法 定 代 表 人 : 马 蔚 华 办 公 地 址 : 深 圳 市 深 南 大 道 7088 号 招 商 银 行 大 厦 28 楼 电 话 :(0755) 传 真 :(0755) 联 系 人 : 曾 倩 注 册 资 本 : 人 民 币 2.1 亿 元 股 权 结 构

Transcription

1 深 证 电 子 信 息 传 媒 产 业 (TMT)50 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 更 新 的 招 募 说 明 书 摘 要 ( 二 零 一 二 年 第 一 号 ) 深 证 电 子 信 息 传 媒 产 业 (TMT)50 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 ( 以 下 简 称 深 证 TMT50ETF 本 基 金 ) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 2011 年 4 月 27 日 关 于 核 准 深 证 电 子 信 息 传 媒 产 业 (TMT)50 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 及 联 接 基 金 募 集 的 批 复 ( 证 监 许 可 号 文 ) 核 准 公 开 募 集 本 基 金 的 基 金 合 同 于 2011 年 6 月 27 日 正 式 生 效 本 基 金 为 指 数 型 开 放 式 重 要 提 示 投 资 有 风 险, 投 资 人 认 购 ( 或 申 购 ) 本 基 金 时 应 认 真 阅 读 本 招 募 说 明 书 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 预 示 其 未 来 表 现 本 招 募 说 明 书 摘 要 根 据 本 基 金 的 基 金 合 同 和 招 募 说 明 书 编 写, 并 经 中 国 证 监 会 核 准 基 金 合 同 是 约 定 基 金 当 事 人 之 间 权 利 义 务 的 法 律 文 件 基 金 投 资 人 自 依 基 金 合 同 取 得 基 金 份 额, 即 成 为 基 金 份 额 持 有 人 和 本 基 金 合 同 的 当 事 人, 其 持 有 基 金 份 额 的 行 为 本 身 即 表 明 其 对 基 金 合 同 的 承 认 和 接 受, 并 按 照 基 金 法 运 作 办 法 基 金 合 同 及 其 他 有 关 规 定 享 有 权 利 承 担 义 务 基 金 投 资 人 欲 了 解 基 金 份 额 持 有 人 的 权 利 和 义 务, 应 详 细 查 阅 基 金 合 同 基 金 管 理 人 依 照 恪 尽 职 守 诚 实 信 用 谨 慎 勤 勉 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 财 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利, 也 不 保 证 最 低 收 益 本 更 新 招 募 说 明 书 所 载 内 容 截 止 日 为 2011 年 12 月 27 日, 有 关 财 务 和 业 绩 表 现 数 据 截 止 日 为 2011 年 9 月 30 日, 财 务 和 业 绩 表 现 数 据 未 经 审 计 一 基 金 管 理 人 ( 一 ) 基 金 管 理 人 概 况 名 称 : 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 住 所 : 深 圳 市 深 南 大 道 7088 号 招 商 银 行 大 厦 28 楼 设 立 日 期 :2002 年 12 月 27 日

2 法 定 代 表 人 : 马 蔚 华 办 公 地 址 : 深 圳 市 深 南 大 道 7088 号 招 商 银 行 大 厦 28 楼 电 话 :(0755) 传 真 :(0755) 联 系 人 : 曾 倩 注 册 资 本 : 人 民 币 2.1 亿 元 股 权 结 构 和 公 司 沿 革 : 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 于 2002 年 12 月 27 日 经 中 国 证 监 会 证 监 基 金 字 [2002]100 号 文 批 准 设 立, 是 中 国 第 一 家 中 外 合 资 基 金 管 理 公 司 公 司 由 招 商 证 券 股 份 有 限 公 司 ING Asset Management B.V.( 荷 兰 投 资 ) 中 国 电 力 财 务 有 限 公 司 中 国 华 能 财 务 有 限 责 任 公 司 中 远 财 务 有 限 责 任 公 司 共 同 投 资 组 建 经 公 司 股 东 会 通 过 以 及 中 国 证 监 会 批 准, 公 司 的 注 册 资 本 金 已 经 由 人 民 币 一 亿 元 (RMB 100,000,000 元 ) 增 加 为 人 民 币 二 亿 一 千 万 元 (RMB 210, 000,000 元 ) 2007 年 5 月 22 日, 经 公 司 股 东 会 通 过 并 由 中 国 证 监 会 批 复 同 意, 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 受 让 中 国 电 力 财 务 有 限 公 司 中 国 华 能 财 务 有 限 责 任 公 司 中 远 财 务 有 限 责 任 公 司 及 招 商 证 券 股 份 有 限 公 司 分 别 持 有 的 公 司 10% 10% 10% 及 3.4% 的 股 权 ; 公 司 外 资 股 东 ING Asset Management B.V.( 荷 兰 投 资 ) 受 让 招 商 证 券 股 份 有 限 公 司 持 有 的 公 司 3.3 % 的 股 权 目 前 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 的 股 东 股 权 结 构 为 : 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 持 有 公 司 全 部 股 权 的 33.4%, 招 商 证 券 股 份 有 限 公 司 持 有 公 司 全 部 股 权 的 33.3%, ING Asset Management B.V.( 荷 兰 投 资 ) 持 有 公 司 全 部 股 权 的 33.3% 公 司 主 要 中 方 股 东 招 商 银 行 成 立 于 1987 年 4 月 8 日, 总 行 设 在 深 圳, 业 务 以 中 国 市 场 为 主 招 商 银 行 于 2002 年 4 月 9 日 在 上 海 证 券 交 易 所 上 市 ( 股 票 代 码 :600036) 2006 年 9 月 22 日, 招 商 银 行 在 香 港 联 合 交 易 所 上 市 ( 股 份 代 号 :3968) 目 前, 招 商 银 行 注 册 资 本 为 人 民 币 亿 元, 总 资 产 超 过 人 民 币 两 万 亿 元 招 商 证 券 股 份 有 限 公 司 是 百 年 招 商 局 旗 下 金 融 企 业, 经 过 多 年 创 业 发 展, 已 成 为 拥 有 证 券 市 场 业 务 全 牌 照 的 一 流 券 商 2009 年 11 月, 招 商 证 券 在 上 海 证 券 交 易 所 上 市 ( 代 码 ) 公 司 外 方 股 东 ING Asset Management B.V.( 荷 兰 投 资 ) 是 ING 集 团 的 专 门 从 事 资 产 管 理 业 务 的 全 资 子 公 司 ING 集 团 是 全 球 最 大 的 多 元 化 金 融 集 团 之 一, 在 2010 年 财 富 杂 志 500 强 排 名 第 12 位, 投 资 业 务 遍 及 33 个 国 家 公 司 本 着 诚 信 融 合 创 新 卓 越 的 经 营 理 念, 力 争 成 为 客 户 推 崇 股 东 满 意 员

