指数产品报告

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雕粽王
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1 指数产品动态总第 72 期 2016 年 1 月指数产品动态深圳证券信息有限公司指数事业部业内动态内地香港基金互认平台双向开通机构提前布局深港通内地与香港基金互认服务平台启动工作会议 1 月 8 日在深圳证券交易所举行会议透露, 内地与香港基金互认服务平台成功双向开通, 已有 60 多家 / 次内地和香港机构参加了基金互认平台的测试, 香港证监会目前已收到 30 多宗互认基金申请据中国证券报记者了解, 内地的公募基金对南下的热情强烈, 有些基金公司虽未顺利成为首批获准进入香港的南下基金, 但仍在积极报批除了扩充销售渠道增加规模的目的外, 有基金公司坦言, 更长远的意义在于提前为深港通布局, 因此报批的基金以投资深市标的的产品为主国证利率债指数正式发布为了反映国债和政策性金融债的市场整体表现, 提供业绩比较基准和风险收益分析工具, 促进指数化投资的发展和创新, 深圳证券信息有限公司定于 2016 年 1 月 18 日发布国证利率债系列指数国证利率债指数以固定利率记账式国债和政策性金融债为样本空间, 该系列指数以样本债券的公允价值作为计算基础对于存在活跃市场的情况, 样本债券以最优报价中间价或主要市场成交价为公允价值 ; 对于不存在市场活动或市场活动很少的情况, 则采用自主开发的估值技术确定其公允价值 2015 年新基金成立 843 只创历史新高尽管经历了股灾, 但 2015 年 A 股依然很牛, 深证成指全年涨 14.98% 在全球主要指数排第 3 位, 上证综指全年涨 9.41% 排第 5 位据济安金信基金研究中心统计数据显示, 截至 2015 年 12 月 31 日, 公布了招募说明书的基金基本数量达 843 只, 市场数量更是达到 1244 只, 均创下历史新高第 1 页共 13 页

2 Index-linked Products Monthly Review January 2016 指数基金上市 / 成立 / 发行 / 获批 / 申报情况新上市 ( 本月无新基金上市 ) 新成立博时裕富沪深 300 指数证券投资基金于 1 月 26 日成立长信中证能源互联网主题指数型证券投资基金 (LOF) 于 1 月 21 日成立汇添富中证精准医疗主题指数型发起式证券投资基金 (LOF) 于 1 月 21 日成立新发行大成中证 360 互联网 + 大数据 100 指数型证券投资基金于 1 月 11 日发行富国中证智能汽车指数证券投资基金 (LOF) 于 1 月 7 日发行新获批国泰中证申万证券行业指数基金 (LOF) 于 1 月 5 日获批国泰上证 10 年期国债 ETF 于 1 月 20 日获批国泰国证航天军工指数基金于 1 月 25 日获批新申报华安基金于 1 月 4 日申报创业板 50ETF 第 2 页共 13 页

3 市场要点指数产品动态总第 72 期国内 ETF 2016 年 1 月, 沪深交易所上市的 ETF 总资产净值由上期 1895 亿元降至本期的 1267 亿元从产品规模来看, 华夏上证 50ETF 规模最大, 达亿元从成交活跃情况来看, 日均成交金额以华泰柏瑞沪深 300ETF 和华夏上证 50ETF 领先, 分别为 9.54 亿元和 9.21 亿元 LOF 2016 年 1 月,LOF 指数基金的场内份额亿份, 较上月增加了 3.21 亿份 ; 场内资产净值为亿元, 较上月减少了 5.26 亿元分级基金 2016 年 1 月, 分级基金的场内份额为亿份, 较上月增加亿份 ; 场内资产净值为亿元, 较上月减少亿元第 3 页共 13 页

