证券投资基金信息披露XBRL标引规范第2号<半年度报告摘要>

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1 深 证 电 子 信 息 传 媒 产 业 (TMT)50 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 2012 年 半 年 度 报 告 摘 要 2012 年 6 月 30 日 基 金 管 理 人 : 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 送 出 日 期 :2012 年 8 月 24 日

2 1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 的 法 律 责 任 本 半 年 度 报 告 已 经 三 分 之 二 以 上 独 立 董 事 签 字 同 意, 并 由 董 事 长 签 发 基 金 托 管 人 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定, 于 2012 年 8 月 22 日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 利 润 分 配 情 况 财 务 会 计 报 告 投 资 组 合 报 告 等 内 容, 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 投 资 有 风 险, 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 及 其 更 新 本 半 年 度 报 告 摘 要 摘 自 半 年 度 报 告 正 文, 投 资 者 欲 了 解 详 细 内 容, 应 阅 读 半 年 度 报 告 正 文 本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 本 报 告 期 自 2012 年 1 月 1 日 起 至 6 月 30 日 止 第 1 页 共 27 页

3 2 基 金 简 介 2.1 基 金 基 本 情 况 基 金 简 称 深 证 TMT50ETF 基 金 主 代 码 交 易 代 码 基 金 运 作 方 式 交 易 型 开 放 式 (ETF) 基 金 合 同 生 效 日 2011 年 6 月 27 日 基 金 管 理 人 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 134,021, 份 基 金 合 同 存 续 期 不 定 期 基 金 份 额 上 市 的 证 券 交 易 所 深 圳 证 券 交 易 所 上 市 日 期 2011 年 9 月 1 日 2.2 基 金 产 品 说 明 投 资 目 标 紧 密 跟 踪 标 的 指 数, 追 求 跟 踪 偏 离 度 和 跟 踪 误 差 最 小 化 投 资 策 略 本 基 金 以 深 证 TMT50 指 数 为 标 的 指 数, 采 用 完 全 复 制 法, 即 完 全 按 照 标 的 指 数 成 份 股 组 成 及 其 权 重 构 建 基 金 股 票 投 资 组 合, 进 行 被 动 式 指 数 化 投 资 股 票 在 投 资 组 合 中 的 权 重 原 则 上 根 据 标 的 指 数 成 份 股 及 其 权 重 的 变 动 而 进 行 相 应 调 整, 但 在 特 殊 情 况 下, 本 基 金 可 以 选 择 其 他 证 券 或 证 券 组 合 对 标 的 指 数 中 的 股 票 进 行 适 当 替 代 业 绩 比 较 基 准 深 证 TMT50 指 数 风 险 收 益 特 征 本 基 金 属 于 股 票 型 基 金, 预 期 风 险 与 收 益 水 平 高 于 混 合 基 金 债 券 基 金 与 货 币 市 场 基 金, 在 证 券 投 资 基 金 中 属 于 较 高 风 险 较 高 收 益 的 投 资 品 种 ; 并 且 本 基 金 为 被 动 式 投 资 的 指 数 基 金, 采 用 完 全 复 制 法 紧 密 跟 踪 深 证 TMT50 指 数, 具 有 与 标 的 指 数 以 及 标 的 指 数 所 代 表 的 股 票 市 场 相 似 的 风 险 收 益 特 征 2.3 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 项 目 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 名 称 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 姓 名 欧 志 明 唐 州 徽 信 息 披 露 负 责 人 联 系 电 话 电 子 邮 箱 cmf@cmfchina.com tgxxpl@bank-of-china.com 客 户 服 务 电 话 传 真 第 2 页 共 27 页

4 2.4 信 息 披 露 方 式 登 载 基 金 半 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联 网 网 址 基 金 半 年 度 报 告 备 置 地 点 (1) 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 地 址 : 中 国 深 圳 深 南 大 道 7088 号 招 商 银 行 大 厦 (2) 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 托 管 及 投 资 者 服 务 部 地 址 : 北 京 市 复 兴 门 内 大 街 1 号 3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标 金 额 单 位 : 人 民 币 元 期 间 数 据 和 指 标 报 告 期 (2012 年 1 月 1 日 年 6 月 30 日 ) 本 期 已 实 现 收 益 -23,115, 本 期 利 润 26,533, 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 本 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 6.64% 期 末 数 据 和 指 标 报 告 期 末 ( 2012 年 6 月 30 日 ) 期 末 可 供 分 配 基 金 份 额 利 润 期 末 基 金 资 产 净 值 333,495, 期 末 基 金 份 额 净 值 注 :1 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 ( 申 ) 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用, 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 ; 2 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 投 资 收 益 其 他 收 入 ( 不 含 公 允 价 值 变 动 收 益 ) 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额, 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 ; 3 对 期 末 可 供 分 配 利 润, 采 用 期 末 资 产 负 债 表 中 未 分 配 利 润 与 未 分 配 利 润 中 已 实 现 部 分 的 孰 低 数 3.2 基 金 净 值 表 现 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 阶 段 份 额 净 值 增 长 率 1 份 额 净 值 增 长 率 标 准 差 2 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 3 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 标 准 差 过 去 一 个 月 -5.47% 1.14% -5.74% 1.15% 0.27% -0.01% 过 去 三 个 月 2.34% 1.23% 1.97% 1.24% 0.37% -0.01% 过 去 六 个 月 6.64% 1.60% 6.50% 1.61% 0.14% -0.01% 过 去 一 年 % 1.58% % 1.64% -0.96% -0.06% 第 3 页 共 27 页

5 自 基 金 合 同 % 1.57% % 1.63% -2.16% -0.06% 生 效 起 至 今 注 : 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 = 深 证 TMT50 指 数 收 益 率, 业 绩 比 较 基 准 在 每 个 交 易 日 实 现 再 平 衡 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比 较 注 : 根 据 基 金 合 同 的 规 定 : 本 基 金 的 投 资 范 围 为 具 有 良 好 流 动 性 的 金 融 工 具, 包 括 深 证 TMT50 指 数 的 成 份 股 及 其 备 选 成 份 股 一 级 市 场 新 发 股 票 ( 包 括 主 板 市 场 中 小 板 市 场 和 创 业 板 市 场 的 股 票 ) 债 券 权 证 货 币 市 场 工 具 以 及 经 中 国 证 监 会 允 许 本 基 金 投 资 的 其 它 金 融 工 具 本 基 金 投 资 于 深 证 TMT50 指 数 的 成 份 股 及 其 备 选 成 份 股 的 资 产 比 例 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 90% 本 基 金 于 2011 年 6 月 27 日 成 立, 自 基 金 成 立 日 起 3 个 月 内 为 建 仓 期, 截 至 建 仓 期 结 束 时 各 项 资 产 配 置 比 例 均 符 合 基 金 合 同 的 规 定 第 4 页 共 27 页