3 工 热 爱, 并 具 有 国 际 竞 争 力 的 专 业 化 的 资 产 管 理 公 司 ( 二 ) 主 要 人 员 情 况 1 基 金 管 理 人 董 事 监 事 及 其 他 高 级 管 理 人 员 介 绍 : 马 蔚 华, 男, 西 南 财 经 大 学 经 济 学 博 士, 美 国 南 加 州 大 学 荣 誉 博 士, 高 级 经 济 师 1982 年 至 1985 年, 在 辽 宁 省 计 委 工 作, 历 任 副 处 长 副 秘 书 长 ;1985 年 至 1986 年, 在 辽 宁 省 委 办 公 厅 工 作 ;1986 年 至 1988 年, 在 中 共 安 徽 省 委 办 公 厅 工 作 ;1988 年 至 1990 年, 任 中 国 人 民 银 行 办 公 厅 副 主 任 ;1990 年 至 1992 年, 任 中 国 人 民 银 行 计 划 资 金 司 副 司 长 ;1992 年 至 1998 年, 任 中 国 人 民 银 行 海 南 省 分 行 行 长 兼 国 家 外 汇 管 理 局 海 南 分 局 局 长 ;1999 年 3 月 至 今 任 招 商 银 行 行 长 现 任 本 公 司 董 事 长 辈 利 佳 (Grant Bailey), 男, 澳 大 利 亚 阿 得 莱 德 大 学 经 济 学 本 科 1977 年 3 月 至 1990 年 12 月, 任 职 澳 大 利 亚 财 政 部 (1986 年 至 1989 年 期 间, 在 澳 大 利 亚 驻 美 国 大 使 馆 任 经 贸 参 赞 );1991 年 1 月 至 1996 年 9 月, 任 花 旗 银 行 ( 澳 大 利 亚 ) 首 席 经 济 师 ;1996 年 10 月 至 1998 年 12 月, 任 花 旗 集 团 资 产 管 理 公 司 ( 澳 纽 ) 总 经 理 及 投 资 总 监 ;1999 年 1 月 至 2001 年 5 月, 任 花 旗 集 团 资 产 管 理 公 司 ( 新 加 坡 ) 总 经 理 ;2001 年 11 月 至 2002 年 12 月, 任 ING 资 产 管 理 公 司 ( 澳 大 利 亚 ) 机 构 投 资 总 监 ;2003 年 1 月 至 2007 年 9 月, 任 ING 资 产 管 理 公 司 ( 澳 大 利 亚 ) 澳 大 利 亚 区 域 经 理 ;2007 年 10 月 至 2009 年 2 月, 任 ING 资 产 管 理 公 司 ( 迪 拜 ) 区 域 经 理 ;2009 年 3 月 至 今, 任 ING 亚 太 资 产 管 理 公 司 首 席 执 行 官 现 任 本 公 司 副 董 事 长 邓 晓 力, 女, 高 级 分 析 师 美 国 纽 约 州 州 立 大 学 经 济 学 博 士 历 任 AT&T 任 市 场 科 学 决 策 部 市 场 分 析 师, Providian Financial 金 融 公 司 高 级 风 险 分 析 师, 花 旗 银 行 风 险 管 理 部 高 级 分 析 师 2001 年 11 月 加 入 招 商 证 券, 历 任 风 险 管 理 部 副 总 经 理 总 经 理, 其 间 于 2004 年 1 月 至 9 月 被 中 国 证 监 会 借 调 至 南 方 证 券 行 政 接 管 组 工 作 现 任 招 商 证 券 副 总 裁, 分 管 财 务 部 风 险 控 制 部 清 算 中 心 培 训 中 心 现 任 本 公 司 董 事 许 小 松, 男, 经 济 学 博 士 历 任 深 圳 证 券 交 易 所 综 合 研 究 所 副 所 长, 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 首 席 经 济 学 家 副 总 经 理, 国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 总 经 理, 2011 年 加 入 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司, 现 任 公 司 总 经 理 董 事 郑 文 光, 男, 美 国 寿 险 管 理 学 会 寿 险 管 理 院 士 香 港 中 文 大 学 工 商 管 理 硕 士 1973 年 至 1984 年 间 先 后 担 任 美 国 友 邦 保 险 有 限 公 司 香 港 区 副 总 裁 助 理 市 场 拓 展 部 经 理 副 总 裁 ( 营 业 部 ) 等 职 务 ;1984 年 至 2000 年 间 先 后 担 任 安 泰 人 寿 保 险 ( 百 慕 达 ) 有 限 公 司 助 理 总 经 理 总 经 理 执 行 董 事 等 职 务 ;2000 年 至 2009 年 间 担 任 ING 集 团 亚 太 区 香 港 澳 门 地 区

4 总 经 理 1988 年 至 今 担 任 香 港 海 港 扶 轮 社 社 员 ;1999 年 至 今 担 任 香 港 童 军 总 会 筲 箕 湾 区 会 会 长 ;2010 年 至 今 担 任 交 通 康 联 人 寿 保 险 公 司 独 立 董 事 现 任 本 公 司 独 立 董 事 陈 春 花, 女, 华 南 理 工 大 学 工 商 管 理 学 院 教 授 博 导, 南 京 大 学 博 士 后 曾 任 华 南 理 工 大 学 工 商 管 理 学 院 副 院 长, 现 任 北 京 大 学 客 座 研 究 员 新 加 坡 国 立 大 学 客 座 教 授 澳 洲 国 立 大 学 国 际 管 理 硕 士 课 程 客 座 教 授 广 东 省 企 业 管 理 协 会 常 务 理 事 广 东 省 企 业 文 化 协 会 常 务 理 事 和 广 东 省 精 神 文 明 协 会 理 事 陈 春 花 教 授 曾 先 后 出 任 山 东 六 和 集 团 总 裁 康 佳 集 团 科 龙 集 团 TCL 集 团 美 的 家 电 南 方 航 空 广 东 电 信 等 公 司 管 理 顾 问 讲 授 课 程 主 要 有 组 织 行 为 学 企 业 文 化 与 跨 文 化 管 理 等 现 任 本 公 司 独 立 董 事 周 语 菡, 女, 美 国 加 州 州 立 大 学 索 诺 玛 分 校 MBA 曾 先 后 就 职 于 丸 红 株 氏 会 社 ( 美 国 ) 公 司 产 品 部,Ananda(USA) 亚 洲 业 务 部, 美 国 ASI 太 平 洋 地 区 业 务 发 展 部 副 主 任, 美 国 ilink Global 公 司 高 级 分 析 员 以 及 咨 询 委 员 会 委 员 2001 年 初 至 2005 年, 就 职 于 香 港 招 商 局 中 国 投 资 管 理 有 限 公 司, 出 任 董 事 总 经 理 一 职, 管 理 上 市 直 接 投 资 基 金 - 招 商 中 国 直 接 投 资 基 金 (HK0133) 其 间 曾 先 后 出 任 招 商 证 券 监 事 会 主 席, 巨 田 证 券 监 事 会 主 席, 巨 田 基 金 管 理 有 限 公 司 董 事 等 职 务 2006 年 至 2007 年, 任 职 于 中 集 集 团, 出 任 南 美 战 略 发 展 项 目 负 责 人 2008 年 至 今, 出 任 招 商 局 中 国 基 金 有 限 公 司 (HK0133) 之 董 事 及 招 商 局 中 国 投 资 管 理 有 限 公 司 的 董 事 总 经 理 现 任 公 司 独 立 董 事 张 卫 华, 女, 会 计 师 1981 年 07 月 1983 年 11 月, 任 江 苏 省 连 云 港 市 汽 车 运 输 公 司 财 务 部 会 计 ;1983 年 11 月 1988 年 08 月, 任 中 国 银 行 连 云 港 分 行 外 汇 会 计 部 主 任 ;1988 年 08 月 1994 年 11 月, 历 任 招 商 银 行 总 行 国 际 部 会 计 部 主 任 证 券 业 务 部 总 经 理 助 理 ;1994 年 11 月 2006 年 02 月, 历 任 招 银 证 券 国 通 证 券 及 招 商 证 券 股 份 有 限 公 司 总 裁 助 理 兼 稽 核 审 计 部 总 经 理 ;2001 年 12 月 2009 年 04 月, 任 招 商 证 券 股 份 有 限 公 司 职 工 代 表 监 事 ; 2006 年 03 月 2009 年 04 月, 任 招 商 证 券 股 份 有 限 公 司 稽 核 监 察 总 审 计 师 ; 2009 年 04 月 起 任 招 商 证 券 股 份 有 限 公 司 合 规 总 监, 现 任 公 司 监 事 会 主 席 周 松, 男, 武 汉 大 学 世 界 经 济 本 科 专 业, 硕 士 学 历 1997 年 2 月 加 入 招 商 银 行,1997 年 2 月 至 2006 年 6 月 历 任 招 商 银 行 总 行 计 划 资 金 部 经 理 总 经 理 助 理 副 总 经 理,2006 年 6 月 至 2007 年 7 月 任 招 商 银 行 总 行 计 划 财 务 部 副 总 经 理,2007 年 7 月 至 2008 年 11 月 任 招 商 银 行 武 汉 分 行 副 行 长 2008 年 11 月 至 2010 年 6 月 担 任 招 商 银 行 总 行 计 划 财 务 部 副 总 经 理 ( 主 持 工 作 ) 2010 年 6 月 起 任 招 商 银 行 总 行 计 划 财 务 部 总 经 理, 现 任 公 司 监 事 林 嘉 丽, 女, 香 港 城 市 大 学 法 学 专 业 毕 业, 香 港 执 业 律 师 2003 年 1 月 至 2003 年 8 月 在 澳 纽 银 行 中 小 企 业 部 任 助 理 经 理 ;2004 年 8 月 至 2008 年 5 月 在 富 而 德 律 师 事 务 所 任 见 习