4 Index-linked Products Monthly Review January 2016 统计数据国内指数基金概况表 1: 指数基金分布情况 ( 按基金类别统计 ) 类别已成立只数新成立只数新发行只数新获批只数新申报只数 ETF LOF 分级基金其他指数基金总计注 : 统计期间为表 2: 指数基金分布情况 ( 按跟踪标的统计 ) 跟踪标的已成立只数新成立只数新发行只数新获批只数新申报只数深证指数上证指数国证指数中证指数其他机构总计注 : 统计期间为表 3: 国内指数基金净值增长 / 下跌前五名基金代码基金名称标的指数本期净值增幅银华中证一带一路一带一路 -0.10% 信诚中证基建工程基建工程 -0.20% 万家上证 50ETF 上证 % 银华中证国防安全中证国安 -1.36% 招商标普高收益人民币 S&P High Yield Dividend Aristocrats -4.36% 申万菱信传媒行业 CSSW 传媒 % 华宝兴业中证医疗中证医疗 % 富国中证工业 4.0 工业 % 富国中证体育产业中证体育 % 天弘中证计算机 C CS 计算机 % 注 : 统计期间为第 4 页共 13 页

5 指数产品动态总第 72 期国内 ETF 表 4: 深沪交易所上市 ETF 概况上市地点 ETF 数量资产净值 ( 亿元 ) 市场份额深圳 % 上海 % 总计 % 数据来源 : 深沪交易所 ; 数据截止表 5: 跟踪各系列指数 ETF 概况跟踪标的 ETF 数量资产净值 ( 亿元 ) 市场份额深证 % 上证 % 中证 % 其他 % 数据来源 : 深沪交易所 ; 数据截止表 6:ETF 前五大指数基金管理人列表基金公司 ETF 数量资产净值 ( 亿元 ) 市场份额华夏基金管理有限公司 % 华泰柏瑞基金管理有限公司 % 易方达基金管理有限公司 % 南方基金管理有限公司 % 嘉实基金管理有限公司 % 数据来源 : 深沪交易所 ; 数据截止表 7: 规模最大的前十只 ETF 列表代码简称基金份额 ( 亿份 ) 资产净值 ( 亿元 ) 市场份额华夏上证 50ETF % 华泰柏瑞沪深 300ETF % 嘉实沪深 300ETF % 南方中证 500ETF % 华安上证 180ETF % 华夏沪深 300ETF % 海富通上证可质押城投债 ETF % 易方达恒生 H 股 ETF % 易方达深证 100ETF % 易方达创业板 ETF % 数据来源 : 深沪交易所 ; 数据截止第 5 页共 13 页

6 Index-linked Products Monthly Review January 2016 图 1: 深沪交易所上市 ETF 年度变化趋势对比 ETF 数量资产净值 ( 亿元 ) 份额 ( 亿份 ) ETF 数量资产净值 ( 亿元 ) 份额 ( 亿份 ) 深市沪市 2015 年 1 月 2016 年 1 月数据来源 : 深沪交易所 ; 数据截止图 2: 日均成交金额前 10 只 ETF( 亿元 ) 华泰柏瑞沪深 300ETF 9.54 华夏上证 50ETF 9.21 易方达创业板 ETF 6.18 易方达恒生 H 股 ETF 4.55 南方中证 500ETF 华夏中小板 ETF 上期本期嘉实沪深 300ETF 0.72 易方达深证 100ETF 0.66 华安上证 180ETF 0.51 国泰上证 5 年期国债 ETF 0.48 图 3: 日均换手率前 10 只 ETF 第 6 页共 13 页

7 指数产品动态总第 72 期易方达创业板 ETF 华夏中小板 ETF 易方达恒生 H 股 ETF 国泰上证 5 年期国债 ETF 华夏上证能源 ETF 华夏恒生 ETF 华泰柏瑞沪深 300ETF 华安中证细分地产 ETF 国泰纳斯达克 100ETF 华夏上证医药卫生 ETF 上月本月注 : 换手率根据阶段成交量与平均份额计算, 单位为 % LOF 表 8:LOF 指数基金 ( 场内部分 ) 份额及资产净值月度变化情况代码基金名称 1 月份额 1 月资产份额增量份额增幅 ( 亿份 ) ( 亿元 ) 资产增量资产增幅 OF 南方中证 500ETF 联接 % % OF 南方中证 50 债 A % % OF 华安深证 % % OF 华安标普全球石油 % % OF 鹏华沪深 % % OF 鹏华中证 % % OF 嘉实沪深 300ETF 联接 % % OF 嘉实基本面 % % OF 嘉实恒生中国企业 % % OF 嘉实中证中期企业债 A % % OF 长盛同庆中证 % % OF 长盛沪深 % % OF 富国中证 % % OF 易方达中债新综合 A % % OF 国投瑞银中证下游 % % OF 国投瑞银中证上游 % % OF 国投瑞银瑞福深证 % % OF 融通巨潮 % % OF 招商标普金砖四国 % % OF 银华中证中票 50A % % OF 万家中证红利 % % OF 海富通中证 % % 第 7 页共 13 页

