招商证券基金宝二期集合资产管理计划

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1 招商证券智博 1 号集合资产管理计划 2014 年第三季度资产管理报告 (2014 年 7 月 1 日年 9 月 30 日 ) 重要提示本报告依据证券公司客户资产管理业务管理办法证券公司集合资产管理业务实施细则及其他有关规定制作管理人托管人承诺以诚实信用谨慎勤勉的原则管理和运用集合计划资产, 但不保证本集合计划一定盈利, 也不保证最低收益托管人已于 2014 年 10 月 22 日复核了本报告本报告未经审计管理人托管人保证本报告书中所载资料的真实性准确性和完整性本报告书中的内容由管理人负责解释本报告书中的金额单位除特指外均为人民币元本报告期起止时间 :2014 年 7 月 1 日 2014 年 9 月 30 日一集合计划简介 ( 一 ) 基本资料名称 : 招商证券智博 1 号集合资产管理计划类型 : 集合资产管理计划成立日 :2014 年 7 月 23 日成立规模 :80,131, 份报告期末计划总份额 :80,131, 份存续期 : 两年 1

2 管理人 : 招商证券股份有限公司托管人 : 海通证券股份有限公司招商证券智博 1 号 2014 年第三季度资产管理报告 ( 二 ) 管理人名称 : 招商证券股份有限公司设立日期 :1991 年 7 月注册地址 : 深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座楼办公地址 : 深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座楼法定代表人 : 宫少林资产管理业务批准文号 : 证监机构字号信息披露网址 : ( 三 ) 托管人名称 : 海通证券股份有限公司设立日期 :1999 年 2 月 1 日注册地址 : 上海市黄浦区广东路 689 号办公地址 : 上海市黄浦区广东路 689 号法定代表人 : 王开国基金托管业务批准文号 : 证监许可号网址 : ( 一 ) 主要财务指标二主要财务指标序号主要财务指标 2014 年 7 月 1 日至 2014 年 9 月 30 日 1 集合计划本期利润总额 ( 元 ) 927, 期末集合计划资产净值 ( 元 ) 81,059, 期末单位集合计划资产净值 ( 元 ) 期末单位集合计划累计资产净值 ( 元 )

3 5 本期集合计划净值增长率 1.160% 6 集合计划累计净值增长率 1.160% ( 二 ) 财务指标计算公式 1 单位集合计划资产净值 = 集合计划资产净值集合计划份额 2 本期单位集合计划净值增长率 =( 本期第一次分红前单位集合计划资产净值期初单位集合计划资产净值 ) ( 本期第二次分红前单位集合计划资产净值本期第一次分红后单位集合计划资产净值 ) ( 期末单位集合计划资产净值本期最后一次分红后单位集合计划资产净值 )-1 3 单位集合计划累计净值增长率 =( 第一年度单位集合计划资产净值增长率 +1) ( 第二年度单位集合计划资产净值增长率 +l) ( 第三年度单位集合计划资产净值增长率 +1) ( 上年度单位集合计划资产净值增长率 +1) ( 本期单位集合计划资产净值增长率 +1)-1 ( 三 ) 集合计划累计净值增长率变动情况 1 本计划历史各时间段净值增长率列表阶段净值增长率净值增长率标准差过去三个月 1.160% 0.231% 本计划成立至今 1.160% 0.231% 注 : 本计划成立日为 2014 年 7 月 23 日 2 本计划累计净值增长率历史走势图 3

4 智博 1 号集合资产管理计划累计净值增长率历史走势图 1.60% 1.40% 1.20% 1.00% 0.80% 0.60% 0.40% 0.20% 0.00% -0.20% -0.40% 累计净值增长率三集合计划管理人报告 ( 一 ) 业绩表现截至 2014 年 9 月 30 日止, 集合计划单位净值为元, 单位累计净值为元本期净值增长率为 1.160% ( 二 ) 投资经理简介钟鑫先生 : 美国伦斯勒理工学院决策科学博士统计与运筹学硕士, 清华大学工程学士美国华尔街投行工作六年, 曾任职于苏格兰皇家银行, 法国兴业银行国际市场部等主要负责结构化和挂钩产品的定价和投资, 金融衍生品组合交易等在金融工程和衍生品, 量化, 套利等投资领域具有丰富的经验现任招商证券理财投资部副总裁 ( 三 ) 投资经理工作报告 1 投资回顾智博 1 号于 7 月下旬成立, 主要投资了博时基金的海外配售 1 号, 闲置资金投资交易所逆回购 (1) 博时海外配售 1 号 : 投资了阿里巴巴 (BABA.N), 华虹半导体 (1347.HK) 和中广核美亚 (1811.HK) 4

