指数产品报告

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滚雷梁
7 years ago
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1 指数产品动态总第 76 期 2016 年 5 月指数产品动态深圳证券信息有限公司指数事业部业内动态新基金审批放缓基金公司发行热情不减证监会新近公布的数据显示, 新基金的审批速度略有放缓今年以来, 受理的新基金产品数量为 542 只, 但仅有 194 只产品拿到发行批文, 占比不到四成不过, 基金公司上报产品的热情并没有受到影响经历了年初市场的震荡行情, 市场风险偏好仍然较低, 基金公司发行的产品主要是混合型基金和债券型基金年内权益类产品募资占比仅二成, 去年 6 月份至今, 基金公司上报的股票型产品仅有 17 只, 其中 7 只获得批文专利大数据迎创新深证专利指数发布为刻画资本市场中专利领先型企业的整体运行特点, 推动上市公司知识产权开发, 促进创新型国家战略, 深圳证券交易所和深圳证券信息有限公司于 2016 年 5 月 23 日发布深证中小板专利领先指数和深证创业板专利领先指数深证专利领先系列指数采用德高行 ( 北京 ) 科技有限公司的专利大数据选股模型, 是大数据技术在股票指数应用领域的深化创新, 它们的市场应用和表现都值得期待基金清盘日趋常态化随着市场竞争日趋激烈, 多数新基金成立后规模下降, 公募基金清盘速度不断加快据相关数据统计, 自 2014 年 9 月首只公募基金清盘以来, 截至 5 月 25 日, 全市场中共有 44 只基金陆续清盘而 2016 年以来, 清盘及拟清盘的基金已达 9 只, 基金清盘的节奏明显加快在 2016 年已清盘和拟清盘的 9 只产品中, 权益类产品达到 8 只, 以 ETF 和分级基金为主第 1 页共 14 页

2 Index-linked Products Monthly Review May 2016 指数基金上市 / 成立 / 发行 / 获批 / 申报情况新上市南方创业板 ETF 于 5 月 31 日上市新成立南方创业板 ETF 于 5 月 13 日成立博时中证银联智惠大数据 100 指数基金于 5 月 20 日成立南方创业板 ETF 联接基金于 5 月 20 日成立新发行南方创业板 ETF 联接基金于 5 月 4 日发行新获批富国中证医药主题指数增强型 (LOF) 于 5 月 3 日获批鹏华中证教育产业指数基金于 5 月 3 日获批交银施罗德中证环境治理指数型基金 (LOF) 于 5 月 3 日获批汇添富中证环境治理指数型基金 (LOF) 于 5 月 16 日获批兴业中证兴业中高等级信用债指数基金于 5 月 17 日获批融通中证大农业指数基金 (LOF) 于 5 月 18 日获批信诚中证基建工程指数基金 (LOF) 于 5 月 18 日获批鹏华中证精准医疗主题指数基金 (LOF) 于 5 月 27 日获批华宝兴业中证军工 ETF 于 5 月 27 日获批华宝兴业中证全指证券公司 ETF 于 5 月 27 日获批南方中债 10 年期国债指数债券基金于 5 月 27 日获批鹏华中证医药卫生指数基金 (LOF) 于 5 月 27 日获批南方中证 500 信息技术指数 ETF 发起式联接基金于 5 月 31 日获批新申报富国基金于 5 月 3 日申请中证高端制造指数增强基金 (LOF) 融通基金于 5 月 3 日申请中证人工智能主题指数基金嘉实基金于 5 月 3 日申请中证水衫环保专利 50 指数基金鹏华基金于 5 月 4 日申请中证医药卫生指数基金 (LOF) 融通基金于 5 月 5 日申请中证车联网主题指数基金 (LOF) 景顺长城基金于 5 月 6 日申请中证 500 行业中性地波动指数型基金南方基金于 5 月 6 日申请中证全指证券公司 ETF 联接基金南方基金于 5 月 6 日申请中证全指证券公司 ETF 申万菱信基金于 5 月 9 日申请中证 500 指数优选增强型基金创金合信基金于 5 月 13 日申请小盘中证 1000 指数增强型发起式基金第 2 页共 14 页

3 指数产品动态总第 76 期中融基金于 5 月 16 日申请上海清算所银行间 1-3 年中高级信用债指数发起式基金中融基金于 5 月 16 日申请上海清算所银行间 0-1 年中高级信用债指数发起式基金中融基金于 5 月 16 日申请上海清算所银行间 1-3 年高级信用债指数发起式基金中融基金于 5 月 16 日申请上海清算所银行间 3-5 年中高级信用债指数发起式基金安信基金于 5 月 18 日申请沪深 300 指数增强型发起式基金新疆前海联合基金于 5 月 23 日申请沪深 300 指数型基金第 3 页共 14 页

