金的申购 赎回, 则应开立上海证券交易所 A 股账户 ; 如投资者需要使用 MSCI 中国 A 股低波动指数成份股或备选成份股中的深圳证券交易所上市股票参与网下股票认购, 则还应开立深圳证券交易所 A 股账户 8 本基金认购费用或认购佣金比率不超过认购份额的 0.8% 9 网上现金认购以基金份额申请

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1 平安大华 MSCI 中国 A 股低波动交易型开放式指数证券投资基金 基金份额发售公告 [ 重要提示 ] 1 平安大华 MSCI 中国 A 股低波动交易型开放式指数证券投资基金 ( 以下简称 本基金 ) 的发售已获中国证监会 2018 年 2 月 5 日证监许可 [2018]279 号文注册 中国证监会对本基金的注册并不代表中国证监会对本基金的投资价值 收益和市场前景作出实质性判断或保证, 也不表明投资于本基金没有风险 2 本基金类别为股票型证券投资基金, 运作方式为交易型开放式 3 本基金的基金管理人为平安大华基金管理有限公司( 以下简称 基金管理人 ), 基金托管人为平安银行股份有限公司 ( 以下简称 平安银行 ), 登记结算机构为中国证券登记结算有限责任公司 4 本基金的发售对象为符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者 机构投资者 合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人 5 本基金自 2018 年 5 月 21 日至 2018 年 6 月 1 日通过本公司的直销中心和发售代理机构公开发售 投资者可选择网上现金认购 网下现金认购和网下股票认购 3 种方式 其中, 网上现金认购的发售日期为 2018 年 5 月 30 日至 2018 年 6 月 1 日, 通过基金管理人进行网下现金认购和网下股票认购的发售日期为 2018 年 5 月 21 日至 2018 年 6 月 1 日, 通过发售代理机构进行网下现金认购和网下股票认购的发售日期为 2018 年 5 月 21 日至 2018 年 6 月 1 日 基金管理人可根据募集情况适当缩短或延长本基金的募集期限并及时公告 本基金的募集期限不超过 3 个月 6 本基金的网上现金认购通过基金管理人指定的发售代理机构办理, 发售代理机构为具有基金销售业务资格及上海证券交易所会员资格的证券公司 投资者可以通过基金管理人和发售代理机构办理网下现金认购及网下股票认购 7 投资者投资本基金时需具有证券账户, 但需注意, 使用上海证券交易所基金账户只能进行基金的现金认购和二级市场交易, 如投资者需要使用 MSCI 中国 A 股低波动指数成份股中的上海证券交易所上市股票参与网下股票认购或基 1

2 金的申购 赎回, 则应开立上海证券交易所 A 股账户 ; 如投资者需要使用 MSCI 中国 A 股低波动指数成份股或备选成份股中的深圳证券交易所上市股票参与网下股票认购, 则还应开立深圳证券交易所 A 股账户 8 本基金认购费用或认购佣金比率不超过认购份额的 0.8% 9 网上现金认购以基金份额申请 单一账户每笔认购份额需为 1,000 份或其整数倍, 最高不得超过 99,999,000 份 投资人可以多次认购, 累计认购份额不设上限 网下现金认购以基金份额申请 投资人通过发售代理机构办理网下现金认购的, 每笔认购份额须为 1,000 份或其整数倍 ; 投资人通过基金管理人办理网下现金认购的, 每笔认购份额须在 5 万份以上 ( 含 5 万份 ), 超过部分须为 1 万份的整数倍 投资人可以多次认购, 累计认购份额不设上限 网下股票认购以单只股票股数申报, 用以认购的股票必须是 MSCI 中国 A 股低波动指数成份股和已公告的备选成份股 单只股票最低认购申报股数为 1000 股, 超过 1000 股的部分须为 100 股的整数倍 投资者可以多次提交认购申请, 累计申报股数不设上限 10 本基金不设募集规模上限 11 网上现金认购申请提交后, 投资者可以在当日交易时间内撤销指定的认购申请 网下现金认购申请提交后不得撤销 网下股票认购申请提交后在发售代理机构规定的时间之后不得撤销, 由发售代理机构对投资人申报的股票进行冻结 12 投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购, 也不得违规融资或帮助他人违规进行认购 13 投资者应保证用于认购的资金和股票来源合法, 且该股票属于法律法规及交易所允许流通且可参与竞价交易的股票 对于投资者用于认购的资金和股票, 投资者应有权自行支配, 不存在任何法律上 合约上或其他障碍 14 销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功, 而仅代表销售机构确实接收到认购申请 认购的确认以登记结算机构的确认结果以及基金合同生效为准 对于认购申请及认购份额的确认情况, 投资者应及时查询并妥善行使合法权利 网下股票认购期间, 如出现个股价格异常波动或投资者申报数量异常等其他 2

3 异常情形, 为保护投资者利益, 基金管理人可不经公告临时全部或部分拒绝对该股票的认购申请 投资者应提前了解发售代理机构相关业务规则, 及时查询网下股票认购申请的确认情况, 敬请投资者留意相关风险 15 对未开设销售网点的地方的投资人, 投资人可拨打基金管理人客户服务电话 ( ) 直销专线电话( ) 或各发售代理机构咨询电话了解认购事宜 16 基金管理人可综合各种情况对募集期安排做适当调整 17 本公告仅对 平安大华 MSCI 中国 A 股低波动交易型开放式指数证券投资基金 发售的有关事项和规定予以说明 投资人欲了解 平安大华 MSCI 中国 A 股低波动交易型开放式指数证券投资基金 的详细情况, 请详细阅读 平安大华 MSCI 中国 A 股低波动交易型开放式指数证券投资基金招募说明书 18 本基金的 基金合同 基金合同摘要 托管协议 招募说明书 及本公告将同时发布在本公司网站 ( 投资人亦可通过本公司网站下载基金申请表格和了解基金募集相关事宜 19 各发售代理机构的代销网点以及开户 认购等事项的详细情况请向各发售代理机构咨询 基金募集期结束后, 基金管理人确定本基金的申购赎回代理券商 ( 亦称 一级交易商 ) 名单, 报上海证券交易所, 经有关部门认可后, 予以公告 本基金上市后, 指定交易未在一级交易商的投资者只能进行本基金的二级市场买卖, 如投资者需进行本基金的申购赎回交易, 须指定交易或转指定交易到一级交易商 20 风险提示证券投资基金是一种长期投资工具, 其主要功能是分散投资, 降低投资单一证券所带来的个别风险 证券投资基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具, 投资人购买基金, 既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益, 也可能承担基金投资所带来的损失 本基金属于股票型基金, 其预期的风险与预期收益高于混合型基金 债券型基金与货币市场基金 本基金在股票型基金中属于指数型基金, 主要采用完全复制法紧密跟踪标的指数的表现, 本基金的业绩表现与 MSCI 中国 A 股低波动指数的表现密切相关 3