6 4 管 理 人 报 告 4.1 基 金 管 理 人 及 基 金 经 理 情 况 基 金 管 理 人 及 其 管 理 基 金 的 经 验 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 于 2002 年 12 月 27 日 经 中 国 证 监 会 (2002)100 号 文 批 准 设 立, 是 中 国 第 一 家 中 外 合 资 基 金 管 理 公 司 目 前 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 的 股 东 股 权 结 构 为 : 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 持 有 公 司 全 部 股 权 的 33.4%, 招 商 证 券 股 份 有 限 公 司 持 有 公 司 全 部 股 权 的 33.3%,ING Asset Management B.V.( 荷 兰 投 资 ) 持 有 公 司 全 部 股 权 的 33.3% 公 司 注 册 资 本 金 为 2.1 亿 元 人 民 币 截 至 2012 年 6 月 30 日, 本 基 金 管 理 人 共 管 理 二 十 五 只 共 同 基 金, 具 体 如 下 : 从 2003 年 4 月 28 日 起 管 理 招 商 安 泰 系 列 开 放 式 证 券 投 资 基 金 ( 含 招 商 安 泰 股 票 证 券 投 资 基 金 招 商 安 泰 平 衡 型 证 券 投 资 基 金 招 商 安 泰 债 券 投 资 基 金 ); 从 2004 年 1 月 14 日 起 管 理 招 商 现 金 增 值 开 放 式 证 券 投 资 基 金 ; 从 2004 年 6 月 1 日 起 开 始 管 理 招 商 先 锋 证 券 投 资 基 金 ; 从 2005 年 11 月 17 日 起 开 始 管 理 招 商 优 质 成 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 (LOF); 从 2006 年 7 月 11 日 起 开 始 管 理 招 商 安 本 增 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 ; 从 2007 年 3 月 30 日 起 开 始 管 理 招 商 核 心 价 值 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ; 从 2008 年 6 月 19 日 起 开 始 管 理 招 商 大 盘 蓝 筹 股 票 型 证 券 投 资 基 金 ; 从 2008 年 10 月 22 日 起 开 始 管 理 招 商 安 心 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 ; 从 2009 年 6 月 19 日 起 开 始 管 理 招 商 行 业 领 先 股 票 型 证 券 投 资 基 金 ; 从 2009 年 12 月 25 日 起 开 始 管 理 招 商 中 小 盘 精 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 ; 从 2010 年 3 月 25 日 起 开 始 管 理 招 商 全 球 资 源 股 票 型 证 券 投 资 基 金 (QDII); 从 2010 年 6 月 22 日 起 开 始 管 理 招 商 深 证 100 指 数 证 券 投 资 基 金 ; 从 2010 年 6 月 25 日 起 开 始 管 理 招 商 信 用 添 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 ; 从 2010 年 12 月 8 日 开 始 管 理 上 证 消 费 80 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 及 招 商 上 证 消 费 80 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 ; 从 2011 年 2 月 11 日 起 开 始 管 理 招 商 标 普 金 砖 四 国 指 数 证 券 投 资 基 金 (LOF); 从 2011 年 3 月 17 日 起 开 始 管 理 招 商 安 瑞 进 取 债 券 型 证 券 投 资 基 金 ; 从 2011 年 6 月 27 日 开 始 管 理 深 证 电 子 信 息 传 媒 产 业 (TMT)50 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 及 招 商 深 证 电 子 信 息 传 媒 产 业 (TMT)50 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 ; 从 2011 年 9 月 1 日 起 开 始 管 理 招 商 安 达 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ; 从 2012 年 2 月 1 日 起 开 始 管 理 招 商 优 势 企 业 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ; 从 2012 年 3 月 21 日 起 开 始 管 理 招 商 产 业 债 券 型 证 券 投 资 基 金 ; 从 2012 年 6 月 28 日 起 开 始 管 理 招 商 中 证 大 宗 商 品 股 票 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ( 或 基 金 经 理 小 组 ) 及 基 金 经 理 助 理 简 介 姓 名 职 务 任 本 基 金 的 基 金 经 理 期 限 证 券 从 业 说 明 第 5 页 共 27 页

7 王 平 本 基 金 本 基 金 的 联 接 基 金 招 商 深 证 100 指 数 证 券 投 资 基 金 上 证 消 费 80 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 及 其 联 接 基 金 及 招 商 中 证 大 宗 商 品 股 票 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 任 职 日 期 离 任 日 期 2011 年 6 月 27 日 - 6 王 平, 男, 中 国 国 籍, 管 理 学 硕 士,FRM 2006 年 加 入 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司, 历 任 投 资 风 险 管 理 部 助 理 数 量 分 析 师 风 险 管 理 部 数 量 分 析 师 高 级 风 控 经 理 副 总 监, 主 要 负 责 公 司 投 资 风 险 管 理 金 融 工 程 研 究 等 工 作, 现 任 招 商 深 证 100 指 数 证 券 投 资 基 金 上 证 消 费 80 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 及 其 联 接 基 金 深 证 电 子 信 息 传 媒 产 业 (TMT)50 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 及 其 联 接 基 金 招 商 中 证 大 宗 商 品 股 票 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 注 :1 本 基 金 首 任 基 金 经 理 的 任 职 日 期 为 本 基 金 合 同 生 效 日, 后 任 基 金 经 理 的 任 职 日 期 以 及 历 任 基 金 经 理 的 离 任 日 期 为 公 司 相 关 会 议 作 出 决 定 的 公 告 ( 生 效 ) 日 期 ; 2 证 券 从 业 年 限 计 算 标 准 遵 从 行 业 协 会 证 券 业 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 中 关 于 证 券 从 业 人 员 范 围 的 相 关 规 定 4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 基 金 管 理 人 声 明 : 在 本 报 告 期 内, 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 等 有 关 法 律 法 规 及 其 各 项 实 施 准 则 的 规 定 以 及 深 证 电 子 信 息 传 媒 产 业 (TMT)50 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 等 基 金 法 律 文 件 的 约 定, 本 着 诚 实 信 用 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 在 严 格 控 制 风 险 的 前 提 下, 为 基 金 持 有 人 谋 求 最 大 利 益 本 报 告 期 内, 基 金 运 作 整 体 合 法 合 规, 无 损 害 基 金 持 有 人 利 益 的 行 为 基 金 的 投 资 范 围 以 及 投 资 运 作 符 合 有 关 法 律 法 规 及 基 金 合 同 的 规 定 4.3 管 理 人 对 报 告 期 内 公 平 交 易 情 况 的 专 项 说 明 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 基 金 管 理 人 ( 以 下 简 称 公 司 ) 已 建 立 较 完 善 的 研 究 方 法 和 投 资 决 策 流 程, 确 保 各 投 资 组 合 享 有 公 平 的 投 资 决 策 机 会 公 司 建 立 了 所 有 组 合 适 用 的 投 资 对 象 备 选 库, 制 定 明 确 的 备 选 库 建 立 维 护 程 序 公 司 拥 有 健 全 的 投 资 授 权 制 度, 明 确 投 资 决 策 委 员 会 投 资 总 监 投 资 组 合 经 理 第 6 页 共 27 页

