产委托人和资产托管人的监督 ; 8) 以资产管理人的名义, 代表资产委托人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为 ; 9) 按照 试点办法 和本合同的规定, 编制并向资产委托人报送资产管理计划财产的投资报告, 对报告期内资产管理计划财产的投资运作等情况做出说明 ; 10) 按照 试点办法 和本合同的规定, 编制特定资产管理业务季度及年度报告, 并向中国证监会备案 ; 11) 计算并根据本合同的规定向资产委托人报告资产管理计划份额净值 ; 12) 进行资产管理计划会计核算 ; 13) 保守商业秘密, 不得泄露资产管理计划的投资计划 投资意向等, 法律法规另有规定或监管机构另有规定的除外 ; 14) 保存资产管理计划资产管理业务活动的全部会计资料, 并妥善保存有关的合同 协议 交易记录及其他相关资料 ; 15) 公平对待所管理的不同财产, 不得从事任何有损资产管理计划财产及其他当事人利益的活动 ; 16) 国家有关法律法规 监管机构及本合同规定的其他义务 ( 六 ) 资产托管人的权利与义务 1 资产托管人的权利 1) 依照本合同的约定, 及时 足额获得资产托管费 ; 2) 根据本合同及其他有关规定, 监督资产管理人对资产管理计划财产的投资运作, 对于资产管理人违反本合同或有关法律法规规定的行为, 对资产管理计划财产及其他当事人的利益造成重大损失的情形, 有权报告中国证监会并采取必要措施 ; 3) 根据本合同的约定, 依法保管资产管理计划财产 ; 4) 国家有关法律法规 监管机构及本合同规定的其他权利 2 资产托管人的义务 1) 安全保管资产管理计划财产 ; 2) 设立专门的资产托管部门, 具有符合要求的营业场所, 配备足够的 合格的熟悉资产托管业务的专职人员, 负责财产托管事宜 ; 3) 对所托管的不同财产分别设置账户, 确保资产管理计划财产的完整与独立 ; 4) 除依据法律法规 本合同及其他有关规定外, 不得为资产托管人及任何第三人谋取利益, 不得委托第三人托管资产管理计划财产 ; 5) 按规定开设资产管理计划的资金账户和证券账户 ; 6) 复核资产管理计划份额净值 ; 7) 复核资产管理人编制的资产管理计划财产的投资报告, 并出具书面意见 ; 9

12 8) 编制资产管理计划年度托管报告, 并向中国证监会备案 ; 9) 按照本合同的约定, 根据资产管理人的投资指令, 及时办理清算 交割事宜 ; 10) 按照法律法规及监管机构的有关规定, 保存资产管理计划资产管理业务活动有关的合同 协议 凭证等文件资料 ; 11) 公平对待所托管的不同财产, 不得从事任何有损资产管理计划及其他当事人利益的活动 ; 12) 保守商业秘密 除法律法规 监管机构及本合同另有规定外, 不得向他人泄露 ; 13) 按照法律法规及本合同的规定监督资产管理人的投资运作 资产托管人发现资产管理人的投资指令违反法律 行政法规和其他有关规定, 或者违反本合同约定的, 应当拒绝执行, 立即通知资产管理人并及时报告中国证监会 资产托管人发现资产管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律 行政法规和其他规定, 或者违反本合同约定的, 应当立即通知资产管理人并及时报告中国证监会 ; 14) 国家有关法律法规 监管机构及本合同规定的其他义务 第九章 资产管理计划份额的登记 本资产管理计划份额的注册登记业务指本资产管理计划的登记 存管 清算和交收业务, 具体内容包括资产委托人账户管理 份额注册登记 清算及交易确认 收益分配 建立并保管资产管理计划客户资料表等 资产管理计划份额的注册登记业务由资产管理人或资产管理人委托经中国证监会认定可办理开放式证券投资基金份额登记业务的其他机构办理 资产管理人委托其他机构代为办理资产管理计划份额的登记业务的, 应当与有关机构签订委托代理协议, 并列明代为办理资产管理计划份额登记机构的权限和职责 注册登记机构履行如下职责 : 1 建立和保管资产委托人账户资料 交易资料 资产管理计划客户资料表等, 并将客户资料表提供给资产管理人 2 配备足够的专业人员办理本资产管理计划的注册登记业务 3 严格按照法律法规和本资产管理合同规定的条件办理本资产管理计划的注册登记业务 4 严格按照法律法规和本资产管理合同规定计算业绩报酬, 并提供交易信息和计算过程明细给资产管理人 5 接受资产管理人的监督 6 保持资产管理计划客户资料表及相关的参与和退出等业务记录 15 年以上 7 对资产委托人的账户信息负有保密义务, 因违反该保密义务对资产委托人或资产管理计划带来的损失, 须承担相应的赔偿责任, 但司法强制检查及按照法律法规的规定进行披露的情形除外 8 按本资产管理计划合同, 为资产委托人办理非交易过户等业务, 提供资产管理计划收益分配等其他必要的服务 10

13 9 在法律法规允许的范围内, 制定和调整注册登记业务的相关规则 10 法律法规规定的其他职责 第十章 资产管理计划的投资 ( 一 ) 投资目标采用灵活的资产配置策略, 采取量化模型和研究分析相结合的方法, 通过对市场趋势的判断, 以达到获得绝对收益的目标 ( 二 ) 投资范围本计划的投资对象为具有良好流动性的金融工具, 包括国内依法发行上市的股票 ( 包括中小板 创业板及其他经中国证监会核准上市的股票 含新股申购 ( 包括资产管理人股东方或相关方承销的新股 )) 国债 央行票据 政策性金融债 货币市场工具 证券投资基金( 包含资产管理人发行的证券投资基金 ) 以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具资产配置 本计划投资于股票 ( 包括中小板 创业板及其他经中国证监会核准上市的股票 ) 等权益类资产占计划资产的 0-100%; 投资于债券 货币基金等固定收益类资产占计划资产的 0-100% 资产管理人应当根据本合同确定的投资范围进行合理的证券投资, 不得擅自超越该投资范围 ( 三 ) 投资策略交易策略以价值投资为主, 辅以细致的行业研究, 把握宏观经济走势, 坚持价值发现的趋势投资, 寻找和确认被低估或高估并具备上涨或下跌趋势的股票, 通过科学的资产配置实现高回报率 另外, 本计划也会寻找新股一级市场的认购投资机会 主要是通过研究上市新股, 从中挑选出价格合适, 成长性好的个股, 通过一级市场认购, 上市后根据该公司的营运情况和市场价格再行决定是继续加仓买入或是逐步卖出的策略 但无论如何我们都会在该新股上市且可流通后的 10 个交易日内将该个股占净值比控制在不超过 20% 的范围内 ( 四 ) 投资限制本资产管理计划财产的投资组合应遵循以下限制 : 1 本计划股票( 包括中小板 创业板及其他经中国证监会核准上市的股票 ) 等权益类资产占计划资产的 0-100%, 债券 货币基金等固定收益类资产占计划资产的 0-100%; 2 持有一家上市公司的股票, 其数量不得超过该只股票流通股本的 10%; 3 持有一家上市公司的股票, 其数量不得超过该只股票总股本的 5%; 4 本计划申购新股, 申报的金额不可超过产品现金 ( 该现金为新股缴款当日可用现金 ), 申报的数量不可超过拟发行股票公司本次发行股票的总量 ; 5 参与单个新股的申报金额不得超过计划净值的 50%; 6 在新股上市可流通后的 10 个交易日后, 该个股占计划净值的比例不得超过 20%; 7 交易一家上市公司的股票, 每个交易日的交易量不得超过该只股票当日市场交易量 11