5 律 师 ;2008 年 6 月 至 今 在 ING 投 资 管 理 ( 亚 洲 ) 有 限 公 司 任 亚 太 区 法 律 顾 问 现 任 公 司 监 事 欧 志 明, 男, 华 中 科 技 大 学 经 济 学 及 法 学 双 学 士 投 资 经 济 硕 士 ;2002 年 加 入 广 发 证 券 深 圳 业 务 总 部 任 机 构 客 户 经 理 ;2003 年 4 月 至 2004 年 7 月 于 广 发 证 券 总 部 任 风 险 控 制 岗 从 事 风 险 管 理 工 作 ;2004 年 7 月 加 入 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司, 曾 任 法 律 合 规 部 高 级 经 理 副 总 监, 现 任 法 律 合 规 部 总 监 董 事 会 秘 书 公 司 监 事 路 明, 男, 中 南 财 经 政 法 大 学 金 融 学 硕 士 1999 年 加 入 银 华 基 金 管 理 公 司, 担 任 交 易 主 管 职 务 ;2005 年 加 入 东 方 基 金 管 理 公 司, 担 任 交 易 总 监 职 务 ; 2006 年 7 月 加 入 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司, 曾 任 交 易 部 高 级 交 易 员 首 席 交 易 员, 现 任 交 易 部 总 监, 公 司 监 事 杨 奕, 男, 芝 加 哥 大 学 商 学 院 MBA 优 异 毕 业 生 杨 奕 先 生 具 有 丰 富 的 金 融 证 券 从 业 经 验, 拥 有 特 许 金 融 分 析 师 (CFA) 和 中 国 注 册 会 计 师 (CPA) 资 格 曾 任 职 于 深 圳 能 源 石 油 化 工 贸 易 有 限 公 司 和 中 国 宝 安 集 团 股 份 有 限 公 司 2003 年 加 入 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司, 曾 任 基 金 管 理 部 高 级 研 究 员 固 定 收 益 投 资 部 副 总 监 专 户 资 产 投 资 部 总 监 现 任 公 司 副 总 经 理 兼 投 资 经 理 王 晓 东, 女, 上 海 财 经 大 学 经 济 学 硕 士 曾 任 南 方 证 券 有 限 公 司 深 南 中 路 营 业 部 总 经 理 深 圳 特 区 证 券 总 经 理 助 理 巨 田 基 金 管 理 有 限 公 司 ( 现 摩 根 士 丹 利 华 鑫 基 金 ) 副 总 经 理 华 林 证 券 有 限 责 任 公 司 总 裁,2007 年 加 入 招 商 证 券 股 份 有 限 公 司 2007 年 9 月 至 2010 年 3 月 任 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 监 事 长, 现 任 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 副 总 经 理 赵 生 章, 男, 中 国 人 民 大 学 经 济 学 博 士 曾 任 国 信 证 券 有 限 公 司 投 资 银 行 部 任 项 目 经 理 招 商 证 券 股 份 有 限 公 司 投 资 银 行 二 部 副 经 理 内 核 部 经 理 ( 投 行 内 核 小 组 负 责 人 ) 公 司 董 事 会 办 公 室 经 理 ( 负 责 公 司 公 开 发 行 及 上 市 等 相 关 事 宜 ),2002 年 起 参 与 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 筹 备, 公 司 成 立 后 曾 任 督 察 长 总 经 理 助 理, 现 任 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 副 总 经 理 陈 喆, 男, 经 济 学 硕 士 曾 任 美 国 富 兰 克 林 邓 普 顿 基 金 集 团 中 国 代 表, 中 银 国 际 证 券 有 限 责 任 公 司 执 行 董 事, 南 方 证 券 股 份 有 限 公 司 投 行 部 副 总 经 理 等 职, 具 有 近 15 年 金 融 证 券 从 业 经 验, 持 有 证 券 发 行 经 纪 和 基 金 从 业 资 格 2008 年 2 月 加 入 招 商 基 金, 现 任 公 司 副 总 经 理 吴 武 泽, 男, 华 中 科 技 大 学 管 理 学 硕 士, 对 外 经 济 贸 易 大 学 经 济 学 博 士 从 2000 年 6 月 开 始 在 特 华 投 资 有 限 公 司 工 作, 从 事 行 业 研 究 ;2001 年 2 月 加 盟 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司, 负 责 数 量 分 析 基 金 研 究 系 统 开 发 等 方 面 的 工 作, 先 后 任 研 究 员 业 务 主 管 2003 年 9 月 加 入 招 商 基 金, 一 直 从 事 数 量 研 究 和 模 型 开 发 等 工 作, 曾 任 公 司 投 资 风 险 管 理 部 总 监, 现 任 公 司 督 察 长

6 2 本 基 金 基 金 经 理 介 绍 王 平, 男, 中 南 大 学 管 理 科 学 与 工 程 专 业 硕 士 2006 年 加 入 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司, 历 任 投 资 风 险 管 理 部 助 理 数 量 分 析 师 风 险 管 理 部 数 量 分 析 师 高 级 风 控 经 理 副 总 监, 主 要 从 事 投 资 风 险 管 理 金 融 工 程 与 数 量 化 投 资 策 略 研 究 股 指 期 货 投 资 策 略 研 究 等 工 作 现 任 招 商 深 证 100 指 数 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ( 管 理 时 间 :2010 年 6 月 22 日 至 今 ) 上 证 消 费 80 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 及 联 接 基 金 基 金 经 理 ( 管 理 时 间 :2010 年 12 月 8 日 至 今 ) 深 证 电 子 信 息 传 媒 产 业 (TMT)50 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 及 联 接 基 金 基 金 经 理 ( 管 理 时 间 :2011 年 6 月 27 日 至 今 ) 3 投 资 决 策 委 员 会 成 员 公 司 的 投 资 决 策 委 员 会 由 如 下 成 员 组 成 : 副 总 经 理 杨 奕 总 经 理 助 理 兼 固 定 收 益 投 资 部 负 责 人 张 国 强 总 经 理 助 理 兼 股 票 投 资 部 负 责 人 袁 野 专 户 资 产 投 资 部 总 监 杨 渺 研 究 部 总 监 陈 玉 辉 交 易 部 总 监 路 明 4 上 述 人 员 之 间 均 不 存 在 近 亲 属 关 系 二 基 金 托 管 人 ( 一 ) 基 本 情 况 名 称 : 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 ( 简 称 中 国 银 行 ) 住 所 及 办 公 地 址 : 北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 1 号 首 次 注 册 登 记 日 期 :1983 年 10 月 31 日 变 更 注 册 登 记 日 期 :2004 年 8 月 26 日 注 册 资 本 : 人 民 币 贰 仟 柒 佰 玖 拾 壹 亿 肆 仟 柒 佰 贰 拾 贰 万 叁 仟 壹 佰 玖 拾 伍 元 整 法 定 代 表 人 : 肖 钢 基 金 托 管 业 务 批 准 文 号 : 中 国 证 监 会 证 监 基 字 号 托 管 及 投 资 者 服 务 部 总 经 理 : 李 爱 华 托 管 部 门 信 息 披 露 联 系 人 : 唐 州 徽 电 话 :(010) 传 真 :(010) ( 二 ) 基 金 托 管 部 门 及 主 要 人 员 情 况 中 国 银 行 于 1998 年 设 立 基 金 托 管 部, 为 进 一 步 树 立 以 投 资 者 为 中 心 的 服 务 理 念, 中 国 银 行 于 2005 年 3 月 23 日 正 式 将 基 金 托 管 部 更 名 为 托 管 及 投 资 者 服 务 部, 下 设 覆 盖 集 合 类 产