8 等 各 投 资 决 策 主 体 的 职 责 和 权 限 划 分, 投 资 组 合 经 理 在 授 权 范 围 内 可 以 自 主 决 策, 超 过 投 资 权 限 的 操 作 需 要 经 过 严 格 的 审 批 程 序 公 司 的 相 关 研 究 成 果 向 内 部 所 有 投 资 组 合 开 放, 在 投 资 研 究 层 面 不 存 在 各 投 资 组 合 间 不 公 平 的 问 题 公 司 交 易 部 在 报 告 期 内, 对 所 有 组 合 的 各 条 指 令, 均 在 中 央 交 易 员 的 统 一 分 派 下, 本 着 持 有 人 利 益 最 大 化 的 原 则 执 行 了 公 平 交 易 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 公 司 严 格 控 制 不 同 投 资 组 合 之 间 的 同 日 反 向 交 易, 严 格 禁 止 可 能 导 致 不 公 平 交 易 和 利 益 输 送 的 同 日 反 向 交 易 确 因 投 资 组 合 的 投 资 策 略 或 流 动 性 等 需 要 而 发 生 的 同 日 反 向 交 易, 公 司 要 求 相 关 投 资 组 合 经 理 提 供 决 策 依 据, 并 留 存 记 录 备 查, 完 全 按 照 有 关 指 数 的 构 成 比 例 进 行 投 资 的 组 合 等 除 外 本 报 告 期 内, 本 基 金 各 项 交 易 均 严 格 按 照 相 关 法 律 法 规 基 金 合 同 的 有 关 要 求 执 行 报 告 期 内, 公 司 所 有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5% 的 情 形, 在 某 指 数 型 投 资 组 合 与 某 主 动 型 投 资 组 合 之 间 发 生 过 一 次, 原 因 是 指 数 型 投 资 组 合 为 满 足 指 数 复 制 比 例 要 求 的 投 资 策 略 需 要 报 告 期 内 未 发 现 有 可 能 导 致 不 公 平 交 易 和 利 益 输 送 的 重 大 异 常 交 易 行 为 4.4 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 的 说 明 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析 报 告 期 内, 受 政 策 不 断 放 松 实 体 经 济 下 滑 超 预 期 的 影 响,2012 年 上 半 年 A 股 市 场 呈 现 先 扬 后 抑 的 格 局, 深 证 TMT50 回 报 指 数 上 涨 6.50%, 从 全 市 场 行 业 来 看, 其 中 房 地 产 有 色 金 属 食 品 饮 料 等 行 业 涨 幅 居 前, 信 息 服 务 黑 色 金 属 采 掘 等 行 业 跌 幅 居 前 关 于 本 基 金 的 运 作, 作 为 交 易 所 交 易 基 金, 仓 位 维 持 在 99% 左 右 的 水 平, 较 好 的 完 成 了 对 基 准 的 跟 踪 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 截 至 报 告 期 末, 本 基 金 份 额 净 值 为 元, 本 报 告 期 份 额 净 值 增 长 率 为 6.64%, 同 期 业 绩 比 较 基 准 增 长 率 为 6.50%, 基 金 净 值 表 现 优 于 业 绩 比 较 基 准, 幅 度 为 0.14% 主 要 原 因 为 样 本 更 换 期 间 产 生 了 超 额 收 益 4.5 管 理 人 对 宏 观 经 济 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望 1 下 半 年 美 国 经 济 复 苏 进 程 可 能 延 续 上 半 年 的 格 局, 进 一 步 稳 中 回 落, 下 行 风 险 有 所 增 加 欧 洲 方 面, 从 制 造 业 数 据 来 看, 部 分 经 济 体 触 底 反 弹, 部 分 经 济 体 继 续 回 落, 出 现 一 些 分 化, 反 弹 的 趋 势 是 否 形 成 还 有 待 进 一 步 观 察 另 外 欧 盟 峰 会 达 成 了 1200 亿 欧 元 的 经 济 刺 激 方 案 将 有 助 于 第 7 页 共 27 页

9 欧 元 区 走 出 泥 潭 欧 债 危 机 方 面, 欧 盟 会 议 成 果 超 出 市 场 预 期, 短 期 风 险 得 以 释 放 总 体 来 看, 全 球 经 济 仍 属 复 苏 阶 段, 且 下 行 风 险 犹 存, 宽 松 政 策 应 还 将 进 一 步 推 行 2 国 内 下 半 年 经 济 将 在 政 策 的 推 动 下 有 望 呈 现 触 底 反 弹 的 态 势, 预 计 下 半 年 工 业 增 速 反 弹, 经 济 筑 底 回 升 下 半 年 基 础 设 施 投 资 增 速 将 回 升, 制 造 业 投 资 增 速 将 保 持 稳 定, 房 地 产 建 筑 业 投 资 增 速 回 落 幅 度 将 收 窄, 随 着 政 策 放 松 力 度 的 加 大, 投 资 有 望 逐 步 企 稳 ; 名 义 消 费 增 速 仍 有 下 行 可 能, 但 实 际 消 费 增 速 将 止 跌 反 弹 ; 进 出 口 增 速 将 有 所 回 升 下 半 年 贷 款 短 期 化 现 象 依 然 会 持 续 但 会 逐 步 改 善 ;M2 同 比 增 长 将 逐 步 回 升 CPI 将 进 一 步 回 落, 货 币 政 策 获 取 更 大 空 间, 近 期 的 连 续 两 次 降 息 有 助 于 缓 解 企 业 经 营 压 力 并 提 携 企 业 信 心 预 计 下 半 年 数 据 将 好 于 上 半 年 年 下 半 年, 我 们 维 持 对 市 场 乐 观 的 判 断, 预 计 市 场 上 行 的 概 率 较 大 风 格 上 以 二 线 蓝 筹 为 主 ; 行 业 上 加 大 上 游 资 源 品 的 配 置, 维 持 下 游 消 费 板 块 超 配 不 变 4.6 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 估 值 程 序 等 事 项 的 说 明 报 告 期 内, 本 基 金 的 估 值 业 务 严 格 按 照 相 关 的 法 律 法 规 基 金 合 同 以 及 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 估 值 委 员 会 管 理 制 度 进 行 基 金 核 算 部 负 责 日 常 的 基 金 资 产 的 估 值 业 务, 执 行 基 金 估 值 政 策 另 外, 公 司 设 立 由 股 票 投 资 部 专 户 资 产 投 资 部 固 定 收 益 投 资 部 研 究 部 风 险 管 理 部 基 金 核 算 部 法 律 合 规 部 负 责 人 和 基 金 经 理 代 表 组 成 的 估 值 委 员 会 公 司 估 值 委 员 会 的 相 关 成 员 均 具 备 相 应 的 专 业 胜 任 能 力 和 相 关 工 作 经 历 公 司 估 值 委 员 会 主 要 负 责 制 定 修 订 和 完 善 基 金 估 值 政 策 和 程 序, 定 期 评 价 现 有 估 值 政 策 和 程 序 的 适 用 性 及 对 估 值 程 序 执 行 情 况 进 行 监 督 股 票 投 资 部 专 户 资 产 投 资 部 固 定 收 益 投 资 部 研 究 部 和 基 金 核 算 部 共 同 负 责 关 注 相 关 投 资 品 种 的 动 态, 评 判 基 金 持 有 的 投 资 品 种 是 否 处 于 不 活 跃 的 交 易 状 态 或 者 最 近 交 易 日 后 经 济 环 境 发 生 了 重 大 变 化 或 证 券 发 行 机 构 发 生 了 影 响 证 券 价 格 的 重 大 事 件, 从 而 确 定 估 值 日 需 要 进 行 估 值 测 算 或 者 调 整 的 投 资 品 种 ; 股 票 投 资 部 专 户 资 产 投 资 部 和 固 定 收 益 投 资 部 定 期 审 核 公 允 价 值 的 确 认 和 计 量 ; 研 究 部 提 出 合 理 的 数 量 分 析 模 型 对 需 要 进 行 估 值 测 算 或 者 调 整 的 投 资 品 种 进 行 公 允 价 值 定 价 与 计 量 并 定 期 对 估 值 政 策 和 程 序 进 行 评 价, 以 保 证 其 持 续 适 用 ; 基 金 核 算 部 定 期 审 核 估 值 政 策 和 程 序 的 一 致 性, 并 负 责 与 托 管 行 沟 通 估 值 调 整 事 项 ; 风 险 管 理 部 负 责 估 值 委 员 会 工 作 流 程 中 的 风 险 控 制 ; 法 律 合 规 部 负 责 日 常 的 基 金 估 值 调 整 结 果 的 事 后 复 核 监 督 工 作 ; 法 律 合 规 部 与 基 金 核 算 部 共 同 负 责 估 值 调 整 事 项 的 信 息 披 露 工 作 基 金 经 理 代 表 向 估 值 委 员 会 提 供 估 值 参 考 信 息, 参 与 估 值 政 策 讨 论 ; 对 需 采 用 特 别 估 值 程 序 的 证 券, 基 金 及 时 启 动 特 别 估 值 程 序, 由 公 司 估 值 委 员 会 集 体 讨 论 议 定 特 别 估 值 方 案 并 与 托 管 行 沟 通 后 由 基 金 核 算 部 具 体 执 行 本 基 金 管 理 人 参 与 估 值 流 程 各 方 之 间 不 存 在 任 何 重 大 利 益 冲 突 截 止 报 告 期 末 本 基 金 管 理 人 第 8 页 共 27 页