4 Index-linked Products Monthly Review May 2016 市场要点国内 ETF 2016 年 5 月, 沪深交易所上市的 ETF 总资产净值由上期 1734 亿元升至本期的 1768 亿元从产品规模来看, 华夏上证 50ETF 规模最大, 达亿元从成交活跃情况来看, 日均成交金额以易方达创业板 ETF 和南方创业板 ETF 领先, 分别为 7.68 亿元和 5.89 亿元 LOF 2016 年 5 月,LOF 指数基金的场内份额亿份, 较上月减少了 0.05 亿份 ; 场内资产净值为亿元, 较上月减少了 0.01 亿元分级基金 2016 年 5 月, 分级基金的场内份额为亿份, 较上月增加亿份 ; 场内资产净值为亿元, 较上月增加亿元第 4 页共 14 页

5 统计数据指数产品动态总第 76 期国内指数基金概况表 1: 指数基金分布情况 ( 按基金类别统计 ) 类别已成立只数新成立只数新发行只数新获批只数新申报只数 ETF LOF 分级基金其他指数基金总计注 : 统计期间为表 2: 指数基金分布情况 ( 按跟踪标的统计 ) 跟踪标的已成立只数新成立只数新发行只数新获批只数新申报只数深证指数上证指数国证指数中证指数其他机构总计注 : 统计期间为表 3: 国内指数基金净值增长 / 下跌前五名基金代码基金名称标的指数本期净值增幅中融中证白酒中证白酒 8.35% 招商中证白酒中证白酒 6.72% 国泰国证新能源汽车新能源车 6.48% 南方创业板 ETF 创业板指 6.24% 鹏华中证酒中证酒 5.44% 广发中证全指能源 ETF 全指能源 -6.67% 汇添富中证能源 ETF 中证能源 -6.77% 富国中证煤炭中证煤炭 -7.78% 中融中证煤炭中证煤炭 -8.39% 招商中证煤炭煤炭等权 -8.40% 注 : 统计期间为第 5 页共 14 页

6 Index-linked Products Monthly Review May 2016 国内 ETF 表 4: 深沪交易所上市 ETF 概况上市地点 ETF 数量资产净值 ( 亿元 ) 市场份额深圳 % 上海 % 总计 % 数据来源 : 深沪交易所 ; 数据截止表 5: 跟踪各系列指数 ETF 概况跟踪标的 ETF 数量资产净值 ( 亿元 ) 市场份额深证 % 上证 % 中证 % 其他 % 数据来源 : 深沪交易所 ; 数据截止表 6:ETF 前五大指数基金管理人列表基金公司 ETF 数量资产净值 ( 亿元 ) 市场份额华夏基金管理有限公司 % 华泰柏瑞基金管理有限公司 % 易方达基金管理有限公司 % 南方基金管理有限公司 % 嘉实基金管理有限公司 % 数据来源 : 深沪交易所 ; 数据截止表 7: 规模最大的前十只 ETF 列表代码简称基金份额 ( 亿份 ) 资产净值 ( 亿元 ) 市场份额华夏上证 50ETF % 华泰柏瑞沪深 300ETF % 嘉实沪深 300ETF % 南方中证 500ETF % 华安上证 180ETF % 华夏沪深 300ETF % 易方达恒生 H 股 ETF % 海富通上证可质押城投债 ETF % 易方达创业板 ETF % 易方达深证 100ETF % 数据来源 : 深沪交易所 ; 数据截止图 1: 深沪交易所上市 ETF 年度变化趋势对比第 6 页共 14 页

7 指数产品动态总第 76 期 ETF 数量资产净值 ( 亿元 ) 份额 ( 亿份 ) ETF 数量资产净值 ( 亿元 ) 份额 ( 亿份 ) 深市沪市 2015 年 5 月 2016 年 5 月数据来源 : 深沪交易所 ; 数据截止图 2: 日均成交金额前 10 只 ETF( 亿元 ) 易方达创业板 ETF 7.68 南方创业板 ETF 5.89 华泰柏瑞沪深 300ETF 4.71 华夏上证 50ETF 3.74 易方达恒生 H 股 ETF 华夏中小板 ETF 上期本期南方中证 500ETF 1.73 国泰上证 5 年期国债 ETF 1.17 嘉实沪深 300ETF 0.29 华夏恒生 ETF 0.19 图 3: 日均换手率前 10 只 ETF 第 7 页共 14 页