7 品 机 构 类 产 品 全 球 托 管 产 品 投 资 分 析 及 监 督 服 务 风 险 管 理 与 内 控 核 算 估 值 信 息 技 术 资 金 和 证 券 交 收 等 各 层 面 的 多 个 团 队, 现 有 员 工 110 余 人, 其 中,90% 以 上 的 员 工 具 备 本 科 以 上 学 历 另 外, 中 国 银 行 在 重 点 分 行 已 开 展 托 管 业 务 目 前, 中 国 银 行 拥 有 证 券 投 资 基 金 一 对 多 专 户 一 对 一 专 户 社 保 基 金 保 险 资 产 QFII 资 产 QDII 资 产 证 券 公 司 集 合 资 产 管 理 计 划 证 券 公 司 定 向 资 产 管 理 计 划 信 托 资 产 年 金 资 产 理 财 产 品 海 外 人 民 币 基 金 私 募 基 金 等 门 类 齐 全 的 托 管 产 品 体 系 在 国 内, 中 国 银 行 率 先 开 展 绩 效 评 估 风 险 管 理 等 增 值 服 务, 为 各 类 客 户 提 供 个 性 化 的 托 管 服 务 2010 年 末 中 国 银 行 在 中 国 内 地 托 管 的 资 产 突 破 万 亿 元, 居 同 业 前 列 ( 三 ) 证 券 投 资 基 金 托 管 情 况 截 至 2011 年 9 月 末, 中 国 银 行 已 托 管 长 盛 创 新 先 锋 混 合 长 盛 同 盛 封 闭 长 盛 同 智 优 势 混 合 (LOF) 大 成 2020 生 命 周 期 混 合 大 成 蓝 筹 稳 健 混 合 大 成 优 选 封 闭 大 成 景 宏 封 闭 工 银 大 盘 蓝 筹 股 票 工 银 核 心 价 值 股 票 国 泰 沪 深 300 指 数 国 泰 金 鹿 保 本 混 合 国 泰 金 鹏 蓝 筹 混 合 国 泰 区 位 优 势 股 票 国 投 瑞 银 稳 定 增 利 债 券 海 富 通 股 票 海 富 通 货 币 海 富 通 精 选 贰 号 混 合 海 富 通 收 益 增 长 混 合 海 富 通 中 证 100 指 数 (LOF) 华 宝 兴 业 大 盘 精 选 股 票 华 宝 兴 业 动 力 组 合 股 票 华 宝 兴 业 先 进 成 长 股 票 华 夏 策 略 混 合 华 夏 大 盘 精 选 混 合 华 夏 回 报 二 号 混 合 华 夏 回 报 混 合 华 夏 行 业 股 票 (LOF) 嘉 实 超 短 债 债 券 嘉 实 成 长 收 益 混 合 嘉 实 服 务 增 值 行 业 混 合 嘉 实 沪 深 300 指 数 (LOF) 嘉 实 货 币 嘉 实 稳 健 混 合 嘉 实 研 究 精 选 股 票 嘉 实 增 长 混 合 嘉 实 债 券 嘉 实 主 题 混 合 嘉 实 回 报 混 合 嘉 实 价 值 优 势 股 票 型 金 鹰 成 份 优 选 股 票 金 鹰 行 业 优 势 股 票 银 河 成 长 股 票 易 方 达 平 稳 增 长 混 合 易 方 达 策 略 成 长 混 合 易 方 达 策 略 成 长 二 号 混 合 易 方 达 积 极 成 长 混 合 易 方 达 货 币 易 方 达 稳 健 收 益 债 券 易 方 达 深 证 100ETF 易 方 达 中 小 盘 股 票 易 方 达 深 证 100ETF 联 接 万 家 180 指 数 万 家 稳 健 增 利 债 券 银 华 优 势 企 业 混 合 银 华 优 质 增 长 股 票 银 华 领 先 策 略 股 票 景 顺 长 城 动 力 平 衡 混 合 景 顺 长 城 优 选 股 票 景 顺 长 城 货 币 景 顺 长 城 鼎 益 股 票 (LOF) 泰 信 天 天 收 益 货 币 泰 信 优 质 生 活 股 票 泰 信 蓝 筹 精 选 股 票 泰 信 债 券 增 强 收 益 招 商 先 锋 混 合 泰 达 宏 利 精 选 股 票 泰 达 宏 利 集 利 债 券 泰 达 宏 利 中 证 财 富 大 盘 指 数 华 泰 柏 瑞 盛 世 中 国 股 票 华 泰 柏 瑞 积 极 成 长 混 合 华 泰 柏 瑞 价 值 增 长 股 票 华 泰 柏 瑞 货 币 华 泰 柏 瑞 量 化 现 行 股 票 型 南 方 高 增 长 股 票 (LOF) 国 富 潜 力 组 合 股 票 国 富 强 化 收 益 债 券 国 富 成 长 动 力 股 票 宝 盈 核 心 优 势 混 合 招 商 行 业 领 先 股 票 东 方 核 心 动 力 股 票 华 安 行 业 轮 动 股 票 型 摩 根 士 丹 利 华 鑫 强 收 益 债 券 型 诺 德 中 小 盘 股 票 型 民 生 加 银 稳 健 成 长 股 票 型 博 时 宏 观 回 报 债 券 型 易 方 达 岁 丰 添 利 债 券 型 富 兰 克 林 国 海 中 小 盘 股 票 型 国 联 安 上 证 大 宗 商 品 股 票 交 易 型 开 放 式 指 数 国 联 安 上 证 大 宗 商 品 股 票 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 上 证 中 小 盘 交 易 型 开 放 式 指 数 华 泰 柏 瑞 上 证 中 小 盘 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 长 城 中 小 盘 成 长 股 票 型 易 方 达 医 疗 保 健 行 业 股 票 型 景 顺 长 城 稳 定 收 益 债 券 型 上 证 180 金 融 交 易 型 开 放 式 指

