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1 国信 金理财 内需升级 集合资产管理计划季度管理报告 (2011 年 4 月 1 日 年 6 月 30 日 ) 重要提示 本报告依据 证券公司客户资产管理业务试行办法 ( 以下简称 试行办法 ) 证券公司集合资产管理业务实施细则( 试行 ) ( 以下简称 实施细则 ) 及其他有关规定制作 中国证监会于 2010 年 11 月 17 日对国信 金理财 内需升级集合资产管理计划 ( 以下简称 本集合计划 或 集合计划 ) 出具了批准文件 ( 关于核准国信证券股份有限公司设立国信 金理财 内需升级集合资产管理计划的批复 ( 证监许可 号 ) ), 但中国证监会对本集合计划做出的任何决定, 均不表明中国证监会对本集合计划的价值和收益做出实质性判断或保证, 也不表明参与本集合计划没有风险 管理人承诺以诚实信用 谨慎勤勉的原则管理和运用本集合计划资产, 但不保证本集合计划一定盈利, 也不保证最低收益 托管人已于 2011 年 7 月 8 日复核了本报告 本报告未经审计 管理人保证本报告书中所载资料的真实性 准确性和完整性 本报告书中的内容由管理人负责解释 一 集合计划简介 ( 一 ) 基本资料名称 : 国信 金理财 内需升级集合资产管理计划类型 : 非限定性集合资产管理计划成立日 :2011 年 3 月 25 日 成立规模 : 1,606,957, 份 1

2 报告期末计划总份额 :1,570,771, 份存续期 : 无固定存续期限管理人 : 国信证券股份有限公司托管人 : 中国工商银行股份有限公司注册登记机构 : 中国证券登记结算有限责任公司 ( 二 ) 管理人名称 : 国信证券股份有限公司设立日期 : 1994 年 6 月注册地址 : 深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦办公地址 : 深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦法定代表人 : 何如总经理 : 胡继之资产管理业务批准文号 : 证监机构字 号鑫网网址 : ( 三 ) 托管人名称 : 中国工商银行股份有限公司住所 : 北京市复兴门内大街 55 号法定代表人 : 姜建清联系人 : 蒋松云联系方式 :(010) 二 主要财务指标 1 主要财务指标 主要财务指标本季度成立至本季度末 1 集合计划本期利润 ( 元 ) -39,471, ,895,

3 2 集合计划本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额 ( 元 ) -11,252, ,056, 期末集合计划资产净值 ( 元 ) 1,520,102, ,520,102, 期末单位集合计划资产净值 ( 元 ) 期末单位集合计划累计资产净值 ( 元 ) 本期集合计划单位净值增长 ( 元 ) 注 : 本产品 2011 年 3 月 31 日单位集合计划累计资产净值为 元 2 财务指标计算公式 (1) 期末单位集合计划资产净值 = 期末集合计划资产净值 集合计划份额 (2) 期末单位集合计划累计资产净值 = 期末单位集合计划资产净值 + 单位集合计划累计分红值 (3) 本期集合计划单位净值增长 = 本期末集合计划单位累计净值 - 本期期初集合计划单位累计净值 三 集合计划管理人报告 ( 一 ) 业绩表现 本集合计划于 2011 年 3 月 25 日成立, 截至 2011 年 6 月 30 日, 集合计划单 位净值为 元, 累计单位净值为 元 ( 二 ) 投资经理简介本集合计划投资主办为 : 卢柏良, 男, 北京大学经济学硕士, 十年以上证券行业从业经历,2006 年加盟国信证券, 曾任国信 金理财 经典组合基金集合资产管理计划投资主办, 现任国信证券资产管理总部投资总监 3

4 孟杰, 男, 厦门大学经济学硕士, 十年以上证券行业从业经历,1998 年加 盟国信证券, 曾任国信 金理财 经典组合基金集合资产管理计划投资主办 ( 三 ) 投资经理工作报告 1 投资回顾我们在年初对今年市场的基本判断是 : 尽管投资者对经济的预期存在较大分歧, 但当前市场整体估值偏低, 一旦预期发生有利变化, 将会有不错的投资机会 因此, 本集合计划在本季度的基本投资策略是分批买入我们长线看好的股票 截止 6 月 30 日, 产品单位净值为 元 ; 产品于 3 月 25 日成立, 截止至 6 月 30 日, 产品自成立以来累计亏损 3.2%, 小于同期上证指数 6.27% 的跌幅 2 投资展望市场在 6 月下旬开始出现反弹, 投资者的信心有所恢复, 我们认为目前的整体估值仍然比较低, 经济政策出现放松预期, 目前的投资机会大于投资风险 在资产配置方面, 我们将适度加大股票配置比例, 争取在控制风险的前提下, 使客户资产稳定增值 ( 四 ) 风险控制报告 1 集合计划运作合规性声明本报告期内, 集合计划管理人严格遵守 中华人民共和国证券法 试行办法 实施细则 及其他法律法规的规定, 本着诚实信用 谨慎勤勉的原则管理和运用本集合计划资产, 在严格控制风险的基础上, 为集合计划持有人谋求最大利益 本报告期内, 本集合计划运作合法合规, 无损害集合计划持有人利益的行为, 本集合计划的投资管理符合有关法规的规定 2 风险控制报告本报告期内, 集合计划管理人通过独立的风险控制部门, 加强对各项业务风险的事前 事中监控和事后评估, 日常对集合资产管理业务的重大事项进行风险评估, 并提出风险控制措施 风险监管总部定期对业务授权 投资交易进行了全面细致的审查, 对业务中出现的问题, 风险监管总部已进行及时的风险揭示, 并 4

