指数产品报告

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亥享郝
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1 指数产品动态总第 60 期 2015 年 1 月指数产品动态深圳证券信息有限公司指数事业部业内动态沪深交易所跨境基金可 T+0 沪深交易所昨天双双宣布修改交易规则, 明确自 1 月 19 日起, 投资标的实行当日回转交易的跨境 ETF 和跨境 LOF 实行当日回转交易 ( 又称 T+0 交易 ) 此举是完善境内证券交易所交易制度的积极举措, 有助于改善存量产品流动性和定价效率, 促进 ETF 资产规模的扩大, 进一步提高对各类长期资金的吸引力基金业协会 : 公募资产 4.54 万亿元私募资产超 2 万亿元 1 月 26 日, 中国证券投资基金业协会发布了截至 2014 年 12 月的基金市场数据数据显示, 国内证券期货经营机构合计管理资产已达亿元, 环比增长达 9.68%, 其中 1855 只公募基金的管理规模为亿元, 非公开募集资产规模亿元, 占全部受托资产的 32.12% 指数基金关联投资限制 3 月份有望放宽鉴于投资环境的变化, 已经正式施行的新基金法对基金投资关联交易的限制进行了一定程度的放宽根据新版的基金法及基金运作管理办法相关规定, 基金从事关联交易, 应当符合基金的投资目标和投资策略, 遵循持有人利益优先原则, 防范利益冲突, 建立健全内部审批机制和评估机制, 按照市场公平合理价格执行这意味着困扰指数基金投资多年的关联交易限制有望在近期被打破第 1 页共 16 页

2 Index-linked Products Monthly Review January 2015 指数基金上市 / 成立 / 发行 / 获批 / 申报情况新上市新成立广发中证全指医药卫生 ETF 于 1 月 8 日上市华夏沪港通恒生 ETF 联接基金于 1 月 26 日上市南方恒生 ETF 于 1 月 26 日上市广发中证全指信息技术 ETF 于 1 月 13 日成立广发纳斯达克 100 指数证券投资基金于 1 月 16 日成立广发标普全球农业指数证券投资基金于 1 月 16 日成立天弘沪深 300 指数基金于 1 月 20 日成立天弘中证 500 指数基金于 1 月 20 日成立易方达沪深 300 非银 ETF 联接基金于 1 月 22 日成立广发中证全指信息技术 ETF 联接基金于 1 月 29 日成立新发行广发中证全指信息 ETF 联接基金于 1 月 5 日发行华夏沪深 300 指数增强型基金于 1 月 19 日发行前海开源中证大农业指数增强型基金于 1 月 28 日发行广发中证养老产业指数基金于 1 月 26 日发行华夏 MSCI 中国 A 股 ETF 于 1 月 19 日发行华夏 MSCI 中国 A 股 ETF 联接于 1 月 21 日发行新获批华夏上证 50ETF 联接基金于 1 月 23 日获批新申请易方达于 1 月 4 日申报标普 500 指数分级基金 (QDII) 嘉实基金于 1 月 5 日申报中证万得重组主题指数分级基金华宝兴业于 1 月 7 日申报中证 1000 指数分级基金富国基金于 1 月 8 日申报中证银行指数分级基金国金通用于 1 月 9 日申报中证智能家居指数分级基金申万菱信于 1 月 12 日申报中证申万医药生物指数分级基金博时基金于 1 月 13 日申报中证 800 证券保险指数分级基金光大保德信于 1 月 13 日申报中证移动互联网指数分级基金华安基金于 1 月 13 日申报创业板 50 指数分级基金交银施罗德于 1 月 13 日申报中证海外中国互联网指数型基金 (L0F)(QDII) 嘉实基金于 1 月 15 日申报中证证券公司指数分级基金易方达于 1 月 16 日申报生物科技指数分级基金易方达于 1 月 16 日申报国防军工指数分级基金易方达于 1 月 16 日申报国企改革指数分级基金第 2 页共 16 页