8 数 国 泰 上 证 180 金 融 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 诺 德 优 选 30 股 票 型 泰 达 宏 利 聚 利 分 级 债 券 型 国 联 安 优 选 行 业 股 票 型 长 盛 同 鑫 保 本 混 合 型 金 鹰 中 证 技 术 领 先 指 数 增 强 型 泰 信 中 证 200 指 数 大 成 内 需 增 长 股 票 型 银 华 永 祥 保 本 混 合 型 招 商 深 圳 电 子 信 息 传 媒 产 业 (TMT)50 交 易 型 开 放 式 指 数 招 商 深 证 TMT50 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 嘉 实 深 证 基 本 面 120 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 深 证 基 本 面 120 交 易 型 开 放 式 指 数 上 证 180 成 长 交 易 型 开 放 式 指 数 华 宝 兴 业 上 证 180 成 长 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 易 方 达 资 源 行 业 股 票 型 华 安 深 证 300 指 数 嘉 实 信 用 债 券 型 平 安 大 华 行 业 先 锋 股 票 型 华 泰 柏 瑞 信 用 增 利 债 券 型 嘉 实 海 外 中 国 股 票 (QDII) 银 华 全 球 优 选 (QDII-FOF) 长 盛 环 球 景 气 行 业 大 盘 精 选 股 票 型 (QDII) 华 泰 柏 瑞 亚 洲 领 导 企 业 股 票 型 (QDII) 信 诚 金 砖 四 国 积 极 配 置 (QDII) 海 富 通 大 中 华 精 选 股 票 型 (QDII) 招 商 标 普 金 砖 四 国 指 数 (LOF-QDII) 华 宝 兴 业 成 熟 市 场 动 量 优 选 (QDII) 大 成 标 普 500 等 权 重 指 数 (QDII) 长 信 标 普 100 等 权 重 指 数 (QDII) 博 时 抗 通 胀 增 强 回 报 (QDII) 华 安 大 中 华 升 级 股 票 型 (QDII) 工 银 瑞 信 中 国 机 会 全 球 配 置 股 票 型 (QDII) 等 128 只 证 券 投 资 基 金, 覆 盖 了 股 票 型 债 券 型 混 合 型 货 币 型 指 数 型 等 多 种 类 型 的 基 金, 满 足 了 不 同 客 户 多 元 化 的 投 资 理 财 需 求, 基 金 托 管 规 模 位 居 同 业 前 列 三 相 关 服 务 机 构 ( 一 ) 场 内 申 购 赎 回 代 理 机 构 (1) 代 销 机 构 : 招 商 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 深 圳 市 福 田 区 益 田 路 江 苏 大 厦 A 座 层 法 定 代 表 人 : 宫 少 林 电 话 :(0755) 传 真 :(0755) 联 系 人 : 林 生 迎 (2) 代 销 机 构 : 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 深 圳 市 福 田 区 金 田 路 4018 号 安 联 大 厦 35 层 28 层 A02 单 元 法 定 代 表 人 : 牛 冠 兴 电 话 : 传 真 : 联 系 人 : 余 江 (3) 代 销 机 构 : 国 海 证 券 有 限 责 任 公 司

9 注 册 地 址 : 南 宁 市 滨 湖 路 46 号 法 定 代 表 人 : 张 雅 锋 电 话 :(0755) 传 真 :(0755) 联 系 人 : 牛 孟 宇 (4) 代 销 机 构 : 广 州 证 券 有 限 责 任 公 司 注 册 地 址 : 广 州 市 先 烈 中 路 69 号 东 山 广 场 主 楼 十 七 楼 法 定 代 表 人 : 刘 东 电 话 : 传 真 : 联 系 人 : 林 洁 茹 (5) 代 销 机 构 : 海 通 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 上 海 市 淮 海 中 路 98 号 法 定 代 表 人 : 王 开 国 电 话 : 传 真 : 联 系 人 : 金 芸 李 笑 鸣 (6) 代 销 机 构 : 华 宝 证 券 有 限 责 任 公 司 注 册 地 址 : 上 海 市 陆 家 嘴 环 路 166 号 未 来 资 产 大 厦 27 层 法 定 代 表 人 : 陈 林 电 话 :(021) 传 真 :(021) 联 系 人 : 宋 歌 (7) 代 销 机 构 : 东 吴 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 苏 州 工 业 园 区 翠 园 路 181 号 商 旅 大 厦 层 法 定 代 表 人 : 吴 永 敏 电 话 : 传 真 : 联 系 人 : 方 晓 丹 (8) 代 销 机 构 : 东 兴 证 券 股 份 有 限 公 司

10 注 册 地 址 : 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 5 号 新 盛 大 厦 B 座 层 法 定 代 表 人 : 徐 勇 力 电 话 : 传 真 : 联 系 人 : 汤 漫 川 (9) 代 销 机 构 : 山 西 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 太 原 市 府 西 街 69 号 山 西 国 际 贸 易 中 心 东 塔 楼 法 定 代 表 人 : 侯 巍 电 话 : 传 真 : 联 系 人 : 郭 熠 (10) 代 销 机 构 : 中 国 银 河 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 35 号 国 际 企 业 大 厦 C 座 法 定 代 表 人 : 顾 伟 国 电 话 :(010) 传 真 :(010) 联 系 人 : 田 薇 (11) 代 销 机 构 : 宏 源 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 新 疆 乌 鲁 木 齐 市 文 艺 路 233 号 法 定 代 表 人 : 冯 戎 电 话 :(010) 传 真 :(010) 联 系 人 : 李 巍 (12) 代 销 机 构 : 红 塔 证 券 股 份 有 限 公 司 注 册 地 址 : 云 南 省 昆 明 市 北 京 路 155 号 附 1 号 红 塔 大 厦 9 楼 法 定 代 表 人 : 况 雨 林 电 话 : 传 真 : 联 系 人 : 高 国 泽

11 ( 二 ) 注 册 登 记 机 构 名 称 : 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 地 址 : 北 京 市 西 城 区 太 平 桥 大 街 17 号 法 定 代 表 人 : 金 颖 联 系 人 : 严 峰 电 话 :(0755) 传 真 :(0755) ( 三 ) 律 师 事 务 所 和 经 办 律 师 名 称 : 北 京 市 高 朋 律 师 事 务 所 注 册 地 址 : 北 京 市 朝 阳 区 东 三 环 北 路 2 号 南 银 大 厦 28 层 法 定 代 表 人 : 王 磊 电 话 :(010) 传 真 :(010) 经 办 律 师 : 王 明 涛 董 文 浩 联 系 人 : 王 明 涛 ( 四 ) 会 计 师 事 务 所 和 经 办 注 册 会 计 师 名 称 : 德 勤 华 永 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 注 册 地 址 : 上 海 市 延 安 东 路 222 号 30 楼 法 定 代 表 人 : 卢 伯 卿 电 话 :(021) 传 真 :(021) 经 办 注 册 会 计 师 : 曾 浩 汪 芳 联 系 人 : 曾 浩 四 基 金 的 名 称 : 深 证 电 子 信 息 传 媒 产 业 (TMT)50 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金

12 五 基 金 类 型 : 指 数 型 开 放 式 六 基 金 的 投 资 目 标 : 紧 密 跟 踪 标 的 指 数, 追 求 跟 踪 偏 离 度 和 跟 踪 误 差 最 小 化 七 投 资 方 向 本 基 金 的 投 资 范 围 为 具 有 良 好 流 动 性 的 金 融 工 具, 包 括 深 证 TMT50 指 数 的 成 份 股 及 其 备 选 成 份 股 一 级 市 场 新 发 股 票 ( 包 括 主 板 市 场 中 小 板 市 场 和 创 业 板 市 场 的 股 票 ) 债 券 权 证 货 币 市 场 工 具 以 及 经 中 国 证 监 会 批 准 的 允 许 本 基 金 投 资 的 其 它 金 融 工 具 如 法 律 法 规 或 监 管 机 构 以 后 允 许 基 金 投 资 其 他 品 种, 基 金 管 理 人 在 履 行 适 当 程 序 后, 可 以 将 其 纳 入 投 资 范 围 本 基 金 投 资 于 深 证 TMT50 指 数 的 成 份 股 及 其 备 选 成 份 股 的 资 产 比 例 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 90% 八 基 金 的 投 资 策 略 本 基 金 以 深 证 TMT50 指 数 为 标 的 指 数, 采 用 完 全 复 制 法, 即 完 全 按 照 标 的 指 数 成 份 股 组 成 及 其 权 重 构 建 基 金 股 票 投 资 组 合, 进 行 被 动 式 指 数 化 投 资 股 票 在 投 资 组 合 中 的 权 重 原 则 上 根 据 标 的 指 数 成 份 股 及 其 权 重 的 变 动 而 进 行 相 应 调 整, 但 在 特 殊 情 况 下, 本 基 金 可 以 选 择 其 他 证 券 或 证 券 组 合 对 标 的 指 数 中 的 股 票 进 行 适 当 替 代, 这 些 情 况 包 括 但 不 限 于 :(1) 法 律 法 规 的 限 制 ;(2) 标 的 指 数 成 份 股 流 动 性 严 重 不 足 ;(3) 标 的 指 数 的 成 份 股 票 长 期 停 牌 ; (4) 其 他 原 因 导 致 本 基 金 管 理 人 对 标 的 指 数 的 跟 踪 构 成 严 重 制 约 等 在 正 常 情 况 下, 本 基 金 日 均 跟 踪 偏 离 度 的 绝 对 值 不 超 过 0.2%, 年 跟 踪 误 差 不 超 过 2% 如 因 指 数 编 制 规 则 调 整 或 其 他 因 素 导 致 跟 踪 偏 离 度 和 跟 踪 误 差 超 过 上 述 范 围, 基 金 管 理 人 将 采 取 合 理 措 施 避 免 跟 踪 偏 离 度 跟 踪 误 差 进 一 步 扩 大 ( 一 ) 投 资 组 合 管 理 1 投 资 组 合 的 构 建 (1) 确 定 目 标 组 合 主 要 采 取 完 全 复 制 法, 即 完 全 按 照 标 的 指 数 的 成 份 股 组 成 及 其 权 重 构 建 基 金 股 票 投 资 组 合 (2) 制 定 建 仓 策 略 依 据 对 标 的 指 数 成 份 股 的 流 动 性 和 交 易 成 本 等 因 素 所 做 的 分 析, 制 定 合 理 的 建 仓 策 略

