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1 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书 基金管理人 : 华夏基金管理有限公司 基金托管人 : 中国银行股份有限公司

2 重要提示本基金经中国证监会 2014 年 8 月 19 日证监许可 [2014]870 号文注册募集 基金管理人保证本招募说明书的内容真实 准确 完整 本招募说明书经中国证监会注册, 但中国证监会对本基金募集的注册, 并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证, 也不表明投资于本基金没有风险 本基金投资于证券市场, 基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动, 投资者根据所持有的基金份额享受基金收益, 同时承担相应的投资风险 本基金投资中的风险包括 : 因整体政治 经济 社会等环境因素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险, 个别证券特有的非系统性风险, 基金管理人在基金管理实施过程中产生的管理风险, 本基金的特定风险等 本基金是股票基金, 风险和收益高于混合基金 债券基金与货币市场基金 基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股, 在股票基金中属于较高风险 较高收益的产品 对于场内申购, 投资者申购的基金份额当日可卖出, 当日未卖出的基金份额在份额交收成功之前不得卖出和赎回 ; 即在目前结算规则下,T 日申购的基金份额当日可卖出,T 日申购当日未卖出的基金份额,T+1 日不得卖出和赎回,T+1 日交收成功后 T+2 日可卖出和赎回 因此为投资者办理申购业务的代理机构若发生交收违约, 将导致投资者不能及时 足额获得申购当日未卖出的基金份额, 投资者的利益可能受到影响 场外申购赎回业务的申购费率 赎回费率可能会根据市场交易佣金水平 印花税率等相关交易成本的变动而调整 投资者在办理场外申购 赎回业务之前请仔细阅读本基金的招募说明书及基金管理人的相关公告 场内投资本基金时需具有上海证券账户, 但需注意, 使用上海证券交易所基金账户只能进行基金的现金认购和二级市场交易, 如投资者需要使用 MSCI 中国 A 股指数成份股中的上海证券交易所上市股票参与网下股票认购或基金的场内申购 赎回, 则应开立上海证券交易所 A 股账户 ; 如投资者需要使用 MSCI 中国 A 股指数成份股中的深圳证券交易所上市股票参与网下股票认购, 则还应开立深圳证券交易所 A 股账户 场外申购 赎回本基金时需具有华夏基金管理有限公司基金账户 投资有风险, 投资者在投资本基金之前, 请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同, 全面认识基金的风险收益特征和产品特性, 并充分考虑自身的风险承受能力, 理性判断市场, 谨慎做出投资决策 基金的过往业绩并不预示其未来表现 基金管理人依照恪尽职守 诚实信用 谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产, 但不保证 i

3 基金一定盈利, 也不保证最低收益 ii

4 目录一 绪言... 1 二 释义... 1 三 基金管理人... 4 四 基金托管人 五 相关服务机构 六 基金的募集 七 基金合同的生效 八 基金份额的交易 九 基金份额的申购与赎回 十 基金的投资 十一 基金的财产 十二 基金资产的估值 十三 基金的收益与分配 十四 基金的费用与税收 十五 基金的会计与审计 十六 基金的信息披露 十七 风险揭示 十八 基金合同的变更 终止与基金财产的清算 十九 基金合同的内容摘要 二十 基金托管协议的内容摘要 二十一 对基金份额持有人的服务 二十二 招募说明书存放及查阅方式 二十三 备查文件 附件一 : 基金合同摘要 附件二 : 基金托管协议摘要 i

5 一 绪言 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金招募说明书 ( 以下简称 本招募说明书 ) 依据 中华人民共和国证券投资基金法 ( 以下简称 基金法 ) 证券投资基金销售管理办法 ( 以下简称 销售办法 ) 公开募集证券投资基金运作管理办法 ( 以下简称 运作办法 ) 证券投资基金信息披露管理办法 ( 以下简称 信息披露办法 ) 及其他有关规定以及 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金基金合同 ( 以下简称 基金合同 ) 编写 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其真实性 准确性 完整性承担法律责任 本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的 基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息, 或对本招募说明书作任何解释或者说明 本招募说明书根据本基金的基金合同编写, 并经中国证监会注册 基金合同是约定基金当事人之间权利 义务的法律文件 基金投资者自依基金合同取得基金份额, 即成为基金份额持有人和基金合同的当事人, 其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受, 并按照 基金法 基金合同及其他有关规定享有权利 承担义务 基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务, 应详细查阅基金合同 二 释义 本招募说明书中, 除非文意另有所指, 下列词语或简称具有如下含义 : 1 基金或本基金: 指 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金 2 基金管理人: 指华夏基金管理有限公司 3 基金托管人: 指中国银行股份有限公司 4 基金合同 基金合同 : 指 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金基金合同 及对基金合同的任何有效修订和补充 5 托管协议: 指基金管理人与基金托管人就本基金签订之 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金托管协议 及对该托管协议的任何有效修订和补充 6 招募说明书: 指 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金招募说明书 及其定期的更新 1

6 7 基金份额发售公告: 指 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售公告 8 法律法规: 指中国现行有效并公布实施的法律 行政法规 规范性文件 司法解释 行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定 决议 通知等 9 基金法 : 指 中华人民共和国证券投资基金法 及颁布机关对其不时做出的修订 10 销售办法 : 指 证券投资基金销售管理办法 及颁布机关对其不时做出的修订 11 信息披露办法 : 指 证券投资基金信息披露管理办法 及颁布机关对其不时做出的修订 12 运作办法 : 指 公开募集证券投资基金运作管理办法 及颁布机关对其不时做出的修订 13 交易型开放式指数证券投资基金: 指 上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则 定义的 交易型开放式指数基金 14 中国证监会: 指中国证券监督管理委员会 15 银行业监督管理机构: 指中国人民银行和 / 或中国银行业监督管理委员会 16 基金合同当事人: 指受基金合同约束, 根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体, 包括基金管理人 基金托管人和基金份额持有人 17 个人投资者: 指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 18 机构投资者: 指依法可以投资证券投资基金的 在中华人民共和国境内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人 事业法人 社会团体或其他组织 19 合格境外机构投资者: 指符合 合格境外机构投资者境内证券投资管理办法 及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者 20 投资人 投资者: 指个人投资者 机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 21 基金份额持有人: 指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人 22 基金销售业务: 指基金管理人或销售机构宣传推介基金, 发售基金份额, 办理基金份额的申购 赎回等业务 23 销售机构: 指基金管理人及本基金代销机构 24 代销机构: 指发售代理机构和 / 或申购赎回代理机构 25 发售代理机构: 指基金管理人指定的代理本基金发售业务的机构 26 申购赎回代理机构: 指基金管理人指定的代理本基金申购 赎回业务的机构 2

7 27 登记业务: 指 中国证券登记结算有限责任公司关于上海证券交易所交易型开放式基金登记结算业务实施细则 以及相关业务规则定义的基金份额的登记 托管和结算业务 28 登记机构: 指办理登记业务的机构 本基金的登记机构为中国证券登记结算有限责任公司和华夏基金管理有限公司 其中 : 本基金认购份额的登记结算由中国证券登记结算有限责任公司负责办理 ; 本基金份额在上海证券交易所场内上市交易以及申购 赎回等相关业务的登记结算由中国证券登记结算有限责任公司负责办理 ; 本基金的场外申购 赎回等相关业务的登记结算由华夏基金管理有限公司负责办理 29 场内: 指通过上海证券交易所交易系统办理基金份额认购 申购 赎回和上市交易业务的场所 30 场外: 指不通过上海证券交易所交易系统而通过销售机构自身的柜台或者其他交易系统办理基金份额认购 申购和赎回业务的场所 31 基金合同生效日: 指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件, 基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕, 并获得中国证监会书面确认的日期 32 基金合同终止日: 指基金合同规定的基金合同终止事由出现后, 基金财产清算完毕, 清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 33 基金募集期: 指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间, 最长不得超过 3 个月 34 存续期: 指基金合同生效至终止之间的不定期期限 35 工作日: 指上海证券交易所的正常交易日 36 开放日: 指为投资人办理基金份额申购 赎回或其他业务的工作日 37 T 日 : 指销售机构在规定时间受理投资人申购 赎回或其他业务申请的开放日 38 T+n 日 : 指自 T 日起第 n 个工作日 ( 不包含 T 日 ) 39 开放时间: 指开放日基金接受申购 赎回或其他交易的时间段 40 业务规则 : 指基金管理人 上海证券交易所 中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规则和规定 41 认购: 指在基金募集期内, 投资人申请购买基金份额的行为 42 申购: 指基金合同生效后, 投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为 43 赎回: 指基金合同生效后, 基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要求基金管理人购回本基金基金份额的行为 3

8 44 申购赎回清单: 指由基金管理人编制的用以公告申购对价 赎回对价等信息的文件 45 申购对价: 指投资者申购基金份额时, 按基金合同和招募说明书规定应交付的组合证券 现金替代 现金差额和 / 或其他对价 46 赎回对价: 指投资者赎回基金份额时, 基金管理人按基金合同和招募说明书规定应交付给赎回人的组合证券 现金替代 现金差额和 / 或其他对价 47 标的指数: 指 MSCI 公司编制并发布的 MSCI 中国 A 股指数及其未来可能发生的变更, 或基金管理人根据需要更换的其他指数 48 最小申购 赎回单位: 指场内基金申购份额 赎回份额的最低数量, 投资者场内申购 赎回的基金份额应为最小申购 赎回单位的整数倍 49 元: 指人民币元 50 基金收益: 指基金投资所得红利 股息 债券利息 买卖证券价差 银行存款利息 已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 51 基金资产总值: 指基金拥有的各类有价证券 银行存款本息 基金应收申购款及其他资产的价值总和 52 基金资产净值: 指基金资产总值减去基金负债后的价值 53 基金份额净值: 指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 54 基金资产估值: 指计算评估基金资产和负债的价值, 以确定基金资产净值和基金份额净值的过程 55 指定媒介: 指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊 互联网网站或其他媒介 56 不可抗力: 指基金合同当事人不能预见 不能避免且不能克服的客观事件 三 基金管理人 ( 一 ) 基金管理人概况名称 : 华夏基金管理有限公司住所 : 北京市顺义区天竺空港工业区 A 区办公地址 : 北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 12 层设立日期 :1998 年 4 月 9 日法定代表人 : 杨明辉联系人 : 崔雁巍 4

9 客户服务电话 : 传真 : 华夏基金管理有限公司注册资本为 万元, 公司股权结构如下 : 持股单位 持股占总股本比例 中信证券股份有限公司 62.2% 山东省农村经济开发投资公司 10% POWER CORPORATION OF CANADA 10% 青岛海鹏科技投资有限公司 10% 南方工业资产管理有限责任公司 7.8% 合计 100% ( 二 ) 主要人员情况 1 基金管理人董事 监事 经理及其他高级管理人员基本情况杨明辉先生 : 董事长 代总经理 党委书记, 中信证券股份有限公司党委委员, 硕士, 高级经济师 兼任华夏资本管理有限公司董事长 曾任中信证券公司董事 襄理 副总经理, 中信控股公司董事 常务副总裁, 中国建银投资证券有限责任公司党委副书记 执行董事 总裁, 兼任信诚基金管理有限公司董事长等 杨一夫先生 : 董事, 硕士 现任鲍尔太平有限公司总裁, 负责总部加拿大鲍尔公司在中国的投资活动, 兼任三川能源开发有限公司董事 中国投资协会常务理事 曾任国际金融公司 ( 世界银行组织成员 ) 驻中国的首席代表等 胡祖六先生 : 董事, 博士, 教授 现任春华资本集团主席 曾任国际货币基金组织高级经济学家, 达沃斯世界经济论坛首席经济学家, 高盛集团大中华区主席 合伙人 董事总经理 徐刚先生 : 董事, 博士, 经济师 现任中信证券股份有限公司执行委员会委员 董事总经理 经纪业务发展与管理委员会主任委员 研究部行政负责人, 兼任中信证券 ( 山东 ) 中信期货 前海股权交易中心 青岛蓝海股权交易中心 厦门两岸股权交易中心等公司董事 曾任中国地质机械仪器工业总公司干部, 曾任职于中信证券股份有限公司研究咨询部 资产管理部 金融产品开发小组 金融组 研究部 股票销售交易部, 担任经理 高级经理 部门副总经理 部门总经理 部门行政负责人等职务 葛小波先生 : 董事, 硕士 现任中信证券股份有限公司执行委员会委员 董事总经理 计划财务部行政负责人, 兼任华夏资本管理有限公司董事 曾任中信证券股份有限公司投资银行部高级经理 上市部副主任 风险控制部执行总经理 交易部 ( 现交易与衍生产品业务 5