14 的 30%, 对于卖出时, 如有特殊需要, 可豁免此条 ; 8 交易一家上市公司的股票, 每个交易日的交易量不得超过该只股票过去 20 个交易日日均市场交易量的 30%, 对于卖出时, 如有特殊需要, 可豁免此条 9 本计划不得投资于 ST 股票 10 法律法规 中国证监会以及本合同规定的其他投资限制 因证券市场波动 证券发行人合并 资产管理计划规模变动等资产管理人之外的因素致使资产管理计划投资不符合投资比例的, 资产管理人应当及时调整完毕 若将来法律法规或中国证监会的相关规定发生修改或变更, 致使上述投资组合限制被修改或取消的, 本资产管理计划可相应调整或取消上述投资限制规定 ( 五 ) 禁止行为 : 资产管理计划财产禁止从事下列行为 : 1) 承销证券 ; 2) 违规向他人贷款或提供担保 ; 3) 从事承担无限责任的投资 ; 4) 从事内幕交易 操纵证券价格及其他不正当的证券交易活动 ; 5) 法律法规 中国证监会以及本合同规定禁止从事的其他行为 若将来法律法规或中国证监会的相关规定发生修改或变更, 本资产管理计划可相应调整或取消上述投资限制规定 ( 六 ) 业绩比较基准中国人民银行公布的一年期银行定期存款基准利率 ( 税后 ) ( 七 ) 风险收益特征本计划的稳健 A 级获取约定收益, 属于较低风险 较低收益的资产管理计划品种 与传统的固定收益类产品相比, 其收益与市场收益关联度小 其预期风险与预期收益低于债券型资产管理计划, 但高于货币市场型资产管理计划 本计划在扣除稳健 A 级的本金和应计收益后的全部剩余收益依据本合同中的约定归积极 B 级享有, 积极 B 级属于高风险 高收益的资产管理计划品种 积极 B 级的预期风险与预期收益高于股票型及债券型资产管理计划 ( 八 ) 投资政策的变更经本合同当事人之间协商一致可对投资政策进行变更, 变更投资政策应以书面形式作出 投资政策变更应为调整投资组合留出必要的时间 ( 九 ) 投资咨询顾问安排资产委托人同意资产管理人将于本合同生效后聘任上海吾同投资管理有限公司作为本计划的投资咨询顾问 由其在资产管理人授权的范围内根据本计划的投资范围 策略及限制为本计划提供投资咨询顾问及 / 或管理服务 在投资咨询顾问投资建议不违反法律法规 本合同及资产管理人需遵循的政策 内部制度的前提下, 资产管理人将执行其投资建议 资产管理人不执行投资建议的, 应以书面方式向资产委托人和资产托管人说明理由 12

15 第十一章 投资经理的指定与变更 资产管理计划投资经理由资产管理人负责指定, 且本投资经理与资产管理人所管理的证券投资基金的基金经理不得相互兼任 资产管理人可以根据需要变更投资经理, 投资经理变更后, 资产管理人应在 3 个工作日内通知资产委托人和资产托管人 本资产管理计划投资经理为杨欣源先生, 详细简历如下 : 杨欣源先生, 香港大学 MBA 2001 年 9 月至 2008 年 4 月, 在 SunGard 金仕达有限公司任金融事业部 - 风控产品部副总监 2008 年 5 月至 2011 年 4 月, 在华宝兴业基金管理有限公司担任数量投资部的高级数量分析师, 从事金融工程方面的研究工作 2011 年 5 月加入国联安基金管理有限公司, 担任量化投资部副总监, 负责构建主动量化投资模型, 建设主动量化投资团队 目前无兼职 第十二章 资产管理计划的财产 ( 一 ) 资产管理计划财产的保管与处分 1 资产管理计划财产独立于资产管理人 资产托管人的固有财产, 并由资产托管人保管 资产管理人 资产托管人不得将资产管理计划财产归入其固有财产 2 资产管理人 资产托管人因资产管理计划财产的管理 运用或者其他情形而取得的财产和收益归入资产管理计划财产 3 资产管理人 资产托管人可以按本合同的约定收取管理费 托管费以及本合同约定的其他费用 资产管理人 资产托管人以其固有财产承担法律责任, 其债权人不得对资产管理计划财产行使请求冻结 扣押和其他权利 资产管理人 资产托管人因依法解散 被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算的, 资产管理计划财产不属于其清算财产 4 资产管理计划财产产生的债权不得与不属于资产管理计划财产本身的债务相互抵消 非因资产管理计划财产本身承担的债务, 资产管理人 资产托管人不得同意债权人对资产管理计划财产提出的强制执行等权利主张 上述债权人对资产管理计划财产主张权利时, 资产管理人 资产托管人应明确告知资产管理计划财产的独立性 ( 二 ) 资产管理计划财产相关账户的开立和管理资产托管人按照规定开立资产管理计划财产的资金账户 证券账户 债券托管账户, 资产管理人应当在开户过程中给予必要的配合, 并提供所需资料 证券账户 债券托管账户的持有人名称应当符合登记结算机构的有关规定 1. 银行托管专户资产托管人在本资产管理人向证监会进行备案后, 按相关规定为本资产管理计划在资产托管人处开立专用存款账户作为本资产管理计划财产的银行托管专户 13

16 银行托管专户的所有预留印章印鉴由资产托管人保管和使用 该账户不得透支 提现, 保管期间资产委托人 资产管理人 资产托管人三方均不得采取任何使该账户无效的行为 在保管期间, 资产委托人授权资产托管人对银行托管专户全权控制和管理 未经资产托管人书面同意, 资产管理人不得自行采取使得银行托管专户 该专户的预留印鉴 网银密钥等无效的行为, 否则资产托管人有权拒绝执行相关指令 2. 证券账户资产委托人授权资产托管人为本资产管理计划财产在中登公司开立上海 深圳证券账户, 用于办理本资产管理计划财产在交易所市场进行证券投资时的证券登记和交割, 资产委托人和资产管理人应及时向资产托管人提供开立上述证券账户所需资料 资产委托人授权资产管理人使用上述证券账户 资产托管人保管该证券账户卡原件 证券账户仅限于满足本资产管理计划财产投资业务的需要, 未经三方书面同意不得挪作他用 3. 债券托管账户的开设和管理本资产管理合同生效后, 在符合监管机构要求的情况下, 资产管理人负责以本资产管理计划的名义申请并取得进入全国银行间同业拆借市场的交易资格, 并代表集合计划进行交易 ; 资产托管人负责以本资产管理计划的名义在中央国债登记结算有限责任公司 上海清算所开设银行间债券市场债券托管账户, 并代表本资产管理计划进行债券交割和资金结算 4. 开户材料真实性 资产管理人承诺其提交给资产托管人的用于办理开户手续的证明文件的真实性, 并保证 证明文件复印件与原件一致 5. 未启用账户的销户 组合开立的以上账户在开立后 6 个月内未使用的, 由资产托管人定期对以上账户做销户 处理, 资产管理人给予必要的协助 6. 托管人不对处于自身实际控制之外的账户及财产承担责任 ( 三 ) 资产托管人指定的接收资产托管费的银行账户信息 : 账户名称 : 基金公司特定客户资产托管业务收入账号 : 开户行 : 上海浦东发展银行 第十三章 投资指令的发送 确认和执行 ( 一 ) 交易清算授权 投资指令是资产管理人在管理资产管理计划时, 向资产托管人发出的资金划拨及其他款 14

