招商证券一触即发 3 期之质押宝 集合资产管理计划 2015 年年度资产管理报告 计划管理人 : 招商证券资产管理有限公司 计划托管人 : 中国工商银行股份有限公司 报告期间 :2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 1
1 重要提示及目录 1.1 重要提示 本报告依据 证券公司客户资产管理业务管理办法 证券公司集合资产管理业 务实施细则 及其他有关规定制作 招商证券股份有限公司于 2015 年 1 月 26 日获得中国证券监督管理委员会 关于 核准招商证券股份有限公司设立资产管理子公司的批复 ( 证监许可 2015 123 号 ), 获准设立全资证券资产管理子公司, 即 招商证券资产管理有限公司 2015 年 5 月起, 招商证券股份有限公司管理的所有集合与专项资产管理计划管理人由 招商证 券股份有限公司 变更为 招商证券资产管理有限公司 此项变更仅涉及资产管理 计划管理人法人主体形式上的变更, 并不涉及与投资者相关的合同项下权利 义务和 责任的实质性变更 管理人 托管人承诺以诚实信用 谨慎勤勉的原则管理和运用集合计划资产, 但不保证本集合计划一定盈利, 也不保证最低收益 管理人 托管人保证本报告书中所载资料的真实性 准确性和完整性 本报告书中的内容由管理人负责解释 本报告书中的金额单位除特指外均为人民币元 本报告期起止时间 :2015 年 1 月 1 日 2015 年 12 月 31 日 2
1.2 目录 1 重要提示及目录... 2 1.1 重要提示... 2 1.2 目录... 3 2 集合计划简介... 4 2.1 基本资料... 4 2.2 管理人和托管人... 4 3 主要财务指标和集合计划净值表现... 4 3.1 主要财务指标... 4 3.2 集合计划累计净值增长率变动情况... 5 4 集合计划管理人报告... 6 4.1 投资经理简介... 6 4.2 投资经理工作报告... 6 4.3 风险控制报告... 7 5 集合计划财务报告... 7 5.1 集合计划资产负债表... 7 5.2 利润表... 9 5.3 所有者权益 ( 计划净值 ) 变动表... 10 6 集合计划投资组合报告 (2015 年 12 月 31 日 )... 11 6.1 报告期末集合计划资产组合情况... 11 6.2 报告期末按公允价值占计划资产净值比例大小排序的股票投资明细... 12 6.3 报告期末按公允价值占计划资产净值比例大小排序的债券投资明细... 12 6.4 报告期末按公允价值占计划资产净值比例大小排序的资产支持证券投资明细... 12 6.5 报告期末按公允价值占计划资产净值比例大小排序的金融衍生品投资明细... 12 6.6 报告期末按公允价值占计划资产净值比例大小排序的基金投资明细... 12 7 集合计划本期份额变动... 12 8 重要事项提示... 12 9 备查文件目录... 13 9.1 本集合计划备查文件目录... 13 9.2 存放地点及查阅方式... 13 3
2 集合计划简介 2.1 基本资料 名称成立日管理人托管人成立规模报告期末计划总份额存续期 招商证券一触即发 3 期之质押宝集合资产管理计划 2013 年 5 月 31 日招商证券资产管理有限公司中国工商银行股份有限公司 111,374,890.55 份 918,792,602.07 份无固定存续期限 2.2 管理人和托管人 项目 管理人 托管人 名称 招商证券资产管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 客户服务电话 95565( 管理人指定客户服务热线 ) 95588 注册地址 深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 北京市西城区复兴门内大街栋 201 室 55 号 办公地址 深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38 楼 北京市西城区复兴门内大街 55 号 邮政编码 518026 100027 法定代表人熊剑涛姜建清 3 主要财务指标和集合计划净值表现 3.1 主要财务指标 序号 主要财务指标 2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 12 月 31 日 1 集合计划本期利润总额 ( 元 ) 74,966,734.98 2 期末集合计划资产净值 ( 元 ) 1,030,430,677.33 3 期末单位集合计划资产净值 ( 元 ) 1.1215 4 期末单位集合计划累计资产净值 ( 元 ) 1.1215 4
