招商证券基金宝二期集合资产管理计划

Transcription

1 招商证券智远元和集合资产管理计划 2016 年第一季度资产管理报告 (2016 年 1 月 1 日 年 3 月 31 日 ) 重要提示 本报告依据 证券公司客户资产管理业务管理办法 证券公司集合资产管理业务实施细则 及其他有关规定制作 招商证券股份有限公司于 2015 年 1 月 26 日获得中国证券监督管理委员会 关于核准招商证券股份有限公司设立资产管理子公司的批复 ( 证监许可 号 ), 获准设立全资证券资产管理子公司, 即 招商证券资产管理有限公司 2015 年 5 月起, 招商证券股份有限公司管理的所有集合与专项资产管理计划管理人由 招商证券股份有限公司 变更为 招商证券资产管理有限公司 此项变更仅涉及资产管理计划管理人法人主体形式上的变更, 并不涉及与投资者相关的合同项下权利 义务和责任的实质性变更 管理人 托管人承诺以诚实信用 谨慎勤勉的原则管理和运用集合计划资产, 但不保证本集合计划一定盈利, 也不保证最低收益 托管人已复核了本报告 本报告未经审计 管理人 托管人保证本报告书中所载资料的真实性 准确性和完整性 本报告书中的内容由管理人负责解释 本报告书中的金额单位除特指外均为人民币元 本报告期起止时间 :2016 年 1 月 1 日 2016 年 3 月 31 日 1

2 一 集合计划简介 ( 一 ) 基本资料名称 : 招商证券智远元和集合资产管理计划成立日 :2014 年 9 月 26 日成立规模 :114,583, 份报告期末计划总份额 :114,583, 份存续期 :5 年管理人 : 招商证券资产管理有限公司托管人 : 工商银行股份有限公司 ( 二 ) 管理人名称 : 招商证券资产管理有限公司设立日期 :2015 年 4 月注册地址 : 深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室办公地址 : 深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38 楼法定代表人 : 熊剑涛资产管理业务批准文号 : 证监机构字 号管理人指定网址 : ( 三 ) 托管人名称 : 工商银行股份有限公司设立日期 :1984 年 4 月 1 日注册地址 : 北京市西城区复兴门内大街 55 号办公地址 : 北京市西城区复兴门内大街 55 号法定代表人 : 姜建清基金托管业务批准文号 : 中国证监会证监基字 号工商银行网址 : 2

3 二 主要财务指标 智远元和 2016 年第一季度资产管理报告 ( 一 ) 主要财务指标 序号 主要财务指标 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 3 月 31 日 1 集合计划本期利润总额 ( 元 ) -343, 期末集合计划资产净值 ( 元 ) 124,944, 期末单位集合计划资产净值 ( 元 ) 期末单位集合计划累计资产净值 ( 元 ) 本期集合计划净值增长率 -0.27% 6 集合计划累计净值增长率 9.040% ( 二 ) 财务指标计算公式 1 单位集合计划资产净值 = 集合计划资产净值 集合计划份额 2 本期单位集合计划净值增长率 =( 本期第一次分红前单位集合计划资产净值 期初单位集合计划资产净值 ) ( 本期第二次分红前单位集合计划资产净值 本期第一次分红后单位集合计划资产净值 ) ( 期末单位集合计划资产净值 本期最后一次分红后单位集合计划资产净值 )-1 3 单位集合计划累计净值增长率 =( 第一年度单位集合计划资产净值增长率 +1) ( 第二年度单位集合计划资产净值增长率 +l) ( 第三年度单位集合计划资产净值增长率 +1) ( 上年度单位集合计划资产净值增长率 +1) ( 本期单位集合计划资产净值增长率 +1)-1 ( 三 ) 集合计划累计净值增长率变动情况 1 本计划历史各时间段净值增长率列表 阶段 净值增长率 净值增长率标准差 过去三个月 -0.27% 0.021% 3