17 项支付的指令 本资产管理计划进行的证券交易所内的担保交收投资不需要资产管理人发送投资指令, 中登公司向资产托管人发送的交收指令视为资产管理人向资产托管人发出的指令 资产管理人向资产托管人发出的投资指令, 通过资产管理人和资产托管人双方约定的方式传输 对于传真投资指令的方式, 资产管理人应事先指定有权向资产托管人发出投资指令的被授权人, 并向资产托管人提供书面授权通知 ( 以下称 授权通知 ), 包括被授权人的名单 权限 电话 传真 预留印鉴和签字样本 资产管理人向资产托管人发出的授权通知应加盖公章并由资产管理人法定代表人或其授权代理人签署, 若由授权代理人签署, 还应附上法定代表人的授权书 资产管理人和资产托管人对授权文件负有保密义务, 其内容不得向被授权人及相关操作人员以外的任何人泄露 ( 二 ) 传真投资指令的内容资产管理人发给资产托管人的传真指令必须包括但不限于以下基本要素 : 到账日期 ; 付款人账户户名 付款账号 开户行 ; 收款人账户户名 收款账号 开户行 ; 金额 ( 大小写 ) 付款 ( 收款 ) 事由等, 加盖预留印鉴并由被授权人签字 ( 三 ) 投资指令的发送 确认及执行程序 1 资产管理人若采用传真方式向资产托管人发送指令, 指令传送后资产管理人应进行电话确认 传真以获得收件人 ( 资产托管人 ) 确认该指令已成功接收之时视为送达收件人 ( 资产托管人 ) 2 资产管理人有义务在发送指令后及时与托管人进行确认, 因资产管理人未能及时与资产托管人进行指令确认, 致使资金未能及时到账所造成的损失资产托管人不承担任何形式的责任 资产托管人依照 授权通知 规定的方法确认指令有效后, 方可执行指令 对于被授权人依照 授权通知 发出的指令, 资产管理人不得否认其效力 资产管理人应按照有关法律法规和本合同的规定, 在其合法的经营权限和交易权限内发送划款指令, 发送人应按照其授权权限发送划款指令 资产管理人在发送指令时, 应为资产托管人留出执行指令所必需的时间, 一般情况下至少提前一个工作日 由资产管理人原因造成的指令传输不及时 未能留出足够划款所需时间, 致使资金未能及时到账所造成的损失由资产管理人承担 资产托管人收到资产管理人发送的指令后, 应对传真划款指令进行形式审查, 验证指令的书面要素是否齐全 审核印鉴和签名是否和预留印鉴和签名样本相符, 复核无误后应在规定期限内及时执行, 不得延误 若存在异议或不符, 资产托管人立即与资产管理人指定人员进行电话联系和沟通, 并要求资产管理人重新发送经修改的指令 3 资产管理人应确保在资产托管人执行指令时, 划款指令所指定的划款金额及其汇划费用合计不超过银行托管专户的资金余额, 对资产管理人在银行托管专户没有充足资金的情况下向资产托管人发出的指令, 资产托管人可不予执行, 并立即通知资产管理人, 资产托管人不承担因为不执行该指令而造成损失的责任 资产托管人可以要求资产管理人传真提供相关交易凭证 合同或其他有效会计资料, 以确保资产托管人有足够的资料来判断指令的有效性 本委托资产参与银行间市场交易时, 资产管理人应将银行间同业拆借中心成交通知单加盖印章后传真给资产托管人 4 资产管理人发送错误指令的情形和处理程序 15

18 资产管理人发送错误指令的情形包括指令发送人员无权或超越权限发送指令及交割信息错误, 指令中重要信息模糊不清或不全等 资产托管人在履行监督职能时, 发现资产管理人的指令错误时, 有权拒绝执行, 并及时通知资产管理人改正 5 传真指令更换被授权人的程序资产管理人撤换被授权人员或改变被授权人员的权限, 必须提前至少 3 个工作日, 向资产托管人送交由资产管理人法定代表人或其授权的代理人签字和盖章的被授权人变更通知, 如变更通知由授权代理人签字的, 还应提供法定代表人的授权书及法定代表人身份证明书 被授权人变更的通知须列明新授权的起始日期, 并给资产托管人留有合理时间 资产管理人同时电话通知资产托管人 资产托管人收到变更通知当日被授权人变更通知生效 资产管理人更换被授权人通知生效后, 对于已被撤换的人员无权发送的指令, 或被改变授权范围人员超权限发送的指令, 资产托管人有权拒绝执行并不承担任何责任 如果资产管理人授权人员名单 权限有变化时, 未能按本协议约定及时通知资产托管人并预留新的印鉴和签字样本而导致本资产管理计划受损的, 资产托管人不承担任何形式的责任 6 投资指令的保管投资指令若以传真形式发出, 则正本由资产管理人保管, 资产托管人保管指令传真件 当两者不一致时, 以资产托管人收到的指令传真件为准 7 相关责任资产托管人正确执行资产管理人符合本合同规定 合法合规的有效划款指令, 资产管理计划发生损失的, 资产托管人不承担任何形式的责任 在正常业务受理渠道和时间内, 因资产托管人自身原因未能及时或正确执行符合本合同规定 合法合规的划款指令而导致资产管理计划受损的, 资产托管人应承担相应的责任, 但银行托管专户余额不足或资产托管人如遇到不可抗力的情况除外 如果资产管理人的划款指令存在事实上未经授权 欺诈 伪造或未能按时提供划款指令人员的预留印鉴和签字样本等非资产托管人原因造成的情形, 只要资产托管人根据本合同相关规定验证有关印鉴与签名无误, 资产托管人不承担因正确执行有关指令而给资产管理人或资产管理计划或任何第三人带来的损失 第十四章 交易及清算交收安排 1 资产管理人负责选择代理本资产管理计划证券买卖的证券经营机构并与其签订交易 单元使用协议, 或指定共用交易单元 2 资产管理人应及时将交易单元使用协议或共用交易单元情况书面通知资产托管人 ( 一 ) 投资清算交收安排 1 基本规定本资产管理计划投资于证券发生的所有场内 场外交易的资金清算交割, 全部由资产托管人负责办理 委托财产投资于场内交易的投资品种前, 资产管理人和资产托管人应当另行签署托管银 16

19 行证券资金结算协议 委托财产投资于非担保交收的投资品种时, 资产管理人应遵守资产托管人提前以告客户书形式提供的书面通知, 告客户书应为资产管理人预留合理的执行时间 2 定期存款投资( 如有 ) 本协议项下的托管资产若需投资于定期存款, 管理人与托管人应当在定期存款投资开始前另行签署 关于托管资产投资定期存款的补充协议 3 银行间债券券款对付结算资产管理计划投资于银行间债券市场若采用券款对付结算模式, 资产管理人和资产托管人应当另行签署券款对付结算业务服务标准协议 ( 二 ) 可用资金余额的确认资产托管人应于每个工作日上午 9:30 前将可用资金余额以双方认可的方式提供给资产管理人 第十五章 越权交易及投资监督 ( 一 ) 越权交易的界定 1 越权交易是指资产管理人违反有关法律法规的规定以及违反或超出本合同项下资产委托人的授权而进行的投资交易行为, 包括 :(1) 违反有关法律法规和本合同规定进行的投资交易行为 ;(2) 法律法规禁止的超买 超卖行为 2 资产管理人应在有关法律法规和本合同规定的权限内运用资产管理计划进行投资管理, 不得违反有关法律法规和本合同的约定, 超越权限管理 从事证券投资 ( 二 ) 对越权交易的处理程序 1 违反有关法律法规和本合同规定进行的投资交易行为资产托管人在行使监督职能时, 发现资产管理人的投资指令违反法律法规的规定, 或者违反本合同约定的, 应当拒绝执行, 并立即通知资产管理人在指定的期限内予以纠正, 同时根据规定及时报告中国证监会 资产管理人收到通知后应及时核对, 并以书面形式向资产委托人及资产托管人进行解释或举证 资产托管人在行使监督职能时, 发现资产管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律 行政法规和其他规定, 或者违反本合同约定的, 应当立即通知资产管理人限期纠正并根据规定及时报告中国证监会 资产管理人应向资产委托人和资产托管人主动报告越权交易 在资产托管人指定的限期内, 资产托管人有权随时对通知事项进行复查, 督促资产管理人改正 资产管理人对资产托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的, 资产托管人应报告中国证监会 2 法律法规禁止的超买 超卖行为 资产托管人在行使监督职能时, 如果发现资产管理计划投资证券过程中出现超买或超卖现象, 应立即提示资产管理人, 由资产管理人负责解决, 由此给资产管理计划造成的损失由资产管理人承担, 资产托管人不承担任何责任 如果因资产管理人原因发生超买行为, 必须 17