3 指数产品动态总第 60 期易方达于 1 月 16 日申报证券公司指数分级基金易方达于 1 月 16 日申报银行指数分级基金易方达于 1 月 16 日申报并购重组指数分级基金招商基金于 1 月 16 日申报中证银行指数分级基金博时基金于 1 月 16 日申报上证 50 交易型 ETF 博时基金于 1 月 16 日申报上证 50 交易型 ETF 联接基金工银瑞信于 1 月 16 日申报中证环保产业指数分级基金中海基金于 1 月 19 日申报中证银行指数分级发起式基金招商基金于 1 月 19 日申报中证煤炭等权指数分级基金招商基金于 1 月 19 日申报中证白酒指数分级基金博时基金于 1 月 20 日申报深证 100ETF 基金博时基金于 1 月 20 日申报深证 100ETF 联接基金嘉实基金于 1 月 20 日申报中证金融地产 ETF 联接基金建信基金于 1 月 21 日申报精工制造指数增强型基金华安基金于 1 月 21 日申报中证银行指数分级基金长盛基金于 1 月 21 日申报中证申万一带一路主题指数分级基金招商基金于 1 月 21 日申报国证生物医药指数分级基金长信基金于 1 月 22 日申报中证一带一路主题指数分级基金富国基金于 1 月 22 日申报中证煤炭指数分级基金第 3 页共 16 页

4 Index-linked Products Monthly Review January 2015 市场要点国内 ETF 2015 年 1 月, 沪深交易所上市的 ETF 总资产净值由上期 2149 亿元降至至本期的 1953 亿元从产品规模来看, 嘉实沪深 300ETF 规模最大, 达亿元从成交活跃情况来看, 日均成交金额以华泰柏瑞沪深 300ETF 和华夏上证 50ETF 领先, 分别为亿元和亿元 LOF 2015 年 1 月,LOF 指数基金的场内份额亿份, 较上月增加亿份 ; 场内资产净值为亿元, 较上月增加亿元分级基金 2015 年 1 月, 分级基金的场内份额为亿份, 较上月增加亿份 ; 场内资产净值为亿元, 较上月增加亿元第 4 页共 16 页

5 统计数据指数产品动态总第 60 期国内指数基金概况表 1: 指数基金分布情况 ( 按基金类别统计 ) 类别已成立只数新成立只数新发行只数新获批只数新申报只数 ETF LOF 分级基金其他指数基金总计注 : 统计期间为表 2: 指数基金分布情况 ( 按跟踪标的统计 ) 跟踪标的已成立只数新成立只数新发行只数新获批只数新申报只数深证指数上证指数国证指数中证指数其他机构总计注 : 统计期间为表 3: 国内指数基金净值增长 / 下跌前五名基金代码基金名称标的指数本期净值增幅鹏华中证传媒 B 中证移动互联 33.19% 信诚中证 TMT 产业 B 中证 TMT 28.18% 鹏华信息 B 中证信息 24.21% 万家中证创业成长 B 创业成长 22.69% 富国中证移动互联网 B 中证移动互联 22.34% 鹏华非银行 B 中证 800 证保 % 华安中证高分红 A 沪深 % 华安中证高分红 C 沪深 % 招商中证证券公司沪深 300 高贝塔 % 招商中证证券公司 B 中证移动互联 % 注 : 统计期间为第 5 页共 16 页

6 Index-linked Products Monthly Review January 2015 国内 ETF 表 4: 深沪交易所上市 ETF 概况上市地点 ETF 数量资产净值 ( 亿元 ) 市场份额深圳 % 上海 % 总计 % 数据来源 : 深沪交易所 ; 数据截止表 5: 跟踪各系列指数 ETF 概况跟踪标的 ETF 数量资产净值 ( 亿元 ) 市场份额深证 % 上证 % 中证 % 其他 % 数据来源 : 深沪交易所 ; 数据截止表 6:ETF 前五大指数基金管理人列表基金公司 ETF 数量资产净值 ( 亿元 ) 市场份额华夏 % 嘉实 % 华泰柏瑞 % 易方达 % 华安 % 数据来源 : 深沪交易所 ; 数据截止表 7: 规模最大的前十只 ETF 列表代码简称基金份额 ( 亿份 ) 资产净值 ( 亿元 ) 市场份额嘉实沪深 300ETF % 华夏上证 50ETF % 华夏沪深 300ETF % 华泰柏瑞沪深 300ETF % 华安上证 180ETF % 易方达深证 100ETF % 海富通上证可质押城投债 ETF % 易方达沪深 300ETF % 南方中证 500ETF % 第 6 页共 16 页

