指数产品报告

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系那拉
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1 指数产品动态总第 69 期 2015 年 10 月指数产品动态深圳证券信息有限公司指数事业部业内动态指数基金交易渠道拓宽中欧所拟将 ETF 纳入交易产品上交所 30 日透露, 拟成立的中欧国际交易所的业务产品范围将包括但不限于交易所交易基金 (ETF) 债券存托凭证 (DR) 等目前产品准备充分, 已有十多家国内外金融机构计划合作发行若干只 ETF 产品, 包括权益类债券类和货币类基金等除了目前正在准备的 ETF 债券 DR 等产品外, 未来中欧所还将积极推出各种交易品种, 把合资交易平台建设成为离岸人民币证券交易中心内地与香港基金互认开跑具体名单有望年底前公布 10 月 13 日, 中国证监会在基金募集申请核准进度公示表中披露, 就内地与香港基金互认事项, 证监会已经受理两支恒生指数基金参与基金互认安排此外证监会还披露, 已有 17 支香港基金排队申请内地销售许可而也有约 13 只内地基金递交了南下申请, 并已和证监会进行了多轮问答, 预期将与北上申请同步推出, 具体产品名单有望在年底前公布近日, 香港金融发展局也发表报告称, 计划将香港 ETF 纳入沪港通和基金互认, A 股市场的指基品种和供应来源有望更多样化 A 股市场首现 ETF 退市无效产品加速淘汰 10 月 13 日, 长盛基金上证市值百强 ETF 退市一事尘埃落定长盛基金发布公告称, 自 14 日起, 长盛上证市值百强 ETF 进入财产清算期, 不再接受投资者提出的申购和赎回申请部分市场人士认为, 包括市值百强 ETF 在内的迷你基金规模过小, 对基金公司来说属于不良资产而自公募基金推行注册制以来, 产品发行速度加快, 今年 6 月以来的大跌 ETF 和 QDII 成为了迷你基金的重灾区 ETF 等指数产品作为应牛市而生的一揽子投资产品, 在非单边上涨的市场环境下,ETF 产品的新陈代谢是正常的市场行为第 1 页共 12 页

易品种, 把合资交易平台建设成为离岸人民币证券交易中心内地与香港基金互认开跑具体名单有望年底前公布 10 月 13 日, 中国证监会在基金募集申请核准进度公示表中披露, 就内地与香港基金互认事项, 证监会已经受理两支恒生指

2 Index-linked Products Monthly Review October 2015 指数基金上市 / 成立 / 发行 / 获批 / 申报情况新上市 ( 本月无新基金上市 ) 新成立 ( 本月无新基金成立 ) 新发行东海中证社会发展安全产业主题指数基金于 10 月 28 日发行新获批博时中证银联智惠大数据 100 指数基金于 10 月 9 日获批浙商资管汇金中证转型成长指数型于 10 月 9 日获批鹏华中证银联智策消费大数据指数基金于 10 月 13 日获批中欧中证银联智策大数据 100 指数基金于 10 月 26 日获批大成标普美国中概股 50 指数基金 (QDII-LOF) 于 10 月 26 日获批新申报长信基金于 10 月 8 日申报上证港股通指数基金华润元大于 10 月 16 日申报港股通恒生中国企业 ETF 华润元大于 10 月 16 日申报港股通恒生中国企业 ETF 联接基金长信基金于 10 月 23 日申报中证能源互联网主题指数基金 (LOF) 长信基金于 10 月 23 日申报中证上海改革发展主题指数基金 (LOF) 第 2 页共 12 页

策大数据 100 指数基金于 10 月 26 日获批大成标普美国中概股 50 指数基金 (QDII-LOF) 于 10 月 26 日获批新申报长信基金于 10 月 8 日申报上证港股通指数基金华润元大于 10 月 16 日申报港股通恒生中国企业