20 于下一交易日上午 12:00 前完成融资, 用以完成清算交收 3 越权交易所发生的损失及相关交易费用由资产管理人负担, 资产管理人应按资产托管人 资产委托人发生的实际损失进行赔偿, 因越权交易所发生的收益归资产管理计划所有 ( 三 ) 资产托管人对资产管理人的投资运作的监督 1 资产托管人根据合同的约定, 对下述资产投资范围 投资对象进行监督 (1) 投资范围本计划的投资对象为具有良好流动性的金融工具, 包括国内依法发行上市的股票 ( 包括中小板 创业板及其他经中国证监会核准上市的股票 含新股申购 ( 包括资产管理人股东方或相关方承销的新股 )) 国债 央行票据 政策性金融债 货币市场工具 证券投资基金( 包含资产管理人发行的证券投资基金 ) 以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具资产配置 (2) 投资比例本计划投资于股票 ( 包括中小板 创业板及其他经中国证监会核准上市的股票 ) 等权益类资产占计划资产的 0-100%; 投资于债券 货币基金等固定收益类资产占计划资产的 0-100% 2 资产托管人根据合同的约定对下述投资限制进行监督 本资产管理计划财产的投资组合应遵循以下限制 : (1) 本计划股票 ( 包括中小板 创业板及其他经中国证监会核准上市的股票 ) 等权益类资产占计划资产的 0-100%, 债券 货币基金等固定收益类资产占计划资产的 0-100%; (2) 持有一家上市公司的股票, 其数量不得超过该只股票流通股本的 10%; (3) 持有一家上市公司的股票, 其数量不得超过该只股票总股本的 5%; (4) 法律法规 中国证监会以及本合同规定的其他投资限制 若将来法律法规或中国证监会的相关规定发生修改或变更, 致使上述投资组合限制被修改或取消的, 本资产管理计划可相应调整或取消上述投资限制规定 因证券市场波动 证券发行人合并 资产管理计划规模变动等资产管理人之外的因素致使资产管理计划投资不符合本合同约定的投资比例的, 资产管理人应当及时调整完毕 3 对投资禁止行为的监督本资产管理计划财产禁止从事下列行为 : (1) 承销证券 ; (2) 违规向他人贷款或提供担保 ; (3) 从事承担无限责任的投资 ; (4) 从事内幕交易 操纵证券价格及其他不正当的证券交易活动 ; (5) 法律法规 中国证监会以及本合同规定禁止从事的其他行为 若将来法律法规或中国证监会的相关规定发生修改或变更, 本资产管理计划可相应调整或取消上述投资限制规定 资产托管人对资产管理人的投资监督自本合同生效之日起开始 第十六章 资产管理计划财产的估值和会计核算 18

21 ( 一 ) 估值目的资产管理计划财产估值目的是客观 准确地反映资产管理计划财产的价值, 并为计划份额的参与和退出等提供计价依据 ( 二 ) 估值时间资产管理人与资产托管人对资产管理计划进行每日估值 ( 三 ) 估值对象资产管理计划所持有的现金 债券 股票 资产支持证券 证券投资基金或者中国证监会允许的其他金融资产 ( 四 ) 估值程序资产管理人于每个估值日交易结束后计算本估值日的计划财产净值 计划份额参考净值 稳健 A 级与积极 B 级的份额参考净值, 并与资产托管人进行核对 资产管理人于开放日及每月最后一个工作日交易结束后计算当日的资产管理计划财产净值并以传真方式或其他资产管理人和资产托管人认可的方式发送给资产托管人 资产托管人对净值计算结果复核后, 盖章并以传真方式或其他资产管理人和资产托管人认可的方式传送给资产管理人 ( 五 ) 估值方法本产品按以下方式进行估值 : 1 证券交易所上市的有价证券的估值 A 交易所上市的有价证券, 以其估值日在证券交易所挂牌的市价 ( 收盘价 ) 估值 ; 估值日无交易的, 且最近一个交易日后经济环境未发生重大变化, 以最近一个交易日的市价 ( 收盘价 ) 估值 ; 如最近一个交易日后经济环境发生了重大变化的, 可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素, 调整最近交易市价, 确定公允价格 ; B 交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价估值, 估值日没有交易的, 且最近一个交易日后经济环境未发生重大变化, 按最近一个交易日的收盘价估值 如最近一个交易日后经济环境发生了重大变化的, 可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素, 调整最近交易市价, 确定公允价格 ; C 交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值 ; 估值日没有交易的, 且最近一个交易日后经济环境未发生重大变化, 按最近一个交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值 如最近一个交易日后经济环境发生了重大变化的, 可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素, 调整最近交易市价, 确定公允价格 ; D 上市流通的基金按估值日其所在证券交易所的收盘价估值; 估值日无交易的, 以最近交易日的收盘价估值 ; E 交易所上市不存在活跃市场的有价证券, 采用估值技术确定公允价值 交易所上市的资产支持证券, 采用估值技术确定公允价值, 在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下, 按成本估值 2 处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理: A 送股 转增股 配股和公开增发的新股, 按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市价 19

22 ( 收盘价 ) 估值 ; 该日无交易的, 以最近一个交易日的市价 ( 收盘价 ) 估值 ; B 首次公开发行未上市的股票 债券和权证, 采用估值技术确定公允价值, 在估值技术难 以可靠计量公允价值的情况下, 按成本估值 C 首次公开发行有明确锁定期的股票, 同一股票在交易所上市后, 按交易所上市的同一股 票的市价 ( 收盘价 ) 估值 ; 非公开发行有明确锁定期的股票, 按监管机构或行业协会有关规 定确定公允价值 3 因持有股票而享有的配股权, 从配股除权日起到配股确认日止, 如果收盘价高于配股价, 按收盘价高于配股价的差额估值 收盘价等于或低于配股价, 则估值为零 4 全国银行间债券市场交易的债券 资产支持证券等固定收益品种, 采用估值技术确定公 允价值 5 同一债券同时在两个或两个以上市场交易的, 按债券所处的市场分别估值 6 持有的非上市开放式基金 ( 非货币市场基金 ), 按基金管理公司最近公布的基金份额净值 估值, 如果最近公告日至估值日该基金分红除权, 则按基金管理公司最近公布的基金份额净 值减份额分红金额后的差额估值 ; 持有的货币市场基金按基金管理公司最近公布的基金万份 收益确认收益 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的, 资产管理人可根据 具体情况与资产托管人商定后, 按最能反映公允价值的价格估值 相关法律法规以及监管部 门有强制规定的, 从其规定 如有新增事项, 按国家最新规定估值 ( 六 ) 估值错误的处理 如资产管理人或资产托管人发现资产估值违反本合同订明的估值方法 程序及相关法律 法规的规定或者未能充分维护资产委托人利益时, 应立即通知对方, 共同查明原因, 协商解 决 根据有关法律法规, 资产管理计划净值计算和会计核算的义务由资产管理人承担 本资 产管理计划的会计责任方由资产管理人担任 因此, 就与本资产有关的会计问题, 如经相关 各方在平等基础上充分讨论后, 仍无法达成一致意见, 以资产管理人的意见为准 当资产管理计划估值出现错误时, 资产管理人和资产托管人应该立即报告资产委托人, 并说明采取的措施, 立即更正 ( 七 ) 暂停估值的情形 1 与本资产管理计划投资有关的证券交易场所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时 ; 2 因不可抗力或其他情形致使资产管理人无法准确评估资产管理计划资产价值时 ; 3 中国证监会认定的其他情形 ( 八 ) 计划份额参考净值 稳健 A 级 积极 B 级的份额净值计算 设 T 日为本计划估值日,t 为自合同生效日 ( 含当日 ) 至 T 日的运作天数, 为本资 产管理计划 T 日闭市后的资产净值, 为 T 日稳健 A 级的份额余额, 为 T 日积极 B 级 的份额余额, 为 T 日稳健 A 级的份额参考净值, 为 T 日积极 B 级的份额参考 净值 1 计划份额参考净值计算 T 日本计划份额参考净值为 : 20