5 (2) 闲置资金 : 投资交易所逆回购 2 投资展望展望第四季度和未来半年, 港股通将推动港股优质股票的估值水平提升 A 股的估值水平较高, 特别是中小盘和创业板的估值比同类海外上市中国企业高, 因此沪港通总体上将正面推动 AH 股中的 H 股估值水平的提升, 也将产生传导和扩散效应, 带动一些优质的中型和小型股票的估值水平提升, 特别是港股和美股中概股独有的稀缺品种, 比如互联网博彩彩票等近期海外主要指数包括恒生指数和纳斯达克指数都从高位回落, 带给我们很好的投资时点, 我们将寻求通过配售或者大宗交易以投资于优质股票的机会长期来看, 投资机遇在于新兴行业的龙头公司转型和改革是中国经济 2.0 的最大基本面新兴产业取代传统产业是必由之路, 这是新常态所确认的许多中国优秀新兴行业的公司到海外 IPO, 成为国际资本市场上的明星, 比如已经上市的腾讯京东商城阿里巴巴集团, 还有未来将要到海外 IPO 的一批明星企业在中国经济结构面临转型升级的当前阶段, 新兴行业的发展动向逐渐成为决定宏观经济的关键点, 国内金融市场的关注焦点逐渐从传统行业转移至新兴行业海外上市企业是国内新兴行业的佼佼者, 代表未来方向, 对指引未来经济结构和行业发展具有重要的影响力投资这些海外上市企业, 就是投资中国经济的明天沪港通的推出和深化, 将促使海外中国股票的估值水平逐步提升, 鼓励更多新兴行业的企业到海外上市, 使得我们的投资机会更多 ( 四 ) 风险控制报告 1 集合计划运作合规性声明本报告期内, 集合计划管理人严格遵守中华人民共和国证券法证券公司监督管理条例证券公司客户资产管理业务管理办法证券公司集合资产管理业务实施细则及其他法律法规的规定, 本着诚实信用谨慎勤勉的原则管理和运用本集合计划资产, 在严格控制风险的基础上, 为集合计划持有人谋求最大利益本报告期内, 本集合计划运作合法合规, 无损害集合计划持有人利益的行为, 本集合计划的投资管理符合有关法规的规定 2 风险控制报告 5

6 本报告期内, 集合计划管理人通过独立的风险管理部门, 加强对集合资产管理业务风险的事前分析事中监控和事后评估, 并提出风险控制措施本次风险控制报告综合了集合计划管理人全面自查和风险管理部日常监控重点检查的结果本集合计划管理人的风险控制工作主要通过资产管理业务部门内控和风险管理部外部监控来进行为加强资产管理业务的风险管理, 集合计划管理人成立了独立的理财运营部, 作为资产管理业务的一线中台部门, 全面负责资产管理业务的内部风险控制管理, 内容包括集合计划的风险揭示及管理绩效评估投资交易的授权执行交易印章的使用交易合同的报备等风险管理部作为公司层面的中台部门, 全面负责市场风险的揭示及管理, 采用授权管理逐日监控绩效评估以及定期与不定期检查等多种方法对集合计划的管理运作进行风险控制在本报告期内, 本集合计划管理人对集合计划的管理始终都能按照有关法律法规公司相关制度和集合资产管理计划说明书的要求进行本集合计划的投资决策投资交易程序投资权限等各方面均符合规定的要求 ; 交易行为合法合规, 未出现异常交易操纵市场的现象 ; 未发现内幕交易的情况 ; 本集合计划持有的证券和金融资产符合资产管理合同要求 ; 相关的信息披露和财务数据皆真实完整准确及时四集合计划财务报告 ( 一 ) 集合计划会计报告书 1 集合计划资产负债表金额单位 : 人民币元项目 2014 年 9 月 30 日 2013 年 12 月 31 日资产 : 银行存款 1,074,

7 结算备付金 20, 存出保证金 - - 交易性金融资产 79,014,000 - 其中 : 股票投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 基金投资 79,014,000 - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 1,000,000 - 应收证券清算款 - - 应收利息 1, 应收股利 - - 应收申购款 - - 其他资产 - - 资产合计 : 81,110, 负债 : - 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 7