3 市场要点指数产品动态总第 69 期国内 ETF 2015 年 10 月, 沪深交易所上市的 ETF 总资产净值由上期 1700 亿元增至本期的 1889 亿元从产品规模来看, 华夏上证 50ETF 规模最大, 达亿元从成交活跃情况来看, 日均成交金额以易方达创业板 ETF 和华夏上证 50ETF 领先, 分别为 6.71 亿元和 6.51 亿元 LOF 2015 年 10 月,LOF 指数基金的场内份额亿份, 较上月减少了 4.94 亿份 ; 场内资产净值为亿元, 较上月减少了 1.26 亿元分级基金 2015 年 10 月, 分级基金的场内份额为亿份, 较上月减少 29.1 亿份 ; 场内资产净值为亿元, 较上月增加 156 亿元第 3 页共 12 页

51 亿元 LOF 2015 年 10 月,LOF 指数基金的场内份额 52.78 亿份, 较上月减少了 4.94 亿份 ; 场内资产净值为 43.39 亿元, 较上月减少了 1.

4 Index-linked Products Monthly Review October 2015 统计数据国内指数基金概况表 1: 指数基金分布情况 ( 按基金类别统计 ) 类别已成立只数新成立只数新发行只数新获批只数新申报只数 ETF LOF 分级基金其他指数基金总计注 : 统计期间为表 2: 指数基金分布情况 ( 按跟踪标的统计 ) 跟踪标的已成立只数新成立只数新发行只数新获批只数新申报只数深证指数上证指数国证指数中证指数其他机构总计注 : 统计期间为表 3: 国内指数基金净值增长 / 下跌前五名基金代码基金名称标的指数本期净值增幅鹏华中证国防中证国防 31.43% 前海开源中航军工中证中航军工 28.33% 申万菱信中证军工中证军工 27.03% 富国中证工业 4.0 中证工业 % 鹏华中证移动互联网中证移动互联 26.53% 建信精工制造中证精工制造 0.10% 建信中证申万有色金属中证申万有色金属 0.05% 银华中证一带一路中证一带一路 0.00% 信诚中证基建工程中证基建工程 -0.10% 华安中证高分红中证高分红 -0.76% 注 : 统计期间为第 4 页共 12 页

5 指数产品动态总第 69 期国内 ETF 表 4: 深沪交易所上市 ETF 概况上市地点 ETF 数量资产净值 ( 亿元 ) 市场份额深圳 % 上海 % 总计 % 数据来源 : 深沪交易所 ; 数据截止表 5: 跟踪各系列指数 ETF 概况跟踪标的 ETF 数量资产净值 ( 亿元 ) 市场份额深证 % 上证 % 中证 % 其他 % 数据来源 : 深沪交易所 ; 数据截止表 6:ETF 前五大指数基金管理人列表基金公司 ETF 数量资产净值 ( 亿元 ) 市场份额华夏基金管理有限公司 % 华泰柏瑞基金管理有限公司 % 嘉实基金管理有限公司 % 南方基金管理有限公司 % 易方达基金管理有限公司 % 数据来源 : 深沪交易所 ; 数据截止表 7: 规模最大的前十只 ETF 列表代码简称基金份额 ( 亿份 ) 资产净值 ( 亿元 ) 市场份额华夏上证 50ETF % 华泰柏瑞沪深 300ETF % 嘉实沪深 300ETF % 华安上证 180ETF % 南方中证 500ETF % 华夏沪深 300ETF % 海富通上证可质押城投债 ETF % 易方达深证 100ETF % 易方达创业板 ETF % 易方达沪深 300ETF % 数据来源 : 深沪交易所 ; 数据截止第 5 页共 12 页

84% 数据来源 : 深沪交易所 ; 数据截止 2015.10.31 表 6:ETF 前五大指数基金管理人列表基金公司 ETF 数量资产净值 ( 亿元 ) 市场份额华夏基金管理有限公司 12 547.20 28.97% 华泰柏瑞基金管理有限公司 4 255.67 13.