23 NVt F F a b 2 T 日稳健 A 级与积极 B 级的份额净值计算 t (1) 若 NV t 1 6.5% Fa 则 NAV a, t NAV b, t 0 NVt F a t (2) 若 NV t 1 6.5% Fa 则 NAV a, t NAV b, t t 1 6.5% 365 t NVt 1 6.5% Fa 365 F b 计划份额参考净值 稳健 A 级与积极 B 级的份额净值的计算, 保留到小数点后 3 位, 小数点后第 4 位四舍五入, 由此产生的误差计入委托财产 用于向资产委托人报告的计划份额参考净值 稳健 A 级与积极 B 级的份额参考净值均由资产管理人负责计算, 资产托管人进行复核 如经相关各方在平等基础上充分讨论后, 仍无法达成一致的意见, 按照资产管理人对计划财产净值的计算结果为准 根据两类份额的净值计算规则, 稳健 A 级份额持有人在其资产和固定年化收益范围内拥有最优分配权, 积极 B 级份额持有人在分配次序上位于稳健 A 级份额持有人之后 ( 九 ) 特殊情形的处理由于证券交易所及其登记结算公司发送的数据错误, 或由于其他不可抗力原因, 资产管理人和资产托管人虽然已经采取必要 适当 合理的措施进行检查, 但是未能发现该错误的, 由此造成的资产管理计划财产估值错误, 资产管理人和资产托管人可以免除赔偿责任 但资产管理人 资产托管人应当积极采取必要的措施消除由此造成的影响 ( 十 ) 资产管理计划的会计政策比照证券投资基金现行政策执行 有关情况如下 : 1 会计年度: 本项资产管理计划的会计年度为每年 1 月 1 日至 12 月 31 日 2 计账本位币: 人民币, 计账单位为元 3 会计核算制度: 资产管理计划的会计核算应符合本合同 证券投资基金会计核算业务指引 股指期货投资会计核算业务细则 及其他法律 法规的规定, 如法律法规未做明确规定的, 参照证券投资基金的行业通行做法处理 4 资产管理人 资产托管人应根据有关法律法规的规定, 对资产管理计划独立建账 独立核算 21

24 5 资产管理人应保留完整的会计账目 凭证并进行日常的会计核算, 编制会计报表 6 资产托管人应定期与资产管理人就资产管理计划的会计核算 报表编制等进行核对 第十七章 资产管理计划的费用与税收 ( 一 ) 资产管理计划费用的种类 (1) 资产管理人的管理费 (2) 资产托管人的托管费 (3) 客户服务费 (4) 投资咨询顾问的顾问费 (5) 业绩报酬 (6) 资产管理合同生效后与之相关的会计师费和律师费 (7) 资产管理计划的注册登记费 (8) 资产管理计划的证券交易费用 ( 包括但不限于本计划投资的所有金融工具的交易费 经手费 印花税 证管费 过户费 手续费 经纪商佣金 权证交易的结算费及其他类似性质的费用等 ) (9) 资产管理计划财产的银行汇划费用账户费用等 (10) 按照国家有关规定和本合同约定, 可以在资产管理计划资产中列支的其他费用 ( 二 ) 费用计提方法 计提标准 计提方式与支付方式 1 资产管理人的管理费在通常情况下, 资产管理计划管理费按计划成立日的初始委托资产规模的年费率计提 计算方法如下 : H=E 年管理费率 当年天数, 本资产管理计划年管理费率为 1.52% H 为每日应计提的资产管理计划管理费 E 为计划初始委托规模资产管理计划管理费自资产管理合同生效日起, 每日计提, 按季支付 由资产管理人于次季首日起 5 个工作日内向资产托管人发送资产管理计划管理费划付指令, 经资产托管人复核后于次季首日起 10 个工作日内从资产管理计划中一次性支付给资产管理人 2 资产托管人的托管费在通常情况下, 资产管理计划托管费按前一日资产管理计划财产净值的年费率计提 计算方法如下 : H=E 年托管费率 当年天数, 本资产管理计划年托管费率为 0.15 % H 为每日应计提的资产管理计划托管费 E 为前一日资产管理计划财产净值资产管理计划托管费自资产管理合同生效日起, 每日计提, 按季支付 由资产管理人于次季首日起 5 个工作日内向资产托管人发送资产管理计划托管费划付指令, 经资产托管人复核后于次季首日起 10 个工作日内从资产管理计划财产中支付给资产托管人 3 客户服务费 22

25 客户服务费按前一日稳健 A 级资产净值的 0.8% 年费率计提 计算方法如下 : H=(E 0.8%) 当年天数 H 为每日应计提的客户服务费 E 为前一日的稳健 A 级资产净值本计划的客户服务费自资产管理合同生效日起每日计提, 按季支付 由资产管理人向资产托管人发送客户服务费划款指令, 资产托管人复核后于每季结束后五个工作日之内从计划财产中划出, 由注册登记机构代收, 注册登记机构收到后按相关合同规定支付给计划销售机构 4 投资咨询顾问的投顾费在计划终止日, 资产管理计划投顾费按计划成立日初始委托资产规模的 0.5% 年费率计提 计算方法如下 : H=E 投顾费率 365 计划实际存续天数 ( 包括计划成立日和计划终止日 ), 本资产管理计划年管投顾率为 0.5% H 为应计提的资产管理计划投顾费 E 为计划初始委托资产规模资产管理计划投顾费在资产管理计划终止日计算, 并在支付完稳健 A 级的本金和约定收益后支付 由资产管理人于计划终止日起 5 个工作日内向资产托管人发送资产管理计划投顾费划付指令, 经资产托管人复核后于计划终止日起 10 个工作日内从资产管理计划中一次性支付给资产管理人指定的银行账户 5 业绩报酬在资产管理计划终止财产清算完毕时, 将对积极 B 级资产委托人所持有份额收取业绩报酬 计算方法如下 : 如果计划终止日积极 B 级的计划累计份额净值不大于 元, 不收取业绩报酬 ; 如果计划终止日积极 B 级的计划累计份额净值大于 元, 则 F=A 20% (N-1.085) F 为应支付的业绩报酬 A 为计划终止日积极 B 级资产委托人持有的资产管理计划资产份额 N 为计划终止日的积极 B 级的计划累计份额净值 ; 业绩报酬由资产管理人负责计算, 在计划终止日后的十个工作日内向资产托管人发送划款指令, 由资产托管人从资产管理计划财产中一次性支付给资产管理人指定的银行账户 ( 三 ) 上述第 ( 一 ) 款中的第 (6) 项到第 (10) 项费用由资产托管人根据其他有关法规及相应协议的规定, 按费用支出金额支付, 列入或摊入当期资产管理计划财产运作费用 ( 四 ) 不列入资产管理计划财产费用的项目资产管理人和资产托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或资产管理计划财产的损失, 以及处理与资产管理计划财产运作无关的事项发生的费用等不得列入资产管理计划的费用 ( 五 ) 资产管理人 资产托管人与资产委托人协商一致后, 可根据市场发展情况调整资产管理费率和资产托管费率, 并报中国证监会备案 23