5 本期集合计划净值增长率 7.77% 6 集合计划累计净值增长率 12.150% 3.2 集合计划累计净值增长率变动情况 3.2.1 本计划历史各时间段净值增长率列表 阶段 净值增长率 净值增长率标准差 过去三个月 1.75% 0.021% 过去一年 7.77% 0.022% 本计划成立至今 12.150% 0.031% 3.2.2 本计划累计净值增长率历史走势图 3.2.3 集合计划收益分配情况 本集合计划成立至今未分红 5
4 集合计划管理人报告 4.1 投资经理简介 万里先生简介 : 南开大学计算数学理学硕士,FRM, 具有 3 年以上证券从业经历 曾就职于方正证券股份有限公司从事风险管理工作 2015 年 5 月进入招商证券资产管 理有限公司, 任理财产品部高级经理 4.2 投资经理工作报告 2015 年 12 月份, 中国制造业采购经理指数 (PMI) 为 49.7%, 高于上月 0.1 个百分点 2015 年 12 月, 财新中国制造业和服务业采购经理人指数 (PMI) 分别录得 48.2 和 50.2, 低于 11 月 0.4 个和 1 个百分点, 受此影响, 财新中国综合产出指数降至 49.4, 再度跌入收缩区间 2015 年 11 月份, 规模以上工业增加值同比实际增长 6.2 %( 以下增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率 ), 比 10 月份加快 0.6 个百分点 从环比看,11 月份, 规模以上工业增加值比上月增长 0.58% 1-11 月份, 规模以上工业增加值同比增长 6.1% 2015 年 11 月份, 中国全国居民消费价格总水平同比上涨 1.5%, 环比上涨为 0 1-11 月平均, 全国居民消费价格总水平比去年同期上涨 1.4% 2015 年 12 月份, 全国工业生产者出厂价格环比下降 0.6%, 同比下降 5.9% 工业生产者购进价格环比下降 0.7%, 同比下降 6.8% 2015 年, 工业生产者出厂价格同比下降 5.2%, 工业生产者购进价格同比下降 6.1% 金融数据方面,11 月末, 本外币贷款余额 98.73 万亿元, 同比增长 13.9% 月末人民币贷款余额 93.36 万亿元, 同比增长 14.9%, 增速比上月低 0.5 个百分点, 比去年同期高 1.5 个百分点 当月人民币贷款增加 7089 亿元, 同比少增 2347 亿元 2015 年 11 月份社会融资规模增量为 1.02 万亿元, 比上月多 4878 亿元, 比去年同期少 1089 亿元 2015 年 11 月末,11 月末, 广义货币 (M2) 余额 137.40 万亿元, 同比增长 13.7%, 增速分别比上月末和去年同期高 0.2 个和 1.4 个百分点 ; 狭义货币 (M1) 余额 38.76 万亿元, 同比增长 15.7%, 增速分别比上月末和去年同期高 1.7 个和 12.5 个百分点 ; 流通中货币 (M0) 余额 6.03 万亿元, 同比增长 3.2% 当月净投放现金 428 亿元 截止到 2015 年 12 月 31 日, 本计划持有 35 笔股票质押融资交易, 投资余额 8.14 6
亿元 质押担保标的股票基本面良好, 安全度较高 招商证券一触即发 3 期之质押宝 2015 年年度资产管理报告 4.3 风险控制报告 4.3.1 集合计划运作合规性声明本报告期内, 集合计划管理人严格遵守 中华人民共和国证券法 证券公司监督管理条例 证券公司客户资产管理业务管理办法 证券公司集合资产管理业务实施细则 及其他法律法规的规定, 本着诚实信用 谨慎勤勉的原则管理和运用本集合计划资产, 在严格控制风险的基础上, 为集合计划持有人谋求最大利益 本报告期内, 本集合计划运作合法合规, 无损害集合计划持有人利益的行为, 本集合计划的投资管理 信息披露符合有关法规和计划合同的规定 4.3.2 风险控制报告本集合计划在运作过程中面临的风险主要包括 : 市场风险 管理风险 流动性风险等 针对集合计划管理的风险, 管理人制定了一系列严密有效的风险控制制度, 并建立了由风险控制委员会 证券投资决策委员会 风控合规部及各业务部门组成的风险管理体系, 建立和完善对风险的事前防范 事中控制 事后稽查和监察的管理机制, 各风险管理部门在各风险控制环节进行合理分工 在本报告期内, 本集合计划管理人对集合计划的管理始终都能按照有关法律法规 公司相关制度和集合资产管理计划说明书的要求进行 本集合计划的投资决策 投资交易程序 投资权限等各方面均符合规定的要求 ; 交易行为合法合规, 未出现异常交易 操纵市场的现象 ; 未发现内幕交易的情况 ; 本集合计划持有的证券和金融资产符合资产管理合同要求 ; 相关的信息披露和财务数据皆真实 完整 准确 及时 5 集合计划财务报告 5.1 集合计划资产负债表 报告截止日 :2015 年 12 月 31 日 金额单位 : 人民币元 7
