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1 英大证券安之衡 6 号集合资产管理计划 2013 年度资产管理报告 (2013 年 12 月 25 日 年 12 月 31 日 ) 重要提示本报告依据 证券公司客户资产管理业务管理办法 证券公司集合资产管理业务实施细则 及其他有关规定制作 管理人承诺以诚实信用 勤勉尽责的原则管理和运用集合计划资产, 但不保证本集合计划一定盈利, 也不保证最低收益 托管人已于 2014 年 3 月 20 日复核了本报告的财务指标 净值表现 财务会计报表 投资组合报告 本报告未经审计 管理人保证本报告书中所载资料的真实性 准确性和完整性 本报告书中的内容由管理人负责解释 本报告书中的金额单位除特指外均为人民币元 本报告期起止时间 :2013 年 12 月 25 日 2013 年 12 月 31 日 - 1 -

2 一 集合资产管理计划概况名称 : 英大证券安之衡 6 号集合资产管理计划类型 : 集合资产管理计划成立日 :2013 年 12 月 25 日报告期末计划总份额 :120,044, 份存续期 : 本集合计划期限 3 年, 满 1 年可提前终止, 具体期限以 英大信托 - 福建金造桥水电贷款集合资金信托计划 为准, 当 英大信托 - 福建金造桥水电贷款集合资金信托计划 结束后, 集合计划公告结束并清算 投资目标 : 本集合计划以追求绝对收益为目标, 在严格控制风险的基础上, 精选信托计划, 力争实现资产的稳健增值 投资范围 : 本集合计划除银行存款外, 全部用于购买 英大信托 - 福建金造桥水电贷款集合资金信托计划 的信托单位 管理人 : 英大证券有限责任公司托管人 : 中国民生银行股份有限公司深圳分行信息披露网址 : 二 主要财务指标统计期间 :2013 年 12 月 25 日 年 12 月 31 日 集合计划本期利润 227, 期末集合计划资产净值 120,271, 期末集合计划份额净值 期末集合计划份额累计净值 本期集合计划单位净值增长率 0.19% 集合计划累计单位净值增长率 0.19% - 2 -

3 注 : 本表格利润及净值单位 : 人民币元本期集合计划单位净值增长率 =( 分红前一天份额净值 / 期初份额净值 )*{ 期末单位净值 /( 分红前一天份额净值 - 份额分红金额 )}-1 集合计划累计单位净值增长率 =( 第一次分红前集合计划份额净值增长率 +1)* ( 第一次分红后集合计划份额净值增长率 +1)* *( 最后一次分红后集合计划份额净值增长率 +1)-1 三 管理人报告 ( 一 ) 投资经理简介靳伟先生 : 上海财经大学工商管理学硕士, 先后在国信证券从事经纪业务 资产管理业务相关工作 2011 年加入英大证券资产管理业务部, 主要负责营销服务与产品研究设计相关工作, 目前从事产品设计以及创新类产品的投资管理工作 现任英大证券资产管理业务部投资主办人 ( 二 ) 报告期内集合计划业绩表现截至 2013 年 12 月 31 日, 英大证券安之衡 6 号集合资产管理计划 单位净值为 元, 报告期集合计划单位净值增长率为 0.19%, 成立以来累计单位净值增长率为 0.19% ( 三 ) 投资经理工作报告本产品购买 英大信托 - 福建金造桥水电贷款集合资金信托计划 的信托单位, 于 2013 年 12 月 25 日成立, 初始规模 120,044, 元, 截至报告期末, 集合计划资产净值 120,271, 元 至本报告日, 管理人未发现可能对该信托计划产生不利影响的异常, 或不利于委托人利益的情况 - 3 -

4 四 投资组合报告 ( 一 ) 集合计划会计报告 1. 集合计划资产负债表 单位 : 人民币元 资产 2012 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 资产 : 银行存款 , 结算备付金 存出保证金 交易性金融资产 其中 : 股票投资 债券投资 基金投资 权证投资 资产支持证券投资 衍生金融工具 买入返售金融资产 应收证券清算款 应收利息 , 应收股利 应收申购款 其他资产 ,000, 资产合计 ,284, 集合计划资产负债表 ( 续 ) 负债与持有人权益 2012 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 负债 : 短期借款 交易性金融负债 衍生金融负债 卖出回购金融资产款 应付证券清算款 应付赎回款 应付管理人报酬 , 应付托管费 应付投资咨询费

5 应付交易费用 应付税收 应付利息 应付利润 其他负债 负债合计 , 所有者权益 : 实收基金 ,044, 未分配利润 , 持有人权益合计 ,271, 负债及持有人权益总计 ,284, 集合计划经营业绩表单位 : 人民币元 项目 本期数 一 收入 240, 利息收入 0.56 其中 : 存款利息收入 0.56 债券利息收入 0.00 资产支持证券利息收入 0.00 买入返售证券收入 投资收益 0.00 其中 : 股票投资收益 0.00 债券投资收益 0.00 基金投资收益 0.00 权证投资收益 0.00 资产支持证券投资收益 0.00 衍生工具收益 0.00 股利收益 公允价值变动收益 其他收入 240, 二 费用 12, 管理人报酬 12, 托管费 销售服务费

6 4 交易费用 利息支出 0.00 其中 : 卖出回购金融资产支出 其他费用 0.00 三 利润总和 227, ( 二 ) 集合计划投资组合报告 1. 报告期末集合计划资产组合情况 项目 金额 ( 元 ) 占资产净值比例 银行存款 28, % 其他资产 120,256, % 资产合计 120,284, % 注 : 其他资产 主要是初始购买前述信托单位的投资本金 (120,000, 元 ), 以及本集合计划应收收入 2. 报告期末按市值占集合计划资产净值比例大小排序的前十名证券明细本集合资产管理计划主要投资于集合资金信托计划, 该集合资金资金信托计划为公司关联方 英大国际信托有限责任公司 发行的 英大信托 - 福建金造桥水电贷款集合资金信托计划 除此外, 未进行其它证券投资 ( 三 ) 集合计划份额变动 ( 单位 : 份 ) 期初总份额 期间参与份额 期间退出份额 期末总份额 120,044, ,044, 注 : 本表格期初是指本集合计划成立日, 即 2013 年 12 月 25 日, 期初总份额即为 本集合计划成立时的募集规模 五 重要事项提示 ( 一 ) 本集合计划管理人及托管人在本报告期内没有发 - 6 -

7 生涉及本集合计划管理人 财产 托管业务的诉讼事项 ( 二 ) 本集合计划管理人 托管人办公地址没有发生变更 ( 三 ) 本报告期内集合计划的投资组合策略没有发生重大改变 ( 四 ) 本集合计划的管理人 托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员没有受到任何处罚 六 备查文件相关情况 ( 一 ) 备查文件目录 1. 关于英大证券有限责任公司发起设立英大证券安之衡 6 号集合资产管理计划的备案确认函 2. 英大证券安之衡 6 号集合资产管理计划资产管理合同 3. 英大证券安之衡 6 号集合资产管理计划说明书 4. 英大证券安之衡 6 号集合资产管理计划托管协议 5. 管理人业务资格批件 营业执照 6. 英大证券安之衡 6 号集合资产管理计划验资报告 ( 二 ) 存放地点文件存放地点 : 深圳市福田区深南中路 2068 号华能大厦东区 楼网址 : 客户服务热线 : 转 5 投资者对本报告书如有任何疑问, 可咨询管理人英大证 - 7 -

8 券有限责任公司 英大证券有限责任公司 2014 年 3 月 24 日 - 8 -