10 未 与 任 何 外 部 估 值 定 价 服 务 机 构 签 约 4.7 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 利 润 分 配 情 况 的 说 明 根 据 相 关 法 律 法 规 的 规 定 和 基 金 合 同 的 约 定, 以 及 本 基 金 的 实 际 运 作 情 况, 本 基 金 报 告 期 无 需 进 行 利 润 分 配 在 符 合 分 红 条 件 的 前 提 下, 本 基 金 已 实 现 尚 未 分 配 的 可 供 分 配 收 益 部 分, 将 严 格 按 照 基 金 合 同 的 约 定 适 时 向 投 资 者 予 以 分 配 5 托 管 人 报 告 5.1 报 告 期 内 本 基 金 托 管 人 遵 规 守 信 情 况 声 明 本 报 告 期 内, 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 称 本 托 管 人 ) 在 深 证 电 子 信 息 传 媒 产 业 (TMT)50 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 ( 以 下 称 本 基 金 ) 的 托 管 过 程 中, 严 格 遵 守 证 券 投 资 基 金 法 及 其 他 有 关 法 律 法 规 基 金 合 同 和 托 管 协 议 的 有 关 规 定, 不 存 在 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为, 完 全 尽 职 尽 责 地 履 行 了 应 尽 的 义 务 5.2 托 管 人 对 报 告 期 内 本 基 金 投 资 运 作 遵 规 守 信 净 值 计 算 利 润 分 配 等 情 况 的 说 明 本 报 告 期 内, 本 托 管 人 根 据 证 券 投 资 基 金 法 及 其 他 有 关 法 律 法 规 基 金 合 同 和 托 管 协 议 的 规 定, 对 本 基 金 管 理 人 的 投 资 运 作 进 行 了 必 要 的 监 督, 对 基 金 资 产 净 值 的 计 算 基 金 份 额 申 购 赎 回 价 格 的 计 算 以 及 基 金 费 用 开 支 等 方 面 进 行 了 认 真 地 复 核, 未 发 现 本 基 金 管 理 人 存 在 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 5.3 托 管 人 对 本 半 年 度 报 告 中 财 务 信 息 等 内 容 的 真 实 准 确 和 完 整 发 表 意 见 本 报 告 中 的 财 务 指 标 净 值 表 现 收 益 分 配 情 况 财 务 会 计 报 告 ( 注 : 财 务 会 计 报 告 中 的 金 融 工 具 风 险 及 管 理 部 分 未 在 托 管 人 复 核 范 围 内 ) 投 资 组 合 报 告 等 数 据 真 实 准 确 和 完 整 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 第 9 页 共 27 页

11 6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 ( 未 经 审 计 ) 6.1 资 产 负 债 表 会 计 主 体 : 深 证 电 子 信 息 传 媒 产 业 (TMT)50 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 报 告 截 止 日 : 2012 年 6 月 30 日 单 位 : 人 民 币 元 资 产 本 期 末 上 年 度 末 2012 年 6 月 30 日 2011 年 12 月 31 日 资 产 : 银 行 存 款 2,248, ,698, 结 算 备 付 金 存 出 保 证 金 500, , 交 易 性 金 融 资 产 331,481, ,083, 其 中 : 股 票 投 资 331,481, ,083, 基 金 投 资 - - 债 券 投 资 - - 资 产 支 持 证 券 投 资 - - 衍 生 金 融 资 产 - - 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 应 收 证 券 清 算 款 330, , 应 收 利 息 应 收 股 利 - - 应 收 申 购 款 - - 递 延 所 得 税 资 产 - - 其 他 资 产 - - 资 产 总 计 334,560, ,429, 负 债 和 所 有 者 权 益 本 期 末 上 年 度 末 2012 年 6 月 30 日 2011 年 12 月 31 日 负 债 : 短 期 借 款 - - 交 易 性 金 融 负 债 - - 衍 生 金 融 负 债 - - 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 - - 应 付 证 券 清 算 款 - - 应 付 赎 回 款 - - 应 付 管 理 人 报 酬 141, , 应 付 托 管 费 28, , 应 付 销 售 服 务 费 - - 应 付 交 易 费 用 31, , 应 交 税 费 - - 应 付 利 息 - - 应 付 利 润 - - 第 10 页 共 28 页

12 递 延 所 得 税 负 债 - - 其 他 负 债 863, , 负 债 合 计 1,065, , 所 有 者 权 益 : 实 收 基 金 435,806, ,999, 未 分 配 利 润 -102,311, ,484, 所 有 者 权 益 合 计 333,495, ,514, 负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 334,560, ,429, 注 : 报 告 截 止 日 2012 年 6 月 30 日, 基 金 份 额 净 值 元, 基 金 份 额 总 额 134,021, 份 6.2 利 润 表 会 计 主 体 : 深 证 电 子 信 息 传 媒 产 业 (TMT)50 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 本 报 告 期 :2012 年 1 月 1 日 至 2012 年 6 月 30 日 单 位 : 人 民 币 元 项 目 本 期 2012 年 1 月 1 日 至 2012 年 6 月 30 日 上 年 度 可 比 期 间 2011 年 6 月 27 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2011 年 6 月 30 日 一 收 入 27,985, ,174, 利 息 收 入 10, , 其 中 : 存 款 利 息 收 入 10, , 债 券 利 息 收 入 - - 资 产 支 持 证 券 利 息 收 入 - - 买 入 返 售 金 融 资 产 收 入 - 115, 其 他 利 息 收 入 投 资 收 益 ( 损 失 以 - 填 列 ) -21,680, 其 中 : 股 票 投 资 收 益 -23,788, 基 金 投 资 收 益 - - 债 券 投 资 收 益 - - 资 产 支 持 证 券 投 资 收 益 - - 衍 生 工 具 收 益 - - 股 利 收 益 2,107, 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 - 号 49,649, ,044, 填 列 ) 4. 汇 兑 收 益 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 其 他 收 入 ( 损 失 以 - 号 填 列 ) 6, 减 : 二 费 用 1,452, , 管 理 人 报 酬 900, , 托 管 费 180, , 销 售 服 务 费 交 易 费 用 56, 利 息 支 出 - - 其 中 : 卖 出 回 购 金 融 资 产 支 出 其 他 费 用 315, , 第 11 页 共 27 页