7 指数产品动态总第 60 期国泰上证 180 金融 ETF % 数据来源 : 深沪交易所 ; 数据截止图 1: 深沪交易所上市 ETF 年度变化趋势对比 ETF 数量资产净值 ( 亿元 ) 深市份额 ( 亿份 ) ETF 数量 2014 年 1 月 2015 年 1 月资产净值 ( 亿元 ) 沪份额 ( 亿份 ) 数据来源 : 深沪交易所 ; 数据截止图 2: 日均成交金额前 10 只 ETF( 亿元 ) 华泰柏瑞沪深 300ETF 华夏上证 50ETF 国泰上证 180 金融 ETF 嘉实沪深 300ETF 华安上证 180ETF 本期易方达深证 100ETF 9.06 上期国泰上证 5 年期国债 ETF 8.83 易方达创业板 ETF 5.09 华夏中小板 ETF 3.65 华夏上证金融地产 ETF 2.63 第 7 页共 16 页

8 Index-linked Products Monthly Review January 2015 图 3: 日均换手率前 10 只 ETF 嘉实中证中期国债 ETF 国泰上证 5 年期国债 ETF 华夏上证金融地产 ETF 易方达创业板 ETF 嘉实中证金融地产 ETF 华泰柏瑞沪深 300ETF 易方达沪深 300 非银 ETF 上投摩根 180 高贝塔 ETF 华安中证细分地产 ETF 国泰上证 180 金融 ETF 本期上期注 : 换手率根据阶段成交量与平均份额计算, 单位为 % LOF 表 8:LOF 指数基金 ( 场内部分 ) 份额及资产净值月度变化情况代码基金名称 1 月份额份额增量份额增幅 1 月资产 ( 亿份 ) ( 亿元 ) 资产增量资产增幅南方中证 500 交易型指数基金 % % 南方中证 50 债券指数基金 % % 南方中国中小盘股票指数基金 % % 华安深证 300 指数基金 % % 华安标普全球石油指数基金 % % 鹏华沪深 300 指数基金 % % 鹏华中证 500 指数基金 % % 嘉实沪深 300 指数基金 % % 嘉实中证锐联基本面 50 指数基金 % % 嘉实恒生中国企业指数基金 % % 嘉实中证中期企业债指数基金 % % 长盛沪深 300 指数基金 % % 富国中证 500 指数增强型基金 % % 易方达中债新综合债券指数基金 % % 国投瑞银中证下游消费与服务产业指数基金 % % 国投瑞银中证上游资源产业指数基金 % % 融通巨潮 100 指数基金 % % 招商标普金砖四国指数基金 % % 银华中证中票 50 指数基金 % % 第 8 页共 16 页

9 指数产品动态总第 60 期万家中证红利指数基金 % % 海富通中证 100 指数基金 % % 华宝兴业标普石油天然气上游股票指数基金 % % 广发中证 500 指数基金 % % 长信中证中央企业 100 指数基金 % % 兴全沪深 300 指数增强型基金 % % 天治核心成长股票型基金 % % 中银沪深 300 等权重指数基金 % % 天弘深证成份指数基金 % % 工银瑞信标普全球自然资源指数基金 % % 建信沪深 300 指数基金 % % 东吴深证 100 指数增强型基金 % % 中欧沪深 300 指数增强型基金 % % 华宸未来沪深 300 指数增强型发起式基金 % % 总计注 1: 数据来源 : 深交所 ; 统计期为分级基金表 9: 分级基金 ( 场内部分 ) 份额及资产净值月度变化情况代码简称管理人上市日期 1 月份额份额 1 月资产增幅 ( 亿份 ) 增量 ( 亿元 ) 资产增量增幅瑞福进取国投瑞银 % % 瑞和小康国投瑞银 % % 瑞和远见国投瑞银 % % 双禧 A 国联安 % % 双禧 B 国联安 % % 银华稳进银华 % % 银华锐进银华 % % 申万收益申万菱信 % % 申万进取申万菱信 % % 信诚 500A 信诚 % % 信诚 500B 信诚 % % 银华金利银华 % % 银华鑫利银华 % % 信诚 300A 信诚 % % 信诚 300B 信诚 % % 泰达稳健泰达 % % 泰达进取泰达 % % 工银 500A 工银瑞信 % % 工银 500B 工银瑞信 % % 第 9 页共 16 页