4 本计划成立至今 9.040% 0.543% 2 本计划累计净值增长率历史走势图智远元和集合资产管理计划累计净值增长率历史走势图 10.00% 8.00% 6.00% 4.00% 2.00% 0.00% -2.00% 累计净值增长率 三 集合计划管理人报告 ( 一 ) 业绩表现截至 2016 年 3 月 31 日止, 集合计划单位净值为 , 单位累计净值为 元, 本期净值增长率为 -0.27% 本报告期未分红 集合计划成立至今累计分红为每份额 0.00 元 ( 二 ) 投资经理简介秦叶霖先生 : 招商证券资产管理有限公司权益投资部副总裁 厦门大学金融投资专业硕士, 六年以上投资研究经验 2007 年加入招商证券, 历任理财投资部研究员 交易员 投资经理 ( 三 ) 投资回顾及展望 2016 年 3 月制造业 PMI 迎来了反弹, 回升 1.2 个百分点至 50.2%, 时隔 8 个月重登荣枯线上方 3 月财新中国制造业 PMI 终值 49.7%, 较 2 月上升 1.7 个百分点, 为近 13 个月来的最高纪录 2016 年 1 月至 2 月, 我国规模以上工业增加值同比实际增长 5.4%, 比 2015 年 12 月份回落 0.5 个百分点, 从环比看,2 月份 4

5 比上月增长 0.38% 3 月份,CPI 同比上涨 2.3%, 环比下降 0.4% 3 月 PPI 同比下降 4.3%, 环比上涨 0.5% 金融数据方面,2 月末人民币贷款余额 万亿元, 同比增长 14.7%, 增速比上月末低 0.6 个百分点, 比去年同期高 0.4 个百分点 当月人民币贷款增加 7266 亿元, 同比少增 2970 亿元 2 月末, 广义货币 (M2) 余额 万亿元, 同比增长 13.3%, 增速比上月末低 0.7 个百分点, 比去年同期高 0.8 个百分点 ; 狭义货币 (M1) 余额 万亿元, 同比增长 17.4%, 增速比上月末低 1.2 个百分点, 比去年同期高 11.8 个百分点 从两会政府工作报告看, 稳增长和保持适度的经济增长速度仍然是政策的核心关注点, 在持续推进供给侧结构性改革的同时, 需要适度扩大总需求, 年内财政政策继续宽松, 货币政策中期看呈现稳健偏宽松的倾向 PMI 五大分项指数齐升, 显示制造业下行压力有所缓解 表现为一季度房地产投资超预期触底回稳, 财政和银行资金到位情况改善 地方政府积极性明显提高 4 月初数据有所回落, 意味着当前供需向好趋势未变, 但幅度或略低于预期 美联储的政策也对国内经济政策形成掣肘, 耶伦再度重申了鸽派立场, 美联储加息可能会放缓, 人民币汇率过度悲观的预期暂时得到修正 剔除欧元日元等汇率计值因素的贡献后,3 月外储仍减少, 人民币贬值压力仍在, 但年初经济数据 政府态度 银行贷款投放等会支撑人民币汇率 展望下季度, 由于经济暂时企稳, 短期货币政策或从实际宽松回归稳健 值得注意的是如果 CPI 季节性的上涨受到抑制, 在外汇占款下降的情况下, 降准政策的出台还是有可能的 债转股虽然有望给企业减负, 但可能会延缓过剩产能出清时间, 道德风险的存在使得能否盘活银行不良资产依然存疑 美元加息预期暂缓, 人民币汇率暂时稳定, 经济暂时企稳 本产品在报告期内无任何准重大投资行为 ( 四 ) 风险控制报告 1 集合计划运作合规性声明本报告期内, 集合计划管理人严格遵守 中华人民共和国证券法 证券公司监督管理条例 证券公司客户资产管理业务管理办法 证券公司集合资产 5

6 管理业务实施细则 及其他法律法规的规定, 本着诚实信用 谨慎勤勉的原则管理和运用本集合计划资产, 在严格控制风险的基础上, 为集合计划持有人谋求最大利益 本报告期内, 本集合计划运作合法合规, 无损害集合计划持有人利益的行为, 本集合计划的投资管理 信息披露符合有关法规和计划合同的规定 2 风险控制报告本集合计划在运作过程中面临的风险主要包括 : 市场风险 管理风险 流动性风险等 针对集合计划管理的风险, 管理人制定了一系列严密有效的风险控制制度, 并建立了由风险控制委员会 证券投资决策委员会 风控合规部及各业务部门组成的风险管理体系, 建立和完善对风险的事前防范 事中控制 事后稽查和监察的管理机制, 各风险管理部门在各风险控制环节进行合理分工 在本报告期内, 本集合计划管理人对集合计划的管理始终都能按照有关法律法规 公司相关制度和集合资产管理计划说明书的要求进行 本集合计划的投资决策 投资交易程序 投资权限等各方面均符合规定的要求 ; 交易行为合法合规, 未出现异常交易 操纵市场的现象 ; 未发现内幕交易的情况 ; 本集合计划持有的证券和金融资产符合资产管理合同要求 ; 相关的信息披露和财务数据皆真实 完整 准确 及时 四 集合计划财务报告 ( 一 ) 集合计划会计报告书 1 集合计划资产负债表金额单位 : 人民币元 资产 : 项目 2016 年 3 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 银行存款 1,367, , 结算备付金 存出保证金 交易性金融资产 其中 : 股票投资 债券投资