10 部 ) 行政负责人 朱武祥先生 : 独立董事, 博士, 教授 现任清华大学经济管理学院金融系教授 博士生导师, 兼任北京建设 ( 香港上市 ) 及华夏幸福基业 中海油海洋工程 荣信三家内地上市公司的独立董事 贾建平先生 : 独立董事, 大学本科, 高级经济师 现已退休 兼任东莞银行独立董事 曾任职于北京工艺品进出口公司 美国纽约中国物产有限公司 ( 外派工作 ), 曾担任中国银行信托咨询公司副处长 处长, 中国银行卢森堡公司副总经理, 中国银行意大利代表处首席代表, 中银集团投资管理公司副董事长 总经理, 中国银行重组上市办公室 董事会秘书办公室 上市办公室总经理, 中银基金管理有限公司董事长 谢德仁先生 : 独立董事, 博士, 教授 现任清华大学经济管理学院会计学教授 博士生导师, 兼任同方环境股份有限公司 北京双杰电气股份有限公司 博彦科技股份有限公司 ( 上市公司 ) 朗新科技股份有限公司独立董事, 中国会计学会第八届理事会理事, 中国会计学会财务成本分会第八届理事会副会长 曾任清华大学经济管理学院会计学讲师 副教授 吴志军先生 : 副总经理, 学士 曾任上海分公司总经理 市场总监 公司总经理助理等 林浩先生 : 副总经理 投资决策委员会主席 研究总监, 硕士 曾任公司总经理助理等 张霄岭先生 : 副总经理, 博士 现兼任上海高级金融学院客座教授 清华大学五道口金融学院特聘教授 曾任中国技术进出口总公司项目经理 美国联邦储备委员会 ( 华盛顿总部 ) 经济学家 摩根士丹利 ( 纽约总部 ) 信用衍生品交易模型风险主管 中国银监会银行监管三部副主任等 汤晓东先生 : 督察长, 硕士 曾任职于摩根大通 荷兰银行 苏格兰皇家银行 中国证监会等 李红源先生 : 监事长, 硕士, 研究员级高级工程师 现任南方工业资产管理有限责任公司总经理 曾任中国北方光学电子总公司信息部职员, 中国兵器工业总公司教育局职员 主任科员 规划处副处长 计划处处长, 中国兵器装备集团公司发展计划部副主任 经济运营部副主任 资本运营部巡视员兼副主任 罗楚良先生 : 监事, 硕士, 高级工程师 现任山东省农村经济开发投资公司总经理 ( 法定代表人 ) 党委副书记, 兼任山东高速投资控股有限公司法定代表人 总经理, 山东高速环球融资租赁有限公司法定代表人 执行董事兼总经理, 山东高速路桥集团股份有限公司董事 曾任山东省交通厅政策法规处副主任科员 主任科员, 山东省交通厅外事外经处副处长, 山东基建股份有限公司董事 副总经理, 山东高速股份有限公司董事 常务副总经理 6

11 吕翔先生 : 监事, 学士 现任中信证券股份有限公司投资管理部执行总经理 曾任国家劳动部综合计划与工资司副主任科员, 中信证券股份有限公司人力资源管理部执行总经理 康茜女士 : 监事, 法学和金融学双学士 现任华夏基金管理有限公司纪律检查委员会委员, 兼任华夏资本管理有限公司常务副总经理 曾任中国工商银行北京分行法律部 证券监管部门主任科员, 华夏基金管理有限公司成都分公司总经理 法律监察部总经理等 刘文灿先生 : 监事, 工商管理硕士 曾任原北京市二商局干部, 中国国际贸易促进委员会干部, 华夏基金管理有限公司财务部总经理 办公室主任 稽核总监 人力资源总监 法律监察部总监等 王芬华女士 : 监事, 经济学学士 现任华夏基金管理有限公司人力资源部总监 曾任北京 NTT DATA 人力资源部职员, 华夏基金管理有限公司人力资源部总经理助理 人力资源部副总经理等 2 本基金基金经理张弘弢先生, 硕士 2000 年 4 月加入华夏基金管理有限公司, 曾任研究发展部总经理 数量投资部副总经理等, 现任数量投资部执行总经理, 华夏沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理 (2009 年 7 月 10 日起任职 ) 恒生交易型开放式指数证券投资基金基金经理 (2012 年 8 月 9 日起任职 ) 恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理 (2012 年 8 月 21 日起任职 ) 华夏沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金基金经理 (2012 年 12 月 25 日起任职 ) 上证能源交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理 (2013 年 3 月 28 日起任职 ) 上证医药卫生交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理 (2013 年 3 月 28 日起任职 ) 华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金基金经理 (2014 年 12 月 23 日起任职 ) 华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理 (2015 年 1 月 13 日起任职 ) 3 本公司股票投资决策委员会主任 : 阳琨先生, 华夏基金管理有限公司董事总经理 投资总监, 华夏兴华混合型证券投资基金基金经理 华夏盛世精选股票型证券投资基金基金经理 成员 : 林浩先生, 华夏基金管理有限公司副总经理 研究总监 王海雄先生, 华夏基金管理有限公司股票投资部董事总经理 华夏经典配置混合型证券投资基金基金经理 华夏平稳增长混合型证券投资基金基金经理 华夏回报证券投资基金基金经理 华夏回报二号证券投资基金基金经理 孙彬先生, 华夏基金管理有限公司股票投资部董事总经理, 华夏行业精选股票型证券投 7

12 资基金 (LOF) 基金经理 华夏大盘精选证券投资基金基金经理 郑煜女士, 华夏基金管理有限公司股票投资部董事总经理, 华夏收入股票型证券投资基金基金经理 郑晓辉先生, 华夏基金管理有限公司股票投资部执行总经理, 华夏优势增长股票型证券投资基金基金经理 列席人员 : 汤晓东先生, 华夏基金管理有限公司督察长 4 上述人员之间不存在近亲属关系 ( 三 ) 基金管理人的职责 1 依法募集基金, 办理或者委托经国务院证券监督管理机构认定的其他机构代为办理基金份额的发售 申购 赎回和登记事宜 2 办理基金备案手续 3 对所管理的不同基金财产分别管理 分别记账, 进行证券投资 4 按照基金合同的约定确定基金收益分配方案, 及时向基金份额持有人分配收益 5 进行基金会计核算并编制基金财务会计报告 6 编制中期和年度基金报告 7 计算并公告基金资产净值, 确定基金份额申购 赎回价格 8 办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项 9 召集基金份额持有人大会 10 保存基金财产管理业务活动的记录 账册 报表和其他相关资料 11 以基金管理人名义, 代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为 12 国务院证券监督管理机构规定的其他职责 ( 四 ) 基金管理人承诺 1 本基金管理人将根据基金合同的规定, 按照招募说明书列明的投资目标 策略及限制等全权处理本基金的投资 2 本基金管理人不从事违反 证券法 的行为, 并建立健全内部控制制度, 采取有效措施, 防止违反 证券法 行为的发生 3 本基金管理人不从事违反 基金法 的行为, 并建立健全内部控制制度, 采取有效措施, 保证基金财产不用于下列投资或者活动 : (1) 承销证券 (2) 向他人贷款或者提供担保 8

13 (3) 从事承担无限责任的投资 (4) 向基金管理人 基金托管人出资 (5) 从事内幕交易 操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动 (6) 依照法律 行政法规有关规定, 由国务院证券监督管理机构规定禁止的其他活动 4 本基金管理人将加强人员管理, 强化职业操守, 督促和约束员工遵守国家有关法律 法规及行业规范, 诚实信用 勤勉尽责, 不从事以下行为 : (1) 将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资 (2) 不公平地对待其管理的不同基金财产 (3) 利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益 (4) 向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失 (5) 依照法律 行政法规有关规定, 由国务院证券监督管理机构规定禁止的其他行为 5 基金经理承诺 (1) 依照有关法律 法规和基金合同的规定, 本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取利益 (2) 不利用职务之便为自己 被代理人 被代表人 受雇人或任何其他第三人谋取不当利益 (3) 不泄漏在任职期间知悉的有关证券 基金的商业秘密, 尚未依法公开的基金投资内容 基金投资计划等信息 ( 五 ) 基金管理人的内部控制制度基金管理人根据全面性原则 有效性原则 独立性原则 相互制约原则 防火墙原则和成本收益原则建立了一套比较完整的内部控制体系 该内部控制体系由一系列业务管理制度及相应的业务处理 控制程序组成, 具体包括控制环境 风险评估 控制活动 信息沟通 内部监控等要素 公司已经通过了 ISAE3402( 鉴证业务国际准则第 3402 号 ) 认证, 获得无保留意见的控制设计合理性及运行有效性的报告 1 控制环境良好的控制环境包括科学的公司治理 有效的监督管理 合理的组织结构和有力的控制文化 (1) 公司引入了独立董事制度, 目前有独立董事 3 名 董事会下设审计委员会等专门委员会 公司管理层设立了投资决策委员会 风险管理委员会等专业委员会 9

14 (2) 公司各部门之间有明确的授权分工, 既互相合作, 又互相核对和制衡, 形成了合理的组织结构 (3) 公司坚持稳健经营和规范运作, 重视员工的职业道德的培养, 制定和颁布了 员工行为合规守则, 并进行持续教育 2 风险评估公司各层面和各业务部门在确定各自的目标后, 对影响目标实现的风险因素进行分析 对于不可控风险, 风险评估的目的是决定是否承担该风险或减少相关业务 ; 对于可控风险, 风险评估的目的是分析如何通过制度安排来控制风险程度 风险评估还包括各业务部门对日常工作中新出现的风险进行再评估并完善相应的制度, 以及新业务设计过程中评估相关风险并制定风险控制制度 3 控制活动公司对投资 会计 技术系统和人力资源等主要业务制定了严格的控制制度 在业务管理制度上, 做到了业务操作流程的科学 合理和标准化, 并要求完整的记录 保存和严格的检查 复核 ; 在岗位责任制度上, 内部岗位分工合理 职责明确, 不相容的职务 岗位分离设置, 相互检查 相互制约 (1) 投资控制制度 1 投资决策与执行相分离 投资管理决策职能和交易执行职能严格隔离, 实行集中交易制度, 建立和完善公平的交易分配制度, 确保各投资组合享有公平的交易执行机会 2 投资授权控制 建立明确的投资决策授权制度, 防止越权决策 投资决策委员会负责制定投资原则并审定资产配置比例 ; 基金经理在投资决策委员会确定的范围内, 负责确定与实施投资策略 建立和调整投资组合并下达投资指令, 对于超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序 ; 交易管理部负责交易执行 3 警示性控制 按照法规或公司规定设置各类资产投资比例的预警线, 交易系统在投资比例达到接近限制比例前的某一数值时自动预警 4 禁止性控制 根据法律 法规和公司相关规定, 基金禁止投资受限制的证券并禁止从事受限制的行为 交易系统通过预先的设定, 对上述禁止进行自动提示和限制 5 多重监控和反馈 交易管理部对投资行为进行一线监控 ; 风险管理部进行事中的监控 ; 监察稽核部门进行事后的监控 在监控中如发现异常情况将及时反馈并督促调整 (2) 会计控制制度 10

15 1 建立了基金会计的工作制度及相应的操作和控制规程, 确保会计业务有章可循 2 按照相互制约原则, 建立了基金会计业务的复核制度以及与托管人相关业务的相互核查监督制度 3 为了防范基金会计在资金头寸管理上出现透支风险, 制定了资金头寸管理制度 4 制定了完善的档案保管和财务交接制度 (3) 技术系统控制制度为保证技术系统的安全稳定运行, 公司对硬件设备的安全运行 数据传输与网络安全管理 软硬件的维护 数据的备份 信息技术人员操作管理 危机处理等方面都制定了完善的制度 (4) 人力资源管理制度公司建立了科学的招聘解聘制度 培训制度 考核制度 薪酬制度等人事管理制度, 确保人力资源的有效管理 (5) 监察制度公司设立了监察部门, 负责公司的法律事务和监察工作 监察制度包括违规行为的调查程序和处理制度, 以及对员工行为的监察 (6) 反洗钱制度公司设立了反洗钱工作小组作为反洗钱工作的专门机构, 指定专门人员负责反洗钱和反恐融资合规管理工作 ; 各相关部门设立了反洗钱岗位, 配备反洗钱负责人员 除建立健全反洗钱组织体系外, 公司还制定了 反洗钱工作内部控制制度 及相关业务操作规程, 确保依法切实履行金融机构反洗钱义务 4 信息沟通公司建立了内部办公自动化信息系统与业务汇报体系, 通过建立有效的信息交流渠道, 公司员工及各级管理人员可以充分了解与其职责相关的信息, 信息及时送交适当的人员进行处理 目前公司业务均已做到了办公自动化, 不同的人员根据其业务性质及层级具有不同的权限 5 内部监控公司设立了独立于各业务部门的稽核部门, 通过定期或不定期检查, 评价公司内部控制制度合理性 完备性和有效性, 监督公司各项内部控制制度的执行情况, 确保公司各项经营管理活动的有效运行 11