10 Index-linked Products Monthly Review January 久兆稳健长城久兆 % % 久兆积极长城久兆 % % 银华金瑞银华 % % 银华鑫瑞银华 % % 同瑞 A 长盛 % % 同瑞 B 长盛 % % 双力 A 国联安 % % 双力 B 国联安 % % 诺安稳健诺安 % % 诺安进取诺安 % % 浙商稳健浙商基金 % % 浙商进取浙商基金 % % 广发 100A 广发 % % 广发 100B 广发 % % 中小板 A 申万菱信 % % 中小板 B 申万菱信 % % 金鹰 500A 金鹰 % % 金鹰 500B 金鹰 % % 万家创 A 万家 % % 万家创 B 万家 % % 诺德 S300A 诺德 % % 诺德 S300B 诺德 % % 泰信 400A 泰信 % % 泰信 400B 泰信 % % 商品 A 招商 % % 商品 B 招商 % % 同庆 800A 长盛 % % 同庆 800B 长盛 % % 资源 A 鹏华 % % 资源 B 鹏华 % % 华安 300A 华安 % % 华安 300B 华安 % % 易基稳健易方达 % % 易基进取易方达 % % 同辉 100A 长盛 % % 同辉 100B 长盛 % % 华商 500A 华商 % % 华商 500B 华商 % % 工银 100A 工银瑞信 % % 工银 100B 工银瑞信 % % 房地产 A 国泰 % % 房地产 B 国泰 % % 第 10 页共 16 页

11 指数产品动态总第 60 期银河优先银河 % % 银河进取银河 % % 建信 50A 建信 % % 建信 50B 建信 % % 医药 A 国泰 % % 医药 B 国泰 % % 德信 A 德邦 % % 德信 B 德邦 % % 银华 800A 银华 % % 银华 800B 银华 % % 国金 300A 国金通用 % % 国金 300B 国金通用 % % 转债 A 银华 % % 转债 B 银华 % % 高贝 A 招商 % % 高贝 B 招商 % % 医药 A 信诚 % % 医药 B 信诚 % % 有色 A 信诚 % % 有色 B 信诚 % % 创业板 A 富国 % % 创业板 B 富国 % % 金融 A 信诚 % % 金融 B 信诚 % % 可转债 A 东吴 % % 可转债 B 东吴 % % 银华 300A 银华 % % 银华 300B 银华 % % 恒生 A 汇添富 % % 恒生 B 汇添富 % % 证券 A 申万菱信 % % 证券 B 申万菱信 % % TMT 中证 A 信诚 % % TMT 中证 B 信诚 % % 银华 H 股 A 银华 % % 银华 H 股 B 银华 % % 非银行 A 鹏华 % % 非银行 B 鹏华 % % 信息 A 鹏华 % % 信息 B 鹏华 % % 军工 A 富国 % % 军工 B 富国 % % 第 11 页共 16 页

12 Index-linked Products Monthly Review January 环保 A 申万菱信 % % 环保 B 申万菱信 % % SW 军工 A 申万菱信 % % SW 军工 B 申万菱信 % % NCF 环保 A 新华 % % NCF 环保 B 新华 % % 地产 A 鹏华 % % 地产 B 鹏华 % % 互联网 A 富国 % % 互联网 B 富国 % % 食品 A 国泰 % % 食品 B 国泰 % % 券商 A 招商 % % 券商 B 招商 % % 传媒 A 鹏华 % % 传媒 B 鹏华 % % 国防 A 鹏华 % % 国防 B 鹏华 % % 地产 A 招商 % % 地产 B 招商 % % 国企改 A 富国 % % 国企改 B 富国 % % 总计注 1: 数据来源 : 深交所 ; 统计期为 / 代表基金上期未上市或者未开放申购赎回图 4: 分级基金场内部分日成交金额前 10 名 ( 亿元 ) 银华锐进证券 B 800 金融 B 医药 B 军工 B 银华稳进瑞福进取双禧 B 商品 B 房地产 B 本期上期第 12 页共 16 页