8 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 33, 应付托管费 5, 应付销售服务费 - - 应付交易费用 - - 应付税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 其他负债 12, 负债合计 51, 所有者权益 : - 实收基金 80,131, 未分配利润 927, 所有者权益合计 81,059, 负债与持有人权益总计 : 81,110, 集合计划利润表金额单位 : 人民币元项目本期金额本年累计数一收入 1,029, ,029, 利息收入 15, , 其中 : 存款利息收入 7, ,

9 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 8, , 投资收益 ( 损失以 "-" 填列 ) - - 其中 : 股票投资收益 - - 债券投资收益 - - 资产支持证券投资收益 - - 基金投资收益 - - 权证投资收益 - - 衍生工具收益 - - 基金红利收益 - - 股利收益公允价值变动损益 ( 损失以 "-" 填列 ) 1,014,000 1,014,000 4 其他收入 ( 损失以 "-" 填列 ) - - 二费用 101, , 管理人报酬 75, , 托管费 12, , 销售服务费交易费用利息支出 - - 其中 : 卖出回购金融资产支出 - - 9

10 6 其他费用 13, , 三利润总额 927, , ( 二 ) 集合计划投资组合报告(2014 年 9 月 30 日 ) 1 期末集合计划资产组合情况金额单位 : 人民币元项目期末市值占总资产比例银行存款和结算备付金 1,095, % 股票 - - 债券 - - 基金 79,014, % 资产支持证券 - - 买入返售证券 1,000, % 其他资产 1, % 合计 81,110, % 注 1: 其他资产包括存出保证金应收股利应收利息应收申购款应收证券清算款等项目注 2: 因四舍五入原因, 期末集合计划资产组合情况中期末市值占总资产比例的分项之和与合计可能存在尾差 2 报告期末按公允价值占计划资产净值比例大小排名的前十名股票投资明细本计划本报告期末未持有股票 3 报告期末按公允价值占计划资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细本计划本报告期末未持有债券 4 报告期末按公允价值占计划资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 10

11 本计划本报告期末未持有资产支持证券 5 报告期末按公允价值占计划资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细本计划本报告期末未持有金融衍生品 6 报告期末按公允价值占计划资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细序号代码基金名称期末数量 ( 份 ) 期末市值 ( 元 ) 占期末集合计划净值比博时基金海外配售 1 号 78,000, ,014, % ( 三 ) 集合计划份额的变动单位 : 份期初总份额期间参与份额期间退出份额期末总份额 - 80,131, ,131, 五重要事项提示 ( 一 ) 本集合计划管理人及托管人在本报告期内没有发生涉及本集合计划管理人财产托管业务的诉讼事项 ( 二 ) 本集合计划聘请的会计师事务所没有发生变更 ( 三 ) 本集合计划管理人托管人办公地址没有发生变更 ( 四 ) 本报告期内集合计划的投资组合策略没有发生重大改变 ( 五 ) 本集合计划的管理人托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员没有受到任何处罚 ( 一 ) 本集合计划备查文件目录六备查文件目录 11

12 1 招商证券智博 1 号集合资产管理计划验资报告, 信永中和 (XYZH/2014SZA 号 ) 2 招商证券智博 1 号集合资产管理计划说明书 3 招商证券智博 1 号集合资产管理计划集合资产管理合同 4 招商证券智博 1 号集合资产管理计划托管协议 5 管理人业务资格批件营业执照 ( 二 ) 存放地点及查阅方式查阅地址 : 深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座楼网址 : 客户服务热线 :95565 投资者对本报告书如有任何疑问, 可咨询管理人招商证券股份有限公司招商证券股份有限公司 2014 年 10 月 27 日 12

招商证券基金宝二期集合资产管理计划

招商证券基金宝二期集合资产管理计划招商汇智之好时光集合资产管理计划 2016 年第一季度资产管理报告 (2016 年 1 月 1 日 -2016 年 3 月 31 日 ) 重要提示本报告依据证券公司客户资产管理业务管理办法证券公司集合资产管理业务实施细则及其他有关规定制作招商证券股份有限公司于 2015 年 1 月 26 日获得中国证券监督管理委员会关于核准招商证券股份有限公司设立资产管理子公司的批复 ( 证监许可 2015