16 6 基金管理人关于内部控制的声明 (1) 本公司确知建立 实施和维持内部控制制度是本公司董事会及管理层的责任 (2) 上述关于内部控制的披露真实 准确 (3) 本公司承诺将根据市场环境的变化及公司的发展不断完善内部控制制度 四 基金托管人 ( 一 ) 基本情况名称 : 中国银行股份有限公司 ( 简称 中国银行 ) 住所及办公地址 : 北京市西城区复兴门内大街 1 号首次注册登记日期 :1983 年 10 月 31 日注册资本 : 人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元整法定代表人 : 田国立基金托管业务批准文号 : 中国证监会证监基字 [1998]24 号托管业务部总经理 : 李爱华托管部门信息披露联系人 : 王永民客服电话 :95566 传真 : ( 二 ) 基金托管部门及主要人员情况中国银行托管业务部设立于 1998 年, 现有员工 110 余人, 大部分员工具有丰富的银行 证券 基金 信托从业经验, 且具有海外工作 学习或培训经历,60% 以上的员工具有硕士以上学位或高级职称 为给客户提供专业化的托管服务, 中国银行已在境内 外分行开展托管业务 作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行, 中国银行拥有证券投资基金 基金 ( 一对多 一对一 ) 社保基金 保险资金 QFII RQFII QDII 境外三类机构 券商资产管理计划 信托计划 企业年金 银行理财产品 股权基金 私募基金 资金托管等门类齐全 产品丰富的托管业务体系 在国内, 中国银行首家开展绩效评估 风险分析等增值服务, 为各类客户提供个性化的托管增值服务, 是国内领先的大型中资托管银行 ( 三 ) 证券投资基金托管情况截至 2014 年 9 月 30 日, 中国银行已托管 293 只证券投资基金, 其中境内基金 268 只, 12

17 QDII 基金 25 只, 覆盖了股票型 债券型 混合型 货币型 指数型等多种类型的基金, 满足了不同客户多元化的投资理财需求, 基金托管规模位居同业前列 ( 四 ) 托管业务的内部控制制度中国银行托管业务部风险管理与控制工作是中国银行全面风险控制工作的组成部分, 秉承中国银行风险控制理念, 坚持 规范运作 稳健经营 的原则 中国银行托管业务部风险控制工作贯穿业务各环节, 包括风险识别, 风险评估, 工作程序设计与制度建设, 风险检视, 工作程序与制度的执行, 工作程序与制度执行情况的内部监督 稽核以及风险控制工作的后评价 2007 年起, 中国银行连续聘请外部会计会计师事务所开展托管业务内部控制审阅工作 先后获得基于 SAS70 AAF01/06 ISAE3402 和 SSAE16 等国际主流内控审阅准则的无保留意见的审阅报告 2013 年, 中国银行同时获得了基于 ISAE3402 和 SSAE16 双准则的内部控制审计报告 中国银行托管业务内控制度完善, 内控措施严密, 能够有效保证托管资产的安全 ( 五 ) 托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序根据 基金法 运作办法 的相关规定, 基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律 行政法规和其他有关规定, 或者违反基金合同约定的, 应当拒绝执行, 及时通知基金管理人, 并及时向国务院证券监督管理机构报告 基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律 行政法规和其他有关规定, 或者违反基金合同约定的, 应当及时通知基金管理人, 并及时向国务院证券监督管理机构报告 五 相关服务机构 ( 一 ) 基金份额发售机构 1 发售协调人名称 : 中信证券股份有限公司住所 : 广东省深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦第 A 层办公地址 : 北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦法定代表人 : 王东明电话 : 传真 :

18 联系人 : 陈忠网址 : 客户服务电话 : 网上现金发售代理机构网上现金发售通过具有基金代销业务资格的上海证券交易所会员单位办理, 具体名单可在上海证券交易所网站查询 3 网下现金 网下股票发售直销机构名称 : 华夏基金管理有限公司住所 : 北京市顺义区天竺空港工业区 A 区办公地址 : 北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 12 层法定代表人 : 杨明辉客户服务电话 : 传真 : 联系人 : 吴志军网址 : 4 网下现金 网下股票发售代理机构: (1) 国泰君安证券股份有限公司住所 : 上海市浦东新区商城路 618 号办公地址 : 上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼法定代表人 : 万建华电话 : 传真 : 联系人 : 芮敏祺网址 : 客户服务电话 : (2) 中信建投证券股份有限公司住所 : 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼办公地址 : 北京市朝阳门内大街 188 号法定代表人 : 王常青客户服务电话 :

19 传真 : 联系人 : 权唐网址 : (3) 国信证券股份有限公司住所 : 深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层办公地址 : 深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层法定代表人 : 何如电话 : 传真 : 联系人 : 周杨网址 : 客户服务电话 :95536 (4) 招商证券股份有限公司住所 : 深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 层办公地址 : 深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 40 层法定代表人 : 宫少林电话 : 传真 : 联系人 : 黄健网址 : 客户服务电话 : (5) 广发证券股份有限公司住所 : 广州天河区天河北路 号大都会广场 43 楼 ( 房 ) 办公地址 : 广州天河区天河北路 号大都会广场 楼法定代表人 : 孙树明电话 : 传真 : 联系人 : 黄岚网址 : 15

20 客户服务电话 :95575 或致电各地营业网点 (6) 中信证券股份有限公司住所 : 广东省深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦第 A 层办公地址 : 北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦法定代表人 : 王东明电话 : 传真 : 联系人 : 陈忠网址 : 客户服务电话 :95548 (7) 中国银河证券股份有限公司住所 : 北京市西城区金融大街 35 号 2-6 层办公地址 : 北京市西城区金融大街 35 号 2-6 层法定代表人 : 陈有安电话 : 传真 : 联系人 : 田薇网址 : 客户服务电话 : (8) 海通证券股份有限公司住所 : 上海市淮海中路 98 号办公地址 : 上海市黄浦区广东路 689 号 10 楼法定代表人 : 王开国电话 : 传真 : 联系人 : 金芸 李笑鸣网址 : 客户服务电话 : 或拨打各城市营业网点咨询电话 (9) 申银万国证券股份有限公司住所 : 上海市徐汇区长乐路 989 号世纪商贸广场 45 层 16

21 办公地址 : 上海市徐汇区长乐路 989 号世纪商贸广场 45 层法定代表人 : 储晓明电话 : 传真 : 联系人 : 李清怡网址 : 客户服务电话 : (10) 兴业证券股份有限公司住所 : 福州市湖东路 268 号办公地址 : 上海市浦东民生路 1199 弄五道口广场 1 号楼 21 层法定代表人 : 兰荣电话 : 传真 : 联系人 : 谢高得网址 : 客户服务电话 :95562 (11) 长江证券股份有限公司住所 : 武汉市新华路特 8 号长江证券大厦办公地址 : 武汉市新华路特 8 号长江证券大厦法定代表人 : 胡运钊电话 : 传真 : 联系人 : 李良网址 : 客户服务电话 : (12) 安信证券股份有限公司住所 : 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层 28 层 A02 单元办公地址 : 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层 28 层 A02 单元法定代表人 : 牛冠兴电话 :

22 传真 : 联系人 : 陈剑虹网址 : 客户服务电话 : (13) 西南证券股份有限公司住所 : 重庆市江北区桥北苑 8 号办公地址 : 重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦法定代表人 : 余维佳电话 : 传真 : 联系人 : 张煜网址 : 客户服务电话 : (14) 中信证券 ( 浙江 ) 有限责任公司住所 : 浙江省杭州市解放东路 29 号迪凯银座 22 层办公地址 : 浙江省杭州市解放东路 29 号迪凯银座 22 层法定代表人 : 沈强电话 : 传真 : 联系人 : 李珊网址 : 客户服务电话 :95548 (15) 湘财证券股份有限公司住所 : 湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼办公地址 : 湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼法定代表人 : 林俊波电话 : 传真 : 联系人 : 赵小明网址 : 18

23 客户服务电话 : (16) 万联证券有限责任公司住所 : 广州市天河区珠江东路 11 号高德置地广场 F 座 楼办公地址 : 广州市天河区珠江东路 11 号高德置地广场 F 座 楼法定代表人 : 张建军电话 : 传真 : 联系人 : 王鑫网址 : 客户服务电话 : (17) 渤海证券股份有限公司住所 : 天津经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室办公地址 : 天津市南开区滨水西道 8 号法定代表人 : 王春峰电话 : 传真 : 联系人 : 胡天彤网址 : 客户服务电话 : (18) 华泰证券股份有限公司住所 : 江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券大厦办公地址 : 深圳市深南大道 4011 号港中旅大厦 24 楼法定代表人 : 吴万善电话 : 传真 : ( 南京 ) ( 深圳 ) 联系人 : 庞晓芸网址 : 客户服务电话 :95597 (19) 山西证券股份有限公司住所 : 山西省太原市府西街 69 号山西国贸中心东塔楼 19

24 办公地址 : 山西省太原市府西街 69 号山西国贸中心东塔楼法定代表人 : 侯巍电话 : 传真 : 联系人 : 张治国网址 : 客户服务电话 : (20) 中信证券 ( 山东 ) 有限责任公司住所 : 山东省青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001 办公地址 : 山东省青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001 法定代表人 : 杨宝林电话 : 传真 : 联系人 : 吴忠超网址 : 客户服务电话 :95548 (21) 东兴证券股份有限公司住所 : 北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 层办公地址 : 北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 层法定代表人 : 魏庆华电话 : 传真 : 联系人 : 汤漫川网址 : 客户服务电话 : (22) 东吴证券股份有限公司住所 : 苏州工业园区翠园路 181 号办公地址 : 苏州工业园区星阳街 5 号法定代表人 : 吴永敏电话 :

25 传真 : 联系人 : 方晓丹网址 : 客户服务电话 : (23) 信达证券股份有限公司住所 : 北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼办公地址 : 北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼法定代表人 : 张志刚电话 : 传真 : 联系人 : 唐静网址 : 客户服务电话 : (24) 方正证券股份有限公司住所 : 湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦 层办公地址 : 湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦 层法定代表人 : 雷杰电话 : 传真 : 联系人 : 郭军瑞网址 : 客户服务电话 :95571 (25) 长城证券有限责任公司住所 : 深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 层办公地址 : 深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 层法定代表人 : 黄耀华电话 : 传真 : 联系人 : 李春芳网址 : 21

26 客户服务电话 : (26) 光大证券股份有限公司住所 : 上海市静安区新闸路 1508 号办公地址 : 上海市静安区新闸路 1508 号法定代表人 : 薛峰电话 : 传真 : 联系人 : 刘晨网址 : 客户服务电话 : (27) 广州证券股份有限公司住所 : 广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层 20 层办公地址 : 广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层 20 层法定代表人 : 邱三发电话 : 传真 : 联系人 : 林洁茹网址 : 客户服务电话 : (28) 东北证券股份有限公司住所 : 长春市自由大路 1138 号办公地址 : 长春市自由大路 1138 号法定代表人 : 矫正中电话 : 传真 : 联系人 : 安岩岩网址 : 客户服务电话 : (29) 上海证券有限责任公司住所 : 上海市西藏中路 336 号 22

27 办公地址 : 上海市西藏中路 336 号法定代表人 : 龚德雄电话 : 传真 : 联系人 : 张瑾网址 : 客户服务电话 : (30) 新时代证券有限责任公司住所 : 北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501 办公地址 : 北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501 法定代表人 : 刘汝军电话 : 传真 : 联系人 : 孙恺网址 : 客户服务电话 : (31) 国联证券股份有限公司住所 : 无锡市太湖新城金融一街 8 号国联金融大厦办公地址 : 无锡市太湖新城金融一街 8 号国联金融大厦法定代表人 : 姚志勇电话 : 传真 : 联系人 : 徐欣网址 : 客户服务电话 : (32) 平安证券有限责任公司住所 : 深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼办公地址 : 深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼法定代表人 : 杨宇翔电话 :