4 证券投资基金分为股票型基金 混合型基金 债券型基金 基金中基金 货币市场基金等不同类型, 投资人投资不同类型的基金将获得不同的收益预期, 也将承担不同程度的风险 一般来说, 基金的收益预期越高, 投资人承担的风险也越大 本基金按照基金份额初始面值 1.00 元发售, 在市场波动等因素的影响下, 基金份额净值可能低于基金份额初始面值 因折算 分红等行为导致基金份额净值变化, 不会改变基金的风险收益特征, 不会降低基金投资风险或提高基金投资收益 本基金以 1.00 元初始面值开展基金募集或因折算 分红等行为导致基金份额净值调整至 1.00 元初始面值或 1.00 元附近, 在市场波动等因素的影响下, 基金投资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值 本基金投资于证券市场, 基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动, 投资人在投资本基金前, 需充分了解本基金的产品特性, 充分考虑自身的风险承受能力, 理性判断市场, 对投资本基金的意愿 时机 数量等投资行为作出独立决策, 并承担基金投资中出现的各类风险, 包括市场风险 管理风险 职业道德风险 合规风险 本基金特有风险及其他风险等 特有风险包括 : 标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险 标的指数波动风险 基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险 标的指数变更的风险 基金份额二级市场交易价格折溢价的风险 参考 IOPV 决策和 IOPV 计算错误的风险 投资人申购失败的风险 投资人赎回失败的风险 基金赎回对价的变现风险 套利风险 申购赎回清单差错风险 二级市场流动性风险 退市风险 第三方机构服务的风险等 投资者申购的基金份额当日可卖出, 当日未卖出的基金份额在份额交收成功之前不得卖出和赎回 ; 即在目前结算规则下,T 日申购的基金份额当日可卖出,T 日申购当日未卖出的基金份额,T+1 日不得卖出和赎回,T+1 日交收成功后 T+2 日可卖出和赎回 因此为投资者办理申购业务的代理券商若发生交收违约, 将导致投资者不能及时 足额获得申购当日未卖出的基金份额, 投资者的利益可能受到影响 投资有风险, 投资者认购 ( 或申购 ) 基金时应仔细阅读本基金的招募说明书及基金合同等信息披露文件, 了解本基金的风险收益特征, 并根据自身的投资目的 投资期限 投资经验 资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相 4

5 适应 基金管理人依照恪尽职守 诚实信用 谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产, 本基金管理人不保证投资于本基金一定盈利, 也不保证最低收益 基金的过往业绩并不代表其未来表现 基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证 基金管理人提醒投资者基金投资的 买者自负 原则, 在投资者作出投资决策后, 基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险, 由投资者自行负担 21 本公告解释权归基金管理人 一 基金募集的基本情况 1 基金名称平安大华 MSCI 中国 A 股低波动交易型开放式指数证券投资基金基金简称 : 平安大华 MSCI 中国 A 股低波动 ETF 场内简称 : MSCI 低波基金代码 : 基金认购代码 :512393; 基金二级市场交易代码 :512390; 基金一级市场申赎代码 : 基金类型股票型证券投资基金 3 基金运作方式交易型开放式 4 基金存续期限不定期 5 基金份额初始面值 1.00 元人民币 6 投资目标 5

6 紧密跟踪标的指数表现, 追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化 本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.2% 以内, 年化跟踪误差控制在 2% 以内 7 标的指数及业绩比较基准本基金标的指数为 MSCI 中国 A 股低波动指数 (MSCI China A International Minimum Volatility Index) 本基金的业绩比较基准为标的指数收益率 8 募集规模上限本基金不设募集规模上限 9 募集对象符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者 机构投资者 合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人 10 销售相关机构 (1) 发售主协调人 : 名称 : 平安证券股份有限公司注册地址 : 深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 层办公地址 : 深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 层法定代表人 : 刘世安联系人 : 周一涵联系电话 : 客服电话 : 传真 : 网址 :stock.pingan.com (2) 基金份额销售机构具体名单见本公告 九 本次募集有关当事人或中介机构 中 ( 三 ) 基金份额发售机构 基金管理人可根据有关法律法规的要求, 选择其他符合要求的机构代理销售本基金, 并及时公告 11 基金募集时间安排 募集规模与基金合同生效 6