6 Index-linked Products Monthly Review October 2015 图 1: 深沪交易所上市 ETF 年度变化趋势对比 ETF 数量资产净值 ( 亿元 ) 份额 ( 亿份 ) ETF 数量资产净值 ( 亿元 ) 份额 ( 亿份 ) 深市沪市 2014 年 8 月 2015 年 8 月数据来源 : 深沪交易所 ; 数据截止图 2: 日均成交金额前 10 只 ETF( 亿元 ) 易方达创业板 ETF 6.71 华夏上证 50ETF 6.51 华泰柏瑞沪深 300ETF 4.77 南方中证 500ETF 2.21 易方达恒生 H 股 ETF 2.18 本期华夏中小板 ETF 1.49 上期国泰上证 5 年期国债 ETF 1.42 嘉实沪深 300ETF 0.90 华安上证 180ETF 0.46 易方达深证 100ETF 0.43 图 3: 日均换手率前 10 只 ETF 第 6 页共 12 页

31 图 2: 日均成交金额前 10 只 ETF( 亿元 ) 易方达创业板 ETF 6.71 华夏上证 50ETF 6.51 华泰柏瑞沪深 300ETF 4.77 南方中证 500ETF 2.21 易方达恒生 H 股 ETF 2.

7 指数产品动态总第 69 期国泰上证 5 年期国债 ETF 易方达创业板 ETF 诺安中小板等权 ETF 易方达恒生 H 股 ETF 华夏中小板 ETF 易方达中证 500ETF 广发沪深 300ETF 国泰纳斯达克 100ETF 广发中证全指信息技术 ETF 嘉实中证医药卫生 ETF 本月上月注 : 换手率根据阶段成交量与平均份额计算, 单位为 % LOF 表 8:LOF 指数基金 ( 场内部分 ) 份额及资产净值月度变化情况代码基金名称 10 月份额 10 月资产份额增量份额增幅 ( 亿份 ) ( 亿元 ) 资产增量资产增幅南方中证 500ETF 联接 % % 南方中证 50 债 % % 华安深证 % % 华安标普全球石油 % % 鹏华沪深 % % 鹏华中证 % % 嘉实沪深 300ETF 联接 % % 嘉实基本面 % % 嘉实恒生中国企业 % % 嘉实中证中期企业债 % % 长盛同庆中证 % % 长盛沪深 % % 富国中证 % % 易方达中债新综合 A % % 国投瑞银中证下游 % % 国投瑞银中证上游 % % 国投瑞银瑞福深证 % % 融通巨潮 % % 招商标普金砖四国 % % 银华中证中票 50A % % 万家中证红利 % % 海富通中证 % % 华宝兴业标普油气人民币 % % 第 7 页共 12 页

12 本月上月注 : 换手率根据阶段成交量与平均份额计算, 单位为 % LOF 表 8:LOF 指数基金 ( 场内部分 ) 份额及资产净值月度变化情况代码基金名称 10 月份额 10 月资产份额增量份额增幅 ( 亿份 ) ( 亿元 ) 资产增量资产增幅

8 Index-linked Products Monthly Review October 国联安双力中小板 % % 广发中证 500ETF 联接 % % 兴全沪深 % % 中银沪深 300 等权重 % % 工银瑞信标普全球资源 % % 交银中证海外中国互联网 % % 建信沪深 % % 东吴深证 % % 中欧沪深 % % 华宸未来沪深 % % 总计注 1: 数据来源 : 深交所 ; 统计期为分级基金表 9: 深沪交易所上市分级基金概况上市地点分级基金数量资产净值 ( 亿元 ) 市场份额深圳 % 上海 % 总计 % 数据来源 : 深沪交易所 ( 仅包括场内部分 ); 数据截止表 10: 跟踪各系列指数分级基金概况跟踪标的分级基金数量资产净值 ( 亿元 ) 市场份额深证 % 国证 % 上证 % 中证 % 其他 % 数据来源 : 深沪交易所 ( 仅包括场内部分 ); 数据截止表 11: 分级基金前五大指数基金管理人列表基金公司分级基金数量资产净值 ( 亿元 ) 市场份额富国基金管理有限公司 % 申万菱信基金管理有限公司 % 鹏华基金管理有限公司 % 国泰基金管理有限公司 % 银华基金管理有限公司 % 数据来源 : 深沪交易所 ( 仅包括场内部分 ); 数据截止表 12: 规模最大的前十只分级基金列表代码简称基金份额 ( 亿份 ) 资产净值 ( 亿元 ) 市场份额第 8 页共 12 页

