深港通业务 2016 年 11 月 12 日全网测试方案 一 测试目的为确保深港通业务顺利推出, 深圳证券交易所 ( 以下简称 深交所 ) 联合中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 ( 以下简称 中国结算深圳分公司 ) 香港联合交易所有限公司( 以下简称 香港联交所 ) 定于 2016 年 11 月 12 日组织深港通业务的全网测试, 模拟深交所 中国结算深圳分公司的深港通技术系统上线 业务暂不启用时深市首交易日 ( 港股通非交易日 非结算日 ) 运行场景, 请所有会员单位 基金公司 托管银行等市场参与者模拟深市证券各相关业务的委托申报 成交回报 行情接收以及相关的结算处理过程, 检验市场各方技术系统的正确性 二 参测单位 1. 深圳证券交易所 2. 中国结算深圳分公司 3. 香港联交所 4. 深圳证券通信有限公司 5. 深圳证券信息有限公司 6. 上海证券交易所 7. 中国结算上海分公司 8. 会员单位
9. 基金管理公司 10. 行情信息商 11. 托管银行 12. 其他相关单位 三 测试内容模拟深市 1 个完整交易日的交易和 1 个完整结算日的结算 ( 即模拟 T 日 11 月 12 日 ), 模拟港股通非交易日 港股通非结算日 (T 日 11 月 12 日 ), 验证市场参与各方技术系统可正确适应港股通相关信息 T 日 ( 模拟 11 月 12 日 ) 测试内容 : 深交所交易系统 : 早间通过文件网关发布 T 日 ( 模拟 11 月 12 日 ) 测试使用的静态交易参考信息 特别说明 : 深交所交易系统会发送国 际市场互联状态信息 imcparams 国际市场互联标的信息 imcsecurityparams ( 无数据内容 ) 国际市场互联汇率信息 imcexchangerate; 不发送港股产品信息 hkexreff04 最小价差文件 hkexzxjc 模拟深市日常交易 非交易 ETF 申赎 融资融券 网络投票等业务的委托处理与成交回报 模拟深市实时行情发布 特别说明 : 会发送港股通市场实时状态报文 ( Step: h, Binary: 390019), 港股实时行情 5001 频道统计报文 (Step: UA004,Binary:390090); 不发送港股收盘价格文件 hkexclpr04 与 5001
频道港股快照行情报文 (Step: w, Binary: 306311) 中国结算深圳分公司结算系统 : 深市日常交易 非交易 ETF 申赎 融资融券等业务的清算交收 D-COM 系统的相关业务处理 网络投票系统 : 日终处理网络投票指令, 并发布处理结果 新一代交易终端 : 交易参与人用 EKey 登录, 测试交易申报 行情揭示 数据下载 用户管理等功能 全网测试期间通过新一代交易终端进行的密码修改 用户添加等用户管理相关操作仅在测试期间有效, 仅适用于 11 月 12 日测试 交易参与人技术系统 : 模拟深市各类交易 非交易业务的委托申报, 接收成交回报与实时行情 深市各类业务的日终股份和资金的清算交收 进行交易系统网络投票 验证静态交易参考信息的正确性 四 测试时间安排测试时间为 T 日 2016 年 11 月 12 日 ( 星期六 )9:00 至 18:00 港股通模拟 1 个非交易日 1 个非结算日 交易系统 T 日接收深市证券交易委托的时间为 9:15 至 11:30, 协议交易时段为 9:15 至 12:00; 其中 10:00-10:05 模拟中午休市 中国结算深圳分公司将模拟 1 个结算日进行处理 深市交易及结算业务的具体安排请见下表 : 实际时间 (11 月 12 日 ) 9:00 前 主要测试内容 通过文件网关发布当日测试的交易参考信息文件 交易参与人重点测试内容接收并处理当日测试的交易参考信息文件, 检查港股通相关信息是否影响深市业务处理 模拟日期 T 日 :2016 年 11 月 12 日
9:00 前 通过文件网关发布 PCF 文件 9:00 前发布信息公告 9:15-12:00 12:00-14:00 12:00-14:00 接收日常交易 非交易等委托, 其中 10:00-10:05 中午休市 其中 : 现货集中竞价交易平台 9:15-11:30(9:25 开盘,9:30 开始连续竞价,11:30 平台闭市 ) 综合金融服务平台 9:15-12:00 非交易处理平台 9:15-11:30 中国结算深圳分公司模拟 T 日股份资金清算交收 深圳证券信息公司处理投票统计 ; T 日投票处理结果发送 14:00 T 日结算数据发送 接收及处理 PCF 文件 通过行情网关接收信息公告 1 模拟各类业务的委托申报, 并接收成交回报与实时行情, 检查港股通相关信息是否影响深市业务处理 2 进行交易系统网络投票 3 使用 EKey 登录交易终端子系统, 测试交易申报 行情揭示 查询下载 用户管理功能 通过文件网关接收 evotereport_20161112.csv, 核对处理结果 加载并展示 发送回报反馈文件 接收以下结算数据, 进行核对及交收处理 : SJSMX0mmdd.DBF SJSMX1mmdd.DBF SJSMX2mmdd.DBF SJSJGmmdd.DBF SJSQSmmdd.DBF SJSYEmmdd.DBF SJSZJmmdd.DBF SJSGFmmdd.DBF SJSDZmmdd.DBF SJSTJmmdd.DBF SJSFWmmdd.DBF SJSGBmmdd.DBF SZSDSmmdd.DBF 15:00 后券商系统恢复 18:00 点 参测单位完成测试反馈表的填报