7 (1) 本基金的募集期限为自基金份额发售之日起不超过三个月 (2) 本基金自 2018 年 5 月 21 日到 2018 年 6 月 1 日公开发售 投资者可选择网上现金认购 网下现金认购和网下股票认购 3 种方式 其中, 网上现金认购的发售日期为 2018 年 5 月 30 日至 2018 年 6 月 1 日, 通过基金管理人进行网下现金认购和网下股票认购的发售日期为 2018 年 5 月 21 日至 2018 年 6 月 1 日, 通过发售代理机构进行网下现金认购和网下股票认购的发售日期为 2018 年 5 月 21 日至 2018 年 6 月 1 日 在发售期内, 本基金向个人投资者和机构投资者同时发售 基金管理人可根据认购的情况及市场情况提前结束发售 (3) 本基金自基金份额发售之日起 3 个月内, 在基金募集份额总额不少于 2 亿份, 基金募集金额 ( 含网下股票认购所募集的股票市值 ) 不少于 2 亿元人民币且基金认购人数不少于 200 人的条件下, 基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售, 并在 10 日内聘请法定验资机构验资, 自收到验资报告之日起 10 日内, 向中国证监会办理基金备案手续 基金募集达到基金备案条件的, 自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会书面确认之日起, 基金合同生效 ; 否则基金合同不生效 基金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对基金合同生效事宜予以公告 (4) 基金募集期满, 本基金符合法律法规规定的基金合同生效条件的, 基金管理人应按照规定在办理基金验资和备案手续后公告本基金合同生效 基金募集期间募集的资金存入专门账户, 在基金募集行为结束前, 任何人不得动用 投资者以股票认购的, 认购股票由发售代理机构予以冻结 该股票自认购日至登记结算机构进行股票过户日 ( 不含过户日当天 ) 的冻结期间所产生的权益归认购投资人本人所有 通过基金管理人进行网下现金认购的有效认购资金在募集期间产生的利息, 将折算为基金份额归投资者所有, 其中利息转份额以基金管理人的记录为准 ; 网上现金认购和通过发售代理机构进行网下现金认购的有效认购资金在登记结算机构清算交收后至划入基金托管专户前产生的利息, 计入基金财产, 不折算为投资者基金份额 ; 投资者以股票认购的, 认购股票在网下股票认购日至登记结算机构进行股票过户日的冻结期间所产生的权益归投资者所有 (5) 基金募集期届满, 未达到基金合同的生效条件, 或基金募集期内发生 7

8 不可抗力使基金合同无法生效, 则基金募集失败 基金管理人应当以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用, 在基金募集期限届满后 30 日内返还投资人已缴纳的认购款项, 并加计银行同期活期存款利息 发售代理机构将已冻结的网下股票认购所冻结的股票予以解冻 二 认购方式与相关规定 1 认购方式本基金认购采取份额认购的方式 2 认购费率本基金的认购费用由投资人承担 投资人可以多次认购本基金, 认购费率按每笔认购申请单独计算 本基金认购费率如下表 : 认购份额 (M) 认购费率 M<50 万份 0.80% 50 万份 M<100 万份 0.50% M 100 万份 每笔 1000 元 基金管理人办理网下现金认购时按照上表所示费率收取认购费用, 基金管理人办理网下股票认购时, 可按照上表所示费率收取认购费用 发售代理机构办理网上现金认购 网下现金认购时可参照上述费率结构收取一定的佣金 通过基金管理人或发售代理机构进行网下股票认购的投资者, 在基金管理人或发售代理机构允许的条件下, 可选择以现金或基金份额的方式支付认购费用 ( 或佣金 ) 认购费用于本基金的市场推广 销售 注册登记等募集期间发生的各项费用, 不列入基金资产 3 认购费用计算公式和收取方式 (1) 进行网上现金认购的投资者, 认购以基金份额申请, 认购佣金和认购金额的计算公式为 : 1) 认购佣金适用比例费率时 : 认购金额 = 认购价格 认购份额 (1+ 佣金比率 ) 8

9 认购佣金 = 认购价格 认购份额 佣金比率净认购金额 = 认购价格 认购份额 2) 认购佣金适用固定费用时 : 认购佣金 = 固定费用认购金额 = 认购价格 认购份额 + 固定费用净认购金额 = 认购价格 认购份额认购佣金由发售代理机构收取, 投资者需以现金方式交纳认购佣金 例 : 某投资者通过发售代理机构采用网上现金方式认购本基金 100,000 份, 假设该发售代理机构确认的佣金比率为 0.80%, 则需准备的资金数额计算如下 : 认购佣金 = , %=800 元认购金额 = ,000 (1+0.80%)=100,800 元即, 若该投资人通过发售代理机构认购本基金份额 100,000 份, 则需缴纳认购金额 100,800 元, 其中认购佣金 800 元 (2) 进行网下现金认购的投资者, 认购以基金份额申请, 认购费用和认购金额的计算公式为 : 1) 认购费用适用比例费率时 : 认购费用 = 认购价格 认购份额 认购费率认购金额 = 认购价格 认购份额 (1+ 认购费率 ) 总认购份额 = 认购份额 + 认购金额产生的利息 / 认购价格认购费用由基金管理人收取, 投资人需以现金方式交纳认购费用 2) 认购费用适用固定费用时 : 认购费用 = 固定费用认购金额 = 认购价格 认购份额 + 固定费用净认购金额 = 认购份额 + 认购金额产生的利息 / 认购价格认购费用由基金管理人收取, 投资人需以现金方式交纳认购费用 网下现金认购款项在基金募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有 例 : 某投资人通过基金管理人认购本基金 500,000 份, 假定认购金额产生的利息为 元, 则该投资人的认购金额为 : 认购费用 = , %=2,500 元 9

10 认购金额 = ,000 (1+0.50%)=502,500 元净认购金额 = ,000=500,000 元又设该笔资金在募集期间产生了 元的利息, 则利息折算的份额 =10.81/1.00=10 份 ( 保留至整数位 ) 即, 若该投资人通过基金管理人认购本基金 500,000 份, 则需缴纳认购金额 502,500 元, 其中认购费用 2,500 元, 并可获得利息转换的份额 10 份, 获得 500,010 份本基金份额 通过发售代理机构进行网下现金认购的投资人, 认购以基金份额申请, 认购佣金和认购金额的计算同通过发售代理机构进行网上现金认购的计算 (3) 进行网下股票认购的投资者, 认购以单只股票股数申请, 投资者应以 A 股账户认购 用以认购的股票必须是基金的标的指数成份股及备选成分股 认购份额和认购费用 ( 或佣金 ) 的计算公式为 : 投资者的认购份额 = n i=1 第 i 只股票在 T 日的均价 有效认购数量 /1.00 1)i 代表投资者提交认购申请的第 i 只股票,n 代表投资者提交的股票总只数 如投资者仅提交了 1 只股票的申请, 则 n=1 2) 第 i 只股票在 T 日的均价 由基金管理人根据证券交易所的 T 日行情数据, 以该股票的总成交金额除以总成交股数计算, 以四舍五入的方法保留小数点后两位 若该股票在 T 日停牌或无成交, 则以同样方法计算最近一个交易日的均价作为计算价格 若某一股票在 T 日至登记结算机构进行股票过户日的冻结期间发生除息 送股 ( 转增 ) 配股等权益变动, 则由于投资者获得了相应的权益, 基金管理人将按如下方式对该股票在 T 日的均价进行调整 : 1 除息 : 调整后价格 =T 日均价 - 每股现金股利或股息 2 送股 : 调整后价格 =T 日均价 /(1+ 每股送股比例 ) 3 配股 : 调整后价格 =(T 日均价 + 配股价 配股比例 )/(1+ 每股配股比例 ) 4 送股且配股 : 调整后价格 =(T 日均价 + 配股价 配股比例 )/(1+ 每股送股比例 + 每股配股比例 ) 5 除息且送股 : 调整后价格 =(T 日均价 - 每股现金股利或股息 )/(1+ 每股送股比例 ) 10

