招商证券基金宝二期集合资产管理计划

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1 招商证券智远内需集合资产管理计划 2016 年第二季度资产管理报告 (2016 年 4 月 1 日 年 6 月 30 日 ) 重要提示 本报告依据 证券公司客户资产管理业务管理办法 证券公司集合资产管理业务实施细则 及其他有关规定制作 中国证监会 2010 年 9 月 1 日对本集合资产管理计划 ( 以下简称 集合计划 或 计划 ) 出具了批准文件 ( 关于核准招商证券股份有限公司设立招商证券智远内需集合资产管理计划的批复, 证监许可 [2010]1216 号 ), 但中国证监会对本集合计划做出的任何决定, 均不表明中国证监会对本集合计划的价值和收益做出实质性判断或保证, 也不表明参与本集合计划没有风险 招商证券股份有限公司于 2015 年 1 月 26 日获得中国证券监督管理委员会 关于核准招商证券股份有限公司设立资产管理子公司的批复 ( 证监许可 号 ), 获准设立全资证券资产管理子公司, 即 招商证券资产管理有限公司 2015 年 5 月起, 招商证券股份有限公司管理的所有集合与专项资产管理计划管理人由 招商证券股份有限公司 变更为 招商证券资产管理有限公司 此项变更仅涉及资产管理计划管理人法人主体形式上的变更, 并不涉及与投资者相关的合同项下权利 义务和责任的实质性变更 管理人承诺以诚实信用 谨慎勤勉的原则管理和运用集合计划资产, 但不保证本集合计划一定盈利, 也不保证最低收益 托管人已复核了本报告 本报告未经审计 1

2 管理人保证本报告书中所载资料的真实性 准确性和完整性 本报告书中的内容由管理人负责解释 本报告书中的金额单位除特指外均为人民币元 本报告期起止时间 :2016 年 4 月 1 日 2016 年 6 月 30 日 一 集合计划简介 ( 一 ) 基本资料名称 : 招商证券智远内需集合资产管理计划成立日 :2010 年 11 月 24 日成立规模 :1,561,571, 份报告期末计划总份额 :105,448, 份存续期 : 不定期管理人 : 招商证券资产管理有限公司托管人 : 交通银行股份有限公司 ( 二 ) 管理人名称 : 招商证券资产管理有限公司设立日期 :2015 年 4 月注册地址 : 深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室办公地址 : 深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38 楼法定代表人 : 熊剑涛资产管理业务批准文号 : 证监机构字 号管理人指定网址 : ( 三 ) 托管人名称 : 交通银行股份有限公司设立日期 :1987 年 3 月 30 日注册地址 : 上海市浦东新区银城中路 188 号 2

3 办公地址 : 上海市浦东新区银城中路 188 号法定代表人 : 牛锡明基金托管业务批准文号 : 中国证监会证监基字 [1998]25 号交通银行网址 : ( 一 ) 主要财务指标 二 主要财务指标 序号 主要财务指标 2016 年 4 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 1 集合计划本期利润总额 ( 元 ) -1,214, 期末集合计划资产净值 ( 元 ) 107,335, 期末单位集合计划资产净值 ( 元 ) 期末单位集合计划累计资产净值 ( 元 ) 本期单位集合计划净值增长率 % 6 单位集合计划累计净值增长率 1.800% ( 二 ) 财务指标计算公式 1 单位集合计划资产净值 = 集合计划资产净值 集合计划份额 2 本期单位集合计划净值增长率 =( 本期第一次分红前单位集合计划资产净值 期初单位集合计划资产净值 ) ( 本期第二次分红前单位集合计划资产净值 本期第一次分红后单位集合计划资产净值 ) ( 期末单位集合计划资产净值 本期最后一次分红后单位集合计划资产净值 )-1 3 单位集合计划累计净值增长率 =( 第一年度单位集合计划资产净值增长率 +1) ( 第二年度单位集合计划资产净值增长率 +l) ( 第三年度单位集合计划资产净值增长率 +1) ( 上年度单位集合计划资产净值增长率 +1) ( 本期单位集合计划资产净值增长率 +1)-1 ( 三 ) 集合计划累计净值增长率变动情况 1 本计划历史各时间段净值增长率列表 3

4 阶段净值增长率净值增长率标准差 过去三个月 % 0.394% 本计划成立至今 1.800% 0.984% 注 : 本计划成立日为 2010 年 11 月 24 日 2 本计划累计净值增长率历史走势图 40.0% 30.0% 招商证券智远内需集合资产管理计划累计净值增长率历史走势图 20.0% 10.0% 0.0% -10.0% -20.0% -30.0% -40.0% 三 集合计划管理人报告 ( 一 ) 业绩表现截至 2016 年 6 月 30 日止, 集合计划单位净值为 元, 单位累计净值为 元 本期净值增长率为 % ( 二 ) 投资经理简介任向东先生 : 东北财经大学经济学硕士, 注册会计师 ( 非执业 ), 具有 10 年以上证券从业经历 曾就职于申银万国证券股份有限公司和大鹏证券有限公司从事研究工作 2001 年 8 月进入招商证券股份有限公司资产管理部, 曾任招商证券基金宝集合资产管理计划投资主办人, 现任招商证券资产管理有限公司权益投资部董事 ( 三 ) 投资经理工作报告 4