13 指数产品动态总第 60 期表 14: 跟踪境内市场的主要跨境 ETF 跨境 ETF( 香港市场 ) 基金代基金资产基金名称跟踪指数基金管理人上市日期码 ( 亿港元 ) 2808 易方达花旗中国国债 5-10 年期花旗中国国债 5-10 年 E Fund Management (Hong 指数 ETF 期 Kong) 海通沪深 300 指数 ETF 沪深 300 Haitong International Securities Group 沪深 300 地产 ETF 沪深 300 地产 DB Platinum Advisor CSOP 富时中国 A50 ETF 富时中国 A50 CSOP Asset Management 安硕富时 A50 中国指数 ETF 富时中国 A50 Blackrock 标智沪深 300 中国指数基金沪深 300 BOCI - Prudential 安硕沪深 A 股金融指数 ETF 沪深 300 金融 Blackrock 博时富时中国 A50 指数 ETF 富时中国 A50 Bosera Asset Management (International) 安硕 A 股主要消费指数 ETF 沪深 300 主要消费 Blackrock 沪深 300 金融指数 ETF 沪深 300 金融 DB Platinum Advisor 安硕沪深 300 A 股指数 ETF 沪深 300 Blackrock 安硕 A 股可选消费指数 ETF 沪深 300 可选消费 Blackrock 沪深 300 工业指数 ETF 沪深 300 工业 DB Platinum Advisor 安硕沪深 A 股基建指数 ETF 沪深 300 基建 Blackrock 添富共享沪深 300 指数 ETF 沪深 300 China Universal Asset Management 沪深 300 能源指数 ETF 沪深 300 能源 DB Platinum Advisor 标智上证 50 中国指数基金上证 50 BOCI - Prudential 沪深 300 可选消费指数 ETF 沪深 300 可选消费 DB Platinum Advisor 安硕沪深 A 股原材料指数 ETF 沪深 300 原材料 Blackrock 沪深 300 指数 ETF 沪深 300 DB Platinum Advisor 安硕沪深 A 股能源指数 ETF 沪深 300 能源 Blackrock 沪深 300 公用事业指数 ETF 沪深 300 公用事业 DB Platinum Advisor 沪深 300 医药卫生指数 ETF 沪深 300 医药卫生 DB Platinum Advisor 沪深 300 银行指数 ETF 沪深 300 银行 DB Platinum Advisor 沪深 300 原材料指数 ETF 沪深 300 原材料 DB Platinum Advisor 沪深 300 运输指数 ETF 沪深 300 运输 DB Platinum Advisor 大成中证中国内地消费 ETF 中证内地消费主题 Da Cheng 易方达中证 100A 股指数 ETF 中证 100 E Fund Management (Hong Kong) 添富共享中证主要消费指数 China Universal Asset 中证主要消费 ETF Management 嘉实 MSCI 中国 A 股指数 ETF MSCI 中国 A 股 Harvest Global Investments 第 13 页共 16 页