28 传真 : 联系人 : 周璐网址 : 客户服务电话 : (33) 华安证券股份有限公司住所 : 安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号办公地址 : 安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号财智中心 B1 座法定代表人 : 李工电话 : 传真 : 联系人 : 甘霖网址 : 客户服务电话 : (34) 国海证券股份有限公司住所 : 广西桂林市辅星路 13 号办公地址 : 广西壮族自治区南宁市滨湖路 46 号法定代表人 : 张雅锋电话 : 传真 : 联系人 : 牛孟宇网址 : 客户服务电话 :95563 (35) 财富证券有限责任公司住所 : 长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26 楼办公地址 : 长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 楼法定代表人 : 蔡一兵客户服务电话 : 传真 : 联系人 : 郭磊网址 : 24

29 (36) 东莞证券有限责任公司住所 : 东莞市莞城区可园南路 1 号金源中心办公地址 : 东莞市莞城区可园南路 1 号金源中心 30 楼法定代表人 : 张运勇电话 : 传真 : 联系人 : 张巧玲 乔芳网址 : 客户服务电话 : (37) 中原证券股份有限公司住所 : 郑州市郑东新区商务外环路 10 号办公地址 : 郑州市郑东新区商务外环路 10 号法定代表人 : 菅明军电话 : 传真 : 联系人 : 陈利民网址 : 客户服务电话 : (38) 国都证券有限责任公司住所 : 北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层办公地址 : 北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层法定代表人 : 常喆电话 : 传真 : 联系人 : 黄静网址 : 客户服务电话 : (39) 东海证券股份有限公司住所 : 江苏省常州延陵西路 23 号投资广场 18 层办公地址 : 上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦 25

30 法定代表人 : 刘化军电话 : 传真 : 联系人 : 王一彦网址 : 客户服务电话 : (40) 宏源证券股份有限公司住所 : 新疆乌鲁木齐市文艺路 233 号办公地址 : 北京市西城区太平桥大街 19 号法定代表人 : 冯戎电话 : 传真 : 联系人 : 李巍网址 : 客户服务电话 : (41) 齐鲁证券有限公司住所 : 山东省济南市市中区经七路 86 号办公地址 : 山东省济南市市中区经七路 86 号法定代表人 : 李玮电话 : 传真 : 联系人 : 吴阳网址 : 客户服务电话 :95538 (42) 第一创业证券股份有限公司住所 : 广东省深圳市罗湖区笋岗路 12 号中民时代广场 B 座 层办公地址 : 深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 18 楼法定代表人 : 刘学民电话 : 传真 :

31 联系人 : 毛诗莉网址 : 客户服务电话 : (43) 中航证券有限公司住所 : 江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号南昌国际金融大厦 A 栋 41 层办公地址 : 江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号南昌国际金融大厦 A 栋 41 层法定代表人 : 王宜四电话 : 传真 : 联系人 : 戴蕾网址 : 客户服务电话 : (44) 华福证券有限责任公司住所 : 福州市五四路 157 号新天地大厦 7 8 层办公地址 : 福州市五四路 157 号新天地大厦 7 至 10 层法定代表人 : 黄金琳电话 : 传真 : 联系人 : 张腾网址 : 客户服务电话 : (45) 华龙证券有限责任公司住所 : 甘肃省兰州市静宁路 308 号办公地址 : 甘肃省兰州市静宁路 308 号法定代表人 : 李晓安电话 : 联系人 : 李昕田网址 : 客户服务电话 : (46) 中国国际金融有限公司 27

32 住所 : 北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层办公地址 : 北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层法定代表人 : 金立群电话 : 传真 : 联系人 : 罗春蓉 武明明网址 : 客户服务电话 : (47) 财通证券股份有限公司住所 : 杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心办公地址 : 杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心法定代表人 : 沈继宁电话 : 传真 : 联系人 : 夏吉慧网址 : 客户服务电话 : (48) 华鑫证券有限责任公司住所 : 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01 B01(b) 单元办公地址 : 上海市肇嘉浜路 750 号法定代表人 : 洪家新电话 : 传真 : 联系人 : 陈敏网址 : 客户服务电话 : (49) 瑞银证券有限责任公司住所 : 北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 12 层 15 层办公地址 : 北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 12 层 15 层法定代表人 : 程宜荪 28

33 电话 : 传真 : 联系人 : 牟冲网址 : 客户服务电话 : (50) 中国中投证券有限责任公司住所 : 深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18 层 -21 层及第 04 层 单元办公地址 : 深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 栋第 层至 21 层法定代表人 : 龙增来电话 : 传真 : 联系人 : 刘毅网址 : 客户服务电话 : (51) 中山证券有限责任公司住所 : 深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼 7 层 8 层办公地址 : 深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼 7 层 8 层法定代表人 : 黄扬录电话 : 传真 : 联系人 : 罗艺琳网址 : 客户服务电话 : (52) 西藏同信证券有限责任公司住所 : 拉萨市北京中路 101 号办公地址 : 上海市永和路 118 弄东方企业园 24 号法定代表人 : 贾绍君电话 : 传真 :

34 联系人 : 王伟光网址 : 客户服务电话 : (53) 江海证券有限公司住所 : 黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号办公地址 : 黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号法定代表人 : 孙名扬电话 : 传真 : 联系人 : 刘爽网址 : 客户服务电话 : (54) 国金证券股份有限公司住所 : 成都市青羊区东城根上街 95 号办公地址 : 成都市青羊区东城根上街 95 号法定代表人 : 冉云电话 : 传真 : 联系人 : 刘一宏网址 : 客户服务电话 : ( 四川地区 ) ( 全国 ) (55) 华宝证券有限责任公司住所 : 上海市陆家嘴环路 166 号 27 楼办公地址 : 上海市陆家嘴环路 166 号 27 楼法定代表人 : 陈林电话 : 传真 : 联系人 : 徐方亮网址 : 客户服务电话 :

35 (56) 华融证券股份有限公司住所 : 北京市西城区月坛北街 26 号办公地址 : 北京西城区金融大街 8 号 A 座 3 层 5 层法定代表人 : 祝献忠电话 : 传真 : 联系人 : 黄恒网址 : 客户服务电话 : (57) 宏信证券有限责任公司住所 : 四川省成都市锦江区人民南路二段 18 号川信大厦 10 楼办公地址 : 四川省成都市锦江区人民南路二段 18 号川信大厦 10 楼法定代表人 : 吴玉明电话 : 传真 : 联系人 : 郝俊杰网址 : 客户服务电话 : 本基金管理人可以根据情况变化增加或者减少销售机构, 并予以公告 销售机构可以根据情况变化增加或者减少其销售城市 网点 ( 二 ) 登记机构 1 名称: 中国证券登记结算有限责任公司住所 : 北京市西城区太平桥大街 17 号办公地址 : 北京市西城区太平桥大街 17 号法定代表人 : 周明联系人 : 陈文祥电话 : 传真 : 名称: 华夏基金管理有限公司住所 : 北京市顺义区天竺空港工业区 A 区 31

36 办公地址 : 北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 12 层法定代表人 : 杨明辉客户服务电话 : 传真 : 联系人 : 张金锋 ( 三 ) 律师事务所名称 : 北京市天元律师事务所住所 : 北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 10 层办公地址 : 北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 10 层法定代表人 : 王立华联系电话 : 传真 : 联系人 : 杨科经办律师 : 吴冠雄 杨科 ( 四 ) 会计师事务所本公司聘请的法定验资机构为德勤华永会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 名称 : 德勤华永会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 住所 : 上海市延安东路 222 号 30 楼办公地址 : 中国北京市东长安街 1 号东方广场东方经贸城德勤大楼 8 层法定代表人 : 卢伯卿联系电话 : 传真 : 联系人 : 吕静 六 基金的募集 ( 一 ) 基金募集的依据本基金由基金管理人依照 基金法 运作办法 销售办法 基金合同及其他有关规定募集 本基金已经中国证监会 2014 年 8 月 19 日证监许可 [2014]870 号文准予注册 ( 二 ) 基金类型和存续期间 32

37 1 基金的类别: 股票型证券投资基金 2 基金的运作方式: 交易型开放式 3 基金存续期间: 不定期 ( 三 ) 募集方式本基金的基金份额分为场内份额与场外份额两种, 分别适用不同的申购赎回办法 基金认购期内仅开放场内份额的认购, 不开放场外份额的认购 投资者可选择网上现金认购 网下现金认购和网下股票认购 3 种方式认购本基金 网上现金认购是指投资者通过发售代理机构用上海证券交易所网上系统以现金进行的认购 网下现金认购是指投资者通过基金管理人及其指定的发售代理机构以现金进行的认购 网下股票认购是指投资者通过基金管理人及其指定的发售代理机构以股票进行的认购 基金管理人可以根据具体情况调整基金的发售方式, 并在基金份额发售公告中列明 ( 四 ) 募集期限本基金的募集期限不超过 3 个月, 自基金份额开始发售之日起计算 本基金自 2015 年 1 月 19 日至 2015 年 2 月 6 日进行发售 如果在此期间未达到本招募说明书第七条第 ( 一 ) 款规定的基金备案条件, 基金可在募集期限内继续销售, 直到达到基金备案条件 基金管理人也可根据基金销售情况在募集期限内适当延长或缩短基金发售时间, 并及时公告 ( 五 ) 募集对象符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者 机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者 ( 六 ) 募集场所投资者应当在基金管理人及发售代理机构办理基金认购业务的营业场所或按基金管理人 发售代理机构提供的其他方式办理基金的认购 基金管理人 发售代理机构办理基金认购业务的地区 网点的具体情况和联系方法, 请参见本基金基金份额发售公告以及当地销售机构的公告 ( 七 ) 基金份额初始面值 认购价格本基金基金份额初始面值为 1.00 元, 认购价格为 1.00 元 ( 八 ) 认购费用认购费用由投资者承担, 不超过 0.08%, 具体的认购费率如下 : 33

38 认购份额 认购费率 50 万份以下 0.08% 50 万份以上 ( 含 50 万份 )-100 万份以下 0.05% 100 万份以上 ( 含 100 万份 ) 每笔 元基金管理人办理网下现金认购和网下股票认购时按照上表所示费率收取认购费用 发售代理机构办理网上现金认购 网下现金认购 网下股票认购时可参照上述费率结构收取一定的佣金 ( 九 ) 认购开户投资者认购本基金时需具有上海证券账户, 上海证券账户是指上海证券交易所 A 股账户或基金账户 1 如投资者需新开立证券账户, 则应注意 : (1) 上海证券交易所基金账户只能进行基金的现金认购和二级市场交易, 如投资者需要使用 MSCI 中国 A 股指数成份股中的上海证券交易所上市股票参与网下股票认购或基金的申购 赎回, 则应开立上海证券交易所 A 股账户 ; 如投资者需要使用 MSCI 中国 A 股指数成份股中的深圳证券交易所上市股票参与网下股票认购, 则还应开立深圳证券交易所 A 股账户 (2) 开户当日无法办理指定交易, 建议投资者在进行认购前至少 2 个工作日办理开户手续 2 如投资者已开立证券账户, 则应注意 : (1) 如投资者未办理指定交易或指定交易在不办理本基金发售业务的证券公司, 需要指定交易或转指定交易在可办理本基金发售业务的证券公司 (2) 当日办理指定交易或转指定交易的投资者当日无法进行认购, 建议投资者在进行认购前至少 1 个工作日办理指定交易或转指定交易手续 ( 十 ) 网上现金认购 1 认购时间:2015 年 2 月 4 日至 2015 年 2 月 6 日 9:30~11:30 和 13:00~15:00 2 认购限额: 网上现金认购以基金份额申请 投资者应以上海证券账户认购, 单一账户每笔认购份额需为 1,000 份或其整数倍, 最高不得超过 99,999,000 份 投资者可以多次认购, 累计认购份额不设上限 3 通过发售代理机构进行网上现金认购, 认购以基金份额申请, 认购佣金和认购金额的计算公式为 : 34