项目年末金额年初金额 资产 : 银行存款 9,896,557.46 3,418,106.50 结算备付金 50,000.00 存出保证金交易性金融资产 200,292,857.32 其中 : 股票投资债券投资资产支持证券投资基金投资 200,292,857.32 衍生金融资产买入返售金融资产 814,097,800.00 110,541,050.00 应收证券清算款应收利息 6,255,584.20 195,235.70 应收股利应收申购款其他资产资产合计 1,030,542,798.98 114,204,392.20 负债 : 短期借款交易性金融负债衍生金融负债卖出回购金融资产款应付证券清算款应付赎回款应付管理人报酬 374.43 应付托管费 92,121.65 5,202.11 应付销售服务费 应付交易费用 8
应付税费应付利息应付利润其他负债 20,000.00 30,000.00 负债合计 112,121.65 35,576.54 所有者权益 : 实收基金 918,792,602.07 109,712,635.78 未分配利润 111,638,075.26 4,456,179.88 所有者权益合计 1,030,430,677.33 114,168,815.66 负债与持有人权益总计 1,030,542,798.98 114,204,392.20 5.2 利润表 本报告期 :2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 金额单位 : 人民币元 项目本年金额上年金额 一 收入 79,411,001.50 748,968.26 1 利息收入 78,569,910.93 748,968.26 其中 : 存款利息收入 217,403.17 489,780.49 债券利息收入 - 资产支持证券利息收入 - 买入返售金融资产利息收入 78,352,507.76 259,187.77 2 投资收益 841,090.57 - 其中 : 股票投资收益 - 债券投资收益 - 资产支持证券投资收益 - 基金投资收益 - 9
权证投资收益 - 衍生工具收益 - 基金红利收益 841,090.57 - 股利收益 - 3 公允价值变动收益 - 4 其他收入 - 二 费用 4,444,266.52 123,194 1 管理人报酬 3,378,833.61 67,813.02 2 托管费 1,045,432.91 24,846.98 3 销售服务费 - 4 交易费用 - 5 利息支出 - 其中 : 卖出回购金融资产支出 - 6 其他费用 20,000 30,534 三 利润总额 74,966,734.98 625,774.26 5.3 所有者权益 ( 计划净值 ) 变动表 本报告期 :2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 单位 : 人民币元 项目 本年金额实收基金未分配利润所有者权益合计 一 计划设立日所有者权益 ( 计划净值 ) 109,712,635.78 4,456,179.88 114,168,815.66 二 本期经营活动产生的计划净值变动数 74,966,734.98 74,966,734.98 三 本期计划份额交易产生的计划净值变动数 809,079,966.29 32,215,160.40 841,295,126.69 其中 :1. 计划申购款 1,213,890,918.60 69,036,882.89 1,282,927,801.49 2. 计划赎回款 404,810,952.31 36,821,722.49 441,632,674.80 四 本期向计划份额持有人分配 10