26 ( 六 ) 税收 务 资产管理计划和资产管理合同各方当事人根据国家法律法规的规定, 各自履行纳税义 第十八章 资产管理计划的收益分配 本资产管理计划收益对积极 B 级的分配政策比照证券投资基金现行政策执行, 在存续期内不对稳健 A 级进行收益分配 1 当计划份额净值达到或大于 1.20 元时, 资产管理人可以发起对积极 B 级的分红, 但须确保分红后计划份额净值不低于 1.10 元, 且两次分红间隔应不少于 3 个月 本计划到期后按本合同约定进行资产分配 2 本资产管理计划收益分配方式为现金分红 收益分配时发生的银行转账等手续费用由委托人自行承担 3 法律法规或监管机构另有规定的, 从其规定 本资产管理计划收益分配方案由资产管理人拟定, 由资产托管人复核 资产管理人应在公司网站通知资产委托人 第十九章 报告义务 ( 一 ) 运作期报告 1 年度报告资产管理人应当在每年结束后三个月内, 编制完成产品年度报告并经资产托管人复核, 向资产委托人披露投资状况 投资表现 风险状况等信息 资产管理人在年度报告完成当日, 将有关报告提供资产托管人复核, 资产托管人在收到后 45 日内复核, 并将复核结果书面通知资产管理人 资产托管人仅复核报告中的财务报表 ( 若有 ) 和投资组合报告 2 季度报告资产管理人应当在每季度结束之日起 15 个工作日内, 编制完成季度报告, 经托管人复核后, 向资产委托人披露证券投资明细 投资状况 投资表现 风险状况等信息 资产管理人在季度报告完成当日, 将有关报告提供资产托管人复核, 资产托管人在收到后 7 个工作日内进行复核, 并将复核结果书面通知资产管理人 资产托管人仅复核报告中的财务报表 ( 若有 ) 和投资组合报告 上述向委托人提供的报告中涉及证券投资明细的报告, 原则上每季度至多报告一次 本资产管理合同生效不足 2 个月, 资产管理人可以不编制当期季度报告及年度报告 3 净值报告资产管理人每周至少应向资产委托人报告一次经资产托管人复核的资产管理计划份额净值以及稳健 A 级与积极 B 级的份额参考净值 4 向资产委托人提供报告及资产委托人信息查询的方式资产管理人向资产委托人提供的报告, 将严格按照 试点办法 及其他有关规定通过以下至少一种方式进行 资产委托人信息查询将通过以下至少一种中国证监会允许的 本合同 24

27 约定的方式进行 (1) 资产管理人网站 资产管理合同 投资说明书 定期报告 临时报告等有关本资产管理计划的信息将在资产管理人网站上披露, 委托人可随时查阅 网址 : (2) 邮寄服务资产管理人或代理销售机构向委托人邮寄定期报告 临时报告等有关本计划的信息 资产委托人在开户合约书上填写的通信地址为送达地址 通信地址如有变更, 资产委托人应当及时通知管理人 (3) 传真或电子邮件如资产委托人留有传真号 电子邮箱等联系方式的, 资产管理人也可通过传真 电子邮件 电报等方式将报告信息通知委托人 ( 二 ) 向中国证监会提供的报告特定资产管理业务季度报告和年度报告 : 资产管理人应当在每季度结束之日起的 15 个工作日内, 完成特定资产管理业务季度报告, 并报中国证监会备案 特定资产管理业务季度报告应当就公平交易制度执行情况和特定资产管理业务与证券投资基金之间的业绩比较 异常交易行为做专项说明, 并由投资经理 督察长 总经理分别签署 资产管理人 资产托管人应当在每年结束之日起 3 个月内, 完成特定资产管理业务管理年度报告和托管年度报告, 并报中国证监会备案 计划成立不满 2 个月的, 可不提供上述季度报告和年度报告 第二十章 风险揭示 投资本计划可能面临以下风险 : ( 一 ) 市场风险本计划主要投资于证券市场, 而证券市场价格因受到经济因素 政治因素 投资心理和交易制度等各种因素的影响而产生波动, 使本计划运作客观上面临一定的市场风险 主要包括 : 1 政策风险因财政政策 货币政策 产业政策 地区发展政策等国家宏观政策发生变化, 导致市场价格波动, 影响本计划收益而产生风险 2 经济周期风险随着经济运行的周期性变化, 证券市场的收益水平也呈周期性变化, 本计划投资的收益水平也会随之变化, 从而产生风险 3 利率风险金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动 利率直接影响着债券的价格和收益率, 影响着企业的融资成本和利润 本计划投资于债券和股票, 其收益水平可能会受到利 25

28 率变化的影响 4 上市公司经营风险上市公司的经营状况受多种因素的影响, 如管理能力 行业竞争 市场前景 技术更新 财务状况 新产品研究开发等都会导致公司盈利发生变化 如果本计划所投资的上市公司经营不善, 其股票价格可能下跌, 或者能够用于分配的利润减少, 使本计划投资收益下降 上市公司还可能出现难以预见的变化 虽然本计划可以通过投资多样化来分散这种非系统风险, 但不能完全避免 5 通货膨胀风险本计划投资的目的是计划资产的保值增值, 如果发生通货膨胀, 本计划投资于证券所获得的收益可能会被通货膨胀抵消, 从而影响计划资产的保值增值 6 债券收益率曲线风险 债券收益率曲线风险是指与收益率曲线非平行移动有关的风险, 单一的久期指标并不能充分反映这一风险的存在 7 再投资风险 再投资风险反映了利率下降对固定收益证券利息收入再投资收益的影响, 这与利率上升所带来的利率风险互为消长 具体为当利率下降时, 本计划从投资的固定收益证券所得的利息收入进行再投资时, 将获得比之前较少的收益率 8 波动性风险 波动性风险主要存在于可转债的投资中, 具体表现为可转债的价格受到其相对应股票价格波动的影响, 同时可转债还有信用风险与转股风险 转股风险指相对应股票价格跌破转股价, 不能获得转股收益, 从而无法弥补当初付出的转股期权价值 ( 二 ) 信用风险信用风险主要指债券 资产支持证券 短期融资券等信用证券发行主体信用状况恶化, 到期不能履行合约进行兑付的风险, 另外, 信用风险也包括证券交易对手因违约而产生的证券交割风险 ( 三 ) 管理风险资产管理人将于本合同生效后聘任上海吾同投资管理有限公司作为本计划的咨询顾问, 由其在资产管理人授权的范围内根据本计划的投资范围 策略及限制为本计划提供咨询顾问及 / 或管理服务 在其投资建议不违反法律法规 本合同及资产管理人需遵循的政策 内部制度的前提下, 资产管理人将执行其投资建议 其知识 技能 经验 判断等主观因素会影响其对相关信息和经济形势 证券价格走势的判断, 从而影响资产管理计划财产收益水平 ( 四 ) 流动性风险本计划投资组合中的股票和债券会因各种原因面临较高的流动性风险, 使证券交易的执行难度提高, 买入成本或变现成本增加 此外, 本计划投资者的赎回需求可能造成本计划仓位调整和资产变现困难, 加剧流动性风险 为了克服流动性风险, 本计划将在坚持分散化投资和精选个股原则的基础上, 通过一系列风险控制指标加强对流动性风险的跟踪 防范和控制, 但资产管理人并不保证完全避免此类风险 ( 五 ) 操作风险在本计划的运作过程中, 可能因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作失误或违反操作规程等引致的风险, 或者技术系统的故障差错而影响交易的正常进行甚至导致本计划份额持有 26