8 Index-linked Products Monthly Review May 2016 南方创业板 ETF 国泰上证 5 年期国债 ETF 易方达创业板 ETF 华夏中小板 ETF 万家上证 380ETF 易方达恒生 H 股 ETF 上投摩根 180 高贝塔 ETF 华夏上证医药卫生 ETF 华夏恒生 ETF 华夏上证金融地产 ETF 上月本月注 : 换手率根据阶段成交量与平均份额计算, 单位为 % LOF 表 8:LOF 指数基金 ( 场内部分 ) 份额及资产净值月度变化情况代码基金名称 5 月份额 5 月资产份额增量份额增幅 ( 亿份 ) ( 亿元 ) 资产增量资产增幅 OF 南方中证 500ETF 联接 % % OF 南方中证 50 债 A % % OF 华安深证 % % OF 华安标普全球石油 % % OF 鹏华沪深 % % OF 鹏华中证 % % OF 嘉实沪深 300ETF 联接 % % OF 嘉实基本面 % % OF 嘉实恒生中国企业 % % OF 嘉实中证中期企业债 A % % OF 长盛同庆中证 % % OF 长盛沪深 % % OF 富国中证 % % OF 易方达中债新综合 A % % OF 国投瑞银中证下游 % % OF 国投瑞银中证上游 % % OF 国投瑞银瑞福深证 % % OF 融通巨潮 % % OF 招商标普金砖四国 % % OF 银华中证中票 50A % % OF 万家中证红利 % % OF 海富通中证 % % 第 8 页共 14 页

9 指数产品动态总第 76 期 OF 华宝兴业标普油气人民币 % % OF 国联安双力中小板 % % OF 广发中证 500ETF 联接 % % OF 兴全沪深 % % OF 中银沪深 300 等权重 % % OF 工银瑞信标普全球资源 % % OF 交银中证海外中国互联网 % % OF 建信沪深 % % OF 东吴深证 % % OF 中欧沪深 300A % % OF 长信中证能源互联网 % % OF 富国中证智能汽车 % % OF 汇添富中证精准医疗 A % % 总计注 1: 数据来源 : 深交所 ; 统计期为分级基金表 9: 深沪交易所上市分级基金概况上市地点分级基金数量资产净值 ( 亿元 ) 市场份额深圳 % 上海 % 总计 % 数据来源 : 深沪交易所 ( 仅包括场内部分 ); 数据截止表 10: 跟踪各系列指数分级基金概况跟踪标的分级基金数量资产净值 ( 亿元 ) 市场份额深证 % 国证 % 上证 % 中证 % 其他 % 数据来源 : 深沪交易所 ( 仅包括场内部分 ); 数据截止表 11: 分级基金前五大指数基金管理人列表基金公司分级基金数量资产净值 ( 亿元 ) 市场份额富国基金管理有限公司 % 银华基金管理有限公司 % 申万菱信基金管理有限公司 % 鹏华基金管理有限公司 % 国泰基金管理有限公司 % 数据来源 : 深沪交易所 ( 仅包括场内部分 ); 数据截止第 9 页共 14 页

10 Index-linked Products Monthly Review May 2016 表 12: 规模最大的前十只分级基金列表代码简称基金份额 ( 亿份 ) 资产净值 ( 亿元 ) 市场份额招商中证证券公司 A % 银华恒生 H 股 A % 前海开源中航军工 A % 银华稳进 % 富国创业板 A % 富国创业板 B % 国泰国证医药卫生 A % 富国国企改革 A % 申万菱信中证申万证券 B % 富国中证移动互联网 A % 数据来源 : 深沪交易所 ( 仅包括场内部分 ); 数据截止图 4: 分级基金场内部分日成交金额前 10 名 ( 亿元 ) 富国创业板 B 招商中证证券公司 B 富国中证移动互联网 B 银华锐进申万菱信中证申万证券 B 鹏华中证国防 B 前海开源中航军工 B 富国中证军工 B 银华恒生 H 股 B 国投瑞银瑞泽中证创业成长 B 上期本期跨境 ETF( 香港市场 ) 表 13: 跟踪境内市场的主要跨境 ETF 基金代码 2808 基金名称跟踪指数基金管理人上市日期易方达花旗中国国债 5-10 年期指数 ETF 2811 海通沪深 300 指数 ETF 沪深 300 花旗中国国债 5-10 年期第 10 页共 14 页 E Fund Management (Hong Kong) Haitong Securities Group International 基金资产 ( 亿港元 ) 2014/3/ /3/7 3.10