11 6 除息且配股 : 调整后价格 =(T 日均价 + 配股价 配股比例 - 每股现金股利或股息 )/(1+ 每股配股比例 ) 7 除息 送股且配股 : 调整后价格 =(T 日均价 + 配股价 配股比例 - 每股现金股利或股息 )/(1+ 每股送股比例 + 每股配股比例 ) 3) 有效认购数量 是指由基金管理人确认的并由登记结算机构完成清算交收的股票股数 其中, 1 对于经公告限制认购规模的个股, 基金管理人可确认的认购数量上限为 : n q max = (Cash + p j q j ) 105% w/p j=1 q max 为限制认购规模的单只个股最高可确认的认购数量,Cash 为网上现金认 购和网下现金认购的合计申请数额,p j q j 为除限制认购规模的个股和基金管理人 全部或部分临时拒绝的个股以外的其他个股当日均价和认购申报数量乘积,w 为该股按均价计算的其在 T 日 MSCI 中国 A 股低波动指数中的权重 ( 认购期间如有 MSCI 中国 A 股低波动指数调整公告, 则基金管理人根据公告调整后的成份股名单以及 MSCI 中国 A 股低波动指数编制规则计算调整后的 MSCI 中国 A 股低波动指数构成权重, 并以其作为计算依据 ),p 为该股在 T 日的均价 如果投资者申报的个股认购数量总额大于基金管理人可确认的认购数量上限, 按比例分配确认 2 若某一股票在网下股票认购日至登记结算机构进行股票过户日的冻结期间发生司法执行, 则基金管理人将根据登记结算机构确认的实际过户数据对投资者的有效认购数量进行相应调整 例一 : 某投资者持有 MSCI 中国 A 股低波动指数成份股中股票 A 和股票 B 各 10,000 股和 20,000 股, 至某发售代理机构网点认购本基金, 选择以现金支付认购佣金 假设 T 日股票 A 和股票 B 的均价分别 元和 6.50 元, 基金管理人确认的有效认购数量为 10,000 股股票 A 和 20,000 股股票 B, 发售代理机构确认的佣金比例为 0.8%, 则其可得到的基金份额和需支付的认购佣金如下 : 认购份额 =(10, )/1.00+(20, )/1.00=255,000 份认购佣金 = , %=2,040 元 11

12 即投资者可认购到 255,000 份本基金基金份额, 并需另行支付 2,040 元的认购佣金 例二 : 续上例一, 假设该投资者选择以基金份额的方式交纳认购佣金, 则投资者最终可得的净认购份额为 : 认购佣金 = ,000/(1+0.8%) 0.8%=2,024 元净认购份额 =255,000-2,024/1.00=252,976 份 通过基金管理人或发售代理机构进行网下股票认购的投资者, 在基金管理人或发售代理机构允许的条件下, 投资者可选择以现金或基金份额的方式支付认购费用 ( 或佣金 ) 投资者选择以现金方式支付认购费用 ( 或佣金 ), 则需支付的认购费用 ( 或佣金 ) 按以下公式计算 : 认购费用 ( 或佣金 )= 认购价格 认购份额 认购费率 ( 或佣金比率 ) 投资者选择以基金份额方式支付费用 ( 或佣金 ) 的, 根据基金管理人或发售代理机构提供的数据计算投资者应以基金份额方式支付的费用 ( 或佣金 ), 并从投资者的认购份额中扣除, 为基金管理人或发售代理机构增加相应的基金份额 以基金份额支付费用 ( 或佣金 ), 则认购费用 ( 或佣金 ) 和可得到的基金份额按以下公式计算 : 认购费用 ( 或佣金 )= 认购价格 认购份额 /(1+ 费用 ( 或佣金 ) 比率 ) 费用 ( 或佣金 ) 比率净认购份额 = 认购份额 - 认购费用 ( 或佣金 )/ 基金份额初始面值例三 : 某投资者持有本基金指数成份股中股票 A 和股票 B 各 10,000 股和 20,000 股, 至某发售代理机构网点认购本基金, 选择以现金支付认购佣金 假设网下股票认购期最后一日股票 A 和股票 B 的均价分别为 元和 4.50 元, 基金管理人确认的有效认购数量为 10,000 股股票 A 和 20,000 股股票 B, 发售代理机构确认的佣金比例为 0.8%, 则其可得到的基金份额和需支付的认购佣金如下 : 认购份额 =(10, )/1.00+(20, )/1.00=239,400 份认购佣金 = , %= 元即投资者可认购到 239,400 份本基金基金份额, 并需另行支付 元的认购佣金 12