29 人利益受到影响 这种风险可能来自资产管理人 资产托管人 注册登记机构 销售机构 证券交易所和证券登记结算机构等 ( 六 ) 合规性风险合规风险指计划管理或运作过程中, 违反国家法律 法规的规定, 或者违反本计划合同有关规定的风险 ( 七 ) 本计划特有的风险 1 稳健 A 级产品净值风险本产品为分级产品, 稳健 A 级的投资人按照本合同的规定获取约定收益, 在极端情况下, 若积极 B 级产品净资产不能覆盖该产品的损失, 稳健 A 级的投资人存在不能获取约定收益的风险 2 参与新股申购的风险本资产管理计划可以参与一级市场新股申购, 新股发行制度的变化 发行节奏和发行频率的改变 新股发行收益率的降低或者损失都会使得本计划面临一定的风险 不同的新股发行制度下, 申购中签的新股可能占产品净值较高的比例甚至达到 50%, 该计划持有人可能由于该计划持有单一个股而未进行组合投资的分散而面临更高的个股风险, 同时如果新股设有流通受限期, 该计划可能由于持有流通受限证券而面临流动性风险以及流通受限期间内证券价格大幅下跌的风险 对在流通受限期间内的证券, 若流通受限期间内证券价格大幅下跌, 会对计划份额净值产生不利影响甚至低于止损线 3 产品提前终止的风险如果发生以下情形, 资产委托人面临产品提前终止的风险 : 如果在本计划存续期内任何一个交易日 (T 日 ) 收盘时, 本计划 B 级净值低于 0.4 元, 则资产管理人将于 T+1 个工作日下午采取强制平仓操作 本资产管理计划将于 T+2 个工作日终止 4 追加投资风险本计划存续期内设置了预警线和止损线, 如果产品净值下跌跌破预警线或止损线, 资产管理人应通知积极 B 级份额持有人补入资金, 该追加资金有积极 B 级份额投资者补入, 该资金用于提升本计划的净值而不改变份额 向本计划追加资金为积极 B 级份额投资者的权利而非义务, 若积极 B 级份额投资者未追加投资, 本计划会根据净值情况降低仓位或提前终止 ( 八 ) 其他风险 1. 因本计划业务快速发展而在制度建设 人员配备 风险管理和内控制度等方面不完善而产生的风险 ; 2. 因金融市场危机 行业竞争压力可能产生的风险 ; 3. 战争 自然灾害等不可抗力因素的出现, 可能严重影响证券市场运行, 导致本计划资产损失 ; 4. 其他意外导致的风险 第二十一章 资产管理合同的变更 终止与财产清算 27

30 ( 一 ) 全体资产委托人 资产管理人和资产托管人协商一致后, 可对本合同内容进行变更 但下列事项资产管理人有权变更 : 1 投资经理的变更 2 资产管理计划认购 参与 退出 非交易过户的原则 时间 业务规则等变更 ( 二 ) 对资产管理合同任何形式的变更 补充, 资产管理人应当在变更或补充发生之日起 5 个工作日内将资产管理合同样本报中国证监会备案 在资产管理计划运作期间开放参与和退出或发生资产委托人违约退出的, 资产管理人应当于每次开放期结束或违约退出申请确认后 15 个工作日内将客户资料表报中国证监会备案 ( 三 ) 资产管理合同终止的情形包括下列事项 : 1 资产管理计划存续期限届满而未延期的; 2 资产管理计划的委托人人数少于 2 人 ; 3 资产管理人被依法取消特定客户资产管理业务资格的; 4 资产管理人依法解散 被依法撤销或被依法宣告破产的; 5 资产托管人被依法取消基金托管资格的; 6 资产托管人依法解散 被依法撤销或被依法宣告破产的; 7 经全体委托人 资产管理人和资产托管人协商一致决定终止的; 8 法律法规和本合同规定的其他情形 ( 四 ) 资产管理计划财产的清算 1 资产管理计划财产清算小组 (1) 资产管理计划财产清算小组组成 : 自出现本合同终止事由之日起 30 个工作日内成立清算小组 清算小组成员由资产管理人 资产托管人组成 清算小组可以聘用必要的工作人员 (2) 资产管理计划财产清算小组职责 : 资产管理计划财产清算小组负责资产管理计划财产的保管 清理 估价 变现和分配 资产管理计划财产清算小组可以依法进行必要的民事活动 2 资产管理计划财产清算程序: (1) 本合同终止后, 由资产管理计划财产清算小组统一接管资产管理计划 ; (2) 对资产管理计划财产和债权债务进行清理和确认 ; (3) 对资产管理计划财产进行估值和变现 ; (4) 制作清算报告 ; (5) 将清算报告报中国证监会备案并告知资产委托人 (6) 对资产管理计划财产进行分配 ; 合同终止日前, 资产管理人必须将投资组合内所有证券变现, 合同终止时, 有计划财产参加新股申购或者持有股市休市 停牌, 则在锁定期结束新股上市或该持有股票恢复上市后进行资产清算 对该部分暂时不能变现的资产, 资产管理人在其清算期间内, 不再计提管理费和业绩报酬, 在变现时需计提管理费和业绩报酬后方可分配, 资产管理人在其清算期间内, 不收取固定管理费, 资产托管人在其清算期间内, 不收取托管费 3 清算费用清算费用是指资产管理计划财产清算小组在进行资产管理计划财产清算过程中发生的 28

31 所有合理费用, 清算费用由资产管理计划财产清算小组优先从资产管理计划财产中支付 4 资产管理计划财产清算剩余资产的分配依据资产管理计划财产清算的分配方案, 将资产管理计划财产清算后的全部剩余资产扣除资产管理计划财产清算费用 交纳所欠税款并清偿资产管理计划债务后, 按资产管理计划的投资人持有的资产管理计划份额比例进行分配 资产管理计划财产按下列顺序清偿 : (1) 支付清算费用 (2) 交纳所欠税款 (3) 清偿资产管理计划项下所欠债务 (4) 按两类份额净值计算稳健 A 级 积极 B 级各自应得资产, 进而在两类份额内部按照资产委托人持有的资产管理计划份额比例进行分配 稳健 A 级份额持有人在其资产和固定年化收益范围内拥有最优分配权, 本资产管理计划优先扣除稳健 A 级的本金和应计收益, 在依此扣除投顾费 积极 B 级本金 业绩报酬后, 剩余收益 ( 若有 ) 全部归积极 B 级享有 如本资产管理计划出现亏损, 则亏损以积极 B 级的资产净值及积极 B 级资产委托人追加的资金 ( 若有 ) 为限由积极 B 级资产委托人按持有份额的比例承担 积极 B 级份额持有人在分配次序上位于稳健 A 级份额持有人之后 资产管理计划财产未按前款 (1) ( 2) (3) 项规定清偿前, 不分配给资产管理计划资产委托人 5 资产管理计划财产清算报告的告知安排资产管理计划财产清算报告经会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并向资产委托人报告 6 资产管理计划财产清算账册及文件的保存资产管理计划财产清算账册及有关文件由资产管理人保存 15 年以上 7 资产管理计划财产相关账户的注销资产管理计划财产清算完毕后, 管理人应及时协助托管人办理银行托管专户 证券账户 债券托管账户销户 交易单元挂接取消 ( 若需 ) 等工作, 在计划托管人之外开立的银行账户 ( 若有 ) 由管理人负责办理销户 组合到期清算时, 为支付最低备付金, 管理人应预留余额, 因预留余额不足部分由管理人补足 第二十二章 违约责任 ( 一 ) 资产管理人 资产托管人在履行各自职责的过程中, 违反法律法规规定或者本合同约定, 给资产管理计划财产或者资产委托人造成损害的, 应当分别对各自的行为依法承担赔偿责任 ; 因共同行为给资产管理计划财产或者资产委托人造成损害的, 应当承担连带赔偿责任 在资产管理人或资产托管人对全部损害承担了责任之后, 其有权向未承担责任的另一违约方追偿, 请求偿付其承担应当的赔偿份额 但是发生下列情况的, 29