39 认购佣金 = 认购价格 认购份额 佣金比率认购金额 = 认购价格 认购份额 (1+ 佣金比率 ) 4 认购手续: 投资者在认购时, 需按发售代理机构的规定, 备足认购资金, 办理认购手续 5 清算交收:T 日通过发售代理机构提交的网上现金认购申请, 由该发售代理机构冻结相应的认购资金, 登记机构进行清算交收, 并将有效认购数据发送发售协调人, 发售协调人于网上现金认购结束后的第 4 个工作日将实际到位的认购资金划往预先开设的基金募集专户 6 认购确认: 在基金合同生效后, 投资者可通过其办理认购的销售网点查询认购确认情况 ( 十一 ) 网下现金认购 1 认购时间:2015 年 1 月 19 日至 2015 年 2 月 6 日, 具体业务办理时间由基金管理人及其指定的发售代理机构确定 2 认购限额: 网下现金认购以基金份额申请 投资者通过发售代理机构办理网下现金认购的, 每笔认购份额需为 1,000 份或其整数倍, 投资者通过基金管理人办理网下现金认购的, 每笔认购份额须在 5 万份以上 ( 含 5 万份 ) 投资者可以多次认购, 累计认购份额不设上限 3 通过基金管理人进行网下现金认购的投资者, 认购申请提交后不得撤销, 认购以基金份额申请, 认购费用和认购金额的计算公式为 : 认购费用 = 认购价格 认购份额 认购费率认购金额 = 认购价格 认购份额 (1+ 认购费率 ) 利息折算的份额 = 利息 / 认购价格通过发售代理机构进行网下现金认购的认购金额的计算同通过发售代理机构进行网上现金认购的认购金额的计算 4 认购手续: 投资者在认购时, 需按销售机构的规定, 到销售网点办理相关认购手续, 并备足认购资金 5 清算交收:T 日通过基金管理人提交的网下现金认购申请, 由基金管理人于 T+2 日内进行有效认购款项的清算交收 募集期结束后, 基金管理人将于第 4 个工作日将汇总的认购款项及其利息划往基金管理人预先开设的基金募集专户 T 日通过发售代理机构提交的网下现金认购申请, 由该发售代理机构冻结相应的认购资 35

40 金 在网下现金认购的最后一个工作日, 各发售代理机构将每一个投资者账户提交的网下现金认购申请汇总后, 通过上海证券交易所上网定价发行系统代该投资者提交网上现金认购申请 之后, 登记机构进行清算交收, 并将有效认购数据发送发售协调人, 发售协调人将实际到位的认购资金划往其预先开设的基金募集专户 6 认购确认: 在基金合同生效后, 投资者可通过其办理认购的销售网点查询认购确认情况 ( 十二 ) 网下股票认购 1 认购时间:2015 年 1 月 19 日至 2015 年 2 月 6 日, 具体业务办理时间由指定发售代理机构确定 2 认购限额: 网下股票认购以单只股票股数申报, 投资者应以 A 股账户认购 用以认购的股票必须是基金的标的指数成份股 单只股票最低认购申报股数为 1,000 股, 超过 1,000 股的部分须为 100 股的整数倍 投资者可以多次提交认购申请, 累计申报股数不设上限 3 认购手续: 投资者在认购基金时, 需按销售机构的规定, 到销售网点办理认购手续, 并备足认购股票 4 特殊情形 (1) 限制个股认购规模 : 基金管理人可根据网下股票认购日前 3 个月个股的交易量 价格波动及其他异常情况, 决定是否对个股认购规模进行限制, 并在网下股票认购日前至少 3 个工作日公告限制认购规模的个股名单 基金认购规模受限的个股一般不超过 10 只 (2) 临时拒绝个股认购 : 对于在网下股票认购期间价格波动异常或认购申报数量异常的个股, 基金管理人可不经公告, 全部或部分拒绝该股票的认购申报 5 清算交收:T 日日终 (T 日为本基金发售期最后一日 ), 发售代理机构将股票认购数据按投资者证券账户汇总发送给基金管理人, 基金管理人初步确认各成份股的有效认购数量 T+1 日起, 登记机构根据基金管理人提供的确认数据将投资者上海市场网下认购股票进行冻结, 并将投资者深圳市场网下认购股票过户至中国证券登记结算有限公司深圳分公司的证券认购专户 以基金份额方式支付佣金的, 基金管理人根据发售代理机构提供的数据计算投资者应以基金份额方式支付的佣金, 并从投资者的认购份额中扣除, 为发售代理机构增加相应的基金份额 登记机构根据基金管理人提供的有效认购申请股票数据, 将上海市场和深圳市场的股票过户至本基金的证券账户 基金合同生效后, 登记机构根据基金管理人提供的投资者净认购份额明细数据进行投资者认购份额的初始登记 6 认购份额的计算公式 36

41 投资者的认购份额 = i ( 第 i 只股票在网下股票认购期最后一日的均价 有效认购数量 ) /1.00 其中, (1)i 代表投资者提交认购申请的第 i 只股票, 如投资者仅提交了 1 只股票的申请, 则 i=1 (2) 第 i 只股票在网下股票认购期最后一日的均价 由基金管理人根据上海证券交易所的当日行情数据, 以该股票的总成交金额除以总成交股数计算, 以四舍五入的方法保留小数点后两位 若该股票在当日停牌或无成交, 则以同样方法计算最近交易日的均价作为计算价格 若某一股票在网下股票认购期最后一日至登记机构进行股票过户日的冻结期间发生除息 送股 ( 转增 ) 配股等权益变动, 则由于投资者获得了相应的权益, 基金管理人将按如下方式对该股票在网下股票认购期最后一日的均价进行调整 : 1 除息 : 调整后价格 = 网下股票认购期最后一日均价 - 每股现金股利或股息 2 送股 : 调整后价格 = 网下股票认购期最后一日均价 /(1+ 每股送股比例 ) 3 配股 : 调整后价格 =( 网下股票认购期最后一日均价 + 配股价 配股比例 )/(1+ 每股配股比例 ) 4 送股且配股 : 调整后价格 =( 网下股票认购期最后一日均价 + 配股价 配股比例 )/(1+ 每股送股比例 + 每股配股比例 ) 5 除息 送股且配股 : 调整后价格 =( 网下股票认购期最后一日均价 + 配股价 配股比例 - 每股现金股利或股息 )/(1+ 每股送股比例 + 每股配股比例 ) (3) 有效认购数量 是指由基金管理人确认的并由登记机构进行清算交收的股票股数 其中, 1 对于经公告限制认购规模的个股, 基金管理人可确认的认购数量上限为 : q max ( Cash n j 1 p q ) 105% w j j / p max q 为限制认购规模的单只个股最高可确认的认购数量,Cash 为网上现金认购和网下 现金认购的合计申请数额, p q j j 为除限制认购规模的个股和基金管理人全部或部分临时拒 绝的个股以外的其他个股在网下股票认购期最后一日的均价和认购申报数量乘积, w 为该 股按均价计算的其在网下股票认购期最后一日基金标的指数中的权重 ( 认购期间如有其标的 37

42 指数调整公告, 则基金管理人根据公告调整后的成份股名单以及标的指数编制规则计算调整 后的标的指数构成权重, 并以其作为计算依据 ), p 为该股在网下股票认购期最后一日的均价 如果投资人申报的个股认购数量总额大于基金管理人可确认的认购数量上限, 则按照各投资者的认购申报数量从小到大收取 2 若某一股票在股票认购日至登记机构进行股票过户日的冻结期间发生司法执行, 则基金管理人将根据登记机构确认的实际过户数据对投资者的有效认购数量进行相应调整 7 认购确认: 在基金合同生效后, 投资者可通过其办理认购的销售网点查询认购确认情况 ( 十三 ) 募集资金利息与募集股票权益的处理方式通过基金管理人进行网下现金认购的有效认购资金在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有, 其中利息以基金管理人的记录为准 网上现金认购和通过发售代理机构进行网下现金认购的有效认购资金在登记机构清算交收后至划入基金托管专户前产生的利息, 计入基金财产 投资者的认购股票在股票认购日至登记机构进行股票过户日的冻结期间的权益归投资者所有 ( 十四 ) 募集期间的资金 股票的处理方式基金募集期间募集的资金应当存入专门账户, 在基金募集行为结束前, 任何人不得动用 ; 募集的股票由登记机构予以冻结, 于基金募集期结束后过户至预先开立的专门账户 基金募集期间的信息披露费 会计师费 律师费以及其他费用, 不得从基金财产中列支 七 基金合同的生效 ( 一 ) 基金备案的条件本基金自基金份额发售之日起 3 个月内, 在基金募集份额总额不少于 2 亿份, 基金募集金额 ( 含募集股票市值 ) 不少于 2 亿元人民币且基金认购人数不少于 200 人的条件下, 基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售, 并在 10 日内聘请法定验资机构验资, 自收到验资报告之日起 10 日内, 向中国证监会办理基金备案手续 基金募集达到基金备案条件的, 自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会书面确认之日起, 基金合同 生效; 否则 基金合同 不生效 基金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对 基金合同 生效事宜予以公告 基金管理人应将基金募集期间募集 38

43 的资金存入专门账户, 在基金募集行为结束前, 任何人不得动用 ( 二 ) 基金合同不能生效时募集资金的处理方式如果募集期限届满, 未满足募集生效条件, 基金管理人应当承担下列责任 : 1 以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用 2 在基金募集期限届满后 30 日内返还投资者已缴纳的款项, 并加计银行同期存款利息, 同时将已冻结的股票解冻 3 如基金募集失败, 基金管理人 基金托管人及销售机构不得请求报酬 基金管理人 基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担 ( 三 ) 基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 基金合同 生效后, 连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的, 基金管理人应当在定期报告中予以披露 ; 连续 60 个工作日出现前述情形的, 基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案 法律法规另有规定时, 从其规定 八 基金份额的交易 ( 一 ) 基金在上海证券交易所的上市基金合同生效后, 本基金具备下列条件的, 基金管理人可依据 上海证券交易所证券投资基金上市规则, 向上海证券交易所申请上市 : 1 基金募集金额( 含募集股票市值 ) 不低于 2 亿元 2 基金份额持有人不少于 1000 人 3 上海证券交易所证券投资基金上市规则 规定的其他条件 ( 二 ) 基金在上海证券交易所的交易基金在上海证券交易所的上市交易需遵照 上海证券交易所交易规则 上海证券交易所证券投资基金上市规则 上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则 等有关规定 未来若条件允许, 本基金管理人将根据基金运作情况, 与基金托管人协商一致后, 增加本基金的分级份额, 分级份额可按照交易所的相关规定上市交易, 并提前公告 ( 三 )IOPV 的计算基金管理人在每一交易日开市前公告当日的申购赎回清单, 中证指数有限公司在开市后 39

44 根据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据, 计算基金份额参考净值 (IOPV), 并将计算结果向上海证券交易所发送, 由上海证券交易所对外发布, 仅供投资者交易 申购 赎回基金份额时参考 1 基金份额参考净值计算公式为: 基金份额参考净值 =( 申购赎回清单中必须用现金替代的替代金额 + 申购赎回清单中退补现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和 + 申购赎回清单中可以用现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和 + 申购赎回清单中禁止用现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和 + 申购赎回清单中的预估现金部分 )/ 最小申购 赎回单位对应的基金份额 2 基金份额参考净值的计算以四舍五入的方法保留小数点后 3 位 3 基金管理人可以调整基金份额参考净值计算公式, 并予以公告 ( 四 ) 基金在上海证券交易所终止上市交易的情形基金份额上市交易后, 有下列情形之一的, 上海证券交易所可终止基金的上市交易, 并报中国证监会备案 : 1 不再具备本条第一款规定的上市条件 2 基金合同终止 3 基金份额持有人大会决定终止上市 4 基金合同约定的终止上市的其他情形 5 上海证券交易所认为应当终止上市的其他情形 若因上述 项等原因使本基金不再具备上市条件而被上海证券交易所终止上市的, 在不违反法律法规的前提下, 履行适当程序后, 本基金可由交易型开放式基金变更为跟踪标的指数的非上市的开放式指数基金, 届时, 基金管理人可变更本基金的登记机构并相应调整申购赎回业务规则 ( 五 ) 法律法规 监管部门或上海证券交易所对上市交易另有规定的, 从其规定 ( 六 ) 在不违反法律法规的前提下, 本基金可以申请在包括境外交易所在内的其他证券交易所上市交易, 无需召开基金份额持有人大会 九 基金份额的申购与赎回 本基金的基金份额分为场内份额与场外份额两种, 分别适用不同的申购赎回办法 在不 40