13 例四 : 续上例三, 假设该投资者选择以基金份额的方式交纳认购佣金, 则投资者最终可得的净认购份额计算如下 : 认购佣金 = ,400/(1+0.8%) 0.8%= 元净认购份额 =239, /1.00=237, 份 4 认购限制网上现金认购以基金份额申请 单一账户每笔认购份额需为 1,000 份或其整数倍, 最高不得超过 99,999,000 份 投资者可以多次认购, 累计认购份额不设上限 ; 网下现金认购以基金份额申请 投资人通过发售代理机构办理网下现金认购的, 每笔认购份额须为 1,000 份或其整数倍 ; 投资人通过基金管理人办理网下现金认购的, 每笔认购份额须在 5 万份以上 ( 含 5 万份 ), 超过部分须为 1 万份的整数倍 投资人可以多次认购, 累计认购份额不设上限 ; 网下股票认购以单只股票股数申报, 用以认购的股票必须是 MSCI 中国 A 股低波动指数成份股和已公告的备选成份股 单只股票最低认购申报股数为 1000 股, 超过 1000 股的部分须为 100 股的整数倍 投资者可以多次提交认购申请, 累计申报股数不设上限 5 网下股票认购的特殊情形 (1) 已公告的将被调出 MSCI 中国 A 股低波动指数的成份股不得用于认购本基金 (2) 限制个股认购规模 : 基金管理人可根据网下股票认购日前 3 个月个股的交易量 价格波动及其他异常情况, 决定是否对个股认购规模进行限制, 并在网下股票认购日前至少 3 个工作日公告限制认购规模的个股名单 (3) 临时拒绝个股认购 : 对于在网下股票认购期间价格波动异常或认购申报数量异常的个股, 基金管理人可不经公告, 全部或部分拒绝该股票的认购申报 6 募集资金利息与募集股票权益的处理方式通过基金管理人进行网下现金认购的有效认购资金在募集期间产生的利息, 将折算为基金份额归投资者所有, 其中利息转份额以基金管理人的记录为准 ; 网上现金认购和通过发售代理机构进行网下现金认购的有效认购资金在登记结算机构清算交收后至划入基金托管专户前产生的利息, 计入基金财产, 不折算为投资者基金份额 ; 投资者以股票认购的, 认购股票在网下股票认购日至登记结算机构进行股票过户日的冻结期间所产生的权益归投资者所有 13

14 7 募集期间的资金 股票与费用基金募集期间募集的资金应当存入专门账户, 在基金募集行为结束前, 任何人不得动用 投资者以股票认购的, 认购股票由发售代理机构予以冻结 该股票自认购日至登记结算机构进行股票过户日 ( 不含过户日当天 ) 的冻结期间所产生的权益归认购投资人本人所有 基金募集期间的信息披露费 会计师费 律师费以及其他费用, 不得从基金财产中列支 三 投资者开户 投资人认购本基金时需具有证券账户, 证券账户是指上海证券交易所 A 股账户或基金账户 ( 一 ) 如投资人需新开立证券账户, 则应注意 : 1 基金账户只能进行基金的现金认购和二级市场交易, 如投资者需要使用 MSCI 中国 A 股低波动指数成份股或备选成分股中的上海证券交易所上市股票参与网下股票认购或基金的申购 赎回, 则应开立上海证券交易所 A 股账户 ; 如投资者需要使用 MSCI 中国 A 股低波动指数成份股或备选成分股中的深圳证券交易所上市股票参与网下股票认购, 则还应开立深圳证券交易所 A 股账户 2 开户当日无法办理指定交易, 建议投资人在进行认购前至少 2 个工作日办理开户手续 ( 二 ) 如投资人己开立证券账户, 则应注意 : 1 如投资人未办理指定交易或指定交易在不办理本基金发售业务的证券公司, 需要指定交易或转指定交易在可办理本基金发售业务的证券公司 2 当日办理指定交易或转指定交易的投资人当日无法进行认购, 建议投资人在进行认购的 1 个工作日前办理指定交易或转指定交易手续 3 使用专用席位的机构投资者无需办理指定交易 ( 三 ) 账户使用注意事项已购买过由平安大华基金管理有限公司担任登记结算机构的基金的投资者, 其拥有的平安大华基金管理有限公司开放式基金账户不能用于认购本基金 14

15 四 网上现金认购的程序 ( 一 ) 业务办理时间 :2018 年 5 月 30 日至 2018 年 6 月 1 日 ( 周六 周日和法定节假日不受理 ) 上午 9:30-11:30 和下午 1:00-3:00 ( 二 ) 认购限额网上现金认购以基金份额申请 单一账户每笔认购份额需为 1,000 份或其整数倍, 最高不得超过 99,999,000 份 投资者可以多次认购, 累计认购份额不设上限 ( 三 ) 认购手续 : 投资人直接通过发售代理机构办理认购 1 开立上海证券交易所 A 股账户或证券投资基金账户 2 在认购前向资金账户中存入足够的认购资金 3 投资者可通过填写认购委托单 磁卡委托 网上委托等方式申报认购委托, 可多次申报, 申报一经确认, 认购资金即被冻结 五 网下现金认购的程序 ( 一 ) 直销机构 1 业务办理时间:2018 年 5 月 21 日至 2018 年 6 月 1 日 ( 周六 周日和法定节假日不受理 ),9:30-17:00 2 认购限额: 网下现金认购以基金份额申请 投资者通过基金管理人办理网下现金认购的, 每笔认购份额须在 5 万份以上 ( 含 5 万份 ), 超过部分须为 1 万份的整数倍 投资者可以多次认购, 累计认购份额不设上限 3 投资者须先开立上海 A 股账户或上海证券投资基金账户, 然后向本公司直销网点提供下列资料办理基金的认购手续 : (1) 个人投资者 ; 1)ETF 基金业务交易申请表 ( 填妥并签字或盖章 ) 2) 本人有效身份证签字复印件 3) 证券账户开户确认单复印件 15