14 Index-linked Products Monthly Review January 易方达中华交易服务中国 120 指数 ETF 3127 Horizons 沪深 300ETF 沪深 300 中华交易服务中国恒生 A 股行业龙头指数 ETF 恒生 A 股行业龙头 3132 添富共享中证医药卫生指数 ETF 中证医药卫生 E Fund Management (Hong Kong) Mirae Asset Global Investments (Hong Kong) Hang Seng Investment Management China Universal Asset Management 嘉实 MSCI 中国 A50 指数 ETF MSCI 中国 A50 Harvest Global Investments 南方东英中华 A80ETF 3180 华夏中华交易服务中国 A80 指数 ETF 中华交易服务中国 A80 中华交易服务中国 A 华夏沪深 300 指数 ETF 沪深 300 CSOP Asset Management China Asset Management (Hong Kong) China Asset Management (Hong Kong) 南方东英中国五年期国债 ETF 中债五年期国债 CSOP Asset Management 注 : 统计期为表 15: 主要跨境 ETF 交易情况代码名称日均成交额环比增幅日均换手率环比增幅 2808 易方达花旗中国国债 5-10 年期指数 ETF % 0.04% % 2811 海通沪深 300 指数 ETF % 1.76% % 2816 沪深 300 地产 ETF % 1.55% 3.33% 2822 CSOP 富时中国 A50 ETF % 11.26% 0.63% 2823 安硕富时 A50 中国指数 ETF % 6.23% % 2827 标智沪深 300 中国指数基金 % 0.96% % 2829 安硕沪深 A 股金融指数 ETF % 0.94% % 2832 博时富时中国 A50 指数 ETF % 0.57% % 2841 安硕 A 股主要消费指数 ETF % 0.40% 0.00% 2844 沪深 300 金融指数 ETF % 1.86% % 2846 安硕沪深 300 A 股指数 ETF % 0.52% % 3001 安硕 A 股可选消费指数 ETF % 0.25% % 3005 沪深 300 工业指数 ETF % 0.16% % 3006 安硕沪深 A 股基建指数 ETF % 0.64% % 3008 添富共享沪深 300 指数 ETF % 0.53% % 3017 沪深 300 能源指数 ETF % 3.58% % 3024 标智上证 50 中国指数基金 % 1.85% % 3025 沪深 300 可选消费指数 ETF % 0.33% 65.00% 3039 安硕沪深 A 股原材料指数 ETF % 0.19% % 3049 沪深 300 指数 ETF % 0.77% % 3050 安硕沪深 A 股能源指数 ETF % 0.35% 52.17% 第 14 页共 16 页

15 指数产品动态总第 60 期 3052 沪深 300 公用事业指数 ETF % 0.09% % 3057 沪深 300 医药卫生指数 ETF % 1.63% % 3061 沪深 300 银行指数 ETF % 1.26% % 3062 沪深 300 原材料指数 ETF % 0.28% % 3063 沪深 300 运输指数 ETF % 1.01% 60.32% 3071 大成中证中国内地消费 ETF % 0.00% % 3100 易方达中证 100A 股指数 ETF % 0.17% % 3107 添富共享中证主要消费指数 ETF % 0.03% 50.00% 3118 嘉实 MSCI 中国 A 股指数 ETF % 0.18% % 3120 易方达中华交易服务中国 120 指数 ETF % 0.12% % 3127 Horizons 沪深 300ETF % 0.02% % 3128 恒生 A 股行业龙头指数 ETF % 0.13% % 3132 添富共享中证医药卫生指数 ETF % 1.07% % 3136 嘉实 MSCI 中国 A50 指数 ETF % 0.36% % 3137 南方东英中华 A80ETF % 0.25% 47.06% 3180 华夏中华交易服务中国 A80 指数 ETF % 3.79% % 3188 华夏沪深 300 指数 ETF % 3.07% % 3199 南方东英中国五年期国债 ETF % 0.04% % 注 : 日均成交额单位为万港元 ; 统计期为 ; / 表示基金上期未上市或未开放申购赎回第 15 页共 16 页

16 Index-linked Products Monthly Review January 2015 免责申明本报告基于已公开的数据和文字资料, 我公司力求但不保证相关资料的准确性及完整性报告中的信息或观点仅供参考, 均不构成对任何投资工具的买卖建议或投资策略的行为依据我公司保留报告所有版权, 未经书面许可任何机构和个人不得以任何形式翻版复制刊登发表或引用深圳证券信息公司指数事业部地址 : 广东省深圳市福田区香梅路 1061 号中投国际商务中心 B1 栋 10F 邮编 : 电话 :(+86) 传真 :(+86) 电邮 :index@cninfo.com.cn 网址 : 第 16 页共 16 页

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指数产品报告指数产品动态总第 67 期 2015 年 8 月指数产品动态深圳证券信息有限公司指数事业部业内动态养老保险基金入市进程启动指数基金有望获养老金青睐中国政府网 8 月 23 日发布国务院关于印发基本养老保险基金投资管理办法的通知办法明确 : 养老金目前只在境内投资, 投资股票股票基金混合基金股票型养老金产品的比例, 合计不得高于养老基金资产净值的 30%; 市场人士认为, 投资绩优蓝筹股的