45 违反法律法规及不损害基金份额持有人利益的前提下, 基金管理人可根据市场情况停止办理场外或场内申购赎回业务, 并提前公告 ( 一 ) 申购和赎回场所 1 场内申购赎回对于在场内申购赎回的投资人, 应当在场内申购赎回代理机构办理基金申购 赎回业务的营业场所或按申购赎回代理机构提供的其他方式办理本基金的申购和赎回 2 场外申购赎回对于在场外申购赎回的投资人, 应当在基金管理人或其指定的其他销售机构办理本基金的申购和赎回, 基金管理人在开始场外申购 赎回业务前公告有关场外申购赎回的具体办法, 包括但不限于 : 适用场外申赎方式的条件 开放日场外申赎的截止时间 业务规则等等 3 基金管理人可根据情况变更或增减场外与场内申购赎回的销售机构, 也可根据实际情况停止办理场内或场外申购赎回业务, 并予以公告 ( 二 ) 申购和赎回的开放日及时间 1 开放日及开放时间场内投资人在开放日办理场内基金份额的申购和赎回, 具体办理时间为上海证券交易所的正常交易日的交易时间, 但基金管理人根据法律法规 中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购 赎回时除外 场外投资人在开放日办理场外基金份额的申购和赎回, 场外申购和赎回截止时间为开放日的 14:00, 基金管理人可根据实际情况需要进行调整, 具体办理时间以基金管理人的规定为准 ; 但基金管理人根据法律法规 中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购 赎回时除外 本基金场外申购赎回的开放时间与场内申购赎回的开放时间存在差异, 投资者应关注基金管理人发布的有关公告并注意其提交交易申请的时间 基金合同生效后, 若出现新的证券交易市场 证券交易所交易时间变更或实际情况需要, 基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整, 但应在实施日前依照 信息披露办法 的有关规定在指定媒介上公告 2 申购 赎回开始日及业务办理时间基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理申购, 具体业务办理时间在申购开始公告中规定 基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理赎回, 具体业务办理时间在赎 41

46 回开始公告中规定 本基金可在基金上市交易之前开始办理申购 赎回, 但在基金申请上市期间, 可暂停办理申购 赎回 ; 具体申购 赎回业务办理时间在申购 赎回开始公告中规定 在确定申购开始与赎回开始时间后, 基金管理人应在申购 赎回开放日前依照 信息披露办法 的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间 本基金场外申购赎回的开始时间与场内申购赎回的开始时间可能存在差异, 投资者应关注基金管理人发布的有关公告 ( 三 ) 申购与赎回的原则 1 基金场内份额采用 份额申购 份额赎回 原则, 即申购 赎回均以份额申请 ; 场外份额采用 金额申购 份额赎回 的方式, 即申购以金额申请 赎回以份额申请 2 基金场内份额的申购对价 赎回对价包括组合证券 现金替代 现金差额及其他对价 ; 场外份额的申购对价 赎回对价为现金 3 场内申购 赎回申请提交后不得撤销; 当日的场外申购 赎回申请可以在当日业务办理时间结束前撤销, 在当日的业务办理时间结束后不得撤销 4 场内申购 赎回应遵守 上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则 中国证券登记结算有限责任公司关于上海证券交易所交易型开放式基金登记结算业务实施细则 的规定 场外申购 赎回应遵守基金管理人的相关业务规则 5 场外份额申购赎回遵循 未知价 原则, 即申购 赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算 若出现极端的市场情况 ( 如指数或成份股停牌或组合中的部分股票流动性受限等 ), 为了保护基金份额持有人的利益, 管理人可根据当时的市场情况 场外申赎的交易情况, 对场外申购 赎回价格进行调整 ( 如将场外申购 赎回价格由份额净值调整为代理买卖价格 ), 以更好地反映实际交易成本 6 场外份额赎回遵循 先进先出 原则, 即按照投资人申购的先后次序进行顺序赎回 7 条件许可情况下, 本基金场外份额既可在不同场外的销售机构之间办理系统内转托管, 也可跨系统转托管为场内份额, 但除非基金管理人另行公告, 场内份额不可跨系统转托管为场外份额 8 基金管理人可在不违反法律法规的情况下, 对上述原则进行调整 基金管理人必须在新规则开始实施前依照 信息披露办法 的有关规定在指定媒介上公告 ( 四 ) 申购与赎回的程序 1 场内申购与赎回的程序 42

47 (1) 申购和赎回的申请方式投资人必须根据销售机构规定的程序, 在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请 投资人申购基金份额时, 必须根据相应的申购赎回清单备足申购对价 投资人在提交赎回申请时, 必须持有足够的基金份额余额和现金 投资人办理申购 赎回等业务时应提交的文件和办理手续 办理时间 处理规则等在遵守基金合同和招募说明书规定的前提下, 以各销售机构的具体规定为准 (2) 申购和赎回申请的确认投资者申购 赎回申请在受理当日进行确认 如投资者未能提供符合要求的申购对价, 则申购申请失败 如投资者持有的符合要求的基金份额不足或未能根据要求准备足额的现金, 或基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对价, 则赎回申请失败 投资人可在申请当日及时通过其办理申购 赎回的销售网点或以销售网点规定的其他方式查询有关申请的确认情况 投资人应及时查询有关申请的确认情况 投资者申购的基金份额当日可卖出, 当日未卖出的基金份额在份额交收成功之前不得卖出和赎回 ; 投资者赎回获得的股票当日可卖出 即在目前结算规则下,T 日申购的基金份额当日可卖出,T 日申购当日未卖出的基金份额,T+1 日不得卖出和赎回,T+1 日交收成功后 T+2 日可卖出和赎回 投资者赎回获得的股票当日可卖出 (3) 申购和赎回的清算交收与登记本基金申购赎回过程中涉及的基金份额 组合证券 现金替代 现金差额及其他对价的清算交收适用 上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则 中国证券登记结算有限责任公司关于上海证券交易所交易型开放式基金登记结算业务实施细则 和参与各方相关协议的有关规定 对于本基金的申购业务采用净额结算和逐笔全额结算相结合的方式, 其中上交所上市的成份股的现金替代 申购当日并卖出的基金份额及对应的深交所上市的成份股的现金替代采用净额结算, 申购当日未卖出的基金份额及对应的深交所上市的成份股的现金替代采用逐笔全额结算 ; 对于本基金的赎回业务采用净额结算和代收代付相结合的方式, 其中上交所上市的成份股的现金替代采用净额结算, 深交所上市的成份股的现金替代采用代收代付 ; 本基金上述申购赎回业务涉及的现金差额和现金替代退补款采用代收代付 投资者 T 日申购成功后, 登记机构在 T 日收市后为投资者办理申购当日卖出基金份额与上交所上市的成份股的交收以及现金替代的清算 ; 在 T+1 日办理申购当日未卖出基金份额与现金替代的交收以及现金差额的清算, 在 T+2 日办理现金差额的交收, 并将结果发送 43

48 给申购赎回代理机构 基金管理人和基金托管人 现金替代交收失败的, 该笔申购当日未卖出基金份额交收失败 投资者 T 日赎回成功后, 登记机构在 T 日收市后为投资者办理基金份额的注销与上交所上市的成份股的交收以及现金替代的清算 ; 在 T+1 日办理上交所上市的成份股现金替代的交收以及现金差额的清算, 在 T+2 日办理现金差额的交收, 并将结果发送给申购赎回代理机构 基金管理人和基金托管人 基金管理人不迟于 T+3 日办理赎回的深交所上市的成份股现金替代的交付 如果登记机构和基金管理人在清算交收时发现不能正常履约的情形, 则依据 上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则 中国证券登记结算有限责任公司关于上海证券交易所交易型开放式基金登记结算业务实施细则 和参与各方相关协议的有关规定进行处理 基金管理人 登记机构可在法律法规允许的范围内, 对上述申购赎回的程序以及清算交收和登记的办理时间 方式 处理规则等进行调整, 并最迟于开始实施前在至少一种指定媒介公告 2 场外申购与赎回的程序 (1) 申购和赎回的申请方式投资者必须根据基金管理人规定的程序, 在场外申购赎回开放日的开放时间内提出申购或赎回的申请 投资者在提交申购申请时须全额交付申购款项, 并在规定的截止时间前划到销售机构指定的账户上, 投资者在提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额, 否则所提交的申购 赎回申请无效而不予成交 (2) 申购和赎回申请的确认基金管理人以事先规定的截止时间前受理申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日 (T 日 ), 在正常情况下, 本基金登记机构在 T+1 日对该交易的有效性进行确认 申购 赎回的确认以基金登记机构的确认结果为准 (3) 申购和赎回的款项支付申购采用全额缴款方式, 若申购资金在规定的截止时间内未全额到账则申购不成功 若申购不成功或无效, 基金管理人将投资者已缴付的申购款项本金退还给投资者 基金管理人将在接受投资者有效赎回申请之日起七个工作日内支付赎回款项 在发生暂停赎回或延缓支付赎回款的情形时, 款项的支付办法参照基金合同有关条款处理 44

49 (4) 申购和赎回的登记正常情况下, 投资者 T 日申购基金成功后, 登记机构在 T+1 日为投资者增加权益并办理登记手续, 投资人自 T+2 日起有权申请赎回该部分基金份额, 或在条件许可情况下申请办理跨系统转托管 基金份额持有人 T 日赎回基金成功后, 正常情况下, 登记机构在 T+1 日为投资者办理扣除权益的登记手续 (5) 申购和赎回的投资交易对于 T 日截止时间前收到的有效申购及有效赎回申请, 基金管理人将根据轧差之后的净申购或净赎回数额, 采用算法交易系统, 按尽可能贴近收盘价的原则, 在 T 日完成相应的证券交易 在法律法规允许的范围内, 登记机构可以对上述业务办理时间及规则进行调整, 并提前公告 ( 五 ) 申购和赎回的数额限制 1 场内申购与赎回的数额限制投资者场内申购 赎回的基金份额需为基金最小申购 赎回单位的整数倍 目前, 本基金最小申购 赎回单位为 300 万份 基金管理人可根据基金运作情况 市场变化以及投资者需求等因素对基金的最小申购 赎回单位进行调整并提前公告 2 场外申购与赎回的数额限制 (1) 投资者每次申购的单笔最低金额为人民币 300 万元, 每次赎回的单笔最低份额为 300 万份, 基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构 ( 网点 ) 保留的场外份额余额不足 300 万份的, 在赎回时需一次全部赎回 具体业务办理请遵循各销售机构的相关规定 (2) 基金管理人可根据市场情况, 在法律法规允许的情况下, 调整上述对申购的金额和赎回的份额的数量限制, 基金管理人必须在调整生效前依照 信息披露办法 的有关规定在指定媒介公告并报中国证监会备案 ( 六 ) 申购和赎回的对价 费用及其用途 1 本基金份额净值的计算, 保留到小数点后 4 位, 小数点后第 5 位四舍五入, 由此产生的收益或损失由基金财产承担 T 日的基金份额净值在当天收市后计算, 并在 T+1 日内公告 遇特殊情况, 经中国证监会同意, 可以适当延迟计算或公告 2 场内申购 赎回的对价及费用 45

50 (1) 申购对价是指投资者申购基金份额时应交付的组合证券 现金替代 现金差额及其他对价 赎回对价是指基金份额持有人赎回基金份额时, 基金管理人应交付的组合证券 现金替代 现金差额及其他对价 申购对价 赎回对价根据申购赎回清单和投资者申购 赎回的基金份额数额确定 (2)T 日的申购赎回清单在当日上海证券交易所开市前公告 未来, 若市场情况发生变化, 或相关业务规则发生变化, 基金管理人可以在不违反相关法律法规的情况下对申购赎回清单计算和公告时间进行调整并提前公告 (3) 投资者在申购或赎回基金份额时, 申购赎回代理机构可按照不超过 0.5% 的标准收取佣金, 其中包含证券交易所 登记机构等收取的相关费用 3 场外申购 赎回的价格及费用 (1) 申购份额的计算及余额的处理方式 : 申购的有效份额为净申购金额除以当日的基金份额净值, 有效份额单位为份, 份额计算结果均按四舍五入方法, 保留到整数位, 申购费用以人民币元为单位, 四舍五入保留至小数点后两位, 由此产生的收益或损失由基金财产承担 (2) 赎回金额的计算及处理方式 : 赎回金额为赎回份额乘以当日基金份额净值减去赎回相关费用 ( 如有 ), 赎回金额 赎回费用的单位为人民币元, 四舍五入保留到小数点两位, 由此产生的收益或损失由基金财产承担 (3) 投资者在申购或赎回基金份额时, 基金管理人参考当时市场的交易佣金 印花税等相关交易成本水平, 收取一定的申购费和 / 或赎回费并归入基金资产, 确保覆盖场外现金申赎引起的证券交易费用 当前的申购 赎回费率如下 : 申购费率 :0.05% 赎回费率 :0.15% 本基金的申购费由申购人承担, 赎回费由赎回人承担, 申购费与赎回费均全部归入基金资产 基金管理人可根据市场情况调整申购费率 赎回费率, 并及时公告 (4) 申购份额 赎回金额的计算方式 1 申购份额的计算净申购金额 = 申购金额 /(1+ 申购费率 ) 申购费用 = 申购金额 - 净申购金额 46