16 (2) 机构投资者 : 1)ETF 基金业务交易申请表 ( 填妥并盖公章 ) 2) 证券账户开户确认单复印件 ( 盖公章 ) 3) 经办人有效身份证复印件 ( 盖公章 ) 4) 营业执照复印件 ( 盖公章 ) 5) 基金业务授权委托书 ( 填妥并盖公章 ) (4) 个人投资者签署 基金投资人风险承受能力调查问卷 ; 4 在认购当日 16:30 之前, 将足额认购资金汇入本公司指定的任一直销专户 : 户名 : 平安大华基金管理有限公司直销清算账户账号 : 大额支付号 : 开户银行 : 平安银行深圳分行桂园支行银行户名须填写完整, 包含括号和括号里的全部内容 投资者若未按上述办法划付认购款项, 造成认购无效的, 平安大华基金管理有限公司及直销专户的开户银行不承担任何责任 (1) 投资者在银行填写划款凭证时, 请写明用途 (2) 个人投资者当日提交申请并在当日规定时间内认购资金到账, 方可视为有效申请 ; 如果个人投资者认购资金当日未到账, 实际资金到账之日提交的申请可视为有效申请 ; 如果个人投资者认购资金当日到账, 但是晚于规定时间, 则当日提交的申请可顺延到下一个工作日受理 5 以下情况将被视为无效认购, 款项将退往投资者指定的资金结算账户 : (1) 投资者已缴款, 但未办理开户手续或开户不成功的 ; (2) 投资者已缴款, 但未办理认购申请或认购申请未被确认的 ; (3) 投资者缴款金额少于其申请的认购金额的 ; (4) 投资者缴款时间晚于基金认购结束日本公司规定时间的 ; (5) 其它导致认购无效的情况 ( 二 ) 发售代理机构 16

17 1 认购时间:2018 年 5 月 21 日至 2018 年 6 月 1 日 ( 周六 周日和节假日不受理 )9:30 至 16:30 具体业务办理时间由发售代理机构确定 2 认购限额: 网下现金认购以基金份额申请 投资者通过发售代理机构办理网下现金认购的, 每笔认购份额须为 1,000 份或其整数倍 投资者可以多次认购, 累计认购份额不设上限 3 认购手续: 投资者直接通过发售代理机构办理认购 (1) 开立上海证券交易所 A 股账户或证券投资基金账户 (2) 在认购前向资金账户中存入足够的认购资金 (3) 投资人填写认购委托单, 同时填写委托该发售代理机构代为办理网上现金认购的委托申请书 申报一经确认, 认购资金即被冻结 六 网下股票认购的程序 ( 一 ) 直销机构 1 业务办理时间:2018 年 5 月 21 日至 2018 年 6 月 1 日 ( 周六 周日和法定节假日不受理 ),9:30-17:00 2 认购限额: 以单只股票股数申报, 用以认购的股票必须是 MSCI 中国 A 股低波动指数成份股和已公告的备选成份股 单只股票最低认购申报股数为 1000 股, 超过 1000 股的部分须为 100 股的整数倍 投资者可以多次提交认购申请, 累计申报股数不设上限 3 认购手续: (1) 如投资者以 MSCI 中国 A 股低波动指数成份股中的上海证券交易所上市股票认购本基金, 需开立上海证券交易所 A 股账户, 办理指定交易或转指定交易 使用专用席位的机构投资人则无需办理指定交易 17

18 (2) 如投资者以 MSCI 中国 A 股低波动指数成份股中的深圳证券交易所上市股票认购本基金, 需开立上海证券交易所 A 股账户或基金账户, 以及深圳证券交易所 A 股账户 (3) 在 A 股账户中具备足够的符合要求的 MSCI 中国 A 股低波动指数成份股和已公告的备选成份股 (4) 投资者填写认购委托单 申报一经确认, 认购股票即被冻结 如登记机构办理冻结业务时, 投资者可用股票余额不足, 则投资者的该笔股票认购申请无效, 不影响该证券账户其他股票换购本基金份额 4 特别提示: 投资者应根据法律法规及证券交易所相关规定进行股票认购, 并及时履行因股票认购导致的股份减持所涉及的信息披露等义务 ( 二 ) 发售代理机构 1. 认购时间 :2018 年 5 月 21 日至 2018 年 6 月 1 日, 上午 9:30-11:30 和下午 1:00-3:00, 具体业务办理时间由发售代理机构确定 2. 认购限额 : 以单只股票股数申报, 用以认购的股票必须是 MSCI 中国 A 股低波动指数成份股和已公告的备选成份股 单只股票最低认购申报股数为 1000 股, 超过 1000 股的部分须为 100 股的整数倍 投资者可以多次提交认购申请, 累计申报股数不设上限 七 清算与交割 1 基金募集期间募集的资金应当存入专门账户, 在基金募集行为结束前, 任何人不得动用 募集的股票由发售代理机构予以冻结, 并由登记结算机构过户至本基金组合证券认购专户 基金募集期间的信息披露费 会计师费 律师费以及其他费用, 不得从基金财产中列支 2 通过基金管理人进行网下现金认购的有效认购资金在募集期间产生的利息, 将折算为基金份额归投资者所有, 其中利息转份额以基金管理人的记录为准 ; 网上现金认购和通过发售代理机构进行网下现金认购的有效认购资金在登记结算机构清算交收后至划入基金托管专户前产生的利息, 计入基金财产, 不折算为投资 18

19 者基金份额 ; 投资者以股票认购的, 认购股票在网下股票认购日至登记结算机构进行股票过户日的冻结期间所产生的权益归投资者所有 3 T 日通过基金管理人提交的网下现金认购申请, 由基金管理人于 T+2 日进行有效认购款项的清算交收, 将认购资金划入基金管理人预先开设的基金募集专户 通过基金管理人进行网下现金认购的有效认购资金在募集期间产生的利息, 将折算为基金份额归投资者所有, 其中利息转份额以基金管理人的记录为准 ; 网上现金认购和通过发售代理机构进行网下现金认购的有效认购资金在登记结算机构清算交收后至划入基金托管专户前产生的利息, 计入基金财产, 不折算为投资者基金份额 ; T 日通过发售代理机构提交的网上现金认购申请, 由该发售代理机构冻结相应的认购资金, 登记结算机构进行清算交收, 并将有效认购数据发送发售协调人, 发售协调人于网上现金认购结束后的第 4 个工作日将实际到位的认购资金划往预先开设的基金募集专户 T 日通过发售代理机构提交的网下现金认购申请, 由该发售代理机构冻结相应的认购资金 各发售代理机构将每一个投资人账户提交的网下现金认购申请汇总后, 通过上海证券交易所上网定价发行系统代该投资人提交网上现金认购申请 之后, 登记结算机构进行清算交收, 并将有效认购数据发送发售协调人, 发售协调人将实际到位的认购资金划往基金管理人预先开设的基金募集专户 4 网下股票认购期内每日日终, 发售代理机构将股票认购数据按投资者证券账户汇总发送给基金管理人 T 日日终 (T 日为本基金发售期最后一日 ), 基金管理人初步确认各成份股的有效认购数量 T+1 日起, 登记结算机构根据基金管理人提供的确认数据, 冻结上海市场网下认购股票, 并将深圳市场网下认购股票过户至本基金组合证券认购专户 基金管理人为投资者计算认购份额, 并根据发售代理机构提供的数据计算投资者应以基金份额方式支付的佣金, 从投资者的认购份额中扣除, 为发售代理机构增加相应的基金份额 登记结算机构根据基金管理人提供的投资者净认购份额明细数据进行投资者认购份额的初始登记, 并根据基金管理人确认的认购申请股票数据, 按照交易所和登记结算机构的规则和流程, 最终将投资者申请认购的股票过户到本基金在上海 深圳开立的证券账户 19