32 当事人可以免责 : 1 不可抗力 不可抗力 指同时符合以下条件的任何事件 : A. 超出受影响一方之控制 ; B. 不可预见, 或者虽可预见但不可避免并不能克服的 ; C. 发生在本协议生效日之后 ; D. 妨碍该方履行全部或部分本协议项下的义务 E. 不可抗力事件包括但不限于自然灾害 地震 台风 水灾 火灾 战争 暴乱 流行病 政府行为 罢工 停工 停电 通讯失败 联网系统故障或失灵 系统故障 设备故障 人民银行结算系统故障 证券交易所及登记结算公司发送的数据错误 证券交易场所非正常暂停或停止交易等 如果本合同任何相关方因 不可抗力 事件无法履行其义务, 则在 不可抗力 事件影响履行义务期间, 依情况可以解除合同或者免除部分或全部责任 声称遭受 不可抗力 事件影响的一方应在该不可抗力事件发生之日起七 (7) 日内告知其他方 声称遭受 不可抗力 事件影响的一方应运用一切合理努力消除 减轻该等 不可抗力 事件的影响 若任何一种 不可抗力 事件发生, 各方应立即开始协商以解决 不可抗力 事件对本合同的影响, 但遭遇 不可抗力 一方无需承担违约责任 若该等 不可抗力 事件的影响持续且对本合同之履行产生重大不利影响, 合同各方通过协商不能达成一致意见的, 合同各方均有权通知对方终止本合同 2 资产管理人和/ 或资产托管人按照有效的法律法规或中国证监会的规定作为或不作为而造成的损失等 ; 3 资产管理人由于按照本合同规定的投资原则行使或不行使其投资权而造成的损失等 4 资产委托人未能事前就其关联证券或其他禁止交易证券明确告知资产管理人致使本资产管理计划发生违规投资行为的, 资产管理人与资产托管人均不承担任何形式的责任 ( 二 ) 合同当事人违反本合同, 给其他当事人造成经济损失的, 应当承担赔偿责任 在发生一方或多方违约的情况下, 本合同能继续履行的, 应当继续履行 ( 三 ) 本合同当事一方造成违约后, 其他当事方应当采取适当措施防止损失的扩大 ; 没有采取适当措施致使损失扩大的, 不得就扩大的损失要求赔偿 守约方因防止损失扩大而支出的合理费用由违约方承担 ( 四 ) 违约退出本计划不开放参与和退出业务, 资产管理人也不受理违约退出的申请 第二十三章 法律适用和争议的处理 有关本合同的签署和履行而产生的任何争议及对本协议项下条款的解释, 均适用中华人民共和国法律法规及司法解释 ( 为本合同之目的, 在此不包括香港 澳门特别行政区及台湾地区的法律法规及司法解释 ) 任何因本合同而产生的或与本协议有关的争议, 合同当事人应尽量通过协商 调解途径 30

33 解决 当事人不愿或者不能通过协商 调解解决的, 任何一方均有权将争议提交上海仲裁委员会进行仲裁, 仲裁地点为上海 仲裁裁决是终局性的并对各方当事人具有约束力, 仲裁费用由败诉方承担 争议处理期间, 合同当事人应恪守各自的职责, 继续忠实 勤勉 尽责地履行资产管理合同规定的义务, 维护资产委托人的合法权益 第二十四章 资产管理合同的效力 ( 一 ) 资产管理合同是约定资产管理合同当事人之间权利义务关系的法律文件 资产委托人为法人的, 本合同经资产委托人的法定代表人或授权代理人签字 ( 或盖章 ) 并加盖公章, 并由资产管理人和资产托管人加盖公章或合同专用章以及各方法定代表人或授权代理人签字 ( 或盖章 ) 之日起成立 ( 资产委托人为自然人时, 由资产委托人本人签字或授权代理人签字 ) 本合同自资产委托人的交易申请被资产管理人确认成功, 且资产管理计划备案手续办理完毕, 获中国证监会书面确认之日起生效 ( 二 ) 本合同自生效之日起对资产委托人 资产管理人 资产托管人具有同等的法律约束力 ( 三 ) 本合同的有效期限为本合同生效之日起一年 合同期满前 30 日之前, 经资产管理人 资产托管人和代表计划两类份额各自 2/3 以上的资产委托人协商一致决定续期, 则由资产管理人和资产托管人就合同延期签订续期协议, 各方签订书面的续期协议, 并由资产管理人报中国证监会备案 若协商决定到期终止, 则需由资产管理人通过书面函件或正式邮件通知资产托管人 第二十五章 其他事项 ( 一 ) 本资产管理合同各方承诺并保证任何一方及其雇员 董事等不得为获取任何不正当的商业利益, 直接或间接地向对方或其他任何人 ( 包括政府官员 ) 提供商业贿赂 任何一方违反本条款项下的承诺和保证, 应当承担相应的责任 ( 二 ) 如将来中国证监会对资产管理合同的内容与格式有其他要求的, 资产管理人和资产托管人应立即展开协商, 根据中国证监会的相关要求修改本合同的内容和格式 ( 三 ) 本合同如有未尽事宜, 由合同当事人各方按有关法律法规和规定协商解决, 关于本合同未尽的托管事宜具体条款, 如不涉及资产委托人实质利益的, 可由资产管理人和资产托管人另行签订操作备忘录约定 ( 四 ) 本合同一式叁份, 当事人各执壹份, 每份具有同等的法律效力 31

34 ( 本页无正文, 为国联安 - 天泽 - 灵活配置分级 1 号资产管理计划资产管理合同签署页 ) 资产委托人购买本资产管理计划的类别及金额 : 稳健 A 级 : 人民币元 ( 大写 : ) 积极 B 级 : 人民币元 ( 大写 : ) 资产委托人 : ( 章 / 签字 ) 有效证件类型 : 有效证件号码 : 法定代表人或授权代理人 : 本人或授权代理人 : 有效证件类型 : 有效证件号码 : 资产管理人 : 国联安基金管理有限公司 ( 章 ) 法定代表人或授权代理人 : 资产托管人 : 上海浦东发展银行股份有限公司 ( 章 ) 法定代表人或授权代理人 : 签署日期 : 年月日 32

35 附件 1 委托财产起始运作通知书 ( 格式 ) 公司 : 根据编号 的 资产管理合同 的要求, 资产委托人委托财产正式运作的前提条件已成立 : (1) 资产委托人委托财产即人民币元整已划拨至在上海浦东发展银行指定下属营业机构开立的专用存款账户, 并向上海浦东发展银行交付账户授权文件及其它账户管理所需的证明文件 (2) 资产托管人已开立上海股东账户, 深圳股东账户, 授权文件及其它账户管理所需的证明文件已交付上海浦东发展银行 贵公司和资产委托人签字确认后的下一个工作日为委托财产运作周期的起始日 上海浦东发展银行股份有限公司 ( 章 ) 年月日 33

36 附件 2 清算划款指令签发人授权书 ( 格式 ) 上海浦东发展银行股份有限公司 : 敬启者 : 兹就贵行与我司于 年 月 日签署的编号为 的 资产管理合同 ( 以下简称 该合同 ) 出具本函 该合同中所定义的词语在本函中应具有相同的含义 我司特此授权下列人员于 年月日至 年月日期间, 代表我司签发本合同 项下的有关划款指令或通知 : 授权签发人 ( 预留签字或名章 ): 划款指令签发业务章 ( 预留印鉴章 ): 公司 ( 公章 ) 法定代表人 : ( 签字或盖章 ) 年月日 34

37 附件 3 清算划款指令书 ( 格式 ) 清算划款指令书 ** 基金管理有限公司 资产组合 浦发银行资产托管部 : 编号 : 年第号 指令日期 : 年月 日 敬请贵部根据以下提供的收款人名称 开户行 账号 到账日期和划款金额划款 到账日期 : 付款户名付款账号付款开户行收款人 : 开户行 : 账号 : 划款金额 ( 小写 ): 划款金额 ( 大写 ): 划款用途 : 备注 : 资产管理人签章 : 资产托管人签章 : 授权签发人 : 35

38 附件 4 委托资产证券交易费率参数表 ( 样本 ) 上海浦东发展银行股份有限公司 : 根据我司与贵行于年月日签署的编号为 ( ) 的 资产管理合同, 特对的委托财产投资运作中涉及的交易参数约定如下 : 交易单元号 股东代码 上海 深圳 股票债券基金 ( 含 ETF) 权证 费率 最小值 费率 最小值 费率 最小值 费率 最小值 ( 元 ) ( 元 ) ( 元 ) ( 元 ) 上海 佣金 深圳 佣金 [ 填入管理人名称 ] 基金管理公司 ( 盖章 ) 年月日 合同版本号 :SPDB201207