13 三 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 - 号 26,533, ,152, 填 列 ) 减 : 所 得 税 费 用 - - 四 净 利 润 ( 净 亏 损 以 - 号 填 列 ) 26,533, ,152, 注 : 上 期 财 务 报 表 的 实 际 编 制 期 间 为 2011 年 6 月 27 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2011 年 6 月 30 日 6.3 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 变 动 表 会 计 主 体 : 深 证 电 子 信 息 传 媒 产 业 (TMT)50 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 本 报 告 期 :2012 年 1 月 1 日 至 2012 年 6 月 30 日 单 位 : 人 民 币 元 本 期 2012 年 1 月 1 日 至 2012 年 6 月 30 日 项 目 实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计 一 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 560,999, ,484, ,514, 金 净 值 ) 二 本 期 经 营 活 动 产 生 的 - 26,533, ,533, 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期 利 润 ) 三 本 期 基 金 份 额 交 易 产 -125,192, ,639, ,553, 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 净 值 减 少 以 - 号 填 列 ) 其 中 :1. 基 金 申 购 款 19,510, ,995, ,515, 基 金 赎 回 款 -144,703, ,634, ,068, 四 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以 - 号 填 列 ) 五 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 435,806, ,311, ,495, 上 年 度 可 比 期 间 2011 年 6 月 27 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2011 年 6 月 30 日 项 目 实 收 基 金 未 分 配 利 润 所 有 者 权 益 合 计 一 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 347,195, ,195, 二 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期 利 - 2,152, ,152, 润 ) 三 本 期 基 金 份 额 交 易 产 第 12 页 共 27 页

14 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 净 值 减 少 以 - 号 填 列 ) 其 中 :1. 基 金 申 购 款 基 金 赎 回 款 四 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以 号 填 列 ) 五 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 金 净 值 ) 347,195, ,152, ,347, 注 : 上 期 财 务 报 表 的 实 际 编 制 期 间 为 2011 年 6 月 27 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 2011 年 6 月 30 日 报 表 附 注 为 财 务 报 表 的 组 成 部 分 本 报 告 6.1 至 6.4 财 务 报 表 由 下 列 负 责 人 签 署 : 许 小 松 赵 生 章 李 扬 基 金 管 理 公 司 负 责 人 主 管 会 计 工 作 负 责 人 会 计 机 构 负 责 人 6.4 报 表 附 注 基 金 基 本 情 况 深 证 电 子 信 息 传 媒 产 业 (TMT)50 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 ( 以 下 简 称 本 基 金 ) 系 由 基 金 管 理 人 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 依 照 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 深 证 电 子 信 息 传 媒 产 业 (TMT)50 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 及 其 他 有 关 法 律 法 规 的 规 定, 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 ( 以 下 简 称 中 国 证 监 会 ) 证 监 许 可 [2011]605 号 文 批 准 公 开 募 集 本 基 金 为 契 约 型 开 放 式 基 金, 存 续 期 限 为 不 定 期, 首 次 设 立 募 集 基 金 份 额 为 347,195, 份, 经 德 勤 华 永 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 验 证, 并 出 具 了 编 号 为 德 师 报 ( 验 ) 字 (11) 第 0050 号 验 资 报 告 深 证 电 子 信 息 传 媒 产 业 (TMT)50 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 ( 以 下 简 称 基 金 合 同 ) 于 2011 年 6 月 27 日 正 式 生 效 本 基 金 的 基 金 管 理 人 为 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司, 基 金 托 管 人 为 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 中 国 银 行 ) 根 据 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 深 证 电 子 信 息 传 媒 产 业 (TMT)50 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 基 金 份 额 折 算 日 的 提 示 性 公 告, 本 基 金 的 基 金 管 理 人 于 2011 年 8 月 10 日 对 本 基 金 进 行 基 金 份 额 折 算 根 据 深 证 电 子 信 息 传 媒 产 业 (TMT)50 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 中 约 定 的 基 金 份 额 折 算 公 式, 基 金 份 额 折 算 比 例 为 ( 以 四 舍 五 入 的 方 法 保 留 小 数 点 后 8 位 ), 折 算 后 基 金 份 额 总 额 为 106,771, 份, 折 算 后 基 金 份 额 净 值 为 元 本 基 金 管 理 人 已 根 据 上 述 折 算 比 例, 对 各 基 金 份 额 持 有 人 认 购 的 基 金 份 额 进 行 了 折 算, 并 由 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 深 圳 分 公 司 于 2011 年 8 月 11 日 进 行 了 变 更 登 记 第 13 页 共 27 页

15 根 据 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 基 金 合 同 及 最 新 公 告 的 深 证 电 子 信 息 传 媒 产 业 (TMT)50 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 的 有 关 规 定, 本 基 金 的 投 资 范 围 为 具 有 良 好 流 动 性 的 金 融 工 具, 包 括 深 证 TMT50 指 数 的 成 份 股 及 其 备 选 成 份 股 一 级 市 场 新 发 股 票 ( 包 括 主 板 市 场 中 小 板 市 场 和 创 业 板 市 场 的 股 票 ) 债 券 权 证 货 币 市 场 工 具 以 及 经 中 国 证 监 会 批 准 的 允 许 本 基 金 投 资 的 其 它 金 融 工 具 如 法 律 法 规 或 监 管 机 构 以 后 允 许 基 金 投 资 其 他 品 种, 基 金 管 理 人 在 履 行 适 当 程 序 后, 可 以 将 其 纳 入 投 资 范 围 本 基 金 的 投 资 组 合 为 : 投 资 于 深 证 TMT50 指 数 的 成 份 股 及 其 备 选 成 份 股 的 资 产 比 例 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 90% 本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 为 标 的 指 数 本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 采 用 : 深 证 TMT50 指 数 会 计 报 表 的 编 制 基 础 本 基 金 的 财 务 报 表 按 照 财 政 部 于 2006 年 2 月 15 日 颁 布 的 企 业 会 计 准 则 及 相 关 规 定 ( 以 下 简 称 企 业 会 计 准 则 ) 及 中 国 证 监 会 发 布 的 关 于 基 金 行 业 实 务 操 作 的 有 关 规 定 编 制 遵 循 企 业 会 计 准 则 及 其 他 有 关 规 定 的 声 明 本 基 金 财 务 报 表 的 编 制 符 合 企 业 会 计 准 则 和 中 国 证 监 会 发 布 的 关 于 基 金 行 业 实 务 操 作 的 有 关 规 定 的 要 求, 真 实 完 整 地 反 映 了 本 基 金 2012 年 6 月 30 日 的 财 务 状 况 以 及 2012 年 1 月 1 日 至 2012 年 6 月 30 日 止 期 间 的 经 营 成 果 和 基 金 净 值 变 动 情 况 本 报 告 期 所 采 用 的 会 计 政 策 会 计 估 计 与 最 近 一 期 年 度 报 告 相 一 致 的 说 明 本 报 告 期 所 采 用 的 会 计 政 策 会 计 估 计 与 最 近 一 期 年 度 报 告 相 一 致 会 计 政 策 和 会 计 估 计 变 更 以 及 差 错 更 正 的 说 明 会 计 政 策 变 更 的 说 明 本 基 金 本 报 告 期 内 无 需 说 明 的 重 大 会 计 政 策 变 更 会 计 估 计 变 更 的 说 明 本 基 金 本 报 告 期 内 无 需 说 明 的 重 大 会 计 估 计 变 更 差 错 更 正 的 说 明 本 基 金 本 报 告 期 内 无 需 说 明 的 重 大 会 计 差 错 更 正 税 项 根 据 财 政 部 国 家 税 务 总 局 财 税 [2002]128 号 文 关 于 开 放 式 证 券 投 资 基 金 有 关 税 收 问 题 的 通 知 财 税 [2004]78 号 文 关 于 证 券 投 资 基 金 税 收 政 策 的 通 知 财 税 [2005]102 号 文 关 于 股 息 红 利 个 人 所 得 税 有 关 政 策 的 通 知 财 税 [2005]103 号 文 关 于 股 权 分 置 试 点 改 革 有 关 税 收 政 策 第 14 页 共 27 页