8 Index-linked Products Monthly Review January OF 华宝兴业标普油气人民币 % % OF 国联安双力中小板 % % OF 广发中证 500ETF 联接 % % OF 兴全沪深 % % OF 中银沪深 300 等权重 % % OF 工银瑞信标普全球资源 % % OF 交银中证海外中国互联网 % % OF 建信沪深 % % OF 东吴深证 % % OF 中欧沪深 300A % % OF 华宸未来沪深 % % 总计注 1: 数据来源 : 深交所 ; 统计期为分级基金表 9: 深沪交易所上市分级基金概况上市地点分级基金数量资产净值 ( 亿元 ) 市场份额深圳 % 上海 % 总计 % 数据来源 : 深沪交易所 ( 仅包括场内部分 ); 数据截止表 10: 跟踪各系列指数分级基金概况跟踪标的分级基金数量资产净值 ( 亿元 ) 市场份额深证 % 国证 % 上证 % 中证 % 其他 % 数据来源 : 深沪交易所 ( 仅包括场内部分 ); 数据截止表 11: 分级基金前五大指数基金管理人列表基金公司分级基金数量资产净值 ( 亿元 ) 市场份额富国基金管理有限公司 % 银华基金管理有限公司 % 申万菱信基金管理有限公司 % 鹏华基金管理有限公司 % 国泰基金管理有限公司 % 数据来源 : 深沪交易所 ( 仅包括场内部分 ); 数据截止第 8 页共 13 页

9 指数产品动态总第 72 期表 12: 规模最大的前十只分级基金列表代码简称基金份额 ( 亿份 ) 资产净值 ( 亿元 ) 市场份额富国中证军工 B % 富国中证军工 A % 银华恒生 H 股 A % 国泰国证医药卫生 A % 银华稳进 % 鹏华中证银行 A % 富国国企改革 A % 申万菱信深成指 A % 申万菱信中证申万证券 A % 申万菱信中证申万证券 B % 数据来源 : 深沪交易所 ( 仅包括场内部分 ); 数据截止图 4: 分级基金场内部分日成交金额前 10 名 ( 亿元 ) 富国中证军工 A 5.68 富国中证军工 B 4.82 富国创业板 B 4.52 申万菱信中证申万证券 B 2.97 银华锐进银华恒生 H 股 A 上期本期国泰国证医药卫生 B 1.84 鹏华中证证券 A 1.83 银华恒生 H 股 B 1.74 富国证券 B 1.58 表 13: 跟踪境内市场的主要跨境 ETF 跨境 ETF( 香港市场 ) 基金代码 2808 基金名称跟踪指数基金管理人上市日期易方达花旗中国国债 5-10 年期指数 ETF 2811 海通沪深 300 指数 ETF 沪深 300 花旗中国国债 5-10 年期 E Fund Management (Hong Kong) Haitong Securities Group International 基金资产 ( 亿港元 ) 第 9 页共 13 页