13 (3) 逐 步 调 整 组 合 基 金 经 理 在 规 定 时 间 内, 采 取 适 当 的 手 段 和 措 施, 对 实 际 投 资 组 合 进 行 动 态 调 整, 直 至 达 到 紧 密 跟 踪 标 的 指 数 的 目 标 2 日 常 投 资 组 合 管 理 (1) 标 的 指 数 定 期 调 整 根 据 标 的 指 数 的 编 制 规 则 及 调 整 公 告, 本 基 金 在 指 数 成 份 股 调 整 生 效 前, 分 析 并 确 定 组 合 调 整 策 略, 及 时 进 行 投 资 组 合 的 优 化 调 整, 减 少 流 动 性 冲 击, 尽 量 减 少 标 的 指 数 成 份 股 变 动 所 带 来 的 跟 踪 偏 离 度 和 跟 踪 误 差 (2) 标 的 指 数 成 份 股 票 临 时 调 整 在 标 的 指 数 成 份 股 票 调 整 周 期 内, 若 出 现 成 份 股 票 临 时 调 整 的 情 形, 本 基 金 管 理 人 将 密 切 关 注 样 本 股 票 的 调 整, 并 及 时 制 定 相 应 的 投 资 组 合 调 整 策 略 (3) 成 份 股 公 司 行 为 信 息 的 日 常 跟 踪 与 分 析 跟 踪 分 析 标 的 指 数 成 份 股 公 司 行 为 等 信 息, 如 股 本 变 化 分 红 配 股 增 发 停 牌 复 牌 等 重 大 公 司 信 息, 分 析 这 些 信 息 对 指 数 的 影 响, 并 根 据 这 些 信 息 确 定 基 金 投 资 组 合 每 日 交 易 策 略 (4) 每 日 申 购 赎 回 情 况 的 跟 踪 与 分 析 跟 踪 分 析 每 日 基 金 申 购 和 赎 回 信 息, 结 合 基 金 的 现 金 头 寸 管 理, 制 定 交 易 策 略 以 应 对 基 金 的 申 购 赎 回 (5) 投 资 组 合 持 有 证 券 现 金 头 寸 及 流 动 性 分 析 跟 踪 分 析 每 日 基 金 实 际 投 资 组 合 与 目 标 组 合 的 差 异 及 差 异 产 生 的 原 因, 并 对 拟 调 整 的 成 份 股 的 流 动 性 进 行 分 析 (6) 投 资 组 合 调 整 使 用 数 量 化 分 析 模 型, 选 择 最 优 调 整 方 案, 制 定 组 合 交 易 调 整 策 略 ; 如 标 的 指 数 成 份 股 调 整 成 份 股 公 司 发 生 兼 并 等 重 大 事 件, 可 提 请 投 资 决 策 委 员 会 召 开 会 议, 决 定 基 金 的 操 作 策 略 ; 调 整 投 资 组 合, 达 到 所 追 求 的 目 标 组 合 的 持 仓 结 构 (7) 制 作 管 理 基 金 每 日 申 购 赎 回 清 单 以 T-1 日 标 的 指 数 成 份 股 的 构 成 及 其 权 重 为 基 础, 并 考 虑 T 日 将 发 生 的 上 市 公 司 变 动 等 情 况, 制 作 T 日 基 金 申 购 赎 回 清 单 并 公 告 (8) 跟 踪 偏 离 度 的 监 控 与 管 理 每 日 跟 踪 基 金 组 合 与 标 的 指 数 表 现 的 偏 离 度, 每 月 末 季 度 末 定 期 分 析 基 金 的 实 际 组 合 与 标 的 指 数 表 现 的 累 计 偏 离 度 跟 踪 误 差 变 化 情 况 及 其 原 因, 并 优 化 跟 踪 偏 离 度 管 理 方

14 案 在 正 常 情 况 下, 本 基 金 日 均 跟 踪 偏 离 度 的 绝 对 值 不 超 过 0.2%, 年 跟 踪 误 差 不 超 过 2% 如 因 指 数 编 制 规 则 调 整 或 其 他 因 素 导 致 跟 踪 偏 离 度 和 跟 踪 误 差 超 过 上 述 范 围, 基 金 管 理 人 将 采 取 合 理 措 施 避 免 跟 踪 偏 离 度 跟 踪 误 差 进 一 步 扩 大 ( 二 ) 投 资 决 策 流 程 1 投 资 决 策 依 据 (1) 须 符 合 国 家 有 关 法 律 法 规, 严 格 遵 守 基 金 合 同 及 公 司 章 程 ; (2) 维 护 基 金 份 额 持 有 人 利 益 作 为 基 金 投 资 的 最 高 准 则 2 投 资 决 策 流 程 (1) 投 资 决 策 投 资 决 策 委 员 会 定 期 不 定 期 召 开 投 资 决 策 委 员 会 议, 对 相 关 重 大 事 项 做 出 决 策 基 金 经 理 根 据 投 资 决 策 委 员 会 的 决 议, 做 出 基 金 投 资 管 理 的 日 常 决 策 (2) 组 合 构 建 基 金 经 理 采 取 完 全 复 制 法, 即 完 全 按 照 标 的 指 数 的 成 份 股 组 成 及 其 权 重 构 建 股 票 投 资 组 合, 并 根 据 标 的 指 数 成 份 股 及 其 权 重 的 变 动 而 进 行 相 应 的 调 整 在 追 求 跟 踪 误 差 和 跟 踪 偏 离 度 最 小 化 的 前 提 下, 基 金 经 理 可 采 取 适 当 的 方 法, 提 高 投 资 效 率, 降 低 交 易 成 本, 控 制 投 资 风 险 (3) 交 易 执 行 交 易 部 负 责 基 金 的 具 体 交 易 执 行, 同 时 履 行 一 线 监 控 的 职 责 (4) 组 合 监 控 与 调 整 基 金 经 理 在 指 数 编 制 方 法 发 生 变 更 指 数 成 份 股 定 期 或 临 时 调 整 指 数 成 份 股 出 现 股 本 变 化 增 发 配 股 等 情 形 成 份 股 停 牌 成 份 股 流 动 性 不 足 基 金 申 购 赎 回 出 现 的 现 金 流 量 等 情 形 下, 对 基 金 投 资 组 合 进 行 动 态 监 控 和 调 整, 密 切 跟 踪 标 的 指 数 (5) 绩 效 评 估 基 金 经 理 及 风 险 管 理 部 定 期 不 定 期 对 投 资 组 合 的 偏 离 度 和 跟 踪 误 差 进 行 跟 踪 和 评 估 风 险 管 理 部 负 责 对 各 决 策 环 节 的 事 前 及 事 后 风 险 操 作 风 险 等 投 资 风 险 进 行 监 控, 并 对 投 资 风 险 及 绩 效 做 出 评 估, 提 供 给 投 资 决 策 委 员 会 投 资 总 监 基 金 经 理 等 相 关 人 员 基 金 经 理 依 据 绩 效 评 估 报 告 对 投 资 进 行 总 结 或 检 讨, 如 果 需 要, 亦 对 投 资 组 合 进 行 相 应 的 调 整 基 金 管 理 人 在 确 保 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 前 提 下, 根 据 环 境 的 变 化 和 基 金 实 际 投 资 的 需 要, 有 权 对 上 述 投 资 程 序 做 出 调 整, 并 将 调 整 内 容 在 基 金 招 募 说 明 书 及 招 募 说 明 书 更 新 中 予 以 公 告 九 业 绩 比 较 基 准 :