16 问 题 的 通 知 财 税 [2005]107 号 文 关 于 股 息 红 利 有 关 个 人 所 得 税 政 策 的 补 充 通 知 财 税 [2008]1 号 财 政 部 国 家 税 务 总 局 关 于 企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 2008 年 9 月 18 日 上 海 深 圳 证 券 交 易 所 关 于 做 好 证 券 交 易 印 花 税 征 收 方 式 调 整 工 作 的 通 知 及 其 他 相 关 税 务 法 规 和 实 务 操 作, 主 要 税 项 列 示 如 下 : 1) 以 发 行 基 金 方 式 募 集 资 金, 不 属 于 营 业 税 征 收 范 围, 不 缴 纳 营 业 税 2) 对 证 券 投 资 基 金 从 证 券 市 场 中 取 得 的 收 入, 包 括 买 卖 股 票 债 券 的 差 价 收 入, 股 权 的 股 息 红 利 收 入, 债 券 的 利 息 收 入 及 其 他 收 入, 暂 不 缴 纳 企 业 所 得 税 3) 对 基 金 取 得 的 股 票 股 息 红 利 收 入, 由 上 市 公 司 在 向 基 金 支 付 上 述 收 入 时 代 扣 代 缴 20% 的 个 人 所 得 税, 上 市 公 司 在 代 扣 代 缴 时, 减 按 50% 计 算 应 纳 税 所 得 额 4) 对 基 金 取 得 的 债 券 利 息 收 入, 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 上 述 收 入 时 代 扣 代 缴 20% 的 个 人 所 得 税, 暂 不 缴 纳 企 业 所 得 税 5) 对 于 基 金 从 事 A 股 买 卖, 自 2008 年 9 月 19 日 起, 出 让 方 按 0.10% 的 税 率 缴 纳 证 券 ( 股 票 ) 交 易 印 花 税, 对 受 让 方 不 再 缴 纳 印 花 税 6) 基 金 作 为 流 通 股 股 东 在 股 权 分 置 改 革 过 程 中 收 到 由 非 流 通 股 股 东 支 付 的 股 份 现 金 等 对 价, 暂 免 予 缴 纳 印 花 税 企 业 所 得 税 和 个 人 所 得 税 关 联 方 关 系 本 报 告 期 存 在 控 制 关 系 或 其 他 重 大 利 害 关 系 的 关 联 方 发 生 变 化 的 情 况 本 报 告 期 内 存 在 控 制 关 系 或 其 他 重 大 利 害 关 系 的 关 联 方 未 发 生 变 化 本 报 告 期 与 基 金 发 生 关 联 交 易 的 各 关 联 方 关 联 方 名 称 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 中 国 银 行 招 商 深 证 电 子 信 息 传 媒 产 业 (TMT)50 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 ( 以 下 简 称 招 商 深 证 TMT50ETF 联 接 ) 与 本 基 金 的 关 系 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 本 基 金 的 基 金 管 理 人 管 理 的 其 他 基 金 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 的 关 联 方 交 易 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 的 交 易 股 票 交 易 本 基 金 本 报 告 期 内 及 上 年 度 可 比 期 间 无 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 的 股 票 交 易 债 券 交 易 本 基 金 本 报 告 期 内 及 上 年 度 可 比 期 间 无 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 的 债 券 交 易 第 15 页 共 27 页

17 债 券 回 购 交 易 本 基 金 本 报 告 期 内 及 上 年 度 可 比 期 间 无 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 的 债 券 回 购 交 易 权 证 交 易 本 基 金 本 报 告 期 内 及 上 年 度 可 比 期 间 无 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 的 权 证 交 易 应 支 付 关 联 方 的 佣 金 本 基 金 本 报 告 期 内 及 上 年 度 可 比 期 间 无 应 支 付 关 联 方 的 佣 金 关 联 方 报 酬 基 金 管 理 费 项 目 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 管 理 费 其 中 : 支 付 销 售 机 构 的 客 户 维 护 费 单 位 : 人 民 币 元 本 期 上 年 度 可 比 期 间 2012 年 1 月 1 日 至 2012 年 6 月 2011 年 6 月 27 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 30 日 至 2011 年 6 月 30 日 900, , 注 : 支 付 基 金 管 理 人 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 的 基 金 管 理 人 报 酬 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 0.50% 的 年 费 率 计 提, 逐 日 累 计 至 每 月 月 底, 按 月 支 付 其 计 算 公 式 为 : 日 基 金 管 理 人 报 酬 = 前 一 日 基 金 资 产 净 值 0.50% 当 年 天 数 基 金 托 管 费 项 目 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 托 管 费 单 位 : 人 民 币 元 本 期 上 年 度 可 比 期 间 2012 年 1 月 1 日 至 2012 年 年 6 月 27 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 月 30 日 至 2011 年 6 月 30 日 180, , 注 : 支 付 基 金 托 管 人 中 国 银 行 的 基 金 托 管 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 0.10% 的 年 费 率 计 提, 逐 日 累 计 至 每 月 月 底, 按 月 支 付 其 计 算 公 式 为 : 日 基 金 托 管 费 = 前 一 日 基 金 资 产 净 值 0.10% 当 年 天 数 与 关 联 方 进 行 银 行 间 同 业 市 场 的 债 券 ( 含 回 购 ) 交 易 本 基 金 本 报 告 期 内 及 上 年 度 可 比 期 间 无 与 关 联 方 进 行 的 银 行 间 同 业 市 场 的 债 券 ( 含 回 购 ) 交 易 第 16 页 共 27 页