001 6.32% 165309 建信沪深 300 0.004-0.001-17.82% 0.006-0.001-13.93% 165806 东吴深证 100 13.295-3.652-21.55% 12.018-0.726-5.70% 166007 中欧沪深 300 0.092-0.011-10.62% 0.165 0.008 5.

9 指数产品动态总第 69 期富国中证军工 A % 富国中证军工 B % 富国国企改革 B % 国泰国证医药卫生 A % 富国国企改革 A % 富国创业板 B % 申万菱信中证申万证券 B % 鹏华中证银行 A % 国泰国证医药卫生 B % 前海开源中航军工 B % 数据来源 : 深沪交易所 ( 仅包括场内部分 ); 数据截止图 4: 分级基金场内部分日成交金额前 10 名 ( 亿元 ) 富国创业板 B 富国中证军工 B 富国国企改革 B 申万菱信中证申万证券 B 前海开源中航军工 B 国泰国证医药卫生 B 富国中证军工 A 富国中证移动互联网 B 银华锐进富国国企改革 A 本期上期跨境 ETF( 香港市场 ) 表 13: 跟踪境内市场的主要跨境 ETF 基金代基金资产基金名称跟踪指数基金管理人上市日期码 ( 亿港元 ) 2808 易方达花旗中国国债 5-10 年期 E Fund Management (Hong 花旗中国国债 5-10 年期指数 ETF Kong) 海通沪深 300 指数 ETF 沪深 300 Haitong International Securities Group 第 9 页共 12 页

05 2.89% 150222 前海开源中航军工 B 20.56 29.20 2.72% 数据来源 : 深沪交易所 ( 仅包括场内部分 ); 数据截止 2015. 10.

