国信“金理财”收益互换--多策略

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1 国信 金理财 收益互换之多策略 集合资产管理子计划季度管理报告 (2015 年 7 月 1 日 年 9 月 30 日 ) 重要提示 本报告依据 证券公司客户资产管理业务管理办法 ( 以下简称 管理办法 ) 证券公司集合资产管理业务实施细则 ( 以下简称 实施细则 ) 及其他有关规定制作 中国证监会于 2009 年 9 月 21 日对国信 金理财 收益互换之多策略集合资产管理子计划 ( 以下简称 本集合计划 ) 出具了 关于核准国信证券股份有限公司设立国信金理财收益互换集合资产管理计划的批复 ( 证监许可 [2009]979 号 ) 但中国证监会对本集合计划做出的任何决定, 均不表明中国证监会对本集合计划的价值和收益做出实质性判断或保证, 也不表明客户参与本集合计划没有风险 管理人承诺以诚实信用 谨慎勤勉的原则管理和运用本集合计划资产, 但不保证本集合计划一定盈利, 也不保证最低收益 本集合资产管理计划托管人招商银行股份有限公司于 2015 年 10 月 21 日复核了本报告 本报告未经审计 管理人保证本报告所载资料的真实性 准确性和完整性 本报告由管理人负责解释 本报告期起止时间 :2015 年 7 月 1 日 2015 年 9 月 30 日 1

2 一 集合计划简介 ( 一 ) 基本资料 集合计划名称 : 国信 金理财 收益互换之多策略集合资产管理子计划集合计划类型 : 非限定性集合资产管理计划集合计划成立日 :2010 年 1 月 5 日集合计划成立规模 :2,257,940, 份报告期末计划总份额 :104,815, 份集合计划存续期 : 无固定存续期集合计划投资目标 : 遵循价值投资的原则, 追求绝对回报, 通过精确量化选股, 寻找具有较高成长性和盈利前景的与中国内需强劲增长密切相关的优质股票, 为集合计划持有人谋求长期较高回报 集合计划投资策略 : 采取自下而上与自上而下相结合的方式, 基于一系列量化指标, 以动量投资的理论为指导构建量化分析模型, 选择具备长期竞争力的优势行业和具备投资价值的优势企业, 完成从资产配置, 到行业选择, 到个股选择的组合构建过程, 并定期进行组合管理 管理人 : 国信证券股份有限公司托管人 : 招商银行股份有限公司注册登记机构 : 中国证券登记结算有限责任公司 ( 二 ) 管理人 名称 : 国信证券股份有限公司设立日期 : 1994 年 6 月注册地址 : 深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦办公地址 : 深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦法定代表人 : 何如 2

3 总经理 : 陈鸿桥 资产管理业务批准文号 : 证监机构字 号 鑫网网址 : ( 三 ) 托管人 本集合计划托管人为招商银行股份有限公司 ( 简称 招商银行 ), 基本情况如下 : 住所 : 深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦办公地址 : 深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦法定代表人 : 李建红企业类型 : 股份制商业银行存续期间 : 无固定存续期成立日期 :1987 年 4 月 8 日基金托管业务批准文号 : 证监基字 号网址 : 二 主要财务指标和集合资产管理计划净值表现 1 主要财务指标 序号主要财务指标本季度 1 集合计划本期利润 ( 元 ) -5,847, 集合计划本期利润扣减本期公允价值 变动损益后的净额 ( 元 ) -4,778, 期末集合计划份额 ( 份 ) 104,815, 期末集合计划净值 ( 元 ) 109,693, 期末单位集合计划净值 ( 元 ) 期末单位集合计划累计净值 ( 元 ) 本期单位集合计划累计净值增长 ( 元 ) 基金份额本期净收益 ( 元 / 份 )

