国元证券国元元增利集合资产管理计划季度报告 (2013 年 10 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 ) 一 重要提示本报告依据 证券公司客户资产管理业务管理办法 ( 以下简称 管理办法 ) 证券公司集合资产管理业务实施细则 ( 以下简称 实施细则 ) 及其他有关规定制作 管理人承诺以诚

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1 国元证券国元元增利集合资产管理计划季度报告 (2013 年 10 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 ) 一 重要提示本报告依据 证券公司客户资产管理业务管理办法 ( 以下简称 管理办法 ) 证券公司集合资产管理业务实施细则 ( 以下简称 实施细则 ) 及其他有关规定制作 管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用本集合计划资产, 但不保证本集合计划一定盈利, 也不保证最低收益 管理人保证本报告所载资料不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 托管人已 2014 年元月 16 日复核了本报告中的财务指标 净值表现 利润分配情况 财务会计报告 投资组合报告等内容, 认为复核内容不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 本报告中的内容有管理人负责解释 本报告期间 :2013 年 10 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 二 集合资产管理计划概况产品名称 : 国元证券国元元增利集合资产管理计划产品类型 : 限定性集合资产管理计划成立日期 :2013 年 1 月 22 日成立规模 : 人民币 197,320,724 元存续期 : 无固定存续期投资目标 : 银行存款组合 回购 货币市场基金 剩余存续期限在 397 天以内的国债 央票 政策性金融债, 主体和债项信用评级均为最高级的企业债 公司债 短期融资券和中期票据, 以及中国证监会认可的其他投资品种 组合债券平均剩余期限不得超过 180 天 银行存款指活期 一年以内 ( 含一年 ) 定期存款 协议存款和通知存款 存款银行应当具有客户交易结算资金第三方存管资格或者存款银行为上市股份制商业银行 ; 短期回购指交易所或银行间市场期限在一个月以内的债券逆回购和正回购

2 主要特点 : 本集合计划不影响委托人证券交易, 资金使用效率高 :T+0 可用,T+1 可取 委托人卖出股票的资金当日可参与产品份额 ; 委托人退出产品的资金当日可参与证券交易, 资金既能随时参与证券交易, 又能在闲置时参与本集合计划, 获取相对较高收益 ; 参与 退出便捷 : 委托人一次签约, 自动参与 退出计划 委托人签署 集合资产管理合同 完成签约以后, 按照合同相关条款的约定, 通过系统自动生成委托人参与 退出指令, 委托人无需手工操作 ; 资金使用方便 : 管理人为委托人提供最低保留资金设置功能, 委托人可选择设置最低保留资金, 在日终自动参与的时候, 不使用该笔资金 计划管理人 : 国元证券股份有限公司计划托管人 : 中国证券登记结算有限责任公司注册登记机构 : 中国证券登记结算有限责任公司 三 主要财务指标和集合计划收益表现 单位 : 元 序号 主要财务指标 本期数 1 本期利润 ( 元 ) 8,186, 期末资产净值 ( 元 ) 487,885, 期末年化收益率 % 四 集合计划管理人报告 ( 一 ) 投资主办人简介李明忠先生毕业于复旦大学, 经济学博士 2008 年加入国元证券研究中心, 从事于债券和宏观经济研究,2012 年加入国元证券客户资产管理总部投资理财部 对宏观经济周期波动 以及通胀 利率等宏观经济指标和债券大趋势有较为深入的研究 ( 二 ) 报告期内集合计划业绩表现截止 2013 年 12 月 31 日, 本集合计划第四季度末年化收益率 % ( 三 ) 投资主办人报告

3 本集合计划在不影响委托人证券交易的前提下, 将委托人参与资金严格地投资于合同规定的范围之内 自成立以来本集合计划业务运行平稳, 规模平稳增长, 并与 2013 年 3 月 20 日 6 月 27 日 9 月 17 日 12 月 26 日实施了第一 第二 第三季度 第四季度收益分配 ( 四 ) 风险控制报告本集合计划自成立以来, 管理人针对本集合计划的运作特点, 通过每日的风险监控工作以及风险预警机制, 及时发现运作过程中可能出现的风险状况, 并提醒投资主办人采取相应的风险规避措施, 确保集合计划合法合规 正常运行 在本报告期内, 本集合资产计划管理人严格按照有关的法律法规 集合资产管理合同与说明书以及管理人相关制度进行投资运作, 没有出现违反规定的状况, 也未发生损害投资者利益的运作行为 五 集合计划财务报告 ( 一 ) 集合计划财务报告 1. 集合计划资产负债表 日期 :2013 年 12 月 31 日 单位 : 元 项 目 行次 数据截至 2013 年 09 月 30 日 资产 : 银行存款 1 486,370, 结算备付金 2 0 存出保证金 3 0 股票投资 0 债券投资 0 资产支持证券投资 0 基金投资 0 衍生金融资产买入返售金融资产 0 应收证券清算款 4 0 应收利息 5 3,369,326.54

4 应收股利 6 0 应收申购款 7 其他资产 8 资产合计 : ,739, 负债及持有人权益负债 : 短期借款交易性金融负债衍生金融负债卖出回购金融资产款应付证券清算款 20 0 应付赎回款 21 应付赎回费应付管理人报酬 23 1,293, 应付托管费 , 应付销售服务费 25 应付利息 28 应付利润 , 其他负债 30 15, 负债合计 34 1,854, 持有人权益 : 35 实收基金 ,885, 未分配利润 37 0 持有人权益合计 ,885, 负债与持有人权益总计 : ,739,860.93

5 2. 集合计划损益表 日期 :2013 年 10 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 单位 : 元 项 目 行次 期间余额 一 收入 1 8,780, 股票差价收入 债券差价收入 资产支持证券差价收入 基金差价收入 衍生工具收益 债券利息收入 资产支持证券利息收入 存款利息收入 9 8,761, 基金红利收入 买入返售金融资产收入 11 19, 公允价值变动收益 ( 净损失以 "-" 填列 ) 其他收入 13 0 二 费用 , 管理人报酬 , 托管费 16 81, 销售服务费 交易费用 利息支出 卖出回购金融资产支出 其他费用 21 21, 三 利润总额 33 8,186,968.45

6 ( 二 ) 集合计划投资组合报告 1. 期末集合计划资产组合情况 (2013 年 12 月 31 日 ) 单位 : 元 项目 期末市值 占总资产比例 银行存款和清算备付金 486,370, % 其中 : 活期存款 650, % 定期存款 485,720, % 买入返售证券 % 其他资产 3,369, % 合 计 489,739, 注 : 其他资产 包括 交易保证金 应收股利 应收利息 其他应收款 应收证券清算款 等项目 ; 基金 含股票型基金 货币型 基金和债券型基金 2. 投资组合报告附注 本集合计划投资的品种严格限定在合同规定的范围之内, 没有投资于超出集 合计划合同规定之外的品种 六 集合计划份额变动情况 期初总份额期间参与份额期间退出份额期末总份额 509,654, ,673,513, ,695,282, ,885, 七 重要事项提示 ( 一 ) 本集合计划管理人及托管人相关事项 : 1 本集合计划管理人及托管人报告期内没有发生任何涉及本集合计划管理 财产以及托管业务的诉讼事项 2 本集合计划管理人 托管人 涉及托管业务机构及其高级管理人员报告期内没有受到任何处罚 ( 二 ) 本集合计划相关事项 : 1 报告期内本集合计划的投资范围没有发生重大变化 2 本报告期内集合计划实施了一次收益分配

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