10 Index-linked Products Monthly Review October 沪深 300 地产 ETF 沪深 300 地产 DB Platinum Advisor CSOP 富时中国 A50 ETF 富时中国 A50 CSOP Asset Management 安硕富时 A50 中国指数 ETF 富时中国 A50 Blackrock 标智沪深 300 中国指数基金沪深 300 BOCI - Prudential 安硕沪深 A 股金融指数 ETF 沪深 300 金融 Blackrock 博时富时中国 A50 指数 ETF 富时中国 A50 第 10 页共 12 页 Bosera Asset Management (International) 安硕 A 股主要消费指数 ETF 沪深 300 主要消费 Blackrock 沪深 300 金融指数 ETF 沪深 300 金融 DB Platinum Advisor 安硕沪深 300 A 股指数 ETF 沪深 300 Blackrock 安硕 A 股可选消费指数 ETF 沪深 300 可选消费 Blackrock 沪深 300 工业指数 ETF 沪深 300 工业 DB Platinum Advisor 安硕沪深 A 股基建指数 ETF 沪深 300 基建 Blackrock 添富共享沪深 300 指数 ETF 沪深 300 China Universal Asset Management 沪深 300 能源指数 ETF 沪深 300 能源 DB Platinum Advisor 标智上证 50 中国指数基金上证 50 BOCI - Prudential 沪深 300 可选消费指数 ETF 沪深 300 可选消费 DB Platinum Advisor 安硕沪深 A 股原材料指数 ETF 沪深 300 原材料 Blackrock 沪深 300 指数 ETF 沪深 300 DB Platinum Advisor 安硕沪深 A 股能源指数 ETF 沪深 300 能源 Blackrock 沪深 300 公用事业指数 ETF 沪深 300 公用事业 DB Platinum Advisor 沪深 300 医药卫生指数 ETF 沪深 300 医药卫生 DB Platinum Advisor 沪深 300 银行指数 ETF 沪深 300 银行 DB Platinum Advisor 沪深 300 原材料指数 ETF 沪深 300 原材料 DB Platinum Advisor 沪深 300 运输指数 ETF 沪深 300 运输 DB Platinum Advisor 大成中证中国内地消费 ETF 中证内地消费主题 Da Cheng 易方达中证 100A 股指数 ETF 中证添富共享中证主要消费指数 ETF 中证主要消费 E Fund Management (Hong Kong) China Universal Asset Management 嘉实 MSCI 中国 A 股指数 ETF MSCI 中国 A 股 Harvest Global Investments 易方达中华交易服务中国 120 指数 ETF 3122 南方东英中国超短期债券 ETF 3127 Horizons 沪深 300ETF 沪深 300 中华交易服务中国 120 花旗中国政府及政策性银行债券 0-1 年精选指数 3128 恒生 A 股行业龙头指数 ETF 恒生 A 股行业龙头 3132 添富共享中证医药卫生指数 ETF 中证医药卫生 E Fund Management (Hong Kong) CSOP Asset Management Mirae Asset Global Investments (Hong Kong) Hang Seng Investment Management China Universal Asset Management 嘉实 MSCI 中国 A50 指数 ETF MSCI 中国 A50 Harvest Global Investments 南方东英中华 A80ETF 中华交易服务中国 A80 CSOP Asset Management

44 2829 安硕沪深 A 股金融指数 ETF 沪深 300 金融 Blackrock 2009-11-18 1.11 2832 博时富时中国 A50 指数 ETF 富时中国 A50 第 10 页共 12 页 Bosera Asset Management (International) 2013-12-9 0.

11 指数产品动态总第 69 期 3180 华夏中华交易服务中国 A80 指 China Asset Management 中华交易服务中国 A80 数 ETF (Hong Kong) 华夏沪深 300 指数 ETF 沪深 300 China Asset Management (Hong Kong) 南方东英中国五年期国债 ETF 中债五年期国债 CSOP Asset Management 南方东英中国创业板指数 ETF 创业板指数 CSOP Asset Management 嘉实中证小盘 500 指数 ETF 中证小盘 500 指数 HarvestGlobal Investments 广发国际 MSCI 中国 A 股国际指 GF International MSCI 中国 A 股国际指数数 ETF Investment Management 南方东英沪深 300 精明 ETF 沪深 300 精明指数 CSOP Asset Management 注 : 统计期为表 14: 主要跨境 ETF 交易情况代码名称日均成交额环比增幅日均换手率环比增幅 2808 易方达花旗中国国债 5-10 年期指数 ETF % 0.01% / 2811 海通沪深 300 指数 ETF % 0.33% -2.94% 2816 沪深 300 地产 ETF % 0.08% % 2822 CSOP 富时中国 A50 ETF % 3.56% % 2823 安硕富时 A50 中国指数 ETF % 2.53% % 2827 标智沪深 300 中国指数基金 % 1.41% -5.37% 2829 安硕沪深 A 股金融指数 ETF % 0.16% % 2832 博时富时中国 A50 指数 ETF % 0.05% % 2841 安硕 A 股主要消费指数 ETF % 0.27% -6.90% 2844 沪深 300 金融指数 ETF % 0.43% % 2846 安硕沪深 300 A 股指数 ETF % 0.19% 0.00% 3001 安硕 A 股可选消费指数 ETF % 0.57% 11.76% 3005 沪深 300 工业指数 ETF % 0.07% % 3006 安硕沪深 A 股基建指数 ETF % 0.12% % 3008 添富共享沪深 300 指数 ETF % 0.41% % 3017 沪深 300 能源指数 ETF % 0.04% % 3024 标智上证 50 中国指数基金 % 0.10% % 3025 沪深 300 可选消费指数 ETF % 0.01% % 3039 安硕沪深 A 股原材料指数 ETF % 0.32% 88.24% 3049 沪深 300 指数 ETF % 0.39% 11.43% 3050 安硕沪深 A 股能源指数 ETF % 0.17% % 3052 沪深 300 公用事业指数 ETF % 0.01% % 3057 沪深 300 医药卫生指数 ETF % 0.14% % 3061 沪深 300 银行指数 ETF % 0.03% % 3062 沪深 300 原材料指数 ETF % 0.00% % 3063 沪深 300 运输指数 ETF % 0.20% % 3071 大成中证中国内地消费 ETF % 0.00% % 3100 易方达中证 100A 股指数 ETF % 0.07% % 第 11 页共 12 页