11 指数产品动态总第 76 期 2816 沪深 300 地产 ETF 沪深 300 地产 DB Platinum Advisor CSOP 富时中国 A50 ETF 富时中国 A50 CSOP Asset Management 安硕富时 A50 中国指数 ETF 富时中国 A50 Blackrock 标智沪深 300 中国指数基金沪深 300 BOCI - Prudential 安硕沪深 A 股金融指数 ETF 沪深 300 金融 Blackrock 博时富时中国 A50 指数 ETF 富时中国 A50 Bosera Asset Management (International) 安硕 A 股主要消费指数 ETF 沪深 300 主要消费 Blackrock 沪深 300 金融指数 ETF 沪深 300 金融 DB Platinum Advisor 安硕沪深 300 A 股指数 ETF 沪深 300 Blackrock 安硕 A 股可选消费指数 ETF 沪深 300 可选消费 Blackrock 沪深 300 工业指数 ETF 沪深 300 工业 DB Platinum Advisor 安硕沪深 A 股基建指数 ETF 沪深 300 基建 Blackrock 添富共享沪深 300 指数 ETF 沪深 300 China Universal Asset Management 沪深 300 能源指数 ETF 沪深 300 能源 DB Platinum Advisor 标智上证 50 中国指数基金上证 50 BOCI - Prudential 沪深 300 可选消费指数 ETF 沪深 300 可选消费 DB Platinum Advisor 安硕沪深 A 股原材料指数 ETF 沪深 300 原材料 Blackrock 沪深 300 指数 ETF 沪深 300 DB Platinum Advisor 安硕沪深 A 股能源指数 ETF 沪深 300 能源 Blackrock 沪深 300 公用事业指数 ETF 沪深 300 公用事业 DB Platinum Advisor 沪深 300 医药卫生指数 ETF 沪深 300 医药卫生 DB Platinum Advisor 沪深 300 银行指数 ETF 沪深 300 银行 DB Platinum Advisor 沪深 300 原材料指数 ETF 沪深 300 原材料 DB Platinum Advisor 沪深 300 运输指数 ETF 沪深 300 运输 DB Platinum Advisor 易方达中证 100A 股指数 ETF 中证 100 E Fund Management (Hong Kong) 添富共享中证主要消费指数 ETF 中证主要消费 China Universal Asset Management 嘉实 MSCI 中国 A 股指数 ETF MSCI 中国 A 股 Harvest Global Investments 易方达中华交易服务中国 120 指 E Fund Management (Hong 中华交易服务中国 120 数 ETF Kong) 花旗中国政府及政策性 3122 南方东英中国超短期债券 ETF 银行债券 0-1 年精选指 CSOP Asset Management 数 3127 Horizons 沪深 300ETF 沪深 300 Mirae Asset Global Investments (Hong Kong) 恒生 A 股行业龙头指数 ETF 恒生 A 股行业龙头 Hang Seng Investment Management 添富共享中证医药卫生指数 ETF 中证医药卫生 China Universal Asset Management 嘉实 MSCI 中国 A50 指数 ETF MSCI 中国 A50 Harvest Global Investments 第 11 页共 14 页