5 1 市场回顾经济方面,6 月制造业 PMI 为 50.0%, 环比回落 0.1 个百分点, 连续 4 个月 位于临界点或以上, 虽然经济虽仍处于扩张区间, 但扩张速度进一步放缓, 已经 濒临萎缩区间 6 月财新中国制造业 PMI 终值 48.6%, 跌至 4 个月来新低 2016 年 5 月, 我国规模以上工业增加值同比实际增长 6.0%, 与 4 月份持平, 从环比 看,5 月份比上月增长 0.45% 5 月 CPI 同比上涨 2.0%, 环比下降 0.5% 5 月 PPI 同比下降 4.3%, 环比上涨 0.5% 6 月份 CPI 同比上涨 1.9%, 比上月回落 0.1 个 百分点 6 月 PPI 同比下降 2.6% 金融数据方面,5 月末人民币贷款余额 万亿元, 同比增长 14.4%, 增 速与上月末持平, 比去年同期高 0.4 个百分点 当月人民币贷款增加 9855 亿元, 同比多增 847 亿元 5 月末, 广义货币 (M2) 余额 万亿元, 同比增长 11.8%, 增速比上月末低 1.0 个百分点, 比去年同期高 1.0 个百分点 ; 狭义货币 (M1) 余额 万亿元, 同比增长 23.7%, 增速分别比上月末和去年同期高 0.8 个和 19.0 个百分点 从基本面看, 经济增长的预期仍然不乐观, 整体表现为去库存, 经济内生动 力不足, 新增信贷主要来源于按揭贷款, 生产者补库存意愿仍较低 可以看出, 一季度开始的经济回暖在二季度并没有延续 不过通胀压力也有所下降 股票市场在人民币汇率 美联储加息预期 信贷 通胀水平等因素的影响下 窄幅震荡, 表现出存量博弈和预期多变的特征, 整个二季度, 大部分时间市场都 是在 3000 点上下的区间震荡, 次新股 新能源主题等板块表现较好 业等 本产品维持较低仓位, 少量波段操作, 主要投资于确定较高的医疗和 TMT 行 2 投资展望下半年经济的增速将呈现回落的趋势, 货币环境的边际变化 供给侧改革和 外部环境不确定性都对经济增长有显著的影响 外需的疲弱主要受全球经济放缓 和英国退欧的影响, 目前欧盟和英国的经济前景展望恶化, 存在较高的不确定性 展望下季度, 在经济无亮点 货币环境维持现状的背景下 股票市场还是上 有顶下又底的存量博弈市场, 经历三次股灾后, 风险偏好下降, 高估值背景下, 流动性变化和有形之手的干预是影响市场波动的主要因素, 市场依然处于熊市中, 5

6 仅有阶段性结构性机会 我们在操作上, 继续控制仓位, 精选个股 波段操作 ( 四 ) 风险控制报告 1 集合计划运作合规性声明本报告期内, 集合计划管理人严格遵守 中华人民共和国证券法 证券公司监督管理条例 证券公司客户资产管理业务管理办法 证券公司集合资产管理业务实施细则 及其他法律法规的规定, 本着诚实信用 谨慎勤勉的原则管理和运用本集合计划资产, 在严格控制风险的基础上, 为集合计划持有人谋求最大利益 本报告期内, 本集合计划运作合法合规, 无损害集合计划持有人利益的行为, 本集合计划的投资管理 信息披露符合有关法规和计划合同的规定 2 风险控制报告本集合计划在运作过程中面临的风险主要包括 : 市场风险 管理风险 流动性风险等 针对集合计划管理的风险, 管理人制定了一系列严密有效的风险控制制度, 并建立了由风险控制委员会 证券投资决策委员会 风控合规部及各业务部门组成的风险管理体系, 建立和完善对风险的事前防范 事中控制 事后稽查和监察的管理机制, 各风险管理部门在各风险控制环节进行合理分工 在本报告期内, 本集合计划管理人对集合计划的管理始终都能按照有关法律法规 公司相关制度和集合资产管理计划说明书的要求进行 本集合计划的投资决策 投资交易程序 投资权限等各方面均符合规定的要求 ; 本集合计划持有的证券和金融资产符合资产管理合同要求 ; 相关的信息披露和财务数据皆真实 准确 完整 四 集合计划财务报告 ( 一 ) 集合计划会计报告书 1 集合计划资产负债表金额单位 : 人民币元 项目期末余额年初余额 6