51 申购份额 = 净申购金额 /T 日基金份额净值 2 赎回金额的计算赎回总金额 = 赎回份额 T 日基金份额净值赎回费用 = 赎回总金额 赎回费率净赎回金额 = 赎回总金额 - 赎回费用 4 由于场内与场外申购 赎回方式上的差异, 本基金投资者依据基金份额净值所支付 取得的场外申购 赎回现金对价, 与场内申购 赎回所支付 取得的对价方式不同 投资者可自行判断并选择适合自身的申购赎回场所 方式 ( 七 ) 场内申购赎回清单的内容与格式申购 赎回清单适用于本基金的场内申购 赎回业务 1 申购赎回清单的内容 T 日申购赎回清单公告内容包括最小申购 赎回单位所对应的组合证券内各成份证券数据 现金替代 T 日预估现金部分 T-1 日现金差额 基金份额净值及其他相关内容 2 组合证券相关内容组合证券是指基金标的指数所包含的全部或部分证券 申购赎回清单将公告最小申购 赎回单位所对应的各成份证券名称 证券代码及数量 3 现金替代相关内容现金替代是指申购 赎回过程中, 投资者按基金合同和招募说明书的规定, 用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金 (1) 现金替代分为 4 种类型 : 禁止现金替代 ( 标志为 禁止 ) 可以现金替代( 标志为 允许 ) 必须现金替代( 标志为 必须 ) 和退补现金替代 ( 标志为 退补 ) 禁止现金替代适用于上交所上市的成份股, 是指在申购赎回基金份额时, 该成份证券不允许使用现金作为替代 可以现金替代适用于上交所上市的成份股, 是指在申购基金份额时, 允许使用现金作为全部或部分该成份证券的替代, 但在赎回基金份额时, 该成份证券不允许使用现金作为替代 必须现金替代适用于所有成份股, 是指在申购赎回基金份额时, 该成份证券必须使用固定现金作为替代 退补现金替代适用于深交所上市的成份股, 是指在申购赎回基金份额时, 该成份证券必须使用现金作为替代, 根据基金管理人买卖情况, 与投资者进行退款或补款 (2) 可以现金替代 47

52 1 适用情形 : 可以现金替代的证券一般是由于停牌等原因导致投资者无法在申购时买入的证券 目前仅适用于 MSCI 中国 A 股指数中的上交所股票 2 替代金额 : 对于可以现金替代的证券, 替代金额的计算公式为 : 替代金额 = 替代证券数量 该证券参考价格 (1+ 现金替代溢价比例 ) 其中, 该证券参考价格目前为该证券前一交易日除权除息后的收盘价 如果上海证券交易所参考价格确定原则发生变化, 以上海证券交易所通知规定的参考价格为准 收取现金替代溢价的原因是, 对于使用现金替代的证券, 基金管理人需在证券恢复交易后买入, 而实际买入价格加上相关交易费用后与申购时的最新价格可能有所差异 为便于操作, 基金管理人在申购赎回清单中预先确定现金替代溢价比例, 并据此收取替代金额 如果预先收取的金额高于基金购入该部分证券的实际成本, 则基金管理人将退还多收取的差额 ; 如果预先收取的金额低于基金购入该部分证券的实际成本, 则基金管理人将向投资者收取欠缺的差额 3 替代金额的处理程序 T 日, 基金管理人在申购赎回清单中公布现金替代溢价比例, 并据此收取替代金额 在 T 日后被替代的成份证券有正常交易的 2 个交易日 ( 简称为 T+2 日 ) 内, 基金管理人将以收到的替代金额买入被替代的部分证券 T+2 日日终, 若已购入全部被替代的证券, 则以替代金额与被替代证券的实际购入成本 ( 包括买入价格与交易费用 ) 的差额, 确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项 ; 若未能购入全部被替代的证券, 则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加上按照 T+2 日收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额, 确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项 特例情况 : 若自 T 日起, 上海证券交易所正常交易日已达到 20 日而该证券正常交易日低于 2 日, 则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加上按照最近一次收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额, 确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项 若现金替代日 (T 日 ) 后至 T+2 日 ( 若在特例情况下, 则为 T 日起第 20 个交易日 ) 期间发生除息 送股 ( 转增 ) 配股等权益变动, 则进行相应调整 T+2 日后第 1 个工作日 ( 若在特例情况下, 则为 T 日起第 21 个交易日 ), 基金管理人将应退款和补款的明细及汇总数据发送给相关申购赎回代理机构和基金托管人, 相关款项的清算交收将于此后 3 个工作日内完成 4 替代限制 : 为有效控制基金的跟踪偏离度和跟踪误差, 基金管理人可规定投资者使用可以现金替代的比例合计不得超过申购基金份额资产净值的一定比例 现金替代比例的计 48

53 算公式为 : 现金替代比例 (%)= i 第 i 只替代证券的数量 该证券参考价格 申购基金份额 参考基金份额净值 100% (3) 必须现金替代 1 适用情形 : 必须现金替代的证券一般是由于标的指数调整, 即将被剔除的成份证券 ; 或处于停牌的成份证券 ; 或因法律法规限制投资的成份证券 ; 或基金管理人出于保护持有人利益等原因认为有必要实行必须现金替代的成份证券 2 替代金额 : 对于必须现金替代的证券, 基金管理人将在申购赎回清单中公告替代的一定数量的现金, 即 固定替代金额 固定替代金额的计算方法为申购赎回清单中该证券的数量乘以其调整后 T 日开盘参考价 (4) 退补现金替代 1 适用情形 : 退补现金替代的证券目前仅适用于 MSCI 中国 A 股指数中深交所股票 2 替代金额 : 对于退补现金替代的证券, 替代金额的计算公式为 : 申购的替代金额 = 替代证券数量 该证券调整后 T 日开盘参考价 (1+ 现金替代溢价比例 ) 赎回的替代金额 = 替代证券数量 该证券调整后 T 日开盘参考价 (1- 现金替代溢价比例 ) 3 替代金额的处理程序对退补现金替代而言, 申购时收取现金替代溢价的原因是, 对于使用现金替代的证券, 基金管理人将买入该证券, 实际买入价格加上相关交易费用后与该证券调整后 T 日开盘参考价可能有所差异 为便于操作, 基金管理人在申购赎回清单中预先确定现金替代溢价比例, 并据此收取替代金额 如果预先收取的金额高于基金购入该部分证券的实际成本, 则基金管理人将退还多收取的差额 ; 如果预先收取的金额低于基金购入该部分证券的实际成本, 则基金管理人将向投资者收取欠缺的差额 对退补现金替代而言, 赎回时扣除现金替代溢价的原因是, 对于使用现金替代的证券, 基金管理人将卖出该证券, 实际卖出价格扣除相关交易费用后与该证券调整后 T 日开盘参考价可能有所差异 为便于操作, 基金管理人在申购赎回清单中预先确定现金替代溢价比例, 并据此支付替代金额 如果预先支付的金额低于基金卖出该部分证券的实际收入, 则基金管理人将退还少支付的差额 ; 如果预先支付的金额高于基金卖出该部分证券的实际收入, 则基 49

54 金管理人将向投资者收取多支付的差额 基金管理人将自 T 日起在收到申购交易确认后按照 时间优先 实时申报 的原则依次买入申购被替代的部分证券, 在收到赎回交易确认后按照 时间优先 实时申报 的原则依次卖出赎回被替代的部分证券 T 日未完成的交易, 基金管理人在 T 日后被替代的成份证券有正常交易的 2 个交易日 ( 简称为 T+2 日 ) 内完成上述交易 时间优先的原则为 : 申购赎回方向相同的, 先确认成交者优先于后确认成交者 先后顺序按照上交所确认申购赎回的时间确定 实时申报的原则为 : 基金管理人在深交所连续竞价期间, 根据收到的上交所申购赎回确认记录, 在技术系统允许的情况下实时向深交所申报被替代证券的交易指令 T 日基金管理人按照 时间优先 的原则依次与申购投资者确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项, 即按照申购时间顺序, 以替代金额与被替代证券的依次实际购入成本 ( 包括买入价格与交易费用 ) 的差额, 确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款项 ; 按照 时间优先 的原则依次与赎回投资者确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项, 即按照赎回时间顺序, 以替代金额与被替代证券的依次实际卖出收入 ( 卖出价格扣除交易费用 ) 的差额, 确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项 对于 T 日因停牌或流动性不足等原因未购入和未卖出的被替代的部分证券,T 日后基金管理人可以继续进行被替代证券的买入和卖出, 按照前述原则确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项 T+2 日日终, 若已购入全部被替代的证券, 则以替代金额与被替代证券的实际购入成本 ( 包括买入价格与交易费用 ) 的差额, 确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款项 ; 若未能购入全部被替代的证券, 则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本 ( 包括买入价格与交易费用 ) 加上按照 T+2 日收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额, 确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款项 T+2 日日终, 若已卖出全部被替代的证券, 则以替代金额与被替代证券的实际卖出收入 ( 卖出价格扣除交易费用 ) 的差额, 确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项 ; 若未能卖出全部被替代的证券, 以替代金额与所卖出的部分被替代证券实际卖出收入 ( 卖出价格扣除交易费用 ) 加上按照 T+2 日收盘价计算的未卖出的部分被替代证券价值的差额, 确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项 特例情况 : 若自 T 日起, 深圳证券交易所正常交易日已达到 20 日而该证券正常交易日低于 2 日, 则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本 ( 包括买入价格与交易费 50

55 用 ) 加上按照最近一次收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额, 确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款项, 以替代金额与所卖出的部分被替代证券实际卖出收入 ( 卖出价格扣除交易费用 ) 加上按照最近一次收盘价计算的未卖出的部分被替代证券价值的差额, 确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项 若现金替代日 (T 日 ) 后至 T+2 日期间发生除息 送股 ( 转增 ) 配股等权益变动, 则进行相应调整 T+2 日后第 1 个工作日, 基金管理人将应退款和补款的明细及汇总数据发送给相关申购赎回代理机构和基金托管人, 相关款项的清算交收将于此后 3 个工作日内完成 4 预估现金部分相关内容预估现金部分是指为便于计算基金份额参考净值及申购赎回代理机构预先冻结申请申购赎回的投资者的相应资金, 由基金管理人计算的现金数额 T 日申购赎回清单中公告 T 日预估现金部分 其计算公式为 : T 日预估现金部分 =T-1 日最小申购赎回单位的基金资产净值 -( 申购赎回清单中必须现金替代的固定替代金额 + 申购赎回清单中各退补现金替代成份证券的数量与相应证券调整后 T 日开盘参考价相乘之和 + 申购赎回清单中各可以现金替代成份证券的数量与相应证券调整后 T 日开盘参考价相乘之和 + 申购赎回清单中各禁止现金替代成份证券的数量与相应证券调整后 T 日开盘参考价相乘之和 ) 若 T 日为基金分红除息日, 则计算公式中的 T-1 日最小申购赎回单位的基金资产净值 需扣减相应的收益分配数额 预估现金部分的数值可能为正 为负或为零 5 现金差额相关内容 T 日现金差额在 T+1 日的申购赎回清单中公告, 其计算公式为 : T 日现金差额 =T 日最小申购赎回单位的基金资产净值 -( 申购赎回清单中必须现金替代的固定替代金额 + 申购赎回清单中各退补现金替代成份证券的数量与相应证券 T 日收盘价相乘之和 + 申购赎回清单中各可以现金替代成份证券的数量与相应证券 T 日收盘价相乘之和 + 申购赎回清单中各禁止现金替代成份证券的数量与相应证券 T 日收盘价相乘之和 ) T 日投资者申购赎回基金份额时, 需按 T+1 日公告的 T 日现金差额进行资金的清算交收 现金差额的数值可能为正 为负或为零 在投资者申购时, 如现金差额为正数, 则投资者应根据其申购的基金份额支付相应的现金, 如现金差额为负数, 则投资者将根据其申购的基金份额获得相应的现金 ; 在投资者赎回时, 如现金差额为正数, 则投资者将根据其赎回 51