10 Index-linked Products Monthly Review January 沪深 300 地产 ETF 沪深 300 地产 DB Platinum Advisor CSOP 富时中国 A50 ETF 富时中国 A50 CSOP Asset Management 安硕富时 A50 中国指数 ETF 富时中国 A50 Blackrock 标智沪深 300 中国指数基金沪深 300 BOCI - Prudential 安硕沪深 A 股金融指数 ETF 沪深 300 金融 Blackrock 博时富时中国 A50 指数 ETF 富时中国 A50 第 10 页共 13 页 Bosera Asset Management (International) 安硕 A 股主要消费指数 ETF 沪深 300 主要消费 Blackrock 沪深 300 金融指数 ETF 沪深 300 金融 DB Platinum Advisor 安硕沪深 300 A 股指数 ETF 沪深 300 Blackrock 安硕 A 股可选消费指数 ETF 沪深 300 可选消费 Blackrock 沪深 300 工业指数 ETF 沪深 300 工业 DB Platinum Advisor 安硕沪深 A 股基建指数 ETF 沪深 300 基建 Blackrock 添富共享沪深 300 指数 ETF 沪深 300 China Universal Asset Management 沪深 300 能源指数 ETF 沪深 300 能源 DB Platinum Advisor 标智上证 50 中国指数基金上证 50 BOCI - Prudential 沪深 300 可选消费指数 ETF 沪深 300 可选消费 DB Platinum Advisor 安硕沪深 A 股原材料指数 ETF 沪深 300 原材料 Blackrock 沪深 300 指数 ETF 沪深 300 DB Platinum Advisor 安硕沪深 A 股能源指数 ETF 沪深 300 能源 Blackrock 沪深 300 公用事业指数 ETF 沪深 300 公用事业 DB Platinum Advisor 沪深 300 医药卫生指数 ETF 沪深 300 医药卫生 DB Platinum Advisor 沪深 300 银行指数 ETF 沪深 300 银行 DB Platinum Advisor 沪深 300 原材料指数 ETF 沪深 300 原材料 DB Platinum Advisor 沪深 300 运输指数 ETF 沪深 300 运输 DB Platinum Advisor 大成中证中国内地消费 ETF 中证内地消费主题 Da Cheng 易方达中证 100A 股指数 ETF 中证添富共享中证主要消费指数 ETF 中证主要消费 E Fund Management (Hong Kong) China Universal Asset Management 嘉实 MSCI 中国 A 股指数 ETF MSCI 中国 A 股 Harvest Global Investments 易方达中华交易服务中国 120 指数 ETF 3122 南方东英中国超短期债券 ETF 3127 Horizons 沪深 300ETF 沪深 300 中华交易服务中国 120 花旗中国政府及政策性银行债券 0-1 年精选指 3128 恒生 A 股行业龙头指数 ETF 恒生 A 股行业龙头 3132 添富共享中证医药卫生指数 ETF 中证医药卫生数 E Fund Management (Hong Kong) CSOP Asset Management Mirae Asset Global Investments (Hong Kong) Hang Seng Investment Management China Universal Asset Management 嘉实 MSCI 中国 A50 指数 ETF MSCI 中国 A50 Harvest Global Investments

11 指数产品动态总第 72 期 3137 南方东英中华 A80ETF 中华交易服务中国 A80 CSOP Asset Management 华夏中华交易服务中国 A80 指数 China Asset Management 中华交易服务中国 A80 ETF (Hong Kong) 华夏沪深 300 指数 ETF 沪深 300 China Asset Management (Hong Kong) 南方东英中国五年期国债 ETF 中债五年期国债 CSOP Asset Management 南方东英中国创业板指数 ETF 创业板指数 CSOP Asset Management 嘉实中证小盘 500 指数 ETF 中证小盘 500 指数 HarvestGlobal Investments 广发国际 MSCI 中国 A 股国际指 GF International MSCI 中国 A 股国际指数数 ETF Investment Management 南方东英沪深 300 精明 ETF 沪深 300 精明指数 CSOP Asset Management 南方东英 MSCI 中国 A 国际 ETF MSCI 中国 A 股国际指数 CSOP Asset Management Limited ishares 安硕 MSCI 中国 A 股国际 HSBC Securities Brokers MSCI 中国 A 股国际指数指数 ETF (Asia) Ltd 注 : 统计期为表 14: 主要跨境 ETF 交易情况代码名称日均成交额环比增幅日均换手率环比增幅 2808 易方达花旗中国国债 5-10 年期指数 ETF % 0.00% 海通沪深 300 指数 ETF % 0.09% % 2816 沪深 300 地产 ETF % 0.05% % 2822 CSOP 富时中国 A50 ETF % 5.93% 39.20% 2823 安硕富时 A50 中国指数 ETF % 4.95% 87.50% 2827 标智沪深 300 中国指数基金 % 1.65% % 2829 安硕沪深 A 股金融指数 ETF % 0.18% 38.46% 2832 博时富时中国 A50 指数 ETF % 0.07% % 2841 安硕 A 股主要消费指数 ETF % 0.06% % 2844 沪深 300 金融指数 ETF % 0.14% 75.00% 2846 安硕沪深 300 A 股指数 ETF % 0.30% % 3001 安硕 A 股可选消费指数 ETF % 0.08% % 3005 沪深 300 工业指数 ETF % 0.66% % 3006 安硕沪深 A 股基建指数 ETF % 0.05% 0.00% 3008 添富共享沪深 300 指数 ETF % 0.32% % 3017 沪深 300 能源指数 ETF % 0.19% % 3024 标智上证 50 中国指数基金 % 0.08% % 3025 沪深 300 可选消费指数 ETF % 0.27% % 3039 安硕沪深 A 股原材料指数 ETF % 0.09% % 3049 沪深 300 指数 ETF % 0.23% 9.52% 3050 安硕沪深 A 股能源指数 ETF % 0.12% % 3052 沪深 300 公用事业指数 ETF % 0.33% 83.33% 3057 沪深 300 医药卫生指数 ETF % 0.62% % 3061 沪深 300 银行指数 ETF % 0.19% % 第 11 页共 13 页