5 督促相关部门尽快解决 本次风险控制报告综合了集合计划管理人全面自查和风险监管总部日常监控 重点检查的结果 本集合计划管理人的内部风险控制工作主要由国信证券风险监管总部负责 风险监管总部采用授权管理 逐日监控 定期与不定期检查以及绩效评估等多种方法对集合计划的管理运作进行风险控制 在本报告期内, 本集合计划管理人对集合计划的管理始终都能按照有关法律法规 公司相关制度和 国信 金理财 内需升级集合资产管理合同 及 国信 金理财 内需升级集合资产管理计划说明书 的要求进行 本集合计划的投资决策 投资交易程序 投资权限等各方面均符合规定的要求 ; 交易行为合法合规, 未出现异常交易 操纵市场的现象 ; 未发现内幕交易的情况 ; 本集合计划持有的证券符合规定的比例要求 ; 相关的信息披露和财务数据皆真实 完整 准确 及时 四 集合计划财务报告 ( 一 ) 集合计划会计报告书 1 集合计划资产负债表(2011 年 6 月 30 日 ) 单位 : 人民币元 资产 期末余额 负债与持有人权益 期末余额 资产 : 负债 : 银行存款 532,708, 短期借款 结算备付金 10,785, 交易性金融负债 存出保证金 250, 衍生金融负债 交易性金融资产 1,012,571, 卖出回购金融资产款 其中 : 股票投资 812,962, 应付证券清算款 38,733, 债券投资 应付赎回款 4,539, 基金投资 199,608, 应付管理人报酬 1,872, 权证投资 应付托管费 312, 资产支持证券投资 应付投资咨询费 衍生金融工具 应付交易费用 2,585, 买入返售金融资产 应付税收 应收证券清算款 10,000, 应付利息 应收利息 78, 应付利润 应收股利 1,731, 其他负债 10, 应收申购款 29, 负债合计 48,052,

6 其他资产 所有者权益 : 实收基金 1,570,771, 未分配利润 -50,668, 持有人权益合计 1,520,102, 资产合计 1,568,155, 负债及持有人权益总计 1,568,155, 集合计划经营业绩表 序号 项目本季度合计成立至本季度末 1 一 收入 -26,343, ,691, 利息收入 1,631, ,901, 其中 : 存款利息收入 1,451, ,721, 债券利息收入 5 资产支持证券利息收入 6 买入返售证券收入 179, , 投资收益 190, , 其中 : 股票投资收益 -11,732, ,732, 债券投资收益 10 基金投资收益 11 权证投资收益 12 资产支持证券投资收益 13 衍生工具收益 14 股利收益 11,923, ,923, 公允价值变动收益 -28,218, ,839, 其他收入 52, , 二 费用 13,127, ,204, 管理人报酬 5,813, ,209, 托管费 968, ,034, 销售服务费 21 4 交易费用 6,342, ,958, 利息支出 23 其中 : 卖出回购金融资产支出 24 6 其他费用 2, , 三 利润总和 -39,471, ,895, 单位 : 人民币元 6

7 ( 二 ) 集合计划投资组合报告 (2011 年 6 月 30 日 ) 1 资产组合情况 资产项目 期末市值 ( 人民币元 ) 占总资产比例 (%) 银行存款 清算备付金 应收证券清算款和存出保证金 553,744, 股票 812,962, 基金投资 199,608, 债券投资 - - 应收利息 红利和其他应收款项 1,839, 合计 1,568,155, 按市值占净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 代码简称期末数量 ( 股 ) 期末市值 ( 元 ) 占期末计划净值的比例 (%) 攀钢钒钛 7,703,487 85,277, 特变电工 5,898,041 76,320, 东方电气 1,849,111 47,152, 中国神华 1,500,987 45,239, 中天城投 2,420,685 40,328, 中国太保 1,604,115 35,916, 中信证券 2,666,115 34,872, 双汇发展 500,064 33,039, 江西铜业 845,412 29,961, 河北钢铁 6,560,500 29,653, 合计 457,761, 按市值占净值比例大小排序的前十名基金投资明细 序号 代码简称期末数量 ( 份 ) 期末市值 ( 元 ) 占期末计划净值的比例 (%) 嘉实多元收益 A 36,967, ,888, 易方达增强回报 A 36,263, ,309, 光大保德信信用添益 A 29,999, ,058, 嘉实货币 20,084, ,084, 易方达货币 B 20,057, ,057,

8 中信现金优势货币 20,000, ,000, 大成内需增长 14,999, ,208, 申万量化 15,000, ,000, 合计 199,608, 债券投资明细本报告期末债券投资余额为零 5 权证投资前十名本报告期末权证投资余额为零 ( 三 ) 集合计划份额变动情况 单位 : 份 期初份额总额 1,606,957, 报告期间总参与份额 400, 红利再投资份额 - 报告期间总退出份额 36,586, 报告期末份额总额 1,570,771, 五 重要事项提示 ( 一 ) 本集合计划管理人及托管人在本报告期内没有发生涉及本集合计划管理 财产 托管业务的重大诉讼事项 ( 二 ) 本集合计划聘请的会计师事务所没有发生变更 ( 三 ) 本集合计划管理人 托管人办公地址没有发生变更 ( 四 ) 本报告期内集合计划的投资组合策略没有重大改变 ( 五 ) 本集合计划的管理人 托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员没有受到任何处罚 ( 六 ) 在本报告期内本集合计划投资了与管理人有关联方关系的公司发行的证券 在报告期内, 本集合计划投资了中国平安保险 ( 集团 ) 股份有限公司发行的证券中国平安 ( 股票代码 :601318) 中国平安保险( 集团 ) 股份有限公司为国信证券股份有限公司有关联方关系的公司 此次交易按正常的商业交易条件进 8

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