18 各 关 联 方 投 资 本 基 金 的 情 况 报 告 期 内 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 的 情 况 本 报 告 期 内 及 上 年 度 可 比 期 间 基 金 管 理 人 无 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 的 情 况 报 告 期 末 除 基 金 管 理 人 之 外 的 其 他 关 联 方 投 资 本 基 金 的 情 况 关 联 方 名 称 招 商 深 证 TMT50ETF 联 接 单 位 : 人 民 币 元 本 期 末 上 年 度 末 2012 年 6 月 30 日 2011 年 12 月 31 日 持 有 的 基 金 份 额 持 有 的 基 金 份 额 占 持 有 的 基 金 份 额 占 持 有 的 基 金 份 额 基 金 总 份 额 的 比 例 基 金 总 份 额 的 比 例 104,480, % 109,363, % 由 关 联 方 保 管 的 银 行 存 款 余 额 及 当 期 产 生 的 利 息 收 入 单 位 : 人 民 币 元 上 年 度 可 比 期 间 本 期 2011 年 6 月 27 日 ( 基 金 合 同 生 效 日 ) 至 关 联 方 名 称 2012 年 1 月 1 日 至 2012 年 6 月 30 日 2011 年 6 月 30 日 期 末 余 额 期 末 余 额 期 末 余 额 期 末 余 额 中 国 银 行 2,248, , ,569, , 注 : 本 基 金 的 银 行 存 款 由 基 金 托 管 人 中 国 银 行 保 管, 按 银 行 同 业 利 率 计 息 本 基 金 在 承 销 期 内 参 与 关 联 方 承 销 证 券 的 情 况 本 基 金 本 报 告 期 内 及 上 年 度 可 比 期 间 无 在 承 销 期 内 参 与 关 联 方 承 销 证 券 的 情 况 期 末 (2012 年 6 月 30 日 ) 本 基 金 持 有 的 流 通 受 限 证 券 因 认 购 新 发 / 增 发 证 券 而 于 期 末 持 有 的 流 通 受 限 证 券 本 基 金 本 报 告 期 末 无 因 认 购 新 发 / 增 发 证 券 而 于 期 末 持 有 的 流 通 受 限 证 券 期 末 持 有 的 暂 时 停 牌 等 流 通 受 限 股 票 本 基 金 本 报 告 期 末 无 暂 时 停 牌 等 流 通 受 限 股 票 期 末 债 券 正 回 购 交 易 中 作 为 抵 押 的 债 券 银 行 间 市 场 债 券 正 回 购 本 基 金 本 报 告 期 末 持 有 的 债 券 中 无 因 银 行 间 市 场 债 券 正 回 购 交 易 而 抵 押 的 债 券 交 易 所 市 场 债 券 正 回 购 本 基 金 本 报 告 期 末 持 有 的 债 券 中 无 因 交 易 所 市 场 债 券 正 回 购 交 易 而 抵 押 的 债 券 第 17 页 共 27 页

19 有 助 于 理 解 和 分 析 会 计 报 表 需 要 说 明 的 其 他 事 项 本 基 金 本 报 告 期 内 无 需 要 说 明 有 助 于 理 解 和 分 析 会 计 报 表 的 其 他 事 项 7 投 资 组 合 报 告 7.1 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 项 目 金 额 占 基 金 总 资 产 的 比 例 (%) 1 权 益 投 资 331,481, 其 中 : 股 票 331,481, 固 定 收 益 投 资 - - 其 中 : 债 券 - - 资 产 支 持 证 券 金 融 衍 生 品 投 资 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 2,248, 其 他 各 项 资 产 830, 合 计 334,560, 注 : 此 处 的 股 票 投 资 项 含 可 退 替 代 款 估 值 增 值 7.2 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 指 数 投 资 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 金 额 单 位 : 人 民 币 元 代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) A 农 林 牧 渔 业 - - B 采 掘 业 - - C 制 造 业 218,136, C0 食 品 饮 料 - - C1 纺 织 服 装 皮 毛 - - C2 木 材 家 具 - - C3 造 纸 印 刷 3,029, C4 石 油 化 学 塑 胶 塑 料 - - C5 电 子 140,749, C6 金 属 非 金 属 - - C7 机 械 设 备 仪 表 72,674, C8 医 药 生 物 制 品 - - C99 其 他 制 造 业 1,681, 第 18 页 共 27 页

20 D 电 力 煤 气 及 水 的 生 产 和 供 应 业 - - E 建 筑 业 - - F 交 通 运 输 仓 储 业 - - G 信 息 技 术 业 69,686, H 批 发 和 零 售 贸 易 - - I 金 融 保 险 业 - - J 房 地 产 业 - - K 社 会 服 务 业 - - L 传 播 与 文 化 产 业 26,322, M 综 合 类 17,335, 合 计 331,481, 积 极 投 资 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 积 极 投 资 的 股 票 7.3 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 期 末 指 数 投 资 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 中 科 三 环 505,000 20,038, 美 的 电 器 1,801,681 19,908, TCL 集 团 9,760,600 19,814, 格 力 电 器 932,615 19,445, 中 兴 通 讯 1,371,617 19,147, 海 康 威 视 571,338 15,540, 歌 尔 声 学 357,921 13,060, 电 广 传 媒 454,644 11,243, 莱 宝 高 科 518,100 10,398, 大 华 股 份 313,148 9,613, 注 : 投 资 者 欲 了 解 本 报 告 期 末 基 金 投 资 的 所 有 股 票 明 细, 应 阅 读 登 载 于 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 网 站 的 半 年 度 报 告 正 文 期 末 积 极 投 资 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 股 票 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 积 极 投 资 的 股 票 第 19 页 共 27 页

21 7.4 报 告 期 内 股 票 投 资 组 合 的 重 大 变 动 累 计 买 入 金 额 超 出 期 初 基 金 资 产 净 值 2% 或 前 20 名 的 股 票 明 细 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 本 期 累 计 买 入 金 额 占 期 初 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 中 兴 通 讯 4,387, 奥 飞 动 漫 2,998, 海 康 威 视 2,303, 拓 维 信 息 2,233, 美 的 电 器 2,200, 拓 日 新 能 2,196, 四 维 图 新 1,369, 华 工 科 技 642, 远 望 谷 467, 国 脉 科 技 407, 科 大 讯 飞 294, 远 光 软 件 112, 中 环 股 份 67, 德 赛 电 池 65, 国 民 技 术 51, 德 豪 润 达 24, 东 华 软 件 24, 歌 尔 声 学 21, 中 科 三 环 21, 华 闻 传 媒 20, 注 :1 买 入 包 括 基 金 二 级 市 场 上 主 动 的 买 入 新 股 配 股 债 转 股 换 股 及 行 权 等 获 得 的 股 票 ; 2 基 金 持 有 的 股 票 分 类 为 交 易 性 金 融 资 产 的, 本 项 的 累 计 买 入 金 额 按 买 卖 成 交 金 额 ( 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ) 填 列, 不 考 虑 相 关 交 易 费 用 累 计 卖 出 金 额 超 出 期 初 基 金 资 产 净 值 2% 或 前 20 名 的 股 票 明 细 金 额 单 位 : 人 民 币 元 序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 本 期 累 计 卖 出 金 额 占 期 初 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) 长 城 电 脑 3,368, 格 力 电 器 3,256, 振 华 科 技 2,231, 第 20 页 共 27 页

22 汉 王 科 技 1,449, TCL 集 团 1,279, 中 科 三 环 585, 超 声 电 子 446, 华 谊 兄 弟 419, 中 信 国 安 372, 佛 山 照 明 365, 莱 宝 高 科 298, 华 闻 传 媒 261, 大 族 激 光 259, 电 广 传 媒 258, 大 华 股 份 248, 广 电 运 通 205, 长 城 开 发 196, 超 日 太 阳 191, 东 华 软 件 189, 风 华 高 科 186, 注 :1 卖 出 主 要 指 二 级 市 场 上 主 动 的 卖 出 换 股 要 约 收 购 发 行 人 回 购 及 行 权 等 减 少 的 股 票 ; 2 基 金 持 有 的 股 票 分 类 为 交 易 性 金 融 资 产 的, 本 项 累 计 卖 出 金 额 按 买 卖 成 交 金 额 ( 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ) 填 列, 不 考 虑 相 关 交 易 费 用 买 入 股 票 的 成 本 总 额 及 卖 出 股 票 的 收 入 总 额 单 位 : 人 民 币 元 买 入 股 票 成 本 ( 成 交 ) 总 额 19,933, 卖 出 股 票 收 入 ( 成 交 ) 总 额 18,149, 注 :1 买 入 包 括 基 金 二 级 市 场 上 主 动 的 买 入 新 股 配 股 债 转 股 换 股 及 行 权 等 获 得 的 股 票, 卖 出 主 要 指 二 级 市 场 上 主 动 的 卖 出 换 股 要 约 收 购 发 行 人 回 购 及 行 权 等 减 少 的 股 票, 买 入 卖 出 均 不 包 括 因 投 资 者 申 购 赎 回 基 金 份 额 导 致 的 基 金 组 合 中 股 票 的 增 减 ; 2 买 入 股 票 成 本 ( 成 交 ) 总 额 卖 出 股 票 收 入 ( 成 交 ) 总 额 均 按 买 卖 成 交 金 额 ( 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ) 填 列, 不 考 虑 相 关 交 易 费 用 7.5 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 7.6 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 第 21 页 共 27 页