50 3147 南方东英中国创业板指数 ETF 创业板指数 CSOP Asset Management 2015-5-15 3.25 3150 嘉实中证小盘 500 指数 ETF 中证小盘 500 指数 HarvestGlobal Investments 2015-5-21 0.

12 Index-linked Products Monthly Review October 添富共享中证主要消费指数 ETF % 0.23% % 3118 嘉实 MSCI 中国 A 股指数 ETF % 0.34% % 3120 易方达中华交易服务中国 120 指数 ETF % 0.02% % 3122 南方东英中国超短期债券 ETF % 0.01% % 3127 Horizons 沪深 300ETF % 0.25% 4.17% 3128 恒生 A 股行业龙头指数 ETF % 0.11% 0.00% 3132 添富共享中证医药卫生指数 ETF % 0.08% % 3136 嘉实 MSCI 中国 A50 指数 ETF % 0.17% 54.55% 3137 南方东英中华 A80ETF % 0.08% % 3180 华夏中华交易服务中国 A80 指数 ETF % 0.06% 50.00% 3188 华夏沪深 300 指数 ETF % 2.22% % 3199 南方东英中国五年期国债 ETF % 0.04% % 3147 南方东英中国创业板指数 ETF % 2.44% 49.69% 3150 嘉实中证小盘 500 指数 ETF % 0.03% 50.00% 3156 广发国际 MSCI 中国 A 股国际指数 ETF % 0.52% 15.56% 3129 南方东英沪深 300 精明 ETF 5.12 / 0.12% / 注 : 日均成交额单位为万港元 ; 统计期为 ; / 表示基金上期未上市或未开放申购赎回免责申明本报告基于已公开的数据和文字资料, 我公司力求但不保证相关资料的准确性及完整性报告中的信息或观点仅供参考, 均不构成对任何投资工具的买卖建议或投资策略的行为依据我公司保留报告所有版权, 未经书面许可任何机构和个人不得以任何形式翻版复制刊登发表或引用深圳证券信息公司指数事业部地址 : 广东省深圳市福田区上步工业区 10 栋 5 楼邮编 : 电话 :(+86) 传真 :(+86) 电邮 :index@cninfo.com.cn 网址 : 第 12 页共 12 页

17% 3128 恒生 A 股行业龙头指数 ETF 36.67-5.10% 0.11% 0.00% 3132 添富共享中证医药卫生指数 ETF 3.73-24.65% 0.08% -27.27% 3136 嘉实 MSCI 中国 A50 指数 ETF 4.86 50.93% 0.17% 54.55% 3137 南方东英中华 A80ETF 1.

ETF、分级基金规模、份额变化统计20130816

ETF、分级基金规模、份额变化统计20130816 ETF 分级基金规模份额变化统计截至上周末, 全市场股票型 ETF 规模约 1451 亿, 份额约 1215 亿,ETF 总份额及规模的周变动值分别为 -23-44 亿, 份额与规模均下降 ; 分级基金规模约 438 亿, 份额 572 亿, 总份额及规模的周变动值分别为