利润产生的计划净值变动数五 年末所有者权益 ( 计划净值 ) 918,792,602.07 111,638,075.26 1,030,430,677.33 项目 上年金额实收基金未分配利润所有者权益合计 一 期初所有者权益 ( 计划净值 ) 1,213,888.44 6,099.72 1,219,988.16 二 本期经营活动产生的计划净值变动数 625,774.26 625,774.26 三 本期计划份额交易产生的计划净值变动数 108,498,747.34 3,824,305.90 112,323,053.24 其中 :1. 计划申购款 129,400,368.99 4,470,830.08 133,871,199.07 2. 计划赎回款 20,901,621.65 646,524.18 21,548,145.83 四 本期向计划份额持有人分配利润产生的计划净值变动数 - - - 五 期末所有者权益 ( 计划净值 ) 109,712,635.78 4,456,179.88 114,168,815.66 6 集合计划投资组合报告 (2015 年 12 月 31 日 ) 6.1 报告期末集合计划资产组合情况 金额单位 : 人民币元 项目 期末市值 占总资产比例 银行存款和结算备付金 9,896,557.46 0.96% 股 票 - - 债 券 - - 基 金 200,292,857.32 19.44% 资产支持证券 - - 买入返售金融资产 814,097,800.00 79.00% 其他资产 6,255,584.20 0.61% 合 计 1,030,542,798.98 100.00% 注 1: 其他资产 包括 存出保证金 应收股利 应收利息 应收申购款 应收证券 清算款 等项目 注 2: 因四舍五入原因, 投资组合报告中成本占总资产及净值比例的分项之和与合计可能存在尾 差 11
6.2 报告期末按公允价值占计划资产净值比例大小排序的股票投资明细 本计划本报告期末未持有股票 6.3 报告期末按公允价值占计划资产净值比例大小排序的债券投资明细 本计划本报告期末未持有债券 6.4 报告期末按公允价值占计划资产净值比例大小排序的资产支持证券投资明细 本计划本报告期末未持有资产支持证券 6.5 报告期末按公允价值占计划资产净值比例大小排序的金融衍生品投资明细 本计划本报告期末未持有金融衍生品 6.6 报告期末按公允价值占计划资产净值比例大小排序的基金投资明细 序号代码基金名称期末数量 ( 份 ) 期末市值 ( 元 ) 占期末集合计划净 值比例 1 202308 南方收益宝货币 B 200,292,857.32 200,292,857.32 19.4378% 7 集合计划本期份额变动 单位 : 份 期初总份额期间参与份额期间红利转份额期间退出份额期末总份额 109,712,635.78 1,213,890,918.60 0.00 404,810,952.31 918,792,602.07 8 重要事项提示 8.1 本集合计划管理人及托管人在本报告期内没有发生涉及本集合计划管理人 财产 托管业务的诉讼事项 8.2 本集合计划聘请的会计师事务所没有发生变更 12
8.3 本集合计划管理人 托管人办公地址没有发生变更 8.4 本报告期内集合计划的投资组合策略没有发生重大改变 8.5 本集合计划的管理人 托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员没有受到任何处罚 8.6 2015 年 7 月 23 日起由秦叶霖先生担任本集合计划的投资主办人 钟鑫先生不再担任招商证券一触即发 3 期之质押宝集合资产管理计划的投资主办人 8.7 2015 年 9 月 21 日起由万里先生担任招商证券一触即发 3 期之质押宝集合资产管 理计划的投资主办人 秦叶霖先生不再担任招商证券一触即发 3 期之质押宝集合资产 管理计划的投资主办人 9 备查文件目录 9.1 本集合计划备查文件目录 9.1.1 招商证券一触即发 3 期之质押宝集合资产管理计划 验资报告, 信永中和 (XYZH/2012SZA1061-9 号 ) 9.1.2 招商证券一触即发 3 期之质押宝集合资产管理计划集合资产管理合同 9.1.3 招商证券一触即发 3 期之质押宝集合资产管理计划说明书 9.1.4 招商证券一触即发 3 期之质押宝集合资产管理计划托管协议 9.1.5 管理人业务资格批件 营业执照 9.2 存放地点及查阅方式 查阅地址 : 深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38 楼管理人指定网址 :http://www.cmschina.com.cn 管理人指定客户服务热线 :95565 投资者对本报告书如有任何疑问, 可咨询管理人招商证券资产管理有限公司 招商证券资产管理有限公司 2016 年 3 月 25 日 13