56 的基金份额获得相应的现金, 如现金差额为负数, 则投资者应根据其赎回的基金份额支付相应的现金 6 申购赎回清单的格式申购赎回清单的格式举例如下 : 基本信息最新公告日期 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基基金名称金基金管理公司名称华夏基金管理有限公司一级市场基金代码 年 01 月 12 日信息内容现金差额 ( 单位 : 元 ) -22, 最小申购赎回单位资产净值 ( 单位 : 元 ) 3,000, 基金份额净值 ( 单位 : 元 ) 年 01 月 13 日信息内容 预估现金 ( 单位 : 元 ) 37, 最小申购赎回单位 ( 单位 : 份 ) 3,000,000 是否需要公布 IOPV 是 现金替代比例上限 50.0% 是否允许申购和赎回 允许申购 允许赎回 组合证券替代信息内容 股票代码 股票简称 股票数量 替代标志 溢价比例 总金额 平安银行 1600 深市退补现金替代 10.0% 万科 A 2900 深市退补现金替代 10.0% 深振业 A 200 深市退补现金替代 10.0% 中国宝安 400 深市退补现金替代 10.0% 南玻 A 400 深市退补现金替代 10.0% 深科技 200 深市退补现金替代 10.0% 招商地产 400 深市退补现金替代 10.0% 深圳能源 300 深市退补现金替代 10.0% 国药一致 100 深市退补现金替代 10.0% 中粮地产 300 深市退补现金替代 10.0% 中集集团 300 深市退补现金替代 10.0% 泛海控股 400 深市退补现金替代 10.0% 深天马 A 100 深市退补现金替代 10.0% 华锦股份 200 深市退补现金替代 10.0% 中金岭南 500 深市退补现金替代 10.0% 农产品 300 深市退补现金替代 10.0%

57 中兴通讯 600 深市退补现金替代 10.0% 长城电脑 200 深市退补现金替代 10.0% 华侨城 A 1000 深市退补现金替代 10.0% 盐田港 200 深市退补现金替代 10.0% TCL 集团 2600 深市退补现金替代 10.0% 中联重科 1300 深市退补现金替代 10.0% 美的集团 600 深市退补现金替代 10.0% 潍柴动力 300 深市退补现金替代 10.0% 许继电气 200 深市退补现金替代 10.0% 冀东水泥 200 深市退补现金替代 10.0% 金融街 800 深市退补现金替代 10.0% 东旭光电 600 深市退补现金替代 10.0% 渤海租赁 200 深市退补现金替代 10.0% 东阿阿胶 200 深市退补现金替代 10.0% 徐工机械 300 深市退补现金替代 10.0% 晨鸣纸业 300 深市退补现金替代 10.0% 海虹控股 200 深市退补现金替代 10.0% 烯碳新材 400 深市退补现金替代 10.0% 丽珠集团 100 深市退补现金替代 10.0% 柳工 300 深市退补现金替代 10.0% 华映科技 100 深市退补现金替代 10.0% 云南白药 200 深市退补现金替代 10.0% 粤电力 A 200 深市退补现金替代 10.0% 中天城投 300 深市退补现金替代 10.0% 佛山照明 200 深市退补现金替代 10.0% 闽福发 A 200 深市退补现金替代 10.0% 江铃汽车 100 深市退补现金替代 10.0% 万向钱潮 300 深市退补现金替代 10.0% 宏源证券 600 深市退补现金替代 10.0% 陕国投 A 200 深市退补现金替代 10.0% 泸州老窖 200 深市退补现金替代 10.0% 威孚高科 200 深市退补现金替代 10.0% 平潭发展 200 深市退补现金替代 10.0% 兴蓉投资 700 深市退补现金替代 10.0% 焦作万方 200 深市退补现金替代 10.0% 吉林敖东 200 深市退补现金替代 10.0% 长安汽车 600 深市退补现金替代 10.0% 攀钢钒钛 1200 深市退补现金替代 10.0% 铜陵有色 200 深市退补现金替代 10.0% 格力电器 800 深市退补现金替代 10.0% 泰达股份 400 深市退补现金替代 10.0% 长春高新 100 深市退补现金替代 10.0% 盈方微 100 深市退补现金替代 10.0%

58 阳光城 100 深市退补现金替代 10.0% 东北证券 300 深市退补现金替代 10.0% 宝新能源 400 深市退补现金替代 10.0% 炼石有色 100 深市退补现金替代 10.0% 河北钢铁 1300 深市退补现金替代 10.0% 锦龙股份 100 深市退补现金替代 10.0% 苏宁环球 300 深市退补现金替代 10.0% 京东方 A 3000 深市退补现金替代 10.0% 鲁泰 A 200 深市退补现金替代 10.0% 国元证券 300 深市退补现金替代 10.0% 燕京啤酒 400 深市退补现金替代 10.0% 中航动控 100 深市退补现金替代 10.0% 普洛药业 200 深市退补现金替代 10.0% 长城信息 100 深市退补现金替代 10.0% 国海证券 200 深市退补现金替代 10.0% 锌业股份 300 深市退补现金替代 10.0% 中色股份 200 深市退补现金替代 10.0% 中航飞机 400 深市退补现金替代 10.0% 广发证券 600 深市退补现金替代 10.0% 新兴铸管 600 深市退补现金替代 10.0% 长江证券 900 深市退补现金替代 10.0% 北新建材 100 深市退补现金替代 10.0% 北大医药 100 深市退补现金替代 10.0% 盐湖股份 100 深市退补现金替代 10.0% 华闻传媒 400 深市退补现金替代 10.0% 一汽轿车 300 深市退补现金替代 10.0% 太钢不锈 700 深市退补现金替代 10.0% 桑德环境 200 深市退补现金替代 10.0% 五矿稀土 200 深市退补现金替代 10.0% 中信国安 100 深市必须现金替代 承德露露 100 深市退补现金替代 10.0% 五粮液 600 深市退补现金替代 10.0% 顺鑫农业 100 深市退补现金替代 10.0% 张裕 A 100 深市退补现金替代 10.0% 新希望 200 深市退补现金替代 10.0% 云南铜业 200 深市退补现金替代 10.0% 中鼎股份 200 深市退补现金替代 10.0% 双汇发展 200 深市退补现金替代 10.0% 津滨发展 400 深市退补现金替代 10.0% 鞍钢股份 500 深市退补现金替代 10.0% 电广传媒 200 深市退补现金替代 10.0% 神火股份 400 深市退补现金替代 10.0% 冀中能源 300 深市退补现金替代 10.0%

59 凯迪电力 200 深市退补现金替代 10.0% 锡业股份 200 深市退补现金替代 10.0% 华东医药 100 深市退补现金替代 10.0% 安泰科技 200 深市退补现金替代 10.0% 中科三环 200 深市退补现金替代 10.0% 银泰资源 100 深市退补现金替代 10.0% 浪潮信息 100 深市退补现金替代 10.0% 中弘股份 300 深市退补现金替代 10.0% 西山煤电 500 深市退补现金替代 10.0% 华工科技 200 深市退补现金替代 10.0% 新大陆 100 深市退补现金替代 10.0% 隆平高科 200 深市退补现金替代 10.0% 华润三九 100 深市退补现金替代 10.0% 宗申动力 200 深市退补现金替代 10.0% 新和成 200 深市退补现金替代 10.0% 华邦颖泰 100 深市退补现金替代 10.0% 德豪润达 300 深市退补现金替代 10.0% 华兰生物 100 深市退补现金替代 10.0% 大族激光 300 深市退补现金替代 10.0% 盾安环境 100 深市退补现金替代 10.0% 科华生物 100 深市退补现金替代 10.0% 苏宁云商 1300 深市退补现金替代 10.0% 思源电气 100 深市退补现金替代 10.0% 七匹狼 100 深市退补现金替代 10.0% 达安基因 100 深市退补现金替代 10.0% 双鹭药业 100 深市退补现金替代 10.0% 登海种业 100 深市退补现金替代 10.0% 同方国芯 100 深市退补现金替代 10.0% 中工国际 100 深市退补现金替代 10.0% 远光软件 100 深市退补现金替代 10.0% 东华软件 300 深市退补现金替代 10.0% 獐子岛 100 深市退补现金替代 10.0% 软控股份 200 深市退补现金替代 10.0% 金螳螂 300 深市退补现金替代 10.0% 中泰化学 300 深市退补现金替代 10.0% 恒宝股份 200 深市退补现金替代 10.0% 莱宝高科 200 深市退补现金替代 10.0% 中环股份 100 深市退补现金替代 10.0% 东华科技 100 深市退补现金替代 10.0% 宁波银行 400 深市退补现金替代 10.0% 荣盛发展 200 深市退补现金替代 10.0% 广电运通 100 深市退补现金替代 10.0% 石基信息 100 深市退补现金替代 10.0%

60 辰州矿业 200 深市退补现金替代 10.0% 中航光电 100 深市退补现金替代 10.0% 粤传媒 100 深市退补现金替代 10.0% 怡亚通 200 深市退补现金替代 10.0% 华天科技 100 深市退补现金替代 10.0% 成飞集成 100 深市退补现金替代 10.0% 劲嘉股份 100 深市退补现金替代 10.0% 金风科技 500 深市退补现金替代 10.0% 海亮股份 100 深市退补现金替代 10.0% 恒康医疗 100 深市退补现金替代 10.0% 鱼跃医疗 100 深市退补现金替代 10.0% 科大讯飞 200 深市退补现金替代 10.0% 大华股份 200 深市退补现金替代 10.0% 恒邦股份 100 深市退补现金替代 10.0% 威华股份 100 深市退补现金替代 10.0% 歌尔声学 200 深市退补现金替代 10.0% 滨江集团 200 深市退补现金替代 10.0% 联化科技 200 深市退补现金替代 10.0% 上海莱士 100 深市退补现金替代 10.0% 浙富控股 300 深市退补现金替代 10.0% 东方雨虹 100 深市退补现金替代 10.0% 奥飞动漫 100 深市退补现金替代 10.0% 信立泰 100 深市退补现金替代 10.0% 圣农发展 100 深市退补现金替代 10.0% 洋河股份 100 深市退补现金替代 10.0% 中利科技 100 深市退补现金替代 10.0% 东方园林 100 深市退补现金替代 10.0% 海大集团 100 深市退补现金替代 10.0% 三泰电子 100 深市退补现金替代 10.0% 格林美 200 深市退补现金替代 10.0% 海宁皮城 100 深市退补现金替代 10.0% 杰瑞股份 200 深市退补现金替代 10.0% 太极股份 100 深市退补现金替代 10.0% 亚厦股份 100 深市退补现金替代 10.0% 东山精密 100 深市退补现金替代 10.0% 大北农 300 深市退补现金替代 10.0% 信邦制药 100 深市退补现金替代 10.0% 海普瑞 100 深市退补现金替代 10.0% 省广股份 100 深市退补现金替代 10.0% 四维图新 200 深市退补现金替代 10.0% 广联达 100 深市退补现金替代 10.0% 高德红外 100 深市退补现金替代 10.0% 海康威视 400 深市退补现金替代 10.0%

61 科伦药业 100 深市退补现金替代 10.0% 贵州百灵 100 深市退补现金替代 10.0% 云南锗业 100 深市退补现金替代 10.0% 兆驰股份 200 深市退补现金替代 10.0% 棕榈园林 100 深市退补现金替代 10.0% 九安医疗 100 深市退补现金替代 10.0% 誉衡药业 100 深市退补现金替代 10.0% 启明星辰 100 深市退补现金替代 10.0% 闰土股份 100 深市退补现金替代 10.0% 巨星科技 100 深市退补现金替代 10.0% 康得新 200 深市退补现金替代 10.0% 欧菲光 200 深市退补现金替代 10.0% 海格通信 200 深市退补现金替代 10.0% 立讯精密 100 深市退补现金替代 10.0% 雏鹰农牧 100 深市退补现金替代 10.0% 广田股份 100 深市退补现金替代 10.0% 山西证券 300 深市退补现金替代 10.0% 大康牧业 200 深市退补现金替代 10.0% 尚荣医疗 100 深市退补现金替代 10.0% 贝因美 200 深市退补现金替代 10.0% 国电清新 100 深市退补现金替代 10.0% 比亚迪 100 深市退补现金替代 10.0% 以岭药业 100 深市退补现金替代 10.0% 海思科 100 深市退补现金替代 10.0% 首航节能 100 深市退补现金替代 10.0% 西部证券 100 深市退补现金替代 10.0% 美亚光电 100 深市退补现金替代 10.0% 奥瑞金 100 深市退补现金替代 10.0% 浦发银行 3600 允许 10.0% 白云机场 200 允许 10.0% 武钢股份 1300 允许 10.0% 东风汽车 300 允许 10.0% 首创股份 300 允许 10.0% 上海机场 300 允许 10.0% 包钢股份 2800 允许 10.0% 华能国际 700 允许 10.0% 华夏银行 1100 允许 10.0% 民生银行 7200 允许 10.0% 日照港 500 允许 10.0% 上港集团 700 允许 10.0% 宝钢股份 1200 允许 10.0% 上海电力 200 允许 10.0% 中海发展 200 允许 10.0% 57