12 Index-linked Products Monthly Review January 沪深 300 原材料指数 ETF % 0.16% % 3063 沪深 300 运输指数 ETF % 0.04% % 3071 大成中证中国内地消费 ETF % 0.00% % 3100 易方达中证 100A 股指数 ETF % 0.13% 85.71% 3107 添富共享中证主要消费指数 ETF % 0.25% % 3118 嘉实 MSCI 中国 A 股指数 ETF % 0.24% % 3120 易方达中华交易服务中国 120 指数 ETF % 0.00% % 3122 南方东英中国超短期债券 ETF % 0.01% % 3127 Horizons 沪深 300ETF % 0.00% #DIV/0! 3128 恒生 A 股行业龙头指数 ETF % 0.04% % 3132 添富共享中证医药卫生指数 ETF % 0.11% % 3136 嘉实 MSCI 中国 A50 指数 ETF % 0.08% % 3137 南方东英中华 A80ETF % 0.01% % 3180 华夏中华交易服务中国 A80 指数 ETF % 0.00% % 3188 华夏沪深 300 指数 ETF % 3.89% 68.40% 3199 南方东英中国五年期国债 ETF % 0.04% % 3147 南方东英中国创业板指数 ETF % 1.99% 28.39% 3150 嘉实中证小盘 500 指数 ETF % 0.76% % 3156 广发国际 MSCI 中国 A 股国际指数 ETF % 0.77% 8.45% 3129 南方东英沪深 300 精明 ETF % 0.07% % 3149 南方东英 MSCI 中国 A 国际 ETF % 0.06% % 3162 ishares 安硕 MSCI 中国 A 股国际指数 ETF 1.12 / 0.02% / 注 : 日均成交额单位为万港元 ; 统计期为 ; / 表示基金上期未上市或未开放申购赎回第 12 页共 13 页

13 指数产品动态总第 72 期免责申明本报告基于已公开的数据和文字资料, 我公司力求但不保证相关资料的准确性及完整性报告中的信息或观点仅供参考, 均不构成对任何投资工具的买卖建议或投资策略的行为依据我公司保留报告所有版权, 未经书面许可任何机构和个人不得以任何形式翻版复制刊登发表或引用深圳证券信息公司指数事业部地址 : 广东省深圳市福田区上步工业区 10 栋 5 楼邮编 : 电话 :(+86) 传真 :(+86) 电邮 :index@cninfo.com.cn 网址 : 第 13 页共 13 页

Index-linked Products Monthly Review December 2015 指数基金上市 / 成立 / 发行 / 获批 / 申报情况新上市 ( 本月无新基金上市 ) 新成立华润元大中创 100ETF 联接基金于 12 月 23 日成立创金合信沪深 300 指数增强型发起

Index-linked Products Monthly Review December 2015 指数基金上市 / 成立 / 发行 / 获批 / 申报情况新上市 ( 本月无新基金上市 ) 新成立华润元大中创 100ETF 联接基金于 12 月 23 日成立创金合信沪深 300 指数增强型发起指数产品动态总第 71 期 2015 年 12 月指数产品动态深圳证券信息有限公司指数事业部业内动态 QFII 入市步伐加速随着与 QFII 相关的措施频出, 为便利合格境外机构投资者境内证券投资运作, 12 月 7 日, 国家外汇管理局发布了合格境外机构投资者额度管理操作指引指引明确, 对 QFII 投资额度实行相对统一管理, 放宽产品之间额度调剂证监会数据显示, 目前证监会共批准了