4 注 : 1) 根据合同, 本集合计划分红金额将转换为国信 金理财 收益互换之收益增强集合资产管理子计划份额 2) 集合计划于 2015 年 4 月 8 日分红登记, 每份额分红 元 3) 集合计划于 2015 年 6 月 26 日分红登记, 每份额分红 0.11 元 2 财务指标计算公式 (1) 期末单位集合计划净值 = 期末集合计划净值 期末集合计划份额 (2) 期末单位集合计划累计净值 = 期末单位集合计划净值 + 单位集合计划累计分红值 (3) 本期单位集合计划累计净值增长 = 期末单位集合计划累计净值 - 上期末单位集合计划累计净值 (4) 基金份额本期净收益 = 集合计划本期利润 / 期末集合计划份额 三 集合计划管理人报告 ( 一 ) 业绩表现 截至 2015 年 9 月 30 日, 单位集合计划净值为 元, 单位集合计划累计净 值为 元, 本报告期单位集合计划累计净值增长 元 ( 二 ) 投资经理简介本集合计划投资运作采取在在资产管理委员会指导和授权下, 资产管理总部投资管理方式实行投资决策委员会领导下的投资主办负责制 报告期本集合计划投资主办 : 因工作变动, 经我公司研究决定, 调整本集合计划的投资主办, 由卢纪平先生担任本计划的投资主办, 胡建华先生不再担任本计划的投资主办 该变更事项已于 2015 年 8 月 18 日进行公告 卢纪平, 男, 湘潭大学经济学硕士, 十五年以上证券从业经历, 曾任国信证券投资管理部投资经理 深业集团金融投资总部副总经理 大鹏证券证券投资 4

5 二部总经理 大成基金管理有限公司投资决策委员会委员 交易总监 投资经理 现任国信证券资产管理总部副总经理 ( 三 ) 投资经理工作报告 1 投资回顾三季度股票市场呈现单边大幅下跌, 在 A 股历史上也属罕见 在 6 月份大跌的背景下, 大量的杠杆资金承受不了下跌纷纷抛出股票, 导致市场形成连环下跌 尽管政府采取了多种救市措施, 也很难抵挡市场的力量 本产品基本保持了较低的股票仓位, 避免了净值的大幅下跌 2 投资展望我们认为随着股票的大幅下跌, 风险已经释放很多 同时, 三季度房地产市场持续回暖, 一线城市的房价已经上了一个台阶, 作为投资品的吸引力下降 大量的避险资金已经把债券收益率压到接近历史的低位 因此股票市场的相对吸引力变大 我们认为股票市场将逐渐进入一个稳步上涨的阶段 我们将逐渐提高股票投资比重, 主要在经济转型受益的行业中寻找投资机会 ( 四 ) 风险控制报告 1 集合计划运作合规性声明 本报告期内, 集合计划管理人严格遵守 中华人民共和国证券法 管理办法 实施细则 及其他法律法规的规定, 本着诚实信用 谨慎勤勉的原则管理和运用本集合计划资产, 在严格控制风险的基础上, 为集合计划持有人谋求最大利益 本报告期内, 本集合计划运作合法合规, 无损害集合计划持有人利益的行为, 本集合计划的投资管理符合有关法规的规定 2 风险控制报告 本报告期内, 集合计划管理人通过独立的风险控制部门, 加强对各项业务风险的事前 事中监控和事后评估, 日常对集合资产管理业务的重大事项进行风险评估, 并提出风险控制措施 风险监管总部定期对业务授权 投资交易进行了全 5

6 面细致的审查, 对业务中出现的问题, 风险监管总部已进行及时的风险揭示, 并督促相关部门尽快解决 本次风险控制报告综合了集合计划管理人全面自查和风险监管总部日常监控 重点检查的结果 本集合计划管理人的内部风险控制工作主要由国信证券风险监管总部负责 风险监管总部采用授权管理 逐日监控 定期与不定期检查以及绩效评估等多种方法对集合计划的管理运作进行风险控制 在本报告期内, 本集合计划管理人对集合计划的管理始终都能按照有关法律法规 公司相关制度和 国信 金理财 收益互换集合资产管理合同 ( 更新 ) 及 国信 金理财 收益互换集合资产管理计划说明书 ( 更新 ) 的要求进行 本集合计划的投资决策 投资交易程序 投资权限等各方面均符合规定的要求 ; 交易行为合法合规, 未出现异常交易 操纵市场的现象 ; 未发现内幕交易的情况 ; 本集合计划持有的证券符合规定的比例要求 ; 相关的信息披露和财务数据皆真实 完整 准确 及时 四 集合计划财务报告 ( 一 ) 集合计划会计报告书 1 集合计划资产负债表 (2015 年 9 月 30 日 ) 单位 : 元 资产 期末余额 负债与持有人权益 期末余额 资产 : 行次 负债 : 行次 银行存款 1 87,813, 短期借款 结算备付金 2 95, 交易性金融负债 存出保证金 3 251, 衍生金融负债 交易性金融资产 4 21,645, 卖出回购金融资产款 其中 : 股票投资 5 11,202, 应付证券清算款 债券投资 应付赎回款 基金投资 7 10,442, 应付管理人报酬 , 权证投资 应付托管费 24 18, 资产支持证券投资 应付销售服务费 衍生金融工具 应付交易费用 26 7,