12 Index-linked Products Monthly Review May 南方东英中华 A80ETF 中华交易服务中国 A80 CSOP Asset Management 华夏中华交易服务中国 A80 指数 ETF 3188 华夏沪深 300 指数 ETF 沪深 300 中华交易服务中国 A80 China Asset Management (Hong Kong) China Asset Management (Hong Kong) 南方东英中国五年期国债 ETF 中债五年期国债 CSOP Asset Management 南方东英中国创业板指数 ETF 创业板指数 CSOP Asset Management 嘉实中证小盘 500 指数 ETF 中证小盘 500 指数 HarvestGlobal Investments 广发国际 MSCI 中国 A 股国际指数 ETF MSCI 中国 A 股国际指数 GF International Investment Management 南方东英沪深 300 精明 ETF 沪深 300 精明指数 CSOP Asset Management 南方东英 MSCI 中国 A 国际 ETF MSCI 中国 A 股国际指数 3162 ishares 安硕 MSCI 中国 A 股国际指数 ETF 注 : 统计期为 MSCI 中国 A 股国际指数 CSOP Asset Management Limited HSBC Securities Brokers (Asia) Ltd 表 14: 主要跨境 ETF 交易情况代码名称日均成交额环比增幅日均换手率环比增幅 2808 易方达花旗中国国债 5-10 年期指数 ETF % 0.17% % 2811 海通沪深 300 指数 ETF % 0.15% % 2816 沪深 300 地产 ETF % 0.41% % 2822 CSOP 富时中国 A50 ETF % 3.31% -5.70% 2823 安硕富时 A50 中国指数 ETF % 1.57% % 2827 标智沪深 300 中国指数基金 % 0.05% % 2829 安硕沪深 A 股金融指数 ETF % 0.02% % 2832 博时富时中国 A50 指数 ETF % 0.03% / 2841 安硕 A 股主要消费指数 ETF % 0.03% % 2844 沪深 300 金融指数 ETF % 0.05% % 2846 安硕沪深 300 A 股指数 ETF % 0.23% % 3001 安硕 A 股可选消费指数 ETF % 0.01% % 3005 沪深 300 工业指数 ETF % 0.00% % 3006 安硕沪深 A 股基建指数 ETF % 0.07% % 3008 添富共享沪深 300 指数 ETF % 0.15% % 3017 沪深 300 能源指数 ETF % 0.04% % 3024 标智上证 50 中国指数基金 % 0.01% / 3025 沪深 300 可选消费指数 ETF % 0.03% % 3039 安硕沪深 A 股原材料指数 ETF % 0.03% % 3049 沪深 300 指数 ETF % 0.24% % 3050 安硕沪深 A 股能源指数 ETF % 0.01% % 3052 沪深 300 公用事业指数 ETF % 0.00% % 3057 沪深 300 医药卫生指数 ETF % 0.08% % 3061 沪深 300 银行指数 ETF 0.52 / 0.02% / 第 12 页共 14 页

13 指数产品动态总第 76 期 3062 沪深 300 原材料指数 ETF % 0.02% % 3063 沪深 300 运输指数 ETF % 0.04% % 3100 易方达中证 100A 股指数 ETF % 0.21% % 3107 添富共享中证主要消费指数 ETF % 0.12% % 3118 嘉实 MSCI 中国 A 股指数 ETF % 0.10% % 3120 易方达中华交易服务中国 120 指数 ETF % 0.02% % 3122 南方东英中国超短期债券 ETF % 0.00% / 3127 Horizons 沪深 300ETF % 0.01% / 3128 恒生 A 股行业龙头指数 ETF % 0.02% % 3132 添富共享中证医药卫生指数 ETF % 0.07% % 3136 嘉实 MSCI 中国 A50 指数 ETF % 0.30% / 3137 南方东英中华 A80ETF 0.32 / 0.02% / 3180 华夏中华交易服务中国 A80 指数 ETF 0 / 0.00% / 3188 华夏沪深 300 指数 ETF % 2.05% % 3199 南方东英中国五年期国债 ETF % 0.07% % 3147 南方东英中国创业板指数 ETF % 2.03% % 3150 嘉实中证小盘 500 指数 ETF % 0.33% % 3156 广发国际 MSCI 中国 A 股国际指数 ETF % 0.32% % 3129 南方东英沪深 300 精明 ETF % 0.00% % 3149 南方东英 MSCI 中国 A 国际 ETF % 0.04% % 3162 ishares 安硕 MSCI 中国 A 股国际指数 ETF % 0.05% % 注 : 日均成交额单位为万港元 ; 统计期为 ; / 表示基金上期未上市或未开放申购赎回第 13 页共 14 页

14 Index-linked Products Monthly Review May 2016 免责申明本报告基于已公开的数据和文字资料, 我公司力求但不保证相关资料的准确性及完整性报告中的信息或观点仅供参考, 均不构成对任何投资工具的买卖建议或投资策略的行为依据我公司保留报告所有版权, 未经书面许可任何机构和个人不得以任何形式翻版复制刊登发表或引用深圳证券信息公司指数事业部地址 : 广东省深圳市福田区上步工业区 10 栋 5 楼邮编 : 电话 :(+86) 传真 :(+86) 电邮 :index@cninfo.com.cn 网址 : 第 14 页共 14 页

ETF、分级基金规模、份额变化统计20130816

ETF、分级基金规模、份额变化统计20130816 ETF 分级基金规模份额变化统计截至上周末, 全市场股票型 ETF 规模约 1451 亿, 份额约 1215 亿,ETF 总份额及规模的周变动值分别为 -23-44 亿, 份额与规模均下降 ; 分级基金规模约 438 亿, 份额 572 亿, 总份额及规模的周变动值分别为