7 资产 : 银行存款 28,726, ,416, 结算备付金 702, ,415, 存出保证金 18, , 交易性金融资产 8,000, ,589, 其中 : 股票投资 8,000, ,589, 债券投资 基金投资 权证投资 资产支持证券投资 衍生金融工具 买入返售金融资产 80,000, 应收证券清算款 应收利息 33, , 应收股利 应收申购款 其他资产 资产合计 : 117,481, ,609, 负债 : 短期借款

8 交易性金融负债 衍生金融负债 卖出回购金融资产款 应付证券清算款 10,000, 应付赎回款 , 应付管理人报酬 106, , 应付托管费 20, , 应付销售服务费 应付交易费用 9, , 应交税费 应付利息 应付利润 其他负债 9, , 负债合计 10,145, , 所有者权益 : 实收基金 105,448, ,311, 未分配利润 1,887, ,992, 所有者权益合计 107,335, ,303, 负债和所有者权益总计 117,481, ,609, 集合计划利润表 金额单位 : 人民币元 8

9 项目本期金额本年累计数 一 收入 -723, ,655, 利息收入 368, , 其中 : 存款利息收入 277, , 债券利息收入 资产支持证券利息收入 买入返售金融资产收入 91, , 投资收益 ( 损失以 "-" 填列 ) -659, ,018, 其中 : 股票投资收益 -667, ,026, 债券投资收益 资产支持证券投资收益 基金投资收益 权证投资收益 衍生工具收益 基金红利收益 股利收益 8, , 个股期权收益 公允价值变动损益 ( 损失以 "-" 填列 ) -432, ,423, 其他收入 ( 损失以 "-" 填列 ) 二 费用 490, ,011, 管理人报酬 331, ,

10 2 托管费 63, , 销售服务费 交易费用 90, , 利息支出 其中 : 卖出回购金融资产支出 其他费用 5, , 三 利润总额 -1,214, ,666, ( 二 ) 集合计划投资组合报告(2016 年 6 月 30 日 ) 1 期末集合计划资产组合情况 金额单位 : 人民币元 项目 期末市值 占总资产比例 银行存款和结算备付金 29,428, % 股票 8,000, % 债券 % 基金 % 资产支持证券 % 买入返售证券 80,000, % 其他资产 51, % 合计 117,481, % 注 1: 其他资产 包括 存出保证金 应收股利 应收利息 应收申购款 应收证券清算款 等项目 注 2: 因四舍五入原因, 期末集合计划资产组合情况中期末市值占总资产比例的分项之和与合计可能存在尾差 10

11 2 报告期末按公允价值占计划资产净值比例大小排名的前十名股票投资明细 序号代码股票名称期末数量 ( 份 ) 期末市值 ( 元 ) 占期末集合计 划净值比例 (%) 云南盐化 100,000 2,839, 长海股份 55,000 2,154, 顺络电子 90,000 1,631, 立讯精密 70,000 1,375, 报告期末按公允价值占计划资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细本计划本报告期末未持有债券 4 报告期末按公允价值占计划资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细本计划本报告期末未持有资产支持证券 5 报告期末按公允价值占计划资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细本计划本报告期末未持有金融衍生品 6 报告期末按公允价值占计划资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细本计划本报告期末未持有基金 ( 三 ) 集合计划份额的变动 单位 : 份 期初总份额期间参与份额期间退出份额期末总份额 114,212, , ,861, ,448, 五 重要事项提示 11

12 ( 一 ) 本集合计划管理人及托管人在本报告期内没有发生涉及本集合计划管理人 财产 托管业务的诉讼事项 ( 二 ) 本集合计划聘请的会计师事务所没有发生变更 ( 三 ) 本集合计划管理人 托管人办公地址没有发生变更 ( 四 ) 本报告期内集合计划的投资组合策略没有发生重大改变 ( 五 ) 本集合计划的管理人 托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员没有受到任何处罚 六 备查文件目录 ( 一 ) 本集合计划备查文件目录 1 中国证监会 关于核准招商证券股份有限公司设立招商证券智远内需集合资产管理计划的批复, 证监许可 [2010]1216 号 2 招商证券智远内需集合资产管理计划说明书 3 招商证券智远内需集合资产管理计划集合资产管理合同 4 招商证券智远内需集合资产管理计划托管协议 5 管理人业务资格批件 营业执照 6 招商证券智远内需集合资产管理计划 验资报告, 天职深核字 [2010] 第 520 号 ( 二 ) 存放地点及查阅方式查阅地址 : 深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38 楼管理人指定网址 : 管理人指定客户服务热线 :95565 投资者对本报告书如有任何疑问, 可咨询管理人招商证券资产管理有限公司 招商证券资产管理有限公司 2016 年 7 月 21 日 12