7 买入返售金融资产 应交税费 应收证券清算款 应付利息 应收利息 13 30, 应付利润 应收股利 其他负债 30 6, 应收申购款 负债合计 143, 其他资产 所有者权益 : 实收基金 104,815, 未分配利润 4,877, 所有者权益合计 109,693, 资产合计 109,836, 负债和所有者权益总计 109,836, 集合计划经营业绩表 (2015 年第三季度 ) 单位 : 元 序号 项目 本季度 年初至本季度末 1 一 收入 -4,701, ,293, 利息收入 306, , 其中 : 存款利息收入 306, , 债券利息收入 资产支持证券利息收入 买入返售证券收入 投资收益 -3,938, ,895, 其中 : 股票投资收益 -3,963, ,683, 债券投资收益 基金投资收益 权证投资收益 资产支持证券投资收益 衍生工具收益 股利收益 25, , 公允价值变动收益 -1,069, ,314, 其他收入 , 二 费用 1,146, ,652, 管理人报酬 1,041, ,778,

8 19 2 托管费 61, , 销售服务费 交易费用 41, ,517, 利息支出 其中 : 卖出回购金融资产支出 其他费用 2, , 三 利润总和 -5,847, ,641, ( 二 ) 集合计划投资组合报告 (2015 年 9 月 30 日 ) 1 资产组合情况 项目 期末市值 ( 人民币元 ) 占总资产比例 (%) 银行存款 清算备付金 87,908, % 股票 11,202, % 基金投资 10,442, % 债券投资 % 买入返售金融资产 % 应收利息和红利 30, % 其他资产 ( 交易保证金 应收申购款和应收 251, % 证券清算款 ) 合计 109,836, % 2 股票投资前十名明细 序号 代码 简称 数量 ( 股 ) 市值 ( 元 ) 市值占净值 (%) 通策医疗 99, ,022, 天喻信息 10, , 京天利 , 安硕信息 , 信雅达 , 新国都 , 万达信息 , 合计 11,202,

9 3 基金投资前十名明细 序号 代码 简称 数量 ( 份 ) 市值 ( 元 ) 市值占净值 % 华宝兴业现金添益 100, ,029, 广发深证 100 分级 446, , 合计 10,442, 债券投资前十名明细 本报告期债券期末余额为零 5 配股权证投资前十名 本报告期未投资权证, 配股权证期末余额为零 6 投资组合报告附注 本集合资产管理计划投资的前十名股票 基金或债券的发行主体在本报告 期内未被监管部门立案调查, 在本报告编制日前一年内也未受到公开谴责 处罚 ( 三 ) 集合计划份额变动情况 ( 单位 : 份 ) 项目 2015 年 7 月 1 日至 2015 年 9 月 30 日 期初份额总额 133,007, 报告期间总参与份额 672, 红利再投资份额 - 报告期间总退出份额 28,864, 报告期末份额总额 104,815, 五 重要事项提示 ( 一 ) 本集合计划管理人及托管人在本报告期内没有发生涉及本集合计划管理 财产 托管业务的重大诉讼事项 ( 二 ) 本集合计划聘请的会计师事务所没有发生变更 ( 三 ) 本集合计划管理人 托管人办公地址没有发生变更 ( 四 ) 本报告期内本集合计划的投资组合策略没有重大改变 9

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