15 本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 为 标 的 指 数 本 基 金 标 的 指 数 为 深 证 TMT50 指 数 如 果 指 数 编 制 单 位 变 更 或 停 止 深 证 TMT50 指 数 的 编 制 发 布 或 授 权, 或 深 证 TMT50 指 数 由 其 他 指 数 替 代 或 由 于 指 数 编 制 方 法 的 重 大 变 更 等 事 项 导 致 深 证 TMT50 指 数 不 宜 继 续 作 为 标 的 指 数, 或 证 券 市 场 有 其 他 代 表 性 更 强 更 适 合 投 资 的 指 数 推 出, 或 目 标 ETF 标 的 指 数 发 生 变 更, 基 金 管 理 人 认 为 有 必 要 作 相 应 调 整 时, 本 基 金 管 理 人 可 以 依 据 维 护 投 资 者 合 法 权 益 的 原 则, 在 履 行 适 当 程 序 后 变 更 本 基 金 的 标 的 指 数 业 绩 比 较 基 准 和 基 金 名 称 其 中, 若 变 更 标 的 指 数 涉 及 本 基 金 投 资 范 围 或 投 资 策 略 的 实 质 性 变 更, 则 基 金 管 理 人 应 就 变 更 标 的 指 数 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会, 并 报 中 国 证 监 会 备 案 且 在 指 定 媒 体 公 告 若 变 更 标 的 指 数 对 基 金 投 资 范 围 和 投 资 策 略 无 实 质 性 影 响 ( 包 括 但 不 限 于 指 数 编 制 单 位 变 更 指 数 更 名 等 事 项 ), 则 无 需 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会, 基 金 管 理 人 应 与 基 金 托 管 人 协 商 一 致 后, 报 中 国 证 监 会 备 案 并 及 时 公 告 十 风 险 收 益 特 征 : 本 基 金 属 于 股 票 型 基 金, 预 期 风 险 与 收 益 水 平 高 于 混 合 基 金 债 券 基 金 与 货 币 市 场 基 金, 在 证 券 投 资 基 金 中 属 于 较 高 风 险 较 高 收 益 的 投 资 品 种 ; 并 且 本 基 金 为 被 动 式 投 资 的 指 数 基 金, 采 用 完 全 复 制 法 紧 密 跟 踪 深 证 TMT50 指 数, 具 有 与 标 的 指 数 以 及 标 的 指 数 所 代 表 的 股 票 市 场 相 似 的 风 险 收 益 特 征 十 一 投 资 组 合 报 告 : 深 证 电 子 信 息 传 媒 产 业 (TMT)50 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 管 理 人 - 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 本 投 资 组 合 报 告 所 载 数 据 截 至 2011 年 09 月 30 日, 来 源 于 深 证 电 子 信 息 传 媒 产 业 (TMT) 50 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 2011 年 第 3 季 度 报 告 1 报 告 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 序 号 项 目 金 额 ( 元 ) 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 1 权 益 投 资 533,771, 其 中 : 股 票 533,771, 固 定 收 益 投 资 - - 其 中 : 债 券 - - 资 产 支 持 证 券 金 融 衍 生 品 投 资 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 - - 金 融 资 产 5 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 5,275,

16 6 其 他 资 产 538, 合 计 539,584, 注 : 此 处 的 股 票 投 资 项 含 可 退 替 代 款 估 值 增 值 2 报 告 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 2.1 报 告 期 末 指 数 投 资 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) A 农 林 牧 渔 业 - - B 采 掘 业 - - C 制 造 业 331,180, C0 食 品 饮 料 - - C1 纺 织 服 装 皮 毛 - - C2 木 材 家 具 - - C3 造 纸 印 刷 - - C4 石 油 化 学 塑 胶 塑 料 - - C5 电 子 197,089, C6 金 属 非 金 属 - - C7 机 械 设 备 仪 表 131,037, C8 医 药 生 物 制 品 - - C99 其 他 制 造 业 3,053, D 电 力 煤 气 及 水 的 生 产 和 供 应 业 - - E 建 筑 业 - - F 交 通 运 输 仓 储 业 - - G 信 息 技 术 业 121,735, H 批 发 和 零 售 贸 易 - - I 金 融 保 险 业 - - J 房 地 产 业 - - K 社 会 服 务 业 - - L 传 播 与 文 化 产 业 43,819, M 综 合 类 37,035, 合 计 533,771, 报 告 期 末 积 极 投 资 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 积 极 投 资 的 股 票 3 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 3.1 报 告 期 末 指 数 投 资 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 ( 元 ) 占 基 金 资 产 净 值

17 比 例 (%) 格 力 电 器 1,587,715 31,738, 中 兴 通 讯 1,655,660 31,291, 美 的 电 器 2,028,300 29,897, 京 东 方 A 12,505,200 26,511, TCL 集 团 11,512,400 24,406, 中 科 三 环 858,600 21,885, 莱 宝 高 科 857,200 21,129, 中 信 国 安 2,201,900 19,508, 电 广 传 媒 774,744 18,632, 大 族 激 光 1,736,075 15,190, 报 告 期 末 积 极 投 资 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 股 票 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 积 极 投 资 的 股 票 4 报 告 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 5 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 8 投 资 组 合 报 告 附 注 8.1 报 告 期 内 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 未 有 被 监 管 部 门 立 案 调 查, 不 存 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 处 罚 的 情 形 8.2 本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 没 有 超 出 基 金 合 同 规 定 的 备 选 股 票 库, 本 基 金 管 理 人 从 制 度 和 流 程 上 要 求 股 票 必 须 先 入 库 再 买 入 8.3 其 他 资 产 构 成 序 号 名 称 金 额 ( 元 ) 1 存 出 保 证 金 500,000.00

18 2 应 收 证 券 清 算 款 应 收 股 利 - 4 应 收 利 息 1, 应 收 申 购 款 - 6 其 他 应 收 款 - 7 待 摊 费 用 36, 其 他 - 9 合 计 538, 报 告 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 8.5 报 告 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 报 告 期 末 指 数 投 资 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 本 基 金 本 报 告 期 末 指 数 投 资 前 十 名 股 票 中 不 存 在 流 通 受 限 的 情 况 报 告 期 末 积 极 投 资 前 五 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 积 极 投 资 的 股 票 十 二 基 金 的 业 绩 基 金 管 理 人 依 照 恪 尽 职 守 诚 实 信 用 谨 慎 勤 勉 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 财 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利, 也 不 保 证 最 低 收 益 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 做 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 阶 段 净 值 增 长 率 1 净 值 增 长 率 标 准 差 2 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 3 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 标 准 差 自 基 金 成 立 起 至 % 1.30% % 1.53% -2.51% -0.23% 本 基 金 合 同 生 效 日 为 2011 年 6 月 27 日 十 三 基 金 的 费 用 与 税 收 ( 一 ) 基 金 费 用 的 种 类 1 基 金 管 理 人 的 管 理 费 ;