23 7.7 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 7.8 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 7.9 投 资 组 合 报 告 附 注 报 告 期 内 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 未 被 监 管 部 门 调 查, 不 存 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 处 罚 的 情 形 本 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 没 有 超 出 基 金 合 同 规 定 的 备 选 股 票 库, 本 基 金 管 理 人 从 制 度 和 流 程 上 要 求 股 票 必 须 先 入 库 再 买 入 期 末 其 他 各 项 资 产 构 成 单 位 : 人 民 币 元 序 号 名 称 金 额 1 存 出 保 证 金 500, 应 收 证 券 清 算 款 330, 应 收 股 利 - 4 应 收 利 息 应 收 申 购 款 - 6 其 他 应 收 款 - 7 待 摊 费 用 - 8 其 他 - 9 合 计 830, 期 末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 期 末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 期 末 指 数 投 资 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 本 基 金 本 报 告 期 末 指 数 投 资 前 十 名 股 票 中 不 存 在 流 通 受 限 的 情 况 期 末 积 极 投 资 前 五 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 积 极 投 资 的 股 票 第 22 页 共 27 页

24 8 基 金 份 额 持 有 人 信 息 8.1 期 末 基 金 份 额 持 有 人 户 数 及 持 有 人 结 构 份 额 单 位 : 份 持 有 人 结 构 持 有 人 户 均 持 有 机 构 投 资 者 个 人 投 资 者 招 商 深 证 TMT50ETF 联 接 户 数 的 基 金 份 占 总 ( 户 ) 额 占 总 份 占 总 份 持 有 份 额 持 有 份 额 份 额 持 有 份 额 额 比 例 额 比 例 比 例 1,517 88, ,543, % 7,997, % 104,480, % 8.2 期 末 上 市 基 金 前 十 名 持 有 人 序 号 持 有 人 名 称 持 有 份 额 ( 份 ) 占 上 市 总 份 额 比 例 1 中 国 太 平 洋 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 - 分 红 - 个 人 分 红 12,303, % 2 民 生 证 券 有 限 责 任 公 司 3,075, % 3 海 通 证 券 股 份 有 限 公 司 2,842, % 4 工 银 安 盛 人 寿 保 险 有 限 公 司 1,537, % 5 昆 明 八 达 实 业 有 限 公 司 615, % 6 罗 宇 平 522, % 7 国 都 证 券 - 建 行 - 国 都 2 号 - 安 心 理 财 集 合 资 产 管 理 计 划 500, % 8 贺 凡 377, % 9 中 国 风 景 名 胜 区 协 会 340, % 10 孔 萌 萌 313, % - 招 商 深 证 TMT50ETF 联 接 104,480, % 注 : 前 十 名 持 有 人 为 除 招 商 深 证 TMT50ETF 联 接 基 金 以 外 的 前 十 名 持 有 人 8.3 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 基 金 的 情 况 本 基 金 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 无 持 有 本 基 金 的 情 况 9 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单 位 : 份 基 金 合 同 生 效 日 (2011 年 6 月 27 日 ) 基 金 份 额 总 额 347,195, 本 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 172,521, 本 报 告 期 基 金 总 申 购 份 额 6,000, 减 : 本 报 告 期 基 金 总 赎 回 份 额 44,500, 本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 - 本 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 134,021, 第 23 页 共 27 页

25 10.1 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 本 报 告 期 没 有 举 行 基 金 份 额 持 有 人 大 会 10 重 大 事 件 揭 示 10.2 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 的 重 大 人 事 变 动 1 根 据 本 基 金 管 理 人 2012 年 5 月 9 日 的 公 告, 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 同 意 吴 武 泽 先 生 提 出 辞 去 公 司 督 察 长 职 务 的 申 请, 并 另 有 任 用 经 公 司 第 三 届 董 事 会 2012 年 第 二 次 会 议 审 议 通 过, 并 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 证 监 许 可 号 核 准 批 复, 公 司 聘 任 欧 志 明 先 生 为 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 督 察 长 2 根 据 本 基 金 管 理 人 2012 年 7 月 28 日 的 公 告, 经 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 第 三 届 董 事 会 2012 年 第 七 次 会 议 审 议 通 过, 同 意 杨 奕 先 生 提 出 辞 去 公 司 副 总 经 理 职 务 的 申 请 10.3 涉 及 基 金 管 理 人 基 金 财 产 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼 本 报 告 期 无 涉 及 本 基 金 管 理 人 基 金 财 产 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼 事 项 10.4 基 金 投 资 策 略 的 改 变 本 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 未 作 改 变 10.5 为 基 金 进 行 审 计 的 会 计 师 事 务 所 情 况 本 报 告 期 本 基 金 聘 请 的 会 计 师 事 务 所 未 发 生 变 更 10.6 管 理 人 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 受 稽 查 或 处 罚 等 情 况 本 报 告 期, 基 金 管 理 人 没 有 受 到 监 管 部 门 的 稽 查 或 处 罚, 亦 未 收 到 关 于 基 金 管 理 人 的 高 级 管 理 人 员 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 受 到 监 管 部 门 的 稽 查 或 处 罚 的 书 面 通 知 或 文 件 10.7 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 的 有 关 情 况 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 进 行 股 票 投 资 及 佣 金 支 付 情 况 券 商 名 称 中 银 国 际 证 券 有 限 责 任 公 司 国 海 证 券 股 份 有 限 公 司 金 额 单 位 : 人 民 币 元 股 票 交 易 应 支 付 该 券 商 的 佣 金 交 易 单 元 占 当 期 股 票 数 量 成 交 金 额 成 交 总 额 的 比 佣 金 例 占 当 期 佣 金 备 注 总 量 的 比 例 1 38,083, % 32, % 注 : 基 金 交 易 佣 金 根 据 券 商 季 度 综 合 评 分 结 果 给 与 分 配, 券 商 综 合 评 分 根 据 研 究 报 告 质 量 路 演 第 24 页 共 27 页

26 质 量 联 合 调 研 质 量 以 及 销 售 服 务 质 量 打 分, 从 多 家 服 务 券 商 中 选 取 符 合 法 律 规 范 经 营 的 综 合 能 力 靠 前 的 券 商 给 与 佣 金 分 配, 季 度 评 分 和 佣 金 分 配 分 别 由 专 人 负 责 基 金 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 进 行 其 他 证 券 投 资 的 情 况 本 基 金 本 报 告 期 无 租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 进 行 其 他 证 券 投 资 的 情 况 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 2012 年 8 月 24 日 第 25 页 共 27 页