20 基金合同生效后, 登记结算机构根据基金管理人提供的投资者净认购份额明细 数据进行投资者认购份额的初始登记 5 本基金权益登记由登记结算机构在基金募集结束后完成过户登记 八 基金资产的验资与基金合同生效 1 募集截止后, 基金管理人根据登记机构确认的数据, 将有效认购资金 ( 不含认购费 ) 及有效认购申请资金 ( 含网下股票认购募集的股票市值 ) 产生的利息一并划入在托管人的专用账户, 基金管理人委托具有资格的会计师事务所对基金资产进行验资并出具报告, 登记机构出具认购户数证明 2 若基金合同达到生效条件, 基金管理人在按照规定办理了基金验资和备案手续后公告本基金合同生效 3 若本基金合同未能生效, 基金管理人 基金托管人及发售代理机构不得请求报酬 基金管理人 基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担, 并将已募集资金加计银行同期活期存款利息在募集期结束后 30 天内退还基金认购人, 发售代理机构将已冻结的网下股票认购所冻结的股票予以解冻 九 本次募集有关当事人或中介机构 ( 一 ) 基金管理人名称 : 平安大华基金管理有限公司办公地址 : 深圳市福田区福田街道益田路 5033 号平安金融中心 34 层法定代表人 : 罗春风成立时间 :2011 年 1 月 7 日客服电话 : 电话 : 传真 :

21 联系人 : 吴小红网址 : ( 二 ) 基金托管人名称 : 平安银行股份有限公司住所 : 广东省深圳市罗湖区深南东路 5047 号办公地址 : 广东省深圳市罗湖区深南东路 5047 号法定代表人 : 谢永林成立日期 :1987 年 12 月 22 日组织形式 : 股份有限公司注册资本 :17,170,411,366 元存续期间 : 持续经营基金托管资格批文及文号 : 中国证监会证监许可 [2008]1037 号 ( 三 ) 基金份额发售机构 1 网下现金和网下股票发售直销机构: 平安大华基金管理有限公司直销中心地址 : 深圳市福田区福田街道益田路 5033 号平安金融中心 34 层电话 : 传真 : 联系人 : 尹延君网址 : 客户服务电话 : 网上现金发售代理机构网上现金发售通过具有基金销售业务资格的上海证券交易所会员单位办理, 具体名单可在上海证券交易所网站查询 3 网下现金发售代理机构 (1) 平安证券股份有限公司注册地址 : 深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 层办公地址 : 深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 层法定代表人 : 刘世安 21

22 联系人 : 周一涵联系电话 : 客服电话 : 传真 : 网址 :stock.pingan.com (2) 中信建投证券股份有限公司注册地址 : 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼办公地址 : 北京市朝阳门内大街 188 号法定代表人 : 王常青联系人 : 刘畅联系电话 : 客服电话 : 传真 : 网址 : (3) 国信证券股份有限公司注册地址 : 深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 层办公地址 : 深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 层法定代表人 : 何如联系人 : 李颖联系电话 : 客服电话 :95536 网址 : (4) 长江证券股份有限公司注册地址 : 武汉市新华路特 8 号长江证券大厦办公地址 : 武汉市新华路特 8 号长江证券大厦法定代表人 : 尤习贵联系人 : 奚博宇联系电话 : 客服电话 :95579 或

23 传真 : 网址 : (5) 安信证券股份有限公司注册地址 : 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层 28 层 A02 单元办公地址 : 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层 28 层 A02 单元法定代表人 : 王连志联系人 : 陈剑虹电话 : 客服电话 : 网址 : (6) 西南证券股份有限公司注册地址 : 重庆市江北区桥北苑 8 号办公地址 : 重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦法定代表人 : 吴坚联系人 : 张煜电话 : 客服电话 : 传真 : 网址 : (7) 中信证券股份有限公司注册地址 : 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场 ( 二期 ) 北座办公地址 : 北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦法定代表人 : 张佑君联系人 : 郑慧联系电话 : 客服电话 :95548 网址 : (8) 中信证券 ( 山东 ) 有限责任公司注册地址 : 青岛市崂山区苗岭路 29 号澳柯玛大厦 15 层 ( 室 ) 23

24 办公地址 : 青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼第 20 层法定代表人 : 姜晓林联系人 : 吴忠超联系电话 : 客服电话 : 传真 : 网址 : 4 网下股票发售代理机构 (1) 平安证券股份有限公司注册地址 : 深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 层办公地址 : 深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 层法定代表人 : 刘世安联系人 : 周一涵联系电话 : 客服电话 : 传真 : 网址 :stock.pingan.com (2) 中信建投证券股份有限公司注册地址 : 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼办公地址 : 北京市朝阳门内大街 188 号法定代表人 : 王常青联系人 : 刘畅联系电话 : 客服电话 : 传真 : 网址 : (3) 安信证券股份有限公司注册地址 : 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层 28 层 A02 单元办公地址 : 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层 28 层 A02 单元 24