19 2 基 金 托 管 人 的 托 管 费 ; 3 标 的 指 数 许 可 使 用 费 ; 4 基 金 合 同 生 效 以 后 与 基 金 相 关 的 信 息 披 露 费 用 ; 5 基 金 合 同 生 效 后 与 基 金 相 关 的 会 计 师 费 律 师 费 和 诉 讼 费 ; 6 基 金 上 市 费 及 年 费 ; 7 基 金 收 益 分 配 中 发 生 的 费 用 ; 8 基 金 份 额 持 有 人 大 会 费 用 ; 9 基 金 的 证 券 交 易 费 用 ; 10 基 金 的 银 行 汇 划 费 用 ; 11 按 照 国 家 有 关 法 律 法 规 规 定 和 基 金 合 同 约 定, 可 以 在 基 金 财 产 中 列 支 的 其 他 费 用 本 基 金 终 止 清 算 时 所 发 生 费 用, 按 实 际 支 出 额 从 基 金 财 产 总 值 中 扣 除 ( 二 ) 基 金 费 用 计 提 方 法 计 提 标 准 和 支 付 方 式 1 基 金 管 理 人 的 管 理 费 本 基 金 的 管 理 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的 0.5% 年 费 率 计 提 管 理 费 的 计 算 方 法 如 下 : H=E 0.5% 当 年 天 数 H 为 每 日 应 计 提 的 基 金 管 理 费 E 为 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值 基 金 管 理 费 每 日 计 算, 逐 日 累 计 至 每 月 月 末, 按 月 支 付, 经 基 金 管 理 人 与 基 金 托 管 人 核 对 一 致 后, 由 基 金 托 管 人 于 次 月 首 日 起 3 个 工 作 日 内 从 基 金 财 产 中 一 次 性 支 付 给 基 金 管 理 人 2 基 金 托 管 人 的 托 管 费 本 基 金 的 托 管 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的 0.1% 的 年 费 率 计 提 托 管 费 的 计 算 方 法 如 下 : H=E 0.1% 当 年 天 数 H 为 每 日 应 计 提 的 基 金 托 管 费 E 为 前 一 日 的 基 金 资 产 净 值 基 金 托 管 费 每 日 计 算, 逐 日 累 计 至 每 月 月 末, 按 月 支 付, 经 基 金 管 理 人 与 基 金 托 管 人 核 对 一 致 后, 由 基 金 托 管 人 于 次 月 首 日 起 3 个 工 作 日 内 从 基 金 财 产 中 一 次 性 支 付 给 基 金 托 管 人 上 述 一 基 金 费 用 的 种 类 中 第 3-11 项 费 用, 根 据 有 关 法 规 及 相 应 协 议 规 定, 按 费 用 实

20 际 支 出 金 额 列 入 当 期 费 用, 由 基 金 托 管 人 从 基 金 财 产 中 支 付 ( 三 ) 不 列 入 基 金 费 用 的 项 目 下 列 费 用 不 列 入 基 金 费 用 : 1 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 因 未 履 行 或 未 完 全 履 行 义 务 导 致 的 费 用 支 出 或 基 金 财 产 的 损 失 ; 2 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 处 理 与 基 金 运 作 无 关 的 事 项 发 生 的 费 用 ; 3 基 金 合 同 生 效 前 的 相 关 费 用, 包 括 但 不 限 于 验 资 费 会 计 师 和 律 师 费 信 息 披 露 费 用 等 费 用 ; 4 其 他 根 据 相 关 法 律 法 规 及 中 国 证 监 会 的 有 关 规 定 不 得 列 入 基 金 费 用 的 项 目 ( 四 ) 费 用 调 整 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 协 商 一 致 后, 可 根 据 基 金 发 展 情 况 调 整 基 金 管 理 费 率 基 金 托 管 费 率 等 相 关 费 率 调 高 基 金 管 理 费 率 基 金 托 管 费 率 等 费 率, 须 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 审 议 ; 调 低 基 金 管 理 费 率 基 金 托 管 费 率 等 费 率, 无 须 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 基 金 管 理 人 必 须 最 迟 于 新 的 费 率 实 施 日 前 2 日 在 至 少 一 种 指 定 媒 体 和 基 金 管 理 人 网 站 上 公 告 ( 五 ) 基 金 税 收 本 基 金 运 作 过 程 中 涉 及 的 各 纳 税 主 体, 其 纳 税 义 务 按 国 家 税 收 法 律 法 规 执 行 十 四 对 招 募 说 明 书 更 新 部 分 的 说 明 本 招 募 说 明 书 依 据 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 证 券 投 资 基 金 销 售 管 理 办 法 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 及 其 它 有 关 法 律 法 规 的 要 求, 对 本 基 金 管 理 人 于 2011 年 5 月 12 日 刊 登 的 本 基 金 招 募 说 明 书 进 行 了 更 新, 并 根 据 本 基 金 管 理 人 在 前 次 招 募 说 明 书 刊 登 后, 对 本 基 金 的 投 资 经 营 活 动 进 行 了 内 容 补 充 和 数 据 更 新 本 次 主 要 更 新 的 内 容 如 下 :

21 1 在 三 基 金 管 理 人 部 分, 对 ( 一 ) 基 金 管 理 人 概 况 ( 二 ) 目 前 所 管 理 基 金 的 基 本 情 况 ( 三 ) 主 要 人 员 情 况 进 行 了 更 新 2 在 四 基 金 托 管 人 部 分, 对 ( 一 ) 基 本 情 况 ( 二 ) 基 金 托 管 部 门 及 主 要 人 员 情 况 ( 三 ) 证 券 投 资 基 金 托 管 情 况 截 至 2011 年 9 月 末 中 国 银 行 基 金 托 管 业 务 的 情 况 作 了 更 新 3 在 五 相 关 服 务 机 构 部 分, 对 ( 一 ) 场 内 申 购 赎 回 代 理 券 商 ( 二 ) 注 册 登 记 机 构 ( 四 ) 会 计 师 事 务 所 和 经 办 注 册 会 计 师 进 行 了 更 新 4 删 除 了 原 招 募 书 中 的 六 基 金 的 募 集 部 分 5 删 除 了 原 招 募 书 中 的 七 基 金 合 同 的 生 效 部 分 6 在 八 基 金 份 额 的 申 购 与 赎 回, 对 ( 七 ) 申 购 赎 回 清 单 的 内 容 与 格 式 的 6 申 购 赎 回 清 单 的 格 式 进 行 了 更 新 7 在 九 基 金 的 投 资 部 分, 增 加 了 ( 十 二 ) 基 金 投 资 组 合 报 告 并 补 充 了 本 基 金 最 近 一 期 投 资 组 合 报 告 的 内 容 8 增 加 了 十 基 金 的 业 绩 部 分, 并 分 别 列 示 了 本 基 金 自 基 金 合 同 生 效 之 日 起 至 2011 年 9 月 30 日 以 来 的 业 绩 表 现 9 对 二 十 一 对 基 金 份 额 持 有 人 的 服 务 进 行 了 更 新 10 在 二 十 二 其 他 应 披 露 事 项 部 分, 列 示 了 前 次 招 募 说 明 书 刊 登 到 本 次 招 募 说 明 书 更 新 截 止 日 之 间 的 信 息 披 露 事 项 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 2012 年 2 月 8 日