7 资产支持证券投资 基金投资 衍生金融资产 买入返售金融资产 应收证券清算款 应收利息 应收股利 应收申购款 其他资产 123,617, ,200, 资产合计 : 124,985, ,323, 负债 : 短期借款 交易性金融负债 衍生金融负债 卖出回购金融资产款 应付证券清算款 应付赎回款 应付管理人报酬 10, , 应付托管费 5, , 应付销售服务费 应付交易费用 应付税费 应付利息 应付利润 其他负债 24, , 负债合计 40, , 所有者权益 : 实收基金 114,583, ,583, 未分配利润 10,360, ,703, 所有者权益合计 124,944, ,287, 负债与持有人权益总计 : 124,985, ,323, 集合计划利润表 金额单位 : 人民币元 7

8 项目 本期金额 本年累计数 一 收入 -291, , 利息收入 1, , 其中 : 存款利息收入 1, , 债券利息收入 资产支持证券利息收入 买入返售金融资产收入 投资收益( 损失以 "-" 填列 ) 其中 : 股票投资收益 债券投资收益 资产支持证券投资收益 基金投资收益 权证投资收益 衍生工具收益 股票红利收益 基金红利收益 公允价值变动损益( 损失以 "-" 填列 ) -1,583, ,583, 其他收入( 损失以 "-" 填列 ) 1,290, ,290, 二 费用 51, , 管理人报酬 31, , 托管费 15, , 销售服务费 交易费用 利息支出 其中 : 卖出回购金融资产支出 其他费用 5, , 三 利润总额 -343, , ( 二 ) 集合计划投资组合报告(2016 年 3 月 31 日 ) 1 期末集合计划资产组合情况 金额单位 : 人民币元 项目 期末市值 占总资产比例 银行存款和结算备付金 1,367, % 8

9 股票 - - 债券 - - 基金资产支持证券 - - 买入返售证券 - - 理财产品 123,617, % 其他资产 % 合计 124,985, % 注 1: 其他资产 包括 存出保证金 应收股利 应收利息 应收申购款 应收证券清算款 等项目 注 2: 因四舍五入原因, 期末集合计划资产组合情况中期末市值占总资产比例的分项之和与合计可能存在尾差 2 报告期末按公允价值占计划资产净值比例大小排名的前十名股票投资明细本计划本报告期末未持有股票 3 报告期末按公允价值占计划资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细本计划本报告期末未持有债券 4 报告期末按公允价值占计划资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细本计划本报告期末未持有资产支持证券 5 报告期末按公允价值占计划资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细本计划本报告期末未持有金融衍生品 6 报告期末按公允价值占计划资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细本计划本报告期末未持有基金 7 报告期末按公允价值占计划资产净值比例大小排序的前十名理财产品投资明细 序号代码基金名称期末数量 ( 份 ) 期末市值 ( 元 ) 占期末集 合计划净 嘉实元和专户 2 号 113,099, ,617, % 9

10 ( 三 ) 集合计划份额的变动 单位 : 份 期初总份额期间参与份额期间红利转份额期间退出份额期末总份额 114,583, ,583, 五 重要事项提示 ( 一 ) 本集合计划管理人及托管人在本报告期内没有发生涉及本集合计划管理人 财产 托管业务的诉讼事项 ( 二 ) 本集合计划聘请的会计师事务所没有发生变更 ( 三 ) 本集合计划管理人 托管人办公地址没有发生变更 ( 四 ) 本报告期内集合计划的投资组合策略没有发生重大改变 ( 五 ) 本集合计划的管理人 托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员没有受到任何处罚 六 备查文件目录 ( 一 ) 本集合计划备查文件目录 1 招商证券智远元和集合资产管理计划 验资报告, 信永中和 (XYZH/2014SZA 号 ) 2 招商证券智远元和集合资产管理计划集合资产管理合同 3 招商证券智远元和集合资产管理计划说明书 4 招商证券智远元和集合资产管理计划托管协议 5 管理人业务资格批件 营业执照 ( 二 ) 存放地点及查阅方式查阅地址 : 深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38 楼 10

11 管理人指定网址 : 管理人指定客户服务热线 :95565 投资者对本报告书如有任何疑问, 可咨询管理人招商证券资产管理有限公司 招商证券资产管理有限公司 2016 年 4 月 22 日 11