五 测试数据准备本次测试以 2016 年 11 月 11 日 ( 星期五 ) 深市所有证券的收盘行情 收市后的股份数据作为交易结算的起始数据 ; 以 2016 年 11 月 11 日 ( 星期五 ) 统一账户平台业务结束后的账户数据作为账户业务的起始数据 六 测试前准备工作请参测单位务必于测试前做好以下准备工作 : 1 根据自身技术系统情况, 制定详尽的内部测试计划和操作流程 2 测试前做好现有系统和数据环境的备份工作 3 依据本方案, 完成测试数据的准备, 认真准备测试环境 七 注意事项 1 本次测试包括新一代交易系统 结算系统 D-COM 系统 2 请交易参与人先完成交易生产数据的接收及备份, 再准备 11 月 12 日测试相关数据 3 D-COM 平台在测试日 11 月 12 日 8:30 至 18:00 属于测试环境, 随后将恢复回生产环境 11 月 12 日的 9:30 至 11:30 期间, 测试交易参与人可以通过 D-COM 平台申报和接收相关指令 4 本次测试的数据仅为模拟测试数据, 不能作为生产环境任何交易 非交易等业务的依据
5 参测单位应使用跟 11 月 14 日生产系统相同的软硬件环境参加 本次全网测试 八 测试要求 1 请所有深市参与人务必参加本次测试并认真组织, 落实专人负责本次测试工作 2 各参测单位须在测试前做好线上系统环境保护工作, 在测试完毕后, 做好环境恢复工作, 确保下一交易日 (11 月 14 日 ) 生产系统的正确运行 3 在测试过程中, 请各参测单位详细记载测试现象与结果, 检查其正确性 如发现异常现象, 及时报告 4 所有参测单位务必在 2016 年 11 月 12 日 18:00 之前登录本所 会员网上业务专区 首页 快速导航 在线调查表 栏目填写并提交测试反馈表 深港通业务 2016 年 11 月 12 日全网测试反馈表 ( 参见附件一 ), 非会员用户请将填报好的反馈表发送至 sseyxb@szse.cn, 邮件名为 参测单位名称 + 深港通业务 2016 年 11 月 12 日全网测试反馈表 登录本所 会员网上业务专区 需使用专用电子认证证书 (Ekey), 具体方法可询问各自单位负责每月技术月报的填报人员或负责会籍席位业务的人员
九 联系电话深圳证券交易所 : 0755-82083510 中国结算深圳分公司 :0755-88666429 0755-25987818 深圳证券通信公司 : 0755-83182222 深圳证券信息公司 :0755-83990296 深圳证券交易所 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 2016 年 11 月 7 日
附件一 : 深港通业务 2016 年 11 月 12 日全网测试反馈表 会员代码 ( 其他单位不填 ) 联系人 Email 地址 会员名称或单位名称 联系电话 ( 包括手机 ) 系统的软件开发商名称 ( 软件开发商不填 ) 功能点深交所深港通系统上线后至业务启用前, 早间接收到的交易参考信息会有如下变化, 确认对系统是否有影响 : 1. 文件网关或通过卫星线路的行情网关会增加接收到以下几个文件 : imcparams_yyyymmdd.xml imcsecurityparams_yyyymmdd.xml( 无数据内容 ) imcexchangerate_yyyymmdd.xml 深交所深港通系统上线后至业务启用前, 接收到的行情信息会有如下变化, 确认对系统是否有影响 : 2. 行情网关如配置为接收所有频道行情, 则会收到港股实时行情 5001 频道统计报文 (Step: UA004,Binary:390090) 3. 会收到港股通市场实时状态报文 (Step: h, Binary: 390019) 正常 正常 测试结果 异常 未测 异常 未测 现货集中竞价交易平台各类业务申报 正常 异常 未测 综合金融服务平台各类业务申报 正常 异常 未测 非交易处理业务平台各类业务申报 正常 异常 未测 成交回报接收 正常 异常 未测 LEVEL I 行情接收与显示 正常 异常 未测 LEVEL II 行情接收与显示 正常 异常 未测 交易网关的连接及使用 正常 异常 未测
行情网关的连接及使用 正常 异常 未测 行情网关通过高单卫星接收交易参考信息 正常 异常 未测 文件网关的连接及使用 正常 异常 未测 交易参考信息接收与加载 正常 异常 未测 信息公告接收与加载 正常 异常 未测 PCF 文件接收及处理 正常 异常 未测 ETF 申赎业务处理 正常 异常 未测 融资融券业务处理 正常 异常 未测 日常结算处理 正常 异常 未测 D-COM 委托申报 正常 异常 未测 D-COM 回报接收及处理 正常 异常 未测 D-COM 接收全部结算文件 正常 异常 未测 中国结算深圳分公司深港通系统上线后至业务启用前, 发送的结算文件会有如下变化, 确认对系统是否有影响 : 新增两个港股通广播类型文件, 分别是 SZHK_SJSGB( 广播类信息文件 ) 和 SZHK_TZXX( 通知信息文件 ), 以及结束标志文件 END_SZHK.OK 正常 异常 未测 股东大会数据文件接收与加载 正常 异常 未测 网络投票申报功能 正常 异常 未测 网络投票回报数据接收与加载 正常 异常 未测 交易终端登录与退出功能 正常 异常 未测 交易终端用户管理功能 正常 异常 未测 交易终端各项业务交易申报功能 正常 异常 未测 交易终端行情揭示功能 正常 异常 未测
交易终端查询与下载功能 正常 异常 未测 异常说明 :( 不超过 500 汉字 ) 注 : 非会员用户填写后发送至邮箱 sseyxb@szse.cn