25 法定代表人 : 王连志联系人 : 陈剑虹电话 : 客服电话 : 网址 : (4) 西南证券股份有限公司注册地址 : 重庆市江北区桥北苑 8 号办公地址 : 重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦法定代表人 : 吴坚联系人 : 张煜电话 : 客服电话 : 传真 : 网址 : (5) 长城证券有限责任公司注册地址 : 深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 层办公地址 : 深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 层法定代表人 : 丁益联系人 : 金夏联系电话 : 客服电话 : 传真 : 网址 : 5 基金管理人可根据有关法律法规, 选择其它符合要求的机构代理发售本基金, 并及时公告 ( 四 ) 登记机构名称 : 中国证券登记结算有限责任公司住所 : 北京市西城区太平桥大街 17 号办公地址 : 北京市西城区太平桥大街 17 号 25

26 法定代表人 : 周明电话 : 传真 : 联系人 : 崔巍 ( 五 ) 律师事务所和经办律师律师事务所 : 上海市通力律师事务所地址 : 上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼负责人 : 俞卫锋电话 :(021) 传真 :(021) 经办律师 : 黎明 陈颖华联系人 : 陈颖华 ( 六 ) 会计师事务所和经办注册会计师会计师事务所 : 普华永道中天会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 住所 : 上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企业广场 2 座普华永道中心 11 楼办公地址 : 上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企业广场 2 座普华永道中心 11 楼 法定代表人 : 李丹联系电话 :(021) 传真电话 :(021) 经办注册会计师 : 曹翠丽 张宁 十 网下股票认购清单 本基金募集期间, 网下股票认购名单如下表所示, 但是募集期结束前已公告的将被调出 MSCI 中国 A 股低波动指数的成份股不得用于认购本基金 基金管理人可根据网下股票认购日前 3 个月个股的交易量 价格波动及其他异常情况, 决定是否对个股认购规模进行限制, 并在网下股票认购日前至少 3 个工作日公告 26

27 限制认购规模的个股名单 对于在网下股票认购期间价格波动异常或认购申报数量异常等其他异常情形的个股, 基金管理人可不经公告, 全部或部分拒绝该股票的认购申报 如遇 MSCI 中国 A 股低波动指数成分股调整, 则最终确认可接受股票换购的清单以最终调整公告的成分股清单为准 平安大华 MSCI 中国 A 股低波动交易型开放式指数证券投资基金网下股票认购名单 代码 名称 代码 名称 代码 名称 平安银行 大康农业 爱建集团 万科 A 老板电器 福耀玻璃 神州高铁 天广中茂 陆家嘴 国药一致 索菲亚 川投能源 农产品 清新环境 刚泰控股 华侨城 A 瑞康医药 上海石化 盐田港 比亚迪 青岛海尔 中联重科 以岭药业 均胜电子 申万宏源 跨境通 三安光电 美的集团 奥瑞金 辽宁成大 潍柴动力 牧原股份 华域汽车 金融街 国信证券 锦江股份 东阿阿胶 浦发银行 鹏博士 徐工机械 上海机场 山西汾酒 中兵红箭 华能国际 安信信托 泸州老窖 华夏银行 百联股份 古井贡酒 民生银行 海通证券 兴蓉环境 上港集团 内蒙华电 吉林敖东 浙能电力 通化东宝 长安汽车 中远海能 梅花生物 铜陵有色 华电国际 航天电子 格力电器 中国石化 国投电力 金科股份 南方航空 伊利股份 阳光城 中信证券 张江高科 锦龙股份 三一重工 长江电力 苏宁环球 招商银行 宜华生活 京东方 A 保利地产 九州通 燕京啤酒 海信电器 招商证券 泰禾集团 宇通客车 唐山港 广发证券 人福医药 大秦铁路 长江证券 同仁堂 南京银行 盐湖股份 上汽集团 隆基股份 启迪桑德 东方航空 宁波港 27

28 中信国安 金发科技 春秋航空 五粮液 建发股份 中南传媒 新希望 巨化股份 太平洋 湖北能源 福田汽车 中国国航 中鼎股份 上海建工 中国化学 双汇发展 中国巨石 海南橡胶 电广传媒 雅戈尔 兴业银行 冀中能源 复星医药 北京银行 华东医药 新湖中宝 中国西电 西山煤电 中恒集团 中国铁建 隆平高科 广汇能源 国泰君安 华润三九 航天信息 广汽集团 招商蛇口 恒瑞医药 庞大集团 新和成 西水股份 农业银行 大族激光 广汇汽车 中国平安 *ST 华信 平高电气 交通银行 亿帆医药 上海家化 广深铁路 苏宁易购 营口港 新华保险 美年健康 白云山 兴业证券 紫光国微 阳泉煤业 工商银行 东华软件 浙江龙盛 中国太保 万丰奥威 西南证券 上海医药 利欧股份 中文传媒 中国人寿 宁波银行 首开股份 中国建筑 游族网络 金地集团 中国电建 江特电机 小商品城 潞安环能 中航光电 江淮汽车 中国中车 金风科技 片仔癀 光大证券 合力泰 金证股份 光大银行 科大讯飞 中国动力 中国石油 大华股份 中金黄金 中远海发 歌尔股份 烽火通信 正泰电器 奥飞娱乐 康美药业 大连港 信立泰 贵州茅台 中国国旅 圣农发展 华海药业 紫金矿业 洋河股份 天士力 方正证券 东方园林 山东黄金 中远海控 海大集团 皖江物流 凤凰传媒 杰瑞股份 天地科技 永辉超市 大北农 海油工程 建设银行 海普瑞 海螺水泥 中国核电 广联达 光明乳业 中国银行 28

29 海康威视 北大荒 贵阳银行 科伦药业 青岛啤酒 中信银行 万里扬 浙数文化 和邦生物 欧菲科技 东方明珠 海天味业 海格通信 浦东金桥 口子窖 立讯精密 申能股份 平安大华基金管理有限公司 二〇一八年五月十六日 29